SOL GMM BALANCED FUND

Transcript

1 SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,28 CASH ACCOUNT IN USD ,4600 0, ,16 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,34 ΣΥΝΟΛO I ,78 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% B- CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,78 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED BANCO DO BRAZIL, 25/7/ % 2.500, , ,50 - Isin: XS Εκδότης: BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL JUL-18 Επιτόκιο: 3.75% a2 INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,87 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa STATE BANK INDIA 17/4/ , , ,34 - Isin: USY81647AA02 - Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR APR-19 Επιτόκιο: 3.622% aa3 SBERBANK OF RUSSIA 28/ , , ,97 - Isin: XS Εκδότης: SBERBANK (SB CAP SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN JUN-19 Επιτόκιο: 5.18% a1

2 GENERLITAT DE CATALUNYA 11/2/ , , ,50 - Isin: ES E9 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB FEB-20 Επιτόκιο: 4.95% a3 Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GERDAU TRADE 30/1/ , , ,12 - Isin: USG3925DAA84 - Εκδότης: GERDAU TRADE INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT JAN-21 Επιτόκιο: 5.75% BB- REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,13 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% 3 EUROPEAN INV 27/8/ , , ,46 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 15/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-22 Επιτόκιο: 3.875% DEHLI INT AIRPORT 3/2/ , , ,87 - Isin: XS Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% a2 GASLOG /3/ , , ,86 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 8.875%

3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,40 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.910, , ,10 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,42 - Isin: US65412AEK143 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: (P)B1 TERNA 21/7/ , , ,00 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,73 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% 3 SAIPEM 3.75% 8/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% a1 PETROLEOS MEXICANOS 21/2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB FEB-24 Επιτόκιο: 3.75% aa3 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% 1 PETROBRAS 4.75% 14/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 4.75% 1

4 UNIPOL GRUPPO FINANZIA 18/3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: UNIPOL GRUPPO FINANZIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR MAR-25 Επιτόκιο: 3% a2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 3.5% aa3 ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,27 ZERO COUPON HELL T BILL 08/12/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP DEC-17 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELL T BILL 15/12/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP DEC-17 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELL T BILL 2/2/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-AUG FEB-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG 3 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,27 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,97 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:

5 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,97 ΣΥΝΟΛO II ,97 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,92 RANDSTAD HOLDING NV 3.450, , ,00 LUKOIL PJSC-SPON ADR 2.600, , ,15 ΣΥΝΟΛO II ,07 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,5800 0, ,78 MARGIN CLASS 1 IN EURO ,80 ΣΥΝΟΛO II ,58 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,89 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,67 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

6 SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,82 22,77% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,42 5,68% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,42 5,68% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 61,49% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,74 48,09% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,79 13,40% Σύνολο ,95 67,17% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49 4,89% GREECE ,55 1,87% GERMANY ,95 0,25% XETRA ,20 0,23% LONDON ,37 1,94% AMSTERDAM ,42 0,59% Σύνολο ,49 4,89% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,81 2,27% Σύνολο ,81 2,27% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 1,45% MARGIN ,72 1,45% Σύνολο ,72 1,45% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,79 98,56% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,68 1,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,47 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/07/ /09/2017 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,23 15,95% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος