0180/00023227/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018 Attachments: 1. SOL_ΠΕ_30.03.18 2. SOL_ΠΣΕ_31.03.18 Non Regulated Publication Date: 13/04/2018
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 2,4700 1,14298777 2,82 CASH ACCOUNT IN RUB 84.282,8600 0,01410642 1.188,93 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 747.872,45 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 2.643,89 CASH ACCOUNT IN USD 155.055,9000 0,81162243 125.846,85 ΣΥΝΟΛO I.1 877.554,94 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS 3.25 18/1/2023 3.000,0000 110,56200000 331.686,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% B CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 107,84000000 215.680,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ FIXED 547.366,00 ΣΥΝΟΛO I.2 547.366,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 10.529,8630 9,37900000 98.759,59 HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 9.727,2480 9,76330000 94.970,04 ΣΥΝΟΛO I.3 193.729,63 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.618.650,57 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED HELLENIC TBILL 31/8/2018 1.000,0000 99,48900000 99.489,00 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 123.000,0000 1,44990034 178.337,74 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%
EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 6.500,0000 19,30529093 125.484,39 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM 4.375 25/9/2021 1.000,0000 83,27327327 83.273,27 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% aa3 DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 2.000,0000 83,75294213 167.505,88 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15-03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% a2 GASLOG 8.875 22/3/2022 1.000,0000 85,27473419 85.274,73 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 970,0000 102,35450000 99.283,87 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.300,0000 82,87476666 107.737,20 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% 2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.010,0000 100,65000000 101.656,50 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 1.000,0000 99,31540000 99.315,40 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 104,24100000 104.241,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625%
EMP DISTRIBUIDO NORTE 25/10/2022 1.000,0000 87,26807889 87.268,08 - Isin: USP3710FAJ32 - Εκδότης: EMP DISTRIBUIDORA NORTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-OCT-10-25-OCT-22 Επιτόκιο: 9.75% 1 SBERBANK OF RUSSIA 29/10/2022 2.000,0000 82,34964694 164.699,29 - Isin: XS0848530977 - Εκδότης: SBERBANK (SB CAP SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-OCT-12-29-OCT-22 Επιτόκιο: 5.125% a2 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 98,21600000 98.216,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 2.000,0000 99,93700000 199.874,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% 3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 1.000,0000 85,45816086 85.458,16 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% 2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% 1 SAIPEM 2.625 7/1/2025 1.000,0000 97,88100000 97.881,00 - Isin: XS1711584430 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-17-07-JAN-25 Επιτόκιο: 2.625% a1 ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 30.500,0000 1,19844077 36.552,44 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa SYNGENTA FINANCE NV 10/9/2027 1.000,0000 85,55300000 85.553,00 - Isin: XS1199954691 - Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15-10-SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% a2
GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500,0000 109,30400000 163.956,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% a3 GGB 4.0% 01/30/37 1.000,0000 89,32000000 89.320,00 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - CHENIERE ENERGY 15/3/2045 1.000,0000 62,80009739 62.800,10 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15-15-MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ FIXED 2.673.427,05 FLOATING SANTAN 0.983 PERP 1.700,0000 93,79800000 159.456,60 - Isin: XS0202197694 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-04-30-MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG a2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 159.456,60 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/18 1.000,0000 99,90600000 99.906,00 - Isin: GR0002168343 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17-04-MAY-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC TBILL 08/06/2018 3.500,0000 99,81100000 349.338,50 - Isin: GR0002169358 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-DEC-17-08-JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC T-BILL 03/8/18 1.000,0000 99,61800000 99.618,00 - Isin: GR0002172386 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-18-03-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 548.862,50 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 97,46200000 97.462,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG 2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 97.462,00
ΣΥΝΟΛO II.1 3.479.208,15 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 6% 20/6/2021 5.966,7519 46,62000000 278.169,97 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 589,0000 100,00000000 58.900,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ FIXED 337.069,97 ΣΥΝΟΛO II.2 337.069,97 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 121.391,0000 0,27000000 32.775,57 ΣΥΝΟΛO II.3 32.775,57 4. MARGIN MARGIN CLASS 1 IN EURO 18.369,68 MARGIN IN USD/BETA 117.771,4200 0,81162243 95.585,93 ΣΥΝΟΛO II.4 113.955,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 3.963.009,30 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 5.581.659,87 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -79.801,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.501.858,30 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 23,0000 113,10000000 13.006,50 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 13.006,50 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 13.006,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 13.006,50 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 791.288,21 14,98% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 554.519,06 10,50% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 554.519,06 10,50% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.568.181,80 67,55% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.280.754,73 43,17% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 218.398,61 4,13% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.069.028,46 20,24% Σύνολο 3 4.122.700,86 78,04% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 35.402,55 0,67% GREECE 35.402,55 0,67% Σύνολο 5 35.402,55 0,67% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 22.692,53 0,43% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 169.286,79 3,20% Σύνολο 7 191.979,32 3,63% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 127.716,14 2,42% MARGIN 127.716,14 2,42% Σύνολο 8 127.716,14 2,42% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.269.087,08 99,74% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 13.505,21 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.282.592,29 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2018-31/03/2018 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 82.285,96 1,56% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος