ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2018) 8332 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, βάσει του οποίου διευκρινίζονται τα λειτουργικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πίνακας 1 Πεδία συμφωνίας, επίπεδα και ημερομηνία έναρξης της φάσης συμφωνίας αντισυμβαλλομέν ου Α.Α. Αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης αντισυμβαλλομέν ου Α.Α. Πλευρά αντισυμβαλλομένου αντισυμβαλλομέν ου Α.Α. Άλλος αντισυμβαλλόμενος Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός («UTI») Είδος ΣΧΤ Εκκαθαρισμένη Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης μία ώρα iv) EL 1 EL

3 Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος Τόπος διαπραγμάτευσης Τύπος συμφωνίας κύριας Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης μία ώρα αξίας (ημερομηνία έναρξης) ληκτότητας (ημερομηνία λήξης) καταγγελίας EL 2 EL

4 Ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης iv) Νωρίτερη ημερομηνία εξαγοράς iv) Γενικός ασφαλειών δείκτης iv) Δείκτης παράδοσης βάσει αξίας (delivery by value - «DBV») iv) Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών Ανοικτή προθεσμία Δικαιώματα προαίρεσης για EL 3 EL

5 καταγγελία iv) Σταθερό επιτόκιο Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο Σύμβαση υπολογισμού αριθμού ημερών Κυμαινόμενο επιτόκιο Περίοδος αναφοράς επιτοκίου - χρονική περίοδος Περίοδος αναφοράς επιτοκίου - πολλαπλασιαστής iv) Συχνότητα πληρωμής επιτοκίου - χρονική περίοδος iv) EL 4 EL

6 Συχνότητα πληρωμής επιτοκίου πολλαπλασιαστής iv) Συχνότητα επαναπροσδιορισμού επιτοκίου - χρονική περίοδος Συχνότητα επαναπροσδιορισμού επιτοκίου πολλαπλασιαστής Απόκλιση (spread) Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο Ποσό νομίσματος δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης Νόμισμα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης Προσαρμοσμένο επιτόκιο Μέχρι το τρίτο δεκαδικό iv) EL 5 EL

7 ψηφίο εφαρμογής επιτοκίου iv) Ονομαστική αξία την ημερομηνία αξίας Ονομαστική αξία την ημερομηνία λήξης 0,0005% Νόμισμα του ποσού της ονομαστικής αξίας Είδος περιουσιακού στοιχείου Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου Ταξινόμηση τίτλου EL 6 EL

8 Βασικό προϊόν Υπο - προϊόν iv) iv) Περαιτέρω υπο - προϊόν iv) Ποσότητα ονομαστικό ποσό ή Μονάδα μέτρησης iv) Νόμισμα του ονομαστικού ποσού Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος iv) EL 7 EL

9 Νόμισμα της τιμής Ποιότητα του τίτλου Ληκτότητα του τίτλου iv) iv) iv) Δικαιοδοσία εκδότη του iv) Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη iv) Είδος τίτλου Αξία δανείου iv) iv) EL 8 EL

10 Αγοραία αξία 0,0005% iv) Σταθερό ποσοστό επιστροφής (rebate) Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής (rebate) Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο Περίοδος αναφοράς ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος iv) Περίοδος αναφοράς ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής iv) Συχνότητα πληρωμής ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος iv) Συχνότητα πληρωμής EL 9 EL

11 ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής iv) Συχνότητα επαναπροσδιορισμού ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος iv) Συχνότητα επαναπροσδιορισμού ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής iv) Απόκλιση του επιστροφής (spread) ποσοστού Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο iv) Τέλος δανεισμού Αποκλειστικές ρυθμίσεις iv) Οφειλόμενο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης EL 10 EL

12 Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης Αρνητική αξία αγοραία 0,0005% Προειδοποίηση πράξης δανεισμού τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας («SL») Εξασφάλιση του καθαρού ανοίγματος αξίας της εξασφάλισης Είδος συνιστώσας της ασφάλειας Ποσό ασφάλειας σε χρηματικά διαθέσιμα Νόμισμα ασφάλειας σε χρηματικά EL 11 EL

