ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 1.435.175,26 2,910 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 1.001.776,31 2,031 HSBC BANK PLC 303.737,46 0,616 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR 2.740.689,03 5,556 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 275.470,95 341.436,48 0,692 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 275.470,95 341.436,48 0,692 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 236,12 196,28 0,000 HSBC BANK PLC 26,65 22,15 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 262,77 218,43 0,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 2.348,15 1.865,09 0,004 HSBC BANK PLC 87,94 69,85 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 2.436,09 1.934,94 0,004 ΣΥΝΟΛO I.1 3.084.278,88 6,253 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 112.268,0000 0,66000000 74.096,88 0,150 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 74.096,88 0,150 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) 148.000,0000 0,17300000 25.604,00 0,052 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 25.604,00 0,052 BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) 50.000,0000 0,41500000 20.750,00 0,042 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 20.750,00 0,042 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) 25.000,0000 0,98500000 24.625,00 0,050 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 24.625,00 0,050 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (KO) 600.000,0000 3,50000000 2.100.000,00 4,258 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ 2.100.000,00 4,258 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ 127.796,0000 5,65000000 722.047,40 1,464 A.S.COMPANY (KO) 150.000,0000 0,24200000 36.300,00 0,074 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 758.347,40 1,537 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 150.000,0000 1,03000000 154.500,00 0,313 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 154.500,00 0,313 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) 206.562,0000 2,30000000 475.092,60 0,963 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 475.092,60 0,963 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) 308.309,0000 1,60000000 493.294,40 1,000 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ 493.294,40 1,000 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 744.300,0000 4,95000000 3.684.285,00 7,470 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 620.000,0000 0,89200000 553.040,00 1,121 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 4.237.325,00 8,591 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 247.115,0000 3,00000000 741.345,00 1,503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ 741.345,00 1,503 ΜΕTKA AE (KO) 315.000,0000 6,85000000 2.157.750,00 4,375 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 192.258,0000 4,24000000 815.173,92 1,653 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.972.923,92 6,027 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 564.500,0000 1,87000000 1.055.615,00 2,140 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1.055.615,00 2,140 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 1.708.900,0000 2,00000000 3.417.800,00 6,929 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 3.417.800,00 6,929 COCA COLA (ΚΟ) 262.976,0000 14,00000000 3.681.664,00 7,464 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 3.681.664,00 7,464 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) 105.000,0000 0,62600000 65.730,00 0,133 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ 65.730,00 0,133 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 208.200,0000 1,37000000 285.234,00 0,578 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 285.234,00 0,578 S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 290.000,0000 4,89000000 1.418.100,00 2,875 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ 1.418.100,00 2,875 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 447.320,0000 5,39000000 2.411.054,80 4,888 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.411.054,80 4,888 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) 253.738,0000 1,89000000 479.564,82 0,972 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 479.564,82 0,972 JUMBO AE (KO) 470.000,0000 3,06000000 1.438.200,00 2,916 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 1.438.200,00 2,916 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 319.300,0000 4,72000000 1.507.096,00 3,055 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.507.096,00 3,055 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 444.189,0000 0,73300000 325.590,54 0,660 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 900.000,0000 1,10000000 990.000,00 2,007 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 435.000,0000 0,90900000 395.415,00 0,802 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.711.005,54 3,469 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 705.000,0000 2,46000000 1.734.300,00 3,516 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1.734.300,00 3,516 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) 431,0000 3,80000000 1.637,80 0,003 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π 1.637,80 0,003 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) 371.613,0000 5,40000000 2.006.710,20 4,068 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 2.006.710,20 4,068 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 200.000,0000 0,25900000 51.800,00 0,105 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 900.000,0000 0,75300000 677.700,00 1,374 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 1.448.800,0000 1,26000000 1.825.488,00 3,701
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 1.205.000,0000 1,40000000 1.687.000,00 3,420 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 2.516.666,0000 0,28200000 709.699,81 1,439 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4.951.687,81 10,039 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) 324.958,0000 1,85000000 601.172,30 1,219 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 601.172,30 1,219 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) 145.000,0000 9,60000000 1.392.000,00 2,822 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.392.000,00 2,822 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 645.387,0000 2,70000000 1.742.544,90 3,533 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.742.544,90 3,533 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 41.979.021,37 85,108 ΣΥΝΟΛO I.4 41.979.021,37 85,108 5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.847,0000 6,60000000 45.190,20 0,092 ALPHA ETF FTSE20 265.749,0000 2,34000000 621.852,66 1,261 NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.408,0000 6,40000000 245.811,20 0,498 ΜΕΤΟΧΙΚΑ 912.854,06 1,851 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 912.854,06 1,851 ΣΥΝΟΛO I.5 912.854,06 1,851 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 45.976.154,31 93,212 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση 2.70000% KBC IFIMA NV 07/11/2006-14/11/2016 LEAD MANAGER A3 5.000,0000 31,86000000 159.300,00 0,323 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ CAAM DYNARBITRAGE VAR 4 INDEX LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 159.300,00 0,323 1.18600 % ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/2006-21/02/2021 /FRN ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ CC+ 15.000,0000 47,15000000 707.250,00 1,434 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 707.250,00 1,434 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 866.550,00 1,757 ΣΥΝΟΛO II.3 866.550,00 1,757 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ UNICREDIT SPA 20.000,0000 2,98000000 59.600,00 0,121 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 59.600,00 0,121 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 700.000,0000 0,17100000 119.700,00 0,243 CYPRUS STOCK EXCHANGE /ΚΥΠΡΟΣ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD RIGHTS 700.000,0000 0,00100000 700,00 0,001 CYPRUS STOCK EXCHANGE /ΚΥΠΡΟΣ ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ 50.000,0000 0,22600000 11.300,00 0,023 CYPRUS STOCK EXCHANGE /ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 131.700,00 0,267 CMA GLOBAL HEDGE ORD REC 19.491,4600 0,00000000 0,00 0,000 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ CMA GLOBAL HEDGE ORD REC 18.124,0000 0,00000000 0,00 0,000 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 0,00 0,000 ALCATEL-LUCENT ACT. 25.000,0000 1,30100000 32.525,00 0,066 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 32.525,00 0,066 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 223.825,00 0,454 TSAKOS ENERGY NAVIGATION 65.000,0000 4,87000000 316.550,00 251.429,71 0,510 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD 316.550,00 251.429,71 0,510 MICRON TECHNOLOGY INC 40.000,0000 6,31000000 252.400,00 200.476,57 0,406 NASDAQ N-MKT /Η.Π.Α. MARATHON OIL CORP 5.000,0000 25,57000000 127.850,00 101.548,85 0,206 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. Η.Π.Α.(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD 380.250,00 302.025,42 0,612 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD 696.800,00 553.455,13 1,122 ΣΥΝΟΛO II.4 777.280,13 1,576 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.643.830,13 3,333 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 2. OPTIONS CALL FTASEE2G240 20/07/2012 50,0000 9,50000000 475,00 0,001 CALL OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 475,00 0,001 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 475,00 0,001 ΣΥΝΟΛO III.2 475,00 0,001 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 400,0000 5,65000000 2.260,00 0,005 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2.260,00 0,005 STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 502.000,0000 1,40000000 702.800,00 1,425 STOCK REPO ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 1.200,0000 1,26000000 1.512,00 0,003 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 704.312,00 1,428 STOCK REPO ΕΗ (KO) 28/06/2013 100.500,0000 1,87000000 187.935,00 0,381 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 187.935,00 0,381 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 28/06/2013 100.700,0000 4,72000000 475.304,00 0,964 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 475.304,00 0,964 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 28/06/2013 300,0000 3,06000000 918,00 0,002 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 918,00 0,002 STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (KO) 28/06/2013 600,0000 2,30000000 1.380,00 0,003 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1.380,00 0,003
STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 28/06/2013 300,0000 5,40000000 1.620,00 0,003 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 1.620,00 0,003 STOCK REPO COCA-COLA (KO) 28/06/2013 3.200,0000 14,00000000 44.800,00 0,091 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 44.800,00 0,091 STOCK REPO O.T.E. (KO) 28/06/2013 1.100,0000 2,00000000 2.200,00 0,004 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 2.200,00 0,004 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 28/06/2013 700,0000 4,95000000 3.465,00 0,007 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 3.465,00 0,007 STOCK REPO NBAGAM ΓΕΝ. ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28/06/2013 20.000,0000 6,40000000 128.000,00 0,260 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ - ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 128.000,00 0,260 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.552.194,00 3,147 ΣΥΝΟΛO III.4 1.552.194,00 3,147 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.552.669,00 3,148 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.172.653,44 99,693 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 151.604,07 0,307 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 49.324.257,51 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 1. FUTURES (ΣΜΕ) FTASE2I SEP12 21/09/2012 1.290,0000 226,50000000 1.460.925,00 FTASEEETE2I SEP12 21/09/2012 903,0000 1,41000000 127.323,00 FTASEALPHA2I 21/09/2012 1.000,0000 1,26000000 126.000,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR 1.714.248,00 ΣΥΝΟΛΟ I.1 1.714.248,00 2. OPTIONS CALL FTASEE2G240 20/07/2012 10,0000 9,50000000 475,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR 475,00 ΣΥΝΟΛΟ I.2 475,00 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (KO) 28/06/2013 6,0000 2,30000000 1.380,00 STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 4,0000 5,65000000 2.260,00 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 28/06/2013 3,0000 5,40000000 1.620,00 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 28/06/2013 1.007,0000 4,72000000 475.304,00 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 28/06/2013 3,0000 3,06000000 918,00 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 28/06/2013 7,0000 4,95000000 3.465,00 STOCK REPO O.T.E. (KO) 28/06/2013 11,0000 2,00000000 2.200,00 STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 5.020,0000 1,40000000 702.800,00 STOCK REPO ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 12,0000 1,26000000 1.512,00 STOCK REPO COCA-COLA (KO) 28/06/2013 32,0000 14,00000000 44.800,00 STOCK REPO ΕΗ (KO) 28/06/2013 1.005,0000 1,87000000 187.935,00 STOCK REPO NBAGAM ΓΕΝ. ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28/06/2013 200,0000 6,40000000 128.000,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR 1.552.194,00 ΣΥΝΟΛΟ I.4 1.552.194,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3.266.917,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) 824.062,77 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 38.790,40 Σύνολο 862.853,17 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων 1.338.614,64 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων -24.978.137,75 Σύνολο -23.639.523,11 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 7.007,18 Σύνολο 7.007,18 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -233,23 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 953,32 Σύνολο 720,09 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) -22.768.942,67 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων 1.049.565,20 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 198.194,22 Σύνολο 1.247.759,42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ -24.016.702,09 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2011 17.535.839,9340 138.200.000,75 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2012 έως 30/06/2012 126.324,8750 386.223,88 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2012 έως 30/06/2012 429.727,2380 1.317.587,93 Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου -24.016.702,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2012 17.232.437,5710 113.251.934,61
. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία EUR Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/2012 113.251.934,61 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2012 49.324.257,51 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) -63.927.677,10 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Αξία EUR Σύνολο ενεργητικού την 30/06/2012 49.324.257,51 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2012 17.232.437,571 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2012 2,8623 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(άρθρο 28 Ν.3283 / 2004) Αξία EUR Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων εσ.- εξ.(ε.ε) 43.069.396,3700 Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων τρίτων χωρών(εκτός Ε.Ε) 553.455,1300 ΙΙΙ. Αµοιβαία Κεφάλαια 912.854,0600 IV. ιαθέσιµα - Καταθέσεις 3.084.278,8800 VΙ. Stock Repos µετοχών εισηγµένων 1.552.194,0000 ΣΥΝΟΛΟ 49.172.178,4400 Z. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 Σύνολο Ενεργητικού 120.749.096,60 106.908.302,10 49.324.257,51 Καθαρή τιµή µεριδίου 6,4442 5,9556 2,8623 H. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2012-30/06/2012(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας εοντολογίας) Τυπική Απόκλιση: 2,41 % Ι. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2012 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30.06.2012 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε % Δημοσιευμένες τιμές 45.221.824,56 98,12% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) 159.300,00 0,35% Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές 707.250,00 1,53% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 30.06.2012 46.088.374,56 100,00% β. Στοιχεία σχετικά με την Τεχνική επιμέτρηση: 1. ISIN : XS0244535968 Περιγραφή : ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/2006-21/02/2021 /FRN i. Τεχνική επιμέτρησης : Προεξόφληση ταμειακών ροών / Αναφορά σε εύλογη αξία συναφούς μέσου. ii. Δεδομένα/εισροές : Παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (Asset Swap Spread του ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου λήξης 24/2/2023). iii. Μεθοδολογία/Τρόπος Υπολογισμού Υπολογισμός της τιμής που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο Discount Margin. Προσέγγιση : Discount Margin = Reset Margin + Addditional Risk Premium Tο Addditional Risk Premium ισούται με το Asset Swap Spread του ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου λήξης 24/2/2023 που χρησιμοποείται ως Benchmark. iv. Σενάρια Ανάλυσης ευαισθησίας Μεταβολή στο Asset Swap Spread -10,00% -5,00% -1,00% 0,00% 1,00% 5,00% 10,00% Τιμή 50,74 48,91 47,50 47,15 46,81 45,46 43,84 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2011 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. ii. Στις 06 Ιουλίου 2012, το Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ απορρόφησε το Α/Κ ΗΛΟΣ ΤΟΡ 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Συγχώνευσης Α/Κ (απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε.Ε 1/1108/22.05.2012). ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 29/06/2012. ii. Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισµού / συνάψει συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 29/06/2012 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο του Α εξαµήνου 2012, έχουν εµφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. iii. Η αποτίµηση των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 29/06/2012. iv. Τα χρεόγραφα CMA GLOBAL HEDGE PCC LTD αντιπροσωπεύουν δικαίωµα του Μετόχου για πληρωµή µετρητών από το «Χαρτοφυλάκιο Εξαγορών» που έχει δηµιουργηθεί από τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρίας, τα οποία κρατούνται σε ένα «Entitlement Pool». Οι Μέτοχοι θα εισπράττουν τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού από το µερίδιο τους από το Entitlement Pool όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού. Οι Μέτοχοι µπορεί να εισπράξουν έσοδα από αυτές τις ρευστοποιήσεις σε µία ή περισσότερες πληρωµές µετρητών. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η εµφάνιση των τεµαχίων των χρεογράφων αυτών είναι καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτιµώνται. 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Για την οµολογία : ALPHA CREDIT GROUP PLC λήξης 21/02/2021, επιτοκίου 1,18600%
Επειδή δεν υπήρχαν τιµές σε οργανωµένη αγορά χρησιµοποιήθηκε τεχνική επιµέτρησης της τιµής. Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική επιµέτρησης της τιµής παρέχονται στις «Γνωστοποιήσεις της 30/06/2012». ii. Για την οµολογία : KBC IFIMA NV λήξης 14/11/2016, επιτοκίου 2,70000% Επειδή δεν υπήρχαν τιµές σε οργανωµένη αγορά χρησιµοποιήθηκε ως τιµή κλεισίµατος η τιµή ζήτησης που λήφθηκε από τον επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager). Η οµολογία KBC IFIMA NV λήξης 14/11/2016 αποτιµήθηκε µε τιµή η οποία λήφθηκε στις 27/06/2012. 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίµηση των µεριδίων Α/Κ ALPHA ETF FTSE20 και NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και των µεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 29/06/2012. 4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη της κατάθεσης έως 29/06/2012, η οποία ήταν η τελευταία εργάσιµη του εξαµήνου, περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο του Α εξαµήνου 2012 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/378/14.04.2006 Ε.Κ.) i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2012 ήταν η αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ( ιαχείριση κινδύνου). ii. H χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισµούς βάσει της απόφασης 3/378/14.04.2006 Ε.Κ. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εσωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2012 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τις σχετικές πράξεις ήταν ζηµιά ευρώ 88.963,75, ενώ το αποτιµησιακό αποτέλεσµα από τη κτήση ήταν ζηµιά ευρώ 442,50. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την περίοδο του Α εξαµήνου ήταν ασήµαντος. 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηµατικών διαθεσίµων σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2012 ως εξής : Ευρώ 1,25900 USD, Ευρώ 1,20300 CHF, Ευρώ 0,80680 GBP.
ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 2011 (01/01/2011 31/12/2011) ανήλθε σε 3,75%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 2011 (01/01/2011 31/12/2011) ανήλθε σε 104,83%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2012: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 12,97% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,68% ιαθέσιµα-καταθέσεις 3,61% Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 1,68% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΑΕ : 5,39% Μετοχές εταιριών οµίλου 3,70% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 1,43% Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 0,26% ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ : 7,89% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,89% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA E.E.E: 7,55% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,55% ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.: 7,48% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,48%
ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 6,93% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,93% Αθήνα, 17 Αυγούστου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Π. ΜΑΛΙΒΙΤΣΗΣ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν.3283/2004 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόµου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.
ΑΘΗΝΑ, 27 Αυγούστου 2012 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981 Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120