ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 634.849,44 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε CHF 6.006,00 0,81 4.867,89 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 182.620.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ σε CHF 1.278.000,00 0,81 1.035.824,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 184.295.541,61 62,86% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΓΕΔ 14/6/2013-20/9/2013, 0,000% MODEL, n/a (GR0000109125) 400.000,00 99,07 39.628.800,00 ΕΓΕΔ 10/5/2013-16/8/2013, 0,000% MODEL, n/a (GR0000108119) 100.000,00 99,35 9.934.700,00 ΕΓΕΔ 1/2/2013-9/8/2013, 0,000% MODEL, n/a (GR0002104678) 50.000,00 99,44 4.972.000,00 ΟΕΔ σε CHF 9/6/2005-5/7/2013, 2,125%, MODEL, C (CH0021839524) 187.400,00 80,79 15.139.635,60 OTE PLC 22/7/2003-5/8/2013, 5,000%, MODEL, Caa1 (XS0173549659) 166.010,00 100,06 16.611.624,64 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 86.286.760,24 29,43% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EFG HELLAS PLC 15/7/2008-21/7/2013, QE3M+125, 1,458%, MODEL, Caa2 (XS0377877369) 200.000,00 98,41 19.681.600,00 6,71% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 105.968.360,24 36,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 290.263.901,84 99,00% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ M.L. ICO 10/5/2013-22/7/2013, 0,000%, (LEAD MANAGER), Baa2 (CWN5645F6977) 18.000,00 75,98 1.367.614,68 M.L. ICO 10/5/2013-23/9/2013, 0,000%, (LEAD MANAGER), Baa2 (CWN5645F7132) 18.000,00 74,73 1.345.183,49 2.712.798,17 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.712.798,17 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 2.712.798,17 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ) 292.976.700,01 99,93% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.791.463,79 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.367.782,07 3.159.245,86 1,08% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.854.226,92 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 96.950,62 2.951.177,54 1,01% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 103.850.963,168 x 2,8231 ) 293.184.768,33 100,00% ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 FWD CHF/EUR 5/7/2013 (SHORT) 16.554.546,93 FWD EUR/USD 22/7/2013 (LONG) 1.376.146,79 FWD EUR/USD 23/9/2013 (LONG) 1.376.146,79 Σημειώσεις 1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου από 01.01.2013 έως 30.06.2013. 2. Tα ΕΓΕΔ, το ΟΕΔ, το ομόλογο της ΟΤΕ PLC και το ομόλογο της EFG HELLAS PLC αποτιμήθηκαν βάσει μοντέλου τεχνικής επιμέτρησης. Oι Ομολογίες Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις 28.06.2013. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιών από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την 30.06.2013 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013. 4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου, την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012.Τέλος η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών των ακολούθων ομίλων (χωρίς να υπερβαίνει αθροιστικά ανά όμιλο, τους επενδυτικούς περιορισμούς όπως αυτοί διατυπώνονται στο Ν.4099/2012): EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. 7.Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 28.06.2013. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 ΕΣΟΔΑ Ι.Εσοδα απο προσόδους Τόκοι καταθέσεων 5.128.693,59 Τόκοι Ομολογιακών Δανείων-ΕΓΕΔ 417.567,41 Σύνολο προσόδων 5.546.261,00
ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 2.443.291,65 Κέρδη απο πράξεις Π.Χ.Π. 2.136.310,06 Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -37.409,67 Ζημίες απο πράξεις Π.Χ.Π. -1.951.016,68 Σύνολο κερδών 2.591.175,360 Σύνολο εσόδων 8.137.436,36 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 341.780,55 Αμοιβή Θεματοφυλακής 109.369,78 Αμοιβές τρίτων 9.639,63 Διάφορα έξοδα 3.098,19 Φόροι-Τέλη 98.510,06 Σύνολο 562.398,21 Σύνολο Εξόδων 562.398,21 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 01.01-30.06.2013 7.575.038,15 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2012 94.476.520,906 258.397.386,70 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 37.129.235,749 103.083.069,68 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 27.754.793,487 77.113.320,28 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 01.01-30.06.2013 7.575.038,15 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2013 103.850.963,168 291.942.174,25 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 291.942.174,25 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 293.184.768,34 Υπεραξία 1.242.594,09 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2013 293.184.768,34 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό 30.06.2013: 293.184.768,34 Μερίδια σε κυκλοφορία 30.06.2013: 103.850.963,168 = 2,8231 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 0,0175% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1/2013-30/6/2013) (Απόφαση 17/633/20.12.2012 Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31.12.2012 30.06.2013 % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,58% 62,86% -25,68% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 15,91% 36,14% 127,15% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - 0,92% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -0,49% 0,07% 114,29% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές-επικεφαλής έκδοσης (lead manager) 2.712.798,17 2,50% Τεχνικές επιμέτρησης 105.968.360,24 97,50% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.06.2013 108.681.158,41 100% Στοιχεία σχετικά με την τεχνική επιμέτρηση Τεχνική επιμέτρησης: Εξόφληση στη λήξη Μεθοδολογία/τρόπος υπολογισμού: Γραμμικός υπολογισμός Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 239.097.916,31 212.669.220,32 258.730.834,65 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,4069 2,5553 2,7386
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P GR0000109125 HELLENIC REPUBLIC 14/6/2013 20/9/2013 -- OXI MODEL n/a n/a GR0000108119 HELLENIC REPUBLIC 10/5/2013 16/8/2013 -- OXI MODEL n/a n/a GR0002104678 HELLENIC REPUBLIC 1/2/2013 9/8/2013 -- OXI MODEL n/a n/a CH0021839524 HELLENIC REPUBLIC 9/6/2005 5/7/2013 2,13% OXI MODEL C B- XS0173549659 OTE PLC 22/7/2003 5/8/2013 5,00% OXI MODEL Caa1 B+ XS0377877369 EFG HELLAS PLC 15/7/2008 21/7/2013 1,46% OXI MODEL Caa2 CCC CWN5645F6977 M.L. ICO 10/5/2013 22/7/2013 -- OXI LEAD MANAGER Baa2 A- CWN5645F7132 M.L. ICO 10/5/2013 23/9/2013 -- OXI LEAD MANAGER Baa2 A- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ NEO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης