Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/

Transcript

1 Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ N.ΥΟΡΚΗΣ METOXIKA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΣΕ USD) ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND 7,53% 9, , ,97 7,53% , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,53% ,97 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) E.ON 1,10% 14, , SALZGITTER 1,54% 39, , DEUTSCHE BANK 2,43% 32, ,00 5,07% ,50 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( ΣΕ EUR) BNP PARIBAS 3,00% 42, ,50 3,00% ,50 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ( ΣΕ GBP) BRITISH PETROLEUM 2,90% 4, , , VODAFONE GROUP 1,78% 1, , , HSBC HLDGS 1,24% 6, , ,25 5,92% , ,69 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ( ΣΕ CHF) 660 SYNGENTA AG 3,14% 366, , ,44 3,14% , ,44 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) ROYAL DUTCH SHELL -A- 2,85% 25, ,00 2,85% ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ N.ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) 200 APPLE COMPUTER 1,26% 532, , , IBM 3,30% 191, , , SCHLUMBERGER 1,65% 69, , , PROCTER & GAMBLE 2,58% 67, , , CATERPILLAR 2,13% 89, , , JP MORGAN CHASE 3,39% 43, , , JOHNSON & JOHNSON 3,16% 70, , , INTEL 2,45% 20, , , GENERAL ELECTRIC 2,74% 20, , , M COMPANY 3,03% 92, , , FREEPRT-MCMRAN 2,56% 34, , , CHEVRONTEXACO 3,15% 108, , , WELLS FARGO AND COMPANY 2,64% 34, , , COCA COLA 3,31% 36, , , PFIZER 2,38% 25, , , MICROSOFT 2,74% 26, , , AMGEN 2,56% 86, , , YUM BRANDS INC 3,15% 66, , , VIACOM INC 2,51% 52, , , GOOGLE INC 3,36% 707, , , PEPSICO 2,93% 68, , , CAPITAL ONE FIN. CORP 2,75% 57, , , TELEFONICA BRASIL S.A. 2,66% 24, , , BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2,71% 32, , ,35 65,10% , ,11 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ (ΣΕ SEK) HENNES AND MAURITZ 2,46% 224, , ,42 2,46% , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 87,54% ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 95,07% ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 95,06% ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 95,06% ,63

2 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5,20% ,34 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,20% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5,40% ,84 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1,02% ,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 1,02% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 4,64% ,31 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 4,64% ,31 ΣΕ EUR 1.561,92 ΣΕ GBP , ,27 ΣΕ NOK 3.105,79 422,65 ΣΕ CHF 0,88 0,73 ΣΕ DKK 382,64 51,29 ΣE USD , ,45 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 104,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5,66% ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106,13% ,78 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -6,02% ,13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,11% ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -6,13% ,77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,01 (Μερίδια ,66 * 13,3813 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,07% 95,59% -0,52% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 1,88% -1,88% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 87,54% 84,95% 2,59% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 1,51% -1,51% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,53% 7,25% 0,28%

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 3.594,56 IΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 164,26 ΙΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής , ,35 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ( ,05) II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα ,91 ( ,14) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (64.954,95) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (18.187,39) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (46.472,61) IV. Φόροι (56.915,72) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (12.766,65) VI. Έξοδα Πράξεων Παραγώγων (1.607,58) ( ,90) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) , ,79 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,95 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,45 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,440) ( ,23) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,17 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,27 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α Από Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,61 Σε τρέχουσες τιμές την ,63 β Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,66 Σε τρέχουσες τιμές την , , , ,74 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,01 (Μερίδια ,66 * 13,3813 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/ , , ,01 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 13, , ,3813 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,71 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,74% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,71% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος της Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 5. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της Οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 7. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 8. Συντρέχει εφαρμογή του άρθρου 9 11 του Ν. 4099/2012, λόγω μείωσης του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά 5/10 σε σχέση με την αξία αναφοράς όπως αυτή προσδιορίζεται από το νόμο. Σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έγινε με την επιστολή αρ. πρωτ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ. α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν μέτριος. γ. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στο EUREX & CME γίνεται σε ημερήσια βάση στις τιμές κλεισίματος με λογιστικοποίηση του αποτελέσματος. Το λογιστικό αποτέλεσμα από επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο ήταν κέρδη ,91. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑIK. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/12-31/12/12 Το 2012, οι αγορές κινήθηκαν στο ρυθμό της άπλετης ρευστότητας που εγγυήθηκαν οι κεντρικές τράπεζες μέσω των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων και της απεριόριστης επαναγοράς ομολόγων. Τα εταιρικά αποτελέσματα ήταν ανώτερα των εκτιμήσεων καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς και - παρά τα μικτά μακροοικονομικά στοιχεία - ευνόησαν την ανοδική πορεία κυρίως των ανεπτυγμένων αγορών, στις οποίες τοποθετείται το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του Α/Κ. Στα μέσα Ιουνίου του 2012, το Α/Κ δέχθηκε εξαγορά του 70% του ενεργητικού του, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η επενδυτική στρατηγική σε κρίσιμη χρονική στιγμή, κατά την οποία οι αγορές ξεκινούσαν σημαντική ανοδική κίνηση. Το Α/Κ κατέγραψε τις ζημίες από μικρή έκθεση (2%) στην Ελλάδα και αποεπενδύθηκε από αναδυόμενες αγορές και την Ιαπωνία, ενώ διατήρησε υπερέκθεση στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο συνδυασμός αυτός έπληξε την απόδοση του Α/Κ συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς, με αποτέλεσμα η ετήσια απόδοση να κυμανθεί στο 4,27% έναντι θετικής μεταβολής 11,15% του δείκτη MSCI World (eur). Εκτιμάται ότι η υποαπόδοση αναλύεται ως εξής: 26% λόγω απουσίας επένδυσης στην Ιαπωνία στο 2 ο εξάμηνο, 25% λόγω μετρητών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εξαγορές, 22% λόγω υπερέκθεσης σε ΗΠΑ (πτωτική τάση το 4 ο τρίμηνο) και συνεπακόλουθα στο αδύναμο Δολλάριο, 13% λόγω υποέκθεσης σε αναδυόμενες αγορές και Αυστραλία 8% λόγω επιλογής στάθμισης μεμονομωμένων μετοχών και 6% λόγω επενδύσεων στο ΧΑ Το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο σε μετοχές 91,82% του καθαρού ενεργητικού, κατά μέσο όσο, στη διάρκεια του AΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάση δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/20009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