MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 2/10/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/ Β/30.03.1994 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 16ΕΤΗ -HELLENIC REPUBLIC 24.02.28 3.00% 5.000 65,300 326.500,00 0,77% 24ΕΤΗ -HELLENIC REPUBLIC 24.02.36 3,00% 14.000 56,650 793.100,00 1,87% 1.119.600,00 2,63% 2,63% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 48.679,01 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.168.279,01 2,74% 2,75% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. HELLENIC REPUBLIC 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 11.702 0,269 3.147,84 0,01% 3.147,84 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.171.426,85 2,75% 2,76% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR BELGIUM KINGDOM 28.09.20 3,75% 5.000 117,595 587.975,00 1,38% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.09.21 2,25% 15.000 112,485 1.687.275,00 3,97% FRANCE 25.07.22 (INFLATION LINK) 1,10% 15.000 121,086 1.816.289,10 4,27% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.22 2,00% 10.000 111,425 1.114.250,00 2,62% PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO 15.10.25 2,875% 9.000 103,065 927.585,00 2,18% FRANCE 25.05.25 0,50% 21.000 96,375 2.023.875,00 4,76% BELGIUM KINGDOM 22.06.18 1,25% 15.000 103,805 1.557.075,00 3,66% FRANCE 25.05.20 ZERO COUPON 9.000 99,875 898.875,00 2,11% REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.20 3,90% 5.000 117,815 589.075,00 1,39% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.25 0,50% 8.000 99,385 795.080,00 1,87% ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 01.08.21 3,75% 10.000 116,165 1.161.650,00 2,73% FRANCE 25.07.17 (INFLATION LINK) 1,00% 15.000 116,611 1.749.163,80 4,12% ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.25 5,00% 5.000 130,105 650.525,00 1,53% IRISH TSY 18.04.20 4,50% 5.000 118,590 592.950,00 1,40% REPUBLIC OF POLAND 20.01.25 5,25% 8.000 132,995 1.063.960,00 2,50% SPAIN BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.25 4,65% 8.000 125,845 1.006.760,00 2,37% STATE OF ISRAEL 18.03.20 4,625% 6.000 116,327 697.962,00 1,64% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.22 1,75% 7.000 110,350 772.450,00 1,82% ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 15.09.21 2,10% 30.000 120,853 3.625.588,80 8,53% SPAIN BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.20 4,85% 10.000 119,525 1.195.250,00 2,81% FRANCE 25.10.20 2,50% 10.000 111,615 1.116.150,00 2,63% FRANCE 25.11.24 1,75% 5.000 108,060 540.300,00 1,27% 26.170.063,70 61,57% ΣΕ GBP UK TSY 22.07.18 1,25% 30.000 100,935 3.028.050,00 4.125.689,76 9,71% UK TSY 22.01.16 2,00% 5.800 100,080 580.464,00 790.876,76 1,86% UK TSY I/L GILT 22.11.27 1,25% 6.000 163,986 983.917,80 1.340.578,79 3,15% 4.592.431,80 6.257.145,31 14,72% ΣΕ NOK NORWEGIAN GOVERNMENT 24.05.23 2,00% 103.200 104,970 10.832.904,00 1.128.074,98 2,65% 10.832.904,00 1.128.074,98 2,65%
ΣΕ USD REPUBLIC OF POLAND 15.07.19 6,375% 2.500 114,195 285.487,50 262.227,89 0,62% REPUBLIC OF CHILE 05.08.20 3,875% 6.000 106,575 639.450,00 587.351,89 1,38% US TREASURY N/B 15.05.22 1,75% 5.000 98,391 491.953,15 451.872,10 1,06% US TREASURY N/B 31.01.18 0,875% 1.000 99,523 99.523,44 91.414,94 0,22% US TSY I/L 15.01.24 0,625% 9.000 100,842 907.578,00 833.634,61 1,96% US TREASURY N/B 15.08.24 2,375% 3.700 101,063 373.931,25 343.465,83 0,81% US TREASURY N/B 15.11.24 2,25% 4.000 99,969 399.875,00 367.295,86 0,86% 2.272.860,84 2.937.263,12 6,91% ΣΕ CAD CANADIAN GOV. 01.11.17 0,25% 3.300 99,574 328.594,20 217.381,71 0,51% 328.594,20 217.381,71 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36.709.928,82 86,25% 86,37% SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.01.22 0,518% 10.000 103,096 1.030.960,00 2,43% EUROPEAN INVESTMENT BANK 27.01.17 0,248% 5.000 100,340 501.700,00 1,18% EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.01.20 0,162% 10.000 100,826 1.008.260,00 2,37% 2.540.920,00 5,97% 5,98% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 2.540.920,00 5,98% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) OTE PLC 09.07.20 3,50% 1.100 93,012 102.313,20 0,24% OTE PLC 02.12.19 4,375% 3.000 99,568 298.704,00 0,70% 401.017,20 0,94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 401.017,20 0,94% 0,94% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 311.488,20 0,73% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 39.963.354,22 93,89% 94,03% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 39.963.354,22 93,89% 94,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 41.134.781,07 96,64% 96,78% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 41.134.781,07 96,64% 96,78% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR BUONI ORDINARI DEL TES 14.01.16 8.000 100,01 800.080,00 1,88% 800.080,00 1,88% 1,88% ΧΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5082,86 0,01% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 408,59 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 805.571,45 1,89% 1,90% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 624.256,38 1,47% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 624.218,28 1,47% ΣΕ EUR 587.517,64 ΣΕ USD 8.875,00 8.151,92 ΣΕ NOK 206.898,54 21.545,20 ΣΕ GBP 5.017,91 6.836,86 ΣΕ CAD 251,92 166,66 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 38,10 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 624.256,38 1,47% 1,47% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.564.608,90 100,00% 100,14% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -56.375,90-0,13% -6.619,80-0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -62.995,70-0,14% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.501.613,20 100,00% (Μερίδια 2.183.527,540 * 19,46465 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2015 ΚΑΙ 31.12.2014 31.12.2015 31.12.14 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.501.613,20 41.655.821,99 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,78% 93,80% 2,98% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 2,75% 1,72% 1,03% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,02% -0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 94,03% 92,06% 1,97% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1,88% 0,00% 1,88% TREASURY BILLS 1,88% 0,00% 1,88%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2015) Στοιχεία Χρεογράφων Πιστοληπτική ιαβάθμιση ISIN Χώρα Έκδοσης Ανάκληση Πηγή Εκδότης Ημ. Έκδοσης Moody's S&P Fitch (Callability) Τιμολ. Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου BE0000329384 Βέλγιο BELGIUM KINGDOM 26/02/2013 ΌΧΙ CBBT NR AA BE0000318270 Βέλγιο BELGIUM KINGDOM 19/01/2010 ΌΧΙ CBBT Aa3 NR AA ES00000122T3 Ισπανία BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13/07/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ BBB+ ES00000122E5 Ισπανία BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24/02/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ BBB+ DE0001135457 Γερμανία BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 26/08/2011 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA DE0001135465 Γερμανία BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25/11/2011 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA DE0001135473 Γερμανία BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/04/2012 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA DE0001102374 Γερμανία BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16/01/2015 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA IT0004009673 Ιταλία BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2006 ΌΧΙ CBBT Baa2u NR BBB+ IT0004604671 Ιταλία BUONI POLIENNALI DEL TES 28/04/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2u NR BBB+ IT0004513641 Ιταλία BUONI POLIENNALI DEL TES 15/07/2009 ΌΧΙ CBBT Baa2u NR BBB+ CA135087E752 Καναδάς CANADIAN GOVERNMENT 07/08/2015 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA FR0010235176 Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 20/09/2005 ΌΧΙ CBBT Aa2u NR AA FR0012557957 Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 23/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR0010949651 Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 12/10/2010 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR0010899765 Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 25/05/2010 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR0011962398 Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 10/06/2014 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR0012517027 Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 09/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA IE0034074488 Ιρλανδία IRISH TSY 4 1/2% 2020 23/01/2004 ΌΧΙ BGN Baa1 A+ A- NO0010646813 Νορβηγία NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA PTOTEKOE0011 Πορτογαλία OBRIGACOES DO TESOURO 20/01/2015 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ XS1327539976 Ην.Βασίλειο OTE PLC 02/12/2015 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS1086785182 Ην.Βασίλειο OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ AT0000386115 Αυστρία REPUBLIC OF AUSTRIA 18/01/2005 ΌΧΙ BGN Aaa AA+ AA+ US168863AV04 Χιλή REPUBLIC OF CHILE 05/08/2010 ΌΧΙ CBBT Aa3 AA- A+ US731011AR30 Πολωνία REPUBLIC OF POLAND 15/07/2009 ΌΧΙ CBBT A2 A- A- XS0479333311 Πολωνία REPUBLIC OF POLAND 20/01/2010 ΌΧΙ CBBT A2 A- A- XS0495946070 Ισραήλ STATE OF ISRAEL 18/03/2010 ΌΧΙ CBBT A1 A+ A GB00B128DH60 Ην.Βασίλειο TSY 1 1/4% 2027 I/L GILT 26/04/2006 ΌΧΙ CBBT Aa1u NR AA+ US912828B253 ΗΠΑ TSY INFL IX N/B 31/01/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA GB00B8KP6M44 Ην.Βασίλειο UK TSY 1.25% 2018 15/02/2013 ΌΧΙ CBBT Aa1u AA+ GB00B3QCG246 Ην.Βασίλειο UK TSY 2% 2016 03/11/2010 ΌΧΙ CBBT Aa1u AA+ US912828UJ76 ΗΠΑ US TREASURY N/B 31/01/2013 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828SV33 ΗΠΑ US TREASURY N/B 15/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828D564 ΗΠΑ US TREASURY N/B 15/08/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828G385 ΗΠΑ US TREASURY N/B 17/11/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS0441736625 Υπερεθνικά EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/2009 ΌΧΙ BGN Aaa AAA AAA XS0449594455 Υπερεθνικά EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/2009 ΌΧΙ BGN Aaa AAA AAA XS0765766703 Υπερεθνικά EUROPEAN INVESTMENT BANK 29/03/2012 ΌΧΙ BGN Aaa AAA AAA GR0133006198 Ελλάδα HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ BOG CCC+ CCC GR0138008744 Ελλάδα HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ BOG CCC+ CCC GRR000000010 Ελλάδα HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ BGN CCC+ Έντοκα Γραμμάτια IT0005075681 Ιταλία BUONI ORDINARI DEL TES 14/01/2015 ΌΧΙ CBBT BBB+ Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT,BGN,BOG). ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2015-31.12.2015 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 3.791,09 II. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικού ημοσίου 47.468,75 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 804.094,56 855.354,40 Β. ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδος από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 509.024,04 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης (548.961,81) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (35.152,49) III. Φόροι (13.250,26) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (30,28) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (42.483,25). ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 343.239,82 509.024,04 (639.878,09) 343.239,82 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2015-31.12.2015 1.067.740,17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2015-31.12.2015 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2014 2.186.738,920 36.775.264,35 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2015-31.12.2015 250.791,510 4.910.298,19 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2015-31.12.2015 (254.002,890) (4.969.563,37) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2015 2.183.527,540 36.715.999,17 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2015-31.12.2015 1.067.740,17 37.783.739,34 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2015 37.213.519,48 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2015 41.934.861,07 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2015 570.219,86 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2015 566.752,13 4.721.341,59 (3.467,73) 4.717.873,86 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.501.613,20 (Μερίδια 2.183.527,540 * 19,46465 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.108.208,62 41.655.821,99 42.501.613,20 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17,4715 19,0493 19,46465 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2015, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η αποτίμηση των Ομολόγων και των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2015 με βάση τιμές Bloomberg BOG και BGN. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2015 με βάση τιμές Bloomberg CBBT και BGN. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 41.934.861,07 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2015. 7. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 8. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 9. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 10. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το είκτη Citigroup Government Bond Europe (Κωδικός Bloomberg SBEUEU), που περιλαμβάνει ομόλογα κυβερνητικών εκδοτών από την Ευρώπη. 11. Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. 12. Στις 31/12/2015, το Var του Α/Κ ήταν 424.348,60 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς 789.898,48 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 46,3% μικρότερη από αυτή του Benchmark ή αλλιώς το 53,7% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 78,9% (VaR χαρτοφυλακίου 362.756,56ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 459.697,61 ευρώ). Το μικρότερο να ανέρχεται στο 53,5% (VaR χαρτοφυλακίου 396.188,04 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 741.090,07 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 58,8% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 393.424,85 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 668.820,41 ευρώ). 13. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Αθήνα 18 Απριλίου 2016 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. MetLife ΑΕ ΑΚ Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2015-31.12.2015 Το 2015 ήταν μία καλή χρονιά για τα ευρωπαϊκά ομόλογα, αφού η στήριξη της ΕΚΤ με τις επαναγορές ομολόγων και το αποπληθωριστικό περιβάλλον στην Ευρώπη κράτησε τις αποδόσεις σε χαμηλά επίπεδα με μικρές διακυμάνσεις. Τα επιτόκια στον ευρωπαϊκό πυρήνα βρίσκονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του 2015 για το μέσο και μακροχρόνιο τμήμα της καμπύλης επιτοκίων, ενώ οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ (οι επαναγορές ομολόγων και ο καθορισμός του deposit rate σε αρνητικά επίπεδα) συμπίεσαν περαιτέρω τις βραχυχρόνιες (0-5έτη) αποδόσεις κάτω από το μηδέν. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια οι αποδόσεις συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται αφού τα risk premia για τα διαλυτικά φαινόμενα στην Ευρωζώνη υποχώρησαν, καθιστώντας τα ομόλογα της περιοχής την σημαντικότερη θετική συνεισφορά στην απόδοση των ομολογιακών δεικτών το 2015. Το νέο κύμα αποπληθωρισμού που προκαλεί η Κινεζική αναταραχή συγκρατεί τις τιμές των ομολόγων αλλά δεν είναι ακόμη έκδηλο ότι το asset class ευνοείται από την αποστροφή στον κίνδυνο των αγορών στον βαθμό που επωφελήθηκε το 2008. Η νέα πτώση των τιμών των εμπορευμάτων περιορίζει τις πληθωριστικές προσδοκίες, σε μία στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν την ενίσχυσή τους δίνοντας λίγο ακόμη περιθώριο στις κεντρικές τράπεζες να καθυστερήσουν τη σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής. Στην Αμερική, όντας πιο μπροστά στο νομισματικό κύκλο, η τάση των επιτοκίων ήταν σαφώς ανοδική πριν αρχίσει να χαλάει η ψυχολογία της αγοράς. Η προοπτική ανάσχεσης της ανόδου των επιτοκίων λόγω των διακυμάνσεων στις αγορές και του αναμενόμενου αποπληθωριστικού κύματος, πίεσε τα μέσα και μακρινά τμήματα της αμερικανικής καμπύλης επιτοκίων, ενώ η αύξηση της Fed το εκέμβριο επηρέασε ανοδικά το τμήμα της καμπύλης μέχρι τα 2 χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτής της διπλής κίνησης ήταν μία πιο επίπεδη καμπύλη επιτοκίων στις ΗΠΑ (flattening). ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/15, σε Ευρώ 41.934.861,07.
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Περιουσιακή Κατάσταση, τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (13) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 2