Risk Analysis of Portfolio by Copula2GARCH
|
|
- Μελίτη Παυλόπουλος
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 : (2006) Copula2GARCH 1, 1, 2, 2 (11, ;21, ) : Copula GARCH, Copula2GARCH.,,. : ; ;Copula ; GARCH : F ;O21113 : A Risk Analysis of Portfolio by Copula2GARCH WU Zhen2xiang 1, CHEN Min 1, YE Wu2yi 2, MIAO Bai2qi 2 (11Academy of Mathematics and Systems Science,CAS, Beijing ,China ; 21University of Science and Technology of China, Hefei ,China) Abstract : Copula can describe the dependency structure of multi2dimension random variable. In this paper, Copula and the forecast function of GARCH model are well combined, and a Copula2Garch model is built for risk analysis of portfolio investment. By this model, empirical portfolio risk analysis is made in Chinese stock market. At last, the mini2risk portfolio is given. Key words : portfolio ; risk analysis ; Copula ; GARCH 1 Copula.,Copula. Copula Schweizer Sklar (1983), Genest MacKay (1986) Joe. H. (1993),Copula. Embrechts etc. (1999) Copula,., Claudio Romano (2002) Copula ; Embrechts etc. (2003) Durrleman etc (2001) Copula ;Roberto De Matteis (2001) Copula, Archimedean Copula ;Ling Hu (2002) Copula ; Gabriel. F. etc (2003) Copula ;Davide. M. etc (2004) Copula (CDO BDS), t2copula ; Jean2David. F. (2004) Copula ; Hull,White (2004) Copula.,Copula. CSFB (Credit Suisse First Boston) Creditrisk + J P Morgan Creditmetrics Copula Copula. (2002a,2002b) Copula ;(2004) VaR Copula ; (2003) Copula. (2004) Copula. : : ( ; ) :( ),( ),,,;,,.
2 ,., GARCH Copula,. Jondeau. E. etc (2002) Copula2GARCH,,Jondeau. E. Copula, t Copula. (2004a,2004b) Copula2GARCH. Archimedean Copula, Copula Copula,2 3.,.,Copula. Copula2GARCH,,,. : t2 GARCH ; Copula2GARCH ; Copula2GARCH,,,,.. 2 t2garch,. GARCH,, GARCH,,, t2garch. GARCH(1,1) : r t a t = t + a t = t e, t t v 2 t = a 2 t t - 1. (1), r t, t r t,arma ARIMA t, a t ; a t r t,, (1) t GARCH ( ). t i. i. d. v t2, v 0 1., (ARCH ), t, : r t a t = + a t = t t, t t v 2 v = a 2 t t - 1 { r 1, r 2,, r T },(2), a t a T }, v 0 1, R T + 1 :. (2) P( R T+1 r T ) = P( a T+1 ( r - ) T ) = P( T+1 T+1 ( r - ) T ) { a 1, a 2,, = P T+1 r - r - = a 2 t + 2 t v. (3) t a 2 t + 2 t, t v ( ) v t2, T T. (3) R T + 1. ITSM2000, GARCH,(3) T.
3 3 Copula2GARCH 47 3 Copula2GARCH m..,,,,,. Copula, GARCH,. m,i { r 1 i, r 2 i,, r Ti }, i = 1,, m. t2garch, R i = R T + 1, i F i ( )., Copula : Copula t2 Copula m R = { R T + 1,1, R T + 1,2,, R T + 1, m }. r t = { r t1, r t2,, r tm }, t = 1,, T, Copula (Joe. H. (1993) Roberto D. M. (2001) ),: m Copula : C Normal ( u 1,, u m ) = ( - 1 ( u 1 ),, - 1 ( u m ) ). (4), Copula. m, - 1. r i F i ( r), { r t1, r t2,, r tm }, t = 1,, T,: (5) u t (4), C Normal : m t2 Copula : u t = ( u 1, t, u 2, t,, u m, t ) = ( F 1 ( r t1 ), F 2 ( r t2 ),, F m ( r tm ) ), t = ( - 1 ( u t1 ), - 1 ( u t2 ),, - 1 ( u tm ) ), t = 1,2,, T. (5) ( u t ) = ( t ), t m, ^= 1 T T t = 1 t t. (6) C t,( u 1,, u m ) = t n,( t - 1 ( u 1 ),, t - 1 ( u m ) ), (7) t2,t2, t2 Copula. r i F i ( r), { r t1, r t2,, r tm }, t = 1,, T, t2 Copula,: u t = ( u 1, t, u 2, t,, u m, t ) = ( F 1 ( r t1 ), F 2 ( r t2 ),, F m ( r tm ) ), t = ( t( - 1 u 1 t ), t( - 1 u 2 t ),, t( - 1 u mt ) ), t = 1,2,, T. (8) Copula, : 1) ^ 1 (6) ; 2) ^ k+1 = 1 T + m T t = 1 t t 1 + 1, k = 1,2,. (9) t ^ k t 3) step2,,t2 Copula. Copula C( u 1, u 2,, u m ),r : F( R 1, R 2,, R m ) = C( F 1 ( R 1 ), F 2 ( R 2 ),, F m ( R m ) ) (10) 4 A :, ,,.,,, Monte2Carlo.,..,2003..
4 ,. 1 1,., Hong Y. M(1999) Q Chen M(2002) Cn Kn,, Ljung2Box. :.. 1 Q Hong Q Chen Kn Chen Cn :Hong Q,,, ;Chen Kn Cn,,Chen M(2002). Hong Y. M(1999) Chen M(2002) Q Kn Cn, 0. 99,,, (2).
5 3 Copula2GARCH 49 : GARCH (2) GARCH(1,1),ITSM GARCH(1,1) v , (3), : F 1, F 2, F 3 F 4. r 2, t, 4, r t = { r 1, t,, r 3, t, r 4, t },,,,,. Copula (6) (9),Copula,, 4,,,(6) (9) Copula,. (6) (9),, u t = ( u 1, t, u 2, t, u 3, t, u 4, t ) = ( F 1 ( r 1, t ), F 2 ( r 2, t ), F 3 ( r 3, t ), F 4 ( r 4, t ) ),, t,,,.,,copula.,233, y t = { y 1, t, y 2, t, y 3, t, y 4, t }, t = 1,,233. u 4 ) ; a) Copula Step1. y t (6) ^,(4) Copula C ( u 1, u 2, u 3, Step2. t2garch step2 (1), F( x 1, x 2, x 3, x 4 ) ; Step3. : ( b 1, b 2, b 3,1 - b 1 - b 2 - b 3 ), b 1, b 2, b b 1 - b 2 - b 3 0. (0105 VaR 0101 VaR ) ; Step4. ^ Cholesky, ^= A A ; Step5. x = ( x 1, x 2, x 3, x 4 ), x i N (0,1),y = A x, z = ( F (( y 1 ) ), F (( y 2 ) ), F (( y 3 ) ), F (( y 4 ) ) ),, F i i,( ) ( ) ; Step6. step , ( z h1, z h2, z h3, z h4 ), h = 1,,10000, F, h = ( b 1, b 2, b 3,1 - b 1 - b 2 - b 3 ) ( z h1, z h2, z h3, z h4 ). { h },10000 { h } VaR,
6 b) 3 t2 Copula Step1. y t (9) ^,(7) 3 t2copula C( u 1, u 2, u 3, u 4 ) ; Step2. t2garch step2 (1), F( x 1, x 2, x 3, x 4 ) ; Step3. : ( b 1, b 2, b 3,1 - b 1 - b 2 - b 3 ), b 1, b 2, b b 1 - b 2 - b 3 0. (0105 VaR 0101 VaR ) ; Step4. ^ Cholesky, ^= A A ; Step5. x = ( x 1, x 2, x 3, x 4 ), x i N (0,1),y = A x, x 3 S, z = F t y 1 SΠ3, F t y 2 SΠ3, F t y 3 SΠ3, F t, F i i, t ( ) 3 t2 ( ) ; Step6. step , z k y 4 SΠ3 = ( z h1, z h2, z h3, z h4 ), h = 1,,10000, F, h = ( b 1, b 2, b 3,1 - b 1 - b 2 - b 3 ) ( z h1, z h2, z h3, z h4 ). { h },10000 { h } VaR,. ( b 1, b 2, b 3 ),, VaR 0105 = risk1 ( b 1, b 2, b 3 ), VaR 0101 = rik2 ( b 1, b 2, b 3 ), (11) = risk ( b 1, b 2, b 3 ).,Copula t2copula : 3 Copula. Copula b 1 ( ) b 2 () b 3 ( ) 1 - b 1 - b 2 - b 3 ( ) VaR VaR VaR t2copula VaR , Copula,,,, VaR,. 3, t2copula Copula,Copula
7 3 Copula2GARCH 51, t2copula,,,var ;,,.,,, step6 h.,, h,.,,,,,. 5 t2garch,copula,,, VaR,,. Copula2GARCH, t2garch,copula,t2copula [Jondeau. E. etc (2002) ],,., : 1) t2copula,,,,; 2) t2garch, ; 3),EGARCH,,. 4) Archimedean Copula,,. : [ 1 ] Schweizer B,Sklar A. Probabilistic Metric Spaces[M]. North2HollandΠElsevier,1983,NewYork. [ 2 ] Genest C,Mackay J. The Joy of Copulas :Bivariate distributions with uniform marginals[j ]. American Statistician,1986,40, [ 3 ] Joe H. Parametric families of multivariate distributions with given marginals[j ]. Journal of Multivariate Analysis,1993,46, [ 4 ] Embrechts P,Mcneil A J,Straumann D. Correlation and dependence in risk management :Properties and pitfalls[a ]. Dempster M. Risk Management :Value at Risk and Beyond. Cambridge University Press,1999, [ 5 ] Claudio Romano. Calibrating and Simulating Copula Functions :an Application to the Italian Stock Market[ R] [ 6 ] Embrechts P, Hoeing A,Juri A. Using copulae to bound the value2at2risk for functions of dependent risks [J ]. Finance and Stochastics,2003,7, [ 7 ] Durrleman V A,Nikeghbali G. Riboulet and T. Roncalli. Copulas :An open field for risk management[ R] [ 8 ] Roberto De Matteis. Fitting Copulas to Data[D]. IMU,Zurich,2001. [ 9 ] Ling Hu. Essays in econometrics with applications in macroeconomic and financial modeling[d]. Yale University,2002. [10 ] Gabriel F,Markus J,Alexander S. Elliptical copulas :Applicability and limitations[j ]. Statistics and Probability Letters,2003,63 : t., 2.
8 [11 ] Davide M,Walter V. Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring [ R] [12 ] Jean2David F. Goodness2of2. t tests for Copulas[J ]. Journal of Multivariate Analysis. [13 ] Hull J,White A. Valuation of a CDO and an nth to Default CDS without Monte Carlo Simulation[ R] [14 ] Credit Suisse of First Boston. Creditrisk + [ R]. Credit Risk Management,Framework,1997. [15 ] Morgan J P. Credit metrics[ R]. Credit Risk Management Framework,1997. [16 ]. (Copula) [J ].,2002,4 : Zhang Y T. Copula and financial risk analysis[j ]. Statistic Research,2002,4 : [17 ]. [J ].,2002,9 : Zhang Y T. Which correlated index should we choose[j ]. Statistic Research,2002,9 : [18 ]. Copula [J ].,2004,4 : Zhang M H. Quantitative research of multi2asset VaR by copula[j ]. Quantitative&Technical Economics,2004,4 : [19 ],,. Copula [J ]. 2003,3 (5) : Wei Y H,Zhang S Y,Meng L F. The application of Copula in finance[j ]. Journal of Northwest A&F University,2003,3 (5) : [20 ],,. [J ].,2004,12 (4) :1-5. Wu Z X,Ye W Y,Miao B Q. Risk analysis of foreign exchange markets by Copula[J ]. Management Science of China,2004,12 (4) : 1-5. [21 ] Jondeau Eric,Rockinger. Micheal,Conditional Dependency of Financial Series :The Copula2GARCH Model,working paper,2002. [22 ],. Copula2GARCH [J ].,2004,22 (4) :7-12. Wei Y H, Zhang S Y. The correlation analysis of financial market - the model and application of copula2garch [ J ]. System Engineer,2004,22 (4) :7-12. [23 ],,. [J ].,2004,19 (4) : Wei Y H,Zhang S Y,Guo Y. The study of correlation in financial market[j ].Journal of System Engineer,2004,19 (4) : [24 ] Hong Y M. A new test for ARCH effects and its finite2sample performance[j ].Journal of Business & Economic Statistics,1999,17 : [25 ] Chen M,Chen G. A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models[j ]. The Canadian Journal of Statistics,2002,30. [26 ],. [A].,2003. Zhang J, Yang Z H. Copula and Its Application in Calculating the VaR of Portfolio[A]. the No. 11 Annual Meeting of Field Statistics of China,2003.
46 2. Coula Coula Coula [7], Coula. Coula C(u, v) = φ [ ] {φ(u) + φ(v)}, u, v [, ]. (2.) φ( ) (generator), : [, ], ; φ() = ;, φ ( ). φ [ ] ( ) φ( ) []
2 Chinese Journal of Alied Probability and Statistics Vol.26 No.5 Oct. 2 Coula,2 (,, 372; 2,, 342) Coula Coula,, Coula,. Coula, Coula. : Coula, Coula,,. : F83.7..,., Coula,,. Coula Sklar [],,, Coula.,
Διαβάστε περισσότεραResearch on the Correlation of Portfolio Value at Risk in Financial Markets
2007 2 2 :100026788 (2007) 0220112206 1,2, 1 (11, 300072 ;21,050018) :. Copula (Generalized Pareto Distribution,GPD),. GPD Copula. Copula2GARCH2GPD. Clayton2GARCH2GPD., VaR Copula ;,Clayton Copula. : Copula
Διαβάστε περισσότερα: Monte Carlo EM 313, Louis (1982) EM, EM Newton-Raphson, /. EM, 2 Monte Carlo EM Newton-Raphson, Monte Carlo EM, Monte Carlo EM, /. 3, Monte Carlo EM
2008 6 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics Vol.24 No.3 Jun. 2008 Monte Carlo EM 1,2 ( 1,, 200241; 2,, 310018) EM, E,,. Monte Carlo EM, EM E Monte Carlo,. EM, Monte Carlo EM,,,,. Newton-Raphson.
Διαβάστε περισσότεραcopula, 5 3 Copula Κ L = lim System s Engineering M ay., 2006 : (2006) ,,, copula Ξ A rch im edean copula (Joe,
24 5 ( 149 ) V ol. 24, N o. 5 2006 5 System s Engineering M ay., 2006 : 100124098 (2006) 0520088205 copula Ξ, (, 230052) : (copula), A rch im edean copula, Gum bel2hougard copula,, : Copula; ; : F830 :
Διαβάστε περισσότεραSupplementary Appendix
Supplementary Appendix Measuring crisis risk using conditional copulas: An empirical analysis of the 2008 shipping crisis Sebastian Opitz, Henry Seidel and Alexander Szimayer Model specification Table
Διαβάστε περισσότεραΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
Διαβάστε περισσότεραArbitrage Analysis of Futures Market with Frictions
2007 1 1 :100026788 (2007) 0120033206, (, 200052) : Vignola2Dale (1980) Kawaller2Koch(1984) (cost of carry),.,, ;,, : ;,;,. : ;;; : F83019 : A Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions LIU Hai2long,
Διαβάστε περισσότερα, Ilmanen 2003 ADCC VAR. NO.2, 2011 Serial NO.315 CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS JA [1] Cappiello et al.
2011 2 315 CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS NO.2, 2011 Serial NO.315 361005 A : F830.91 : A : 1005-0892 (2011) 02-0045-09 2010-11- 10, Ilmanen 2003 20 30 50 [1] Cappiello et al. 2006 ADCC [2] Li 2004 Connolly
Διαβάστε περισσότεραΔθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.
ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ
Διαβάστε περισσότεραVol. 31,No JOURNAL OF CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Feb
Ξ 31 Vol 31,No 1 2 0 0 1 2 JOURNAL OF CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Feb 2 0 0 1 :025322778 (2001) 0120016205 (, 230026) : Q ( m 1, m 2,, m n ) k = m 1 + m 2 + + m n - n : Q ( m 1, m 2,, m
Διαβάστε περισσότεραDOI /J. 1SSN
4 3 2 Vol 43 No 2 2 1 4 4 Journal of Shanghai Normal UniversityNatural Sciences Apr 2 1 4 DOI1 3969 /J 1SSN 1-5137 214 2 2 1 2 2 1 22342 2234 O 175 2 A 1-51372142-117-1 2 7 8 1 2 3 Black-Scholes-Merton
Διαβάστε περισσότεραΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε
Διαβάστε περισσότερα: Ω F F 0 t T P F 0 t T F 0 P Q. Merton 1974 XT T X T XT. T t. V t t X d T = XT [V t/t ]. τ 0 < τ < X d T = XT I {V τ T } δt XT I {V τ<t } I A
2012 4 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics Vol.28 No.2 Apr. 2012 730000. :. : O211.9. 1..... Johnson Stulz [3] 1987. Merton 1974 Johnson Stulz 1987. Hull White 1995 Klein 1996 2008 Klein
Διαβάστε περισσότερα1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).
Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το
Διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Διαβάστε περισσότερα90 [, ] p Panel nested error structure) : Lagrange-multiple LM) Honda [3] LM ; King Wu, Baltagi, Chang Li [4] Moulton Randolph ANOVA) F p Panel,, p Z
00 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics Vol6 No Feb 00 Panel, 3,, 0034;,, 38000) 3,, 000) p Panel,, p Panel : Panel,, p,, : O,,, nuisance parameter), Tsui Weerahandi [] Weerahandi [] p
Διαβάστε περισσότεραNo General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CTD F CTD
2015 1 227 JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences No. 1 2015 General Serial No. 227 361005 CTD F830. 9 A 0438-0460 2015 01-0033-08 2013 9 6 4 7 CTD 2014-09-10 71101121 71371161 71471155 33
Διαβάστε περισσότεραResearch on Economics and Management
36 5 2015 5 Research on Economics and Management Vol. 36 No. 5 May 2015 490 490 F323. 9 A DOI:10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2015.05.007 1000-7636 2015 05-0052 - 10 2008 836 70% 1. 2 2010 1 2 3 2015-03
Διαβάστε περισσότερα, ; 3.,,,. ; : A
8 4 2005 8 JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Vol 8 No 4 Aug 2005 1 2 3 (1 110004 ; 2 300222 ; 3 310012) : ; : ; ; ; ; : C931 2 : A : 1007-9807(2005) 04-0068 - 06 0 ; [3 4 ] ; ; [5 ] [1 2 ] ; : 2003-06
Διαβάστε περισσότεραER-Tree (Extended R*-Tree)
1-9825/22/13(4)768-6 22 Journal of Software Vol13, No4 1, 1, 2, 1 1, 1 (, 2327) 2 (, 3127) E-mail xhzhou@ustceducn,,,,,,, 1, TP311 A,,,, Elias s Rivest,Cleary Arya Mount [1] O(2 d ) Arya Mount [1] Friedman,Bentley
Διαβάστε περισσότεραSchedulability Analysis Algorithm for Timing Constraint Workflow Models
CIMS Vol.8No.72002pp.527-532 ( 100084) Petri Petri F270.7 A Schedulability Analysis Algorithm for Timing Constraint Workflow Models Li Huifang and Fan Yushun (Department of Automation, Tsinghua University,
Διαβάστε περισσότεραOptimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization
27 :26788 (27) 2926,2, 2, 3 (, 76 ;2, 749 ; 3, 64) :, ;,,, ;,, : ; ; ; ; ; : TB4 : A Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization HU Mao2lin,2, XU Yin2feng 2, XU Wei2jun
Διαβάστε περισσότεραΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES
1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και
Διαβάστε περισσότεραApproximation Expressions for the Temperature Integral
20 7Π8 2008 8 PROGRSS IN CHMISRY Vol. 20 No. 7Π8 Aug., 2008 3 3 3 3 3 ( 230026),,,, : O64311 ; O64213 : A : 10052281X(2008) 07Π821015206 Approimation pressions for the emperature Integral Chen Haiiang
Διαβάστε περισσότεραThe Research on Sampling Estimation of Seasonal Index Based on Stratified Random Sampling
5 7 008 7 Statistical Research Vol. 5, No7 Jul. 008 :,,, : ; ; ; :O :A :00 4565 (008) 07 0070 04 The Research on Sapling Estiation of Seasonal Index Based on Stratified Rando Sapling Deng Ming Abstract
Διαβάστε περισσότεραWeb-based supplementary materials for Bayesian Quantile Regression for Ordinal Longitudinal Data
Web-based supplementary materials for Bayesian Quantile Regression for Ordinal Longitudinal Data Rahim Alhamzawi, Haithem Taha Mohammad Ali Department of Statistics, College of Administration and Economics,
Διαβάστε περισσότεραΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διαβάστε περισσότεραThe Simulation Experiment on Verifying the Convergence of Combination Evaluation
2005 5 5 :100026788 (2005) 0520074209, (, 350002) :,,, : ; : C931 : A The Simulation Experiment on Verifying the Convergence of Combination Evaluation CHEN Guo2hong, LI Mei2juan (Management school, Fuzhou
Διαβάστε περισσότεραΠαρούσα Θέση Καθηγητής στη ιεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική, Τμήμα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όνομα: ιεύθυνση: Αντώνιος Ντέμος Τμήμα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 Αθήνα 10434 τηλ: +30-210-8203451 fax:+30-210-8214122 e-mail: demos@aueb.gr Παρούσα
Διαβάστε περισσότερα«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Διαβάστε περισσότεραΠανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΛΑΝ ΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΙΚΤΗ Νικόλαος
Διαβάστε περισσότεραΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διαβάστε περισσότεραON NEGATIVE MOMENTS OF CERTAIN DISCRETE DISTRIBUTIONS
Pa J Statist 2009 Vol 25(2), 135-140 ON NEGTIVE MOMENTS OF CERTIN DISCRETE DISTRIBUTIONS Masood nwar 1 and Munir hmad 2 1 Department of Maematics, COMSTS Institute of Information Technology, Islamabad,
Διαβάστε περισσότεραOLS. University of New South Wales, Australia
1997 2007 5 OLS Abstract An understanding of the macro-level relationship between fertility and female employment is relevant and important to current policy-making. The objective of this study is to empirically
Διαβάστε περισσότεραΣεμινάριο Κατάρτισης Financial Econometric Modelling with R Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαΐου 2017
Σεμινάριο Κατάρτισης Financial Econometric Modelling with R Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26-28 Μαΐου 2017 Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή
Διαβάστε περισσότεραThe Impact of Stopping IPO in Shenzhen A Stock Market on Guiding Pattern of Information in China s Stock Markets
2005 9 9 :100026788 (2005) 0920036206,, (, 230009) :,.,, A ;, A A, A A.,2000 10,.,,,. : ; ; ; : F830191 : A The Impact of Stopping IPO in Shenzhen A Stock Market on Guiding Pattern of Information in China
Διαβάστε περισσότεραΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ JUMBO ΒΑΔΙ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ.
ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ JUMBO ΒΑΔΙ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ηεο ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΡΑΥΟΤ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: πκεώλ Παπαδόπνπινο Τπνβιήζεθε
Διαβάστε περισσότεραA summation formula ramified with hypergeometric function and involving recurrence relation
South Asian Journal of Mathematics 017, Vol. 7 ( 1): 1 4 www.sajm-online.com ISSN 51-151 RESEARCH ARTICLE A summation formula ramified with hypergeometric function and involving recurrence relation Salahuddin
Διαβάστε περισσότερα- (VAR) : :.. (VAR)... e-mail: nasr_reza@hotmail.com e-mail: Nemata@yahoo.com e-mail: Bidram@hotmail.com ..... :. VAR ........ (VAR)..... ( ) ().-. Output Gap. ... ( )...... ) - ) ( (. ). ( -. ( ).. *
Διαβάστε περισσότεραVol. 34 ( 2014 ) No. 4. J. of Math. (PRC) : A : (2014) XJ130246).
Vol. 34 ( 2014 ) No. 4 J. of Math. (PRC) (, 710123) :. -,,, [8].,,. : ; - ; ; MR(2010) : 91A30; 91B30 : O225 : A : 0255-7797(2014)04-0779-08 1,. [1],. [2],.,,,. [3],.,,,.,,,,.., [4].,.. [5] -,. [6] Markov.
Διαβάστε περισσότεραΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH
Διαβάστε περισσότεραStatistics 104: Quantitative Methods for Economics Formula and Theorem Review
Harvard College Statistics 104: Quantitative Methods for Economics Formula and Theorem Review Tommy MacWilliam, 13 tmacwilliam@college.harvard.edu March 10, 2011 Contents 1 Introduction to Data 5 1.1 Sample
Διαβάστε περισσότεραSOLUTIONS TO MATH38181 EXTREME VALUES AND FINANCIAL RISK EXAM
SOLUTIONS TO MATH38181 EXTREME VALUES AND FINANCIAL RISK EXAM Solutions to Question 1 a) The cumulative distribution function of T conditional on N n is Pr T t N n) Pr max X 1,..., X N ) t N n) Pr max
Διαβάστε περισσότερα( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;
28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)
Διαβάστε περισσότεραQuick algorithm f or computing core attribute
24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute
Διαβάστε περισσότεραStudy on the Strengthen Method of Masonry Structure by Steel Truss for Collapse Prevention
33 2 2011 4 Vol. 33 No. 2 Apr. 2011 1002-8412 2011 02-0096-08 1 1 1 2 3 1. 361005 3. 361004 361005 2. 30 TU746. 3 A Study on the Strengthen Method of Masonry Structure by Steel Truss for Collapse Prevention
Διαβάστε περισσότεραACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (
35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä
Διαβάστε περισσότεραIMES DISCUSSION PAPER SERIES
IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1
Διαβάστε περισσότεραΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ. Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985
ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ: Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985 MA (Μαζηεπ Οικονομικών), Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1985-1987 PhD (Γιδακηοπικό), Πανεπιζηήμιο ηος Λονδίνος
Διαβάστε περισσότεραAΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαβάστε περισσότεραContagion delayed effects of associated credit risk based on scale-free network
30 5 2015 10 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Vol.30 No.5 Oct. 2015 1,2, 1 (1., 610054; 2., 401120) :.,. D-SIS,. :, ;,,. : ; ; ; ; D-SIS : F830 : A : 1000 5781(2015)05 0575 09 doi: 10.13383/j.cni.jse.2015.05.001
Διαβάστε περισσότεραΗ διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου
Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της
Διαβάστε περισσότεραUlf Schepsmeier and. Jakob Stöber
Web supplement: Derivatives and Fisher information of bivariate copulas Ulf Schepsmeier and Jakob Stöber Lehrstuhl für Mathematische Statistik, Technische Universität München, Parkring 3, 85748 Garching-Hochbrück,
Διαβάστε περισσότεραAquinas College. Edexcel Mathematical formulae and statistics tables DO NOT WRITE ON THIS BOOKLET
Aquinas College Edexcel Mathematical formulae and statistics tables DO NOT WRITE ON THIS BOOKLET Pearson Edexcel Level 3 Advanced Subsidiary and Advanced GCE in Mathematics and Further Mathematics Mathematical
Διαβάστε περισσότεραMean-Variance Analysis
Mean-Variance Analysis Jan Schneider McCombs School of Business University of Texas at Austin Jan Schneider Mean-Variance Analysis Beta Representation of the Risk Premium risk premium E t [Rt t+τ ] R1
Διαβάστε περισσότεραCongruence Classes of Invertible Matrices of Order 3 over F 2
International Journal of Algebra, Vol. 8, 24, no. 5, 239-246 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/.2988/ija.24.422 Congruence Classes of Invertible Matrices of Order 3 over F 2 Ligong An and
Διαβάστε περισσότεραThe martingale pricing method for pricing fluctuation concerning stock models of callable bonds with random parameters
32 Vol 32 2 Journal of Harbin Engineering Univerity Jan 2 doi 3969 /j in 6-743 2 23 5 2 F83 9 A 6-743 2-24-5 he martingale pricing method for pricing fluctuation concerning tock model of callable bond
Διαβάστε περισσότερα1 (forward modeling) 2 (data-driven modeling) e- Quest EnergyPlus DeST 1.1. {X t } ARMA. S.Sp. Pappas [4]
212 2 ( 4 252 ) No.2 in 212 (Total No.252 Vol.4) doi 1.3969/j.issn.1673-7237.212.2.16 STANDARD & TESTING 1 2 2 (1. 2184 2. 2184) CensusX12 ARMA ARMA TU111.19 A 1673-7237(212)2-55-5 Time Series Analysis
Διαβάστε περισσότεραConjoint. The Problems of Price Attribute by Conjoint Analysis. Akihiko SHIMAZAKI * Nobuyuki OTAKE
Conjoint Conjoint The Problems of Price Attribute by Conjoint Analysis Akihiko SHIMAZAKI * Nobuyuki OTAKE +, Conjoint - Conjoint. / 0 PSM Price Sensitivity Measurement Conjoint 1 2 + Conjoint Luce and
Διαβάστε περισσότεραTest Data Management in Practice
Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?
Διαβάστε περισσότεραStress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil
8 7 011 7 Journal of Highway and Transportation Research and Development Vol. 8 No. 7 Jul. 011 100-068 011 07-0014 - 05 1 1. 0009. 710064 k 0 Merchant 4 Merchant U416. 1 + 6 A Stress Relaxation Test and
Διαβάστε περισσότεραOptimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization
27 :26788 (27) 2926,2, 2 3, (, 76 ;2, 749 ; 3, 64) :, ;,, ;, : ; ; ; ; ; : TB4 : A Optimization Investment of Football Lottery Game Online Combinatorial Optimization HU Mao2lin,2, XU Yin2feng 2, XU Wei2jun
Διαβάστε περισσότεραBayesian statistics. DS GA 1002 Probability and Statistics for Data Science.
Bayesian statistics DS GA 1002 Probability and Statistics for Data Science http://www.cims.nyu.edu/~cfgranda/pages/dsga1002_fall17 Carlos Fernandez-Granda Frequentist vs Bayesian statistics In frequentist
Διαβάστε περισσότεραHigh order interpolation function for surface contact problem
3 016 5 Journal of East China Normal University Natural Science No 3 May 016 : 1000-564101603-0009-1 1 1 1 00444; E- 00030 : Lagrange Lobatto Matlab : ; Lagrange; : O41 : A DOI: 103969/jissn1000-56410160300
Διαβάστε περισσότεραDNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan
DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de
Διαβάστε περισσότεραΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Διαβάστε περισσότεραA research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments
2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI
Διαβάστε περισσότεραΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
Διαβάστε περισσότεραA Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics
A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions
Διαβάστε περισσότεραΕλληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διαβάστε περισσότεραJ. of Math. (PRC) Banach, , X = N(T ) R(T + ), Y = R(T ) N(T + ). Vol. 37 ( 2017 ) No. 5
Vol. 37 ( 2017 ) No. 5 J. of Math. (PRC) 1,2, 1, 1 (1., 225002) (2., 225009) :. I +AT +, T + = T + (I +AT + ) 1, T +. Banach Hilbert Moore-Penrose.. : ; ; Moore-Penrose ; ; MR(2010) : 47L05; 46A32 : O177.2
Διαβάστε περισσότεραThe Construction of Investor Sentiment Index for China's Stock Market Based on the Panel Data of Shanghai A Share Companies
2015 7 SENT A The Construction of Investor Sentiment Index for China's Stock Market Based on the Panel Data of Shanghai A Share Companies MA Ruo-wei ZHANG Na IPO A A 2013 1 1 2014 6 1 A IPO RIPO IPO NIPO
Διαβάστε περισσότεραΜΕΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Διαβάστε περισσότεραΤo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής
Διαβάστε περισσότεραΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής
Διαβάστε περισσότεραΒ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ
Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ : Καζάνας ΟΝΟΜΑ : Αθανάσιος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Ευάγγελος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Ανδριανή ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 30/09/1973 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραVol. 38 No Journal of Jiangxi Normal University Natural Science Nov. 2014
38 6 Vol 38 No 6 204 Journal o Jiangxi Normal UniversityNatural Science Nov 204 000-586220406-055-06 2 * 330022 Nevanlinna 2 2 2 O 74 52 0 B j z 0j = 0 φz 0 0 λ - φ= C j z 0j = 0 ab 0 arg a arg b a = cb0
Διαβάστε περισσότεραΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτης Μερκούρης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Μερκούρης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πρώτο Πτυχίο: Μαθηματικά, 1979 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών MSc: Στατιστική, 1983 McGill University, Department of Mathematics
Διαβάστε περισσότεραΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται
Διαβάστε περισσότεραPrey-Taxis Holling-Tanner
Vol. 28 ( 2018 ) No. 1 J. of Math. (PRC) Prey-Taxis Holling-Tanner, (, 730070) : prey-taxis Holling-Tanner.,,.. : Holling-Tanner ; prey-taxis; ; MR(2010) : 35B32; 35B36 : O175.26 : A : 0255-7797(2018)01-0140-07
Διαβάστε περισσότεραNov Journal of Zhengzhou University Engineering Science Vol. 36 No FCM. A doi /j. issn
2015 11 Nov 2015 36 6 Journal of Zhengzhou University Engineering Science Vol 36 No 6 1671-6833 2015 06-0056 - 05 C 1 1 2 2 1 450001 2 461000 C FCM FCM MIA MDC MDC MIA I FCM c FCM m FCM C TP18 A doi 10
Διαβάστε περισσότεραΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση
Διαβάστε περισσότεραStudy of In-vehicle Sound Field Creation by Simultaneous Equation Method
Study of In-vehicle Sound Field Creation by Simultaneous Equation Method Kensaku FUJII Isao WAKABAYASI Tadashi UJINO Shigeki KATO Abstract FUJITSU TEN Limited has developed "TOYOTA remium Sound System"
Διαβάστε περισσότεραBiostatistics for Health Sciences Review Sheet
Biostatistics for Health Sciences Review Sheet http://mathvault.ca June 1, 2017 Contents 1 Descriptive Statistics 2 1.1 Variables.............................................. 2 1.1.1 Qualitative........................................
