ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
|
|
- Άργος Κοντόσταυλος
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 'Υπό ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΧΑΛΙΚΙΑ (Ph. D.) 'Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και 'Εμπορικών 'Επιστημών Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων έχει συγκεντρώσει τό ενδιαφέρον τών ερευνητών τα τελευταία χρόνια σάν αποτέλεσμα, κυρίως, της αύξησης τών διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων καί της γενίκευσης της χρήσης τών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρ' δλο όμως τό μεγάλο αριθμό εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης τών οικονομικών σχέσεων, οί περισσότερες μακρο-οικονομικές μελέτες έχουν περιορισθεί στη χρήση απλών μεθόδων εκτίμησης (π.χ. απλή μέθοδος τών ελαχίστων τετραγώνων) υιοθετώντας τή συχνά εσφαλμένη - υπόθεση ότι τα πιθανά σφάλματα εκτίμησης εϊναι μικρά καί πρακτικά ασήμαντα. Πιό συγκεκριμένα, οί εφαρμοσμένες οικονομετρικές μελέτες έχουν συνήθως σάν κύριο σκοπό τήν εκτίμηση τών συστηματικών ή προσδιοριστικών παραμέτρων τών οικονομικών σχέσεων (δηλ. οριακές ροπές ή έλαστικότητες), ένώ μικρή προσοχή έχει δοθεί στις στοχαστικές ιδιότητες τών υπό εξέταση συστημάτων. "Ετσι συχνά συναντώνται στή βιβλιογραφία οικονομικές σχέσεις, πού έχουν εκτιμηθεί μέ τήν υπόθεση ότι τά κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, κατανέμονται κανονικά καί έχουν τήν αυτή διακύμανση. Βέβαια ή υπόθεση αυτή ελέγχεται συστηματικά μέ τό κριτήριο Durbin Watson, άλλα καί όταν ακόμα βρίσκεται σημαντική αύτοσυσχέτιση, αυτή τείνει να θεωρηθεί σάν ένας «ενοχλητικός» παράγοντας (πού συνήθως αγνοείται) παρά σάν μια ιδιότητα του υποδείγματος, πού πρέπει να ληφθεί υπ' όψη κατά τήν εκτίμηση του, ή σάν μιά πληροφορία, πού θά βοηθήσει εξειδίκευση της δυναμικής μορφής της συνάρτησης (Hendry (1974) καί Halikias (1980) ). 773
2 "Ενας λόγος γι' αυτή τήν ελλιπή εξέταση της συμπεριφοράς των καταλοίπων είναι ή δυσκολία, πού πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει, όταν οί προσδιοριστικές παράμετροι του συστήματος εκτιμούνται ταυτόχρονα μέ τις παραμέτρους της αύτοσυσχέτισης. Ή εκτίμηση τέτοιων υποδειγμάτων γίνεται μέ τήν μέθοδο τών μή γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων, πού ή χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες, έάν τα κατάλοιπα (ut) ακολουθούν το υπόδειγμα και (συνήθως) για m>4, (π.χ. μεγάλος χρόνος υπολογισμού, ύπαρξη πολλών τοπικών ελαχίστων, απόκλιση άντι σύγκλιση μετά άπα ενα ώρισμένο αριθμό επαναλήψεων κλπ.) Παρ' όλα αυτά, λίγα ει ναι γνωστά για τήν ευαισθησία τών αποτελεσμάτων στις εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης και αυτό τό κενό έχει σκοπό να καλύψει ή μελέτη μας. Θα πρέπει να σημειωθεί δτι ή χρήση χρονολογικών σειρών μέ μικρό χρόνο μεταξύ τών διαδοχικών παρατηρήσεων (π.χ. μηνιαία στοιχεία) κάνει αναγκαία τήν εξέταση υποδειγμάτων αύτοσυσχέτισης υψηλής τάξης. Επίσης είναι πιθανόν να υπάρχει αύτοσυσχέτιση μεταξύ τών καταλοίπων διαφορετικών εξισώσεων τοΰ συστήματος, έτσι ώστε ή ανάπτυξη τού συστήματος να γίνεται μέ μή διαγώνιους πίνακες αύτοσυσχέτισης. Οί εκτιμήσεις, πού παρουσιάζονται πιό κάτω, έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην εξέταση τών παραπάνω προβλημάτων, δπως αυτά εμφανίζονται σέ μια μεγάλης κλίμακας εμπειρική μελέτη. Πιό συγκεκριμένα, οί συναρτήσεις εξαγωγών τών κυριοτέρων κατηγοριών τών αγαθών πού εξάγονται, εκτιμούνται χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, ανάλογα μέ τό υιοθετούμενο υπόδειγμα της συμπεριφοράς τών καταλοίπων. Έτσι εξετάζοντας έάν υπάρχει αύτοσυσχέτιση μέσα στις εξισώσεις, ή μεταξύ τών εξισώσεων, οί εκτιμήσεις μας μπορούν να θεωρηθούν σαν έλεγχοι υποθέσεων εξειδίκευσης, οί όποιες στις περισσότερες οικονομετρικές μελέτες παίρνονται σαν δεδομένες. II. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Οί Ελληνικές έξαγωγές αντιμετωπίζουν μία ανταγωνιστική διεθνή αγορά 774
3 και σύμφωνα μέ τήν οικονομετρική θεωρία, οί σχετικές τιμές και το εισόδημα των χωρών, πού απορροφούν τις Ελληνικές εξαγωγές, είναι οί κυριότερες μεταβλητές, πού επηρεάζουν τη συμπεριφορά τών εξαγωγών. Οί συναρτήσεις εξαγωγών, σε γραμμική και λογαριθμική μορφή, μπορούν να γραφούν ώς έξης : και log (Χ) = β 0 + β 1 log (Iw) + β 2 log (P x /Pw) + u t (1) όπου Χ = Ποσότητα Ελληνικών εξαγωγών Iw = Πραγματικό εισόδημα ή μεταβλητή δραστηριότητας, τών χωρών προορισμού τών Ελληνικών εξαγωγών Ρ Χ = Δείκτης τιμών Ελληνικών εξαγωγών P w = Δείκτης τιμών ισοδύναμων αγαθών στις ξένες αγορές, και ut = Μεταβλητή τυχαίων αποκλίσεων. Για τήν εκλογή μεταξύ της γραμμικής και λογαριθμικής μορφής, ô Sargan (1964) προτείνει τό λόγο μέγιστης πιθανότητας S/Y G.S, όπου S και s είναι τα τυπικά σφάλματα της γραμμικής και λογαριθμικής μορφής αντίστοιχα, καί Υ G είναι ό γεωμετρικός μέσος τής εξαρτημένης μεταβλητής Υ. 'Εάν ό λόγος S/YG.S είναι μικρότερος της μονάδας, δεχόμαστε τήν υπόθεση τής γραμμικής μορφής, καί αντίστροφα. Σ' όλες μας τις εξισώσεις ό παραπάνω λόγος είχε τιμή μεγαλύτερη τής μονάδας, δείχνοντας ότι ή λογαριθμική μορφή πρέπει να προτιμηθεί τής γραμμικής μορφής. Θα πρέπει νά σημειωθεί ότι στην παραπάνω εξειδίκευση τής συνάρτησης εξαγωγών υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην προσφορά τών αγαθών καί επομένως ή συνάρτηση πού εκτιμούμε είναι συνάρτηση ζήτησης εξαγωγών καί όχι συνάρτηση προσφοράς. Οί εκτιμήσεις τών ελαστικοτήτων ζήτησης εξαγωγών ώς προς τις τιμές καί τό εισόδημα, έχουν προκύψει άπό τήν εφαρμογή 775
4 της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (γραμμικών ή μη - γραμμικών ανάλογα μέ τη στοχαστική εξειδίκευση). Ή υιοθέτηση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων έγινε σύμφωνα μέ τήν υπόθεση ότι ή Ελλάδα είναι μια μικρή, όσον άφορα την παραγωγική της ικανότητα χώρα καί εξάγει ενα μικρό ποσοστό των παγκόσμιων εισαγωγών. Έτσι δέν μπορεί να ασκήσει τήν πιό συμφέρουσα σ' αυτήν τιμολογιακή πολιτική και οί τιμές των Ελληνικών εξαγωγών μπορούν να θεωρηθούν σαν εξωγενείς (Klein et al (1961) ). Φυσικό είναι και οί άλλες μεταβλητές τοΰ συστήματος (εισόδημα και τιμές τών ξένων χωρών) να θεωρηθούν και αυτές σαν εξωγενείς. ΙΠ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Συμβολίζοντας μέ Y jt' X 1jt καί X 2jt τους λογάριθμους τών παρατηρήσεων στή περίοδο t τών μεταβλητών Χ (ποσότητα εξαγωγών), I w (εισόδημα χωρών προορισμού) καί Ρχ/Pw (σχετικές τιμές), αντίστοιχα, της j κατηγορίας εξαγομένων αγαθών, τότε οί συναρτήσεις Ελληνικών εξαγωγών γράφονται σαν Υjt=β 0i +β 1j Χ 1jt +β 2j X 2 jt+ujt, j=l,2,...,k (2) όπου k= αριθμός κατηγοριών εξαγομένων αγαθών 'Εάν μέ ut συμβολίσουμε το διάνυσμα στήλη τάξης (k χ 1), u 1t {u 2 t ukt}, τότε οί στοχαστικές εξειδικεύσεις τών συναρτήσεων (2) θα προκύψουν σαν περί πτώσεις τοΰ γενικού υποδείγματος αύτοπαλινδρόμησης τών κατάλοιπων (3) όπου Ri είναι πίνακες τάξης (kxk) τών συντελεστών αύτοπαλινδρόμησης καί st εϊναι διάνυσμα στήλη τών τυχαίων μεταβλητών εtj, j = 1,2,...,k, πού ακολουθούν τήν πολυμεταβλητή κανονική κατανομή NID Τρεις εξειδικεύσεις του συστήματος (3) εξετάζονται εμπειρικά σ' αυτή τή μελέτη. 776
5 ( i) m = Ο καί ό πίνακας είναι διαγώνιος. Τότε οί συναρτήσεις (2) εκτιμούνται ή κάθε μια χωριστά μέ την απλή μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. (ii) m>0 καί οί πίνακες καί είναι διαγώνιοι. Τότε οί συναρτήσεις (2) εκτιμούνται ή κάθε μια χωριστά μέ τή μέθοδο των μή γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων. Θα πρέπει νά σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή τά κατάλοιπα ujt της j συνάρτησης εξαγωγών μπορούν νά ακολουθούν το απλό υπόδειγμα αύτοπαλινδρόμησης ujt= ρjmuj.t-m+εjt, j=l,2,...,k (4) ή τό γενικό υπόδειγμα αυτοπαλινδρόμησης (5) (iii) m>0 καί οί πίνακες καί είναι μή-διαγώνιοι. Στην περίπτωση αυτή όλες oi k συναρτήσεις (2) καί τό υπόδειγμα αύτοπαλινδρόμησης (3) εκτιμούνται ταυτόχρονα μέ τήν αύτοπαλινδρόμούμενη μέθοδο της μέγιστης πιθανότητας (βλ. Hendry (1971) ). Καί σ' αυτή τήν περίπτωση θα πρέπει νά διακρίνουμε μεταξύ του υποδείγματος (9) και του υποδείγματος (7) 777
6 "Ολες οι εκτιμήσεις έγιναν μέ τα προγράμματα της βιβλιοθήκης AUTO- REs (Hendry and Srba (1978) ) στον υπολογιστή Burroughs 6700 του πανεπιστημίου τοΰ Warwick. Ό χρόνος, πού απαιτείται για τήν εκτίμηση των υποδειγμάτων (3), εξαρτάται άπό τή συγκεκριμένη στοχαστική εξειδίκευση και τήν τιμή πού παίρνει ή m. Ό παρακάτω πίνακας δείχνει τό χρόνο πού απαιτήθηκε για τήν εκτίμηση κάθε μιας άπό τις πιο πάνω στοχαστικές εξειδικεύσεις. IV. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τα δεδομένα των εξαγωγών, πού χρησιμοποιήθηκαν σ' αυτή τή μελέτη, είναι μηνιαίες παρατηρήσεις της περιόδου Οί εξαγωγές έχουν ταξινομηθεί στίς έξης πέντε κύριες κατηγορίες εξαγομένων προϊόντων : τρόφιμα, ποτά και καπνός, πρώτες ύλες, χημικά προϊόντα, καί βιομηχανικά είδη. Αυτή ή συγκεκριμένη ταξινόμηση συμπίπτει μέ τήν Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς 778
7 'Εμπορίου (ΤΤΔΕ), πού έχει υιοθετηθεί άπό τα Ηνωμένα "Εθνη. Ή 'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) δημοσιεύει δείκτες όγκου εξαγωγών και δείκτες τιμών εξαγομένων προϊόντων για τίς μονοψήφιες κατηγορίες της ΤΤΔΕ. Σύμφωνα μέ τήν ΤΤΔΕ οί παραπάνω κατηγορίες εξαγομένων προϊόντων είναι οί 0, 1, 2, 5 καί 6. Οί κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ, 3, 4, 7, 8 καί 9 δεν εξετάζονται, διότι τα προϊόντα αυτών τών κατηγοριών αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό των Ελληνικών εξαγωγών καί γι' αυτό ή ΕΣΥΕ δε δημοσιεύει γι' αυτές τίς κατηγορίες δείκτες όγκου καί τιμών για τήν περίοδο πριν τοϋ Οί Ελληνικές εξαγωγές συγκεντρώνονται σέ λίγες αναπτυγμένες χώρες, ωπού είναι μάλλον ομοιογενείς, όσον άφορα στις συνθήκες ζήτησης.πιό συγκεκριμένα, οί χώρες μέλη τοϋ 'Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας καί 'Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καί κυρίως ή Δυτ. Γερμανία, Η.Π.Α., 'Ιταλία, Γαλλία, Ήν. Βασίλειο, Γιουγκοσλαυία καί Όλλανδία, είναι οί κύριοι πελάτες της Ελλάδας καί απορροφούν περισσότερο άπό τό 70% τών Ελληνικών εξαγωγών. Οί παραπάνω επτά χώρες- μέλη τού ΟΟΣΑ, μόνο, απορροφούν περισσότερο άπό τό 60% τών Ελληνικών εξαγωγών καί τά μέσα ποσοστά τής αξίας τών συνολικών εξαγωγών, πού απορρόφησαν κατά τή διάρκεια τής περιόδου , ήταν : Δυτ. Γερμανία 20,8%, Η.Π.Α. 10,7%, 'Ιταλία 8,5%, Γαλλία 7,2%, Ήν. Βασίλειο 7,1%. Γιουγκοσλαυία 4,3% καί Όλλανδία 3,8%. 'Αποφασίστηκε λοιπόν νά χρησιμοποιηθεί σαν μεταβλητή οικονομικής δραστηριότητας τών χωρών προορισμού τών Ελληνικών εξαγωγών ό δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τοϋ συνόλου τών χωρών - μελών τοϋ ΟΟΣΑ. 'Αλλά για τίς τιμές τών ισοδυνάμων αγαθών στις ξένες αγορές θα θεωρήσουμε μόνο εκείνες τών επτά προαναφερομένων χωρών. Οί πηγές τών παραπάνω δεδομένων είναι οί «Main Economic Indicators- Historical Statistics», καί , αντίστοιχα, καθώς επίσης καί διάφορα τεύχη τών «Main Economic Indicators», όλα δημοσιευμένα άπό τόν Ο.Ο.Σ.Α. Οί τιμές εξαγομένων προϊόντων έχουν άποπληθωριστεΐ άπό ενα σταθμικό δείκτη εγχωρίων τιμών τών χωρών προορισμού, πού κατασκευάστηκε άπό τους δείκτες τιμών χονδρικής πώλησης ισοδυνάμων αγαθών στις παραπάνω αναφερόμενες επτά χώρες. Ή στάθμιση έγινε σύμφωνα μέ τό ετήσιο ποσοστό συμμετοχής κάθε χώρας στις συνολικές Ελληνικές εξαγωγές. Θα πρέπει νά σημειωθεί ότι οί δείκτες τιμών χονδρικής πώλησης τών επτά αυτών χωρών, πού δημοσιεύονται άπό τόν ΟΟΣΑ, δέν είναι ομοιογενείς, καί έτσι για κάθε χώρα έχουμε επιλέξει εκείνο τό δείκτη τιμών, πού σχετίζεται περισσότερο μέ τή συγκεκριμένη κατηγορία εξαγομένων προϊόντων. Ό παρακάτω πίνακας δείχνει τίς σειρές τών δεικτών τιμών, πού χρησιμοποιήθηκαν για τήν κατασκευή τών άποπληθωριστών. 779
8 780
9 Τέλος σημειώνουμε ότι οί τελικές σειρές των μεταβλητών μας διορθώθηκαν εποχικά, πριν χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των συναρτήσεων εξαγωγών. Αυτά υπαγορεύτηκε άπα τό γεγονός ότι ό απαιτούμενος χρόνος υπολογισμού τών υποδειγμάτων (5), (6) και (7) ήταν απαγορευτικά μεγάλος, όταν στο υπόδειγμα μας περιλάβαμε και 11 ψευδομεταβλητές (μέ τιμές 0-1) για τήν περιγραφή τοϋ μηνιαίου εποχικού πρότυπου τών εξαρτημένων μεταβλητών (ποσότητες εξαγωγών). Ό Lovell (1963) έχει αποδείξει ότι οί εκτιμήσεις τών συντελεστών παλινδρόμησης, πού προκύπτουν από τή μέθοδο τών ελαχίστων τετραγώνων, είναι οί αυτές δταν, (α) τό υπόδειγμα περιλαμβάνει τις εποχικές ψευδομεταβλητές, και (β) οί μεταβλητές έχουν πρώτα διορθωθεί εποχικά μέ τή μέθοδο τών ελαχίστων τετραγώνων (δηλαδή ή διορθωμένη σειρά ισούται μέ τα κατάλοιπα της εξίσωσης παλινδρόμησης της αρχικής σειράς ώς προς τις εποχικές ψευδομεταβλητές). Μετά άπό διάφορους πειραματισμούς βρήκαμε ότι τα παραπάνω ισχύουν προσεγγιστικά και για τή μέθοδο τών μή γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων, καθώς επίσης και για τήν αύτοπαλινδρομούμενη μέθοδο της μέγιστης πιθανότητας. Έτσι αποφασίστηκε ή παραπάνω μέθοδος τοΰ Lovell να χρησιμοποιηθεί και στις δικές μας εκτιμήσεις. V. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ή λογαριθμική μορφή προτιμήθηκε τής γραμμικής μορφής σέ όλες μας τις εξισώσεις και επομένως οί εκτιμούμενοι συντελεστές παλινδρόμησης δίνουν τις έλαστικότητες ζήτησης τών Ελληνικών εξαγωγών. Στους παρακάτω πίνακες δίνουμε τις έλαστικότητες, πού προέκυψαν άπό τήν εκτίμηση τών εξισώσεων (2) υιοθετώντας κάθε φορά διαφορετική στοχαστική εξειδίκευση. Πρίν προχωρήσουμε στην παρουσίαση τών αποτελεσμάτων θα πρέπει να τονίσουμε τα έξης σημεία : (α) Οί εξειδικεύσεις τοϋ υποδείγματος (3) εξετάστηκαν διότι και όταν ακόμη το κριτήριο Durbin Watson πήρε μή σημαντική τιμή κατά τήν εκτίμηση τών συναρτήσεων (2) για m = 0, τό κριτήριο Box- Pierce Χ 2 για τυχαίο διάγραμμα συσχέτισης μεταξύ τών καταλοίπων πήρε σέ όλες τις περιπτώσεις σημαντική τιμή (βλ. Box και Pierce (1970) ). 781
10 . (β) Τα υποδείγματα (3), μέ διαγώνιους πίνακες Ri και Σ, εκτιμήθηκαν για διάφορες τιμές του m (και συγκεκριμένα για m= 1, 2,..., 13) καθώς επίσης και για άπλες καί γενικές μορφές αύτοπαλινδρόμησης (υποδείγματα (4) καί (5) αντίστοιχα). Ή επιλογή τοΰ καταλληλότερου υποδείγματος έγινε μέ τό κριτήριο τοϋ λόγου πιθανοτήτων. Ή ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε καί για τα υποδείγματα (6). (γ) Ή εκτίμηση τοϋ υποδείγματος (7) απαιτεί πολύ χρόνο, μέ αποτέλεσμα ή εκτίμηση του νά είναι αδύνατη για υψηλές τιμές του m (βλ. πίνακα 1). Γι' αυτό τό λόγο οι συναρτήσεις (2) χωρίστηκαν σε ομάδες και οί εκτιμήσεις του υποδείγματος (7) έγιναν για διάφορους συνδυασμούς μεταξύ των κατηγοριών των εξαγομένων προϊόντων καί για διάφορες τιμές τοΰ m. (δ) Για νά εξοικονομήσουμε χώρο θά παρουσιάσουμε μόνο τις εκτιμήσεις τών προσδιοριστικών παραμέτρων τοΰ συστήματος (δηλ. έλαστικότητες ζήτησης εξαγωγών ως προς τό εισόδημα καί τις τιμές) παραλείποντας τις παραμέτρους αύτοσυσχέτισης ρ^. Σημειώνεται ότι οί συντελεστές {ρ,} τών επιλεγμένων υποδειγμάτων είναι στατιστικά σημαντικοί σέ επίπεδο 5%. (ε) Έκτος εάν αναφέρεται διαφορετικά, οί εκτιμούμενες έλαστικότητες είναι στατιστικά σημαντικές σέ επίπεδο 5%. (στ) Τέλος, οί έλαστικότητες τοΰ συνόλου τών εξαγωγών έχουν προκύψει σαν μέσοι σταθμικοί τών έλαστικοτήτων τών έπί μέρους κατηγοριών τών εξαγομένων προϊόντων. 782
11 783
12 784
13 VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οί παραπάνω εκτιμήσεις δείχνουν τήν ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης ανάλογα μέ το υιοθετούμενο υπόδειγμα τής συμπεριφοράς των καταλοίπων. "Οπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ή εξέταση της συμπεριφοράς των καταλοίπων και ή ενσωμάτωση των εξισώσεων αύτοπαλινδρόμησης στα σύστημα τών διαρθρωτικών σχέσεων, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες γιά τή σωστή εξειδίκευση της δυναμικής μορφής του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ή αύτοσυσχέτιση τάξης m μεταξύ τών καταλοίπων μπορεί να προέρχεται άπό λανθασμένη εξειδίκευση τής συνάρτησης, δηλαδή νά μήν έχουν περιληφθεί ή έξηρτημένη ή και οι ανεξάρτητες μεταβλητές μέ χρονική υστέρηση m περιόδων. Προκειμένου νά επιλέξουμε μεταξύ τής συστηματικής δυναμικής μορφή.ς (δηλαδή τήν εξίσωση πού περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές μέ χρονική υστέρηση και τα κατάλοιπα είναι άσυσχέτιστα) και τής δυναμικής μορφής μόνο ώς προς τα κατάλοιπα (δηλαδή στατική μορφή τής διαρθρωτικής σχέσης και αύτοπαλινδρομούμενα κατάλοιπα), εφαρμόζουμε το κριτήριο τοϋ λόγου πιθανοτήτων. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται γιά κάθε μία εξίσωση χωριστά γιά τα υποδείγματα (4) και (5), και ταυτόχρονα γιά όλο το σύστημα τών εξισώσεων γιά τα υποδείγματα (6) και (7). Σε όλες τίς συναρτήσεις εξαγωγών και γιά όλα τα υποδείγματα αύτοπαλινδρόμησης τών καταλοίπων (εκτός άπό τήν συνάρτηση ζήτησης εξαγωγών γιά βιομηχανικά είδη, και γιά τό υπόδειγμα (5)), ή υπόθεση τής δυναμικής μορφής μόνο ώς προς τα κατάλοιπα έγινε δεκτή. 785
14 Ό παρακάτω πίνακας δείχνει τό εδρος των τιμών των έλαστικοτήτων πού προέκυψαν από τήν εκτίμηση των συναρτήσεων εξαγωγών μέ διαφορετικές στοχαστικές εξειδικεύσεις. Είναι φανερό δτι κάθε μια άπό τις παραπάνω εκτιμήσεις οδηγεί στην άσκηση διαφορετικής οικονομικής πολιτικής προκειμένου να επηρεαστεί ή πορεία των Ελληνικών εξαγωγών. Πιό συγκεκριμένα, ή ευαισθησία των έλαστικοτήτων ως προς τίς τιμές είναι τόσο μεγάλη, ώστε σέ συνδυασμό μέ τίς έλαστικότητες τών εισαγωγών ώς προς τίς τιμές, είναι αμφίβολο εάν ή υποτίμηση τής δραχμής θα βελτίωνε τό εμπορικό ισοζύγιο σύμφωνα μέ τή συνθήκη Marshall - Lerner, εάν κανείς βασιζόταν στα υποδείγματα πού δίνουν μικρές έλαστικότητες τιμών. 'Αντίθετο συμπέρασμα προκύπτει άπό τα υποδείγματα πού δείχνουν δτι οί εξαγωγές είναι ελαστικές ώς προς τις τιμές. 'Ανάλογες σκέψεις ισχύουν και για τις έλαστικότητες ώς προς τό εισόδημα, άφοϋ ή μεταβλητικότητά τους δείχνει διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης τών εξαγωγών ανάλογα μέ τή μεταβολή τής οικονομικής δραστηριότητας τών χωρών προορισμού. Βέβαια ή επιλογή τού καταλληλότερου υποδείγματος μπορεί να βασιστεί και σέ άλλα κριτήρια εκτός άπό τό βαθμό προσαρμοστικότητας, όπως 786
15 τυ.χ. το κριτήριο σταθερότητας τών παραμέτρων του υποδείγματος για τό μετά τή περίοδο του δείγματος διάστημα. Πλην όμως ή παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών μειώνει την αξιοπιστία αύτοϋ τοϋ κριτηρίου. 'Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ή πολιτική τών συνήθων οικονομετρικών εφαρμογών να εκτιμούν άπλα παραμέτρους και νά ελέγχουν τή σημαντικότητα τους, δέν είναι ασφαλής τρόπος μέτρησης τών οικονομικών σχέσεων, εάν οΐ μετρήσεις αυτές πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν για τήν άσκηση οικονομικής πολιτικής. Ή εξειδίκευση ενός συστήματος είναι δυσκολώτερο έργο άπ' δτι συνήθως νομίζεται. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. BOX, G.E.P. and PIERCE, D.A. (1970), «Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models», Jour. Amer Stat. Assoc., Vol HALIKIAS, J.G. (1980), «An Econometric Analysis of the Foreign Trade of Greece», Unpublished Ph. D. Thesis, University of Warwick. 3. HENDRY, D.F. (1971), «Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Auto regressive Process», International Economic Review,Vol. 12, No. 2, pp HENDRY, D.F. (1974), «Stochastic Specification in an. Aggregate Demand Model of the United Kingdom», Econometrica,\ r ol. 42, No. 3, pp HENDRY, D. F. and SRBA, F. (1978), «AUTOREG : A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors», Unpublished, London School of Economics. 6. KLEIN, L.R., BALL, R.J., HAZLEWOOD, A. andvandome, P. (1961), «An Econometric Model of the United Kingdom», Basil Blackwell, Oxford. 7. LOVELL, M.C. (1963), «Seasonal Adjustment of Economic Time Series», Jour. Amer. Stat. Assoc.,Vol. 58, pp SARGAN, J.D. (1964), «Wages and Prices in the United Kingdom : A Study in Econometric Methodology», in HART, P.E., MILLS, G., and WHITAKER, J.K. (Eds), Econometric Analysis for National Economic Planning, Butterworths Scientific Publications, London. 787
Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500
Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της
Διαβάστε περισσότεραΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100
Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς
Διαβάστε περισσότεραΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Στις βασικές υποθέσεις των γραμμικών υποδειγμάτων (απλών και πολλαπλών), υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση (autocorrelation
Διαβάστε περισσότεραΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες
ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής
Διαβάστε περισσότεραΠολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)
ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 13: Επανάληψη Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana 1 Γιατί μελετούμε την Οικονομετρία;
Διαβάστε περισσότεραΕρωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις)
Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Έχοντας στη διάθεσή μας ένα δείγμα, προκύπτει ότι το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο μ ενός κανονικού
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία. Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών
Οικονομετρία Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών E-mail: stamatiou@uom.edu.gr Info: https://sites.google.com/site/pavlossta2/home Αυτοσυσχέτιση (Durbin - Watson)
Διαβάστε περισσότεραΧρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008
Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 1 Τύποι Οικονομικών Δεδομένων Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση οικονομικών φαινομένων μπορεί να έχουν τις ακόλουθες
Διαβάστε περισσότεραΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Διαγνωστικοί Έλεγχοι Διαπίστωσης της Αυτοσυσχέτισης Οι περισσότεροι από τους διαγνωστικούς ελέγχους της αυτοσυσχέτισης αναφέρονται σε αυτοσυσχέτιση
Διαβάστε περισσότεραΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7ο μάθημα: Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ & ΠΑΜΑΚ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana
Διαβάστε περισσότεραΑν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν
ΜΑΘΗΜΑ 12ο Αιτιότητα Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην
Διαβάστε περισσότεραΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7o Μάθημα: Απλή παλινδρόμηση (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ & ΠΑΜΑΚ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 11: Αυτοσυσχέτιση Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana 1 Περιεχόμενο ενότητας
Διαβάστε περισσότεραΠαραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)
ΜΑΘΗΜΑ 4 ο 1 Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) Αυτοσυσχέτιση (Serial Correlation) Lagrange multiplier test of residual
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 12: Σφάλματα μέτρησης στις μεταβλητές Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage:
Διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα
Διαβάστε περισσότεραΧρονικές σειρές 6 Ο μάθημα: Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (2)
Χρονικές σειρές 6 Ο μάθημα: Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (2) Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό Τμήμα,
Διαβάστε περισσότεραΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική
Διαβάστε περισσότεραΑπλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση
Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989
Διαβάστε περισσότεραΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 8.1 Η Φύση των Ψευδομεταβλητών Οι μεταβλητές που παίρνουν τιμές 0 και 1 ονομάζονται ψευδομεταβλητές
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Απλή παλινδρόμηση (2 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana
Διαβάστε περισσότεραΠρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21
Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 1.1 Τι είναι η οικονομετρία... 21 1.2 Σκοποί της οικονομετρίας... 24 1.3 Οικονομετρική
Διαβάστε περισσότεραΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 5.1 Αυτοσυσχέτιση: Εισαγωγή Συχνά, η υπόθεση της μη αυτοσυσχέτισης ή σειριακής συσχέτισης
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2
013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ
Διαβάστε περισσότεραΧρονικές σειρές 2 Ο μάθημα: Εισαγωγή στις χρονοσειρές
Χρονικές σειρές 2 Ο μάθημα: Εισαγωγή στις χρονοσειρές Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 μήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό μήμα, Πανεπιστήμιο
Διαβάστε περισσότεραΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 7.1 Πολυσυγγραμμικότητα: Εισαγωγή Παραβίαση υπόθεσης Οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν πρέπει
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 5: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (1 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: ageliki.papaa@gmail.com, agpapaa@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapaa
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Οικονομετρία Ι Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες
Διαβάστε περισσότεραΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου
Διαβάστε περισσότεραΧρονικές σειρές 5 Ο μάθημα: Γραμμικά στοχαστικά μοντέλα (1) Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
Χρονικές σειρές 5 Ο μάθημα: Γραμμικά στοχαστικά μοντέλα (1) Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή,
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 10: Οικονομετρικά προβλήματα: Παραβίαση των υποθέσεων Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr
Διαβάστε περισσότεραΕπαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)
ΜΑΘΗΜΑ 5ο Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) Στον έλεγχο των Dickey Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος e είναι μια
Διαβάστε περισσότεραΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 6.1 Ετεροσκεδαστικότητα: Εισαγωγή Συχνά, η υπόθεση της σταθερής διακύμανσης των όρων σφάλματος,
Διαβάστε περισσότεραΣτασιμότητα χρονοσειρών Νόθα αποτελέσματα-spurious regression Ο έλεγχος στασιμότητας είναι απαραίτητος ώστε η στοχαστική ανάλυση να οδηγεί σε ασφαλή
Χρονικές σειρές 12 Ο μάθημα: Έλεγχοι στασιμότητας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: Εκτίμηση παραμέτρων γραμμικών μοντέλων Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική
Διαβάστε περισσότεραΣτατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες
Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού
Διαβάστε περισσότεραΈλεγχος των Phillips Perron
ΜΑΘΗΜΑ 8ο Έλεγχος των Phillip Perron Είδαμε στον έλεγχο των Dickey Fuller ότι για το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων προτείνουν την επαύξηση της εξίσωσης με επιπλέον όρους τωνδιαφορώντηςεξαρτημένηςμεταβλητής.
Διαβάστε περισσότεραΑντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης
Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών Εξίσωση παλινδρόμησης Πρόβλεψη εξέλιξης Διμεταβλητές συσχετίσεις Πολλές φορές χρειάζεται να
Διαβάστε περισσότεραΑπλή Γραμμική Παλινδρόμηση II
. Ο Συντελεστής Προσδιορισμού Η γραμμή Παλινδρόμησης στο δείγμα, αποτελεί μία εκτίμηση της γραμμής παλινδρόμησης στον πληθυσμό. Αν και από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκύπτουν εκτιμητές που έχουν
Διαβάστε περισσότεραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή
Διαβάστε περισσότεραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης Ονομάζουμε συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και συμβολίζεται με τα γράμματα
Διαβάστε περισσότεραΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά
Διαβάστε περισσότεραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων Στις περισσότερες οικονομικές χρονικές σειρές υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της τρέχουσας
Διαβάστε περισσότεραΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Υποθέσεις του Απλού γραμμικού υποδείγματος της Παλινδρόμησης Η μεταβλητή ε t (διαταρακτικός όρος) είναι τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή
2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία
Διαβάστε περισσότεραΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 4.1 Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Γενικεύοντας τη διμεταβλητή (Y, X) συνάρτηση
Διαβάστε περισσότεραΔελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις
Διαβάστε περισσότεραΑπλή Γραμμική Παλινδρόμηση I
Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση I. Εισαγωγή Έστω ότι θέλουμε να ερευνήσουμε εμπειρικά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δαπάνες κατανάλωσης και στο διαθέσιμο εισόδημα, των οικογενειών. Σύμφωνα με την Κεϋνσιανή
Διαβάστε περισσότεραΣυνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα
ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων
Διαβάστε περισσότεραΧρονικές σειρές 10 Ο μάθημα: Μη στάσιμα μοντέλα ARIMA Μεθοδολογία Box-Jenkins Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
Χρονικές σειρές 10 Ο μάθημα: Μη στάσιμα μοντέλα ARIMA Μεθοδολογία Box-Jenkins Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ.
Διαβάστε περισσότεραΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ Καθ Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 5 Έστω για την σύγκριση δειγμάτων συλλέγουμε παρατηρήσεις Υ =,,, από
Διαβάστε περισσότεραΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 07 & ΔΙΑΛΕΞΗ 08 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 016-017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Α μέρος: Πολυσυγγραμμικότητα. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 9: Οικονομετρικά προβλήματα: Παραβίαση των υποθέσεων Α μέρος: Πολυσυγγραμμικότητα Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr
Διαβάστε περισσότερα3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων
Διαβάστε περισσότεραΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης
ΜΑΘΗΜΑ 3ο Υποδείγματα μιας εξίσωσης Οι βασικές υποθέσεις 1. Ο διαταρακτικός όρος u t είναι μια τυχαία μεταβλητή με μέσο το μηδέν. Eu t = 0 για t = 1,2,3..n 2. Η διακύμανση της τυχαίας μεταβλητής u t είναι
Διαβάστε περισσότεραΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πάντα στον πληθυσμό Το δείγμα χρησιμεύει για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό π.χ. το ετήσιο εισόδημα των κατοίκων μιας περιοχής Τα στατιστικά
Διαβάστε περισσότεραΠολλαπλή παλινδρόµηση. Μάθηµα 3 ο
Πολλαπλή παλινδρόµηση Μάθηµα 3 ο Πολλαπλή παλινδρόµηση (Multivariate regression ) Η συµπεριφορά των περισσότερων οικονοµικών µεταβλητών είναι συνάρτηση όχι µιας αλλά πολλών µεταβλητών Y = f ( X, X 2, X
Διαβάστε περισσότεραΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 2η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 2η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Πώς συσχετίζονται δυο μεταβλητές; Ένας απλός τρόπος για να αποκτήσουμε
Διαβάστε περισσότεραΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα
ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση
Διαβάστε περισσότεραΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία I.1 Τι Είναι η Οικονομετρία; Η κυριολεκτική ερμηνεία της λέξης, οικονομετρία είναι «οικονομική
Διαβάστε περισσότερα3η Ενότητα Προβλέψεις
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων 3η Ενότητα Προβλέψεις (Μέρος 4 ο ) http://www.fsu.gr
Διαβάστε περισσότεραΗ τελεία χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή (π.χ 3 14 τρία κόμμα δεκατέσσερα) Παρακαλώ παραδώστε τα θέματα μαζί με το γραπτό σας ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜ:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2014 (18-Φεβ-2014) 9:00-11:00 Μάθημα: «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ» ΟΙΚΟΝ 320 Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Α. Βενέτης Διάρκεια
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Απλή παλινδρόμηση (1 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana
Διαβάστε περισσότεραΈλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
1 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης Όπως γνωρίζουμε από προηγούμενα κεφάλαια, στόχος των περισσότερων στατιστικών αναλύσεων, είναι η έγκυρη γενίκευση των συμπερασμάτων, που προέρχονται από
Διαβάστε περισσότεραΕργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο
Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Βιολέττα Δάλλα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Εισαγωγή Οικονοµετρία (Econometrics) είναι ο τοµέας της Οικονοµικής επιστήµης που περιγράφει και αναλύει
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. σε μη γραμμικές μορφές. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 7: Επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος σε μη γραμμικές μορφές Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana
Διαβάστε περισσότεραΣυνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος
ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή
Διαβάστε περισσότεραΣτατιστική Ι. Ενότητα 4: Στατιστική Ι (4/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Στατιστική Ι Ενότητα 4: Στατιστική Ι (4/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Διαβάστε περισσότεραΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Τα υποδείγματα του απλού γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης (simple linear regression
Διαβάστε περισσότεραΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση
Διαβάστε περισσότεραΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Ι ΑΣΚΩΝ : ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΚΑΙΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. Ν'αποδειχθεί η σχέση : σ 2 =Ε(Χ 2 )-µ 2 ΑΣΚΗΣΗ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Ι ΑΣΚΩΝ : ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΚΑΙΟΣ ΑΣΚΗΣΗ Ν'αποδειχθεί η σχέση : σ =Ε(Χ )-µ ΑΣΚΗΣΗ Ν'αποδειχθεί η σχέση : Cov(X,Υ)=Ε(ΧΥ)-Ε(Χ)Ε(Υ) ΑΣΚΗΣΗ 3 Να δείξετε ότι
Διαβάστε περισσότεραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Κίβδηλες παλινδρομήσεις Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε
Διαβάστε περισσότεραΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Υπό Δρος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Τράπεζα της Ελλάδος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της συμπεριφοράς των χρονολογικών σειρών
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Έλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 8: Η τεχνική των ψευδομεταβλητών - Έλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage:
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία. Απλή Παλινδρόμηση Βασικές έννοιες και τυχαίο σφάλμα. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης
Οικονομετρία Απλή Παλινδρόμηση Βασικές έννοιες και τυχαίο σφάλμα Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση των εισαγωγικών εννοιών που
Διαβάστε περισσότερα1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας
Διαβάστε περισσότεραΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ Ερώτηση : Εξηγείστε τη διαφορά µεταξύ του συντελεστή προσδιορισµού και του προσαρµοσµένου συντελεστή προσδιορισµού. Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί
Διαβάστε περισσότεραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό
Διαβάστε περισσότεραΜέρος V. Ανάλυση Παλινδρόμηση (Regression Analysis)
Μέρος V. Ανάλυση Παλινδρόμηση (Regresso Aalss) Βασικές έννοιες Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Πολλαπλή Παλινδρόμηση Εφαρμοσμένη Στατιστική Μέρος 5 ο - Κ. Μπλέκας () Βασικές έννοιες Έστω τ.μ. Χ,Υ όπου υπάρχει
Διαβάστε περισσότερα4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Πριν από την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης είναι σκόπιμο να λάβουμε υπ όψη τα παρακάτω ερωτήματα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζ) (η) Γιατί χρειαζόμαστε την πρόβλεψη;
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία Ι. Ενότητα 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Οικονομετρία Ι Ενότητα 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία Ι. Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Οικονομετρία Ι Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό
Διαβάστε περισσότεραΟ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,
Διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Π E Ρ IEXOMENA Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1.1 Εισαγωγή... 3 1.2 Ορισµός και αντικείµενο της στατιστικής... 3
Διαβάστε περισσότεραΣτατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης
Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία. Αυτοσυσχέτιση Συνέπειες και ανίχνευση. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης
Οικονομετρία Αυτοσυσχέτιση Συνέπειες και ανίχνευση Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης και των
Διαβάστε περισσότεραΟγενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller
ΜΑΘΗΜΑ 7ο Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller Είδαμε προηγουμένως ότι οι τιμές της στατιστικής Τ 2δ0, Τ 3δ0 και Τ 3δ1 που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω παράγραφο εξαρτώνται από τη μορφή της εξίσωσης
Διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4
Διαβάστε περισσότεραΤεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου
Διαβάστε περισσότεραHELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη
HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική
Διαβάστε περισσότεραΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. Με ολοκληρωμένη λύση ΘΕΜΑ 1 ο Επιχείρηση χρησιμοποιεί την εργασία ως μοναδικό μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή. Τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης δίνονται στον επόμενο πίνακα:
Διαβάστε περισσότεραΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 6: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (2 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage:
Διαβάστε περισσότεραΟικονομετρία. Εξειδίκευση του υποδείγματος. Προσθήκη άσχετης μεταβλητής και παράλειψη σχετικής. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Οικονομετρία Εξειδίκευση του υποδείγματος Προσθήκη άσχετης μεταβλητής και παράλειψη σχετικής Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση
Διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα
Διαβάστε περισσότεραΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Συσχέτιση (Correlation) - Copulas
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συσχέτιση (Correlation) - Copulas Σημασία της μέτρησης της συσχέτισης Έστω μία εταιρεία που είναι εκτεθειμένη σε δύο μεταβλητές της αγοράς. Πιθανή αύξηση των 2 μεταβλητών
Διαβάστε περισσότεραΕφαρμοσμένη Στατιστική: Συντελεστής συσχέτισης. Παλινδρόμηση απλή γραμμική, πολλαπλή γραμμική
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ B Δημήτρης Κουγιουμτζής e-mal: dkugu@auth.gr Ιστοσελίδα αυτού του τμήματος του μαθήματος: http://uer.auth.gr/~dkugu/teach/cvltraport/dex.html Εφαρμοσμένη Στατιστική:
Διαβάστε περισσότεραΟνοµατεπώνυµο : Σίσκου Σταµατίνα Ειρήνη. Υπεύθυνοςκαθηγητής: ΑναστάσιοςΒ. Κάτος. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010
Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο προσδιορισµός του επιπέδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και των συνολικών εισαγωγών. Mία εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, την
Διαβάστε περισσότερα