ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΣΜΕΥΣΗ Ή ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΑΚΤ (CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL - CCBM) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΣΩ ΣΑΚΤ ΟΤΑΝ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ...4 Σελίδα 4.1 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Συναλλαγές µε την Κεντρική Τράπεζα της Γερµανίας Συναλλαγές µε την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας Συναλλαγές µε την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΣΩ ΣΑΚΤ ΟΤΑΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...16 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 : Ενεχυρίαση τίτλων µέσω ΣΑΚΤ όταν η χρηµατοδότηση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΜΤ 542)...5 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 Α : Ενεχυρίαση ισπανικών τίτλων µέσω ΣΑΚΤ όταν η χρηµατοδότηση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΜΤ 542)...6 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 : Αποδέσµευση ενεχυριασµένων τίτλων (ΜΤ 540)...7 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3 : Ενεχυρίαση τίτλων µέσω της Κ. Τ. Γερµανίας όταν η χρηµατοδότηση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΜΤ 542)...9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4 : Ενεχυρίαση τίτλων µέσω της Κ. Τ. Ολλανδίας όταν η χρηµατοδότηση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΜΤ 542)...11 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 5 : Ενεχυρίαση τίτλων µέσω ΣΑΚΤ όταν η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα (ΜΤ 542)...14 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 6 : Αποδέσµευση ενεχυριασµένων τίτλων (ΜΤ 540)...15 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 7 : Ακύρωση αποδέσµευσης ενεχυριασµένων τίτλων...16 σελίδα 2 από 17

3 1. Εισαγωγή Το κείµενο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία αποστολής ειδοποιήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη δέσµευση τίτλων λόγω ενεχύρου ή αποδέσµευση ενεχυριασµένων τίτλων µέσω του ΣΑΚΤ. 2. Τύποι συναλλαγών Οι ειδοποιήσεις αναφέρονται στους ακόλουθους τύπους συναλλαγών: - έσµευση τίτλων λόγω ενεχύρου Όταν η χρηµατοδότηση γίνεται από την ΤτΕ, σύµφωνα και µε το υπ αριθ. 333/ έγγραφο της ιεύθυνσης Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών της ΤτΕ, οι ειδοποιήσεις θα αναφέρονται σε συναλλαγές µε παροχή ενεχύρου, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία η ΤτΕ ενεργεί ως Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα οι ειδοποιήσεις θα αναφέρονται σε συναλλαγές µε παροχή ενεχύρου ή Repos. - Αποδέσµευση ενεχυριασµένων τίτλων Για κάθε κωδικό έκδοσης τίτλου (ISIN) αποστέλλεται µια ειδοποίηση. 3. Τρόποι µετάδοσης των ειδοποιήσεων Οι ειδοποιήσεις προς το ΣΑΚΤ αποστέλλονται µε µήνυµα SWIFT της κατηγορίας 5 (securities) όπως περιγράφεται παρακάτω, στην ειδική διεύθυνση SWIFT της Τράπεζας της Ελλάδος BNGRGRAACCB. Σε περίπτωση µη λειτουργίας του SWIFT, η ειδοποίηση (υπόδειγµα 20 ή 21) διαβιβάζεται µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (fax) υπογεγραµµένη από δύο εξουσιοδοτηµένα άτοµα των οποίων δείγµατα υπογραφής θα πρέπει να έχουν προηγουµένως παραδοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος Τµήµα ιαχείρισης Τίτλων µε Λογιστική Μορφή Υπηρεσία Υποστήριξης ιασυνοριακών Συναλλαγών. σελίδα 3 από 17

4 4. έσµευση/αποδέσµευση ενεχυριασµένων τίτλων µέσω ΣΑΚΤ όταν η χρηµατοδότηση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στις συναλλαγές αυτές, το ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα λειτουργεί ως αντισυµβαλλόµενο µέλος και αποστέλλει οδηγίες στην ΤτΕ µε µήνυµα SWIFT MT542 (Deliver free) για τη δέσµευση τίτλων και µε µήνυµα SWIFT MT540 (Receive free) για την αποδέσµευση. Παράλληλα, αποστέλλει αντίστοιχες οδηγίες στο θεµατοφύλακά του. οµή µηνύµατος (γενικά) MT542 MT540 MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxxxxxx SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD 35B IDENTIFICATION OF THE FINANCIAL INSTRUMENT ISIN ISIN MANDATORY SUBSEQUENCE B1 - FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIB. 16R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT 36B 97A QUANTITY ACCOUNT SETT//FAMT/ονοµαστική αξία ή SETT//UNIT/µονάδες SAFE//data source scheme/ αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) SETT//FAMT/ονοµαστική αξία ή SETT//UNIT/µονάδες SAFE//data source scheme/ αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστηµα ιακανονισµού (SSS) ή SAFE//BIC θεµατοφύλακα ή SAFE//BIC θεµατοφύλακα 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLO REPETITIVE MANDATORY SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES 95P PARTY BUYR//BNGRGRAACCB SELL//BNGRGRAACCB 95P PARTY REAG//BIC ξένης Κεντρικής Τράπεζας DEAG//BIC ξένης Κεντρικής Τράπεζας 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//BIC του SSS/ICSD σελίδα 4 από 17

5 Παρατίθενται παρακάτω σχετικά παραδείγµατα Παράδειγµα 1 - ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), στα πλαίσια της χρηµατοδότησής της από την ΤτΕ στις 17 εκεµβρίου 2007, ζητά να ενεχυριάσει οµόλογα ονοµαστικής αξίας EUR µε ISIN XS Οι τίτλοι τηρούνται στην Clearstream Banking Luxemburg (CEDELULL) στο λογαριασµό και θα παραδοθούν προς ενεχυρίαση στην Κεντρική Τράπεζα του Λουξεµβούργου (BCLXLULLCCB) για λογαριασµό της ΤτΕ (BNGRGRAACCB). Στις 16 εκεµβρίου 2007 η ΕΤΕ αποστέλλει προς την ΤτΕ ένα µήνυµα 542 µε στοιχεία µηνύµατος (sender s reference) ETHN542. Παράλληλα, η ΕΤΕ θα δώσει οδηγίες στο θεµατοφύλακά της για τη µεταφορά των τίτλων αυτών στην Κ.Τ.Λουξεµβούργου για λογαριασµό της ΤτΕ. MT542 DELIVER FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxxxxxx SEME//ETHN542 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENTIFICATION OF THE ISIN ISIN XS FINANCIAL INSTRUMENT 16R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/ , 97A ACCOUNT SAFE//data source scheme/ SAFE//CEDE/55555 αρ. λογ. τίτλων σε ICSD 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLI 95P PARTY BUYR//BIC BUYR//BNGRGRAACCB 95P PARTY REAG//BIC ξένης Κ.Τ. REAG//BCLXLULLCCB 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC του ICSD PSET//CEDELULL σελίδα 5 από 17

6 Στο πεδίο 97A (Sequence C) είναι υποχρεωτική η αναγραφή του λογαριασµού των τίτλων που τηρούνται στο αντίστοιχο Σύστηµα ιακανονισµού Χρεογράφων/ ιεθνές Αποθετήριο Τίτλων (SSS/ICSD), για τις χώρες για τις οποίες έχει δοθεί το Data Source Scheme στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (σελ.17). Το παρακάτω παράδειγµα αφορά στις υπόλοιπες χώρες, όπου το αντίστοιχο πεδίο θα συµπληρώνεται ως εξής: 97A: SAFE//BIC πιστωτικού ιδρύµατος (θεµατοφύλακα) που θα παραδώσει τους τίτλους στην Κεντρική Τράπεζα. Παράδειγµα 1 Α Το µήνυµα του παραπάνω παραδείγµατος (1), για ενεχυρίαση ισπανικών τίτλων µε ISIN ES , θεµατοφύλακα την Banco Bilbao Vizcaya-Madrid (BBVAESMM) η οποία θα παραδώσει τους τίτλους στην Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας (ESPBESMMCCB), συµπληρώνεται ως εξής: MT542 DELIVER FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxxxxxx SEME//ETHN542 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM 98A SETTLEMENT DATE SETT/ YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENTIFICATION OF THE ISIN ISIN ES FINANCIAL INSTRUMENT 16R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµ.αξία SETT//FAMT/ , SAFE/ BIC SAFE//BBVAESMM 97A ACCOUNT θεµατοφύλακα 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLI 95P PARTY BUYR//BIC BUYR//BNGRGRAACCB 95P PARTY REAG//BIC ξένης Κ.Τ. REAG//ESPBESMMCCB 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC του SSS PSET//IBRCESMM σελίδα 6 από 17

7 Παράδειγµα 2 - ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ζητά να αποδεσµεύσει τα οµόλογα του παραδείγµατος 1, µε ηµεροµηνία διακανονισµού 28 εκεµβρίου Οι τίτλοι θα παραδοθούν στην Κεντρική Τράπεζα του Λουξεµβούργου (BCLXLULLCCB) Στις 27 εκεµβρίου του 2007 η ΕΤΕ αποστέλλει προς την ΤτΕ ένα µήνυµα 540 µε στοιχεία µηνύµατος (sender s reference) ETHN540. Παράλληλα, η ΕΤΕ θα στείλει αντίστοιχες οδηγίες στο θεµατοφύλακά της. MT540 RECEIVE FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxxxxxx SEME//ETHN540 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENTIFICATION OF THE ISIN ISIN XS FINANCIAL INSTRUMENT 16R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/ , 97A ACCOUNT * SAFE//data source scheme/ SAFE//CEDE/55555 αρ. λογ. τίτλων σε ICSD 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//COLO SETR//COLO 95P PARTY SELL//BIC SELL//BNGRGRAACCB 95P PARTY DEAG//BIC ξένης Κ.Τ. DEAG//BCLXLULLCCB 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC του ICSD PSET//CEDELULL * Για τη συµπλήρωση του πεδίου 97A (Sequence C) ισχύει ό,τι αναφέρεται στην ενεχυρίαση τίτλων. σελίδα 7 από 17

8 4.1 Ειδικές Περιπτώσεις Συναλλαγές µε την Κεντρική Τράπεζα της Γερµανίας (Deutsche Bundesbank) α) Για συναλλαγές τίτλων που τηρούνται στα ιεθνή Αποθετήρια Τίτλων Euroclear Bank Brussels και Clearstream Banking Luxembourg, από 1 Οκτωβρίου 2007 ισχύουν τα εξής: Τα ιεθνή αυτά Αποθετήρια τίτλων, συµµετέχουν στο αντίστοιχο Αποθετήριο τίτλων της Γερµανίας Clearstream Banking Frankfurt (CBF) και λειτουργούν ως παραλαµβάνων/παραδίδων φορέας, µε τους εξής λογαριασµούς : Euroclear Bank : 7204 Clearstream Banking Luxembourg (CBL) : 7201 Οι λογαριασµοί αυτοί, θα πρέπει να αναφέρονται στα αποστελλόµενα µηνύµατα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθµός λογαριασµού στον οποίο τηρούνται οι τίτλοι, στα παραπάνω αποθετήρια. Στα µηνύµατα που έχουν περιγραφεί στα παραδείγµατα 1 και 2, διαφοροποιούνται : α) το πεδίο 97 Α sequence C (FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT ) 16R START OF SEQUENCE C FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία 97A ACCOUNT SAFE//Data source scheme του CBF/αρ. λογ. της Euroclear ή CBL 16S END OF SEQUENCE C FIAC β) προστίθεται ένα επιπλέον πεδίο 95P και 97Α στη sequence E1 (SETTLEMENT PARTIES) 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PARTY SELL ή BUYR//BIC 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PARTY SELL ή BUYR//BIC αντισυµβαλλόµενου 97A ACCOUNT SAFE//αρ. λογ. τίτλων. στη Euroclear ή Clearstream 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PARTY DEAG ή REAG//BIC ξένης Κ.Τ. 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC του SSS 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY β) Για συναλλαγές τίτλων που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Γερµανίας Clearstream Banking Frankfurt (CBF), δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στην συµπλήρωση των µηνυµάτων SWIFT, όπως φαίνεται και στο παράδειγµα 3(β). σελίδα 8 από 17

9 Παράδειγµα 3 - ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ µέσω της Κ.Τ. Γερµανίας Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), ζητά να ενεχυριάσει γερµανικά οµόλογα ονοµαστικής αξίας EUR µε ISIN DE Οι τίτλοι τηρούνται : α) στην Clearstream Banking Luxemburg (CBL) στο λογαριασµό β) στην Clearstream Banking Frankfurt (CBF) στο λογαριασµό 2222 και θα παραδοθούν προς ενεχυρίαση στη Deutsche Bundesbank (MARKDEFFCCB) για λογαριασµό της ΤτΕ (BNGRGRAACCB). Η ΕΤΕ αποστέλλει προς την ΤτΕ ένα µήνυµα 542 (α) για CBL ή (β) για CBF. Παράλληλα, θα δώσει οδηγίες στο θεµατοφύλακά της για τη µεταφορά των τίτλων αυτών στη Deutsche Bundesbank για λογαριασµό της ΤτΕ. MR542 DELIVER FREE (α) (β) 16R START OF SEQ. A GENL GENL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//ETHN542 SEME//ETHN542 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM 16S END OF SEQ. A GENL GENL GENL 16R START OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// TRAD// B IDENTIFICATION ISIN ISIN DE ISIN DE R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 16S END OF SEQ. B TRADDET TRADDET TRADDET 16R START OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµ.αξία SETT//FAMT/ , SETT//FAMT/ , 97A ACCOUNT (a) SAFE//Data source scheme της CBF /αρ.λογ. της CBL SAFE//DAKV/7201 SAFE//DAKV/2222 ή (β) αρ.λογ.τίτλων στην CBF 16S END OF SEQ. C FIAC FIAC FIAC 16R START OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLI SETR//COLI 16R START OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY SETPRTY 95P PARTY BUYR//BIC BUYR//BNGRGRAACCB BUYR//BNGRGRAACCB 16S END OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY SETPRTY 16R START OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY SETPRTY 95P PARTY REAG// BIC ξένης Κ.Τ. REAG//MARKDEFFCCB REAG//MARKDEFFCCB 16S END OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY SETPRTY 16R START OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY SETPRTY 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS PSET//DAKVDEFFDOM PSET//DAKVDEFFDOM 16S END OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY SETPRTY 16R START OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY 95P PARTY SELL//BIC αντισυµβ. SELL//ETHNGRAA 97A ACCOUNT SAFE//αρ.λογ. τίτλων στην CBL SAFE// S END OF SEQ. E1 SETPRTY SETPRTY σελίδα 9 από 17

10 16S END OF SEQ. E SETDET SETDET SETDET Συναλλαγές µε την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (De Nederlandsche Bank) Σύµφωνα µε οδηγίες της πιο πάνω Κεντρικής Τράπεζας, από 19 Ιανουαρίου 2009 ισχύουν τα εξής: Το Αποθετήριο τίτλων της Ολλανδίας Euroclear Group Single Platform (data source scheme EGSP) λειτουργεί ως παραλαµβάνων/παραδίδων φορέας (REAG/DEAG). Τα ιεθνή Αποθετήρια Τίτλων Euroclear Bank Brussels και Clearstream Banking Luxembourg συµµετέχουν µε τους εξής λογαριασµούς (participant code) : Euroclear Bank Brussels : Clearstream Banking Luxembourg (CBL) : Οι λογαριασµοί αυτοί, θα πρέπει να αναφέρονται στα αποστελλόµενα µηνύµατα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθµός λογαριασµού στον οποίο τηρούνται οι τίτλοι, στα παραπάνω αποθετήρια. Στα µηνύµατα που έχουν περιγραφεί στα παραδείγµατα 1 και 2, διαφοροποιούνται: α) το πεδίο 97 Α sequence C (FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT ) 16R START OF SEQUENCE C FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία 97A ACCOUNT SAFE// Data source scheme της Euroclear NL/αρ. λογ. της Euroclear Brussels ή CBL 16S END OF SEQUENCE C FIAC β) προστίθεται ένα επιπλέον πεδίο 95P και 97Α στη sequence E1 (SETTLEMENT PARTIES) 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PARTY SELL ή BUYR//BIC της ΤτΕ 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PARTY SELL ή BUYR//BIC αντισυµβαλλόµενου 97A ACCOUNT SAFE//αρ. λογ. τίτλων στη Euroclear Br. ή CBL 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PARTY DEAG ή REAG//BIC ξένης Κεντρικής Τράπεζας 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY 16R START OF SEQUENCE E1 SETPRTY 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC του SSS 16S END OF SEQUENCE E1 SETPRTY σελίδα 10 από 17

11 Παράδειγµα 4 - ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ µέσω της Κ.Τ. Ολλανδίας Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), µε σκοπό να χρηµατοδοτηθεί από την ΤτΕ την 17 εκεµβρίου 2007, ζητά να ενεχυριάσει ολλανδικά οµόλογα ονοµαστικής αξίας EUR µε ISIN NL Οι τίτλοι τηρούνται στη Euroclear Bank Brussels και θα παραδοθούν προς ενεχυρίαση στη De Nederlandsche Bank (FLORNL2ACCB) για λογαριασµό της ΤτΕ (BNGRGRAACCB). Η ΕΤΕ αποστέλλει προς την ΤτΕ το παρακάτω µήνυµα 542. Παράλληλα θα δώσει οδηγίες στο θεµατοφύλακά της, να µεταφέρει τους τίτλους από το λογαριασµό της που τηρεί στη Euroclear, στη De Nederlandsche Bank για λογαριασµό της ΤτΕ. MT542 DELIVER FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxxxxxx SEME//ETHN542 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENT. OF THE FIN.INSTR. ISIN ISIN NL R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµ.αξία SETT//FAMT/ , 97A ACCOUNT SAFE//data source scheme/αρ.λογ.της SAFE//EGSP/ Euroclear Brussels 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLI 95P PARTY BUYR//BIC BUYR//BNGRGRAACCB 95P PARTY SELL//BIC αντισυµβ. SELL//ETHNGRAA 97A ACCOUNT SAFE//αρ.λογ. αντισυµβ. στην Euroclear SAFE// P PARTY REAG//BIC ξένης Κ.Τ. REAG//FLORNL2ACCB 95P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BIC of SSS PSET//NECINL2A σελίδα 11 από 17

12 4.1.3 Συναλλαγές µε την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας (Banca d Italia) Σύµφωνα µε οδηγίες της πιο πάνω Κεντρικής Τράπεζας, και µόνο για συναλλαγές ιταλικών τίτλων που τηρούνται στο ιεθνές Αποθετήριο Τίτλων Clearstream Banking Luxemburg, στα µηνύµατα 540 και 542 το πεδίο 97Α (sequence C) συµπληρώνεται ως εξής: 97A ACCOUNT SAFE// BIC ICSD SAFE//CEDELULL Αποδέσµευση τίτλων Για τις ειδοποιήσεις αποδέσµευσης τίτλων, χρησιµοποιείται η ίδια δοµή µηνύµατος όπως έχει περιγραφεί σε κάθε περίπτωση, αποστέλλοντας µήνυµα SWIFT MT540 (µε τους ανάλογους κωδικούς στη subsequence E1). 5. Ακύρωση µηνύµατος Aκύρωση µηνύµατος γίνεται αποδεκτή µόνον εφόσον η αντίστοιχη συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί. Χρησιµοποιείται ο ίδιος τύπος µηνύµατος µε το µήνυµα που πρέπει να ακυρωθεί, µε τα ίδια στοιχεία και µε τις εξής µετατροπές στις ακολουθίες (sequence) A και A1 : SEQUENCE A GENERAL INFORMATION 16R START OF SEQUENCE A GENL 20C SENDER'S REFERENCE SEME//new reference 23G FUNCTION OF THE MESSAGE CANC SEQUENCE A1 LINKAGES 16R START OF SEQUENCE A1 LINK 20C REFERENCE PREV//REFER. αρχικού µηνύµατος 16S END OF SEQUENCE A1 LINK 16S END OF SEQUENCE A GENL σελίδα 12 από 17

13 6. έσµευση/αποδέσµευση ενεχυριασµένων τίτλων µέσω ΣΑΚΤ όταν η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα. Στις συναλλαγές αυτές, το ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα λειτουργεί ως θεµατοφύλακας και αποστέλλει οδηγίες στην ΤτΕ µε µήνυµα SWIFT MT542 (Deliver free) για τη δέσµευση τίτλων και µε µήνυµα SWIFT MT540 (Receive free) για την αποδέσµευση, εφόσον έχει λάβει αντίστοιχες οδηγίες από το αντισυµβαλλόµενο µέλος. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλει το ελληνικό Π.Ι., διακανονίζονται στο Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Σύστηµα Άυλων Τίτλων ΣΑΤ). οµή µηνύµατος (γενικά) MT542 MT540 MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxxxxxx SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD 35B IDENT. OF THE FIN. INSTR. ISIN ISIN MANDATORY SUBSEQUENCE B1 - FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIBUTES 16R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 70Ε NARRATIVE SPRO//21-κωδικός ΣΑΤαρ.αποστολήαρ.αποστολής SPRO//21-κωδικός ΣΑΤ- MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική αξία SETT//FAMT/ονοµαστική αξία 97A ACCOUNT SAFE//αρ. λογαρ.τίτλων στο ΣΑΤ SAFE//αρ.λογαρ.τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS 22F INDICATOR SETR//COLO ή REPU SETR//COLI ή REPU REPETITIVE MANDATORY SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES 95P PARTY BUYR//BIC ξένης Κεντρ.Τράπεζας SELL//BIC ξένης Κεντρ.Τράπεζας 95Q PARTY REAG//9103 DEAG// P PLACE OF SETTLEMENT PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB σελίδα 13 από 17

14 Παρατίθενται παρακάτω δύο σχετικά παραδείγµατα Παράδειγµα 5- ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ Η Dresdner Bank Φρανκφούρτης (DRESDEFF), µε σκοπό να χρηµατοδοτηθεί από την Deutsche Bundesbank (MARKDEFFCCB) στις 17 εκεµβρίου 2007, ζητά να ενεχυριάσει ελληνικά οµόλογα ονοµαστικής αξίας EUR µε ISIN GR Οι τίτλοι τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) στο λογαριασµό και θα παραδοθούν προς ενεχυρίαση στην ΤτΕ (BNGRGRAACCB) για λογαριασµό της Deutsche Bundesbank. Στις 17 εκεµβρίου 2007 η ΕΤΕ αποστέλλει προς την ΤτΕ ένα µήνυµα 542 µε στοιχεία µηνύµατος (sender s reference) ETHN542GR και αριθµό αποστολής 5110, µε βάση τις αντίστοιχες οδηγίες που της παρέχονται από τη DRESDEFF. MT542- DELIVER FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxx SEME//ETHN542GR 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENT.OF THE FINANCIAL ISIN ISIN GR ΙNSTRUMENT 16R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 70E SPRO//21-κωδικός ΣΑΤαρ.αποστολής NARRATIVE SPRO// B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµαστική SETT//FAMT/ , αξία 97A ACCOUNT SAFE// αρ. λογαριασµού SAFE// τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//REPU ή SETR//COLO * SETR//REPU 95P PARTY BUYR//BIC ξένης Κ.Τ. BUYR//MARKDEFFCCB 95Q PARTY REAG//9103 REAG// P PARTY PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB * Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αναφέρεται σε συναλλαγή µε παροχή ενεχύρου το πεδίο συµπληρώνεται ως SETR//COLO, ενώ στην περίπτωση του repo ως SETR//REPU. σελίδα 14 από 17

15 Παράδειγµα 6- ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Στις 27 εκεµβρίου 2007, η Dresdner Bank Φρανκφούρτης (DRESDEFF) ζητά από τη Deutsche Bundesbank (MARKDEFFCCB) την αποδέσµευση των οµολόγων του παραδείγµατος 1, µε ηµεροµηνία διακανονισµού 28 εκεµβρίου 2007, µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ). Η ΕΤΕ αποστέλλει προς την ΤτΕ ένα µήνυµα 540 µε στοιχεία µηνύµατος (sender s reference) ETHN540GR και αριθµό αποστολής 1025, αφού έχει πάρει σχετικές οδηγίες από τη DRESDEFF. MT540 - RECEIVE FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxx SEME//ETHN540GR 23G FUNCTION OF THE MSG NEWM NEWM 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENT. OF THE FIN.ΙNSTR. ISIN ISIN GR R START OF SEQUENCE B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 16S END OF SEQUENCE B1 FIA FIA 70E NARRATIVE SPRO//21-κωδικός ΣΑΤαρ.αποστολής SPRO// B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµ. αξία SETT//FAMT/ , 97A ACCOUNT SAFE//αρ. λογαριασµού SAFE// τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQUENCE C FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//REPU ή SETR//COLI * SETR//REPU 95P PARTY SELL//BIC ξένης Κ.Τ. SELL//MARKDEFFCCB 95Q PARTY DEAG//9103 DEAG// P PARTY PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB * Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αναφέρεται σε συναλλαγή µε παροχή ενεχύρου το πεδίο 22F συµπληρώνεται ως SETR//COLI, ενώ στην περίπτωση του repo ως SETR//REPU σελίδα 15 από 17

16 7. Ακύρωση µηνύµατος Aκύρωση µηνύµατος γίνεται αποδεκτή µόνον εφόσον η αντίστοιχη συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί. Στην περίπτωση που η ΤτΕ λειτουργεί ως Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα, το µήνυµα ακύρωσης συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κανονισµού λειτουργίας του Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Άυλων Τίτλων). Παράδειγµα 7- ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Η ΕΤΕ θέλει να ακυρώσει το ΜΤ540 του παραδείγµατος 6. Θα στείλει ένα καινούργιο ΜΤ540 µε στοιχεία µηνύµατος (sender s reference) ETHN540-1 και αριθµό αποστολής MT540 - RECEIVE FREE 20C SENDER'S REFERENCE SEME//xxxxx SEME//ETHN G FUNCTION OF THE MSG CANC CANC 16R START OF SEQUENCE A1 LINK LINK 20C SENDER S REFERENCE PREV//REFER. αρχικού µηνύµατος PREV// ETHN540GR 16S END OF SEQUENCE A1 LINK LINK 98A SETTLEMENT DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B IDENT. OF THE FIN. INSTR. ISIN ISIN GR E NARRATIVE SPRO//90-Κωδικός ΣΑΤαρ.αποστολής PREV//Κωδ. συναλλαγήςαρ. αποστολής αρχικής ειδοποίησης/έτος SPRO// PREV// / B QUANTITY SETT//FAMT/ονοµ. αξία SETT//FAMT/ , 97A ACCOUNT SAFE// αρ. λογαριασµού SAFE// τίτλων στο ΣΑΤ 16S END OF SEQUENCEC FIAC FIAC 22F INDICATOR SETR//REPU ή SETR//COLI SETR//REPU 95P PARTY SELL//BIC ξένης Κ.Τ. SELL//MARKDEFFCCB 95Q PARTY DEAG//9103 DEAG// P PARTY PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB σελίδα 16 από 17

17 AT BE ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ SWIFT (BIC) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ BIC SSS/ICSD * DATA SOURCE SCHEME OESTERREICHISCHE NABAATWWCCB OEKOATWW NATIONAL BANK (Oesterreichische BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NBBEBEBBCCB Kontrollbank Vienna) (XS τίτλοι) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) (BE τίτλοι) NBBEBEBB216 (NBB Clearing System) ECLR NBBE CY CENTRAL BANK OF CBCYCY2NCCB XCYSCY2N CYPRUS DE DEUTSCHE BUNDESBANK MARKDEFFCCB DAKVDEFFDOM (Clearstream Frankfurt) DK DANMARKS DKNBDKKKCCB VPDKDKKK NATIONAL BANK ES BANCO DΕ ESPANA ESPBESMMCCB IBRCESMM (IBERCLEAR) FI SUOMEN PANKKI- SPFBFIHHCCB APKEFIHH FINLANDS BANK (Finnish Central Securities FR BANQUE DE FRANCE BDFEFR2LCCB Depository) SICVFRPP (Euroclear France) (GB τίτλοι) CRSTGB22 (CREST) DAKV SICV CRST GB BANK OF ENGLAND BKENGB2LCCB (XS τίτλοι) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) CEDELULL (Clearstream Luxembourg) IE CENTRAL BANK OF IRCEIE2DCCB MGTCBEBEECL IRELAND (Euroclear Brussels) IT BANCA D ITALIA BITAITRRCCB MOTIITMM (MONTE TITOLI) LU BCLXLULLCCB MT NL BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG CENTRAL BANK OF MALTA DE NEDERLANDSCHE BANK MALTMTMTCCB FLORNL2ACCB CEDELULL (Clearstream Luxembourg) XMALMTMT (Malta Stock Exchange) NECINL2A (Euroclear Nederland) ECLR CEDE ECLR CEDE EGSP (µέσω Euroclear Br.) (µέσω Clearstream L) PT BANCO DE BGALPTPLCCB IBLSPTPP PORTUGAL SE SVERIGES RIKSBANK RIKSSESSCCB VPCSSESS (VPC STOCKHOLM) SI BANKA SLOVENIJE BSLJSI2XCCB KDDSSI22 KDDS * SSS: Securities Settlement System (Συστήµατα ιακανονισµού Χρεογράφων) ICSD : International Central Securities Depository ( ιεθνή Αποθετήρια Τίτλων) σελίδα 17 από 17