2.Christensen. 4. WEF (2004).

187-221 1391 پاییز 64 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه بانکها رقابتی توان اندازهگیری ایران بانکداری نظام در ** ابراهیمی عباس * صفری سعید دکتر 90/9/20 پذیرش: 88/5/14 دریافت: TOPSIS تکنیک / ساختاری معادالت مدلسازی / ایران بانکداری سیستم / رقابتپذیری چكيده مختلف روشهای به بانکها ایران بانکداری سیستم در رقابت زمینه افزایش با امروزه توجه با زمینه این در بانکها میکنند. تکاپو خود بازار سهم حفظ حداقل یا و افزایش برای رد را خود موفقیت موجبات زیادی حد تا میتوانند آنها تقویت و خود رقابتی مزیتهای به قدرت اندازهگیری علمی و مناسب روش بهوسیله بانکها کنند. تضمین رقبا سایر با رقابت چنین بزنند. تخمین را بانکها سایر از خود فاصله و رقابتپذیری قدرت میتوانند رقابتی داشته را رقبایش به نسبت بانک هر ضعف و قوت نقاط کردن مشخص قدرت این باید مدلی کاهش یا حذف برای الزم اقدامات مناسب سیاستهای از استفاده با بتوانند آنها تا باشد برازش موجود دادههای با تحقیق این بنابراین دهند. انجام را رقبا سایر با خود رقابتی شکاف میپردازد. بانکها از هریک رقابتی قدرت اندازهگیری برای نظاممند و علمی روشی ارائه به مالی توان شامل بانکها رقابتپذیری بر مؤثر اصلی متغیر پنج مقاله این در ارائهشده مدل دربردارد. را فناوری از استفاده و بینالمللی و ارزی فعالیتهای انسانی سرمایه بازار سهم استفاده متغیرها به مربوط مقادیر محاسبه برای که دارد شاخصهایی متغیرها این از هرکدام خبرگان نظرات کسب از بعد لیزرل نرمافزار و عاملی تحلیل از استفاده با مدل این میشوند. safari @shahed.ac.ir شاهد. دانشگاه استادیار *. a.ebrahimia@ut.ac.ir تهران. دانشگاه بازرگانی سیاستگذاری دکترای دانشجوی **. مکاتبات. مسئول ابراهیمی عباس

بازرگانی پژوهشنامه 188 است. گرفته قرار تأیید مورد رد را تأثیر بیشترین متغیرها همه بین از مالی توان بهدستآمده نتایج براساس نهایت در دیگر بانکهای از نیز ملی بانک رقابتی قدرت همچنین دارد. ایرانی بانکهای رقابتپذیری است. بیشتر بسیار E58, F82 :JEL طبقهبندی

189 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا مقدمه ولي ندارد وجود رقابتپذيري تعاريف کم يت در کمبودي هيچ اینکه با امروزه يک را رقابتپذیری برخي است. آن از جامعی تعريف وجود عدم اصلي مشکل همچنان کشورها بودجه کسري و بهره نرخ ارز نرخ چون عواملي از ناشي و اقتصادي کالن پديده وجود با که هستند کشورهايي انجامشده مطالعات و بررسيها براساس اما ميدانند خوبي رقابتي موضع و اقتصادي موفقيت بهره باالي نرخ و بودجه کسري از برخورداري در دستمزدها بودن ارزان و کار نيروي وفور محصول را رقابتپذیری ديگر ديدگاه دارند. و کار نيروي کمبود عليرغم که دارند وجود کشورهايي نيز اينجا در اما میداند کشور ديدگاهي میشوند. محسوب جهان موفق اقتصادهاي از و...( ژاپن )آلمان دستمزدها گراني ميداند طبيعي منابع از برخورداري نظر از کشورها غناي از تابعي را رقابتپذیری ديگر وجود با كه هستند كره و ايتاليا سوئیس ژاپن آلمان چون كشورهايي ديدگاه اين ناقض رقابتي موضع حفظ برای خام و اولیه مواد واردات لزوم و طبيعي منابع از اندك برخورداري يافتهاند. دست توجهي شايان موفقيتهاي به خود تجارت در مشاركت آن معناي و است شده گرفته competer واژه از رقابتپذيري يك اقتصادي قدرت معادل رقابتپذيري مارتز تعريف طبق است. بازار تسخير بهمنظور بهراحتي ايدهها و مهارتها خدمات كاالها كه است بازاري در رقبايش مقابل در 1 واحد بهعنوان ميتواند بنگاه سطح در رقابتپذيري ميشود. عرضه جغرافيايي مرزهاي از فراتر تعريف رقبا از بيشتر آنها فروش و محصوالت بازاريابي و توليد طراحي در بنگاه توانايي به قادر دولتها وقتی هاروارد دانشگاه بازرگاني مدرسه از 2 كريستنسن اعتقاد به شود. در كه است بنگاه که است معتقد پورتر كنند. رقابت هم با بتوانند بنگاههايشان كه رقابتاند. 3 دولت نه و ميكند رقابت بازار حفظ يا و رشد پايداري در ملي اقتصاد توانايي را رقابتپذيري 4 جهاني اقتصاد مجمع 1. Entity. 2.Christensen. 4. WEF (2004)..)1998( پورتر.3

بازرگانی پژوهشنامه 190 1 توسعه و اقتصادي همكاري سازمان نظر از ميداند. سرانه( )درآمد زندگي استاندارد بازارهاي در ارائه براي ملت يك خدمات و كاالها توليد توانايي يعني رقابتپذيري زا بلندمدت. در شهروندان درآمد سطح ارتقاي يا و حفظ همزمان بهطور و بينالمللي كالن اقتصاد عملكرد مقايسه مسير از رقابتپذيري به نگرش واضحترين 2 آنکتاد ديدگاه دقيق مفهوم ميآيد. بهدست توليد عوامل بهرهوري براساس جامعه زندگي اقتصاد و بازارهاي در محصوالتشان فروش در كشورها توانايي ديدگاه اين در رقابتپذيري ساده اجتماع مفهوم به ملي رقابتپذيري 3 توسعه مديريت مؤسسه بهعقيده است. جهاني توسط اقتصاد هدايت نحوه نظير متعددي عوامل نتيجه بلكه نيست انفرادي بنگاههاي توانايي مفهوم به رقابتپذيري است. ارزش ايجاد مكانيزم و اجتماعي سياستهاي دولت ايجاد و داراييها مديريت بهوسيله جامعه ثروت افزايش و افزوده ارزش ايجاد در كشور عبارت ملي رقابتپذيري )1998( هيت ديدگاه براساس همچنین است. و... جذابيتها بينالمللي بازارهاي به بتواند كشور يك سوي از كه خدماتي و كاالها توليد ميزان از است و داده افزايش را خود شهروندان واقعي درآمد مدت همين در آنكه ضمن يابد. راه ميتوان را رقابتپذيري كه است معتقد نيز كوهمن شود. آن كاهش مانع دستكم يا بينالمللي بازارهاي در خود سهم نگهداشتن ثابت براي اقتصاد يك توانايي بهصورت كه شرطي به كرد تعريف ميدهد انجام كه فعاليتي هر بازار در خود سهم افزايش يا و حداقل يا و بخشد بهبود رقابتپذيري فرایند در حاضران براي را زندگي استانداردهاي. 4 شود استانداردها اين افت مانع چندب عدي مفهومي بهصورت محققان از بسياري سوي از سازمان رقابتپذیری طرفی از و مینگرد چندب عدي مفهومي بهعنوان رقابتپذیری به نيز )2000( 6 آکيموا. 5 است شده ارائه )1990( 8 همل و پراهالد و )1989( 7 قوشال و بارتلت میکند. تعريف سازمان سطح در را آن 1. OECD (2005). 2. Unctad (1997). 3. IMD (2004). 6. Akimova. 7. Bartlett and Ghoshal. 8. Prahald and Hamel..)1387( صفری.4 )2002(. مومايا و آمباشتا 5.

191 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا موقعيت و آن استراتژيهای و بنگاه خود بر بنگاهها رقابتپذيري منابع شناسايي براي نيز كردهاند. تمركز منابعش سياستگذاری در مهمی موضوع جهانيشدن روزافزون گسترش عصر در رقابتپذيري در چه. 1 ميشود تلقي دنيا مختلف بخشهاي در بنگاه( و صنعت )کشور مختلف سطوح کسبوکار استراتژيهاي جهاني بازارهاي صحنه در چه و داخلي بازارهاي در رقابت عرصه کي به را فعليشان رقابتي موقعيت از حرکت راه شرکتها که میشوند تدوين منظور اين به شرکتها رقابتپذیری بهبود طريق از تنها حالت اين کنند. تعيين جديد قويتر موقعيت. 2 است دستيابي قابل بر مؤثر ابعاد از يکي آنها از هريک که ميشود مشخص فوق تعاريف همه بررسي با در که تغييراتي به توجه با همچنين کردهاند. بیان را خاص صنعتي در کشورها رقابتپذيري تجارت علت بيان براي تئوريها اين از هيچيک است داده رخ بينالمللي اقتصادي محيط موقعيت حفظ در کشور يک توانايي و خاص صنعت در کشوري موفقيت دليل و کشورها مزيت وراي بتواند که است نياز نظريهاي ارائه به و نبوده کافي بلندمدت در خود رقابتي علت بايد تئوري اين کند. بیان نیز را جهان سطح در صنعت يک رقابتپذيري داليل نسبي نظر در با و توليد عوامل ب عد از فقط نه ابعاد همه در را رقابتي مزيت به کشوري دستيابي کند. تشريح امروز رقابت محيط پويايي گرفتن رقابتپذيري درخصوص مختلف نظرات از خالصهاي شد داده شرح باال در که آنچه نظام در فعال خبرگان نظرات و موضوع ادبیات جامع بررسی با میشود سعی مقاله این در است. رقابتپذیری اندازهگیری برای جامعی مدل رقابتپذیری موضوع خبرگان و کشور بانکداری این بنابر دارد. برازش موجود دادههای با که دهد ارائه ایران بانکداری نظام در فعال بانکهای اول فاز در است. مراحلی دارای آنها از هرکدام که شده تشکیل اصلی فاز دو از مقاله این قدرت اول فاز در بهدستآمده مدل به توجه با دوم فاز در و میشود تدوین رقابتپذیری مدل میشود. اندازهگیری ایران بانکداری نظام در فعال بانکهای رقابتی.)2002( شورچلو.1 )1994(. چهارباغي و فيورر 2.

192 پژوهشنامه بازرگانی 1. اهداف تحقيق هدف اصلي اين تحقيق ارائه مدلی است برای اندازهگیری مزیت رقابتی در نظام بانکداری ایران. بهمنظور تحقق اين هدف اهداف فرعي زير مطرح ميشود: شناسايي اجزاي مدل رقابتپذيري در نظام بانکداری ایران. شناسایی شاخصهاي زيرمجموعه رقابتپذیری در نظام بانکداری ایران. اندازهگیری و رتبهبندی رقابتپذیری بانکهای موجود در نظام بانکداری ایران. 2. پرسشهای تحقيق پرسش اصلی این تحقیق این است کدام مدل برای اندازهگیری مزیت رقابتی در نظام بانکداری ایران مناسب است برای دستیابی به پرسش اصلی تحقیق باید اهداف فرعی زیر محقق شوند: اجزاي مدل رقابتپذيري در نظام بانکداری ایران کدامند شاخصهاي زيرمجموعه رقابتپذیری در نظام بانکداری ایران کدامند جایگاه بانکهای موجود از لحاظ رتبه در نظام بانکداری ایران از حیث مزیت رقابتی چگونه است 3. روش تحقيق همانطور که گفته شد این تحقیق شامل دو فاز اصلی است که هریک مراحلی دارند. در مرحله اول اين تحقيق براساس هدف از نوع بنيادي و از لحاظ گردآوري اطالعات از نوع غيرآزمايشي و پيمايشي همبستگي است. از طرف دیگر در مرحله دوم براساس هدف از نوع توسعهای و از لحاظ گردآوری اطالعات غیرآزمایشی یا توصیفی است. 1 در ادامه مراحل انجام این تحقیق شرح داده شده است. 1 3. فاز اول: تدوین مدل رقابتپذیری گام اول تدوین مدل مفهومی: در این قسمت براساس مطالعه مبانی نظری مدل 1. سرمد و همكاران )1385(.

193 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا قسمت این در بنابراین است. شده ارائه بنگاه سطح در رقابتپذیری با مرتبط مفهومی ارزی فعالیتهای انسانی سرمایه بازار سهم مالی توان سازه پنج به رقابتپذیری مفهوم شاخص 27 به فوق متغیر پنج همچنین است. شده تقسیم اطالعات فناوری و بینالمللی و میشود. تقسیم شاخصهای و متغیرها اولیه عاملبندی قسمت این در عاملی: تحلیل دوم گام گرفته صورت SPSS نرمافزار در اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با گویهها زیرمجموعه صنعت با مرتبط مجموعههای در و طراحیشده پرسشنامهای کار این انجام برای است. خواهد بیان فصل همین آماری نمونه و جامعه قسمت در که همانگونه شد. توزیع بانکداری و مشتریان تا دانشگاه اساتید از بانکداری خبرگان از وسیعی طیف پاسخدهندگان شد هستند. بانکی امور خبرگان معادالت مدلسازی از قسمت این در رقابتپذیری: نهایی مدل تدوین سوم گام کار این اولیه دانش است. شده استفاده رقابتپذیری مفهوم نهایی تصدیق برای ساختاریافته تأییدی عاملی تحلیل مرحله این در و شده استخراج قبل مرحله از اکتشافی عاملی تحلیل از است. شده انجام آن روی بر مدل آزمایش و بهکارگیری اجرا دوم: فاز 2 3. مدلهای بررسی از پس مرحله این در رتبهبندی: برای مناسب مدل انتخاب اول گام رتبهبندی برای TOPSIS مدل AHP, ELECTRE, TOPSIS, SAW از مانند مختلف و منفی و مثبت نقاط به توجه با ایدهآل نقاط گرفتن نظر در انتخاب این دلیل شد. انتخاب است. تکنیک این بودن ساده دیگر طرف از و بودن کامل نتیجه در مدل در تأییدشده متغیرهای به توجه با مرحله این در دادهها: گردآوری دوم گام جمعآوری مرکزی بانک در بانکها موجود دادههای از استفاده با آنها به مربوط دادههای میشود. رد گردآوریشده دادههای به توجه با مرحله این در بانکها: رتبهبندی سوم گام میشود. انجام نهایی رتبهبندی قبل مرحله

194 پژوهشنامه بازرگانی 4. بررسي ادبيات موضوع در اين تحقيق بررسي مباني نظري با هدف توسعه يک طرح تحقيق 1 مناسب انجام شده است. بر اين اساس در حوزههای رقابت پذیری متدولوژيها )روششناسی( و روشهاي کم ي تحليل داده مطالعاتي انجام شده است که هر يك از آنها در ادامه تشريح خواهد شد. 1 4. رقابتپذیری در بانکداری اکثر مطالعات انجامشده در جهان و در زمینه رقابتپذیری در سیستم بانکداری از فرمول پانزار و راس برای اندازهگیری رقابتپذیری استفاده کردهاند. بهطور مثال برگر )1995( و گلدبرگ و رای )1996( از رابطه زیر برای محاسبه نرخ بازده داراییها استفاده کردهاند: P i, t =α 0 +β 1 CONC t +β 2 MS i, t +β 3 XEFF i, t +β 4 SEFF i, t +β 5 CONTROL i, t =e i, t مؤلفههای این رابطه عبارتاند از: P,i t به معنای POA یا ROE CONC t اندازه تمرکز بازار :MS,i t سهم بازار )از لحاظ سپردهها( :XEFF میزان کارایی X که توانایی بانک در تولید مجموعهای از خروجیها با حداقل هزینه توسط مدیریت یا تکنولوژی برتر را نشان میدهد. :SEFF میزان کارایی مقیاس که توانایی بانک در تولید سطوح بهینه خروجی )مقیاس اقتصادی( را نشان میدهد. :CONTROL برآیند متغیرهای کنترل شامل متوسط درآمد هر فرد متغیر مصنوعی برای مالکیت مختلف 2 متغیر روند زمان نسبت وام به دارائیها و نسبت سرمایه به دارائی. 3 ادامه مطالعاتی شرح داده میشود که از این فرمول )که زاییده ذهن پانزار و راس بوده است( کمتر استفاده کردهاند. 1. Research Design. 2. Dummy Variable for Different Ownership. 3. Equity To Assets.

195 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا کشوری«درون رویکرد رشد: و مالی بخش در»رقابت عنوان تحت مطالعهای در و رقابت معیارهای بین رابطه شد انجام الون و کالسنس توسط 2003 سال در که با دو این واقع در است. شده بررسی کشور 29 بانکداری سیستم در صنعتی رشد آن با مرتبط اقتصادی رشد و خارجی مالی تأمین به دستیابی و رقابت بین رابطه بررسی هک پیبردند نهایت در پرداختهاند. هستند مبهمی رابطه دارای تئوری در آنها بهزعم که مالی سیستم توسعه سطح بر میتواند رشد( )و مالی تأمین به دستیابی بر رقابت اثر شده استفاده دنیا مختلف نقاط در کشور 40 دادههای از تحقیق این در بگذارد. تأثیر. 1 است توسط که آلمانی«بانکهای بین رقابت برای»آزمونی عنوان تحت دیگری تحقیق در رفتار راس و پانزار معروف فرمول از استفاده با شد انجام آلمان در 2002 سال در همپل و ترازنامه خرد دادههای براساس است. شده مطالعه آلمان بانکداری سیستم در رقابتی کامل توافق و کامل رقابت فرضیات 1998 تا 1993 سالهای در زیان و سود حساب تحقیق این از نهایی نتیجهگیری شود. رد اقتصادسنجی گروهی تخمینهای بهوسیله میتواند نرخ ناچیز افزایش و بررسی مورد دوره در بانکها تعداد کاهش علیرغم که است این بررسی مورد دوره دوم نیمه در متفاوت رقابتی رفتار از شفافی نشانه دوره آن در تمرکز. 2 ندارد وجود موردکاوی کم: درآمد با کشورهایی در بانکی کارایی و»رقابت عنوان با مطالعهای در پول بینالمللی صندوق افریقایی بخش و پیریس و هانر توسط 2005 سال در که اوگاندا«بهبود برای اوگاندا در انجامشده بانکی بخش وسیع اصالحات اثرات است شده انجام در فقط قبال که مدلهایی از استفاده با تحقیق این است. شده تحلیل اثربخشی و رقابت بهطور کارایی افزایش با رقابت سطح که کرد مشخص میشد استفاده صنعتی کشورهای بهطور خصوصی بانکهای و بزرگ بانکهای همچنین مییابد. افزایش قابلتوجهی اب مواجهه در کوچکتر بانکهای اثربخشی درحالیکه دارند بیشتری اثربخشی متوسط. 3 است کمتر رقابتی فشار 1. Claessens and Laeven (2003). 2. hempell (2002). 3. Hauner and Peiris (2005).

بازرگانی پژوهشنامه 196 بر اصالحات»تأثیر عنوان با و 2009 سال در که هفرمن و فو توسط انجامشده مطالعه عملکرد و بازار ساختار بین رابطه شد انجام چین کشور در چین«بانکی ساختار و عملکرد استفاده با تحقیق این در میدهد. نشان 2002 تا 1985 سالهای در را چین بانکی سیستم است. شده آزموده کارا ساختار و بازار قدرت فرضیات دادهها گروهی تخمین تکنیک از و مالکیت بانک/ اندازه اثر همچون دیگری مباحث به وسیعتر ب عد در مدل این همچنین یافته کاهش مالحظهای قابل بهطور ایکس کارایی نتایج براساس میپردازد. بازار ایستایی ساختار مدلهای تخمین میکنند. فعالیت کارایی از پایینی سطح در بانکها از برخی و اثر اینکه با میدهد. ارائه بازار قدرت با مرتبط فرضیات از را بیشتری پشتیبانی عملکرد مشترک سهام با بانکهایی اما است اندک بسیار چین بانکی بخش ساختار بر اصالحات. 1 هستند اثربخشتر تحلیل آنها: بین روابط و تمرکز»رقابت نام به مطالعهای 2002 سال در هاف و بیکر میزان مطالعه این در دادند. انجام اروپایی بانکهای مورد در بانکداری«صنعت تجربی شده بررسی رقابت بر تمرکز تأثیر و شده اندازهگیری اروپایی بانکی بازارهای در رقابت کشورهای برخی و امریکا اروپا در را موقعیت این حدی تا مطالعه این همچنین است. پانزار فرمول بر مبتنی مدل این چارچوب که است ذکر به الزم است. کرده مقایسه دیگر تحقیق از بهدستآمده نتیجه است. میشود( داده توضیح بعدی قسمتهای در راس)که و بانکداری سیستم بر انحصاری رقابت بازار ساختار صنعتی کشورهای در که است این بانکهای تحقیق این یافتههای به توجه با همچنین کامل. رقابت نه و است حکمفرما تحقیق این نهایی نتیجه دارند. ضعیفی رقابتی شرایط بزرگ بانکهای برخالف کوچک کانادا امریکا مانند کشورهایی از بیشتر حدی تا اروپا بانکداری در رقابت که میدهد نشان. 2 است ژاپن و فرمول از دادند انجام یونان در )1999( پاپاپترو و لولوس هاندرویانیس که مطالعهای در 1993 سالهای در یونان بانکداری سیستم رقابتی موقعیت تجربی ارزیابی برای راس و پانزار بانکداری سیستم در رقابتی شرایط»ارزیابی مطالعه این عنوان است. شده استفاده 1995 تا 1. Fu and Heffernan (2009). 2. Bikker and Groeneveld (2002).

197 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا رقابت شرایط وجود درصورت بانکی درآمدهای تحقیق این نتایج براساس است. یونان«. 1 میشود محقق انحصاری اثرات التین: امریکای بانکی بخشهای در خارجی نفوذ و»تمرکز عنوان با مطالعهای کشورهای بانکهای درمورد میکو و ییاتی توسط 2007 سال در ریسک«و رقابت بر آن خارجی بانکهای ورود که میشود شروع بحث این با مطالعه این است. شده انجام التین است. کرده کشورها این وارد سیستم ثبات و رقابتی رفتار زمینه در را متنوعی دیدگاههای کرده استفاده التین امریکای کشورهای غنی داده پایگاه یک از مطالعه این زمینه این در در بانکی رقابت تضعیف باعث تزاید به رو تمرکز که آمد بهدست نتیجه این درنهایت است.. 2 میشود ختم ضعیف رقابت با صنعت به خارجی نفوذ ظهور همچنین نمیشود. منطقه هر با مطالعهای 2005 سال در پول بینالمللی صندوق افریقایی بخش و ماتیسن و بوش درجه مطالعه این در دادند. انجام غنا«موردی مطالعه بانکداری: در کارایی و»رقابت عنوان غنا در بانکی مالی واسطههای به توجه با کارایی و است شده ارزیابی بانکی رقابت مدل از مشتقشده متغیرهای برای گروهی دادههای بهوسیله است. گرفته قرار بحث مورد مانع غنا بانکداری سیستم در غیررقابتی بازار ساختار که میگیرد نتیجه مطالعه این تئوری. 3 میشود مالی واسطهگری کشور«داخل بانکداری رقابتی»پیچیدگیهای نام به دیگری مطالعه 2006 سال در مربوط ادبیات مرور زمینه در بیشتر مطالعه این شد. انجام جهانی بانک در کالسنس توسط فعالیتهای نشاندهنده سرمایه بازارهای با مرتبط تجارب مطالعه این براساس است. رقابت به مسیر و گیرد قرار تأثیر تحت محلی بازار ثبات بهوسیله میتواند که است کشور درون مالی. 4 است داخلی رقابت آزادی زمان در وابستهای بانکی بازارهای در رقابتی موقعیت ارزیابی بهمنظور کردید مالحظه که همانطور استفاده میگویند H-Statistic آن به که )1997( پانزار و راس مدل از قبلی مطالعات متوسطی کشورهای بانکداری در رقابتی شرایط مطالعه این در پانزار و راس کردهاند. 1. Hondroyiannis and Lolos and Papapetrou (1999). 2. Yeyati and Micco (2007). 3. Buchs and Mathisen (2005). 4. Claessens (2006).

بازرگانی پژوهشنامه 198 این در کردهاند. بررسی را کشورها این در مقرراتزدایی و آزادسازی تأثیر و یونان چون تعداد شعبهها تعداد مؤسسهها تعداد کل داراییهای متوسط به مربوط اطالعات از بررسی ناخالص دارایی عملیاتی/ هزینههای داراییها کل متوسط خالص/ درآمد درآمد کارکنان. 1 است شده استفاده ناخالص آمد در ستادی/ هزینههای و انتشار با و 1995 سال در رقابتپذیری زمینه در مطالعه کاملترین که گفت بتوان شاید و كگس توسط بهره«نرخ ريسك با مواجه در بانكها»رقابتپذيري عنوان با مقالهای )DIRS( بهره نرخ حساسيت درجه مدل نام به مدلي مقاله اين در رسيد. چاپ به پراساد توجه همچنین میگیرد. اندازه را بانكها رقابتي توان بر بهره نرخ تأثير ميزان كه شده ارائه با رقابت براي تجاري بانكهاي حياتي عوامل از آن صحيح مديريت و بهره نرخ ريسك به است. شده اشاره آن به مقاله این در که است رقبا بر راهبردي برنامهريزي»تأثير عنوان با مقالهاي در فيليپس و موتينو نیز 2002 سال در پاچ به بانك بازاريابي بينالمللي مجله در كه بانكها«اثربخشي و عملكرد رقابتپذيري بر كه است عواملي از بانكداري سيستم در راهبردي برنامهريزي كه ميكنند تبيين رسید دارد. زيادي تأثير آنها رقابتپذيري توان است. نگرفته صورت تحقيقي حوزه اين در تاكنون نيز فارسي منابع در شده انجام حوزه اين در تاكنون كه مطالعاتي از هيچیک است مشخص كه همانطور رقابتپذيري ارزيابي براي كه جامعی مدل يا رويكرد يك ارائه منظور به و منسجم بهصورت بررسي به پراكنده بهصورت تحقيقات اين از هركدام است. نبوده شود استفاده بانكها ارائه دنبال به تحقيق اين است. پرداخته صنعت اين در رقابتپذيري شاخص چند يا يك دارد برازش موجود دادههای با که است بانكداري حوزه در رقابتپذيري جامع مدل يك آنها از هریک اهميت ميزان و گرفته درنظر را رقابتپذيري شاخصهاي تمام بهطوريكه میشود. تعيين نيز دادهها تحليل كم ي روشهاي بررسي 2 4. کم ي روش يک بانکها به مربوط جمعآوریشده دادههاي مقايسه و تحليل براي 1. OECD (2005).

199 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا بررسي زير موارد ازجمله متعددي کم ي تکنيکهاي و روشها لذا است. الزم محاسباتی. 1 است شده.TOPSIS 2 روش.1. 3 خطي تخصيص روش 2..LINMAP 4 روش.3.ELECTRE 5 روش.4. 6 سلسلهمراتبي تحليل فرایند روش 5.. 7 دادهها پوششي تحليل روش 6.. 8 تاكسونومي روش.7 متدولوژي يا تكنيك آن سادگی و تكنيك اثربخشي چون شاخصهايي براساس و هوانگ توسط 1981 سال در روش اين شد. انتخاب دادهها تحليل براي TOPSIS نقطه دو و شده ارزيابي شاخص n بهوسيله گزينه m روش اين در است. شده ارائه 9 يون رب تكنيك اين ميشود. انتخاب موجود دادههاي ميان از منفي و مثبت ايدهال بهعنوان مثبت ايدهآل راهحل با را فاصله كمترين انتخابشده گزينه كه است شده بنا مفهوم اين ممكن( حالت )بدترين منفي ايدهآل راهحل با را فاصله بيشترين و ممكن( حالت )بهترين. 10 باشد داشته سیستم در بانکها رقابتپذیری اندازهگیری براي پيشنهادي مدل 5. ایران بانکداری این شود. ارائه رقابتي توان اندازهگيري با مرتبط مفهومي مدل است الزم چيز هر از قبل )1385(. مومنی و )1381( رجبزاده آذر 1. 2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. 3. Linear Assignment. 4. Linear Programming for Multidimensional Analysis of Preference. 5. Elimination Choice Translating Reality. 6. Analytical Hierarchy Process. 7. Data Envelopment Analysis. 8. Taxonomy. 9. Hwang & Yoon..)1385( مومنی.10

بازرگانی پژوهشنامه 200 تأييد مورد و شده بررسي و استخراج حوزه اين متخصصان با مصاحبه و موضوع ادبيات از مدل مالی توان اصلي عامل پنج به ایرانی بانکهای رقابتي توان )1( نمودار طبق میگيرد. قرار رد يا و است وابسته فناوری از استفاده و بینالمللی و ارزی فعالیتهای انسانی سرمایه بازار سهم وابستهاند. ديگري شاخصهاي و متغيرها به خود عوامل اين از هركدام توان اندازهگيري به مربوط گويههاي شناسايي براي شد گفته نيز قبال که همانگونه آن نتيجه است. شده بررسي ادبيات در موجود مختلف منابع ایرانی بانکهای رقابتي رد اولیهاش صورت که است بانکها رقابتي توان اندازهگيري با مرتبط اوليه مدل استخراج است. شده داده نشان )1( نمودار بهطور ابتدا در است بانکها رقابتی توان اندازهگیری مقاله این هدف که آنجا از بانکها رقابتی توان اندازهگیری جهت ارائهشده مدل پایایی و روایی بررسی به اجمالی میشود. پرداخته مدل تصریح برای یافته ساختار معادالت و عاملی تحلیل از استفاده 1 5. شود حاصل اطمینان باید ابتدا در رقابتپذیری تبیین جهت مدل کارایی از اطمینان برای انتخابی شاخصهای بین رابطه که شد مطمئن سپس و شدهاند انتخاب مناسبی شاخصهای که از اول مسأله از اطمینان جهت بنابراین است. شده برقرار مناسبی شکل به رقابتپذیری و میشود. استفاده ساختار معادالت مدلیابی از دوم مسأله از اطمینان برای و عاملی تحلیل پرسشنامه 197 از استخراجشده دادههاي براساس تحقیق متغيرهای عاملبندی براي ابتدا قسمت اين در است. شده پذيرفته موردنظر مدل نهايت در و شده گرفته عاملي تحليل عاملبندی رقابتپذيري با مرتبط متغير 27 مجموعه عاملي تحليل تكنيك از استفاده با شده شناسايي متغيرها بين رابطه اكتشافي عاملي تحليل از استفاده با حقيقت در ميشوند. معادالت مدلسازي در استفاده قابل قسمت اين خروجي میشود. انجام الزم عاملبندی و مناسب شيوه به متغيرها اكتشافي عاملي تحليل طي بهتر بهعبارت بود. خواهد ساختاريافته مدلسازي تكينكهاي در تأييدي عاملي تحليل با عاملبندی اين سپس ميشوند عاملبندی و SPSS 11.0 نرمافزار از استفاده با اول قسمت تحليل شد. خواهد رد يا تأييد ساختاريافته است. شده انجام LISREL 8.5 نرمافزار از استفاده با دوم قسمت

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 201 دارايى ها بدهى ها توان مالى حقوق صاحبان سهام نسبت سود به دارايى ها سود خالص تسهيلات اعطايى سپرده هاى ديدارى سپردههاى پس انداز سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت سهم بازار سپرده هاى سرمايه گذارى بلندمدت ساير سپرده ها شعب سيستم بانكى رقابت پذيرى درا مدهاى مشاع درا مدهاى مشاع و حق الوكاله كاركنان سرمايه انسانى دانش نيروى انسانى تجربه نيروى انسانى اعتبار اسنادى ضمانت نامه هاى ارزى فعاليت هاى ارزى و بين المللى خريد و فروش ارز حوالجات ارزى تعداد شعب خارج از كشور تعداد شعب سوي يفتى PINPAD فناورى اطلاعات تعداد دستگاه هاى خودپرداز حوالجات ارزى تعداد شعب خارج از كشور نمودار 1 مدل مفهومی تحقیق استخراجی از نرمافزار لیزرل

202 پژوهشنامه بازرگانی در این تحقیق مقادیر آزمون KMO برابر با 0/843 و مقدار آزمون بارتلت صفر بهدست آمده است. همچنین براساس جدول )1( خروجی نهایی تحلیل عامل اکتشافی است که عاملبندی متغیرها را نشان میدهد. جدول 1 ماتريس چرخش يافته عاملي Component 1 2 3 4 5 ASSET 4.522E-02.579.230.176.214 SEBT.105.728.115 3.353E-02 9.984E-02 EPS 8.553E.02.674.126.127 3.997E-02 PTOA.258.621 2.426E-02.161-4.905E-02 PROFIT 4.062E-02.418 6.584E-03.334.293 CONVENIE 8.494E-02.576.184.139 8.746E-02 C.DEPOSI.619 3.874E-02.115.105.154 B.DEPOSI.619 2.422E-02.151 1.108E-02.147 SH.R.DEP.596-2.878E-02.117.238-9.405E-02 L.R.DEPO.572.112 4.532E-02.116.203 OTH.DEPO.595.224 9.497E-02 7.749E-02 4.275E-02 INT.BRAN.387.166 1.983E-02.265.105 MOSHAE.623 8.873E-02.172-3.165E-02-5.025E-02 MOSHHAGH.516.150 2.483E-02.268.324 YEAR.SER.331.177 1.510E-02-5.543E-02.604 EDUC 6.269E-02 8.195E-02.247.132.620 EMPLOYEE.114 7.839E-02 9.931E-02 6.283E-02.753 L.C 9.599E-02.209.271.584 1.487E-03 GURANTY.238.177 7.604E-02.576-1.871E-02 EXCHANGSE.108.169 6.534E-02.677 5.368E-02 ASSIGNME -6.851E-03.266 8.609E-02.483 8.064E-02

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 203 Component 1 2 3 4 5 EXT.BRAN.172-7.751E-02 3.804E-02.650 8.885E-02 SWIFT.BR 2.265E-02.105.591.256.274 A.T.M. 5.284E-02 8.098E-02.766 6.423E-03.113 PINPAD.183.112.650.152 8.546E ONLBRANC.273.115.593.162 2.809E-02 CREDCARD.172.245.562-2.480E-02-1.017E-02 براساس ادبیات موضوع و مدل ارائهشده میتوان متغیرهای تحقیق را بهصورت زیر نامگذاری کرد: متغیر 1 : سهم بازار متغیر 2 : توان مالی متغیر 3 : استفاده از فناوری متغیر 4 : فعالیتهای ارزی و بینالمللی و متغیر 5 : منابع انسانی. در این تحقیق برای تصریح مدل از مدلیابی معادالت ساختار استفاده شده است. این روش دو نوع ساختار و اندازهگیری دارد. در ب عد ساختاری به رابطه بین متغیرهای مکنون )که در این تحقیق پنج متغیر است( و متغیر وابسته )رقابت پذیری( پرداخته میشود و در مدل اندازهگیری کلیه متغیرهای دخیل در مدل )27 متغیر مشهود 5 متغیر مکنون و یک متغیر وابسته( بررسی میشود. در ادامه این تحقیق ابتدا به بررسی مدل ساختاری و اندازهگیری این تحقیق برای اثبات مدل پرداخته میشود. 1 1 5. بررسی مدل ساختاری همانطور که در بخشهای مختلف این تحقیق بیان شد مدل ساختاری این تحقیق شامل پنج متغیر است که بر رقابتپذیری تأثیر دارند. در نمودار )2( خروجی دادهها در این زمینه نشان داده شده و میزان ضرایب هریک از ابعاد اصلی پنجگانه با رقابتپذیری ارائه شده است. با توجه به نمودار )2( رقابتپذیری بانکی با استفاده از یک معادله پنج متغیره بهصورت زیر محاسبه محاسبه میشود: )سرمایه انسانی( 0/69 +)سهم بازار( 0/75 +)توان مالی( 0/77 =رقابتپذیری بانکی )فناوری( 0/74 +)فعالیتهای ارزی و بینالمللی( 0/75 +

204 پژوهشنامه بازرگانی نمودار 2 مدل ساختاری توان رقابتی بانکها با توجه به متغیرهای پنجگانه بعد از اینکه مقادیر همبستگی و ضرایب تعیین بهدست آمد باید میزان معناداری هرکدام از این تأثیرات را تعیین کرد. در مدلیابی معادالت ساختار برای این ارزیابی از مقدار t استفاده میشود. چنانچه مقدار بهدستآمده باالتر از 1/96 باشد رابطهها و تأثیرات معنادار خواهد بود. خالصه محاسبات باال در جدول )2( ارائه شده است. جدول 2 ضرایب مسیر مدل ساختاری مقدار T ضریب تعیین) )R 2 نام متغیر عالمت اختصاری در نرمافزار ضریب مسیر 91/6 0/77 0/59 FINANC توان مالی 38/6 0/75 0/56 MARKET سهم بازار 44/5 0/69 0/47 HR سرمایه انسانی 97/2 0/75 0/56 فعالیتهای ارزی و بینالمللی INTERNAT 09/3 0/74 0/55 TECHNOLO استفاده از فناوری

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 205 2 1 5. بررسي مدل اندازهگيري توان رقابتی بهمنظور بررسی شاخصهای تاثیرگذار بر رقابتپذیری بانکهای ایرانی باید میزان شاخصهای ریزتر نیز بررسی شود. همانطور که در بخشهای مختلف این تحقیق بیان شد 27 شاخص در پنج متغیر دستهبندی شدهاند. در نمودار )3( میزان تأثیر هریک از این متغیرها به تفکیک آمده است. نمودار 3 مدل مفهومي رقابتپذیری در حالت تخمين غيراستاندارد

بازرگانی پژوهشنامه 206 کامل بهطور مسیر ضرایب نیست مشخص شکل در کامل بهطور فوق روابط که آنجا از است. شده ارائه )3( جدول در دادهها تحلیل و تجزیه خالصه 3 جدول ردیف متغیر شاخص اختصاری عالمت ضریب همبستگی ضریب بتا مقدار t ضریب 0/85 0/39 Asset داراییها از باالتر 1/96 1 6/54 0/81 0/37 Debt بدهیها 2 6/46 6/15 0/77 0/71 0/36 0/31 EPS PTOA مالی توان سهام صاحبان حقوق دارایی به سود 3 4 5/58 0/68 0/24 PROFIT خالص سود 5 6/16 0/76 0/31 CONVENIE اعطایی تسهیالت 6 0/74 0/33 C.DEPOSI سپردههای از بانک سهم دیداری از 2 باالتر 7 5/76 0/69 0/29 B.DEPOSI و پسانداز سپردههای از سهم آن مشابه 8 5/48 0/65 0/26 SH.R.DEP سپردههای از سهم کوتاهمدت سرمایهگذاری 9 5/83 6/01 0/72 0/58 0/30 0/33 L.R.DEPOSI OTH.DEPOINT بازار سهم سپردههای از سهم بلندمدت سرمایهگذاری سپردهها سایر از سهم 10 11 4/86 0/66 0/24 INT.BRAN بانکی سیستم شعبههای از سهم کشور در 12 5/36 0/66 0/24 MOSHAE مشاع درآمدهای از بانک سهم 13 6/29 0/86 0/38 MOSHHAGH درآمدهای از بانک سهم حقالوکاله و غیرمشاع 14 0/82 0/34 YEAR.SER EDUC EMPLOYEE انسانی سرمایه بانکی نظام کارکنان از سهم انسانی نیروی دانشی سرمایه باالتر 2 از 4/59 4/98 0/63 0/85 0/25 0/36 انسانی نیروی تجربه 15 16 17

207 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا ردیف متغیر شاخص اختصاری عالمت ضریب همبستگی ضریب بتا مقدار t ضریب 0/79 0/36 LC GUARANTY EXCHANSE ASSIGNME بینالمللی فعالیتهای اسنادی اعتبار ارزی ضمانتنامههای باالتر 2 از 5/81 5/95 4/97 0/74 0/81 0/59 0/34 0/36 0/22 ارز فروش و خرید ارزی حوالجات 18 19 20 21 4/82 0/59 0/20 EXT.BRAN کشور از خارج شعبههای تعداد 22 0/78 0/34 SWIFT.BR A.T.M PINPAD ONLBRANC CREDCARD اطالعات فناوری از استفاده میزان سوئیفتی شعب تعدا خودپرداز دستگاههای تعداد باالتر 2 از 5/94 6/22 6/10 5/34 0/82 0/86 0/82 0/66 0/35 0/40 0/38 0/25 PINPAD آنالین شعبههای تعداد اعتباری کارتهای تعداد شده صادر 23 24 25 26 27 1 مدل تناسب ارزيابي 3 1 5. ارائهشده مدل برازندگی جهت تناسب شاخص چند از ساختاری معادالت مدلیابی در بانکهای رقابتپذیری درمورد ارائهشده کلی مدل تناسب شاخصهای میشود. استفاده است. شده داده نشان )4( جدول در شد ارائه نیز )2( نمودار در چنانکه ایرانی مدل تناسب شاخصهای بررسی 4 جدول ردیف شاخص مختلف تحقیات براساس تناسب مجاز حد بهدستآمده نتیجه رقابتپذیری مدل در 0/93 3 از کمتر x 2 /df 1 0/88 متمایل است بهتر اما است یک و صفر بین باشد. یک به AGFI 2 0/9 متمایل است بهتر اما است یک و صفر بین باشد. یک به GFI 3 1. Evaluation of Fit.

بازرگانی پژوهشنامه 208 ردیف شاخص مختلف تحقیات براساس تناسب مجاز حد بهدستآمده نتیجه رقابتپذیری مدل در 0/092 کوچکتر هرچه اما است یک و صفر بین است. بهتر باشد RMR 4 0/052 کوچکتر هرچه اما است یک و صفر بین است. بهتر باشد RMSR 5 0 کمتر و 0/05 RMSEA 6 0/9 باال به 0/9 یا 0/8 NFI 7 0/1 باال به 0/9 CFI 8 دادهها تجزيهوتحليل و گردآوري 6. دروم بانکهای در تعيينشده شاخصهاي و معيارها به مربوط دادههاي مرحله اين در گزارشهاي و مالي صورتهاي مستندات مطالعه از دادهها اين ميشود. گردآوري بررسي گردآوري البته آمدهاند. بهدست ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک در موجود مختلف بود. دشوار بسيار دیگر موارد در و ساده موارد پارهاي در آنها به مربوط دادههای تنها اولیه مراحل در محاسبه گستردگی بهدلیل است ذکر به الزم است. شده تحلیل مالی شاخص آنها بيمقياسسازي و )D( دادهها ماتريس تشكيل اول: مرحله 1 6. است. آمده )5( جدول در بهترتيب مالی توان شاخص به مربوط دادههاي دادهها ماتریس 5 جدول مالی توان بانک نام داراییها بدهیها حقوق سهام صاحبان سود نسبت داراییها به سود خالص تسهیالت اعطایی 273936 701 14 36758 474278 511036 ملی 154451 302 12 12407 218310 230717 سپه 168294 1289 8 23519 357849 381368 صادرات 146738 2256 77 16294 278460 294754 تجارت

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 209 توان مالی نام بانک داراییها بدهیها حقوق صاحبان سهام نسبت سود به داراییها سود خالص تسهیالت اعطایی 251423 2332 66 18574 365248 ملت 383822 41586 455 72 1274 61566 رفاه 62840 107880 38 2 9297 160870 کشاورزی 170167 428510 2694 157 10130 161897 مسکن 172027 5178 809 229 20369 14951 35320 توسعه صادرات 110281 1427 212 26662 40044 66706 صنعت و معدن 17605 744 286 2057 23928 کارآفرین 25985 19147 302 87 1364 33256 سامان 34620 101424 3274 201 9355 153752 پارسیان 163087 52290 1076 144 3355 71146 اقتصاد نوین 74501 38956 1626 285 7096 49869 پاسارگاد 56965 10464 484 429 4129 6042 سرمایه 11271 ابتدا دادههاي فوق باید بيمقياس شوند بنابراین از نرم اقلیدسی برای بیمقیاس کردن آنها استفاده میشود. براساس نرم اقلیدسی دادههاي جدول فوق بهترتيب جدول )6( خواهد شد. جدول 6 دادههاي همگن معيارهاي مربوط به توان مالی توان مالی نام بانک داراییها بدهیها حقوق صاحبان سهام نسبت سود به داراییها سود خالص تسهیالت اعطایی 0/00000063 0/00001977 0/00004854 0/00000899 0/00000068 ملی 0/00000064 0/00000036 0/00000852 0/00004161 0/00000303 0/00000031 سپه 0/00000029 0/00000039 0/00003636 0/00002774 0/00000575 0/00000051 صادرات 0/00000048 0/00000034 0/00006364 0/00026698 0/00000398 0/00000040 تجارت 0/00000037

210 پژوهشنامه بازرگانی توان مالی نام بانک داراییها بدهیها حقوق صاحبان سهام نسبت سود به داراییها سود خالص تسهیالت اعطایی 0/00000058 0/00006578 0/00022884 0/00000454 0/00000052 ملت 0/00000048 0/00000010 0/00001283 0/00024964 0/00000031 0/00000009 رفاه 0/00000008 0/00000025 0/00000107 0/00000693 0/00000227 0/00000023 کشاورزی 0/00000021 0/00000099 0/00007599 0/00054436 0/00000248 0/00000023 مسکن 0/00000022 0/00000001 0/00002282 0/00079400 0/00000498 0/00000002 0/00000004 توسعه صادرات 0/00000025 0/00004025 0/00073506 0/00000652 0/00000006 صنعت و معدن 0/00000008 0/00000004 0/00002099 0/00099163 0/00000050 0/00000003 کارآفرین 0/00000003 0/00000004 0/00000852 0/00030165 0/00000033 0/00000005 سامان 0/00000004 0/00000023 0/00009235 0/00069692 0/00000229 0/00000022 پارسیان 0/00000020 0/00000012 0/00003035 0/00049928 0/00000082 0/00000010 اقتصاد نوین 0/00000009 0/00000009 0/00004587 0/00098817 0/00000173 0/00000007 پاسارگاد 0/00000007 0/00000002 0/00001365 0/00148745 0/00000101 0/00000001 سرمایه 0/00000001 در مرحله بعد باید میانگین هرکدام از شاخصها را محاسبه کرد. میانگین دادههای مربوط به شاخص مالی در جدول )7( آمده است. نمره نهايي توان مالی در جدول ) 6 (از ميانگين داده مربوط به معيارهاي زيرمجموعه محاسبه ميشود. البته در محاسبه ميانگين مقادير با ارزش منفي كم و مقادير با ارزش مثبت اضافه خواهد شد. با توجه به منطق فوق نمره مربوط به هريك از شاخصهاي موجود در توان مالي بهترتيب در جدول )7( آمده است. جدول 7 دادههاي بانکهای مورد بررسي براي تحليل TOPSIS در حوزههای پنجگانه دیدگاه مالی سهم بازار سرمایه انسانی فعالیتهای بینالمللی فناوری 0 / 0688354 0 / 1760158 0 / 0206667 0 / 0000181 0 / 0000130 0 / 0561952 0 / 0440212 0 / 0203358 0 / 0000071 0 / 0000089 0 / 1424798 0 / 0293294 0 / 0221780 0 / 0000168 0 / 0000117 0 / 0453654 0 / 0293712 0 / 0175989 0 / 0000105 0 / 0000558 0 / 0801956 0 / 0733445 0 / 0146678 0 / 0000114 0 / 0000499 0 / 0332234 0 / 0000007 0 / 0159512 0 / 0000049 0 / 0000438

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 211 دیدگاه مالی سهم بازار سرمایه انسانی فعالیتهای بینالمللی فناوری 0 / 0383014 0 / 0000051 0 / 0164837 0 / 0000099 0 / 0000018 0 / 0304099 0 / 0000014 0 / 0142924 0 / 0000076 0 / 0001040 0 / 0012063 0 / 0000124 0 / 0130284 0 / 0000003 0 / 0001370 0 / 0014211 0 / 0000021 0 / 0157906 0 / 0000005 0 / 0001304 0 / 0000362 0 / 0000160 0 / 0067876 0 / 0000008 0 / 0001689 0 / 0023601 0 / 0000004 0 / 0065540 0 / 0000009 0 / 0000518 0 / 0040369 0 / 0000027 0 / 0064074 0 / 0000036 0 / 0001320 0 / 0186296 0 / 0000025 0 / 0070260 0 / 0000020 0 / 0000884 0 / 0000147 0 / 0000010 0 / 0137918 0 / 0000013 0 / 0001726 0 / 0000128 0 / 0001323 0 / 0076618 0 / 0000002 0 / 0002504 برای محاسبه اطالعات مربوط به سرمایه انسانی از دادههای سرانه استفاده میشود بهطور مثال از سرانه سطح تحصیالت و تجارب نیروی انسانی استفاده شده تا انحرافات مربوط به بانکهای بزرگ حداقل شود. در ضمن بهمنظور بررسی تأثیرات این دو متغیر ضرایبی به سطوح مختلف داده شده است که به شرح زیر است: تجربه )سابقه( نیروی انسانی ضریب زیر 5 سال: 2/5 ضریب 5 تا 10 سال: 7/5 ضریب 10 تا 15 سال: 12/5 ضریب 15 تا 20 سال: 17/5 ضریب 20 تا 25 سال: 22/5 ضریب 25 تا 30 سال: 27/5 و ضریب باالی 30 سال: 32/5. سطح تحصیالت ضریب ابتدایی و کمتر از آن: 1 ضریب سیکل: 3 ضریب دیپلم: 5 ضریب فوق دیپلم: 7 ضریب کارشناسی: 9 ضریب کارشناسی ارشد: 11 ضریب دکتری: 13. 2 6. مرحله دوم: محاسبه ماتريس بيمقياس موزون در اين مرحله باید وزن هر چهار ديدگاه مشخص شود سپس با ضرب اوزان در دادههاي اصلي ماتريس بيمقياس موزون محاسبه میشود. از خروجی نرمافزار لیزرل برای موزون کردن شاخصهای منتخب استفاده میشود. این

بازرگانی پژوهشنامه 212 شاخصهای برای بهدستآمده بتای منظور این به است. خبرگان نظرات گویای نرمافزار.)8 )جدول میشود استفاده شاخصهای وزنهای بهعنوان و شده همگن پنجگانه شاخصها وزن محاسبه نحوه 8 جدول متغیر نام مالی بازار سهم سرمایه انسانی فناوری فعالیتهای بینالمللی مجموع 3/7 0/74 0/75 0/69 0/75 0/77 بتا مقدار 1 0/2 0/202703 0/186486 0/202703 0/208108108 موزون مقدار ماتریس آنها برای بهدستآمده وزنهای در شاخصها مقادیر کردن ضرب از پس بود. خواهد )9( جدول بهصورت موزون TOPSIS تحليل براي بررسي مورد بانکهای دادههاي 9 جدول پنجگانه حوزههای در مالی دیدگاه بازار سهم انسانی سرمایه فعالیتهای بینالمللی فناوری 0 / 01376708 0 / 03567888 0 / 00385406 0 / 00000366 0 / 00000270 0 / 01123904 0 / 00892322 0 / 00379234 0 / 00000145 0 / 00000186 0 / 02849596 0 / 00594515 0 / 00413591 0 / 00000341 0 / 00000243 0 / 00907308 0 / 00595363 0 / 00328195 0 / 00000214 0 / 00001162 0 / 01603912 0 / 01486712 0 / 00273535 0 / 00000230 0 / 00001039 0 / 00664468 0 / 00000015 0 / 00297469 0 / 00000099 0 / 00000912 0 / 00766028 0 / 00000103 0 / 00307399 0 / 00000200 0 / 00000036 0 / 00608198 0 / 00000028 0 / 00266534 0 / 00000154 0 / 00002164 0 / 00024127 0 / 00000251 0 / 00242961 0 / 00000007 0 / 00002851 0 / 00028422 0 / 00000043 0 / 00294473 0 / 00000010 0 / 00002713 0 / 00000723 0 / 00000325 0 / 00126579 0 / 00000015 0 / 00003514 0 / 00047203 0 / 00000008 0 / 00122224 0 / 00000018 0 / 00001077 0 / 00080738 0 / 00000054 0 / 00119489 0 / 00000073 0 / 00002746 0 / 00372592 0 / 00000051 0 / 00131025 0 / 00000040 0 / 00001840 0 / 00000295 0 / 00000021 0 / 00257199 0 / 00000026 0 / 00003593 0 / 00000256 0 / 00002681 0 / 00142882 0 / 00000005 0 / 00005210

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 213 + 3 6. مرحله سوم: محاسبه گزينه ايدهآل مثبت ) A ( و گزينه ايدهآل منفي ) A ( i i گزينههاي ايدهآل مثبت و منفي در جدول )10( نشان داده شدهاند. جدول 10 محاسبه ایدهآل مثبت و منفی ایدهآل مثبت نمره نهایی توان مالی نمره نهایی سهم بازار نمره نهایی سرمایه انسانی نمره نهایی فعالیتهای ارزی و بینالمللی نمره نهایی استفاده از فناوری 0/028495961082 0/000002555964 0/035678883540 0/000000076952 0/000000887818 0/000000009135 3663232/00000 0/0000000048467 0/000052101295 ایدهآل منفی 0/000000364584 4 6. مرحله چهارم: محاسبه اندازه فاصله اقليدسي در اين مرحله فاصله اقليدسي هريك از گزينهها نسبت به ايدهآلهاي مثبت و منفي محاسبه شده است )جدول 11(. جدول 11 محاسبه فاصله اقلیدسی نام بانک ملی سپه صادرات تجارت ملت رفاه کشاورزی مسکن توسعه صادرات صنعت و معدن کارآفرین سامان پارسیان فاصله اقلیدسی نسبت به ایدهآل مثبت )d+( فاصله اقلیدسی نسبت به ایدهآل منفی )d-( 0/03824185536989040 0/01434855100960550 0/0291701091050090 0/0108495182826500 0/02186779825110140 0/00664213485067931 0/00765771984325380 0/00607946620495456 0/00024037681919726 0/00028293573181994 0/00003523242017270 0/00046958888958772 0/00080528531801695 0/014729595146245 0/0318381796292870 0/029733771092100 0/03550832071006730 0/02425497885652440 0/04183840907878290 0/041311631571898930 0/0421349067550340 0/04550968856943950 0/04548466998165030 0/04565478229049000 0/04536870839303020 0/04516195371914000

214 پژوهشنامه بازرگانی نام بانک اقتصاد نوین پاسارگاد سرمایه فاصله اقلیدسی نسبت به ایدهآل مثبت )d+( فاصله اقلیدسی نسبت به ایدهآل منفی )d-( 0/00372340977713909 0/00003556684123466 0/00005823447771811 0/04343388240642600 0/04565982834660820 0/04563928806534110 5 6. مرحله پنجم: محاسبه شاخص نزديكي نسبي و رتبهبندی گزینهها نزديكي هريك از گزينهها نسبت به ايدهآل مثبت و دوري از ايدهآل منفي بهوسیله رابطه زیر محاسبه ميشود. C i = d i di + d + i مقدار اين شاخص با توجه به جدول )11( و شاخص نزدیکی به معیار مثبت و رتبه نهایی هرکدام از بانکها بهصورت جدول )12( خواهد بود. جدول 12 محاسبه شاخص نزدیکی و رتبهبندی بانکها نام بانک ملی سپه صادرات تجارت ملت رفاه کشاورزی مسکن توسعه صادرات صنعت و معدن کارآفرین شاخص نزدیکی به گزینه مثبت )CC( رتبه 1 4 2 5 3 7 6 8 12 11 15 0/72194198736160600 0/31066392470412000 0/49467409530858300 0/23404399341439900 0/47412145630506400 0/13700619490456700 0/156362851362766500 0/12609240422969400 0/00525413061501244 0/00618200859339830 0/00077111859989131

215 یریگهزادنا ناوت یتباقر اهکناب رد ماظن یرادکناب ناریا بانک نام سامان پارسیان نوین اقتصاد پاسارگاد سرمایه مثبت گزینه به نزدیکی شاخص )CC( رتبه 13 10 9 14 16 0/01024446625258450 0/01751867927864900 0/07895724297835630 0/00077834628825188 0/00127434649576977 مالحظات و جمعبندی نظام در فعال بانکهای برای مالی توان که گفت میتوان نتیجهگیری و بحث مقام در جنبه این شد مشخص نیز ارائهشده مدل در چنانچه دارد. راهبردی نقشی ایران بانکداری هب دستیابی بنابراین میگذارد. تأثیر رقابتپذیری در درصد 77 میزان به رقابتپذیری از شاخصهای بین در است. رقابتپذیری در اساسی عاملی مالی شاخصهای در برتری دارند. زیادی دارایی که دارد تعلق بانکهایی به رقابتپذیری در موقعیت بهترین مالی عامل بدهیها است. رقابتپذیری اساسی عامل غیرفیزیکی و فیزیکی داراییهای وجود مالی شاخصهای زمینه در بنابراین هستند. مالی شاخصهای زمینه در ب عدی تعیینکننده رقابتپذیری جایگاه بهبود در اساسی نقشی بدهیها بودن پایین و داراییها میزان بودن باال داشت. خواهد بانکها دارد. قرار اهمیت دوم درجه در نیز بینالمللی فعالیتهای انجام و بازار سهم به دستیابی است. درصد 75 متغیر دو این بتای ضریب است مشخص نیز مدل در چنانچه بازار از استفاده برای بینالمللی فعالیتهای زمینه در فعال بانکهای است واضح پر رقابتپذیری در اساسیای نقش کشور واردات و صادرات امور تسهیل و جهانی وسیع تعامل بتوانند بانکها برخی چنانچه ایرانی بانکهای تحریم به توجه با دارند. بانکها کنند ایجاد بینالمللی تعامالت در بیشتری نقش و داده افزایش کشور از خارج با را خود رد چنانکه دهند. افزایش رقابتپذیری در را خود جایگاه قابلتوجهی میزان به میتوانند بهبود در را نقش بیشترین اسنادی اعتبار و ارز فروش و خرید است شده مشخص نیز مدل

بازرگانی پژوهشنامه 216 بیشترین ایرانی بانکهای برعلیه خارجی تحریمهای و داشته بینالمللی و ارزی فعالیتهای دارند. اسنادی اعتبارت درمورد را اثر دولتی بانک شش که شد مشخص تحقیق این براساس بانکها رقابتی قدرت بررسی در کی کشاورزی بانک تنها بانکها این میان در آوردهاند. بهدست را ششم تا اول رتبههای هستند. دولتی تجاری بانکها سایر و است دولتی تخصصی بانک این در بررسی مورد شاخصهای بسیاری در ایران ملی بانک بانکها تمام بین در سرآمد دارد رقابتپذیری در را تأثیر باالترین که مالی توان شاخص بهویژه و تحقیق توان زیرمجموعه که سهام صاحبان حقوق و دارایی لحاظ از بانک این است. بانکها سایر شاخص دوازده در بانک این درکل دارد. دیگر بانکهای بین در را اول رتبه هستند مالی هک سابقهای و بانک این قدمت است. آورده بهدست را اول رتبه گانه 27 شاخصهای از جایگاه این کسب در است داشته کشور بانکداری تاریخ از برهههایی در مختلف اشکال به نیست. بیتأثیر بنا که است این موجود واقعیات با تحقیق این از حاصل نتایج مقایسه در ذکر قابل نکته رتبه از بررسی مورد بانکهای عملکردی وضعیت 1387 سال در مرکزی بانک گزارش به است. برخوردار تحقیق این در حاصلشده رد عامل مهمترین بیشک مدل شاخصهای و ابعاد از هریک اثرگذاری ضرایب راهبردها مناسبترین انتخاب جهت در را بانکها میتواند و است بهبود نقاط اولویتبندی کند. راهنمائی ایفا بانکها رقابتپذیری در را تأثیرگذاری میزان باالترین بازار سهم مالی توان از بعد میکند. تحلیل و بررسی که میشود مالحظه خصوصی و دولتی بانکهای وضعیت بررسی با قرار آن شعب تعداد و پراکندگی بانک عمر عامل دو تحتتأثیر میتواند دوگروه این طول همچنین موجود. وضع چرائی نه و هستیم رقابتی توان ارتقای بهدنبال ما اما گیرد. شعبهها. زیاد تعداد یا و بیشتر عمر بانکهای میشود پیشنهاد خصوصی و دولتی بانکهای مقایسه و فوق نکته به توجه با ارتقا بینالمللی و ارزی فعالیتهای و بازار سهم ابعاد در خود توان ارتقای برای خصوصی

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 217 یابند. همچنین با توجه به شاخصهای اثرگذار در آنها برای افزایش توان و جایگاه رقابتی خود برنامهریزی کنند. در مقابل بانکهای دولتی بهمنظور حفظ جایگاه فعلیشان باید تمرکز بیشتری بر ابعاد مالی و فعالیتهای بینالمللی داشته باشند و با اتخاذ سیاستهای مناسب جایگاه کنونیشان را حفظ کرده و ارتقا دهند. در پایان برای ادامه این مطالعه پیشنهاد میشود از روش Outranking و برای مقايسه نتايج از روش TOPSIS بهعنوان تحقيقات آتي استفاده شود.

218 پژوهشنامه بازرگانی منابع آذر عادل و علی رجبزاده ) 1381 ( تصميمگيري كاربردي رويكرد MADM تهران: انتشارات نگاه دانش. سرمد زهره عباس بازرگان و الهه حجازي ) 1385 ( روشهاي تحقيق در علوم رفتاري چاپ پنجم تهران نشر آگاه. صفری حسین ) 1387 (»ارائه روشي براي اندازهگيري رقابتپذيري در سطح بنگاه: حوزه بررسي شركت صنايع پتروشيمي ايران«پایاننامه دکترا دانشگاه تهران با راهنمایی دکتر محمدرضا مهرگان. مومني منصور ) 1385 ( مباحث نوين تحقيق در عمليات دانشگاه تهران انتشارات دانشکده مديريت. هومن حیدرعلی ) 1384 ( مدلیابی معادالت ساختاری تهران انتشارات سمت. OECD (2005); Bank Profitability, OECD Paris. United Nations Development Program (UNCTAD) (1997); Global Benchmarking, New York. Institute for Management Development (2006); World Competitiveness Yearbook, IMD. World Economic Forum (WEF) (2004); The Global Competitiveness Report, Geneva. Shurchuluu P. (2002), National Productivity and Competitive Strategies for the New Millennium, Integrated Manufacturing Systems, vol. 13, no. 6, pp. 408-414. Stijn Claessens and Luc Laeven (2003); Competition in the Financial Sector and Growth:A Cross-Country Perspective, November, KAFEE, pp 1-54. Stijn Claessens (2006); Competitive Implications of Cross-Border Banking, World Bank Report. Xiaoqing (Maggie) Fu Shelagh Heffernan (2009), The Effects of Reform on China s Bank Structure and Performance, Journal of Banking & Finance, pp 39 52. Bartlett A. and S. Ghoshal (1989); Managing Across Borders, Harvard Business School Press: Boston: MA.

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 219 Prahald CK. and G. Hamel (1990); Productivity in the Age of Competitiveness: Focus on Manufacturing in Singapore, APO Monograph Series: 16: Asian Productivity Organization. Feurer Rainer and Chaharbaghi Kazem (1994); Defining Competitiveness: A Holistic Approach, Management Decision, vol. 32, no. 2, pp.49-58. Berger, A.N. (1995); The Profit Structure Relationship in Banking-Tests of Market-Power and Efficient-Structure Hypotheses, Journal of Money, Credit and Banking, no. 27 (2), pp. 404 431. Panzar, J.C., J.N. Rosse (1982); Structure, Conduct and Comparative Statistics, Bell Laboratories Economic discussion paper, no. 248. Akimova Irina (2000); Development of Market Orientation and Competitiveness of Ukrainian Firms, European Journal of Marketing, vol.34, no. 9/10, pp. 1128-1148. Ambastha Ajitabh and K. Momaya (2002); Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks, and Models, Singapore Management Review, vol. 26, no.1, pp. 45-58. Eduardo Levy Yeyati and Alejandro Micco (2007); Concentration and Foreign Penetration in Latin American Banking Sectors: Impact on Competition and Risk, Journal of Banking & Finance, no. 31, pp.1633 1647. George Hondroyiannis, Sarantis Lolos, Evangelia Papapetrou (1999); Assessing Competitive Conditions in the Greek Banking System, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol 9, pp. 377 391. J.A. Bikker, K. Haaf (2002); Competition, Concentration and Their Relationship: An Empirical Analysis of the Banking Industry, Journal of Banking & Finance, no. 26, pp. 2191-2214. Hannah S. Hempell (2002); Testing for Competition Among German Banks, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank. Buchs, Thierry and J. Mathisen (2005); Competition and Efficiency in Banking: Behavioral Evidence from Ghana, International Monetary Fund, Working Paper African Department,

بازرگانی پژوهشنامه 220 پیوست پرسشنامه تكميلکننده: مشخصات سمت:... تحصيلي:... مدرك زن مرد جنس: سال... سن: فعاليت:... سابقه مربوطه:... سازمان اصلي: سئوال در لطفا است مؤثر ایرانی بانکهای رقابتي توان در حد چه تا زير موارد شما نظر به دستهبندی با را خود نظر نیز دوم ستون در و مؤلفهها از هرکدام اهمیت میزان اول ستون فرمایید. مرقوم ارائهشده زير عالمتهای از شاخصها از هريك اثرگذاري و نقش سطوح تعيين براي راهنمايي: براي فاصله اين است. کم خيلي برابر 7 زياد خيلي واژه است ذکر به الزم کنيد. استفاده است. تعريف قابل شکل همين به نيز سايرين مك 6= كم كموبيش 5= متوسط 4= زياد كموبيش 3= زياد 2= زياد خيلي 1= كم. 7 =خيلي

ناریا یرادکناب ماظن رد اهکناب یتباقر ناوت یریگهزادنا 221 عامل توان مالی شرح شاخص داراییها بدهیها حقوق صاحبان سهام نسبت سود به داراییها سود خالص تسهیالت اعطایی ستون 1 : اهمیت شاخصها در مزیت رقابتی ستون 2 : جایگاه شاخص در دستهبندی انجام شده موقعيت در بازار سهم از سپردههای دیداری سهم از سپردههای پسانداز و مشابه سهم از سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت سهم از سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت سهم از سایر سپرده ها سهم از شعب سیستم بانکی در کشور سهم از درآمدهای مشاع سهم از درآمدهای غیرمشاع و حق الوکاله سرمایه انسانی سهم از کارکنان نظام بانکی سرمایه دانشی نیروی انسانی تجربه نیروی انسانی فعالیتهای ارزی و بینالمللی اعتبار اسنادی ضمانت نامههای ارزی خرید و فروش ارز حوالجات ارزی تعداد شعب خارج از کشور فناوری اطالعات تعدا شعب سوئیفتی تعداد دستگاههای خودپرداز PINPAD تعداد شعب آنالین تعداد کارنهای اعتباری صادر شده