ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/03/2019 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 475.847,83 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 5.220,29 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK 24,19 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HUF 0,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε PLN 50,60 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY 0,58 Σύνολο Ι.1. 481.143,94 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 02/11/2018-03/05/2019 3.000,00 99,940 299.820,00 ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 2.200,00 99,870 219.714,00 ΕΓΕΔ 14/12/2018-13/12/2019 5.000,00 99,410 497.050,00 ΕΓΕΔ 15/03/2019-13/03/2020 1.000,00 99,130 99.130,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 107,755 269.387,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 1.610,00 104,773 168.684,53 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 1.000,00 103,898 103.898,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 102,047 306.141,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 912,50 101,081 92.236,41 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 2.000,00 101,132 202.264,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 2.500,00 97,557 243.892,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 1.011,87 94,968 96.095,27 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 2.129,37 94,821 201.908,99 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.120,00 102,2600 216.791,20 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.000,00 102,9750 308.925,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 3.000,00 102,7320 308.196,00 ALPHA BANK 05/02/2018-05/02/2023 2.000,00 103,4860 206.972,00 CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023 1.170,00 101,4638 118.712,65 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 21.818 0,2760 6.021,77 Σύνολο Ι.3. 3.965.840,82 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 4.446.984,76 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO OI EUROPEAN GROUP 15/09/10-15/09/20 2.500 109,1800 272.950,00 FMC FINANCE 03/02/11-15/02/2021 2.000 109,2170 218.434,00 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 12/12/13-21/10/21 2.000 107,5600 215.120,00 ENEL FIN INTL 17/09/09-14/09/2022 1.000 117,0070 117.007,00 AXA SA 16/04/2010-16/04/2040 2.000 105,1030 210.206,00 UNICREDIT SPA 28/10/2013-28/10/2025 1.000 104,9480 104.948,00 MERCK 12/12/14-12/12/74 2.000 107,7950 215.590,00 GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49 2.000 105,8250 211.650,00 RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUAL 4.000 103,5850 414.340,00 EDP FINANCE 18/09/14-18/01/22 2.000 106,9780 213.956,00 PERNOD RICARD 28/09/15-28/09/23 1.000 107,1290 107.129,00 TELEFONICA EMIS 22/01/13-23/01/23 2.000 113,8090 227.618,00 SCHAEFFLER FIN BV 13/04/15-15/05/25 1.500 103,8690 155.803,50 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 5.000 103,7690 518.845,00 COCA-COLA HBC 10/03/16-11/11/24 2.000 106,6060 213.212,00 TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/24 1.500 87,2040 130.806,00 HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/21 3.000 105,9150 317.745,00 RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23 1.000 100,8800 100.880,00 OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24 1.000 105,0100 105.010,00 TOTAL 06/10/16-29/12/49 PERPETUAL26 2.000 108,4450 216.890,00 INEOS GROUP 05/05/15-01/05/23 2.000 101,1710 202.342,00

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/03/2019 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/23 Τεμάχια 4.000 101,3660 405.464,00 TESCO CORP TREASU 12/11/13-12/11/20 2.000 102,3250 204.650,00 VALLOUREC SA 03/08/12-02/08/19 3.000 100,0600 300.180,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 5.500 101,5070 558.288,50 TITAN GLOBAL 16/11/17-16/11/24 5.000 98,9730 494.865,00 HELLENIC PETROL 04/04/14-04/07/19 3.000 100,7430 302.229,00 ARDAGH PKG 08/03/17-15/03/24 1.000 102,3060 102.306,00 TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/23 1.500 104,4340 156.651,00 BONOS Y OBLIG 29/01/13-31/01/23 1.000 120,9610 120.961,00 OTE PLC 18/07/2018-18/07/2022 4.000 103,9430 415.772,00 REPUBLIC OF CYPRUS 26/02/2019-26/02/2034 2.000 106,1580 212.316,00 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023 1.000 88,1495 88.149,53 GENERAL ELEC 07/09/2012-07/09/2022 1.700 88,5910 150.604,72 SHELL INT 21/08/2012-21/08/2022 1.000 88,2946 88.294,62 VOLKSWAGEN 12/08/2010-12/08/2020 1.000 90,2172 90.217,18 CREDIT SUISSE 18/06/14-18/12/49 2.000 88,7405 177.481,09 BAT INTL FINANCE 09/09/16-09/09/19 2.000 88,4183 176.836,67 Σύνολο ΙΙ.3. 8.535.747,81 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 8.535.747,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 12.982.732,57 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 69.244,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.051.976,84 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

