Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΛΙΟΣ JULY 213

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.8. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 35,7% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Ιούλιο του 213, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Απρίλιος-Ιούνιος). Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 213 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 52,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 64.9% της αξίας συναλλαγών τον Ιούλιο 213, όταν ο μέσος όρος του έτους 212 είχε διαμορφωθεί στο 64.5%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4.4% για το μήνα Ιούλιο 213. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Ιουλίου του 213 ανήλθαν σε 33,323, ήτοι 97 περισσότεροι από τα τέλη Ιουνίου του 213. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,142 ή ποσοστό 6.4%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during July 213 decreased by 35.7%, when compared to the respective average number of the last quarter (April - June). Specifically, 24,883 contracts were traded in July 213, compared to the 38,713 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 52.7% compared to the previous quarter. It is noted that, in July 213, the client account trades for stock futures accounted for 64.9% of the trades value, when the 212 total average was 64.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 4.4% in July 213. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 33,323 at the end of July 213, that is 97 more than the end of June 213. Out of these trading accounts, 2,142 concluded trades or the 6.4% of the total.

5 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/213 Έως - To : 31/7/213 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Ιούλιος Traded Volume July / 213 έως-to 7 / / 212 έως-to 7 / 212 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Ιούλιος July 212 Ιούλιος July 213 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 21,713 1,167,279 95, % 8,22 9,778 2,536 8, % -1.31% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 1, % % Σύνολο - Total 21,713 1,169,165 95, % 8,234 9,787 2,536 8, % -1.39% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 12, ,615 13, % % % Σύνολο - Total 12, ,615 13, % % % -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 47, ,765 2,13, % 5,273 1,94 7,137 2, % 9.4% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 8,658 16,32-46.% % -1.% Eurobank - Eurobank 57,57 235,929 6, % 1,661 2, , % 5.87% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 6, , , % 1,798 1, % % Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 25,66 212, % 177 1,856-1.% --- Βιοχάλκο - Viohalko 1,197 15,57 3, % % % ΓΕΚ Τέρνα - GEK Terna 7, , , % 1,276 1, % % ΔΕΗ - Public Power Corporation 21, , , % 2,69 1,925 2, % % Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 5,543 1,51,683 2,278, % 7,46 7,231 6,371 2, % % Ελλάκτωρ - Ellaktor 3,654 83,625 17, % % -7.86% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 3,53 27,91 15, % % -3.19% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 2,248 4,731 17, % % -7.25% Ιντραλότ - Intralot 7,436 16,281 28, % % % Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 116, , % 821 2,195-1.% --- ΜΕΤΚΑ - METKA 1,161 9,743 8, % % % Μότορ Οϊλ - Motor Oil ,827 19, % % % Μυτιληναίος - Mitilinaios 4,436 11,347 72, % % % ΟΠΑΠ - Opap 3, , , % 1, , % -82.4% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 23, , , % 3,133 3,48 2,383 1, % % ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 1,82 27,275 5, % % % ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 272 5,868 1, % % % Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 33,39 564, , % 3,973 2,314 1,924 1, % % ΟΛΠ - P.P.A , Eurobank Properties - Eurobank Properties 886 7, Frigoglass - Frigoglass 816 7, Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 2,38 28, Jumbo - Jumbo 1,894 11, ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 163 8, CC HBC AG - CC HBC AG 1,15 1, ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks Σύνολο - Total 287,377 4,653,446 6,965, % 32,771 26,422 26,713 12, % % -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 84 1, % ΔΕΗ - Public Power Corporation 2 2,415 4, % % % Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece , % % ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 13 3,596 11, % % % ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 12 1,214 1, % % % Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank Σύνολο - Total 451 8,33 22, % % -67.5% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 52,23 5,955,259 8,24, % 41,938 37,135 29,657 21, % % -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 21,9 385, , % 2, % 5.92% Stock Reverse Repos 22,63 191,51 351, % 1, % 11.94% Σύνολο - Total 43,72 576,74 85, % 4,61 1,353 1,28 1, % 4.5% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 26, ,289 9, % , % 414.1% Σύνολο - Total 26, ,289 9, % , % 414.1% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 572,315 6,646,252 8,965, % 46,85 38,713 31,362 24, % % (*) Αφορά τους μήνες: Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Refers to months: April, May and June. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών -Monthly Traded Volume 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, /1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/7 21/9 21/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/1 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις -Open Interest Monthly Average 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων -Traded Volume to Open Interest Ratio 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 212/11 212/11 213/1 213/1 213/3 213/3 213/5 213/5 213/7 213/ /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7

7 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Jul-13 Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24, ,315 Προϊόντα Συμβάσεις API ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE Jul-13 Trading Members New members Members mergers and resignations Clearing Members New Members per year 3 2 Members mergers and resignations Direct clearing members General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24, ,315 Products API licences

8 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/1 211/3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,855 12, % 42.16% 57.84% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,891 6, % 45.62% 54.38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,146 2, % 43.41% 56.59% Ιανουάριος - January , % 38.12% 61.88% Φεβρουάριος - February , % 42.% 58.% Μάρτιος - March , % 41.39% 58.61% Απρίλιος - April , % 4.36% 59.64% Μάϊος - May , % 38.33% 61.67% Ιούνιος - June , % 47.98% 52.2% Ιούλιος - July , % 35.39% 64.61% Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,22 1, % 4.51% 59.49% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/ /7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών -Average Daily Traded Value

9 3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/11 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,441 2, % 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.23% 52.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.28% 54.72% Ιανουάριος - January % 5.3% 49.97% Φεβρουάριος - February % 47.98% 52.2% Μάρτιος - March , % 47.32% 52.68% Απρίλιος - April % 47.56% 52.44% Μάϊος - May % 47.94% 52.6% Ιούνιος - June % 53.4% 46.96% Ιούλιος - July % 47.14% 52.86% Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 48.72% 51.28% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 3.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,921 3, % 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,94 2, % 43.48% 56.52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,392 2, % 35.46% 64.54% Ιανουάριος - January , % 3.61% 69.39% Φεβρουάριος - February , % 33.55% 66.45% Μάρτιος - March , % 35.46% 64.54% Απρίλιος - April , % 25.1% 74.9% Μάϊος - May , % 27.69% 72.31% Ιούνιος - June , % 41.31% 58.69% Ιούλιος - July , % 35.11% 64.89% Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,439 1, % 32.69% 67.31% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29/1 29/3 29/5 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 29/7 29/9 29/11 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/ /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/ /7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Συναλλαγές Πελατείας -Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 3.4. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 1,6 1,4 1,2 1, /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 213/5 213/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.22% 5.78% Σύνολο Έτους - Year Total % 49.98% 5.2% Ιανουάριος - January % 59.6% 4.4% Φεβρουάριος - February % 5.% 5.% Μάρτιος - March % 5.% 5.% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 51.38% 48.62% Ιούνιος - June % 53.1% 46.99% Ιούλιος - July % 69.4% 3.6% Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 54.77% 45.23% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας -Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών -Average Daily Traded Value

12 3.5. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Ιούλιο 213 Stock Repos - Top annualised returns for July 213 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) - EUROBANK ERGASIAS (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) - METKA (CR) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) - TERNA ENERGY (CR) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) - FOLLI FOLLIE (CR) COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) - CC HBC AG (CR) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) - MARFIN INVESTMENT GROUP (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) ,875 3, ,15 2, ,23 11, * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

13 3.6. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) -Monthly Index Return (right axis) 211/1 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY ,817 11, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] ,955 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,961 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,278 6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,364 9, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,9 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2, ΜΑΪΟΣ - MAY ,149 6, ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE ,932 7, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER ,188 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,832 7, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER ,258 6, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ,822 5, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,241 7, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,922 5, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 213 1,87 8, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,354 5, ΜΑΙΟΣ - MAY ,27 5, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 213 8,973 6, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 213 9,8 3, /4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 212/1 213/1 213/4 213/7 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

14 3.7. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 6, 5, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) PPA (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) HDF (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 4, Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) HDF (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) PPA (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 213/7 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

15 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 25% 11% 12% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 4% 2% 21% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 28% 12% 14% % 15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 33% 17% 18% % 16% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER % 49% 27% 3% % 22% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 28% 18% 2% % 16% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 213 8% 33% 13% 17% % 15% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 34% 18% 23% % 16% ΜΑΡΤΙΟΣ 213- MARCH % 25% 26% 33% % 19% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 213- APRIL % 3% 15% 18% % 1% ΜΑΪΟΣ MAY % 3% 14% 15% % 5% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE % 24% 42% 5% % 12% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 4% 32% 42% % 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 23% 23% 28% % 12%