13 διαθέσιμα Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια Βασικό προϊόν Υπο - προϊόν iv) iv) Περαιτέρω υπο - προϊόν iv) Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό της ασφάλειας Μονάδα μέτρησης της EL 12 EL

14 ασφάλειας Νόμισμα ονομαστικού της ασφάλειας του ποσού Νόμισμα της τιμής Τιμή ανά μονάδα Αγοραία αξία της ασφάλειας 0,0005% Περικοπή ή περιθώριο Μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο Ποιότητα ασφάλειας της EL 13 EL

15 του τίτλου λήξης Δικαιοδοσία εκδότη του Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη Είδος της ασφάλειας Διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποίησης της ασφάλειας Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών Επίπεδο EL 14 EL

16 Πίνακας 2 Λόγοι απόρριψης μιας αναφοράς ΣΧΤ Κατηγορίες απόρριψης Σχήμα Άδεια Λογική Επιχειρηματικοί κανόνες Αιτιολογία η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή λόγω μη συμμορφούμενου σχήματος η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή επειδή η οντότητα που υποβάλλει την έκθεση δεν έχει την άδεια να υποβάλει αναφορά εξ ονόματος του αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή επειδή ο τύπος ενέργειας για την ΣΧΤ δεν είναι λογικά ορθός η ΣΧΤ δεν έγινε δεκτή επειδή η ΣΧΤ δεν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες επικυρώσεις περιεχομένου. Πίνακας 3 Αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας Κατηγορίες συμφωνιών Είδος αναφοράς Απαίτηση υποβολής αναφορών και για τους δύο αντισυμβαλλομένους Καθεστώς σύζευξης Καθεστώς συμφωνίας δανείου Καθεστώς συμφωνίας ασφάλειας Περαιτέρω τροποποιήσεις Αξίες συμφωνιών Μονόπλευρη/Αμφίπλευρη Ναι/ Συζευγμένη/Μη συζευγμένη Έχει/Δεν έχει συμφωνηθεί Έχει/Δεν έχει συμφωνηθεί Ναι/ EL 15 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πίνακας 1 - Δημόσια δεδομένα Πίνακας A. Συγκέντρωση Ημερομη νία T R Είδος συγκέντρωσ ης Είδος τόπου διαπραγμάτ ευσης Τοποθεσία του αντισυμβαλλομ ένου που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης Τοποθεσία του άλλου αντισυμβαλλομ ένου Συμφωνί α Είδος ΣΧΤ Εκκαθαρισ θείσα Μέθοδος μεταβίβα σης ασφαλειώ ν Δείκτες που χρησιμοποιού νται ως στοιχεία αναφοράς 1 Συγκεντρω τικό ποσό χορηγηθέντ ων δανείων Συγκεντρωτ ικός αριθμός συναλλαγών Συγκεντρω τική αξία ασφαλειών E U T R Αναφερθείσα XXXX ΕΟΧ ΕΟΧ Αμφίπλευ ρη, δάνειο που έχει συμφωνη θεί, ασφάλεια που δεν έχει συμφωνη θεί Συμφωνία επαναγοράς (Repo) Ναι TTCA Εκκρεμούσα XOFF Εκτός ΕΟΧ Εκτός ΕΟΧ Αμφίπλευ ρη, δάνειο που έχει συμφωνη θεί, ασφάλεια που έχει συμφωνη θεί BSB/SBB SICA MIC ΕΟΧ Μονόπλε υρη ΕΟΧ, δάνειο Δανειοδοσία και δανειοληψία SIUR 1 Συμπληρώνεται με τους σχετικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο πεδίο 25 του πίνακα 2 «δανείων και ασφαλειών» του παραρτήματος I του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί αναφορά για το ΕΤΠ σχετικά με την υποβολή αναφορών βάσει του άρθρου 4 παράγραφος10 SFTR] EL 16 EL

18 που έχει συμφωνη θεί, ασφάλεια που έχει συμφωνη θεί τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων MIC ΕΟΧ εκτός Δανεισμός σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης EL 17 EL