Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων"

Ἀράμ Βουρδουμπάς
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Ανακοίνωση Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχοντας ευρύ κεφαλαιακό περιθώριο Τα αποτελέσματα επαναβεβαιώνουν την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας ακόμα και υπό ακραία σενάρια Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 566 καταστημάτων, από τα οποία 211 λειτουργούν στη Ρωσία, 167 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 18 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 10 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 8 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 39,73 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,49 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος

2 Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2010, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS») και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, επαναβεβαιώνοντας την εύρωστη χρηματοοικονομική της θέση και διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, ακόμα και υπό ακραία αρνητικά σενάρια. Ακόμη και υπό το αρνητικό σενάριο με επιπρόσθετο κρατικό σοκ («additional sovereign shock on the adverse scenario»), η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιτύχει Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων 8,0% το έτος 2011, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση κεφαλαίου και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προγραμματισμένη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης. Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου 2010, παρά την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης ύψους μέχρι 345 εκατ., προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία η οποία θα της επιτρέψει, βασιζόμενη στο ισχυρό και καλά τοποθετημένο δίκτυό της, να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ρευστότητά της για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές όπου δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις οποίες προβαίνει η Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια του Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD 1 ) και της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων. Η άσκηση διενεργήθηκε βάσει των σεναρίων, της μεθοδολογίας και των βασικών υποθέσεων που δόθηκαν από την CEBS (βλέπε σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS 2 ). Ως αποτέλεσμα του υποτιθέμενου ακραίου σεναρίου, ο υπολογιζόμενος Δείκτης Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται σε 9,4% το 2011, έναντι 10,5% το τέλος του Το επιπλέον σενάριο κινδύνου από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων έχει επιπρόσθετη επίδραση 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στον υπολογιζόμενο Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, ο οποίος ανέρχεται σε 8,0% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο εποπτικό όριο 4%. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της άσκησης και η έκθεση της Τράπεζας σε κράτη και τοπικές αρχές, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υποδηλώνουν περιθώριο πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ύψους 470 εκατ. έναντι του ορίου 6% του Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης για την Τράπεζα Κύπρου. Το όριο αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εποπτικό ελάχιστο (το ελάχιστο εποπτικό όριο για τον Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων έχει οριστεί σε 4%), ούτε ως στόχος επίτευξης κεφαλαίου σε σχέση με το προφίλ κινδύνου του οργανισμού που καθορίζεται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου στα πλαίσια του Πυλώνα 2 της Οδηγίας για Κεφαλαιακή Επάρκειας (CRD). Δεδομένου ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διεξάχθηκε κάτω από βασικές κοινές απλοποιημένες υποθέσεις (π.χ. σταθερό ισολογισμό), η πληροφόρηση σχετικά με τα σενάρια αναφοράς παρέχεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως πρόβλεψη. 1 Οδηγία EC/2006/48-Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας 2 Βλέπε: (από τις 19:30 στο 1

3 Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, επιβάλλεται η διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφόρων σεναρίων που δημιουργηθήκαν για σκοπούς της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα του ακραίου σεναρίου δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης ή πιθανών κεφαλαιακών αναγκών. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς τα ακραία σενάρια έχουν σχεδιαστεί ως υποθετικά σενάρια που περιλαμβάνουν πιθανές αλλά ακραίες υποθέσεις, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να μην υλοποιηθούν. Διαφορετικές ασκήσεις προσομοίωσης μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις περιστάσεις του κάθε οργανισμού. Ιστορικό Σκοπός της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2010 η οποία πραγματοποιήθηκε με εντολή του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) υπό τον συντονισμό της CEBS και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις εθνικές εποπτικές αρχές και την Επιτροπή της ΕΕ, είναι η αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ και της ικανότητας των τραπεζών να αφομοιώσουν περαιτέρω πιθανές κρίσεις σε σχέση με πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς, περιλαμβανομένων και των κινδύνων από ανοίγματα σε κυβερνήσεις. Η άσκηση διεξάχθηκε ξεχωριστά για κάθε τράπεζα σε ένα δείγμα 91 ευρωπαϊκών τραπεζών από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτοντας σαν ελάχιστο το 50% του εγχώριου τραπεζικού τομέα, με βάση τα ενοποιημένα περιουσιακά του στοιχεία, σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μακροοικονομικά σενάρια (βασικά και ακραία) για το 2010 και 2011, τα οποία σχεδιάστηκαν σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια, τη μεθοδολογία, τα συνολικά και τα λεπτομερή ατομικά αποτελέσματα όλων των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση, είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της CEBS 3. Πληροφορίες μπορούν επίσης να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 3 Βλέπε: (από τις 19:30 στο 2

4 Name of bank: BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD Actual results At December 31, 2009 Total Tier 1 capital Total regulatory capital Total risk weighted assets Pre-impairment income (including operating expenses) 602 Impairment losses on financial assets in the banking book yr Loss rate on Corporate exposures (%) 1 0,91% 1 yr Loss rate on Retail exposures (%) 1 1,12% Tier 1 ratio (%) 10,5 % Outcomes of stress test scenarios The stress test was carried out under a number of key common simplifying assumptions (e.g. const ant balance sheet, uniform treatment of securitisation exposures). Therefore, the information relative to the benchmark scenarios is provided only for comparison purposes. Neither the benchmark scenario nor the adverse scenario should in any way be construed as a forecast. Benchmark scenario at December 31, Total Tier 1 capital after the benchmark scenario Total regulatory capital after the benchmark scenario Total risk weighted assets after the benchmark scenario Tier 1 ratio (%) after the benchmark scenario 10,9 % Adverse scenario at December 31, Total Tier 1 capital after the adverse scenario Total regulatory capital after the adverse scenario Total risk weighted assets after the adverse scenario yr cumulative pre-impairment income after the adverse scenario (including operating expenses) yr cumulative impairment losses on financial assets in the banking book after the adverse scenario yr cumulative losses on the trading book after the adverse scenario yr Loss rate on Corporate exposures (%) after the adverse scenario 1, 2 5,42% 2 yr Loss rate on Retail exposures (%) after the adverse scenario 1, 2 7,53% Tier 1 ratio (%) after the adverse scenario 9,4 % Additional sovereign shock on the adverse scenario at December 31, 2011 Additional impairment losses on the banking book after the sovereign shock Additional losses on sovereign exposures in the trading book after the sovereign shock 2 0 1, 2, 2 yr Loss rate on Corporate exposures (%) after the adverse scenario and sovereign shock 3 6,67% 1, 2, 3 2 yr Loss rate on Retail exposures (%) after the adverse scenario and sovereign shock 9,11% Tier 1 ratio (%) after the adverse scenario and sovereign shock 8,0 % Additional capital needed to reach a 6 % Tier 1 ratio under the adverse scenario + additional sovereign shock, at the end of Impairment losses as a % of corporate/retail exposures in AFS, HTM, and loans and receivables portfolios 2. Cumulative for 2010 and On the basis of losses estimated under both the adverse scenario and the additional sovereign shock 3

5 Exposures to central and local governments Banking group's exposure on a consolidated basis Amount in million reporting currency Name of bank Reporting date Bank of Cyprus Public Company Ltd 31-Mar-10 Gross exposures of which Banking book of which Trading book Net exposures Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom

Σχετικά έγγραφα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά