Πηγές Οικονομικών Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση με την R Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 14 Ιανουαρίου 2014 1 / 28
Επισκόπηση 1 1 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 2 Υπολογιστική χρηματοοικονομική από τη Ζυρίχη 3 Εισαγωγή και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων 4 Παγκόσμια τράπεζα 2 / 28
Συνάρτηση Παραγωγής Y = A K α N 1 α Cobb, C. W.; Douglas, P. H. (1928). A Theory of Production. American Economic Review 18: 139 165. Douglas, P. H. (1976). The Cobb-Douglas Production Function Once Again: Its History, Its Testing, and Some New Empirical Values. Journal of Political Economy 84: 903 916. 3 / 28
Οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ Ετος Y K N 1980 4615 5032 99.3 1981 4721 5218 100.4 1982 4620 5359 99.5 1983 4804 5479 100.8 1984 5140 5667 105.5 1985 5324 5876 107.2 1986 5488 6044 109.6 1987 5650 6195 112.4 1988 5865 6348 115.0 1989 6062 6502 117.3 1990 6136 6650 118.8 1991 6079 6743 117.7 1992 6244 6830 118.5 1993 6390 6949 120.3 1994 6611 7091 123.1 1995 6762 7278 124.9 1996 6995 7493 126.7 Η παραγωγή προϊόντος Y της οικονομίας των ΗΠΑ, ως συνάρτηση του αποθέματος κεφαλαίου (K σε δισ. Δολάρια) και εργασίας (N σε εκ. εργατών) Συνάρτηση παραγωγής: Y = A K 0.3 N 0.7 όπου Α είναι ο συντελεστής παραγωγικότητας της οικονομίας. 4 / 28
Παραγωγικότητα. των ΗΠΑ Υπολογισμός του δείκτη παραγωγικότητας των ΗΠΑ από στοιχεία της εθνικής οικονομίας για την περίοδο 1980 1997: A = Y K 0.3 N 0.7 A 14.0 15.0 16.0 1980 1985 1990 1995 1 us <- read.table("usa.txt", header=true) 2 us <- ts(us, start=1980) 3 Y <- us[, 1] 4 K <- us[, 2] 5 N <- us[, 3] 6 A <- Y / (K^0.3 * N^0.7) 7 plot.ts(a, type="b", col=4, lwd=2) 8 grid() Time 5 / 28
Επισκόπηση 2 1 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 2 Υπολογιστική χρηματοοικονομική από τη Ζυρίχη 3 Εισαγωγή και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων 4 Παγκόσμια τράπεζα 6 / 28
Το πακέτο fimport 1 Αποτελεί μέρος του rmetrics, μεγάλη συλλογή εργαλείων εκπαίδευσης χρηματοοικονομικής ανάλυσης από το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης (www.rmetrics.org). 2 Εύκολη εγκατάσταση στην R : 1 install.packages ( fimport ) 3 Για τη χρήση του πακέτου: 1 library (fimport) 4 Δίνει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πηγές δεδομένων όπως: Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, Federal Reserve Economic Data, με τη συνάρτηση fredseries. Χρηματοοικονομικά δεδομένα από τη Oanda forex database, με τη συνάρτηση oandaseries. Χρηματοοικονομικά δεδομένα από τη Yahoo finance, με τη συνάρτηση yahooseries. 7 / 28
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των ΗΠΑ Λήψη των δεδομένων του Ακ.Εγχ.Πρ. των ΗΠΑ από το 1980 μέχρι το τελευταίο διαθέσιμο στοιχείο και γραφική απεικόνιση της χρονοσειράς: GDP 4000 8000 12000 1980 1990 2000 2010 1 GDP <- fredseries( GDP, from= 1980-01-01 ) 2 plot.ts(gdp, col="blue", lwd=2) 3 grid() Time 8 / 28
Διάγραμμα απόδοσης Ακ.Εγχ.Πρ. των ΗΠΑ Να υπολογιστεί και αναπαρασταθεί σε γράφημα η ποσοστιαία μεταβολή του Ακ.Εγχ.Πρ. των ΗΠΑ: x t x t 1 x t 100 rgdp 2 0 1 2 3 4 1980 1990 2000 2010 1 rgdp <- returns(gdp, method="simple", perc=true) 2 plot.ts(rgdp, col="red", lwd=2) 3 grid() Time 9 / 28
Ιστόγραμμα απόδοσης Ακ.Εγχ.Πρ. των ΗΠΑ Να κατασκευαστεί το ιστόγραμμα κατανομής των αποδόσεων του Ακ.Εγχ.Πρ. των ΗΠΑ: Frequency 0 20 40 60 80 Histogram of rgdp 2 0 2 4 1 hist(rgdp, col="blue") rgdp 10 / 28
Επισκόπηση 3 1 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 2 Υπολογιστική χρηματοοικονομική από τη Ζυρίχη 3 Εισαγωγή και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων 4 Παγκόσμια τράπεζα 11 / 28
Συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD για το 2008 Λήψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD για το 2008 και γραφική απεικόνιση της χρονοσειράς: 1.25 1.35 1.45 1.55 EURUSD 1 library(quantmod) Ιαν 01 2008 Απρ 01 2008 Ιούλ 01 2008 Οκτ 01 2008 2 getfx( EUR/USD, from= 2008-01-01, to= 2008-12-31 ) 3 plot(eurusd) Δεκ 31 2008 12 / 28
Συναλλαγματικής ισοτιμίας BLR/ZAR για το 2013 Λήψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας BLR/ZAR για το 2013 και γραφική απεικόνιση της χρονοσειράς: 4.2 4.4 4.6 4.8 BRLZAR Ιαν 01 2013 Απρ 01 2013 Ιούλ 01 2013 Οκτ 01 2013 Δεκ 31 2013 1 getfx( BLR/ZAR, from= 2008-01-01, to= 2008-12-31 ) 2 plot(blrzar) 13 / 28
Συναλλαγματικής ισοτιμίας μεγάλων διαστημάτων Λήψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας CAD/AUD για την περίοδο 2010 2012 και γραφική απεικόνιση της χρονοσειράς: 0.95 1.05 1.15 CADAUD Ιαν 01 2010 Ιαν 01 2011 Ιαν 01 2012 Δεκ 31 2012 1 x10 <- getfx( CAD/AUD, from= 2010-01-01, to= 2010-12-31 ) 2 x11 <- getfx( CAD/AUD, from= 2011-01-01, to= 2011-12-31 ) 3 x12 <- getfx( CAD/AUD, from= 2012-01-01, to= 2012-12-31 ) 4 CADAUD <- rbind (x08, x09, x10, x11, x12) 5 plot(cadaud) 14 / 28
Κίνηση της μετοχής της IBM Λήψη των στοιχείων κίνησης της μετοχής της IBM (Χρηματηστήριο Νέας Υόρκης) για τον Ιανουάριο 2010 και γραφική αναπαράσταση: 14 12 10 8 6 4 IBM [2010-01-04/2010-01-29] Last 122.39 Volume (millions): 11,571,200 134 132 130 128 126 124 122 Ιαν 04 2010 Ιαν 07 2010 Ιαν 12 2010 Ιαν 15 2010 Ιαν 21 2010 Ιαν 26 2010 Ιαν 29 2010 1 getsymbols("ibm", from= 2010-01-01, to= 2010-01-31 ) 2 chartseries(ibm, theme= white ) 15 / 28
Κλείσιμο της μετοχής της IBM Λήψη των στοιχείων κίνησης της μετοχής της IBM (Χρηματηστήριο Νέας Υόρκης) για το 2010 και γραφική αναπαράσταση της τιμής κλεισίματος: IBM.Close 60 80 100 120 140 Ιαν 02 2001 Ιούλ 01 2002 Ιαν 02 2004 Ιούλ 01 2005 Ιαν 03 2007 Ιούλ 01 2008 Ιαν 04 2010 1 getsymbols("ibm", from= 2001-01-01, to= 2010-12-31 ) 2 plot(ibm$ibm.close, ylab="ibm$close", main="") 16 / 28
Επισκόπηση 4 1 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 2 Υπολογιστική χρηματοοικονομική από τη Ζυρίχη 3 Εισαγωγή και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων 4 Παγκόσμια τράπεζα 17 / 28
Παγκόσμια τράπεζα http://data.worldbank.org 18 / 28
% Μεταβολή ΑκΕγχΠρ Ευρωπαϊκής περιφέρειας Λήψη των δεδομένων ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των οικονομιών Ελλάδας, Πορτογαλίας και Ισπανίας και απεικόνιση στο ίδιο γράφημα των τριών χρονολογικών σειρών, για την περίοδο 1990 2012: % Μετ. ΑκΕγχΠρ -6-4 -2 0 2 4 6 Ελλάδα Πορτογαλία Ιρλανδία 1990 1995 2000 2005 2010 Έτος 19 / 28
% Μεταβολή ΑκΕγχΠρ Ευρωπαϊκής περιφέρειας 1 DF <- WDI(country=c("GR","PT","IE"), 2 indicator="ny.gdp.mktp.kd.zg", start=1990, end=2012) 3 4 gr <- subset(df, country=="greece") 5 gr <- ts(rev(gr$ny), start=1990) 6 pt <- subset(df, country=="portugal") 7 pt <- ts(rev(pt$ny), start=1990) 8 ie <- subset(df, country=="ireland") 9 ie <- ts(rev(ie$ny), start=1990) 10 11 plot.ts (gr, type="n", xlab="", ylab="") 12 grid() 13 abline(h=0, lty=2) 14 lines (gr, lwd=3, col="blue") 15 lines (pt, lwd=3, col="red") 16 lines (ie, lwd=3, col="orange") 20 / 28
Ερευνητές σε R & D Λήψη των δεδομένων πλήθους ερευνητών (ανά εκατ. κατοίκων) των οικονομιών Ελλάδας, Πορτογαλίας και Ισπανίας και απεικόνιση στο ίδιο γράφημα των τριών χρονολογικών σειρών, για την περίοδο 2001 2012: Researchers 2000 2500 3000 3500 4000 Greece Portugal Ireland 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Year 21 / 28
Ερευνητές σε R & D 1 DF <- WDI(country=c("GR","PT","IE"), 2 + indicator="sp.pop.scie.rd.p6", start=2001, end=2012) 3 4 gr <- subset(df, country=="greece") 5 gr <- ts(rev(gr$sp), start=2001) 6 pt <- subset(df, country=="portugal") 7 pt <- ts(rev(pt$sp), start=2001) 8 ie <- subset(df, country=="ireland") 9 ie <- ts(rev(ie$sp), start=2001) 10 11 plot.ts (pt, type="n", xlab="", ylab="") 12 lines (gr, lwd=3, col="blue") 13 lines (pt, lwd=3, col="red") 14 lines (ie, lwd=3, col="orange") 15 legend("topleft", cex=1.5, c("greece", "Portugal", "Ireland"), 16 + col=c("blue", "red", "orange"), lwd=3) 17 mtext("year", side=1, line=3, cex=1.5) 18 mtext("researchers", side=2, line=2, cex=1.5) 22 / 28
Απαιτούμενες ημέρες για το άνοιγμα επιχείρησης Λήψη των δεδομένων πλήθους ερευνητών (ανά εκατ. κατοίκων) των οικονομιών Ελλάδας, Πορτογαλίας και Ισπανίας και απεικόνιση στο ίδιο γράφημα των τριών χρονολογικών σειρών, για την περίοδο 2001 2012: Researchers 0 10 20 30 40 50 60 70 Greece Portugal Ireland 2004 2006 2008 2010 2012 Year 23 / 28
Απαιτούμενες ημέρες για το άνοιγμα επιχείρησης 1 DF <- WDI(country=c("GR","PT","IE"), 2 + indicator="ic.reg.durs", start=2003, end=2012) 3 gr <- subset(df, country=="greece") 4 gr <- ts(rev(gr$ic), start=2003) 5 pt <- subset(df, country=="portugal") 6 pt <- ts(rev(pt$ic), start=2003) 7 ie <- subset(df, country=="ireland") 8 ie <- ts(rev(ie$ic), start=2003) 9 10 plot.ts (gr, type="n", xlab="", ylab="", ylim=c(0,70)) 11 lines (gr, lwd=3, col="blue") 12 lines (pt, lwd=3, col="red") 13 lines (ie, lwd=3, col="orange") 14 legend("topright", cex=1.5, c("greece", "Portugal", "Ireland"), 15 col=c("blue", "red", "orange"), lwd=3) 16 mtext("year", side=1, line=3, cex=1.5) 17 mtext("researchers", side=2, line=2, cex=1.5) 24 / 28
Βρεφική θνησιμότητα Λήψη των δεδομένων βρεβικής θνησιμότητας των χωρών Ελλάδας, Τουρκίας και Αιγύπτου και απεικόνιση στο ίδιο γράφημα των τριών χρονολογικών σειρών, για την περίοδο 1990 2012: Mortality 0 50 100 150 200 Greece Turkey Egypt 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Year 25 / 28
Βρεφική θνησιμότητα 1 DF <- WDI(country=c("GR","TR","EG"), 2 + indicator= SP.DYN.IMRT.IN, start=1960, end=2012) 3 gr <- subset(df, iso2c=="gr") 4 gr <- ts(rev(gr$sp), start=1960) 5 tr <- subset(df, iso2c=="tr") 6 tr <- ts(rev(tr$sp), start=1960) 7 eg <- subset(df, iso2c=="eg") 8 eg <- ts(rev(eg$sp), start=1960) 9 10 plot.ts (gr, type="n", xlab="", ylab="", ylim=c(0,60)) 11 lines (gr, lwd=3, col="blue") 12 lines (tr, lwd=3, col="red") 13 lines (eg, lwd=3, col="green") 14 legend("topright", cex=1.5, c("greece", "Turkey", "Egypt"), 15 col=c("blue", "red", "green"), lwd=3) 16 mtext("year", side=1, line=3, cex=1.5) 17 mtext("mortality", side=2, line=2, cex=1.5) 26 / 28
Ερωτήσεις / Εργασίες 1 Χρονολογική εξέλιξη των εισαγωγών/εξαγωγών των ΗΠΑ 2 Χρονολογική εξέλιξη του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, σε απόλυτες τιμές και ως ποσοστό του ΑκΕγχΠρ. 3 Μέση τιμή διακύμανση και ιστόγραμμα κατανομής των αποδόσεων των ισοτιμιών USD, GBP, JPY, CHF ως προς EUR για την πενταετία 2009 2013. 4 Δείκτης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τις χώρες της ΕΕ 5 Προσδόκιμος χρόνος ζωής για τις χώρες του G20 για τα τελευταία 40 χρόνια. 6 Δείκτης Gini των χωρών στις οποίες εμπλέχτηκε το ΔΝΤ τα τελευταία 10 χρόνια. 27 / 28
Σχόλια και ερωτήσεις Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια, απορίες και ερωτήσεις 28 / 28