Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές. Transaction Reporting System (TRS)

Transcript

1 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές Transaction Reporting System (TRS) Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Version 0.05 Διαχείριση Κειμένου

2 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Τίτλος Κειμένου Κωδικός Κειμένου Αρχείο Πρόσβαση : Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS : TD-TRS-ΙFISD : Greece -TRS HCMC- TRS Project - HCMC TRS IF Interface Specification Document - TD-TRS-IFISD_v0.04.doc : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΕΠΕΥ Έκδοση Από : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διανομή :. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Γλώσσα Κειμένου : Ελληνικά Σημείωση : Ιστορικό Ενημέρωσης του Κειμένου Έκδοση Ημ/νία Περιγραφή v0.0 03/09/2007 Αρχική έκδοση v /09/2007 Προσθήκη σύντομης περιγραφής των στοιχείων SignedData και UnsignedData V /0/2007 Διορθώσεις σε αναφορά πινάκων πίνακα ΙI.Ι V /0/2007 Προσθήκη σημείωσης CDATA V0.05 0/0/2007 Προσθήκη 2 πεδίων στις ακυρώσεις συναλλαγών (πίνακας ΙI.XΙΧ) και απάντησης συναλλαγών (πίνακας III.VIII), αλλαγή έκδοσης σε.2 από.

3 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει τις Προδιαγραφές Διασύνδεσης Συναλλαγών των ΕΠΕΥ για το TRS της Ε.Κ.. Εδώ περιγράφεται η δομή του αρχείου μορφοποίησης, που πρέπει να υποβάλλεται από τις ΕΠΕΥ στην Ε.Κ. και που περιλαμβάνει τις συναλλαγές των. Επίσης περιγράφεται και η δομή του αρχείου-απάντηση (feedback) που δίνεται σε κάθε υποβολή από τις ΕΠΕΥ. Το Πληροφοριακό Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών TRS έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες συμμόρφωσης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ MIFID και ειδικότερα του Άρθρου 25. Ο βασικός στόχος του TRS είναι να συγκεντρώσει, αποθηκεύσει τις συναλλαγές που γνωστοποιούν οι επενδυτικές εταιρείες (ΕΠΕΥ) με τη μορφή Υποβολών σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 287/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕΥ Πίνακας Ι. Δομή βασικού αρχείου (element < EKSubmission >) Πίνακας Ι.Ι Τύπος <FirmIdentificationBIC> Πίνακας Ι.ΙΙ Δομή complex element (SubmissionData) ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕΥ Πίνακας ΙΙ. Δομή βασικού αρχείου (element <IFTransactionReporting>) Πίνακας ΙI.Ι Δομή complex element (TransactionRecordInfoCompleteDescription) Πίνακας ΙI.ΙI Τύπος (TradingTimeCompleteDescription) Πίνακας ΙI.ΙII Τύπος (TimeIdentifier) Πίνακας ΙI.ΙV Τύπος (BuySellIndicator) Πίνακας ΙI.V Τύπος (TradingCapacity) Πίνακας ΙI.VI Τύπος (InstrumentIdentification) Πίνακας ΙI.VII Τύπος (UnitPriceCompleteDescription) Πίνακας ΙI.VIΙI Τύπος (Price) Πίνακας ΙI.IX Τύπος (PriceNotation) Πίνακας ΙI.X Τύπος (Quantity) Πίνακας ΙI.XΙ Τύπος (CounterpartyCompleteDescription) Πίνακας ΙI.XΙΙ Τύπος (IdentificationMIC) Πίνακας ΙI.XΙΙΙ Τύπος (CounterpartyIdentificationCustomer) Πίνακας ΙI.XΙV Τύπος (IdentificationInternal) Πίνακας ΙI.XV Τύπος (ClientCompleteDescription) Πίνακας ΙI.XVΙ Τύπος (TradingVenueCodeCompleteDescription) Πίνακας ΙI.XVIΙ Τύπος (TradingVenueCodeXOFF) Πίνακας ΙI.XVIIΙ Τύπος (TransactionReferenceNumber) Πίνακας ΙI.XΙΧ Δομή complex element (CancellationRecordInfo) Πίνακας ΙI.XΧ Τύπος (CancelledTransactionFlag) ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕΥ Πίνακας ΙΙI. Δομή βασικού αρχείου (element <FeedBackFileInfo>) Πίνακας ΙIΙ.I Τύπος (NoErrors)...39

5 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Πίνακας ΙII.II Τύπος (ErrorsInfoCompleteDescription) Πίνακας ΙII.III Τύπος (FileErrorsCompleteDescription) Πίνακας ΙII.IV Τύπος (FileError) Πίνακας ΙII.V Τύπος (FileErrorReference) Πίνακας ΙII.VI Τύπος (ErrorMessage) Πίνακας ΙII.VII Τύπος (TransactionErrorsCompleteDescription) Πίνακας ΙII.VIII Τύπος (TransactionError) Πίνακας ΙII.IX Τύπος (Record) Πίνακας ΙII.X Τύπος (TransactionErrorReference) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: XSD ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: XSD ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ: XSD ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ...55

6 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Πίνακας 2-: Όροι και Ακρωνύμια...8

7 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> Εισαγωγή. Ορισμός Αυτό το Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών τυπικά και ουσιαστικά καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος TRS από τις ΕΠΕΥ όσον αφορά την υποβολή των συναλλαγών τους στην Ε.Κ...2 Σκοπός Προδιαγραφών Αυτό το κείμενο προδιαγραφών έχει τους ακόλουθους στόχους: Να διατυπώσει τα ακόλουθα: o Προδιαγραφές πληροφορίας. o Περιορισμοί μεγέθους πληροφορίας. Να καταγράψει ανοικτά θέματα, υποθέσεις και βασικά θέματα υλοποίησης..3 Που Απευθύνεται Αυτό το κείμενο προδιαγραφών απευθύνεται στους ακόλουθους: Ε.Κ., που το χρησιμοποιεί για να κατανοήσει τις προδιαγραφές όσον αφορά την υποβολή συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ προς το TRS. ΕΠΕΥ, που το χρησιμοποιούν ως προδιαγραφή για να δημιουργήσουν στην απαιτούμενη μορφή αρχείου την απαιτούμενη πληροφορία των συναλλαγών καθώς και να κατανοήσουν την μορφή του αρχείου-απάντηση (feedback) στην υποβολή των.

8 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 2 Ορισμοί, ακρωνύμια και συντομογραφίες Ο κάτωθι πίνακας ορίζει τα ακρωνύμια και τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Όρος ή Ακρωνύμιο ΔΧΣ E.K. ΕΠΕΥ ΟΑΣΗΣ (OASIS) R.C.A. TRS Ο.Α. X.A. UMT Ορισμός Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Relevant Competent Authority Transaction Reporting System Οργανωμένες Αγορές Χρηματιστήριο Αθηνών Universal Mean Time Πίνακας 2-: Όροι και Ακρωνύμια 2. Αναφορές Το παρόν DRSD αναφέρεται και είναι συνεπές με τις ακόλουθες πηγές: Πηγές Πληροφορίας:. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 287/2006 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Transactions Reporting Exchange Mechanism (TREM) Hub Functional Specifications, CESR, 5/09/ External Interfaces Files and Messages Specification, OASIS, , Issue: The OASIS Derivatives System Programmer's Manual, December 2000, OMex Version: V4.9, Document Version:.2 5. TREM Exchange Interface Functional Specification, Document Version:.2, 9/06/ ISO standards που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση των δεδομένων του συστήματος (0962, 366, 427, 0383, 9362). 7. CL Technical Documentation, Clearing Data Base Description (PDD_CLDB), November 999, Sub System Version: V068, OMex Version: V TREM Reference Data Interface Functional Specification, Document Version: 0.4, 3/07/2007

9 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 2.2 Σύνοψη Κειμένου Το παρόν κείμενο αποτελείται από 4 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, που είναι: Κεφάλαιο. Εισαγωγή, που παρουσιάζει τις προδιαγραφές διασύνδεσης συναλλαγών των ΕΠΕΥ για το συστήματος TRS της Ε.Κ. Κεφάλαιο 2. Ορισμοί, Ακρωνύμια και Συντομεύσεις, που εισάγει την βασική ορολογία που χρησιμοποιείται. Κεφάλαιο 3. Περιγραφή Αρχείων, που παρέχει αναλυτική περιγραφή των αρχείων προδιαγραφών (XSD) των αρχείων σε πινακοποιημένη μορφή. Κεφάλαιο 4. Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις, που παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία προδιαγραφών Παράρτημα I, που επισυνάπτει την προδιαγραφή XSD της υποβολής από την ΕΠΕΥ Παράρτημα II, που επισυνάπτει την προδιαγραφή XSD της/των συναλλαγών και ακυρώσεων συναλλαγών ΕΠΕΥ από την ΕΠΕΥ Παράρτημα IIΙ, που επισυνάπτει την προδιαγραφή XSD της απάντησης του TRS προς την υποβολή από την ΕΠΕΥ Παράρτημα IV, που παραθέτει σε μορφή πίνακα τα πιθανά σφάλματα που επιστρέφονται από την απάντηση του TRS σε επίπεδο αρχείου Παράρτημα V, που παραθέτει σε μορφή πίνακα τα πιθανά σφάλματα που επιστρέφονται από την απάντηση του TRS σε επίπεδο περιεχομένου υποβολής (συναλλαγής)

10 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 3 Περιγραφή Αρχείων Το τμήμα αυτό παρουσιάζει μια περιγραφή των αρχείων προδιαγραφών (XSD) των αρχείων που αφορούν την Διασύνδεση Συναλλαγών των ΕΠΕΥ. Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή Unicode (UTF-8).

11 3. Αρχείο Υποβολής Συναλλαγών ΕΠΕΥ To αρχείο προδιαγραφών για το αρχείο υποβολής συναλλαγών είναι το IF_DATTRA_FILE.xsd και έχει ως βασικό element το <EKSubmission>. 3.. Πίνακας Ι. Δομή βασικού αρχείου (element < EKSubmission >) Ε E TAG Name Τύπος Απαιτείται ReportingFirmIdentific ation ReportingFirmSubmissio nkey (FirmIdentificationBICTyp e) ΝΑΙ/OXI Περιέχει στοιχεία για την ΕΠΕΥ πίνακα Ι.Ι String ΟΧΙ/OXI Κλειδί της Υποβολής καθοριζόμενο από την ΕΠΕΥ E SubmissionData (Complex ) ΝΑΙ/OXI Περιέχει είτε υπογεγραμμένα, είτε μη υπογεγραμμένα την υποβολή A Version String ΝΑΙ/OXI Περιέχει την έκδοση του αρχείου πίνακα Ι.ΙΙ Πρέπει να έχει την τιμή. Στη στήλη «Συμπ.» οι τιμές σημαίνουν τα εξής: 0-την τιμή την δίνει το σύστημα, -την τιμή την δίνει ο χρήστης.

12 3..2 Πίνακας Ι.Ι Τύπος <FirmIdentificationBIC> TAG Name Τύπος Απαιτείται S FirmIdentificationBIC String ΝΑΙ/OXI ISO SWIFT/Bank Κωδικός Ταυτοποίησης (BIC). Format: (x)

13 3..3 Πίνακας Ι.ΙΙ Δομή complex element (SubmissionData) Στον complex element αυτό, μόνο ένα από τα δύο sub-element που απαρτίζεται μπορεί να είναι παρόν σε κάθε υποβολή. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε SignedData String ΝΑΙ/OXI Περιέχει τα στοιχεία της Υποβολής υπογεγραμμένα Ε UnsignedData String ΝΑΙ/OXI Περιέχει τα στοιχεία της Υποβολής μη υπογεγραμμένα Τα στοιχεία υποβάλλονται πάντα υπογεγραμμένα Τα στοιχεία υποβάλλονται μη υπογεγραμμένα μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας Το περιεχόμενο του element UnsignedData είναι το περιεχόμενο ενός «Αρχείου Συναλλαγών ΕΠΕΥ», που περιγράφεται στη συνέχεια. Το περιεχόμενο του element SignedData είναι η ψηφιακή υπογραφή του «Αρχείου Συναλλαγών ΕΠΕΥ», όπως αυτή παράγεται από το λογισμικό MSCapicomSigner χρησιμοποιώντας το πιστοποιτικό υπογραφής που βρίσκεται στην έξυπνη ψηφιακή κάρτα. Το λογισμικό MSCapicomSigner συνοδεύει την έξυπνη ψηφιακή κάρτα. Σημειώνεται ότι τόσο το element UnsignedData όσο και το element SignedData θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως δεδομένα CDATA ώστε το τελικό αρχείο να είναι ορθό (valid ).

14 3.2 Αρχείο Συναλλαγών ΕΠΕΥ To αρχείο προδιαγραφών για το αρχείο υποβολής συναλλαγών είναι το IF_DATTRA.xsd και έχει ως βασικό element το < IFTransactionReporting>.

15 3.2. Πίνακας ΙΙ. Δομή βασικού αρχείου (element <IFTransactionReporting>) Το element <IFTransactionReporting> μπορεί να εμφανίζεται μία μόνο φορά. Τα sub-elements <TransactionRecordInfo> και <CancellationRecordInfo> μπορεί να εμφανίζονται το καθένα όσες φορές χρειάζονται ή και καμία, αλλά ένα τουλάχι από αυτά, έστω και μία φορά πρέπει να υπάρχει σε κάθε υποβολή. TAG Name Τύπος Απαιτείται E TransactionRecordInfo (TransactionRecordInfoCo mpletedescription) E CancellationRecordInfo (CancellationRecordInfoTy pe) NAI/OXI Στοιχεία μιας συναλλαγής από την ΕΠΕΥ, αν πρόκειται για συναλλαγή. ΝΑΙ/OXI Στοιχεία μιας ακύρωσης συναλλαγής από την ΕΠΕΥ, αν πρόκειται για ακύρωση. A Version String ΝΑΙ/OXI Περιέχει την έκδοση του αρχείου. πίνακα ΙΙ.Ι πίνακα ΙΙ.XVIII Πρέπει να έχει την τιμή. A AuthorityKey String ΝΑΙ/OXI Περιέχει τo αλφαριθμητικό GR. A CreationDate Date ΝΑΙ/OXI Περιέχει την ημ/νία δημιουργίας του αρχείου. A CreationTime Time ΝΑΙ/OXI Περιέχει την ώρα δημιουργίας του αρχείου. A CreationTimeOffset (TimeIdentifier) ΝΑΙ/OXI Περιέχει την διαφορά ώρας στην ώρας δημιουργίας του αρχείου. πίνακα ΙΙ.IΙΙ

16 3.2.2 Πίνακας ΙI.Ι Δομή complex element (TransactionRecordInfoCompleteDescription) Το element <TransactionRecordInfo> επαναλαμβάνεται για όσες συναλλαγές θέλουμε να δηλώσουμε. E TAG Name Τύπος Απαιτείται ReportingFirmIdentific ation (FirmIdentificationBICTyp e) ΝΑΙ/OXI Περιέχει στοιχεία για την ΕΠΕΥ. πίνακα Ι.Ι E TradingDay Date NAI/OXI Περιέχει την ημ/νία της συναλλαγής. Ε TradingTime (TradingTimeCompleteDe scription) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για την ώρα της συναλλαγής. Ε BuySellIndicator (BuySellIndicator) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει την ένδειξη για την Αγορά ή την Πώληση. Ε TradingCapacity (TradingCapacity) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει την ένδειξη για το είδος του κωδικού που έκανε την συναλλαγή. Ε InstrumentIdentificati on (InstrumentIdentificationT ype) Ε UnitPrice (UnitPriceCompleteDescri ption) ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για το Προϊόν που αφορά η συναλλαγή. Περιέχει στοιχεία για την Τιμή του Προϊόντος στην συναλλαγή. Ε PriceNotation (PriceNotation) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για το Νόμισμα και το είδος της τιμής της συναλλαγής. πίνακα ΙΙ.ΙI πίνακα ΙΙ.ΙV πίνακα ΙΙ.V πίνακα ΙΙ.VI πίνακα ΙΙ.VII πίνακα ΙΙ.ΙX

17 Ε Quantity (Quantity) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον όγκο της συναλλαγής. πίνακα ΙΙ.X Ε Counterparty (CounterpartyCompleteDe scription) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο στην συναλλαγή. πίνακα ΙΙ.ΧΙ Ε Client (ClientCompleteDescriptio n) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Πελάτη στην συναλλαγή. πίνακα ΙΙ.XV Ε TradingVenueCode (TradingVenueCodeCompl etedescription) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης. πίνακα ΙΙ.XVI Ε TransactionReferenceNu mber (TransactionReferenceNu mber) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Αριθμό της Συναλλαγής από πλευράς ΕΠΕΥ. πίνακα ΙΙ.XVII

18 3.2.3 Πίνακας ΙI.ΙI Τύπος (TradingTimeCompleteDescription) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TradingTime Time ΝΑΙ/OXI Η ώρα στην οποία έγινε η συναλλαγή. Ε TimeIdentifier (TimeIdentifier) ΝΑΙ/ΟΧΙ Η χρονική μετατόπιση της Ζώνης Ώρας που έχει η ώρα της συναλλαγής από την UMT. πίνακα ΙΙ.ΙII

19 3.2.4 Πίνακας ΙI.ΙII Τύπος (TimeIdentifier) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TimeIdentifier String ΝΑΙ/ΟΧΙ ISO 860 Time Zone Offset Μορφοποίηση:SHH max 2 h, όπου S, είτε το +, είτε το -.

20 3.2.5 Πίνακας ΙI.ΙV Τύπος (BuySellIndicator) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε BuySellIndicator String ΝΑΙ/ΟΧΙ Επιτρεπτές Τιμές: B: Αγορά, S: Πώληση.

21 3.2.6 Πίνακας ΙI.V Τύπος (TradingCapacity) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TradingCapacity String ΝΑΙ/ΟΧΙ Επιτρεπτές Τιμές: P: Ίδιος, A: Πελάτης.

22 3.2.7 Πίνακας ΙI.VI Τύπος (InstrumentIdentification) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε InstrumentIdentification String ΝΑΙ/ΟΧΙ ISO 666 ISIN. Μορφοποίηση: 2(a)9(x)(n).

23 3.2.8 Πίνακας ΙI.VII Τύπος (UnitPriceCompleteDescription) Για το element αυτό, πάντα μόνο ένα από τα δύο sub-elements υφίσταται κάθε φορά. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε PriceCurrency (Price) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για την τιμή της συναλλαγής. E PricePercentage (Price) NAI/OXI Περιέχει στοιχεία για την τιμή αν εκείνη εκφράζεται ως ποσοστό. πίνακα ΙΙ.VIII πίνακα ΙΙ.VIII

24 3.2.9 Πίνακας ΙI.VIΙI Τύπος (Price) Για το element αυτό, πάντα μόνο ένα από τα δύο sub-elements υφίσταται κάθε φορά. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε Price Μορφοποίηση: Max 9(d) and max 5 decimals numbers ΝΑΙ/ΟΧΙ Η τιμή της συναλλαγής.

25 3.2.0 Πίνακας ΙI.IX Τύπος (PriceNotation) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε PriceNotation String ΝΑΙ/ΟΧΙ Ο κωδικός του νομίσματος διαπραγμάτευσης της συναλλαγής κατά ISO 427 ή αν πρόκειται για ονομαστική αξία το νόμισμα της που πρέπει να συμπίπτει με το νόμισμα όταν αυτή εκφράζεται ως ποσοστό.

26 3.2. Πίνακας ΙI.X Τύπος (Quantity) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε Quantity Decimal ΝΑΙ/ΟΧΙ Μορφοποίηση: Max 9(d) and max of 5 decimals numbers.

27 3.2.2 Πίνακας ΙI.XΙ Τύπος (CounterpartyCompleteDescription) To element αυτό είναι ουσιαστικά μια πάντα επιλογή από ένα από τα τρία sub-elements που το απαρτίζουν. Ε Ε Ε TAG Name Τύπος Απαιτείται CounterpartyIdentification BIC CounterpartyIdentification MIC CounterpartyIdentification Customer (FirmIdentificationBICTyp e) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο όταν αυτός είναι ΕΠΕΥ ή Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος που έχει κωδικό BIC. (IdentificationMIC) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο όταν αυτός είναι Χώρος Διαπραγμάτευσης, ΠΜΔ, Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος. (CounterpartyIdentificatio ncustomer) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο όταν αυτός δεν είναι κάτι από τα προηγούμενα. πίνακα Ι.Ι πίνακα ΙΙ.ΧΙΙ πίνακα ΙΙ.ΧΙΙΙ

28 3.2.3 Πίνακας ΙI.XΙΙ Τύπος (IdentificationMIC) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε IdentificationMIC String ΝΑΙ/ΟΧΙ ISO 0383 MIC - Μορφοποίηση 4(x).

29 3.2.4 Πίνακας ΙI.XΙΙΙ Τύπος (CounterpartyIdentificationCustomer) Ε TAG Name Τύπος Απαιτείται CounterpartyIdentification CustomerInternal (IdentificationInternalTyp e) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει τα στοιχεία του Αντισυμβαλλόμενου όταν εκείνος δεν είναι ΕΠΕΥ, Χώρος Διαπραγμάτευσης, ΠΜΔ, Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος. πίνακα ΙΙ.ΧΙV

30 3.2.5 Πίνακας ΙI.XΙV Τύπος (IdentificationInternal) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε IdentificationInternal String ΝΑΙ/ΟΧΙ Εσωτερικό Ακρωνύμιο/Κωδικός Μορφοποίηση: Max40(x).

31 3.2.6 Πίνακας ΙI.XV Τύπος (ClientCompleteDescription) To element <Client> αποτελείται πάντα από ένα από τα δύο sub-elements που αποτελείται. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε ClientBIC (FirmIdentificationBICTyp e) E ClientInternal (IdentificationInternalTyp e) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Πελάτη όταν εκείνος είναι ΕΠΕΥ. NAI/OXI Περιέχει στοιχεία για τον Πελάτη όταν εκείνος δεν είναι ΕΠΕΥ. πίνακα Ι.Ι πίνακα ΙΙ.ΧΙV

32 3.2.7 Πίνακας ΙI.XVΙ Τύπος (TradingVenueCodeCompleteDescription) To element <TradingVenueCode> αποτελείται πάντα από ένα από τα τρία sub-elements που αποτελείται. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TradingVenueCodeBIC (FirmIdentificationBICTyp e) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης όταν εκείνος είναι ΕΠΕΥ ή Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος που έχει κωδικό BIC. E TradingVenueCodeMIC (IdentificationMIC) NAI/OXI Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης όταν εκείνος είναι Οργανωμένη Αγορά, ΠΜΔ, Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος. Ε TradingVenueCodeXOFF (TradingVenueCodeXOFFT ype) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης όταν εκείνος δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες. πίνακα Ι.Ι πίνακα ΙΙ.ΧΙΙ πίνακα ΙΙ.ΧVIΙ

33 3.2.8 Πίνακας ΙI.XVIΙ Τύπος (TradingVenueCodeXOFF) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TradingVenueCodeXOFF String ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει το αλφαριθμητικό XOFF.

34 3.2.9 Πίνακας ΙI.XVIIΙ Τύπος (TransactionReferenceNumber) Ε TAG Name Τύπος Απαιτείται TransactionReferenceNu mber String ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει το αλφαριθμητικό που προσδιορίζει μοναδικά την συναλλαγή από την πλευρά της ΕΠΕΥ, για την ημ/νία διαπραγμάτευσης της συν/γής.

35 Πίνακας ΙI.XΙΧ Δομή complex element (CancellationRecordInfo) Το element <CancellationRecordInfo> επαναλαμβάνεται για όσες συναλλαγές θέλουμε να δηλώσουμε. Ε TAG Name Τύπος Απαιτείται ReportingFirmIdentifica tion (FirmIdentificationBICTyp e) NAI/OXI ISO SWIFT/Bank Κωδικός Ταυτοποίησης (BIC). Format: (x). Είναι ο κωδικός της ΕΠΕΥ που αφορά η συναλλαγή. Ε TradingDay Date NAI/OXI Περιέχει την ημ/νία της συναλλαγής που ακυρώνεται. E E CancelledTransactionRe ferencenumber CancelledTransactionFl ag (TransactionReferenceNu mber) (CancelledTransactionFlag ) ΝΑΙ/OXI NAI/OXI Περιέχει το αλφαριθμητικό που προσδιορίζει μοναδικά την συναλλαγή από την πλευρά της ΕΠΕΥ, για την ημ/νία διαπραγμάτευσης της συν/γής. Περιέχει την ένδειξη για τον τύπο της ακύρωσης της συν/γής. πίνακα Ι.Ι πίνακα ΙΙ.XVIIΙ πίνακα ΙΙ.ΧΧ

36 3.2.2 Πίνακας ΙI.XΧ Τύπος (CancelledTransactionFlag) Ε TAG Name Τύπος Απαιτείται CancelledTransactionFl ag String ΝΑΙ/ΟΧΙ Η ένδειξη ακύρωσης της συναλλαγής μπορεί να περιέχει είτε την τιμή C, που σημαίνει ότι η συναλλαγή ακυρώθηκε από την ΕΠΕΥ, είτε την τιμή D που σημαίνει ότι η συναλλαγή ακυρώθηκε από την Ε.Κ.

37 3.3 Αρχείο Απάντησης Υποβολής Συναλλαγών ΕΠΕΥ To αρχείο προδιαγραφών για το αρχείο απάντησης υποβολής συναλλαγών ΕΠΕΥ είναι το IF_FDBTRA.xsd και έχει ως βασικό element το <FeedBackFileInfo>.

38 Πίνακας ΙΙI. Δομή βασικού αρχείου (element <FeedBackFileInfo>) Το element <FeedBackFileInfo> μπορεί να εμφανίζεται μία μόνο φορά. Το element αυτό αποτελείται από κάποια στοιχεία που αφορούν το υποβληθέν αρχείο και είτε μια πιθανή ακολουθία σφαλμάτων τύπου <ErrorsInfo>, είτε ένα element τύπου <NoErrors>. TAG Name Τύπος Απαιτείται E ReferenceNo String NAI/OXI Αριθμός αναφοράς της υποβολής συναλλαγών στην οποία η απάντηση αυτή αναφέρεται. E NoErrors (NoErrors) ΝΑΙ/OXI Περιέχει την απάντηση ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στην υποβολή, τύπου NoErrors. E-S ErrorsInfo (ErrorsInfoCompleteDescr iption) NAI/OXI Περιέχει το σύνολο των σφαλμάτων για την υποβολή που αναφέρεται η απάντηση. 0 ΙΙΙ.Ι 0 A Version String ΝΑΙ/OXI Περιέχει την έκδοση του αρχείου. Πρέπει να έχει την τιμή. A AuthorityKey String ΝΑΙ/OXI Περιέχει το αλφαριθμητικό GR. 0 A CreationDate Date ΝΑΙ/OXI Περιέχει την ημ/νία δημιουργίας του αρχείου. A CreationTime Time ΝΑΙ/OXI Περιέχει την ώρα δημιουργίας του αρχείου. A CreationTimeOffset (TimeIdentifier) ΝΑΙ/OXI Περιέχει την διαφορά ώρας στην ώρας δημιουργίας του αρχείου. ΙΙΙ.ΙΙ πίνακα ΙΙ.III

39 3.3. Πίνακας ΙIΙ.I Τύπος (NoErrors) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε NoErrors String ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει το αλφαριθμητικό OK. 0

40 3.3.2 Πίνακας ΙII.II Τύπος (ErrorsInfoCompleteDescription) Για το element αυτό, πάντα μόνο ένα από τα δύο sub-elements υφίσταται κάθε φορά. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε FileErrorRecords (FileErrorsCompleteDescri ption) E TransactionErrorRecords (TransactionErrorsComple tedescription) ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI/OXI Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο αρχείου. Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο συναλλαγής. πίνακα ΙΙΙ.ΙΙΙ πίνακα ΙΙΙ.VIΙ 0 0

41 3.3.3 Πίνακας ΙII.III Τύπος (FileErrorsCompleteDescription) Για το element αυτό, μπορεί να έχει μία ή περισσότερες περιπτώσεις σφαλμάτων τύπου <FileError>. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε FileError (FileError) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο αρχείου. πίνακα ΙΙΙ.ΙV 0

42 3.3.4 Πίνακας ΙII.IV Τύπος (FileError) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε FileErrorReference (FileErrorReference) NAI/OXI Περιέχει τον κωδικό σφάλματος για το σφάλμα της υποβολής (επίπεδο αρχείου). Ε FileErrorMessage (ErrorMessage) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει το μήνυμα σφάλματος για το σφάλμα της υποβολής (επίπεδο αρχείου). πίνακα ΙΙΙ.V πίνακα ΙΙΙ.VI 0 0

43 3.3.5 Πίνακας ΙII.V Τύπος (FileErrorReference) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε FileErrorReference String NAI/OXI Περιέχει τον κωδικό σφάλματος για το σφάλμα της υποβολής (επίπεδο αρχείου), Μορφοποίηση: FIL-NNN. Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει την λίστα σφαλμάτων σε επίπεδο αρχείου. 0

44 3.3.6 Πίνακας ΙII.VI Τύπος (ErrorMessage) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε FileErrorMessage String NAI/OXI Περιέχει το αλφαριθμητικό του μηνύματος σφάλματος. 0

45 3.3.7 Πίνακας ΙII.VII Τύπος (TransactionErrorsCompleteDescription) Για το element αυτό, μπορεί να έχει μία ή περισσότερες περιπτώσεις σφαλμάτων τύπου < TransactionError>. TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TransactionError (TransactionError) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο συναλλαγής. πίνακα ΙΙΙ.VIIΙ 0

46 3.3.8 Πίνακας ΙII.VIII Τύπος (TransactionError) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε TransactionRecord (Record) ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει τον τύπο της συναλλαγής που αναφέρεται το σφάλμα. Ε ReportingFirmIdentification (FirmIdentificationBICTy pe) ΝΑΙ/ΟΧΙ ISO SWIFT/Bank Κωδικός Ταυτοποίησης (BIC). Format: (x). Περιέχει τον κωδικό της ΕΠΕΥ που αφορά η ακύρωση της συναλλαγής Ε TradingDay DATE ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει την ημ/νία της συναλλαγής προς ακύρωση E TransactionReferenceNoId (TransactionReferenceN umber) E TransactionErrorReference (TransactionErrorRefere nce) NAI/OXI Περιέχει στοιχεία για τον Αριθμό της Συναλλαγής από πλευράς ΕΠΕΥ, στην οποία αναφέρεται το σφάλμα. NAI/OXI Περιέχει στοιχεία για τον τύπο σφάλματος που αφορά την συναλλαγή (επίπεδο συναλλαγής). E TransactionErrorMessage (ErrorMessage) NAI/OXI Περιέχει το μήνυμα του σφάλματος που αφορά την συναλλαγή (επίπεδο συναλλαγής). πίνακα ΙΙΙ.ΙΧ. πίνακα Ι.Ι. πίνακα ΙI.XVIIΙ. πίνακα ΙIΙ.X. πίνακα ΙΙΙ.VΙ

47

48 3.3.9 Πίνακας ΙII.IX Τύπος (Record) TAG Name Τύπος Απαιτείται Ε Record String ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει το λεκτικό του τύπου της συναλλαγής που αναφέρεται το σφάλμα, C: Ακύρωση, Τα: Συναλλαγή. 0

49 3.3.0 Πίνακας ΙII.X Τύπος (TransactionErrorReference) Ε TAG Name Τύπος Απαιτείται TransactionErrorReferenc e String ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο συναλλαγής, Μορφοποίηση:CON-NNN. Το Παράρτημα V περιλαμβάνει την λίστα σφαλμάτων σε επίπεδο συναλλαγής. 0

50 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05>

51 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: XSD Υποβολής Συναλλαγών από ΕΠΕΥ Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η προδιαγραφή XSD της υποβολής που πρέπει να ακολουθείται από οποιαδήποτε βασική πηγή εισόδου για να μπορεί να γίνει αποδεκτή από το TRS. Η δομή της υποβολής περιγράφεται από το αρχείο IF_DATTRA_FILE.XSD.

52 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: XSD Συναλλαγών από ΕΠΕΥ Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η προδιαγραφή XSD της/των συναλλαγών και ακυρώσεων που πρέπει να ακολουθείται από οποιαδήποτε βασική πηγή εισόδου για να μπορεί να γίνουν αποδεκτές από το TRS. Η δομή της συναλλαγής περιγράφεται από το αρχείο IF_DATTRA.XSD, το οποίο και χρησιμοποιεί για τον καθορισμό τύπων τα αρχεία IF_TRANSACTIONRECORDTYPES.XSD και IF_CANCELLATIONRECORDTYPES.XSD.

53 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 4.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ: XSD Απάντησης Αρχείου Συναλλαγών προς ΕΠΕΥ Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η προδιαγραφή XSD που ακολουθείται από το TRS προς οποιαδήποτε βασική πηγή εισόδου και αποτελεί την απάντηση του TRS στην υποβολή που δέχθηκε. Η δομή της απάντησης του TRS περιγράφεται στο αρχείο IF_FDBTRA.xsd, το οποίο και χρησιμοποιεί τύπους που ορίζονται στο συνοδευτικό αρχείο IFErrorsInfos.xsd.

54 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 4.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Σφάλματα σε Επίπεδο Αρχείου Στο παράρτημα αυτό παρατίθονται τα σφάλματα σε επίπεδο αρχείου που μπορεί να επιστραφούν στην Απάντηση της Υποβολής Συναλλαγών των ΕΠΕΥ από το TRS. Αναφορά Σφάλματος FIL-00 FIL-002 FIL-003 FIL-004 FIL-005 Μύνημα Σφάλματος Το αρχείο δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί (decryption/decompression error). H υπογραφή δεν είναι έγκυρη υπογραφή. Η υπογραφή δεν αντιστοιχεί στην ΕΠΕΥ για την οποία υποβάλλονται τα στοιχεία. Το αρχείο δεν επαληθεύεται από την XSD προδιαγραφή για το αρχείο υποβολής συναλλαγών (XSD validation failure). Το παραγόμενο αρχείο συναλλαγών δεν επαληθεύεται από την XSD προδιαγραφή για το αρχείο συναλλαγών (XSD validation failure).

55 Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS Έκδοση: <0.05> 4.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Σφάλματα σε Επίπεδο Συναλλαγής Στο παράρτημα αυτό παρατίθονται τα σφάλματα σε επίπεδο συναλλαγής που μπορεί να επιστραφούν στην Απάντηση της Υποβολής Συναλλαγών των ΕΠΕΥ από το TRS. Αναφορά Σφάλματος CON-00 CON-002 CON-003 CON-004 CON-005 Μύνημα Σφάλματος Αυτή η συναλλαγή ή η ακύρωση συναλλαγής έχει ήδη υποβληθεί. Ο κωδικός προϊόντος ISIN δεν είναι έγκυρος. Ο κωδικός του Χώρου Διαπραγμάτευσης (MIC) δεν είναι έγκυρος. Η συναλλαγή στην οποία αναφέρεται η ακύρωση δεν υπάρχει. Η ημ/νία διαπραγμάτευσης αναφέρεται μέλλον.