ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

2 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/ , ΦΕΚ 121 Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Χρήση 01/01/ /12/2013 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 67, ,63 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 64, ,63 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 62, ,88 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 60, ,25 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 59, ,50 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 57, ,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 56, ,20 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 55, ,10 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 54, ,40 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 53, ,40 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 53, ,40 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 52, ,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/ /02/ % BLOOMBERG CCC ,000 52, , ,99 48,58% 48,75% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC CALLABLE 24/02/ /10/2042 0% ,000 1, ,50 GDP LINKED ,50 0,52% 0,52% ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,49 49,10% 49,27% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) ,000 8, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 7, , ,00 3,65% 3,66% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) ,000 5, ,00 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) ,000 1, , ,00 1,91% 1,92% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ A.E.T. (ΚΟ) 3.000,000 19, ,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ,000 3, ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 3, , ,00 2,46% 2,47% ΒΙΟΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(KΟ) ,000 11, ,00 FRIGOGLASS A.B.E.E. (ΚΟ) ,000 5, , ,00 1,71% 1,72% 1

3 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) ,000 6, ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) ,000 4, ,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) ,000 11, , ,00 3,29% 3,30% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E ,000 23, , ,00 2,56% 2,57% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) ,000 9, ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) ,000 5, ,00 AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) ,000 7, , ,11 4,77% 4,79% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 9, , ,00 5,77% 5,78% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) ,000 10, ,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) ,000 7, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) ,000 3, , ,74 5,76% 5,78% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) ,000 1, , ,00 2,39% 2,40% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π ,000 8, ,00 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO) ,000 4, , ,00 1,44% 1,44% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,000 8, , ,00 1,59% 1,60% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (ΚΟ) ,000 6, , ,00 1,13% 1,13% ΔΕΣΜ/ΝΕΣ ΜΤΧ (MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ) O.T.E A.E ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ ,000 9, , ,00 0,68% 0,69% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,85 39,11% 39,25% ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ALPHA BANK Α.Ε ,000 1, ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,000 1, , ,00 2,89% 2,90% ΣΕ WARRANTS ΕΙΣΗΓΜΕΝA ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 2,89% 2,90% Μερίδια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,000 3, , ,92 3,99% 4,00% ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,92 3,99% 4,00% ,77 45,99% 46,15% ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 95,09% 95,42% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση ΜΕΤΟΧΕΣ Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ EUR COCA-COLA HBC AG ,000 21, , ,00 0,69% 0,69% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP COCA-COLA HBC AG-CDI ,000 17, , , ,01 1,20% 1,20% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,01 1,89% 1,89% ,01 1,89% 1,89% ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 1,89% 1,89% ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,27 96,98% 97,31% 2

4 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ Τρέχουσα ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αξία σε EUR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ,64 0,17% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,54 1,44% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων , ,29 1,41% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,74 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC CALLABLE ,00 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) WARRANT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε ,00 WARRANT ALPHA BANK Α.Ε , ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,14 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ,85 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,58 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,17 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,74 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC CALLABLE ,00 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) WARRANT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε ,00 WARRANT ALPHA BANK Α.Ε , ,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 01/01/ /12/2013 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,20 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. ( ,75) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) ,45 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/ Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στο εσωτερικό έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (BGN) της 31/12/ Οι Τίτλοι ΑΕΠ (WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC CALLABLE) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 31/12/ Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/ Η αποτίμηση των τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants) της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. και της Alpha Bank A.E. εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,86 Τίτλοι Δικ/των Κτήσεως Μετοχών (WARRANTS) , ,00 Ομόλογα , ,99 Τίτλοι ΑΕΠ , ,50 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) , ,92 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,54 Απαιτήσεις , ,93 Σύνολο ,74 0,00 0, ,74 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτη περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτη περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτη περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 7. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/ /12/2013 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 8. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως εως και την 31/12/2013, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 1/1/ /12/ Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg. 10. Στην διάρκεια του 2013 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 11. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμετείχε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς) που έλαβαν χώρα από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, με την παραλαβή νέων μετοχών καθώς και warrants. 12. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του Καθαρού Ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Με την υπ'αριθμό 196/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναθεωρήθηκε ως προς το σύνολο των άρθρων, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την αλλαγή επωνυμίας απο "ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" σε "ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ". 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/ /12/2013) 31/12/ /12/2013 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,77 75,79% Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 0, ,01 100,00% Stock Repos επί μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 0,00-100,00% Κινητές Αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,49 57,48% Κινητές Αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,00 0,00-100,00% , ,27 62,59% 3

5 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/ /12/2013) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2013 έως 31/12/2013 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2013 έως 31/12/2013 Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2013 Μερίδια Αξία Ευρώ , , , ,87 ( ,721) ( ,06) 0,000 ( ,96) , ,76 4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 Aξία κτήσεως μετοχών την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία μετοχών την 31/12/2013 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Aξία κτήσεως τίτλων δικαιωμάτων μετοχών την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία τίτλων δικαιωμάτων μετοχών την 31/12/2013 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANT) Aξία κτήσεως ομολόγων την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία ομολόγων την 31/12/2013 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Aξία κτήσεως WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC την 31/12/2013 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ (WARRANT) Aξία κτήσεως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την 31/12/2013 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την 31/12/2013 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,92 ( ,77) ,17 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/ /12/2013) A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι ,17 - Έσοδα μερισμάτων ,49 Σύνολο ,66 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 1.484,93 - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές (4.378,21) Σύνολο (2.893,28) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,47 - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,50) Σύνολο ( ,03) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη ,20 - Ζημίες ( ,75) Σύνολο ,45 Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.303,69 Σύνολο 1.303,69 (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,51) ΠΛΕΟΝ: Έξοδα - Αμοιβή εταιρείας διαχειρίσεως ( ,50) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (54.257,80) - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (5.352,72) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (32.611,54) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (55.212,30) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (21.557,03) - Λοιποί φόροι-τέλη (11.852,78) Σύνολο ( ,67) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ( ,18) 6. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/ /12/2013) Καθαρές ζημίες χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2013 ( ,18) Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ( ,18) 7. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2013 Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/ ,75 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,560 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2013 7, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2013 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού , , ,75 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,7544 5,3464 7,8960 4

6 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ 9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (01/01/ /12/2013) 1,46% 10. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΣΕΚΑ Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τον Ο.Σ.Ε.Κ.Α., στον οποίο έχει επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο, παρατίθεται παρακάτω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων τους είναι για όλους μηδενικές. Aμοιβαία Κεφάλαια ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αμοιβή Διαχείρισης 0,275% 11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ MAX VAR MIN VAR AVERAGE VAR ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2013 (μέσος όρος) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 118% 87% 105% 0,2% ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 99% 1 ΜΗΝΑΣ 1 ΕΤΟΣ 12. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/ /12/2013) Η απόδοση του Α/Κ την περίοδο 31/12/ /12/2013 διαμορφώθηκε σε 47,69% με θετική συνεισφορά τόσο από την έκθεσή του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου όσο και σε μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. Το ίδιο διάστημα, η απόδοση του σύνθετου δείκτης αναφοράς διαμορφώθηκε σε 37,52%. Σημειώνεται ότι το Α/Κ κατέλαβε την 1 η θέση σε επίπεδο αποδόσεων για το 2013 μεταξύ του συνόλου των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται εγχώριες ΑΕΔΑΚ. Στις αρχές του έτους, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από Ο.Ε.Δ. σε ποσοστό 51,6%, μετοχές σε ποσοστό 43,9% και εταιρικά ομόλογα σε ποσοστό 1,4%. Την 01/04/2013 ορίσθηκε νέος σύνθετος δείκτης αναφοράς ως εξής: 50% Barclays Greece Govt All Bonds TR 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (προηγούμενος σύνθετος δείκτης αναφοράς: 45% Barclays Greece Govt All Bonds TR 45% Γενικός Δείκτης Χ.Α. 10% Total Return EONIA). Κατά τη διάρκεια του έτους, το Α/Κ διατηρούσε σε γενικές γραμμές χαμηλά επίπεδα ρευστότητας και ήταν σχεδόν πλήρως επενδεδυμένο σε Ο.Ε.Δ., εταιρικά ομόλογα, μετοχές και τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών. Στα τέλη του 2013, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από Ο.Ε.Δ. σε ποσοστό 50,7%, μετοχές σε ποσοστό 45,1% και τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών σε ποσοστό 2,9%. Αθήναι, 25 Απριλίου 2013 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Δ. ΜΑΚΟΣ Ε.ΕΜ. ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5

7 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤΟ», της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

8 ABCD Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ

9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. AP. Γ.Ε.ΜΗ.: Αρ. Αδείας E.K: 21/2/ & 16/391/ Πεσμαζόγλου 12, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: