ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2018) 8334 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότη (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται αρχεία καταγραφής συναλλαγών EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1 Δεδομένα αντισυμβαλλομένου να αναφέρονται 1 Χρονοσφραγίδα αναφοράς Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. 2 Οντότητα υποβάλλει αναφορά που την Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίη αυτής της οντότητας. 3 Αναφέρων αντισυμβαλλόμε νος Μοναδικός ταυτοποίη αναφέροντος αντισυμβαλλόμενου. κωδικός του 4 Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομέ νου Δήλωση του εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος. 5 Τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομέ νου Έναν ή σσότερους κωδικούς που προσδιορίζουν τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όλοι οι συναφείς κωδικοί που EL 2 EL

3 να αναφέρονται λαμβάνονται στην ταξινομία για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και που ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όλοι οι συναφείς κωδικοί που λαμβάνονται στην ταξινομία για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και που ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν αναφέρονται σσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί προσδιορίζονται κατά ιρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 6 Επιπρόσθετη τομεακή ταξινόμηση Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι οργανισμός συλλογικών επενδύων κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύων (ΟΕΕ), ένας κωδικός που προσδιορίζει αν είναι διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ) ή αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς ((ΑΚΧΑ). Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύων (ΟΕΕ) ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει EL 3 EL

4 να αναφέρονται χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ή κτηματομεσιτικές δραστηριότητες, ένας κωδικός που προσδιορίζει κατά πόσον είναι εταιρεία επενδύων ακίνητα (REIT). 7 Υποκατάστημα του αναφέροντος αντισυμβαλλομέ νου Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος, ο κωδικός ταυτοποίη του υποκαταστήματος. 8 Υποκατάστημα του άλλου αντισυμβαλλομέ νου Σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος, ο κωδικός ταυτοποίη του υποκαταστήματος. 9 Πλευρά αντισυμβαλλόμε νου Δήλωση του κατά πόσον ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι ασφαλειοδότης ή ασφαλειολήπτης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του [Υπηρεσία Εκδόων: να συμπληρωθεί παραπομπή C(2018)7658] EL 4 EL

5 να αναφέρονται 10 Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου Όταν μια εταιρεία διαχείρι είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύων κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, ο μοναδικός κωδικό ταυτοποίη αυτής της εταιρείας διαχείρι. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτού του ΔΟΕΕ. 1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότη και επαναχρησιμοποίη, και περί τροποποιήως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της , σ. 1). EL 5 EL

6 να αναφέρονται 11 Άλλος αντισυμβαλλόμε νος Μοναδικός κωδικός ταυτοποίη της οντότητας με την οποία ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνήψε τη ΣΧΤ. Σε περίπτωση ιδιώτη, προσδιορίζεται σταθερά ένας κωδικός πελάτη. 12 Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομέ νου Ο κωδικός της χώρας όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή ο κωδικός της χώρας κατοικίας, περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο. 13 Δικαιούχος 14 Τρίτο μέρος Όταν ο δικαιούχος της σύμβα δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ταυτοποιεί τον εν λόγω δικαιούχο προσδιορίζοντας έναν μοναδικό κωδικό ή, περίπτωση ιδιώτη, προσδιορίζοντας έναν κωδικό πελάτη που χρησιμοποιείται σταθερά, όπως αποδίδεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον εν λόγω ιδιώτη. Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον τρίτο στον οποίο ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέι τη μετασυναλλακτική επεξεργασία μιας ΣΧΤ (κατά περίπτωση). EL 6 EL

7 να αναφέρονται 15 Χρηματομεσίτης Μοναδικός κωδικός της οντότητας που ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο χωρίς να καταστεί ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος ΣΧΤ. Για συναλλαγές, ο φορέας ιοδότη δεν θεωρείται χρηματομεσίτης. 16 Εκκαθαριστικό μέλος Όταν η συναλλα εκκαθαρίζεται, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη του υπεύθυνου εκκαθαριστικού μέλους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. 17 Κεντρικό αποθετήριο («ΚΑΤ») που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα Μοναδικός κωδικός του άμεσα ή έμμεσα συμμετέχοντος ΚΑΤ του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου Όταν τόσο το άμεσα όσο και το έμμεσα συμμετέχον ΚΑΤ εμπλέκονται στην συναλλα, ο κωδικός του έμμεσου συμμετέχοντα. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 18 Φορέας ισμού Μοναδικός κωδικός του φορέα ισμού που συμμετέχει στη συναλλα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Πίνακας 2 Δεδομένα για το δάνειο και την λεια EL 7 EL

8 1 Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλας («UTI») Μοναδικός αριθμός αναφοράς της ΣΧΤ προκειμένου να προσδιοριστεί η συναλλα 2 Αριθμός παρακολούθη της αναφοράς Στην περίπτωση συναλλαγών που προκύπτουν από εκκαθάριση, αναφέρεται ο προηγούμενος UTI, δηλαδή ο UTI της αρχικής διμερούς συναλλας. Ωστόσο, ο προηγούμενος UTI δεν είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί από τους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι είναι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι («CCP») που έχουν εκκαθαρίι τη ΣΧΤ. Όταν μια ΣΧΤ εκτελέστηκε τόπο διαπραγμάτευ και εκκαθαρίστηκε την ίδια ημέρα, ο αριθμός που δημιουρθηκε από τον τόπο διαπραγμάτευ και που είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη εκτέλεση της συναλλας. 3 Ημερομηνία συμβάντος Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμη», «Επικαιροποίηση λειας», EL 8 EL

9 «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίη», «Επικαιροποίηση θωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που έχονται στην έκθεση. 4 Είδος ΣΧΤ 5 Εκκαθαρισμένη Είδος ΣΧΤ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2365/2015. Επισημαίνεται αν έλαβε χώρα κεντρική εκκαθάριση. 6 Χρονοσφραγίδα εκκαθάρι Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση. 7 Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP) Όταν η σύμβαση έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει εκκαθαρίι τη σύμβαση. 8 Τόπος διαπραγμάτευ Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον τόπο εκτέλε της ΣΧΤ. Όταν η ΣΧΤ έχει εκτελεστεί εξωχρηματιστηριακά και έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ο κωδικός MIC «XOFF» Όταν η ΣΧΤ έχει εκτελεστεί εξωχρηματιστηριακά και EL 9 EL

10 δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ο κωδικός MIC «XΧΧΧ». 9 Τύπος συμφωνίας πλαισίου Αναφορά στο είδος της συμφωνίας πλαισίου βάι της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι συνήψαν ΣΧΤ. 10 Άλλος τύπος συμφωνίας πλαισίου Ονομασία συμφωνίας πλαισίου. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν στο πεδίο 9 καταχωρίζεται «OTHR». 11 Έκδοση συμφωνίας πλαισίου Αναφορά στο έτος της συμφωνίας πλαισίου που είναι συναφές για την αναφερόμενη συναλλα, εάν έχει εφαρμο 12 Χρονοσφραγίδα εκτέλε Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η ΣΧΤ. 13 Ημερομηνία (ημερομηνία έναρξης) αξίας Ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί βάι σύμβα μεταξύ αντισυμβαλλομένων για την ανταλλα μετρητών, ή βασικών εμπορευμάτων έναντι ασφαλειών για το σκέλος ανοίγματος (spot leg) της ΣΧΤ. EL 10 EL

11 14 Ημερομηνία ληκτότητας (ημερομηνία λήξης) Ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί βάι σύμβα μεταξύ αντισυμβαλλομένων για την ανταλλα μετρητών, ή βασικών εμπορευμάτων για το σκέλος κλεισίματος (forward leg) της ΣΧΤ. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποβάλλονται για repos ανοικτής προθεσμίας. 15 Ημερομηνία καταγγελίας Ημερομηνία καταγγελίας στην περίπτωση πλήρους πρόωρης λήξης μιας ΣΧΤ. 16 Ελάχιστη περίοδος προειδοποίη Ελάχιστος αριθμός εργάσιμων ημερών ειδοποίη του ενός αντισυμβαλλόμενου από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο περίπτωση καταγγελίας της συναλλας. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 17 Νωρίτερη ημερομηνία απαίτη επιστροφής Πρώτη ημερομηνία κατά την οποία ο ιστής μετρητών έχει το δικαίωμα να απαιτήι επιστροφή μέρους των κεφαλαίων ή να καταγγείλει τη συναλλα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ EL 11 EL

12 18 Γενικός ασφαλειών δείκτης Ένδειξη του κατά πόσον η ΣΧΤ αποτελεί αντικείμενο γενικής συμφωνίας παροχής λειας. Σε περίπτωση συναλλας, το πεδίο αφορά τίτλους που παρέχονται ως λεια, και όχι τους τίτλους που παρέχονται ως δάνειο. Ο κωδικός «GENE» προσδιορίζει ΣΧΤ που αποτελεί αντικείμενο γενικής συμφωνίας παροχής λειας. Μια γενική συμφωνία παροχής λειας προσδιορίζει μια συμφωνία λειας για συναλλα στην οποία ο ασφαλειοδότης μπορεί να επιλέξει τον τίτλο που θα παρασχεθεί ως λεια μεταξύ ενός ευρέος φάσματος που ικανοποιούν προκαθορισμένα κριτήρια. Ο κωδικός «SPEC» προσδιορίζει ΣΧΤ που αποτελεί αντικείμενο εδικής συμφωνίας παροχής λειας. Μια ειδική συμφωνίας λειας προσδιορίζει μια συμφωνία παροχής λειας για μια συναλλα στο πλαίσιο της οποίας ο ασφαλειολήπτης ζητά έναν ειδικό διεθνή αριθμό αναγνώρι (ISIN) που παρέχεται από τον ασφαλειοδότη. EL 12 EL

13 19 Δείκτης παράδο βάι αξίας (delivery by value - «DBV») Δήλωση του κατά πόσον η συναλλα διευθετήθηκε με χρήση του μηχανισμού DBV. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20 Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών Ένδειξη του κατά πόσον η λεια όσον αφορά την ΣΧΤ αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας εγγυοδο με μεταβίβαση τίτλου, συμφωνίας εγγυοδο με παροχή χρηματοοικονομικής λειας ή συμφωνίας εγγυοδο με παροχή χρηματοοικονομικής λειας με δικαίωμα χρή. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί σσότερες μέθοδοι για την παροχή λειας, στο πεδίο αυτό προσδιορίζεται η κύρια συμφωνία παροχής λειας. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 21 Ανοικτή προθεσμία Ένδειξη του εάν η ΣΧΤ έχει ανοικτή προθεσμία (που δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης) ή καθορισμένη προθεσμία με συμβατικώς συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης. Ο κωδικός «True» (σωστό) καθορίζεται για ΣΧΤ ανοικτής προθεσμίας, και ο κωδικός «False» (λάθος) για ΣΧΤ καθορισμένης προθεσμίας. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ EL 13 EL

14 22 Δικαιώματα προαίρε καταγγελία για Ένδειξη του εάν η ΣΧΤ είναι αορίστου χρόνου ή προβλέπεται δυνατότητα παράτα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Στην περίπτωση ισμού ριασμό θωρίου λι, τα πεδία 23 έως 34 επαναλαμβάνον συμπληρώνονται για κάθε νόμισμα που χρησιμοποιείται στο δάνειο ριασμό θωρίου λι. 23 Σταθερό επιτόκιο Στην περίπτωση των συμφωνιών, το ετήσιο επιτόκιο επί του κυρίου ποσού της πράξης σύμφωνα με τις συμβάις υπολογισμού αριθμού ημερών. Στην περίπτωση ισμού ριασμό θωρίου λι, το ετήσιο επιτόκιο επί της αξίας του ίου που ο ιζόμενος καταβάλλει στον ιστή ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 24 Σύμβαση υπολογισμού αριθμού ημερών Η μέθοδος υπολογισμού των δεδουλευμένων τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου για ένα δεδομένο επιτόκιο. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 25 Κυμαινόμενο επιτόκιο Ένδειξη του χρησιμοποιούμενου επιτοκίου αναφοράς που επαναπροσδιορίζεται προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα βάι του επιτοκίου αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 26 Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος Χρονική περίοδος που γράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ EL 14 EL

15 27 Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που γράφει την περίοδο αναφοράς του το κυμαινόμενου επιτοκίου στο πεδίο 26. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 28 Συχνότητα πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος Χρονική περίοδος που γράφει τη συχνότητα των πληρωμών που υπόκεινται κυμαινόμενο επιτόκιο. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 29 Συχνότητα πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που γράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο που προσδιορίζεται στο πεδίο 28. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 30 Συχνότητα επαναπροσδιορισμο ύ κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος Χρονική περίοδος που γράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 31 Συχνότητα επαναπροσδιορισμο ύ κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που γράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου που προσδιορίζεται στο πεδίο 30. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 32 Απόκλιση (spread) Αριθμός των μονάδων βά που προστίθενται ή αφαιρούνται από το κυμαινόμενο επιτόκιο για τον καθορισμό του επιτοκίου του ίου. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ EL 15 EL

16 33 Νομισματικό ποσό του ισμού ριασμό θωρίου λι Ποσό του ίου ριασμό θωρίου λι συγκεκριμένο νόμισμα. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 34 Νόμισμα ισμού ριασμό θωρίου λι Νόμισμα του ίου ριασμό θωρίου λι. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Τα πεδία 35 και 36 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε προσαρμο του κυμαινόμενου επιτοκί 35 Προσαρμοσμένο επιτόκιο Επιτόκιο όπως καθορίζεται από τον πίνακα επιτοκίων. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 36 Ημερομηνία εφαρμος επιτοκίου Ημερομηνία από την οποία ισχύει το επιτόκιο. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 37 Κεφάλαιο ισμού κατά την ημερομηνία αξίας Αξία εξαγοράς που πρέπει να καταβληθεί βάι της ημερομηνίας αξίας της συναλλας. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 38 Κεφάλαιο ισμού κατά την ημερομηνία λήξης Αξία εξαγοράς που πρέπει να καταβληθεί βάι της ημερομηνίας λήξης της συναλλας. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 39 Νόμισμα κεφαλαίου ισμού του Το νόμισμα του κεφαλαίου ισμού. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 40 Είδος ουσιακού στοιχείου Ένδειξη του είδους του ουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο ΣΧΤ. EL 16 EL

17 41 Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου Προσδιορισμός του είδους του ουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 42 Ταξινόμηση τίτλου Κωδικός Ταξινόμη Χρηματοπιστωτικών Μέσων («CFI») του τίτλου που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. Όταν ένα βασικό εμπόρευμα δοθεί ή ληφθεί ως δάνειο, η κατάταξη του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζε πεδία 43, 44 και Βασικό προϊόν 44 Υπο-προϊόν Βασικό προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του [Υπηρεσία Εκδόων: να συμπληρωθεί παραπομπή C(2018)7658] Υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του [Υπηρεσία Εκδόων: να συμπληρωθεί παραπομπή C(2018)7658] Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο 43. EL 17 EL

18 45 υπο- Περαιτέρω προϊόν Περαιτέρω υπο-προϊόν όπως προσδιορίζεται στην ταξινόμηση του πίνακα βασικών εμπορευμάτων. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο υπο-προϊόν στο πεδίο Ποσότητα ονομαστικό ποσό ή Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ. Στην περίπτωση ομολόγου, το συνολικό ονομαστικό ποσό, το οποίο σημαίνει τον αριθμό των ομολόγων πολλαπλασιαζόμενο επί την ονομαστική αξία τους. Στην περίπτωση άλλων ή βασικών εμπορευμάτων, την ποσότητά τους. 47 Μονάδα μέτρη Μονάδα μέτρη στην οποία εκφράζεται η ποσότητα. Το πεδίο αυτό αφορά βασικά εμπορεύματα. 48 Νόμισμα του ονομαστικού ποσού Στην περίπτωση που αναφέρεται το ονομαστικό ποσό, το νόμισμα του ονομαστικού ποσού. 49 Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος Σε περίπτωση ιοδότη και ιοληψίας και βασικών εμπορευμάτων, η τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιείται για ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ EL 18 EL

19 τον υπολογισμό της αξίας του ίου. Σε περίπτωση πώλη και, την τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού του άμεσου (spot) σκέλους της συναλλας. 50 Νόμισμα της τιμής Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος. 51 Ποιότητα τίτλου του Κωδικός που χαρακτηρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο του τίτλου. 52 Λήξη του τίτλου Λήξη του τίτλου Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 53 Δικαιοδοσία εκδότη του Δικαιοδοσία του εκδότη του τίτλου. Στην περίπτωση που εκδίδονται από αλλοδαπή θυγατρική, η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής εταιρείας ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, η δικαιοδοσία της θυγατρικής. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 54 LEI (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας) του εκδότη LEI του εκδότη του τίτλου. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. EL 19 EL

20 55 Είδος τίτλου 56 Αξία ίου 57 Αγοραία αξία Κωδικός που χαρακτηρίζει το είδος του τίτλου. Αξία ίου, δηλαδή η ποσότητα ή το ονομαστικό ποσό του ίου, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή που έχεται στο πεδίο 49. Αγοραία αξία των ή εμπορευμάτων που λαμβάνονται ή παρέχονται ως δάνεια. 58 Σταθερό ποσοστό επιστροφής Σταθερό επιτόκιο (επιτόκιο που συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον ιστή για την επανεπένδυση της λειας μετρητά μείον οποιοδήποτε τέλος ισμού) που καταβάλλεται από τον ιστή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος στον ιολήπτη (θετικό ποσοστό επιστροφής) ή από τον ιολήπτη στον ιστή (αρνητικό ποσοστό επιστροφής) επί του υπολοίπου της παρεχόμενης λειας μετρητά. 59 Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής Ένδειξη του επιτοκίου αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού της επιστροφής (επιτόκιο που συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον EL 20 EL

21 ιστή για την επανεπένδυση της λειας μετρητά μείον οποιοδήποτε τέλος ισμού) που καταβάλλεται από τον ιστή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος στον ιολήπτη (θετικό ποσοστό επιστροφής) ή από τον ιολήπτη στον ιστή (αρνητικό ποσοστό επιστροφής) επί του υπολοίπου της παρεχόμενης λειας μετρητά. 60 Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος Χρονική περίοδος που γράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής. 61 Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που γράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής στο πεδίο Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος Χρονική περίοδος που γράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής. 63 Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που γράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής που EL 21 EL

22 προσδιορίζεται στο πεδίο Συχνότητα επαναπροσδιορισμο ύ κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος Χρονική περίοδος που γράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής. 65 Συχνότητα επαναπροσδιορισμο ύ κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που γράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής που καθορίζεται στο πεδίο Απόκλιση (spread) του ποσοστού επιστροφής Απόκλιση για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής εκφραζόμενη μονάδες βά. 67 Τέλος ισμού Τέλος που καταβάλλει στον ιστή ο ιολήπτης του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος. 68 Αποκλειστικές ρυθμίις Σε περίπτωση και ιοληψίας, ένδειξη του κατά πόσον ο ιολήπτης έχει αποκλειστική πρόσβαση ιοληψία από το χαρτοφυλάκιο του ιστή Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. EL 22 EL

23 69 Οφειλόμενο δάνειο ριασμό θωρίου λι Συνολικό ποσό ίων ριασμό θωρίου λι, στο βασικό νόμισμα. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 70 Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου ίου ριασμό θωρίου λι Βασικό νόμισμα οφειλόμενων ίων ριασμό θωρίου λι ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 71 Αρνητική αξία αγοραία Αγοραία αξία της αρνητικής θέ, στο βασικό νόμισμα. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Δεδομένα ασφαλειών 72 Προειδοποίηση πράξης χωρίς παροχή λειας («SL») Ένδειξη του κατά πόσο η πράξη SL δεν καλύπτεται από λεια. Το πεδίο δεν χρησιμοποιείται όταν οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να ασφαλίσουν τη συναλλα αλλά δεν είναι ακόμη γνωστή η συγκεκριμένη κατανομή των ασφαλειών 73 Παροχή λειας για το καθαρό άνοιγμα Ένδειξη σχετικά με το εάν η λεια παρασχέθηκε για ένα καθαρό άνοιγμα, και όχι για μία μόνο συναλλα. 74 Ημερομηνία αξίας της λειας Όταν οι συναλλαγές έχουν εξασφαλιστεί βάση καθαρού ανοίγματος, η τελευταία ημερομηνία αξίας που λαμβάνεται στο συμψηφιστικό σύνολο EL 23 EL

24 των ΣΧΤ, λαμβανομένων υπόψη όλων των πράξεων για τις οποίες παρασχέθηκε η λεια. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένες λειες, τα πεδία 75 έως 94 επαναλαμβάνονται και συμπληρ για κάθε συνιστώσα της λειας, κατά περίπτωση. 75 Είδος συνιστώσας της λειας Ένδειξη του είδους της συνιστώσας της λειας. Όταν ως λεια χρησιμοποιούνται μετρητά, αυτό πρέπει να προσδιοριστεί στα πεδία 76 και Ποσό λειας μετρητά Ποσό των κεφαλαίων που παρέχονται ως λεια για τη ιοληψία ή βασικών εμπορευμάτων. 77 Νόμισμα λειας μετρητά Το νόμισμα της λειας μετρητά 78 Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια Ταυτοποίηση του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 79 Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια Κωδικός Ταξινόμη Χρηματοπιστωτικού Μέσου («CFI») του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. Όταν ένα βασικό εμπόρευμα χρησιμοποιήθηκε ως λεια, η ταξινόμηση αυτού του βασικού εμπορ προσδιορίζεται στα πεδία 80, 81 και Βασικό προϊόν Βασικό προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα EL 24 EL

25 5 του παραρτήματος Ι του [Υπηρεσία Εκδόων: να συμπληρωθεί παραπομπή C(2018)7658] 81 Υπο-προϊόν Υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του [Υπηρεσία Εκδόων: να συμπληρωθεί παραπομπή C(2018)7658] Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο υπο- Περαιτέρω προϊόν Περαιτέρω υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του [Υπηρεσία Εκδόων: να συμπληρωθεί παραπομπή C(2018)7658] Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο υπο-προϊόν στο πεδίο Ποσότητα ονομαστικό της λειας ή ποσό Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιήθηκε ως λεια. Στην περίπτωση ομολόγου, το συνολικό ονομαστικό ποσό, το οποίο σημαίνει τον αριθμό των ομολόγων πολλαπλασιαζόμενο επί την ονομαστική αξία. Στην περίπτωση άλλων EL 25 EL

26 ή βασικών εμπορευμάτων, την ποσότητά τους. 84 Μονάδα μέτρη της λειας Μονάδα μέτρη στην οποία εκφράζεται η ποσότητα της λειας. Το πεδίο αυτό αφορά βασικά εμπορεύματα. 85 Νόμισμα του ονομαστικού ποσού της λειας Στην περίπτωση που αναφέρεται το ονομαστικό ποσό της λειας, το νόμισμα του ονομαστικού ποσού. 86 Νόμισμα της τιμής 87 Τιμή ανά μονάδα Νόμισμα της τιμής της συνιστώσας λειας. Τιμή ανά μονάδα όσον αφορά τη συνιστώσα λειας, συμλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων για τους τοκοφόρους τίτλους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος. 88 Αγοραία αξία της λειας Αγοραία αξία των της μεμονωμένης συνιστώσας της λειας εκφραζόμενη στο νόμισμα της τιμής. EL 26 EL

27 89 Κούρεμα θώριο ή Για συμφωνίες (repos) και συμφωνίες πώλη και, οποιοδήποτε κούρεμα ασφαλειών πρέπει να καθορίζεται με σχέση με τυχόν μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη λεια, στο επίπεδο ISIN, στο πλαίσιο του οποίου η αξία αυτής της υποκείμενης λειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των ουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό. Για συναλλαγές, το ποσοστό οποιουδήποτε κουρέματος ασφαλειών πρέπει να καθορίζεται με σχέση με τυχόν μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη λεια, είτε στο επίπεδο ISIN, είτε επίπεδο χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του οποίου η αξία αυτής της υποκείμενης λειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των ουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό. Για πράξεις ισμού ριασμό θωρίου λι, το ποσοστό του απαιτούμενου θωρίου που εφαρμόζεται στο σύνολο EL 27 EL

28 του χαρτοφυλακίου ασφαλειών που κρατείται ριασμό βασικής μεσιτείας ενός πελάτη. Στο πεδίο αυτό προσδιορίζονται οι πραγματικές τιμές, και όχι εκτιμήις ή προκαθορισμένες τιμές. 90 Ποιότητα λειας της Κωδικός που ταξινομεί τον κίνδυνο του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια. 91 Ημερομηνία λήξης του τίτλου Ημερομηνία λήξης του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 92 Δικαιοδοσία εκδότη του Δικαιοδοσία του εκδότη του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια. Στην περίπτωση που εκδίδονται από αλλοδαπή θυγατρική, αναφέρεται η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής εταιρείας ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, η δικαιοδοσία της θυγατρικής. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. 93 LEI (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας) του εκδότη LEI του εκδότη του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα. EL 28 EL

29 94 Είδος λειας Κωδικός που ταξινομεί τον τύπο του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια. 95 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησ ης της λειας Ένδειξη του κατά πόσον ο ασφαλειολήπτης μπορεί να επαναχρησιμοποιήι τους τίτλους που παρέχονται ως λεια. Το πεδίο 96 πρέπει να καθορίζεται περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί ένα καλάθι ασφαλειών. Η λεπ κατανομή των ασφαλειών για ΣΧΤ που καλύπτονται από ομάδα ασφαλειών πρέπει να προσδιοριστεί στα π έως 94 όταν είναι διαθέσιμη. 96 Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών Όταν μπορεί να ταυτοποιηθεί το καλάθι ασφαλειών με κωδικό ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του καλαθιού ασφαλειών. Όταν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το καλάθι ασφαλειών με κωδικό ISIN, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με τον κωδικό «NTAV». 97 Κωδικός χαρτοφυλακίου Όταν η πράξη έχει εκκαθαριστεί και λαμβάνεται χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για το οποίο ανταλλάσσονται θώρια, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Όταν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών λαμβάνει EL 29 EL

30 επί συμβάις παραγώγων που πρέπει να αναφερθούν βάι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κωδικός του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που αναφέρθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Είδος ενέργειας Η αναφορά θα πρέπει να λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών: α) μια ΣΧΤ που αναφέρεται για πρώτη φορά προσδιορίζεται ως «Νέα» Β) μια τροποποίηση της προηγουμένως αναφερθείσας ΣΧΤ προσδιορίζεται ως «Τροποποίηση». Αυτή λαμβάνει επικαιροποίηση προηγούμενης αναφοράς που παρουσιάζει μια θέση, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι νέες συναλλαγές που λαμβάνονται στη θέση αυτή γ) μια αποτίμηση τίτλου ή βασικού εμπορεύματος που υπόκεινται συναλλα ή βασικών εμπορευμάτων, προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση αποτίμη» δ) μια τροποποίηση των λεπτομερειών όσον αφορά τα δεδομένα ασφαλειών, EL 30 EL

31 λαμβανομένης της αποτίμησής τους, προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση ασφαλειών» ε) η ακύρωση μιας εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς στο σύνολό της, περίπτωση που η ΣΧΤ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ή δεν υπόκειτο στις απαιτήις υποβολής αναφορών ΣΧΤ, αλλά αναφέρθηκε κατά λάθος αρχείο καταγραφής συναλλαγών, προσδιορίζεται ως «Σφάλμα» στ) μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση» ζ) η λήξη μιας ΣΧΤ ανοικτής προθεσμίας ή η πρόωρη λήξη μιας ΣΧΤ καθορισμένης προθεσμίας προσδιορίζεται ως «Λήξη/Πρόωρη λήξη» η) μια ΣΧΤ που πρόκειται να αναφερθεί ως νέα συναλλα και, επί, λαμβάνεται χωριστή αναφορά θέ κατά την ίδια ημέρα, προσδιορίζεται ως «Συνιστώσα θέ». EL 31 EL

32 99 Επίπεδο Ένδειξη του κατά πόσον η αναφορά διενεργείται επίπεδο συναλλας ή θέ. Η αναφορά επίπεδο θέ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπλήρωμα στην αναφορά επίπεδο συναλλας, με σκοπό την αναφορά μετασυναλλακτικών γεγονότων και μόνον εφόσον οι επιμέρους συναλλαγές ανταλλάξιμων προϊόντων έχουν αντικατασταθεί από τη θέση. Πίνακας 3 Δεδομένα σχετικά με το θώριο 1 Χρονοσφραγίδα αναφοράς Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. 2 Ημερομηνία συμβάντος Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμη», EL 32 EL

33 «Επικαιροποίηση λειας», «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίη», «Επικαιροποίηση θωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που έχονται στην έκθεση. 3 Οντότητα υποβάλλει αναφορά που την Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτής της οντότητας. 4 Αναφέρων αντισυμβαλλόμεν ος Μοναδικός κωδικός ταυτοποίη του αναφέροντος αντισυμβαλλόμενου. 5 Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου Όταν μια εταιρεία διαχείρι είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύων EL 33 EL

34 κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτής της εταιρείας διαχείρι. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτού του ΔΟΕΕ. 6 Άλλος αντισυμβαλλόμεν ος Μοναδικός κωδικός ταυτοποίη της οντότητας με την οποία ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνήψε τη ΣΧΤ. 7 Κωδικός χαρτοφυλακίου Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για το οποίο ανταλλάσσονται θώρια, θα πρέπει να προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Όταν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών λαμβάνει επί συμβάις παραγώγων που πρέπει να αναφερθούν βάι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κωδικός του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που αναφέρθηκε δυνάμει του EL 34 EL

35 κανονισμού αριθ. 648/2012. (ΕΕ) 8 Παρεχόμενο αρχικό θώριο Αξία του αρχικού θωρίου που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το αρχικό θώριο παρέχεται βάι χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού θωρίου που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο. 9 Νόμισμα παρεχόμενου αρχικού θωρίου του Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού θωρίου 10 Παρεχόμενο θώριο διαφορών αποτίμη Αξία του θωρίου διαφορών αποτίμη που παρέχεται, μεταξύ άλλων της αξίας του χρηματικού διακανονισμού, από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το θώριο διαφορών αποτίμη παρέχεται βάι χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει τη συνολική αξία του θωρίου διαφορών αποτίμη που παρέχεται για το EL 35 EL

36 χαρτοφυλάκιο. 11 Νόμισμα παρεχόμενου θωρίου διαφορών αποτίμη του Νόμισμα του παρεχόμενου θωρίου διαφορών αποτίμη 12 Λαμβανόμενο αρχικό θώριο Αξία του αρχικού θωρίου που λαμβάνει ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το αρχικό θώριο λαμβάνεται βάι χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού θωρίου που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο. 13 Νόμισμα αρχικού θωρίου ελήφθη του που Νόμισμα του αρχικού θωρίου που ελήφθη 14 Λαμβανόμενο θώριο διαφορών αποτίμη Αξία του θωρίου διαφορών αποτίμη που λαμβάνει, μεταξύ άλλων της αξίας του χρηματικού διακανονισμού, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που το θώριο διαφορών αποτίμη λαμβάνεται βάι χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να EL 36 EL

37 λαμβάνει τη συνολική αξία του θωρίου διαφορών αποτίμη που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο. 15 Νόμισμα θωρίου διαφορών αποτίμη ελήφθη του που Νόμισμα του θωρίου διαφορών αποτίμη που ελήφθη 16 Πλεονάζουσα λεια που παρασχέθηκε Αξία της λειας που παρέχεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης λειας. 17 Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας λειας Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας λειας 18 Λαμβανόμενη πλεονάζουσα λεια Αξία της λειας που λαμβάνεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης λειας. 19 Νόμισμα πλεονάζουσας λειας που ελήφθη Νόμισμα πλεονάζουσας λειας που ελήφθη EL 37 EL

