ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΦΕΚ Β

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ () ΦΕΚ Β /228/ Αποφ. Ε.Κ. 160/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Αρθρ. 77 &11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 774,71 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,71 66,96% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ OTE PLC 22/7/2003-5/8/2013,5,00%, model, Caa1 (XS ) 3.000,00 130, ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,14 7,43% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 7,43% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) ,85 74,40% ΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ SHIMAO PPTY 21/11/2006-1/12/2016, CALL 17/7/2013, 8,00%, MODEL, Β1 (USG81043AB08) 4.000,00 102, ,00 AGEAS HYBRID FIN 21/2/ /12/2049,CALL 27/8/2013, 8,25%, MODEL, Ba2u (XS ) 4.000,00 100, ,00 M.L. ICO 10/5/ /7/2013, 0,00%, LEAD MANAGER, Baa2 (CWN5645F6977) 4.000,00 99, ,00 MAN STRAT. HDGS 25/4/ /5/2049, CALL 7/8/2013, 11,00%, MODEL, Ba3u (XS ) 1.500,00 100, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 25,81% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 25,81% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) ,00 25,81% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) ,85 100,21% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 0,96% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ,29 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,66 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.568, ,27 1,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,290 x 7,3226 $) ,87 100,00% ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΝ FWD EUR/ 5/8/2013 (SHORT) ,00 Σημειώσεις 1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου από έως Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου To Ομόλογo M.L. ICO 10/5/ /7/2013, 0,00% αποτιμήθηκε βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις Τα υπόλοιπα Ομολόγα Εσωτερικού και Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει μοντέλου τεχνικής επιμέτρησης. 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ΤΤ ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων ()" προέρχεται από τον μετασχηματισμό του "ΑΑΑΒ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού" (απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 160/ ). Ημερομηνία μετασχηματισμού είναι η 15η Μαρτίου 2013 κατά την οποία τα προυπάρχοντα απoτελέσματα ( ,22) μεταφέρθηκαν στο κεφάλαιο του Α/Κ (βλέπε πιν.γ). Νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Δολάριο Η.Π.Α. (). 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου,την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 7. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Δολάρια Η.Π.Α. () έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις

2 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ Ι.Εσοδα απο προσόδους Τόκοι καταθέσεων 7.757,48 Τόκοι ομολογιακών δανείων-εγεδ 4.191,23 Σύνολο προσόδων ,71 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π ,18 Ζημίες απο αγοραπωλησιες χρεογράφων 5.132,52 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π ,18 Σύνολο ζημιών από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,520 Σύνολο εσόδων 5.934,19 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 1.339,92 Αμοιβή Θεματοφυλακής 536,77 Διάφορα έξοδα 42,68 Φόροι-Τέλη 320,86 Σύνολο 2.240,23 Σύνολο Εξόδων 2.240,23 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 3.693,96 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,27 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από , ,00 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από , ,90 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου ,22 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,59 Μετασχηματισμός στις του "ΑΑΑΒ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού" σε "Τ.Τ. ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων ()" ΜΕΡΙΔΙΑ , ,92 ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,92 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από , ,75 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από , ,96 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου ,96 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,67 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,67 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,87 Υπεραξία χαρτοφυλακίου 3.830,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό : ,8727 Μερίδια σε κυκλοφορία : ,290 = 7,3226 E. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου ,4241%

3 ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 01/01-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/ Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 100,08% 66,96% -33,09% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 7,43% - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 25,81% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -0,09% -0,20% 122,22% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ $ % Τεχνικές επιμέτρησης ,14 77,36% Δημοσιευμένες Τιμές-Επικεφαλής Έκδοσης (lead manager) ,00 22,64% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,14 100,00% Στοιχεία σχετικά με την τεχνική επιμέτρηση Τεχνική επιμέτρησης: Εξόφληση στη λήξη Μεθοδολογία/τρόπος υπολογισμού: Γραμμικός υπολογισμός Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P XS OTE PLC 22/7/2003 5/8/2013 5,00% ΟΧΙ MODEL Caa1 B+ USG81043AB08 SHIMAO PPTY 21/11/2006 1/12/2016 8,00% 17/7/2013 MODEL B1 BB- XS AGEAS HYBRID FIN 21/2/ /12/2049 8,25% 27/8/2013 MODEL Ba2u BBB CWN5645F6977 M.L. ICO 10/5/ /7/2013 0,00% ΟΧΙ LEAD MANAGER Baa2 Α- XS MAN STRAT. HDGS 25/4/ /5/ ,00% 7/8/2013 MODEL Ba3u n/a Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ NEO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

4

5