ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

Transcript

1 MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,32% 1, ,00 0,32% ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 2,91% 16, , FOLLI-FOLLIE GROUP 1,02% 12, ,76 3,93% ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,25% ,76 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 0, ,83 0,01% 1.056,83 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,26% ,59 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) DEUTSCHE BANK 2,10% 32, , E.ON (VEBA) 1,12% 14, , DAIMLER-CHRYSLER 1,84% 41, , SALZGITTER 3,01% 39, ,00 8,07% ,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( ΣΕ EUR) SANOFI-SYNTHELABO 3,41% 71, , LAFARGE 1,23% 48, ,00 4,64% ,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP VODAFONE GROUP 1,45% 1, , , CAIRN ENERGY PLC 1,24% 2, , , HSBC HLDGS 1,01% 6, , , WOLSELEY PLC 1,51% 29, , , BURBERRY GROUP PLC 1,24% 12, , ,69 6,45% , ,61 ΣΕ USD TMK 1,26% 15, , ,91 1,26% , ,91 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ACTELION LTD 1,84% 43, , , SYNGENTA AG 1,93% 366, , ,93 3,77% , ,11 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) ENEL SOCIETA PER AZIONI 2,00% 3, , LOTTOMATICA GROUP SPA 2,41% 17, , PIAGGIO & C SPA 1,29% 2, ,00 5,70% ,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( ΣΕ USD) GOOGLE INC 3,41% 707, , ,64 3,41% , ,64 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ( ΣΕ SΕΚ) HENNES AND MAURITZ 1,66% 224, , ,03 1,66% , ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 34,95% ,30

2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR MEXICO ,375% 1,59% 100, ,00 1,59% ,00 ΣΕ USD US TREASURY ,25% 4,83% 100, , ,58 4,83% , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6,42% ,58 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) E.I.B ,3650% 1,57% 98, , EFSF ,40% 0,24% 100, , EFSF ,00% 0,24% 100, ,75 2,05% ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 2,05% ,63 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) CARLSBERG BREW ,375% 3,46% 108, , RABOBANK ,772% 3,14% 98, , JPMORGAN CHASE ,125% 2,04% 106, , OTE ,25% 2,45% 96, , TELIASONERA ,75% 1,92% 120, , GOLDMAN SACHS ,125% 2,21% 115, , GE FLOAT ,340% 6,86% 97, , TELIASONERA ,75% 2,20% 115, , PEMEX ,50% 1,81% 113, , SANTANDER ,8170% 2,31% 45, ,00 28,40% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28,40% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 36,86% ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 71,81% ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 76,07% ,60 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ HELLENIC SEAWAYS 1,35% 2, , ΔΥΜΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0,001 60, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00% 0,001 13,86 1,35% ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,35% ,86 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,460 TEMPLETON GLB.BOND FD I ACC 3,49% 16, ,07 3,49% ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,49% ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4,84% ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 80,91% ,53

3 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 561,68 EFSF TREASURY BILL ,36% 99, ,44 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2,11% ,39 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,01% 1.274,35 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,71% ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3,19% ,77 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 9,58% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9,58% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 9,16% ,45 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 9,16% ,25 ΣΕ EUR 5.883,64 ΣΕ GBP , ,81 ΣE CHF 3.201, ,35 ΣE NOK , ,96 ΣE USD , ,83 ΣE DKK 464,38 62,24 ΣE SEK , ,42 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 50,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 18,74% ,45 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,84% ,75 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,77% ,24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,84% ,95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,80 (Μερίδια ,18 Χ 17,238 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ /12/ /12/2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 80,91% 93,49% -12,58% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 4,25% 4,79% -0,54% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 1,09% -1,09% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,00% 0,01% ΜΕΤΟΧΕΣ 34,95% 24,16% 10,79% ΟΜΟΛΟΓΑ 36,86% 58,89% -22,03% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1,35% 1,58% -0,23% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,49% 2,98% 0,51% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,36% 0,00% 0,36% TREASURY BILLS 0,36% 0,00% 0,36%

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων ,01 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 7.080,07 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,67 IV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ,00 V. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής , ,54 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ( ,93) II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα ,09 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως ( ,67) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (25.357,31) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (57.871,52) IV. Φόροι (46.829,48) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (0,03) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (13.631,92) VΙI. Έξοδα Πράξεων ΣΜΕ (6.004,40) ( ,84) ( ,33) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) , ,57 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,06) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,31 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,75 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,980) ( ,58) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,48 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,06) ,42 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,04 Σε τρέχουσες τιμές την ,97 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,38 Σε τρέχουσες τιμές την ,83 ( ,070) 1.797,45 ( ,62) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,80 (Μερίδια ,18 Χ 17,238 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,80 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 17, , ,2380 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ TELIASONERA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ TELIASONERA ΟΜΟΛΟΓΟ TELIASONERA ,75% ,50 1,92% ΟΜΟΛΟΓΟ TELIASONERA ,75% ,00 2,20% 4,13%

5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,36 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,25% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,17% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 10. Οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR. 11. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 12. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν μέτριος. γ. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στο EUREX & CME γίνεται σε ημερήσια βάση στις τιμές κλεισίματος με λογιστικοποίηση του αποτελέσματος. Το λογιστικό αποτέλεσμα από επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο ήταν κέρδη ,09 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το Το Α/Κ επωφελήθηκε και πέτυχε απόδοση 10,96% το 2012 υπεραποδίδοντας έναντι του δείκτη αναφοράς (50% DJ Stoxx50 και 50% Citigroup EuroBig Index) κατά 0,99 ποσοστιαίες μονάδες. Η υπεραπόδοση οφείλεται στην επιλεκτική επικέντρωση σε επιμέρους αξιόγραφα και σε έκθεση στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ως προς την κατανομή ενεργητικού το Α/Κ ακολούθησε τακτική υποέκθεσης έναντι του δείκτη αναφοράς. Πιο αναλυτικά, το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο 35,5% σε μετοχές και 46,7% σε ομόλογα, κατά μέσο όρο το 2012, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη σχετική απόδοση του Α/Κ κατά περίπου 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Από την άλλη, η ελληνική μετοχική έκθεση (6,5% του καθαρού ενεργητικού) συνεισέφερε περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες και η έκθεση σε χρεόγραφα της ευρωπαϊκής περιφέρειας (6% του καθαρού ενεργητικού) 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στη σχετική απόδοση. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ ,97.