Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)"

Οκυροη Θεοτόκης
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 1 από 9

2 8η Εργαστηριακή Άσκηση Σκοπός: Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση στοχεύει στην εφαρμογή Τεχνικής Ανάλυσης στα δεδομένα της μετοχής, για να αναλύσουμε την πορεία της το Συγκεκριμένα στο διάγραμμα τάσης των τιμών κλεισίματος της μετοχής ΑΒΑΞ θα «χωρίσουμε» τα δεδομένα του 2017 (251 ημέρες) σε επιμέρους χρονικά διαστήματα στα οποία η τάση φαίνεται να είναι διαφορετική. Η επιλογή των χρονικών διαστημάτων που η τιμή της μετοχής παρουσιάζει διαφορετική τάση θα γίνει «με το μάτι» παρατηρώντας το συνολικό διάγραμμα τάσης για το Η τεχνική ανάλυση σαν μεθοδολογία ξεκίνησε στο τέλος του 19 ου αιώνα από τον Charles Dow (1884), που σήμερα παραμένει γνωστός από τον δείκτη Dow-Jones (Dow Jones Industrial Average). Το αποτέλεσμα που προκύπτει με την ολοκλήρωση της άσκησης (1 σελίδα), παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. 1. Κατασκευή Διαγράμματος Διασποράς Από την προηγούμενη άσκηση έχουμε στην διάθεση μας τις τιμές κλεισίματος της μετοχής ΑΒΑΞ για το Η εικόνα του του διαγράμματος είναι η παρακάτω: Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι το να «χρησιμοποιήσουμε» μια ευθεία γραμμή (γραμμική τάση) για όλο το 2017, φαίνεται «με το μάτι» ότι δεν είναι απόλυτα σωστή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 2 από 9

πρακτική, γιατί παρατηρούμε ότι το μέσο του 2017 (περίπου στις αρχές Ιουλίου) παρατηρήθηκε μια έντονα ανοδική τάση που στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε.

3 πρακτική, γιατί παρατηρούμε ότι το μέσο του 2017 (περίπου στις αρχές Ιουλίου) παρατηρήθηκε μια έντονα ανοδική τάση που στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε. Θα ήταν καλύτερα προσαρμοσμένο στο διάγραμμα αν χωρίσουμε τα δεδομένα σε «τμήματα» που στο καθένα θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετική γραμμική τάση. Στα δεδομένα της ΑΒΑΞ το 2017 θα μπορούσε να γίνει αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Έχουμε «χωρίσει» τα δεδομένα του 2017 σε 4 τμήματα όπου στο καθένα έχουμε διαφορετική «πορεία» (τάση) της τιμής της μετοχής. Ο στόχος είναι να υπολογίσουμε την γραμμική τάση στο κάθε ένα από τα τμήματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να καθορίσουμε με ακρίβεια τη χρονική περίοδο που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα. Αυτό το σημείο της τεχνικής ανάλυσης είναι σχετικά αυθαίρετο (υποκειμενικό) και αποτελεί το επιχείρημα για το ότι δεν είναι «επιστήμη» αλλά «τεχνική». Για να επιλέξουμε τα τμήματα (χρονικές περιόδους με διαφορετική τάση): Το 1 ο τμήμα ξεκινά από την αρχή (2/1/2017) και τελειώνει περίπου στο τέλος Ιουνίου. Μπορούμε με το ποντίκι να μετακινηθούμε πάνω στα σημεία του γραφήματος και να επιλέξουμε την ημέρα που θεωρούμε ότι τελειώνει το 1 ο τμήμα. Όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα μάλλον η καλύτερη επιλογή είναι η ημέρα 26/6/2017, μετά την οποία αρχίζει η απότομη άνοδος της τιμής, η αλλαγή της τάσης στη μετοχή. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 3 από 9

4 Επομένως το 1 ο τμήμα είναι τα δεδομένα από 2/1/2017 έως 26/6/2017. Με αντίστοιχο τρόπο (με το ποντίκι πάνω στο διάγραμμα των τιμών της μετοχής) εντοπίζουμε τις «κρίσιμες» ημέρες για τα παρακάτω 4 τμήματα: 1ο τμήμα από 2/1/2017 (αρχή 2017) έως 26/6/ ο τμήμα από 27/6/2017 έως 6/7/ ο τμήμα από 7/7/2017 έως 16/11/ ο τμήμα από 17/11/2017 έως 29/12/2017 (τέλος 2017). Η επιλογή των τμημάτων είναι επιλογή του «αναλυτή», είναι το βασικό πρόβλημα στη «επιστημονική» τεκμηρίωση των μεθόδων τεχνικής ανάλυσης! Για να υπολογίσουμε τις 4 διαφορετικές γραμμικές τάσεις στα δεδομένα της μετοχής ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Επιλέγουμε τις ημερομηνίες και τα δεδομένα του 1 ου τμήματος και δημιουργούμε το διάγραμμα διασποράς για αυτά τα δεδομένα (βλέπε άσκηση 2 & 7). Επιλέγουμε διάγραμμα διασποράς μόνο με δείκτες και κατόπιν προσθέτουμε την γραμμική τάση για αυτό το τμήμα των δεδομένων. Μπορούμε να μορφοποιήσουμε τη γραμμή της τάσης για να έχει χρώμα γαλάζιο και το όνομα της να είναι «Τάση ΑΒΑΞ@2/1-26/6». Το αποτέλεσμα είναι αυτό που φαίνεται στο διάγραμμα παρακάτω. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 4 από 9

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που δείχνει ότι το γράφημα έχει μόνο το πρώτο τμήμα των δεδομένων.

5 Στη συνέχεια πρέπει να «προσθέσουμε» στο παραπάνω διάγραμμα τα δεδομένα του 2 ου μέρους. Επιλέγουμε το γράφημα και είτε από το μενού γράφημα είτε από το τοπικό μενού (με δεξί κλικ στο ποντίκι πάνω στο γράφημα) επιλέγουμε «δεδομένα προέλευσης». Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που δείχνει ότι το γράφημα έχει μόνο το πρώτο τμήμα των δεδομένων. Πατάμε το κουμπί Προσθήκη (σειράς), στο όνομα της 2 ης σειράς γράφουμε ΑΒΑΞ@27/6-6/7 στο τιμές Χ δείχνουμε τα κελιά με τις ημερομηνίες για το 2 ο τμήμα και στο τιμές Υ τα κελιά με τις τιμές κλεισίματος στο 2 ο τμήμα. Προσθέτουμε την γραμμική τάση για το 2 ο τμήμα, επιλέγουμε με κλικ κάποιο σημείο του 2 ου τμήματος, χρωματίζουμε τη σειρά δεδομένων με κόκκινο και προσθέτουμε τη γραμμική τάση. Το γράφημα τώρα είναι το παρακάτω: Με αντίστοιχο τρόπο προσθέτουμε τα δεδομένα του 3 ου και 4 ου τμήματος ως 3 η και 4 η σειρά στο διάγραμμα. Η τελική μορφή του διαγράμματος είναι η παρακάτω: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 5 από 9

6 Επομένως έχουμε αναλύσει «τεχνικά» την πορεία της μετοχής ΑΒΑΞ το 2017, χρησιμοποιώντας την γραμμική τάση. Υπάρχουν εκατοντάδες «τεχνικές» αναλύσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε με αντίστοιχο τρόπο. Τα συμπεράσματα για τα 4 τμήματα που η μετοχή παρουσίασε διαφορετική πορεία (συμπεριφορά) το 2017 είναι: 1ο τμήμα από 2/1/2017 έως 26/6/2017: 1. Συνολικά ελαφρά ανοδική πορεία (συντελεστής κλίσης b=0.0001, δηλ. μέση αύξηση Ευρώ/ημέρα) στο διάστημα αυτό με διακυμάνσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 σχεδόν μηδενικός (7.25%). 3. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τιμή είχε καθοδική πορεία. 2ο τμήμα από 27/6/2017 έως 6/7/ Ισχυρή ανοδική πορεία (συντελεστής κλίσης b=0.0344) στο διάστημα αυτό η μετοχή «κέρδισε» 30 cents σε 8 συνεδριάσεις (ημέρες). 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 της ευθείας είναι σχεδόν 50% (49.49%). 3. Στο τέλος αυτής της 2 ης περιόδου η τιμή είχε φτάσει στα 0.72 Ευρώ από 0.44 στην αρχή. 3ο τμήμα από 7/7/2017 έως 16/11/2017. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 6 από 9

7 1. Πτωτική πορεία (συντελεστής κλίσης b= ) με διακυμάνσεις στο διάστημα αυτό. 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 σχεδόν ιδανικός (97.29%). 3. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τιμή της ΑΒΑΞ είχε καθοδική πορεία. 4ο τμήμα από 17/11/2017 έως 29/12/ Ανοδική πορεία (συντελεστής κλίσης b=0.0035) με διακυμάνσεις στο διάστημα αυτό. 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 υψηλός 76.88%. 3. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τιμή είχε φτάσει στα 0.77 Ευρώ με ανοδικές τάσεις. Για τα δεδομένα της μετοχής σας κάνετε την αντίστοιχη τεχνική ανάλυση με την γραμμική τάση, χρησιμοποιώντας 3 έως 5 «τμήματα», τα τμήματα που θα επιλέξετε εξαρτώνται από τα δεδομένα της μετοχής σας και την πορεία τους το 2017! Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 7 από 9

8 Εισαγωγή στην Στατιστική: 8η Εργαστηριακή Άσκηση Σελίδα 1 από 1 Μετοχή: «Όνομα Μετοχής» Επώνυμο Όνομα (ΑΜ: ) Επώνυμο Όνομα (ΑΜ: )

9 Εισαγωγή στην Στατιστική: 8η Εργαστηριακή Άσκηση Σελίδα 1 από 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΒΑΞ (2017) ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΣΗ 1ο τμήμα από 2/1/2017 έως 26/6/2017: 1. Συνολικά ελαφρά ανοδική πορεία (συντελεστής κλίσης b=0.0001, δηλ. μέση αύξηση Ευρώ/ημέρα) στο διάστημα αυτό με ισχυρές διακυμάνσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 σχεδόν μηδενικός (7.25%). 3. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τιμή είχε καθοδική πορεία. 2ο τμήμα από 27/6/2017 έως 6/7/ Ισχυρή ανοδική πορεία (συντελεστής κλίσης b=0.0344) στο διάστημα αυτό η μετοχή «κέρδισε» 30 cents σε 8 συνεδριάσεις (ημέρες). 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 της ευθείας είναι σχεδόν 50% (49.49%). 3. Στο τέλος αυτής της 2 ης περιόδου η τιμή είχε φτάσει στα 0.72 Ευρώ από 0.44 στην αρχή. 3ο τμήμα από 7/7/2017 έως 16/11/ Πτωτική πορεία (συντελεστής κλίσης b= ) με διακυμάνσεις στο διάστημα αυτό. 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 σχεδόν ιδανικός (97.29%). 3. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τιμή της ΑΒΑΞ είχε καθοδική πορεία. 4ο τμήμα από 17/11/2017 έως 29/12/ Ανοδική πορεία (συντελεστής κλίσης b=0.0035) με διακυμάνσεις στο διάστημα αυτό. 2. Ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 υψηλός 76.88%. 3. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τιμή είχε φτάσει στα 0.77 Ευρώ με ανοδικές τάσεις. Μετοχή: «Όνομα Μετοχής» Επώνυμο Όνομα (ΑΜ: ) Επώνυμο Όνομα (ΑΜ: )

Σχετικά έγγραφα

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 1 από 13 5η Εργαστηριακή Άσκηση Σκοπός: Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση στοχεύει στην εκμάθηση κατασκευής γραφημάτων που θα παρουσιάζουν