FOR BANKING AND BUSINESS CREDIT RISK MANAGEMENT FINDING LIQUIDITY NOVEMBER 9 TH 2012

Transcript

1 CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING AND BUSINESS FINDING LIQUIDITY NOVEMBER 9 TH 2012

2 Non Performing / Distressed Asset Review Αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου µε εξυπηρετούµενων δανείων µε στόχους: Αποεπένδυση, µέσω πώλησης των non performing δανείων σε επενδυτές που έχουν την απαραίτητη ρευστότητα, εξειδίκευση και διάθεση για ανάληψη του αντίστοιχου ρίσκου Βελτιστοποίηση των πολιτικών και διαδικασιών που ακολουθούνται από το τραπεζικό ίδρυµα στο σύνολο του πιστωτικού κύκλου (προσέλκυση πελάτη, αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, διαχείριση δανείου, είσπραξη ληξιπρόθεσµης απαίτησης, εµπλοκή), Σύγκριση (benchmarking) έναντι των γενικώς αποδεκτών πρακτικών που ακολουθούνται στον κλάδο (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό) Εντοπισµός περιοχών βελτίωσης και προτάσεις για την ανάληψη δράσης προκειµένου να υπάρξει σύγκλιση µε τις βέλτιστες πρακτικές

3 Πώληση χαρτοφυλακίων NPLs Η επιδίωξη των πιστωτικών ιδρυµάτων για: Ενδυνάµωση της κεφαλαιακής επάρκειας Ενίσχυση της ρευστότητας Μείωση του λειτουργικού κόστους Αύξηση της κερδοφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου Πώληση Non Performing δανειακών χαρτοφυλακίων

4 Πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα του 2012: 1. Πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον 2. Βαθµολόγηση των τραπεζών και των χαρτοφυλακίων τους από τους οίκους αξιολόγησης 3. Η περιορισµένη έως σήµερα η πρακτική πώλησης και εξυπηρέτησης πωληθέντων χαρτοφυλακίων στην ελληνική αγορά Ποια είναι η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις;

5 «Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου»: Το «διαβατήριο» στην απόφαση εξαγοράς χαρτοφυλακίου Αντικειµενική, Αµερόληπτη, Εξειδικευµένη και Εµπεριστατωµένη Αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων στα οποία θα επενδύσουν Αξιολόγηση βασισµένη σε διεθνώς πιστοποιηµένη κλίµακα βαθµολόγησης, η ακρίβεια και η αξία της οποίας έχει πρακτικά επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσµατα πολυάριθµων προγενέστερων συναλλαγών µεταξύ συµβαλλοµένων σε διεθνές επίπεδο υνατότητα εµβάθυνσης και ανάδειξης της ποιότητας του κάθε χαρτοφυλακίου ως εναλλακτική (ή συµπληρωµατική) λύση έναντι του Rating των οίκων αξιολόγησης,η οποία διευκολύνει τους επενδυτές να αντιληφθούν την ποιότητα και αξία του κάθε χαρτοφυλακίου

6 Τι περιλαµβάνει η αξιολόγηση NPLs -Κανονιστική συµµόρφωση και βαθµός εναρµόνισης µε το θεσµικό πλαίσιο -Έλεγχος των νοµικών εγγράφων (συµβάσεις, εξασφαλίσεις, άλλα έγγραφα που απαιτούνται από το κανονιστικό πλαίσιο) Ανάλυση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανείων από την πλευρά του πωλητή (πιστωτικού ιδρύµατος) Αξιοπιστία στοιχείων που είναι καταχωρηµένα στα συστήµατα τόσο όσον αφορά την πληρότητα του φυσικού δανειακού φακέλου όσο και την ποιότητα καταχώρησή τους στα συστήµατα από τα οποία εξάγεται η πληροφόρηση για το προς πώληση χαρτοφυλάκιο

7 Παραδοτέα: Ιστορικό εξυπηρέτησης δανείων: έλεγχος των πληρωµών όσον αφορά το ύψος και τον χρονισµό Ιστορικό επαφών µε οφειλέτες: Ιστορικό όχλησης οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές στα διάφορα στάδια είσπραξης έως και τις εµπλοκές Επανεκτίµηση των εξασφαλίσεων: Τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων (κατά βάση ακινήτων) που αποτελούν εξασφάλιση του δανείου Εκτίµηση της κατάστασης του µη εξυπηρετούµενου δανείου: εκτίµηση της πιθανότητας πληρωµής στο µέλλον και των επόµενων απαιτούµενων ενεργειών Remedial actions: Καταγραφή και αξιολόγηση των τροποποιήσεων που έχουν γίνει στο δάνειο προς διευκόλυνση του οφειλέτη (αναχρηµατοδότηση, αναβολή δικαστικών ενεργειών κλπ) Έλεγχος των νοµικών ενεργειών: Αξιολόγηση των ενεργειών στα διάφορα στάδια της δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων (ασφαλιστικά µέτρα, πτώχευση, διαδικασία έκδοσης αποφάσεων, εκποίηση, αφαίρεση) Αξιολόγηση των εν γένει αλλαγών που έχουν πραγµατοποιηθεί στο δάνειο µετά την εκταµίευση: αν είναι εντός κριτηρίων, αν είναι κατάλληλες και δικαιολογούνται από το προφιλ του οφειλέτη, αν είναι προσωρινές ή µόνιµες και αν παρακολουθούνται ενεργά

8 Servicer monitoring Η πιστοποίηση προς τον επενδυτή ότι η µετά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε το Service Level Agreement Η πιστοποίηση αυτή εµπεριέχει ένα περιοδικό έλεγχο του συνόλου των διαδικασιών είσπραξης απαιτήσεων από τον ανεξάρτητο φορέα µε δειγµατοληπτικό έλεγχο (επικοινωνίες µε πελάτες, πρόοδος των δικαστικών ενεργειών, αναχρηµατοδοτήσεις κλπ). Due diligence από ανεξάρτητο και πιστοποιηµένο φορέα + Servicer monitoring Η ανάθεση αυτής της πιστοποίησης σε ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα είναι καθοριστικής σηµασίας για µία επιτυχηµένη πώληση χαρτοφυλακίου NPLs καθώς µε αυτόν τον τρόπο ο επενδυτής διασφαλίζει ότι ο servicer θα διαχειρισθεί τις απαιτήσεις σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες Πετυχηµένη πώληση χαρτοφυλακίου NPLs

9 2. Η αξιολόγηση NPLs ως εργαλείο management Πλήρες φάσµα πιστωτικού κύκλου 1. Σύγκριση µε τις βέλτιστες πρακτικές 2. Εντοπισµός περιοχών µε περιθώρια βελτίωσης Προσέλκυση πελάτη Αξιολόγηση Εκταµίευση Λήψη Εξασφαλίσεων 3. Προτάσεις για σύγκλιση µε τις βέλτιστες πρακτικές ιαχείριση-είσπραξη Εµπλοκή

10 For further information: Ειρήνη Μαραγκουδάκη Γενικός ιευθυντής Ελλάδα, Κύπρος, Βαλκάνια Clayton Euro Risk m bb+44 (0)