Biografikì ShmeÐwma. Προσωπικά Στοιχεία. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 Αθήνα, Ελλάδα Τρέχουσα απασχόληση.

Transcript

1 Biografikì ShmeÐwma Προσωπικά Στοιχεία Ονομα: Υπηκοότης: Διεύθυνση: Αθανάσιος Ν. Γιαννακόπουλος Ελληνική Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 Αθήνα, Ελλάδα Ημερομηνία Γεννήσεως: 4 Μαρτίου 1968 Στρατιωτική θητεία: 5/2000-1/2002 (Μετεωρολόγος, Π.Α.) Τρέχουσα απασχόληση. Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνητικά ενδιαφέροντα. Στοχαστική ανάλυση, στοχαστική μοντελοποίηση, διαδικασίες διάχυσης και εφαρμογές με έμφαση σ- τα ασφαλιστικά τα χρηματοοικονομικά και την διαχείριση κινδύνου. Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα αιτιοκρατικά και στοχαστικά. 1

2 Ακαδημαική Εξέλιξη Αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Στατιστικής, και Αναλογιστικών-Χρηματο- Οικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Στατιστικής, και Αναλογιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Φεβ Ιούλ Επίκουρος καθηγητής (Π.Δ. 407) Τμήμα Στατιστικής, και Αναλογιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Φεβ Ιούλ Αναπληρωτής καθηγητής (Π.Δ. 407) Τμήμα Εφαρμοσμένων, Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Λέκτορας School of Mathematics and Statistics, University of Birmingham, UK Post-Doctoral RA Physics Department and Mathematics Department, University of Warwick, UK Post-Doctoral RA Department of Applied Mathematics and School of Chemistry University of Leeds, UK Ph.D. University of Warwick, UK Στατιστική θεωρία δυναμικών συστημάτων Τίτλος Διατριβής: Diffusion in strongly chaotic Hamiltonian systems. Επιβλέπων καθηγητής: Prof. G. Rowlands Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμός πτυχίου Άριστα (85/100) Υποτροφίες. Οι σπουδές μου στην Βρετανία χρηματοδοτήθηκαν από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ερευνητικά προγράμματα. 1. ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγορας Ι: Στοχαστικές ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές, Επιστημονικός Υπεύθυνος 2. Gulbenkian Foundation, Portugal: Contingent claims pricing in incomplete markets Επίβλεψη του μεταδιδάκτορα ερευνητή D. Pinheiro σε συνεργασία με τον καθ. A. A. Pinto 3. ΠΕΝΕΔ Η ανάπτυξη ενιαίου μοντέλου τιμολόγησης επένδυσης συνταξιοδοτικών σχημάτων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία. Επιστημονικός Υπεύθυνος καθ. Ν. Φράγκος, Μέλος της ερευνητικής ομάδας 2

3 4. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή ΕΜΠ: Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές στην θεωρία παιγνίων, Επιστημονικός Υπεύθυνος καθ. κ. Δ. Κραββαρίτης, Μέλος της ερευνητικής ομάδας 5. ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος καθ. Χ. Αθανασιάδης. Μέλος της ερευνητικής ομάδας. 6. Κάτοχος μεταδιδακτορικής υποτροφίας του ΙΚΥ , στον Τομέα Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα την μαθηματική μοντελοποίηση σύνθετων υλικών. Συνεργασία με τον καθ. κ. Ι. Γ. Στρατή. 7. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με συντονιστή φορέα το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99 Αριθ. 99ΕΔ527. Τίτλος του έργου είναι `Δυναμική των Αλλαγών Φάσης και των Συναφών Μεταβατικών Φαινομένων σε Μεταλλικά Κράμματα. Επιστημονικοί υπεύθυνοι καθ. Κ.Χιτζανίδης (ΕΜΠ), καθ. Ν. Αλικάκος (Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ) 8. Mixing with chaos University of Warwick EPSERC Dynamical systems techniques in the simplification of complex chemical schemes University of Leeds SERC Ερευνητική Δραστηριότητα. Στοχαστική ανάλυση, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, διαδικασίες διάχυσης και εφαρμογές. Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα, μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, διακριτά δυναμικά συστηματα και εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα η ερευνητική μου δραστηριότητα μέχρι σήμερα επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς: 1. Στοχαστική ανάλυση και εφαρμογές (α) Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και διαδικασίες διάχυσης. Προδρομικές και οπισθοδρομικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές. (β) Στοχαστική ανάλυση για διαδικασίες με μακροχρόνιες συσχετίσεις και εφαρμογές. 2. Δυναμικά συστήματα και εφαρμογές. (α) Στατιστική μελέτη χαοτικών δυναμικών συστημάτων. Προσομοίωση χαοτικών δυναμικών συστημάτων με διαδικασίες διάχυσης. (β) Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με ή χωρίς τυχαίες διαταραχές και εφαρμογές. Εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών 1. Μέλος της τριμελούς επιτροπής του κ. Κ. Λιάσκου, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θέμα διατριβής: Deterministic and Stochastic Sobolev Type equations (ολοκληρώθηκε) 2. Μέλος της τριμελούς επιτροπής του κ. Θ. Δημητράκου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, (ολοκληρώθηκε) 3. Μέλος της τριμελούς επιτροπής της κ. Ε. Καλπινέλη, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θέμα διατριβής: Stochastic partial differential equations and applications 4. Μέλος της τριμελούς επιτροπής της κ. Ε. Ρουμελιώτη, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θέμα διατριβής: Applications of stochastic analysis in insurance 5. Μέλος της τριμελούς επιτροπής του κ. Μ. Λοιζίδη, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (επιβλέπων) Θέμα διατριβής: Stochastic Models in Credit Risk 6. Μέλος της τριμελούς επιτροπής της κ. Ξ. Κάρταλη, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Α- θηνών, (επιβλέπων) Θέμα διατριβής: Forward backward stochastic differential equations with random coefficients and applications 3

4 Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών 1. Ι. Κομίνης, (2003) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΕΜΠ 2. Σ. Νικολόπουλος, (2005) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΕΜΠ 3. Σ. Βρόντος, (2005) Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ 4. Κ. Καλογερόπουλος, (2006) Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ 5. Ι. Καμαριάνακης, (2007), Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 6. B. Oliveira (2007), Department of Pure Mathematics, University of Porto, Portugal 7. F. Ferreira (2007), Department of Applied Mathematics, University of Porto, Portugal Εποπτεία Διατριβών MSc 1. M. T. Peng (1995), Mathematics, Warwick : Diagnostics for Chaotic Advection. (with G. P. King) 2. B. Lawton ( ), Mathematics, Birmingham: Stochastic volatility effects on path dependent options. 3. M. Cook ( ), Mathematics, Birmingham: Feedback effects from hedging derivatives (Πρώτο μέρος ως τον Ιανουάριο του 2000). 4. Γ. Χατζηκωσταντή ( ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Discrete models for the valuation of real options. 5. Δ. Τσιτάκης ( ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Pricing of energy derivatives. 6. Α. Παπαγεωργίου ( ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Credit risk modelling. 7. Μ. Μανάφη ( ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Derivative pricing in complete and incomplete markets. 8. Κ. Λιάσκος ( ), Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Στοχαστική ανάλυση σε απειροδιάστατους χώρους και εφαρμογές σε στοχαστικές διαφορικές εξισώσεισ (με Ι. Στρατή) 9. Γ. Φιλιππής ( ) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μοντέλα Μικροδομής Χρηματοοικονομικών Αγορών. 10. Χ. Τσούτσος ( ) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μοντέλα διάχυσης νέων προιόντων στην αγορά. 11. Α. Λουκατάρη ( ), Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Recursive Utility Theory and Applications 12. Ι. Τριανταφύλου ( ), Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Exchange rate models 13. Β. Μαυρουδή ( ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Optimal contract design 14. Α. Ψυλλάκης ( ), Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μελέτη των εξισώσεων Hamilton-Jacobi-Belman Διοικητική Εμπειρία. 4

5 3/2004-4/2007 Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/2004-4/2007 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Στατιστική, Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομικά - Αναλογιστικά Μαθηματικά, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1/1/2005-4/2007 Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών και Αναλογιστικής, Τμήμα Σ- τατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 3/ /2004 Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδακτική Εμπειρία. 1. Vector Calculus, Boundary value problems in Physics and Chemistry, Stochastic differential equations and partial differential equations, The Mathematics of Finance, University of Birmingham, School of Mathematics and Statistics, Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ, (Τμήμα Εφ. Μαθηματικών και Τμήμα Μαθηματικών ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. 3. Στοχαστικές Διαδικασίες Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά,Ι,ΙΙΙ, (Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοτοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εισαγωγή στην Μαθηματική Ανάλυση, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εισαγωγή στην Θεωρία Μέτρου,την θεωρία ολοκλήρωσης με εφαρμογές στην Θεωρία Πιθανοτήτων, Τ- μήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λογισμός ΙΙ, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαθηματικά Μοντέλα της Οικονομίας (Μεταπτυχιακό μάθημα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Μαθηματικού Τμήματος, Εαρινό Εξ ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 8. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Παράγωγα, Δυναμικός προγραμματισμός και Στοχαστική Θεωρία Ελέγχου (Μεταπτυχιακά μαθήματα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοικονομικών Μαθηματικών, Χειμερινό Εξ ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 9. Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές (Μεταπτυχιακό μάθημα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Μαθηματικού Τμήματος, Εαρινό Εξ , , κατόπιν πρόσκλησης και αναθέσεως από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 10. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (Μεταπτυχιακό μάθημα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Αποφάσεων, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γλώσσες. Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά (μετρίως) Γενικά. 1. Μέλος της London Mathematical Society. 2. Μέλος της American Mathematical Society. 3. Μέλος της Bachelier Finance Society. 4. Επισκοπίσεις στα Mathematical Reviews από το

6 5. Επισκοπίσεις στα Zentralblatt Mathematik από το Κριτής στα περιοδικά Physica D, Physics of Fluids, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Asian Pacific Journal of Operations Research, Scandinavian Actuarial Journal, Extremes, Statistics, Insurance Mathematics and Economics. 7. Κρίση εργασιών για τα International Conferences of the Systems Dynamics Society, New York 2003, Oxford 2004, Boston Επιστημονική επιμέλεια της ελληνική έκδοσης του βιβλίου του S. Ross, An elementary introduction to mathematical finance, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (υπό έκδοση) 9. Εμπειρία στην Fortran 77 και στα προγράμματα Matlab και Maple. 6

7 Συγγραφική Δραστηριότητα. Περίπου 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (α) Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 1. I. E. Nikolaou and A. N. Yannacopoulos, The effect of environmental accounting on financial risk management of firms via insurance International Journal of Monetary Economics and Finance (2008) in press 2. A. N. Yannacopoulos, C. Lambrinoudakis, S. Gritzalis, S. Z. Xanthopoulos and S. N. Katsikas, Modelling privacy insurance contracts and their utilization in the risk management of ICT firms ESORICS 2008, Lecture Notes in Computer Science 5283, , (2008) 3. S. Xanthopoulos and A. N. Yannacopoulos, Scenarios for price determination in incomplete markets International Journal of Theoretical and Applied Finance, 11, , (2008) 4. K. B. Liaskos, I. Stratis and A. N. Yannacopoulos, Pseudoparabolic equations with additive noise and applications Mathematical Methods in the Applied Sciences, (2008) 5. K. B. Liaskos, I. Stratis and A. N. Yannacopoulos, Stochastic integrodifferential equations and applications in electromagnetics Journal of Integral Equations and Applications, (2008) 6. D. Kravvaritis, V. Papanicolaou and A. N. Yannacopoulos, Similarity solutions for a replicator dynamics equation Indiana University Mathematics Journal, 57, , (2008) 7. A. Katsis, S. Martzoukos and A. N. Yannacopoulos, Expert opinion elicitation in option pricing: A bayesian approach (2008), Journal of Statistical Theory and Applications, 7, A. N. Yannacopoulos, Rational expectations models, An approach using forward backward stochastic differential equations Journal of Mathematical Economics, (2008), 44, S. Gritzalis, A. N. Yannacopoulos, C. Lambrinoudakis, P. Hatzopoulos and S. K. Katsikas, A probabilistic model for optimal insurance contracts against security risks and privacy violation in IT outsourcing environments Int. Journal of Information Security, 6, , (2007) 10. N. E. Frangos, S. D. Vrontos and A. N. Yannacopoulos, Reinsurance control in a model with liabilities of the fractional Brownian motion type Applied Stochastic Models in Business and Industry, 23, , (2007) 11. N. I. Karachalios and A. N. Yannacopoulos, Global existence and global attractors or the discrete nonlinear Schrodinger equation II Proc. Roy. Soc. Edin. A. Mathematics, (2007), 137, D. Tsitakis, S. Xanthopoulos and A. N. Yannacopoulos, A closed form solution for the price of cross commodity electricity derivatives Physica A: Econophysics Section 371 (2006) N. I. Karachalios, H. E. Nistazakis and A. N. Yannacopoulos, Asymptotic behavior of soltions of complex discrete evolution equations; the discrete Ginzburg-Landau equation Discrete and Continuous Dynamical Systems, 19, (2007) 14. A. N. Yannacopoulos, A novel approach to exchange rate control using controlled backward stochastic differential equations Ekonomia 8 (2005) 15. N. Frangos, S. Vrontos and A. N. Yannacopoulos, Ruin probability for a model with liabilities of the fractional Brownian motion type: A partial differential equation approach Scandinavian Actuarial Journal, , (2005) 16. N. I. Karachalios and A. N. Yannacopoulos, Global existence and global attractors or the discrete nonlinear Schrodinger equation Journal of Differential Equations, 217, (2005) 7

8 17. N. Karachalios, H. E. Nistazakis and A. N. Yannacopoulos, Remarks on the asymptotic behaviour of solutions of complex discrete Ginzburg-Landau equations Discrete and continuous dynamical systems, Suppl (2005) 18. C. Lambrinoudakis, S. Gritzalis, P. Hatzopoulos, A. N. Yannacopoulos and S. Katsikas, A formal model for pricing information systems insurance contracts Computers Standards and Interfaces, 27, (2005) 19. S. Hatzispyros and A. N. Yannacopoulos, A random dynamical systems model for a stylized equity market, Physica A: Econophysics Section 347 (2005) G. Kossioris, M. Plexousakis and A. N. Yannacopoulos, A Hamilton-Jacobi-Belman approach to the control of trapping time of a soliton in an external potential, Quarterly of Applied Mathematics (in press 2004) 21. G. Flessas, P. Leach and A. N. Yannacopoulos, Stochastic effects on the nonlinear Schrödinger equation, Journal of Optics B 6 S161-S168 (2004) (review paper) 22. E. Panas and A. N. Yannacopoulos, Stochastic models for the lexical richness of a text: Qualitative results Journal of Quantitative Linguistics (2004) 23. D. J. Frantzeskakis, I. G. Stratis and A. N. Yannacopoulos, On equilibria of the two fluid model in magnetohydrodynamics Mathematical Physics: Geometry and Analysis (2004) 24. I. G. Stratis and A. N. Yannacopoulos, Electromagnetic fields in linear and nonlinear chiral media: a time-domain analysis Abstract and Applied Analysis (review paper) 25. D. J. Frantzeskakis, A. Ioannidis, G. Roach, I. G. Stratis and A. N. Yannacopoulos, On the error of the optical response approximation in chiral media Applicable Analysis (2003) 26. D. J. Frantzeskakis, I. G. Stratis and A. N. Yannacopoulos, Bright-dark vector solitons in chiral media Physica Scripta (2002) 27. I. E. Papacharalampous, H. E. Nistazakis, P. G. Kevrekidis, A. N. Yannacopoulos, D. J. Frantzeskakis and B. A. Malomed, Two dimensional solitons and their interactions on a continuous wave background Physica Scripta (2002) 28. B. A. Malomed, P. G. Kevrekidis, D. J. Frantzeskakis, H. E. Nistazakis and A. N. Yannacopoulos, One and two dimensional solitons in second harmonic generating lattices Physical Review E (2002) 29. A. N. Yannacopoulos, G. Rowlands and G. P. King, A Melnikov function for the break-up of closed streamlines in steady Navier-Stokes flows Physics of Fluids (2002) 30. N. A. Yannacopoulos and A. N. Yannacopoulos Spatio-temporal dynamics and coupling in a macroeconomic model Economia (2001) 31. A. N. Yannacopoulos, D. J. Frantzeskakis, C. Polymilis and K. Hizanidis Motion of 2D Schrödinger solitary waves in the presence of random external potentials Physica Scripta (2002) (β) Κεφάλαια σε βιβλία. 1. A. N. Yannacopoulos, S. Katsikas, C. Lambrinoudakis, S. Gritzalis and S. Z. Xanthopoulos, A risk model for privacy insurance, in Digital Privacy, Theory technologies and Practices, A. Acquisti, S. Gritzalis, C. Lambrinoudakis and S. De Capitani di Vimercati (eds), Auerbach Publications, Taylor and Francis Group,

9 (γ) Σημειώσεις Πανεπιστημιακών Παραδόσεων. 1. A. N. Yannacopoulos, Fourier series and linear boundary value problems. Lecture notes Birmingham A. N. Yannacopoulos, Vector Analysis. Lecture notes Birmingham A. N. Yannacopoulos, Stochastic differential equations and partial differential equations. Lecture notes Birmingham A. N. Yannacopoulos, Stochastic differential equations and selected applications in mathematical finance. Lecture notes Birmingham 1999 Ενδεικτικές πρόσφατες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. 1. A. N. Yannacopoulos, Spectral methods for the valuation of barrier options 2nd International conference on Actuarial Science and Finance on Samos, September 2002 (Proceedings available) 2. A. N. Yannacopoulos, Forward-backward stochastic differential equations in economics: applications in economic policy 7th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, University of Crete, Rethymno May A. N. Yannacopoulos, A novel approach to exchange rate control using controlled stochastic differential equations 8th Conference on Macroeconomic Policy and International Finance, Rethymno May A. N. Yannacopoulos, Currency Areas, Economic Asymmetries, and the Dynamics of Economic Integration, Asymmetries in Trade and Currency Arrangements in the 21st Century, Athenian Policy Forum, Deutches Bundensbank, Frankfurt, July 28-31, (with G. D. Demopoulos and N. A. Yannacopoulos) 5. A. N. Yannacopoulos, Insurance control with liabilities of the fractional Brownian motion type, 3rd International Conference on Actuarial Science and Finance, Samos, September 2004 (with N. E. Frangos and S. D. Vrontos) 6. A. N. Yannacopoulos, Wiener chaos expansion for the solution of backward linear stochastic evolution equations International Congress of Mathematicians, Madrid, 2006, (with N. E. Frangos) 7. A. N. Yannacopoulos, The effect of expectations in economic dynamics Dynamics and Applications, Braga 2008, in honour of M. Peixoto and D. Rand (invited) Βιβλία (σε ηλεκτρονική μορφή) 1. Α. Ν. Γιαννακόπουλος Στοχαστική ανάλυση και εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική. Τόμος Ι: Στοχαστική ανάλυση (2003) Α. Ν. Γιαννακόπουλος Στοχαστική ανάλυση και εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική. Τόμος ΙΙ: Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Σημειώσεις παραδόσεων στα ελληνικά Α. Ν. Γιαννακόπουλος Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντέλα σε διακριτό χρόνο Σημειώσεις παραδόσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9

10 Υποβληθείσες εργασίες και εργασίες σε εξέλιξη. 1. N. E. Frangos, S. D. Vrontos and A. N. Yannacopoulos, Reinsurance valuation using option pricing methods in a model with fractional Brownian motion claims, submitted 2. N. E. Frangos, S. D. Vrontos and A. N. Yannacopoulos, Insurance control in a model with fractional Brownian motion claims submitted Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων. 1. Applied Nonlinear Dynamics, University of Leeds, 16th December 1994 ( με τους A. Fordy and M. Nelson) 2. Low dimensional dynamics of complex systems, University of Leeds, 15 May 1995 (( με τους J. Brindley and A. Fordy) 3. Mixing with Chaos, Mathematics Institute, University of Warwick, 8 March 1999 (( με τους G. P.King) 4. 1ο-5ο Θερινά σχολεία στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10