Όλνκα Σξάπεδαο: TT Hellenic Postbank S.A. - Τατσδρομικό Ταμιεσηήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.

Transcript

1 Πξόηππνο Πίλαθαο Δπηθνηλωλίαο Όλνκα Σξάπεδαο: TT Hellenic Postbank S.A. - Τατσδρομικό Ταμιεσηήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. ηνηρεία ηεο 31/12/2009 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Σπλνιηθά Βαζηθά Ίδηα Θεθάιαηα (Tier 1) Σπλνιηθά Δπνπηηθά Θεθάιαηα Σπλνιηθό Σηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό Θέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ θαη πξνβιέςεσλ 103 Σύλνιν ινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ πνπ θαιύπηνπλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ηνπ ηξαπεδηθνύ ραξηνθπιαθίνπ -57 Δηήζην Πνζνζηό Εεκηώλ επί ησλ αλνηγκάησλ έλαληη επηρεηξήζεσλ (%) 1 0,59% Δηήζην Πνζνζηό Εεκηώλ επί αλνηγκάησλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (%) 1 2,34% Γείθηεο Βαζηθώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Tier 1) (%) 17,1% Απνηειέζκαηα ηωλ δνθηκώλ πξνζνκνίωζεο ηωλ θαηαζηάζεωλ θξίζεο Τν ζελάξην πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε κηα ζεηξά απινπζηεπηηθώλ παξαδνρώλ (π.ρ. Γελ ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ ηζνινγηζκνύ, νκνηόκνξθνο ρεηξηζκόο ζέζεσλ ζε ηηηινπνίεζεηο). Σπλεπώο, ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην Σελάξην Αλαθνξάο παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί σο πξόβιεςε. ελάξην Αλαθνξάο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Σπλνιηθά Βαζηθά Ίδηα Θεθάιαηα (Tier 1) κεηά ην Σελάξην Αλαθνξάο Σπλνιηθά Δπνπηηθά Θεθάιαηα κεηά ην Σελάξην Αλαθνξάο Σπλνιηθά ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό κεηά ην Σελάξην Αλαθνξάο Δθηηκώκελνο Γείθηεο Βαζηθώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Tier 1) (%) 17,0%

2 Γπζκελέο ελάξην ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Σπλνιηθά Βαζηθά Ίδηα Θεθάιαηα (Tier 1) κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην Σπλνιηθά Δπνπηηθά Θεθάιαηα κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην Σπλνιηθό ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην Αζξνηζηηθά 2-εηή εθηηκώκελα θέξδε πξν θαη πξνβιέςεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην 2 Αζξνηζηηθέο 2-εηείο Εεκηέο Απνκείσζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηνπ ηξαπεδηθνύ ραξηνθπιαθίνπ κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην Αζξνηζηηθέο 2-εηείο Εεκηέο Απνκείσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην εηέο πνζνζηό Εεκηώλ Απνκείσζεο ησλ αλνηγκάησλ έλαληη επηρεηξήζεσλ κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην (%) 1,2 8,78% 2εηέο πνζνζηό Εεκηώλ Απνκείσζεο επί ησλ αλνηγκάησλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην (%) 1,2 7,28% Γείθηεο Βαζηθώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Tier 1) κεηά ην Γπζκελέο Σελάξην (%) 15,0% Πξόζζεηε επίπηωζε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δπηπιένλ αζξνηζηηθέο 2-εηείο Εεκηέο Απνκείσζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηνπ ηξαπεδηθνύ ραξηνθπιαθίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο Δπηπιένλ αζξνηζηηθέο 2-εηείο Εεκηέο Απνκείσζεο ζηα αλνίγκαηα έλαληη θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο εηέο πνζνζηό Εεκηώλ Απνκείσζεο ησλ αλνηγκάησλ έλαληη επηρεηξήζεσλ κεηά ην δπζκελέο ζελάξην θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ηεο 1,2,3 5,25% δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο(%) 2εηέο πνζνζηό Εεκηώλ Απνκείσζεο ησλ αλνηγκάησλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κεηά ην δπζκελέο ζελάξην θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο (%) 1,2,3 8,38% Γείθηεο Βαζηθώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Tier 1) κεηά ην δπζκελέο ζελάξην θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο (%) 10,1% Απαηηνύκελν θεθάιαην γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ δείθηε Βαζηθώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Tier 1) ζην 6% ιακβάλνληαο ππόςε ην Γπζκελέο Σελάξην θαη ην ζελάξην ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο, ζην ηέινο ηνπ Πνζνζηό Εεκηώλ απνκείσζεο επί ηνηο % ησλ αλνηγκάησλ έλαληη επηρεηξήζεσλ / ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηα ραξηνθπιάθηα AFS, HTM, δαλείσλ θαη LaR 2 Αζξνηζηηθά γηα ηα έηε 2010 θαη Σηε βάζε ησλ εθηηκώκελσλ δεκηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ην Γπζκελέο Σελάξην + ηελ Πξόζζεηε αηθλίδηα δεκνζηνλνκηθή αλαηαξαρή, ζην ηέινο ηνπ

3 ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο Α.Τ.Ε., ζπκκεηείρε ζηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθε ζε παλεπξσπατθό επίπεδν (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), ηελ νπνία ζπληόληζε ε Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Αξρώλ Δπνπηείαο ησλ Τξαπεδώλ (CEBS), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Τξάπεδα, θαη ππό ηελ επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Α.Τ.Ε., αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Ζ άζθεζε απηή ζπκπιεξώλεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη ηελ ηαθηηθή δηελέξγεηα ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ην Π.Ι TT Hellenic Postbank S.A. - Τατσδρομικό Ταμιεσηήριο Ελλάδος, βάζεη ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ Ππιώλα 2 ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη εηδηθόηεξα ηα πξνβιεπόκελα ζηηο ΠΓ/ΤΔ 2577/2006 θαη 2595/2007 όπσο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3601/2007, όπσο ηζρύεη (απνηειεί ελζσκάησζε ζην ειιεληθό δίθαην ησλ δηαηάμεσλ ηεο CRD 1 ). Ζ άζθεζε δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ ζελαξίσλ, ηε κεζνδνινγία θαη ηηο βαζηθέο παξαδνρέο πνπ παξείρε ε CEBS (βι. ηελ ζπλνιηθή έθζεζε όπσο δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο CEBS 2 ). Ζ επίπησζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ δπζκελνύο ζελαξίνπ δηακνξθώλεη ηνλ εθηηκώκελν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο Tier 1 (ζε ελνπνηεκέλε βάζε) ζε 15,0% ην 2011, έλαληη 17,1% ζην ηέινο ηνπ Δπηπξόζζεηε επίπησζε ηεο ηάμεο ησλ 4,9% πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ, πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ δπζκελνύο ζελαξίνπ, πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνλ δεκνζηνλνκηθό θίλδπλν ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ, κε απνηέιεζκα ν εθηηκώκελνο δείθηεο Tier 1 λα δηακνξθώλεηαη ζην 10,1% ζην ηέινο ηνπ 2011, ζπγθξηηηθά κε ην ειάρηζην επνπηηθό όξην ηνπ 4%. Τα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ππνδειώλνπλ απόζεκα 285,44 εθ., επί ησλ θεθαιαίσλ Tier 1, ζε ζρέζε κε ην όξην ηνπ 6% ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο Tier 1, όπσο νξίζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο άζθεζεο. Απηό ην όξην δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εξκελεπζεί σο έλα ειάρηζην επνπηηθό όξην (ζεκεηώλεηαη όηη ην ειάρηζην όξην ηνπ δείθηε Tier 1 έρεη θαζνξηζηεί επνπηηθά ζην 4%), νύηε σο ν εμαηνκηθεπκέλνο δείθηεο πνπ αληαλαθιά ην πξνθίι θηλδύλνπ ηνπ ηδξύκαηνο θαη δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηελ δηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηνπ Ππιώλα II ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 48 (Capital Requirements Directive CRD). Α.Τ.Ε., ζπδήηεζε δηεμνδηθά κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο θαη δελ πξνέθπςαλ πξόζζεηεο αθνινπζεηέεο ελέξγεηεο. Τν ζελάξην πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε κηα ζεηξά απινπζηεπηηθώλ παξαδνρώλ (π.ρ. Γελ ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ ηζνινγηζκνύ). 1 Directive EC/2006/48 Capital Requirements Directive (CRD) 2 3

4 Σπλεπώο, ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην Σελάξην Αλαθνξάο παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί σο πξόβιεςε. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο άζθεζεο, λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθώλ ζελαξίσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο. Δηδηθόηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ δπζκελώλ ζελαξίσλ, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, νύηε λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε πηζαλώλ αλαγθώλ ελίζρπζεο ησλ ππαξρόλησλ θεθαιαίσλ. Μηα άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, δελ εθηηκά πξνβιέςεηο αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ. Τνύην δηόηη ηα δπζκελή ζελάξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ κία αλάιπζε επαηζζεζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εύινγεο, αιιά αθξαίεο παξαδνρέο ηνπο πξαγκαηνπνηεζνύλ (what-if analysis). Οη ππνζέζεηο ησλ ζελαξίσλ επνκέλσο είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ πξαγκαηνπνηεζνύλ. Ζ επίπησζε ησλ ζελαξίσλ ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε πηζησηηθό ίδξπκα, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε ηδξύκαηνο. 4

5 Πίλαθαο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηωλ Αλνηγκάηωλ πξνο Δζληθέο θαη Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο Αλνίγκαηα πξνο Δζληθέο θαη Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο Ανοίγμαηα ηοσ ηραπεδικού ομίλοσ ζε ενοποιεμένε βάζε Ποζά ζε εκαη. Εσρώ Δπωλπκία Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο TT Hellenic Postbank S.A. - Τατσδρομικό Ταμιεσηήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. Ηκεξνκελία Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ Τξαπεδηθό ραξηνθπιάθην 31 Μαξηίνπ Χαξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ πλνιηθά Αλνίγκαηα (θαζαξή απνκείωζε) Από ηα νπνία ζην ηξαπεδηθό ραξηνθπιάθην Από ηα νπνία ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ Καζαξά Αλνίγκαηα (θαζαξή απνκείωζε) Απζηξία Βέιγην Βνπιγαξία Κύπξνο Σζερηθή Γεκνθξαηία Γαλία Δζζνλία Φηιαλδία Γαιιία Γεξκαλία Διιάδα , Οπγγαξία Ιζιαλδία Ιξιαλδία Ιηαιία Λεηνλία Ληρηελζηάηλ Ληζνπαλία Λνπμεκβνύξγν Μάιηα Οιιαλδία Ννξβεγία Πνιωλία Πνξηνγαιία Ρνπκαλία ινβαθία ινβελία Ιζπαλία νπεδία Ηλωκέλν Βαζίιεην 5