Alico Κρατικών Ομολόγων Eξωτερικού

Transcript

1 Alico Κρατικών Ομολόγων Eξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/10/ ΦΕΚ: 205/Β/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/ ΦΕΚ: 817/B/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού ΤΕΜΑΧΙΑ EIΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 17, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 16, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 15, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 15, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 14, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 14, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 14, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 14, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 14, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB % 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, , ΕΤΗ - GGB ,00% 0,02% 13, ,80 0,34% ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,34% ,60 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 0, ,20 0,01% 4.120,20 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,35% ,80 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILL) ΣΕ EUR FRANCE BTF ,89% 99, , BELGIUM BGTB ,89% 99, ,00 3,79% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 3,79% ,00 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR FINNISH RFGB ,75% 3,15% 103, , BELGIUM ,75% 3,02% 106, , FRANCE FRTR ,25% 4,29% 107, , FRANCE OAT ,10% 3,05% 107, , NETHERLANDS GOV ,00% 4,25% 112, , ITALY BTPS ,75% 4,98% 87, ,00 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 1

2 GERMANY DBR ,00% 1,98% 104, , GERMANY DBR ,75% 0,38% 101, , NETHERLANDS ,25% 5,11% 107, , NETHERLANDS ,00% 0,19% 100, , AUSTRIA RAGB ,90% 2,13% 112, , ITALY BTPS ,00% 2,61% 91, , BELGIUM BGB ,75% 3,06% 107, , FRANCE FRTR ,00% 3,32% 116, , FRANCE FRTR ,75% 2,09% 110, , FRANCE FRTR ,50% 1,91% 100, , IRISH TREASURY ,50% 0,84% 88, , POLAND ,25% 1,73% 114, , GERMANY DBR ,25% 1,09% 114, , SPANISH SPGB ,85% 1,39% 91, , ISRAEL ,625% 1,86% 109, , GERMANY DBR ,25% 3,03% 106, , ITALY BTPS ,10% 4,76% 83, ,00 60,24% ,00 ΣΕ GBP UK TREASURY ,25% 9,10% 103, , , UK TREASURY ,25% 4,32% 153, , ,14 13,42% , ,94 ΣΕ USD US TREASURY ,00% 1,56% 103, , , US TREASURY ,125% 3,46% 99, , , US TREASURY ,25% 1,50% 99, , , US TREASURY ,75% 2,28% 100, , , CHILE ,875% 1,00% 110, , , POLAND ,375% 0,44% 117, , ,24 10,24% , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 83,90% ,12 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR E.I.B ,325667% 1,87% 98, , E.I.B ,974% 0,94% 99, , E.I.B ,843% 1,83% 96, , E.I.B ,125% 1,05% 111, ,00 5,70% ,00 ΣΕ GBP E.I.B ,75% 1,33% 113, , ,09 1,33% , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 7,04% ,09 ΟΜΟΛΟΓΑ EFSF ΣΕ EUR EFSF ,00% 0,57% 100, ,00 0,57% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ EFSF 0,57% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 91,50% ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 95,29% ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 95,64% ,02 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,27% ,85 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 3,23% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EUR 1,34% ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ EUR 1,89% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,07% ,03 EFG EUROBANK 0,06% ,54 ΣΕ EUR 5.636,19 ΣΕ GBP , ,35 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ EUR 0,00% 289,39 ALPHA BANK ΣΕ EUR 0,00% 54,10 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,11% ,98 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,09% ,99 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,93 (Μερίδια ,140 x 16,9301 EUR) 2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Τόκοι Καταθέσεων ,83 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου ,41 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,83 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,23 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχειρίσεως ( ,30) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (29.043,12) III. Φόροι (49.305,57) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (7,00) V. Έξοδα Άρθρου 9 του Κανονισμού (37.362,69) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR , ,23 ( ,68) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) ,30 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,63 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,62 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,870) ( ,69) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,56 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,48 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,48 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την , ,45 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,93 (Μερίδια ,140 x 16,9301 EUR) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 3

4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /06/2012 Ημέρες Δείγματος 125 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,18 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,39% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,50% Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Στοιχεία Χρεογράφων Θέση και Αποτίμηση Πιστοληπτική Διαβάθμιση ISIN Eκδότης Ημερ. Ημερ. Τοκομε- Ανάκληση Ονομαστική Τιμή σε Αποτίμηση Πηγή Moody's S&P Fitch Έκδοσης Λήξης ρίδιο (%) (Callability) Αξία Νόμισμα αναφ. Τιμολ. Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου BE BELGIUM KINGDOM 16/03/ /09/2015 3,75 ΟΧΙ EUR ,00 107, ,00 CBBT Aa3 NR AA BE BELGIUM KINGDOM 19/01/ /09/2020 3,75 ΟΧΙ EUR ,00 106, ,00 CBBT Aa3 NR AA ES T3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13/07/ /10/2020 4,85 ΟΧΙ EUR ,00 91, ,00 CBBT Baa3 /*- BBB+ BBB DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/11/ /01/2020 3,25 ΟΧΙ EUR ,00 114, ,00 CBBT Aaa NR AAA DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/04/ /07/2022 1,75 ΟΧΙ EUR ,00 101, ,00 CBBT Aaa AAA DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 26/08/ /09/2021 2,25 ΟΧΙ EUR ,00 106, ,00 CBBT Aaa AAA DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25/11/ /01/2022 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 104, ,00 CBBT Aaa AAA IT BUONI POLIENNALI DEL TES 28/04/ /09/2021 2,10 ΟΧΙ EUR ,00 83, ,00 CBBT A3 NR A- IT BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/ /08/2021 3,75 ΟΧΙ EUR ,00 87, ,00 CBBT A3 NR A- IT BUONI POLIENNALI DEL TES 15/07/ /03/2025 5,00 ΟΧΙ EUR ,00 91, ,00 CBBT A3 NR A- EU000A1G0AG3 EFSF 08/03/ /03/2014 1,00 ΟΧΙ EUR ,00 100, ,00 CBBT Aaa AA+ AAA XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 07/03/ /04/2024 4,13 ΟΧΙ EUR ,00 111, ,00 CBBT Aaa AAA AAA /*- XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/01/ /10/2018 4,75 ΟΧΙ GBP ,00 113, ,09 CBBT Aaa AAA AAA /*- FI FINNISH GOVERNMENT 21/09/ /04/2016 1,75 ΟΧΙ EUR ,00 103, ,00 CBBT Aaa AAA FR FRANCE (GOVT OF) 12/10/ /10/2020 2,50 ΟΧΙ EUR ,00 100, ,00 CBBT Aaa AAA FR FRANCE (GOVT OF) 20/09/ /07/2017 1,00 ΟΧΙ EUR ,00 116, ,00 CBBT Aaa NR AAA FR FRANCE (GOVT OF) 07/07/ /10/2019 3,75 ΟΧΙ EUR ,00 110, ,00 CBBT Aaa NR AAA FR FRANCE (GOVT OF) 07/02/ /04/2016 3,25 ΟΧΙ EUR ,00 107, ,00 CBBT Aaa NR AAA FR FRANCE (GOVT OF) 25/05/ /07/2022 1,10 ΟΧΙ EUR ,00 107, ,00 Aaa AAA NL NETHERLANDS GOVERNMENT 27/06/ /07/2015 3,25 ΟΧΙ EUR ,00 107, ,00 CBBT Aaa NR AAA NL NETHERLANDS GOVERNMENT 15/02/ /07/2012 5,00 ΟΧΙ EUR ,00 100, ,00 CBBT Aaa NR AAA NL NETHERLANDS GOVERNMENT 17/07/ /07/2016 4,00 ΟΧΙ EUR ,00 112, ,00 CBBT Aaa NR AAA AT REPUBLIC OF AUSTRIA 18/01/ /07/2020 3,90 ΟΧΙ EUR ,00 112, ,00 5 CBB Aaa AA+ AAA US168863AV04 REPUBLIC OF CHILE 05/08/ /08/2020 3,88 ΟΧΙ USD ,00 110, ,47 CBBT Aa3 A+ A+ US731011AR30 REPUBLIC OF POLAND 15/07/ /07/2019 6,38 ΟΧΙ USD ,00 117, ,24 CBBT A2 A- A- XS REPUBLIC OF POLAND 20/01/ /01/2025 5,25 ΟΧΙ EUR ,00 114, ,00 CBBT A2 A- A- XS STATE OF ISRAEL 18/03/ /03/2020 4,63 ΟΧΙ EUR ,00 109, ,00 CBBT A1 A+ A IE TREASURY 4 1/2% /01/ /04/2020 4,50 ΟΧΙ EUR ,00 88, ,00 CBBT Ba1 BBB+ BBB+ GB00B128DH60 TSY 1 1/4% 2027 I/L GILT 26/04/ /11/2027 1,25 ΟΧΙ GBP ,00 153, ,14 CBBT Aaa NR AAA GB00B3KJDW09 UK TSY 2 1/4% /03/ /03/2014 2,25 ΟΧΙ GBP ,00 103, ,81 CBBT Aaa NR AAA US912828RD44 US TREASURY N/B 31/08/ /08/2013 0,13 ΟΧΙ USD ,00 99, ,83 CBBT US912828SF82 US TREASURY N/B 15/02/ /02/2022 2,00 ΟΧΙ USD ,00 103, ,80 CBBT US912828SR21 US TREASURY N/B 30/04/ /04/2014 0,25 ΟΧΙ USD ,00 99, ,50 CBBT US912828SV33 US TREASURY N/B 15/05/ /05/2022 1,75 ΟΧΙ USD ,00 100, ,34 CBBT Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 29/03/ /01/2022 1,33 ΟΧΙ EUR ,00 98, ,00 CBBT Aaa AAA AAA /*- XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/ /01/2017 0,97 ΟΧΙ EUR ,00 99, ,00 CBBT Aaa AAA AAA /*- XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/ /01/2020 0,84 ΟΧΙ EUR ,00 96, ,00 CBBT Aaa AAA AAA /*- GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2023 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 17, ,00 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2024 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 16, ,00 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2025 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 15, ,00 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2026 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 15, ,00 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2027 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 14, ,00 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2028 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 14, ,20 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2029 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 14, ,60 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2030 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 14, ,00 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2031 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 14, ,80 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2032 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,80 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2033 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,40 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2034 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,80 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2035 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,40 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2036 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,20 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2037 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,80 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2038 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,60 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2039 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,40 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2040 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,60 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2041 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,20 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2042 2,00 ΟΧΙ EUR ,00 13, ,80 CBBT CCC CCC GRR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /10/2042 1,00 ΟΧΙ EUR ,00 0, ,20 CBBT CCC Έντοκα Γραμμάτια FR FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/05/ /08/2012 0,00 ΟΧΙ EUR ,00 99, ,00 CBBT AAA BE TREASURY CERTIFICATES 17/11/ /11/2012 0,00 ΟΧΙ EUR ,00 99, ,00 CBBT AA Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET), Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT). 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των Τίτλων Α.Ε.Π. έγινε σε τιμές αγοράς της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους την Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ N. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 5