ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

2 Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επί μέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών τίτλων όπως αυτοί ορίζονται στην Ενότητα Α.2. του Κεφαλαίου І της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , και κυρίως των υβριδικών τίτλων οι όροι των οποίων εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση από το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και των υβριδικών τίτλων που έχουν εκδοθεί πριν την και δεν πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στα Πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Π.Ι., μέχρι των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου ІV της ως άνω Πράξης (grandfathered instruments). Το ποσό των Βασικών Ιδίων κεφαλαίων, με χωριστή παράθεση των θετικών και των αφαιρετικών στοιχείων τους. Επίσης θα πρέπει να δημοσιοποιείται χωριστά το συνολικό ποσό των υβριδικών τίτλων που ορίζονται στην Ενότητα Α.2 του Κεφαλαίου І της Π.Δ. 2630/ , και κυρίως των τίτλων οι όροι των οποίων εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση από το πιστωτικό ίδρυμα. Tο συνολικό ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των συνολικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ Τα ποσά, τα οποία σύμφωνα με την παρ. 7 του Κεφαλαίου ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/ όπως ισχύει, αφαιρούνται κατά το ήμισυ από τα βασικά και κατά το έτερο ήμισυ από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, περιλαμβανομένων των ποσών που θα αφαιρούνται κατά τον τρόπο αυτό μετά τη λήξη της σχετικής μεταβατικής περιόδου ( ). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, μετά την εφαρμογή των ορίων του Κεφαλαίου ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/ Περίληψη της μεθόδου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα για την εκτίμηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων από τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητές του (εσωτερικό κεφάλαιο), κατά το άρθρο 28 του ν. 3601/2007. Παραπομπή στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2012 Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση και την διάρθρωση της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών της Καθαρής Θέσης Βλέπε παρακάτω

3 2 Για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, το 8% του σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β της ΠΔ/ΤΕ 2588/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση». Σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω 3 4 Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς σύμφωνα με τα εδάφια (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2590/ «Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο». Μηδέν Geniki Bank : Ευρώ ,55χιλ Geniki Group : Ευρώ ,15χιλ Geniki Bank (σε χιλ. ευρώ) Geniki Group (σε χιλ. ευρώ) Κεντρικές τράπεζες & κεντρικές κυβερνήσεις. 0 0 Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 0 0 Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 0 0 Ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα Πολυμερείς τράπεζες 0 0 Επιχειρήσεις Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής Ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία Σε καθυστέρηση Λοιπά Σύνολο

4 Περίληψη μεθόδου εκτίμησης της επάρκειας εσωτερικού κεφαλαίου Ο υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 1 για τον Όμιλο της Γενικής γίνεται με την τυποποιημένη μέθοδο. Στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου γίνεται υπολογισμός του αναγκαίου εσωτερικού κεφαλαίου του Ομίλου λόγω ενδεχόμενης υποεκτίμησης των κινδύνων κατά την χρήση των ακολουθούμενων μεθοδολογιών, καθώς και λόγω επίπτωσης άλλων κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί. Ο υπολογισμός του εσωτερικού κεφαλαίου ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα των εργασιών του Ομίλου. Η μέθοδος η οποία επελέγη ως καταλληλότερη, είναι αυτή της άθροισης των επί μέρους πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε κίνδυνο. Η αναγκαιότητα υπολογισμού εσωτερικού κεφαλαίου, προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα επί μέρους χαρακτηριστικά όσο και τον τρόπο διαχείρισης κάθε κινδύνου (αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, αναφορές, έλεγχοι), με στόχο την αντιστάθμισή του. Για τις κατηγορίες κινδύνου για τις οποίες το εσωτερικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται ως κατάλληλο μέσο μείωσής τους, εφαρμόστηκαν γενικά αποδεκτές μεθοδολογίες υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests). Κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι αξιολογούνται ως ουσιώδεις, εκτιμάται ότι αντιμετωπίζονται επαρκώς και ως εκ τούτου δεν απαιτείται εσωτερικό κεφάλαιο, λόγω ύπαρξης υφιστάμενων αποτελεσματικών διαδικασιών, πολιτικών, μεθοδολογιών και πλαισίου ελέγχων. Δεν απαιτείται επίσης εσωτερικό κεφάλαιο, για αναλαμβανόμενους κινδύνους η ενδεχόμενη επέλευση των οποίων δεν εκτιμήθηκε ότι θα έχει ουσιώδη επίπτωση, για τα δεδομένα του Ομίλου. Το εσωτερικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις συνιστούν το απαιτούμενο εποπτικό κεφάλαιο, το οποίο ανά πάσα στιγμή πρέπει να υπερκαλύπτεται από το διαθέσιμο εποπτικό κεφάλαιο, σύμφωνα και με τον κεφαλαιακό προγραμματισμό του Ομίλου, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά (τουλάχιστον σε ετήσια βάση), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές συνθήκες.

5 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας (παράγραφος 4 του κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ 2655/ ). Η Τράπεζα αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων διενέργησε πρόσθετες προβλέψεις (βλέπε σημείωση 39.Β3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2012). Το ποσό του σχηματισμού προβλέψεων ήταν σημαντικά μειωμένο το 2012, εξαιτίας των μεγάλων συσσωρευμένων προβλέψεων που είχαν σχηματιστεί στις προηγούμενες χρήσεις. Στα πλαίσια της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας την 31/12/2012 ήταν αυξημένα κατά 290 εκατ., ποσό το οποίο αφορούσε καταβολές του απερχόμενου μετόχου Societe Generale, για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (βλέπε σημείωση 34 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2012). Επιπρόσθετες πληροφορίες επί των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας υπάρχουν στην έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση 2012.