Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : /01/2011 Ισχύει από 1/1/2011 Σελίδα 1 από 7

2 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. - ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η παρεχόµενη πληροφορία περιλαµβάνει την πρώτη (1η) καλύτερη τιµή αγοράς και πώλησης (1ΒΒΟ), καθώς και τον αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων για τη σχετική τιµή, την τιµή και τα τεµάχια της τελευταίας πράξης, την τιµή ανοίγµατος, τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή, το κλείσιµο της ηµέρας και τα αθροιστικά τεµάχια πράξεων ηµέρας, για κάθε είδος κινητής αξίας που διαπραγµατεύεται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ ή σε Πολυµερή Μηχανισµό ιαπραγµάτευσης του ΧΑ (π.χ Μετοχές, Οµόλογα, ΑΚ, Εναλλακτική αγορά) Επίσης, ειδικά για τις κινητές αξίες, πλην των τίτλων σταθερού εισοδήµατος, η Πληροφορία περιλαµβάνει επίσης: Κατά την διάρκεια των φάσεων συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2 (call auctions) και την Εκτιµώµενη Τιµή ηµοπρασίας που µεγιστοποιεί τον προς εκτέλεση στην τιµή αυτή Όγκο Συναλλαγών και το δυνητικά εκτελεστό όγκο συναλλαγών στην τιµή αυτή (Projected Auction Price and Volume, PAP/V) και Κατά την εφαρµογή της Μεθόδου 3 (at the close) και την Εκτιµώµενη Τιµή και Όγκο Κλεισίµατος (Projected Closing Price / Volume, εφεξής PCP/V). Επιπρόσθετα, περιλαµβάνονται και η πληροφορία είκτες ΧΑ (δείτε στοιχείο 8 παρακάτω). 2 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. - ΕΠΙΠΕ Ο 2 Επιπρόσθετα της Πληροφορίας του Eπιπέδου 1 ΧΑ, το προϊόν αυτό παρέχει τις πέντε (5) καλύτερες τιµές αγοράς και πώλησης, καθώς και τον αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων για κάθε τιµή, µε εξαίρεση τις αξίες σταθερού εισοδήµατος για τις οποίες ισχύει το 1ΒΒΟ. Ο αριθµός των παρεχόµενων καλύτερων τιµών (Βάθος Τιµών) θα προσαρµόζεται για κάθε είδος κινητής αξίας και ανά Κατηγορία ιαπραγµάτευσης ανάλογα µε το εκάστοτε επιτρεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία της Ελλάδας (Κανονισµό ΧΑ, Απόφαση ΧΑ) Βάθος Τιµών ανά είδος κινητής αξίας. 3 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΧΑ-ΧΑΚ - ΕΠΙΠΕ Ο 3 Επιπρόσθετα της Πληροφορίας του Επιπέδου 1 Αγοράς Αξιών ΧΑ-ΧΑΚ, το προϊόν αυτό παρέχει τις δέκα (10) καλύτερες τιµές αγοράς και πώλησης, καθώς και τον αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων για κάθε τιµή, µε εξαίρεση τις αξίες σταθερού εισοδήµατος για τις οποίες ισχύει το 1ΒΒΟ. Ο αριθµός των παρεχόµενων καλύτερων τιµών (Βάθος Τιµών) θα προσαρµόζεται για κάθε είδος κινητής αξίας και ανά Κατηγορία ιαπραγµάτευσης ανάλογα µε το εκάστοτε επιτρεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία της Ελλάδας (Κανονισµό ΧΑ, Απόφαση ΧΑ, Κανονισµό ΧΑΚ, Απόφαση ΧΑΚ ) Βάθος Τιµών ανά είδος κινητής αξίας. 4 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Επιπρόσθετα της Πληροφορίας του Eπιπέδου 1 ΧΑ, η παρεχόµενη πληροφορία περιλαµβάνει το πλήρες Βάθος Εντολών και τις δέκα (10) καλύτερες τιµές αγοράς και πώλησης, καθώς και τον αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων για κάθε τιµή, µε εξαίρεση τις αξίες σταθερού εισοδήµατος για τις οποίες ισχύει το 1ΒΒΟ. Ο αριθµός των παρεχόµενων καλύτερων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 2 από 7

3 τιµών (Βάθος Τιµών) θα προσαρµόζεται για κάθε είδος κινητής αξίας και ανά Κατηγορία ιαπραγµάτευσης ανάλογα µε το εκάστοτε επιτρεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία της Ελλάδας (Κανονισµό ΧΑ, Απόφασεις ΧΑ) Βάθος Τιµών ανά είδος κινητής αξίας. 5 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. MIFID POST TRADE TRANSPARENCY Το προϊόν αυτό περιέχει την απαραίτητη πληροφορία για την µετα-συναλλακτική διαφάνεια κατά MiFid (Ν.3606, Άρθρο 57). Το περιεχόµενο του νέου προϊόντος περιλαµβάνει την ακόλουθη πληροφορία: α) για κάθε είδος κινητής αξίας που διαπραγµατεύεται στην Αγορά Αξιών ή σε Πολυµερή Μηχανισµό ιαπραγµάτευσης του ΧΑ (π.χ. Μετοχές, Οµόλογα, ΑΚ, Εναλλακτική αγορά, κ.α.): την τιµή και τα τεµάχια της τελευταίας πράξης, την τιµή κλεισίµατος ηµέρας και τα αθροιστικά τεµάχια πράξεων ηµέρας. β) την πληροφορία εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών - OTC (τιµή και τα τεµάχια πράξης) που δηµοσιεύονται µέσω της υπηρεσίας PTTS του XA. 6 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ X.A. ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η Πληροφορία περιέχει την πρώτη (1η) καλύτερη τιµή αγοράς και πώλησης (1ΒΒΟ), καθώς και το αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων συµβολαίων για τη σχετική τιµή, την τιµή και τα τεµάχια της τελευταίας πράξης, την τιµή ανοίγµατος, τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή, το κλείσιµο της ηµέρας και τα αθροιστικά τεµάχια πράξεων ηµέρας. 7 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ X.A. ΕΠΙΠΕ Ο 2 Το προϊόν αυτό συµπεριλαµβάνει τo Επίπεδο 1 και επιπλέον παρέχει µέχρι τις πέντε (5) καλύτερες τιµές αγοράς πώλησης και τις τιµές και ποσότητες συναλλαγών επί όλων των παραγώγων προϊόντων που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ. Ο αριθµός των παρεχόµενων καλύτερων τιµών (Βάθος Τιµών) θα προσαρµόζεται για κάθε είδος παράγωγου προϊόντος ανάλογα µε το εκάστοτε επιτρεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία της Ελλάδας (Κανονισµό ΧΑ, Απόφαση ΧΑ) Βάθος Τιµών ανά είδος τέτοιου προϊόντος. 8 ΕΙΚΤΕΣ ΧΑ Το προϊόν πληροφορίας «είκτες ΧΑ» της Αγοράς Αξιών ΧΑ περιλαµβάνει την πληροφορία των δεικτών που υπολογίζει το Χ.Α. σε πραγµατικό χρόνο (Γενικός είκτης, είκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού είκτη Χ.Α., είκτης Τιµών Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α και είκτης Τιµών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.) 9 ΕΙΚΤΕΣ FTSE/ΑΤΗΕΧ Το προϊόν πληροφορίας παρέχει στοιχεία που σχετίζονται µε δείκτες που εκάστοτε υπολογίζονται από κοινού από την FTSE INTERNATIONAL και το ΧΑ. Η παροχή αυτού του προϊόντος επιτρέπει τη µετάδοση όλων των δεικτών FTSE/ΑΤΗΕΧ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 3 από 7