Διαβάστε περισσότερα(Noise Trading Behavior in SET)
Capital Market Research Institute CMRI Working Paper 03/2011 ก Noise trader ก (Noise Trading Behavior in SET).. ก ก ก ก ก ก ก 2554 Abstract This research explores noise trading behavior in the Stock Exchange
Διαβάστε περισσότεραΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Διαβάστε περισσότεραMIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
«ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 2ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς «SPOUDAI», Vol. 41, No 2, University of Piraeus MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Του Πάνου Αναστ. Πανόπουλου Οικονομικό
Διαβάστε περισσότεραSCITECH Volume 13, Issue 2 RESEARCH ORGANISATION Published online: March 29, 2018
Journal of rogressive Research in Mathematics(JRM) ISSN: 2395-028 SCITECH Volume 3, Issue 2 RESEARCH ORGANISATION ublished online: March 29, 208 Journal of rogressive Research in Mathematics www.scitecresearch.com/journals
Διαβάστε περισσότεραSingle-value extension property for anti-diagonal operator matrices and their square
1 215 1 Journal of East China Normal University Natural Science No. 1 Jan. 215 : 1-56412151-95-8,, 71119 :, Hilbert. : ; ; : O177.2 : A DOI: 1.3969/j.issn.1-5641.215.1.11 Single-value extension property
Διαβάστε περισσότεραΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ
Διαβάστε περισσότεραΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία:
Διαβάστε περισσότεραAccumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk
32 3 2011 3 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 32 No 3 Mar 2011 1 1 1 2 1 100101 2 663000 Panax notoginseng Burk F H Chen 6 9 ~ 242 0 mg kg - 1 48% 2 mg kg - 1 24% 81% 14% 57% 44% 100 mg kg - 1 ADI > > > > FAO
Διαβάστε περισσότεραΑμυνταίου 3, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) Skype ioankroustalis. Ημερομηνία γέννησης 01/06/1984 Εθνικότητα Ελληνική
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κρουστάλης Ιωάννης Αμυνταίου 3, 54 636 Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 6947820327 ioankroustalis@gmail.com Skype ioankroustalis Ημερομηνία γέννησης 01/06/1984 Εθνικότητα Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαβάστε περισσότεραGro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water
31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A
Διαβάστε περισσότεραΛήξη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών: 28.09.2015
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 ης ΣΕΙΡΑΣ Έγκριση Γ.Σ. 1 η /29.09.2014 1 2 3 4 5 6 Λήξη Εκπόνησης Διπλωματικών
Διαβάστε περισσότεραWorking Paper Series 06/2007. Regulating financial conglomerates. Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D.
Working Paper Series 06/2007 Regulating financial conglomerates Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D. These papers are produced by Judge Business School, University of ambridge. They are circulated
Διαβάστε περισσότεραCorV CVAC. CorV TU317. 1
30 8 JOURNAL OF VIBRATION AND SHOCK Vol. 30 No. 8 2011 1 2 1 2 2 1. 100044 2. 361005 TU317. 1 A Structural damage detection method based on correlation function analysis of vibration measurement data LEI
Διαβάστε περισσότεραΑνδριανός Ε. Τσεκρέκος
Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 8203762 Email: tsekrekos@aueb.gr Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία
Διαβάστε περισσότεραBuried Markov Model Pairwise
Buried Markov Model 1 2 2 HMM Buried Markov Model J. Bilmes Buried Markov Model Pairwise 0.6 0.6 1.3 Structuring Model for Speech Recognition using Buried Markov Model Takayuki Yamamoto, 1 Tetsuya Takiguchi
Διαβάστε περισσότερα