ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 70/Θέμα 2/ ΦΕΚ 289/5/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/ /06/2012 (Άρθρο 28 Παρ.4 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/ ) ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Ενεργητικού % σε ΕUR σε EUR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ(ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 5,91% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,53% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ S & B BIOMΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ AE (ΚΟ) , ,08 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) , ,06 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,06 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,46 3,56% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ AET (ΚΟ) , ,50 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,68 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) , ,40 J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ,85 3,39% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Λ.Θ ΑΕ (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) , ,54 Ο.Λ.Π ΑΕ (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) , ,80 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ. A.Ε. (ΚΑ) , ,10 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(KΟ) , ,45 FRIGOGLASS ABEE (ΚΟ) , ,96 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,85 5,64% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. ΑΕ (ΚO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,98% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) , ,99 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,25 2,22% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,15% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 1,86% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,79 ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) , ,00 AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,61 8,74% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,59% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε (ΚΟ) , ,63 Ε.Υ.Δ.Α.Π ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ,04 3,87% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

3 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Ενεργητικού % σε ΕUR σε EUR ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,36 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑE (ΚΟ) , ,52 ΤΡΑΠ. EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,47 9,21% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ (KO) , ,60 REDS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ. (KO) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ,95 1,64% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε ΣΥΜΜ. (KO) , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,96 1,22% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.440,00 0,14% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΜΤΧ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ , ,00 ALPHA BANK ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ , ,80 O.T.E A.E ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 3,57% ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (STOCK REPOS) ΕΘΝΙΚΗ STOCK REPOS ETESL , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. STOCK REPOS SARSL , ,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) STOCK REPOS TITKSL , ,00 Δ.Ε.Η STOCK REPOS PPCSL , ,00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ AΕ (ΚΑ) STOCK REPOS BIOXSL , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜ/ΧΩΝ STOCK REPOS FOURKSL , ,00 O.T.E A.E. STOCK REPOS HTOSL , ,00 COCA COLA STOCK REPOS EEEKSL , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) STOCK REPOS INLOTSL , ,00 LAMDA DEVELOP AE STOCK REPOS LAMDASL , ,00 ΕΛΛ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ STOCK REPOS EXAESL , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡ. STOCK REPOS ELPESL , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ STOCK REPOS ELTEXSL , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ STOCK REPOS BOCSL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 30,58% ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜ. ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ (RA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,05 94,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,05 94,05% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΣΕ EUR ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ,05 96,34% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,05 96,34% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2

4 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) ,87 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,17 0,74% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 986,11 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,38 2,92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ EUR (STOCK REPOS) ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8.186,73 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 7.133,50 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,72 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,24 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-29/6/2012 (Ζημίες) ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,60 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ EUR (STOCK REPOS) ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 29/06/2012 ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.) σε EUR σε EUR ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ RA) TPEIRRA12 LONG 610 0,00 157,99 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 157,99 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ EUR (STOCK REPOS) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ STOCK REPOS BOCSL12 LONG , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ STOCK REPOS ELTEXSL12 LONG , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡ. STOCK REPOS ELPESL12 LONG , ,00 ΕΛΛ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ STOCK REPOS EXAESL12 LONG , ,00 LAMDA DEVELOP AE STOCK REPOS LAMDASL12 LONG , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) STOCK REPOS INLOTSL12 LONG , ,00 COCA COLA STOCK REPOS EEEKSL12 LONG , ,00 O.T.E A.E. STOCK REPOS HTOSL12 LONG , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜ/ΧΩΝ STOCK REPOS FOURKSL12 LONG , ,00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ AΕ (ΚΑ) STOCK REPOS BIOXSL12 LONG , ,00 Δ.Ε.Η STOCK REPOS PPCSL12 LONG , ,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) STOCK REPOS TITKSL12 LONG , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. STOCK REPOS SARSL12 LONG , ,00 ΕΘΝΙΚΗ STOCK REPOS ETESL12 LONG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ , ,99 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π 1/1-29/06/2012 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,66 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) ,66 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29/06/ Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές Χρηματικά διαθέσιμα , ,38 Απαιτήσεις , ,17 Σύνολο , ,60 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 3. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29/06/2012 και ανέρχεται σε EUR ,00 για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (STOCK REPOS) και σε EUR 157,99 για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ RA). 4. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 29/06/2012, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 1/1 29/06/ Στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2012 η εταιρία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 6. Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές της εταιρείας «COCA COLA E.E.E. A.E.» την 29/6/2012 ανέρχονται σε 25,33% του καθαρού ενεργητικού. 7. Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 29/06/2012 αναλύονται κατά όμιλο ως εξής: BOVAL SA Μετοχές Εταιρειών Ομίλου COCA-COLA EEE AE 25,33% FRIGOGLASS ABEE 1,04% ΣΥΝΟΛΟ 26,37% ΟΠΑΠ Μετοχές Εταιρειών Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. 7,79% ΣΥΝΟΛΟ 7,79% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ ΑΕ Μετοχές Εταιρειών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 7,12% ΣΥΝΟΛΟ 7,12% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 3

5 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,13 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2012 έως 29/06/ , ,51 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2012 έως 29/06/ , ,76 Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα ,16 Μεριδία σε κυκλοφορία την 29/06/ , , ,72 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ -Τόκοι 611,15 -Έσοδα χρεογράφων ,40 Σύνολο ,55 B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.094,52 -Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,64 Σύνολο ,12 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη ,66 Σύνολο ,66 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 7,08 -Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ,30 Σύνολο ,22 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) ,13 ΠΛΕΟΝ: Έξοδα -Έξοδα κτήσεως προσόδων ,28 -Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,70 Σύνολο ,98 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΖΗΜΙΕΣ) , ,11 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 29/06/ ,60 Ενεργητικό σε τιμές κτήσης 29/06/ , ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2012 (ΜΕΡΙΔΙΑ ,487 x 2,4380) ,37 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 1/1/ /6/2012 2,796% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/ άρθρο 4) 1,483% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (1/1-29/06/2012) (Αποφ. Ε.Κ. 3/435/ άρθρο 2) 1,16% 6. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α/Κ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. (1/1-29/06/2012) (Αποφ. Ε.Κ. 3/435/ άρθρο 2) 0,05% 7. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α/Κ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. (1/1-29/06/2012) (Αποφ. Ε.Κ. 3/435/ άρθρο 2) 0,08% Αθήναι, 30 Ιουλίου 2012 Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Δ. ΜΑΚΟΣ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.ΕΜ. ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 4

6 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως) «ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

7 ABCD Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ

8