0180/00022765/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του 2017. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_31.12.17 2. SOL_ΠΕ_31.12.17 Non Regulated Publication Date: 27/02/2018
SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 1.402.647,25 23,30% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 500.122,69 8,31% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 500.122,69 8,31% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.041.304,59 67,14% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.359.993,38 39,21% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 188.543,08 3,13% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.492.768,13 24,80% Σύνολο 3 4.541.427,28 75,45% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 136.696,75 2,27% GREECE 30.545,01 0,51% XETRA 10.175,21 0,17% LONDON 36.123,31 0,60% AMSTERDAM 31.487,91 0,52% BRASITALIANA 20.528,58 0,34% SOCBOL SIBE 7.836,73 0,13% Σύνολο 5 136.696,75 2,27% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 123.459,51 2,05% MARGIN 123.459,51 2,05% Σύνολο 8 123.459,51 2,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.204.230,79 103,07% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -184.934,12-3,07% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.019.296,67 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/10/2017-31/12/2017 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 111.679,04 1,85% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN RUB 84.282,8600 0,01441088 1.214,59 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 1.003.507,31 CASH ACCOUNT IN USD 29.981,4100 0,83381973 24.999,09 ΣΥΝΟΛO I.1 1.029.720,99 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS 3.25 18/1/2023 3.000,0000 114,26900000 342.807,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 110,80500000 221.610,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ FIXED 564.417,00 ΣΥΝΟΛO I.2 564.417,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.594.137,99 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 123.000,0000 1,47372896 181.268,66 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GENERLITAT DE CATALUNYA 11/2/2020 1.000,0000 106,64300000 106.643,00 - Isin: ES00000950E9 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB-10-11-FEB-20 Επιτόκιο: 4.95% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NATIONAL BK GREECE 19/10/2020 2.000,0000 100,90000000 201.800,00 - Isin: XS1698932925 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA (covered issue) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-17-19-OCT-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B
EUROPEAN INV 27/8/2021 7.500,0000 18,98587933 142.394,09 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 2.000,0000 89,25373134 178.507,46 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15-03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% GASLOG 8.875 22/3/2022 1.000,0000 88,13891437 88.138,91 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 970,0000 101,57000000 98.522,90 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.010,0000 100,35360000 101.357,14 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17-26-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.300,0000 86,64470941 112.638,12 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 1.000,0000 101,40000000 101.400,00 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% GGB 4.375% 01/08/2022 2.000,0000 103,72700000 207.454,00 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17-01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- EMP DISTRIBUIDO NORTE 25/10/2022 1.000,0000 90,95639123 90.956,39 - Isin: USP3710FAJ32 - Εκδότης: EMP DISTRIBUIDORA NORTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-OCT-10-25-OCT-22 Επιτόκιο: 9.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1
SBERBANK OF RUSSIA 29/10/2022 2.000,0000 86,14274994 172.285,50 - Isin: XS0848530977 - Εκδότης: SBERBANK (SB CAP SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-OCT-12-29-OCT-22 Επιτόκιο: 5.125% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 1.000,0000 91,10647878 91.106,48 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 2.625 7/1/2025 1.000,0000 99,77000000 99.770,00 - Isin: XS1711584430 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-17-07-JAN-25 Επιτόκιο: 2.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYNGENTA FINANCE NV 10/9/2027 1.000,0000 86,37900000 86.379,00 - Isin: XS1199954691 - Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15-10-SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% GENERALITAT DE CATALUNYA 500,0000 97,88800000 48.944,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/37 2.012,5000 92,65700000 186.472,21 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CHENIERE ENERGY 15/3/2045 1.000,0000 59,03777203 59.037,77 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15-15-MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ FIXED 2.505.075,63 FLOATING SANTAN 0.983 PERP 700,0000 89,83900000 62.887,30 - Isin: XS0202197694 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-04-30-MAR-65 Επιτόκιο:.983% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 62.887,30 ZERO COUPON
HELL T BILL 04/05/18 1.000,0000 99,34400000 99.344,00 - Isin: GR0002168343 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17-04-MAY-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC TBILL 08/06/2018 3.500,0000 99,16400000 347.074,00 - Isin: GR0002169358 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-DEC-17-08-JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 446.418,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 103,67900000 103.679,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 103.679,00 ΣΥΝΟΛO II.1 3.118.059,93 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 6% 20/6/2021 5.966,7519 46,62000000 278.169,97 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 589,0000 100,00000000 58.900,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ FIXED 337.069,97 ΣΥΝΟΛO II.2 337.069,97 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 121.391,0000 0,28000000 33.989,48 ΣΥΝΟΛO II.3 33.989,48 4. MARGIN MARGIN CLASS 1 IN EURO 31.019,90 MARGIN IN USD/BETA 114.890,1900 0,83381973 95.797,71 ΣΥΝΟΛO II.4 126.817,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 3.615.936,99 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 5.210.074,98 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 56.215,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.266.290,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος