METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/

Transcript

1 METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/ ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 13 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,000 9, ,00 1,29 % 1,30 % LAMDA DEVELOPMENT AE ,000 6, ,00 0,83 % 0,83 % ,00 2,12 % 2,14 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA ,000 2, ,00 0,38 % 0,38 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,000 8, ,00 0,80 % 0,81 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 15, ,00 0,50 % 0,51 % ,00 1,68 % 1,70 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP ,000 21, ,00 2,44 % 2,46 % ,00 2,44 % 2,46 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ,000 24, ,00 3,96 % 3,99 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ,000 4, ,00 1,19 % 1,20 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 1, ,00 0,54 % 0,54 % ,00 5,68 % 5,73 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,000 19, ,00 4,56 % 4,59 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ,000 8, ,00 2,35 % 2,36 % ,00 6,90 % 6,96 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,000 16, ,00 5,60 % 5,64 % ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,000 12, ,00 0,40 % 0,40 % FOURLIS HOLDINGS SA 1.000,000 5, ,00 0,06 % 0,06 % ,00 6,06 % 6,11 % Πρώτες Ύλες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,000 8, ,00 2,42 % 2,44 % ,00 2,42 % 2,44 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ,000 9, ,00 7,85 % 7,91 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ,000 8, ,40 0,64 % 0,65 % ,40 8,50 % 8,56 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε ,000 10, ,00 9,74 % 9,81 % ,00 9,74 % 9,81 % Τράπεζες ALPHA BANK ,000 2, ,00 11,17 % 11,26 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ,000 0, ,00 6,80 % 6,86 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,72 4,55 % 4,59 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,000 0, ,00 6,50 % 6,55 % ,72 29,03 % 29,25 %

2 Τρόφιμα & Ποτά COCA COLA HBC AG ,000 25, ,00 18,93 % 19,08 % ,00 18,93 % 19,08 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ,000 2, ,00 0,90 % 0,91 % ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ,000 2, ,00 0,88 % 0,89 % ,00 1,78 % 1,80 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 5, ,00 1,14 % 1,15 % ,00 1,14 % 1,15 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,12 96,43 % 97,18 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8.008,86 0,09 % 0,09 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,00 0,49 % 0,49 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ EUR ,00 1,51 % 1,52 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,86 2,34 % 2,36 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,91 1,22 % 1,23 % ALPHA BANK EUR 33,61 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,52 1,22 % 1,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,52 1,22 % 1,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 99,99 % 100,77 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,54-0,20 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,40-0,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,94-0,77 % -0,77 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 100,00 % (Μερίδια 6,871, * EUR) ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ LONG FUTURE FTASE INDEX JULY 17 Long 50, , ,00 2,36 % ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,18 % 96,31 % 0,87 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 97,18 % 96,31 % 0,87 %

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.326,77 ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α , ,99 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων ,33 ΙΙ.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ , ,33 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,97 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,64 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,84 IV. Φόροι ,94 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -1,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού ,92. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,31 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,91 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,70 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,52 Ζημιές Περιόδου ,65 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,87 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,43 Σε τρέχουσες τιμές την ,12 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,31 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,44 Σε τρέχουσες τιμές την ,44 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,31 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 (Μερίδια 6,871, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,19 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,6111 1,1166 1,0775

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ,00 3,25 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,25 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,00 0,81 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 2,44 % ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,91 9,08 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 7,85 % GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,00 1,30 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,00 6,55 % -- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,91 1,23 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,81 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,76 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,57 Υποχρεώσεις , , ,52 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,05 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,080 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 1,3288 1,0775 1,1166 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,18 Λοιπά εισοδήματα 1.326,77 915, ,05 Έξοδα διαχείρισης , , ,24 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,14 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,10 Καθαρό εισόδημα , , ,61 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,73 Εξαγορές μεριδίων , , ,05 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,95 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,97

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,12 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 6. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν μέτριος. γ. Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εσωτερικού, έχει προκύψει κέρδος ,00 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Στο διάστημα από έως , το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ ήταν 1,075% ( ) και η μέγιστη ήταν 2,198% ( ). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 1,00% ( ) και μέγιστη 2,082% ( ). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 1,532% έναντι 1,599% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Στο υπό εξέταση διάστημα και κατ εφαρμογή της απόφασης 3/435/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταγράφηκαν 30 εβδομαιδιαίες παρατηρήσεις σφάλματος του ΑΚ που υπερέβησαν το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Συγκεκριμένα, από έως και από έως Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο γεγονός της είσπραξης προσόδων με τη μορφή μερισμάτων από το Α/Κ σε αντίθεση με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν ενσωματώνει αυτήν την πληροφορία (υπολογισμός συνολικής απόδοσης για το Α/Κ έναντι μεταβολής τιμής για το δείκτη-total return vs price return). Επίσης, μπορεί να οφείλονται σε υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις του χαρτοφυλακίου του Α/Κ σε σύγκριση με τον είκτη Αναφοράς. 9. Σε συνήθεις συνθήκες αγοράς, το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος είναι μικρότερο του 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη. 10. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη από το κάτωθι link Στο αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζεται το πρότυπο πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής του δείκτη. Κατά την άσκηση της διαχείρισης ενδέχεται να υφίστανται ελεγχόμενες και μικρής κλίμακας υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις έναντι των ποσοστώσεων των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, τις εκτιμήσεις του διαχειριστή για τις προοπτικές των επιμέρους μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και την ρευστότητα του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο έκθεσης 95% κατ ελάχιστον στον υποκείμενο δείκτη, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι πρακτικά απειροελάχιστος, λόγω ύπαρξης θεματοφύλακα και της διενέργειας συναλλαγών DVP ή RVP οι οποίες εκκαθαρίζονται στο Τ+2. Στο διάστημα από έως , ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την απόδοση του είκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν -0,013%. 12. H σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας είναι απειροελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση, κόστη συναλλαγών, τα διαχειριστικά έξοδα και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι τυχόν εσφαλμένες τοποθετήσεις (υπερέκθεση ή υποέκθεση) συγκριτικά με την πραγματική ποσόστωση των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και σημαντικού ύψους εισροές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να παρακολουθήσει την πορεία του δείκτη αναφοράς. 13. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Στις , το VaR του Α/Κ ήταν ,02 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς ,61 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 0,33% μικρότερη αυτή του benchmark ή αλλιώς το 99,67% αυτού. Η μεγαλύτερη παρατήρηση στο α' εξάμηνο ήταν 103,8% στις (Var χαρτοφυλακίου ,19 έναντι VAR δείκτη αναφοράς ,00. Το μικρότερο επίπεδο ανέρχεται στο 89,5% στις (VaR χαρτοφυλακίου ,32 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,87 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 97,3% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου ,9 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς ,23 ευρώ). 14. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

6

7