Decision making under model uncertainty: Hamilton-Jacobi-Belman-Isaacs approach, weak solutions and applications in Economics and Finance

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Decision making under model uncertainty: Hamilton-Jacobi-Belman-Isaacs approach, weak solutions and applications in Economics and Finance"

Ιανός Κλήμεντος Παπαϊωάννου
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννης Μπαλτάς (Τελευταία Ενημέρωση: Φεβρουάριος, 2017) Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο : Μπαλτάς Ονομα : Ιωάννης Υπηκοότητα : Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως : 22 Οκτωβρίου 1983 Τόπος γεννήσεως : Αθήνα Στρατιωτική θητεία : Εκπληρωμένη (01/ /2014) Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕ.Π.Υ.Ε.Σ) jmpaltas@aueb.gr, jmpaltas@aegean.gr Τρέχουσα Απασχόληση Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θέση : Προηγούμενη Ακαδημαϊκή Εμπειρία Μεταδιδάκτορας Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διάρκεια : 18/02/ /01/2017 Τίτλος Ερευνας : Decision making under model uncertainty: Hamilton-Jacobi-Belman-Isaacs approach, weak solutions and applications in Economics and Finance Επιβλέπων : Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής ΟΠΑ Χρηματοδότηση : ΕΛΚΕ/ΟΠΑ: Ερευνητικό πρόγραμμα Δράση 2 Θέση : Μεταδιδάκτορας Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διάρκεια : 23/10/ /09/2015 Τίτλος Ερευνας : Robust stochastic optimal control: viscosity solutions and applications Επιβλέπων : Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής ΟΠΑ Χρηματοδότηση : ΕΛΚΕ/ΟΠΑ: Ερευνητικό πρόγραμμα Δράση 2 Εκπαίδευση Τμήμα Στατιστικής, Ιούλιος 2013 Διδακτορικό στη Στατιστική. Τίτλος διατριβής: Θεωρία Στοχαστικού Ελέγχου και Στοχαστικά Διαφορικά Παίγνια: Εφαρμογές στην Ασφάλιση. Επιβλέπων: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος. Εξεταστική επιτροπή: Μιχαήλ Ζαζάνης, Νικόλαος Φράγκος και Αναστάσιος Ξεπαπαδέας (ΟΠΑ), Μάρκος Κατσουλάκης (University of Massachusetts, Amherst), Thierry Horsin (Conservatoire National des Arts et Metier - le CNAM), Diogo Pinheiro (The City University of New York), Στυλιανός Ξανθόπουλος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). 1

2 Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Νοέμβριος 2007 Απρίλιος 2006 Μεταπτυχιακό (Άριστα) στα Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μαθηματικά. Τίτλος διατριβής: Εφαρμογές του Λογισμού κατά Malliavin στη Χρηματοοικονομική. Επιβλέποντες: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Στυλιανός Ξανθόπουλος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Πτυχίο (Λίαν Καλώς) Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Τίτλος διπλωματικής: Martingales και Χρηματοοικονομικά: Μοντέλα για Ατελείς Αγορές. Επιβλέπων: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: θεωρία εσωτερικής πληροφόρησης, βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου, διαχείριση κινδύνου και τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων. Μαθηματικά Οικονομικά: θεωρία παιγνίων και θεωρία λήψης αποφάσεων. Ασφαλιστικά Μαθηματικά. Στοχαστική Ανάλυση και Στοχαστική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά και στη διαχείριση κινδύνου. Ειδικότερα Θεωρία στοχαστικού ελέγχου (κλασσική προσέγγιση και ασθενείς λύσεις). Μοντελοποίηση υπό καθεστώς αβεβαιότητας και θεωρία ανθεκτικού ελέγχου. Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξης: Ασθενείς λύσεις και αριθμητική προσέγγιση. Θεωρία επαύξησης των διηθήσεων. Διαδικασίες με άλματα. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών Δημοσιευμένες 1. I.D Baltas, N.E. Frangos and A.N. Yannacopoulos (2012). Optimal investment and reinsurance policies in insurance markets under the effect of inside information. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 28, I.D. Baltas and A.N. Yannacopoulos (2016). Uncertainty and inside information. Journal of Dynamics and Games, 3, Υποβληθείσες προς κρίση 3. I.D. Baltas and A.N. Yannacopoulos (2016). Portfolio management in a stochastic factor model under the existence of private information. Πρώτος γύρος διορθώσεων στο IMA J. Management Mathematics. Σε εξέλιξη 4. I.D. Baltas, A. Xepapadeas and A.N. Yannacopoulos. Robust control of parabolic stochastic partial differential equations under model uncertainty. Αρχική έκδοση διαθέσιμη. 5. I.D. Baltas. On the numerical approximation of the HJBI equations arising in combined optimal stopping and control problems. 2

3 6. I.D. Baltas. Optimal pricing rules within a dynamic framework and model ambiguity. Ετεροαναφορές (Σύμφωνα με το Google Scholar) Οι παρακάτω ετεροαναφορές αφορούν την εργασία [1]: W. Jin, and J. Luo (2016). Optimal inventory and insurance decisions for a supply chain financing system with downside risk control. Applied Stochastic Models in Business and Industry. DOI: /asmb X. Peng and W. Wang (2016). Optimal investment and risk control for an insurer under inside information. Insurance: Mathematics and Economics, 69, J. Cao, X.C. Peng, Y.J. Hu (2016). Optimal time-consistent investment and reinsurance strategy for mean-variance insurers under the inside information. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 32, J. Xiong, S. Zhang, H. Zhao, X. Zeng (2014). Optimal proportional reinsurance and investment problem with jump-diffusion risk process under effect of inside information. Frontiers of Mathematics in China, 1, X. Peng and H. Yijun (2013). Optimal proportional reinsurance and investment under partial information. Insurance: Mathematics and Economics, 53, L.A. Boukas, K.I. Vasileiadis, S.Z. Xanthopoulos, A.N. Yannacopoulos (2013). Linear and Nonlinear Parabolic Partial Differential Equations in Financial Engineering. Mathematical Modeling with Multidisciplinary Applications,22, O.J. Omole (2015). Recent developments in portfolio optimization via dynamic programming. PhD dissertation, Middle East Technical University. Υπηρεσία προς τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα Κριτής στα διεθνή περιοδικά: Journal of Optimization Theory and Applications (Springer). Insurance: Mathematics and Economics (Elsevier). Journal of Dynamics and Games (AIMS). Ομιλίες σε Συνέδρια και Σεμινάρια Ιούλιος 2016 Ιούλιος 2016 Ιούλιος 2015 Ιούλιος 2015 Optimal investment in a stochastic factor model under the existence of private information. 28th European Conference on Operational Research. Poznań-Poland. Optimal investment in a stochastic factor model under the existence of private information. 13th Summer School in Stochastic Finance. Inside information and robust portfolio optimization. 18th INFORMS Applied Probability Society Conference. Istanbul-Turkey. Uncertainty and inside information. 12th Summer School in Stochastic Finance. 3

4 Σεπτέμβριος 2014 Ιούλιος 2013 Μάρτιος 2012 Αύγουστος 2011 An introduction to stochastic optimal control theory, viscosity solutions and portfolio management. 11th Summer School in Stochastic Finance. Optimal control and inside information. 10th Summer School in Stochastic Finance. Optimal control and inside information. Inside information theory and its applications II. Αύγουστος 2011 Inside information theory and its applications I. Ιούλιος 2009 Introduction to Malliavin calculus in infinite dimensions. Συμμετοχή σε Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Συνδέσμους Μέλος σε Bernoulli Society. Bachelier Finance Society. Διδακτική Εμπειρία Χειμερινό Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων στο μεταπτυχιακό μάθημα Στατιστικά Πακέτα Ι. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Στατιστική μερικής παρακολούθησης. Κατεύθυνση: Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση ασφαλιστικών οργανισμών. Ωρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 12. Επισυνάπτονται αξιολογήσεις διδασκαλίας. Διδάσκων στο μεταπτυχιακό μάθημα Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Στατιστική μερικής παρακολούθησης. Κατεύθυνση: Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση ασφαλιστικών οργανισμών. (Συνδιδασκαλία με Ν. Φράγκο και Θ. Λέκκα). Ωρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 12 (για το ) και 9 (για το ). Επισυνάπτονται αξιολογήσεις διδασκαλίας. 4

5 Εαρινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο για το προπτυχιακό μάθημα τρίτου έτους Εισαγωγή στη θεωρία μέτρου και ολοκληρωσης με αναφορές στη θεωρία πιθανοτήτων. (Υπεύθυνος μαθήματος: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος). Ωρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26. Φροντιστήριο για το προπτυχιακό μάθημα τρίτου έτους Στοχαστικά Μοντέλα και Προσομοίωση. (Υπεύθυνος μαθήματος: Πέτρος Δελλαπόρτας). Ωρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26. Διδακτικές Σημειώσεις Εισαγωγή στη μοντελοποίηση με τη χρήση Στοχαστικών Διαδικασιών. Προπτυχιακό υλικό. Τμήμα Στατιστικής, Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική. Εκπαιδευτικό υλικό e-class. Τμήμα Στατιστικής, Εισαγωγή στη Στατιστική με τη χρήση του SPSS. Μεταπτυχιακό υλικό. Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή στη Στατιστική με τη χρήση του EXCEL. Μεταπτυχιακό υλικό. Τμήμα Στατιστικής, Χρηματοδοτήσεις από συμμετοχή σε ανοικτούς διαγωνισμούς Πρόγραμμα: Δράση 2 Φορέας: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Περιγραφή: Μεταδιδακτορική έρευνα. Διάρκεια: 18/02/ /01/2017. Τίτλος: Decision making under model uncertainty: Hamilton-Jacobi-Belman-Isaacs approach, weak solutions and applications in Economics and Finance. Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος. Υψος χρηματοδότησης: ευρώ. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. Πρόγραμμα: Δράση 2 Φορέας: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Περιγραφή: Μεταδιδακτορική έρευνα. Διάρκεια: 23/10/ /09/2015. Τίτλος: Robust stochastic optimal control: Viscosity solutions and applications. Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος. Υψος χρηματοδότησης: ευρώ. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Θερινά Σχολεία Από το 2003 μέχρι σήμερα, έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, τα Ασφαλιστικά Μαθηματικά και τη Στοχαστική Ανάλυση. Ενδεικτικά, αναφέρω τα παρακάτω: 5

6 Εχω παρακολουθήσει από το 1ο (Ιούλιος 2003) μέχρι και το 13ο (Ιούλιος 2016) θερινό σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά που διοργανώνεται από το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα πρώτα 9 ως ακροατής, και στα τελευταία 4, ως προσκεκλημένος ομιλητής. Παρακολούθησα το σεμινάριο An Introduction to Stochastic Dynamic Programming με ομιλιτή τον Dr. Diogo Pinheiro (Assistant Professor, Department of Mathematics, The City University of New York) που διοργανώθηκε από το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 17/05/2013. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εμπειρία προγραμματισμού σε Visual Basic, Pascal and C++. Άριστη γνώση των Matlab, Mathematica, SPSS. Άριστη γνώση LaTeX. Γλώσσες Ελληνικά (Μητρική). Αγγλικά (Άριστα). 6

Σχετικά έγγραφα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση