ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ"

Μέλαινα Μανωλάς
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΙΙ Landis Conrad ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Για τθν άςκθςθ χρθςιμοποιοφμε τισ παρακάτω μεταβλθτζσ, ςε θμεριςια κλίμακα, για τθν περίοδο 17/4/1983 ζωσ 6/6/ EURO_UKP: Συναλλαγματικι ιςοτιμία Ευρώ- Αγγλικισ Λίρασ. EURO_USD: Λογάρικμοσ Συναλλαγματικι ιςοτιμία Ευρώ- Αμερικάνικου Δολαρίου. 1. Με βάσε τνπο πίλαθεο 2-3, λα αλαυέξετε τνπο ειέγρνπο θαη τηο ππνζέσεηο πνπ αλτηστνηρνύλ στα απντειέσκατα? Τη σπκπεξάσκατα βγάδεταη γηα τελ στασηκότετα τωλ σεηξώλ EURO_UKP και EURO_USD?. TABLE 1 Panel A Null Hypothesis: EURO_UKP has a unit root Augmented Dickey-Fuller test statistic Για τθν περίοδο πριν 1/1/1999, θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία ορίηεται με βάςθ το ECU.

2 TABLE 1 Panel B Dependent Variable: D(EURO_UKP) Date: 06/07/12 Time: 13:23 EURO_UKP(-1) D(EURO_UKP(-1)) D(EURO_UKP(-2)) C R-squared Mean dependent var 1.66E-05 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) TABLE 2 Panel A Null Hypothesis: EURO_USD has a unit root Augmented Dickey-Fuller test statistic

3 TABLE 2 Panel B Dependent Variable: D(EURO_USD) Date: 06/07/12 Time: 13:23 EURO_USD(-1) D(EURO_USD(-1)) D(EURO_USD(-2)) C R-squared Mean dependent var -2.78E-05 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Οι πίνακεσ 3,4 αφορά τον ζλεγχο ςυν-ολοκλιρωςθσ Engle and Granger και τθν εκτίμθςθ ενόσ μοντζλου Διόρκωςθσ ςφαλμάτων για τισ ςειρζσ EURO_UKP και EURO_USD. Διατυπώςτε τα μοντζλα που εκτιμώνται ςε κάκε πίνακα και ςχολιάςτε τθν ςυν-ολοκλιρωςθ των παραπάνω ςειρών?. Ερμθνεφςτε τθν εκτίμθςθ του ςυντελεςτι τθσ RESIDUALS(-1) στνλ πίλαθα 5 θαη εμεγήστε τη σπκπεξάσκατα βγάδνπκε γηα τηο σεηξέο τνπ κνλτέινπ. TABLE 3 Dependent Variable: EURO_UKP Date: 06/07/12 Time: 13:24 Sample: 4/17/1983 6/06/2012 Included observations: C EURO_USD R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

4 TABLE 4 Panel A Null Hypothesis: RESIDUALS has a unit root Augmented Dickey-Fuller test statistic TABLE 4 Panel B Dependent Variable: D(RESIDUALS) Date: 06/07/12 Time: 13:24 RESIDUALS(-1) D(RESIDUALS(-1)) D(RESIDUALS(-2)) C 2.00E E R-squared Mean dependent var 2.12E-05 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

5 TABLE 5 Dependent Variable: D(EURO_UKP) Date: 06/07/12 Time: 13:26 Sample (adjusted): 4/18/1983 6/06/2012 Included observations: after adjustments RESIDUALS(-1) D(EURO_USD) R-squared Mean dependent var 1.63E-05 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat

Σχετικά έγγραφα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία (Aκαδηµαϊκό έτος: 2008-2009) Σπύρος Σκούρας Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009