MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 135/9.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΣΕ EUR) 1.500 REP.OF POLAND 05.02.13 4,50% 2,87% 100,250 150.375,00 2,87% 150.375,00 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΣΕ EUR) 2.500 THAMES WATER 04.02.13 6,125% 4,79% 100,474 251.185,00 3.000 DEUTSCHE TEL. 25.10.13 4,50% 5,90% 103,155 309.465,00 1.500 DEUTSCHE BANK 15.03.13 1,0620% 2,86% 100,073 150.109,50 1.000 DEUTSCHE TEL. 02.06.14 4,375% 2,00% 105,139 105.139,00 3.000 SOCGEM FLOAT 01.09.13 1,04% 5,75% 100,470 301.410,00 1.000 ING BANK 28.11.14 0,679% 1,91% 100,122 100.122,00 23,21% 1.217.430,50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 26,08% 1.367.805,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡ 26,08% 1.367.805,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 26,08% 1.367.805,50 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILL) ΣΕ EUR 5.000 ITALY BOTS 28.02.13 9,53% 99,935 499.675,00 2.500 SPANISH SGLT 18.01.13 4,77% 99,970 249.925,00 7.000 BELGIUM BGTB 16.05.13 13,34% 99,985 699.895,00 6.000 ITALY BOTS 14.11.13 11,31% 98,830 592.980,00 6.000 BELGIUM BGTB 18.07.13 11,44% 99,965 599.790,00 50,39% 2.642.265,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00% 76,97 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,50% 26.459,86 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 50,89% 2.668.801,83 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 9,51% 498.819,46 CREDIT AGRICOLE S.A. 9,51% 498.819,46 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 15,38% 806.892,94 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 15,38% 806.892,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 24,90% 1.305.712,40 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 101,86% 5.342.319,73 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -1,81% -95.174,87 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ -0,05% -2.382,03 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -1,86% -97.556,90 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 5.244.762,83 (Μερίδια 1.491.722,25 x 3,5159 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2011 ΚΑΙ 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.244.762,830 1.028.067,840 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 26,08% 29,64% -3,56% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 26,08% 29,64% -3,56% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 50,39% 58,99% -8,60% TREASURY BILLS 50,39% 58,99% -8,60%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 1.419,14 II. Έσοδα Ομολογιών Εξωτερικού 39.692,50 41.111,64 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 3.808,49 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (16.205,47) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (2.315,06) III. Φόροι (4.017,08) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (3,00) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.483,78) 3.808,49 (26.024,39) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 18.895,74 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 293.008,250 1.029.230,12 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 2.788.121,970 9.792.659,02 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (1.589.407,970) (5.584.769,88) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 1.491.722,250 5.237.119,26 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 18.895,74 5.256.015,00 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 4.021.322,67 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 4.010.070,50 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 1.234.692,33 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 1.234.692,33 (11.252,170) 0,00 (11.252,17) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.244.762,83 (Μερίδια 1.491.722,25 x 3,5159 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 22/12/11-31/12/11 22/12/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.028.067,84 5.244.762,83 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 3,5087 3,5159 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2011 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ DEUTSCHE TELECOM DEUTSCHE TELECOM ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHETEL. 25.10.13 4,50% 309.465,00 5,90% ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHETEL. 02.06.14 4,375% 105.139,00 2,00% 7,90%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,0008147537 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,02 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 0,48% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012 166,19% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 31.12.2012. 2. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων για την περίοδο 01.01.2011-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 4. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 Τα επιτόκια στην αγορά διαθεσίμων έχουν σχεδόν μηδενιστεί και δεν προσφέρουν ουσιαστικές αποδόσεις για τους επενδυτές, που θα πρέπει να στραφούν είτε σε τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας ή σε εκδότες μεγάλου πιστωτικού κινδύνου για να απολαύσουν θετικές αποδόσεις. Ακόμη και οι Ιταλοί και Ισπανοί εκδότες, δανείζονται με επιτόκια κάτω του 1% στο διάστημα έως 1 έτος. To Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων αποσκοπεί στην αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων των επενδυτών, με χρήση βραχυπρόθεσμων χρεογράφων επενδυτικής διαβάθμισης στην ευρωπαϊκή χρηματαγορά. Είναι ένα προϊόν που συνδυάζει μικρό κίνδυνο αγοράς (market risk) και χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (credit risk). Το κόστος που πληρώνει ο επενδυτής για την καλύτερη πιστωτική διαβάθμιση του χαρτοφυλακίου είναι οι μικρές αποδόσεις που προσφέρουν οι τίτλοι αυτοί στο χαρτοφυλάκιο, το οποίο ως επί το πλείστον είναι τοποθετημένο σε έντοκα γραμμάτια (treasury bills) ευρωπαϊκών χωρών. Δευτερευόντως, το Α/Κ επενδύει σε βραχυχρόνιους τίτλους χρέους εταιρικών εκδοτών με υπολειπόμενη διάρκεια έως 2 έτη. Το Α/Κ είχε καθαρή θετική ετήσια απόδοση 0,21% στο 2012, με το δείκτη αναφοράς Eonia Total Return στο 0,24%. Η μέση τροποποιημένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου είναι περίπου 120 ημέρες. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2012,σε Ευρώ 2.642.265,00.