Οικονομετρία Ψευδομεταβλητές Ψευδομεταβλητές που επιδρούν στην κλίση της συνάρτησης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης
Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται ψευδομεταβλητές που επιδρούν στην κλίση της ευθείας παλινδρόμησης. Γνώση και κατανόηση της διαδικασίας ελέγχων στην δομή του υποδείγματος τόσο με τη μέθοδο Chow όσο και με την μέθοδο των ψευδομεταβλητών. Ικανότητα χρήσης ψευδομεταβλητών που επιδρούν στην κλίση της ευθείας παλινδρόμησης. Ικανότητα εφαρμογής τόσο της μεθόδου Chow όσο και της μεθόδου των ψευδομεταβλητών για τον έλεγχο της δομής του υποδείγματος.
Ψευδομεταβλητές που επιδρούν στην κλίση της ευθείας παλινδρόμησης /4 Στην συνάρτηση FOOD INC GEN u Το β επηρεάζει μόνο τον σταθερό όρο β FOOD INC σταθερό Η διαφορά στην κατανάλωση τροφίμων μεταξύ αντρών και γυναικών είναι σταθερή. Δηλαδή ανεξάρτητη από το ύψος του εισοδήματος. Ποια θα είναι η μορφή της συνάρτησης αν η διαφορά αυτή εξαρτάται και από το ύψος του εισοδήματος;
Ψευδομεταβλητές που επιδρούν στην κλίση της ευθείας παλινδρόμησης /4 FOOD INC INC GEN GEN FOOD INC Όταν Όταν GEN FOOD INC Στο συγκεκριμένο παράδειγμα FOOD 4,64,335INC,6INC GEN 8, 75,, Ο συντελεστής του (INC)*(GEN) δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Άρα ο συντελεστής του INC είναι ίδιος σε άντρες και γυναίκες. Δηλαδή μια μεταβολή στο εισόδημα έχει την ίδια επίδραση στην κατανάλωση τροφίμων σε άντρες και γυναίκες.
Ψευδομεταβλητές που επιδρούν στην κλίση της ευθείας παλινδρόμησης 3/4 Στην γενική περίπτωση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης Y D Y Y Y
Ψευδομεταβλητές που επιδρούν στην κλίση της ευθείας παλινδρόμησης 4/4 D D Y 3 Y Y 3 Y Μπορούμε να ελέγξουμε τις υποθέσεις β = ή β 3 = ή β =β 3 =.
Έλεγχος μεταβολής στη δομή του υποδείγματος /6 Οι συντελεστές του υποδείγματος είναι διαφορετικοί σε διαφορετικές περιόδους. Έλεγχος Chow Το υπόδειγμα εκτιμάται ξεχωριστά για την κάθε περίοδο ESS U ESS ESS Το υπόδειγμα εκτιμάται για ολόκληρη την περίοδο F ESS R k ESS ESS U n k U ESS R
Έλεγχος μεταβολής στη δομή του υποδείγματος /6 Έλεγχος με χρήση ψευδομεταβλητών Αρχικό υπόδειγμα Y u Θέλουμε να εξετάσουμε την περίπτωση δομικής μεταβολής στο υπόδειγμα μετά από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δημιουργείται μια ψευδομεταβλητή D η οποία παίρνει την τιμή για το διάστημα πριν από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και την τιμή για την υπόλοιπη χρονική περίοδο.
Έλεγχος μεταβολής στη δομή του υποδείγματος 3/6 Αν υποθέσουμε ότι όλοι οι συντελεστές μεταβάλλονται u D b b D D b Y Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής σε σχέση με τη προηγούμενη είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε την μεταβολή μέρους των συντελεστών.
Έλεγχος μεταβολής στη δομή του υποδείγματος 4/6 Παράδειγμα: Έστω ότι οι εξαγωγές (E) μιας χώρας σε μια άλλη προσδιορίζονται όχι μόνο από το ΑΕΠ (GNP) της χώρας προορισμού αλλά και τον λόγο των τιμών (Ρ) στις δύο αυτές χώρες. Γνωρίζουμε ότι το 997 εφαρμόστηκε μια πολιτική αύξησης των εξαγωγών που πιθανά επηρέασε την σχέση αυτή. Θέλουμε να διερευνήσουμε αν μετά το 997 άλλαξε η δομή του υποδείγματος. ΕΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕΠ 985 38 45 986 5 34 987 87 678 988 75 59 989 78 99 888 99 3 954 99 3 993 3 34 994 9 98 995 56 345 996 9 689 997 3 768 998 58 39 999 645 3367 64 3378 6 334 655 3456 3 683 3768 4 74 4 5 8 4356 6 854 4576 7 856 4589 8 897 479 P,3,7,3,33,35,36,4,35,33,39,48,56,54,55,59,43,69,75,73,75,78,8,83,85 D
Έλεγχος μεταβολής στη δομή του υποδείγματος 5/6 Μέθοδος Chow 985-8 E 95,6,56GNP 4,P 43,,39 85,8 R, 95 SSE 85, 9 985-997 E 39,39,5GNP 7,3P 86,3,3 69,6 R, 998 SSE 35, 93 998-8 E 33,8,77GNP 8,67P 588,3, 53, R, 988 SSE 459, 5 85,9 35,93 459,5 F 3 35,93 459,5 35,8 F 3,8,5 =3,6<35,8 4 6 Υπάρχει μεταβολή στη δομή του υποδείγματος
Έλεγχος μεταβολής στη δομή του υποδείγματος 6/6 Μέθοδος Ψευδομεταβλητών E 39,39 64,4D,5GNP,7GNP * D 7,3P,6P * D 895,9 979,9,7,9 85,5 89,6 R, 999 Στατιστικά σημαντικοί είναι μόνο οι συντελεστές του GNP και D*GNP. Υπάρχει μεταβολή στη δομή του υποδείγματος αλλά αφορά μόνο τον συντελεστή του GNP. Πριν το 997 είναι,5 Μετά το 997 είναι,5+,7=,77
Βιβλιογραφία «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (Τόμοι Α και Β) J.M. Wooldrdge Εκδόσεις: Παπαζήση «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ» (Τόμοι A & B) Γεώργιος Κ. Χρήστου Εκδόσεις: Gutenberg.
Λέξεις έννοιες κλειδιά Ψευδομεταβλητές, ποιοτικές μεταβλητές, έλεγχος της δομής του υποδείγματος, μέθοδος Chow, έλεγχος δομής με τη μέθοδο των ψευδομεταβλητών.
Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creatve Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδεια χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.
Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Σημείωμα Αναφοράς Copyrght Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Λαζαρίδης Παναγιώτης, «Οικονομετρία». Έκδοση:.. Αθήνα 4. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://medasrv.aua.gr/eclass/courses/ocdaerd/
Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creatve Commons Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4. [] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων, π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Oρισμού Ανοικτής Γνώσης [], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο αυτό αποτελεί ανοικτό περιεχόμενο [4]. [] http://creatvecommons.org/lcenses/by-sa/4./ [] http://opendefnton.org/okd/ellnka/ [3] http://freedomdefned.org/defnton/el [4] http://opendefnton.org/buttons/
Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.