Transcript

1

2

3 متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc

4 متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE FP

5 آزمونf لیمر )انتخاب نوع داده های ترکیبی( برای شود.در انتخاب این بین آزمون داده های روش فرضیه H0 های بیانگر تابلویی یکسان داده و بودن های عرض تلفیقی از از مبداها)داده مخالف H1 نشان دهنده ناهمسانی عرض از مبداها )داده های تابلویی ) یم روش داده های تلفیقی آماره های باشد. Fلیمر تلفیقی( استفاده و می فرضیه H0 : α1=α2 = =α روش داده های تابلویی ) اثرات ثابت ) αj :H1 αi اگر مقدار P-VALUE محاسبه شده بیشتر از سطح خطای % 5 باشد فرض صفر رد نمی شود و باید از روش داده های تلفیقی استفاده کرد. درغیر این صورت از روش داده های تابلویی استفاده خواهد شد. الاقل یکی از قیود نابرابر)غیر صفر( باشد

6 year :Stata کردن داده ها از اکسل به کپی )داده ها حتما با حروف انگلیسی و به حالت id و معرفی داده ها به نرم افزار با استفاده از دستور: برای مقاطع و سال ها تعریف شوند( : Data Editor(Edit) -- Open xtset id year مشاهده خروجی : xtreg variables,fe : stata f آزمون دستور لیمر در نرم افزار

7

8

9 نتیجه آزمون Fلیمر : p-value آماره مقدار نتیجه f لیمر اول آزمون مدل داده های تابلویی )اثرات ثابت( آزمون f لیمر مدل دوم داده های تابلویی )اثرات ثابت(

10 آزمون هاسمن : اگر بعد از انجام آزمون Fلیمر فرضیه H0 رد شود این پرسش مطرح می شود که مدل در قالب کدامیک از اثرهای ثابت ویا تصادفی انجام شود.در آزمون هاسمن برآورد فرضیه به صورت تعریف زیر می شوند: های H0 و H1 اگر مقدار P-VALUEمحاسبه شده بیشتر شود و باید از روش اثرات تصادفی استفاده استفاده خواهد شد. H0:bs= Βs روش اثرات تصادفی H1:bs Βs روش اثرات ثابت از سطح خطای % 5 باشد فرض صفر رد نمی کرد.در غیر این صورت از روش اثرات ثابت

11 دستور آزمون هاسمن: 1) xtreg variables,fe تخمین رگرسیون به روش اثرات ثابت 2) estimates store fe 3) xtreg variables,re تخمین رگرسیون به روش اثرات تصادفی 4) estimates store re 5) hausman fe re آزمون هاسمن

12

13

14 نتیجه آزمون هاسمن : منظور ارائه دهندگان از فرضیه اول و دوم در این پژوهش همان مدل اول و دوم می باشد که پژوهش در پی آزمون فرضیه مربوط به هر کدام است. p-value آماره مقدار نتیجه آزمون هاسمن فرضیه اول روش اثرات ثابت آزمون هاسمن فرضیه دوم 7.57 روش اثرات تصادفی

15 برای بررسی اثرات تصادفی : xttest0 دستور مربوطه : دستور آزمون بروش-پاگان :H0 داده های تلفیقی (pool) H1: اثرات تصادفی (Random Effects) *در این جا چون برای مدل اول اثرات تصادفی رد شده است این آزمون صورت نمی گیرد. **اما برای مدل دوم باید برای انتخاب بین روش pool و اثرات تصادفی این آزمون صورت گیرد.

16 آزمون والد تعدیل شده برای شناسایی ناهمسانی واریانس: )فقط زمانی که اثرات ثابت فرض صفر :همسانی واریانس فرض مخالف:ناهمسانی واریانس باشد پس از برآورد آن استفاده می شود(. ابتدا نصب دستور : xttest3 ssc install xttest3 دستور مربوطه :

17 اثرات ثابت : آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل اول )مدل تخمین زده شده به وسیله اثرات ثابت(

18 p-value آماره مقدار نتیجه آزمون ناهمسانی اثرات 4.4e ثابت)والد تعدیل شده(_ فرضیه )مدل( اول ناهمسانی واریانس

19 آزمون واریانس ناهمسانی :)LR( فرض صفر : همسانی واریانس فرض مخالف: ناهمسانی واریانس

20 homoscedasticity =همسانی واریانس ارائه دهندگان به جای homo از این واژه استفاده نموده اند که البته هر اسم دلخواهی را میتوان انتخاب کرد و مشکلی نیست

21

22 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس: p-value آماره مقدار نتیجه آزمون LRفرضیه اول ناهمسانی واریانس آزمون LRفرضیه دوم ناهمسانی واریانس

23 بررسی فرض عدم خود همبستگی : آزمون WOOLDRIDGE فرض صفر:خود همبستگی وجود ندارد. فرض مخالف:خود همبستگی وجود دارد. xtserial variables دستور

24

25

26 نتایج آزمون خودهمبستگی: p-value آماره مقدار نتیجه آزمون ولدریج فرضیه اول خود همبستگی دارد آزمون ولدریج فرضیه دوم خود همبستگی دارد

27 : دستور تخمین نهایی مدل با روش GLS )رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی( xtglsvariables, panels(heteroskedastic) corr(ar1)

28 نتایج آزمون فرضیه اول :

29 نتایج آزمون فرضیه دوم :

30 در این سایت بر آن شده ایم آموزش نرم افزارهایی که دانشجویان باید برای درس اقتصاد سنجی ارائه دهند با کمی ویرایش و با اسامی خود دوستان در سایت قرار گیرد تا هم انگیزه و یک باز آموزی و یادآوری برای باشد این عزیزان و هم آموزشی باشد برای سایر دوستانی که از مطالب این سایت استفاده نمایند. می مدیریت وب: حسین خاندانی و دکتر هادی امیری

31 شا ن س انم دیگر خدا ست جای ی هک نمی خ واهد امضا ی ش پای داده اه ی ش باشد.