3 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro ` HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 107,7550 269.387,50 269.387,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 161.000 1 104,7730 168.684,53 168.684,53 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 100 1.000 103,8980 103.898,00 103.898,00 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 102,0470 306.141,00 306.141,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 91.250 1 101,0810 92.236,41 92.236,41 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 200 1.000 101,1320 202.264,00 202.264,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 250.000 1 97,5570 243.892,50 243.892,50 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 101.187 1 94,9680 96.095,27 96.095,27 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 212.937 1 94,8210 201.908,99 201.908,99 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC3931176B0 212 1.000 102,2600 216.791,20 216.791,20 27/06/2017 27/06/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ 1 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3 100.000 102,9750 308.925,00 308.925,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - EUROBANK ERGASIAS SA XS1709545641 3 100.000 102,7320 308.196,00 308.196,00 02/11/2017 02/11/2020 2,75 BGN Baa2 B- - - ALPHA BANK SA XS1762980065 2 100.000 103,4860 206.972,00 206.972,00 05/02/2018 05/02/2023 2,5 BGN Ba1 B- BB+ - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 117 1.000 101,4638 118.712,65 118.712,65 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - OI EUROPEAN GROUP BV XS0542593792 5 50.000 109,1800 272.950,00 272.950,00 15/09/2010 15/09/2020 6,75 BGN Ba3 - - - FMC FINANCE VII SA XS0576395478 200 1.000 109,2170 218.434,00 218.434,00 03/02/2011 15/02/2021 5,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 2 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX XS1002933072 200 1.000 107,5600 215.120,00 215.120,00 12/12/2013 21/10/2021 3,25 BGN Baa3 - BBB-u ENEL FINANCE INTL NV XS0452187916 2 50.000 117,0070 117.007,00 117.007,00 17/09/2009 14/09/2022 5 BGN Baa2 - A- EDP FINANCE BV XS1111324700 2,0 100.000 106,9780 213.956,00 213.956,00 18/09/2014 18/01/2022 2,625 BGN Baa3 BBB- BBB- PERNOD RICARD SA FR0012968931 1 100.000 107,1290 107.129,00 107.129,00 28/09/2015 28/09/2023 1,875 BGN Baa2 BBB BBBu ΣΗΜ 3 TELEFONICA EMISIONES SAU XS0874864860 2 100.000 113,8090 227.618,00 227.618,00 22/01/2013 23/01/2023 3,987 BGN Baa3 BBB BBB SCHAEFFLER FINANCE BV XS1212470972 1,5 100.000 103,8690 155.803,50 155.803,50 13/04/2015 15/05/2025 3,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 4 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1429814830 5 100.000 103,7690 518.845,00 518.845,00 17/06/2016 17/06/2021 3,5 BGN - BB+ - COCA-COLA HBC FINANCE BV XS1377682676 2,0 100.000 106,6060 213.212,00 213.212,00 10/03/2016 11/11/2024 1,875 BGN Baa1 - - TEVA PHARM FNC NL II XS1439749281 1,5 100.000 87,2040 130.806,00 130.806,00 25/07/2016 15/10/2024 1,125 BGN Ba2 - BBu ΣΗΜ 5 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1500377517 3 100.000 105,9150 317.745,00 317.745,00 14/10/2016 14/10/2021 4,875 BGN - - - RCI BANQUE SA FR0013169778 100 1.000 100,8800 100.880,00 100.880,00 17/05/2016 17/05/2023 1 BGN Baa1 BBB - ΣΗΜ 6 OI EUROPEAN GROUP BV XS1405765907 1 100.000 105,0100 105.010,00 105.010,00 03/11/2016 15/11/2024 3,125 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 7 INEOS FINANCE PLC XS1117296209 2 100.000 101,1710 202.342,00 202.342,00 05/05/2015 01/05/2023 4 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 8 BANK OF AMERICA CORP XS1458405898 4 100.000 101,3660 405.464,00 405.464,00 26/07/2016 26/07/2023 0,75 BGN A2 A- A+ ΣΗΜ 9 TESCO CORP TREASURY SERV XS0992638220 2 100.000 102,3250 204.650,00 204.650,00 12/11/2013 12/11/2020 2,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 10 VALLOUREC SA FR0011302793 3 100.000 100,0600 300.180,00 300.180,00 03/08/2012 02/08/2019 3,25 BGN - B- - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 5,5 100.000 101,5070 558.288,50 558.288,50 10/04/2017 01/04/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ 11 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 5 100.000 98,9730 494.865,00 494.865,00 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ 12 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1083287547 3 100.000 100,7430 302.229,00 302.229,00 04/07/2014 04/07/2019 5,25 BGN - - - ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA XS1574148877 1 100.000 102,3060 102.306,00 102.306,00 08/03/2017 15/03/2024 2,75 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 13 TELECOM ITALIA SPA XS1169832810 1,5 100.000 104,4340 156.651,00 156.651,00 16/01/2015 16/01/2023 3,25 BGN Ba1 BB+ BBB- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000123U9 100 1.000 120,9610 120.961,00 120.961,00 29/01/2013 31/01/2023 5,4 BGN Baa1 A-u A- OTE PLC XS1857022609 4,0 100.000 103,9430 415.772,00 415.772,00 18/07/2018 18/07/2022 2,375 BGN - - - REPUBLIC OF CYPRUS XS1956050923 200,0 1.000 106,1580 212.316,00 212.316,00 26/02/2019 26/02/2034 2,75 BGN Ba2 BBB- BBB- Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC T-BILL GR0002182484 300 1.000 99,9400 299.820,00 299.820,00 02/11/2018 03/05/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002183490 220 1.000 99,8700 219.714,00 219.714,00 07/12/2018 07/06/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0004114402 500 1.000 99,4100 497.050,00 497.050,00 14/12/2018 13/12/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0004115417 100 1.000 99,1300 99.130,00 99.130,00 15/03/2019 13/03/2020 0 ΗΔΑΤ - B+ - -

4 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro AXA SA XS0503665290 4 50.000 105,1030 210.206,00 210.206,00 16/04/2010 16/04/2040 5,25 BGN A3 A BBB ΣΗΜ 14 UNICREDIT SPA XS0986063864 1 100.000 104,9480 104.948,00 104.948,00 28/10/2013 28/10/2025 5,75 BGN Ba1 BBB BBB- ΣΗΜ 15 MERCK KGAA XS1152343668 200 1.000 107,7950 215.590,00 215.590,00 12/12/2014 12/12/2074 3,375 BGN Baa3 A - ΣΗΜ 16 NATURGY FINANCE BV XS1139494493 2 100.000 105,8250 211.650,00 211.650,00 18/11/2014 perpetual (2049) 4,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 17 COOPERATIEVE RABOBANK UA XS1171914515 2 200.000 103,5850 414.340,00 414.340,00 22/01/2015 perpetual (2049) 5,5 BGN Baa3 A+ BBB- ΣΗΜ 18 TOTAL SA XS1501166869 2 100.000 108,4450 216.890,00 216.890,00 06/10/2016 perpetual (2049) 3,369 BGN A2 A+ Au ΣΗΜ 19 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε usd σε usd APPLE INC US037833AK68 50 2.000 99,0360 99.036,00 88.149,53 03/05/2013 03/05/2023 2,4 BGN Aa1 AA+ - ΣΗΜ 20 GENERAL ELECTRIC CO US36962G6F61 170 1.000 99,5320 169.204,40 150.604,72 07/09/2012 07/09/2022 3,15 BGN Baa1 BBB+ BBB+ SHELL INTERNATIONAL FIN US822582AS19 100 1.000 99,1990 99.199,00 88.294,62 21/08/2012 21/08/2022 2,375 BGN Aa2 - AA-u VOLKSWAGEN INTL FIN NV USN93695BL23 1 100.000 101,3590 101.359,00 90.217,18 12/08/2010 12/08/2020 4 BGN A3 - - BAT INTL FINANCE PLC XS1488421592 1 200.000 99,3380 198.676,00 176.836,67 09/09/2016 09/09/2019 1,625 BGN Baa2 - BBBu Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε usd σε usd CREDIT SUISSE GROUP AG XS1076957700 1 200.000 99,7000 199.400,00 177.481,09 18/06/2014 perpetual (2049) 6,25 BGN - BBB+ BB ΣΗΜ 21 Τίτλοι ΑΕΠ HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 21.818 100 0,2760 6.021,77 6.021,77 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ 22 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 28/06/2023 100. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/05/2020 101,625. ΣΗΜ 5 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης προκύπτει από τη χρήση επιτοκίου επανεπένδυσης 0,25% ΣΗΜ 6 Aνακλήσιμο την 17/02/2023 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 7 Aνακλήσιμο την 15/08/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 14/01/2019 102. ΣΗΜ 9 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 10 Aνακλήσιμο την 12/08/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/5/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 12 Aνακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 13 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/03/2020 101,375. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 14 Aνακλήσιμο μετά την 16/04/2020 κάθε τρίμηνο με τη λήξη του κουπονιού και μέχρι τη λήξη του ομολόγου στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 15 Ανακλήσιμο μόνο την 28/10/2020 στην ονομαστική του αξία με προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. ΣΗΜ 16 Aνακλήσιμο την 12/12/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 17 Aνακλήσιμο την 18/11/2022 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 18 Aνακλήσιμο την 29/06/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 19 Aνακλήσιμο την 06/10/2026 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 20 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της

5 απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 15 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 21 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 18/12/2024 100,00. ΣΗΜ 22 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