38 20 Είδος ενέργειας Η αναφορά θα πρέπει να λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών: α) ένα νέο υπόλοιπο θωρίου προσδιορίζεται ως «Νέο» β) μια τροποποίηση των στοιχείων των θωρίων προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση θωρίου» γ) μια ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «Σφάλμα» στ) μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση» Πίνακας 4 Δεδομένα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, την επανεπένδυση ασφαλειών μετρητά και τις πηγές χρηματοδότη Λεπτομέρειες πρέπει αναφέρονται που να 1 Χρονοσφραγίδα αναφοράς Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. EL 38 EL

39 Λεπτομέρειες πρέπει αναφέρονται που να 2 Ημερομηνία συμβάντος Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμη», «Επικαιροποίηση λειας», «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίη», «Επικαιροποίηση θωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που έχονται στην έκθεση. 3 Οντότητα υποβάλλει αναφορά που την Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτής της οντότητας. 4 Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος Μοναδικός κωδικός ταυτοποίη του αναφέροντος αντισυμβαλλόμενου. 5 Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος EL 39 EL

40 Λεπτομέρειες πρέπει αναφέρονται που να είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου Όταν μια εταιρεία διαχείρι είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύων κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτής της εταιρείας διαχείρι. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίη αυτού EL 40 EL

41 Λεπτομέρειες πρέπει αναφέρονται που να του ΔΟΕΕ. Το πεδίο 6 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα λειας. 6 Είδος συνιστώσας της λειας Ένδειξη του είδους της συνιστώσας της λειας. Τα πεδία 7, 8, 9 και 10 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε τίτλο. 7 Συνιστώσα λειας Ταυτοποίηση του τίτλου που χρησιμοποιείται ως λεια 8 Αξία επαναχρησιμοποιούμεν ης λειας Συνολική αξία ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούντα ι όταν μπορεί να υπολογιστεί επίπεδο ΣΧΤ. 9 Εκτιμώμενη επαναχρησιμοποίηση λειας Όταν η πραγματική αξία των ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούντα ι είναι άγνωστη ή δεν μπορεί να υπολογιστεί, υπολογίζεται εκτίμηση της αξίας της επαναχρησιμοποίη επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου όπως ορίζεται στην έκθεση του FSB (Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τίτλο «Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral EL 41 EL

42 Λεπτομέρειες πρέπει αναφέρονται που να Re-Use: Measure and Metrics» της 25ης Ιανουαρίου Νόμισμα επαναχρησιμοποιούμεν ης λειας Νόμισμα της πραγματικής ή εκτιμώμενης αξίας των ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούντα ι. 11 Ποσοστό επανεπένδυ Μέσο επιτόκιο που λαμβάνεται από την επανεπένδυση ασφαλειών μετρητά που πραγματοποιείται από τον ιστή. Τα πεδία 12, 13 και 14 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε επένδυση όταν η λεια μετρ επενδυθεί εκ νέου και για κάθε νόμισμα. 12 Είδος επανεπένδυ της επένδυ μετρητά Είδος επανεπένδυ. 13 Το ποσό μετρητών που έχει επανεπενδυθεί Ποσό των επανεπενδυόμενων μετρητών δεδομένο νόμισμα. 14 Νόμισμα μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί Νόμισμα των μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί. Στην περίπτωση πράξεων ισμού ριασμό θωρίου λι, ο αντισυμβαλλόμενος οφε επαναλάβει και να συμπληρώνει τα πεδία 15, 16 και 17 για κάθε πη χρηματοδότη και παρέχει πληροφο αυτά τα πεδία επίπεδο οντότητας. 15 Πηγές χρηματοδότη: Οι πηγές χρηματοδότη που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ EL 42 EL

43 Λεπτομέρειες πρέπει αναφέρονται που να ίων ριασμό θωρίου λι. 16 Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότη Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότη που αναφέρονται στο πεδίο 15. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 17 Νόμισμα πηγών χρηματοδότη Νόμισμα της αγοραίας αξίας των πηγών χρηματοδότη ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 18 Είδος ενέργειας Η αναφορά θα πρέπει να λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών: α) ένα νέο υπόλοιπο επαναχρησιμοποίη προσδιορίζεται ως «Νέο» β) μια τροποποίηση των στοιχείων της επαναχρησιμοποίη προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίη» γ) μια ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «Σφάλμα» στ) μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση» EL 43 EL