ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ A. Παράμετροι Υπολογισμού Περιθωρίων (RIVA) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Υποκείμενο Υποκειμένου Ημερομηνία εφαρμογής: 02-09-2013 Πρόσθετη Συνολική FTASE 10% 2% 12% ALPHA 31% 2% 33% BABY 16% 2% 18% BIOX 22% 2% 24% EEE 15% 2% 17% ELPE 15% 2% 17% ELTEX 18% 2% 20% ETE 39% 2% 41% EUPRO 17% 2% 19% EUROB 72% 2% 74% EXAE 17% 2% 19% EYDAP 13% 2% 15% FRIGO 17% 2% 19% GEK 19% 2% 21% HDF 12% 2% 14% HTO 13% 2% 15% INLOT 19% 2% 21% METKK 15% 2% 17% MIG 28% 2% 30% MOH 12% 2% 14% MYTIL 17% 2% 19% OPAP 13% 2% 15% PPA 14% 2% 16% PPC 17% 2% 19% SIDE 26% 2% 28% SOLK 23% 2% 25% TENER 19% 2% 21% TITK 12% 2% 14% TPEIR 40% 2% 42% Δικαιώματα Προαίρεσης Υποκείμενο Υποκειμένου Επιτόκιο Μεταβλητότητα Μεταβλητότητας FTASE 10% 5% 42% 10% ALPHA 31% 5% 52% 15% ETE 39% 5% 67% 15% HTO 13% 5% 50% 12% OPAP 13% 5% 50% 10% PPC 17% 5% 57% 10% TPEIR 40% 5% 52% 15%
Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repo - SRR), Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς (Stock Repo - SR) και Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Agreements - RA) Μετοχή Περιθώριο SRR και long RA Θετικό περιθώριο SR και short RA ALPHA 131% 69% BABY 116% 84% BIOX 122% 78% EEE 115% 85% ELPE 115% 85% ELTEX 118% 82% ETE 139% 61% EUPRO 117% 83% EUROB 172% 28% EXAE 117% 83% EYDAP 113% 87% FRIGO 117% 83% GEK 119% 81% HDF 112% 88% HTO 113% 87% INLOT 119% 81% METKK 115% 85% MIG 128% 72% MOH 112% 88% MYTIL 117% 83% OPAP 113% 87% PPA 114% 86% PPC 117% 83% SIDE 126% 74% SOLK 123% 77% TENER 119% 81% TITK 112% 88% TPEIR 140% 60% AEF 114% 86% EGT30 112% 88% ETFASE 115% 85% Υπόλοιπες που έχουν SRR & SR προϊόν Υπόλοιπες που δεν έχουν SRR & SR προϊόν Ομάδες Συσχέτισης Ομάδα Συσχέτισης (window class) 150% 70% 150% 0% Συμμετέχοντα Υποκείμενα Βαθμός Συσχέτισης (window size) Δείκτες FTASE 20% Τράπεζες ETE, EUROB, ALPHA, TPEIR 25% Πετρελαϊκές MOH, ELPE 25% Πρώτες Ύλες/Βιομ/κές BIOX, MYTIL, METTK, SIDE 30%
Β. Παράμετροι Υπολογισμού ΥΚΜ Ποσοστά ειδικού κινδύνου Underlying Specific Risk FTASE 2% ALPHA 21% BABY 6% BIOX 15% EEE 6% ELPE 6% ELTEX 10% ETE 30% EUPRO 6% EUROB 73% EXAE 6% EYDAP 6% FRIGO 8% GEK 10% HDF 6% HTO 6% INLOT 7% METKK 6% MIG 23% MOH 6% MYTIL 7% OPAP 6% PPA 6% PPC 7% SIDE 21% SOLK 17% TENER 11% TITK 6% TPEIR 32% AETF 6% EGT30 6% ETFASE 6% Υπόλοιπα SR 30% Υπόλοιπα SRR 50% Υπόλοιπα short RA 30% Υπόλοιπα long RA 50% Υπόλοιπες παράμετροι Παράμετρος Τιμή Αριθμός υποσεναρίων για μετοχικά προϊόντα 2 Πρόσθετο ποσοστό αποκοπής για μετοχικά ενέχυρα 20% Πρόσθετο ποσοστό αποκοπής για ομολογιακά ενέχυρα 0% Πρόσθετο ποσοστό αποκοπής για συναλλαγματικά ενέχυρα 6% Ποσοστό γενικού κινδύνου μετοχών 18% Ποσοστό μεταβολής ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου 10% Ποσοστό απόκλισης της τιμής των υποκείμενων αξιών μετοχικών προϊόντων κατά το κλείσιμο θέσεων 2% Ποσοστό απόκλισης της τιμής της ισοτιμίας ευρώ-δολάριο κατά το κλείσιμο θέσεων 0,25% Μεταβλητότητα για το κλείσιμο θέσεων αγοράς σε δικαιώματα 15% Μεταβλητότητα για το κλείσιμο θέσεων πώλησης σε δικαιώματα 52%
Κωδικός ΟΑΣΗΣ Γ. Ποσοστά Αποτίμησης Ενεχύρων Αξία Ποσοστό Αποτίμησης Καταθέσεις σε ευρώ 100% Καταθέσεις USD 95,75% Ομόλογα με εναπομείνασα διάρκεια ζωής έως τρία (3) έτη, ή ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου. 93% Ομόλογα με εναπομείνασα διάρκεια ζωής τρία (3) έως εννέα (9) έτη. 90% Ομόλογα με εναπομείνασα διάρκεια ζωής άνω των εννέα (9) ετών. 85% Μετοχές ΕΠΩΝΥΜΙΑ ISIN Ποσοστό Αποτίμησης 1 ΑΒΑΞ J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) GRS213213002 60% 2 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) GRS015013006 67% 3 ΑΤΤ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) GRS001003003 60% 4 ΒΙΟΧΚ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) GRS085101004 76% 5 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) GRS145003000 79% 6 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) GRS434003000 81% 7 ΕΒΖ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (ΚΑ) GRS181111006 60% 8 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CH0198251305 83% 9 ΕΛΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) GRS221103005 60% 10 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) GRS191213008 80% 11 ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) GRS298343005 83% 12 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS003003019 56% 13 ΕΥΑΠΣ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS428003008 60% 14 ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) GRS359353000 85% 15 ΕΥΠΡΟ EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) GRS491003000 81% 16 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) GRS323003004 0% 17 ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) GRS395363005 81% 18 ΙΑΤΡ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) GRS147233001 60% 19 ΙΚΤΙΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΚΟ) GRS372003004 60% 20 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) GRS343313003 79% 21 ΙΝΤΚΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) GRS087103008 60% 22 ΜΕΤΚ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) GRS091103002 83% 23 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) GRS314003005 70% 24 ΜΛΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS422003004 60% 25 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) GRS426003000 86% 26 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) GRS282183003 82% 27 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) GRS393503008 81% 28 ΝΗΡ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS234003002 60% 29 ΟΛΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS427003009 60% 30 ΟΛΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS470003013 84% 31 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) GRS419003009 85% 32 ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) GRS260333000 85% 33 ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS014003008 54% 34 ΠΛΑΘ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) GRS239003007 60% 35 ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) GRS320313000 60% 36 ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS204003008 60% 37 ΣΙΔΕ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΛΙΚΟΝ) (ΚΟ) GRS283003002 72% 38 ΣΩΛΚ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) GRS300103009 75%
Κωδικός ΟΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ISIN Ποσοστό Αποτίμησης 39 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. (ΚΟ) GRS496003005 79% 40 ΤΙΤΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) GRS074083007 86% 41 ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) GRS445003007 60% 42 ΦΡΙΓΟ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO) GRS346153000 81% 43 ΦΡΛΚ FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) GRS096003009 60% 44 ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) GRS294003009 86% 45 ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΚΑ) GRS281101006 60% 46 ΑΔΑΚ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ GRF000013000 84% 47 ΔΑΚΓΔ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GRF000054004 83% 48 ΔΑΚΕΤ30 NBGAM ETF GREECE TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ GRF000055001 86%
Λίστα Αποδεκτών Ομολόγων ISIN Περιγραφή Ημ/νία Λήξης GR0000109125 TBL-200913-03M-4.02 20/09/2013 GR0000110131 TBL-181013-03M-4.02 18/10/2013 GR0000111147 TBL-151113-03M-4.02 15/11/2013 GR0002105683 TBL-060913-06M-4.25 06/09/2013 GR0002106699 TBL-111013-06M-4.25 11/10/2013 GR0002107705 TBL-081113-06M-4.20 08/11/2013 GR0002108711 TBL-131213-06M-4.20 13/12/2013 GR0002109727 TBL-100114-06M-4.20 10/01/2014 GR0002110733 TBL-070214-06M-4.20 07/02/2014