4 10 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΧΑΚ ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η παρεχόµενη πληροφορία περιλαµβάνει την πρώτη (1η) καλύτερη τιµή αγοράς και πώλησης (1ΒΒΟ), καθώς και τον αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων για τη σχετική τιµή, την τιµή και τα τεµάχια της τελευταίας πράξης, την τιµή ανοίγµατος, τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή, το κλείσιµο της ηµέρας, τα αθροιστικά τεµάχια πράξεων ηµέρας για κάθε είδος κινητής αξίας που διαπραγµατεύεται στο ΧΑΚ (π.χ Μετοχές, τίτλοι σταθερού εισοδήµατος). Επίσης, ειδικά για τις κινητές αξίες, πλην των τίτλων σταθερού εισοδήµατος, η Πληροφορία περιλαµβάνει επίσης: Κατά την διάρκεια των φάσεων συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2 (call auctions) και την Εκτιµώµενη Τιµή ηµοπρασίας που µεγιστοποιεί τον προς εκτέλεση στην τιµή αυτή Όγκο Συναλλαγών και το δυνητικά εκτελεστό όγκο συναλλαγών στην τιµή αυτή (Projected Auction Price and Volume, PAP/V) και Κατά την εφαρµογή της Μεθόδου 3 (at the close) και την Εκτιµώµενη Τιµή και Όγκο Κλεισίµατος (Projected Closing Price / Volume, εφεξής PCP/V). Επιπρόσθετα, περιλαµβάνονται και όλοι οι δείκτες που υπολογίζει το ΧΑΚ σε πραγµατικό χρόνο. 11 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΧΑΚ ΕΠΙΠΕ Ο 2 Η παρεχόµενη πληροφορία περιλαµβάνει το σύνολο της πληροφορίας του Επιπέδου 1 ΧΑΚ και επιπλέον τις πέντε (5) καλύτερες τιµές/όγκους αγοράς και πώλησης (5ΒΒΟ), καθώς και το πλήθος των εντολών που απαρτίζουν το κάθε επίπεδο για κάθε κινητή αξία (µετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήµατος). Ο αριθµός των καλύτερων τιµών (Βάθος Τιµών) θα προσαρµόζεται για κάθε είδος κινητής αξίας και ανά Κατηγορία ιαπραγµάτευσης, ανάλογα µε το εκάστοτε επιτρεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία της Κύπρου (Κανονισµός ΧΑΚ, Αποφάσεις ΧΑΚ) Βάθος Τιµών. 12 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΧΑΚ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Επιπρόσθετα της Πληροφορίας του Eπιπέδου 1 ΧΑΚ, η παρεχόµενη πληροφορία περιλαµβάνει το πλήρες Βάθος Εντολών και τις δέκα (10) καλύτερες τιµές αγοράς και πώλησης, καθώς και τον αριθµό των εντολών και τη συνολική ποσότητα των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων για κάθε τιµή, µε εξαίρεση τις αξίες σταθερού εισοδήµατος για τις οποίες ισχύει το 1ΒΒΟ. Ο αριθµός των παρεχόµενων καλύτερων τιµών (Βάθος Τιµών) θα προσαρµόζεται για κάθε είδος κινητής αξίας και ανά Κατηγορία ιαπραγµάτευσης ανάλογα µε το εκάστοτε επιτρεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία της Κύπρου (Κανονισµό ΧΑΚ, Απόφασεις ΧΑΚ) Βάθος Τιµών ανά είδος κινητής αξίας. 13 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.K. MIFID POST TRADE TRANSPARENCY Το προϊόν αυτό περιέχει την απαραίτητη πληροφορία για την µετα-συναλλακτική διαφάνεια κατά MiFid. Το περιεχόµενο του νέου προϊόντος περιλαµβάνει την ακόλουθη πληροφορία για κάθε είδος κινητής αξίας που διαπραγµατεύεται στην Αγορά Αξιών ή σε Πολυµερή Μηχανισµό ιαπραγµάτευσης του ΧΑΚ (π.χ. Μετοχές, Οµόλογα, Ν.Ε.Α αγορά, κ.α.): την τιµή και τα τεµάχια της τελευταίας πράξης, την τιµή κλεισίµατος ηµέρας και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 4 από 7

5 τα αθροιστικά τεµάχια πράξεων ηµέρας. 14 ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ DATA FEED, ΤΗΣ «ΡΟΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ» Το Προϊόν «Ροής Εταιρικών Ανακοινώσεων» που σήµερα δηµοσιεύει το ΧΑ στην ιστοσελίδα του «Ροή Εξελίξεων» στο Internet, παρέχεται µέσω του συστήµατος µετάδοσης Data Feed FIC-IOCP. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 5 από 7

6 Β. Α ΕΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. Ticker Πληροφορίας (ΧΑ ΧΑΚ) σε Ιστότοπο ή Τηλεοπτικό Σταθµό Αναµετάδοση Προϊόντος πληροφορίας ΧΑ-ΧΑΚ µόνο σε Επίπεδο 1, ανά Ιστότοπο ή Τηλεοπτικό Σταθµό σε κυλιόµενη ταινία µε ελεύθερη πρόσβαση (Ticker). 2. Ticker εικτών FTSE/AΤΗΕΧ σε Ιστότοπο η Τηλεοπτικό Σταθµό Αναµετάδοση Προϊόντος πληροφορίας των δεικτών FTSE/AΤΗΕΧ σε Ιστότοπο ή Τηλεοπτικό Σταθµό σε κυλιόµενη ταινία µε ελεύθερη πρόσβαση (Ticker). 3. είκτες ΧΑ, ΧΑΚ, FTSE/ΧΑ εκτός Ticker σε Ιστότοπο Ανά µεταδιδόµενο είκτη ΧΑ, ΧΑΚ, FTSE/ATHEX (σύµβολο και συνοδευτική πληροφορία) εκτός Ticker σε Ιστότοπο. 4. Αναµετάδοση Πληροφορίας (ΧΑ ΧΑΚ) τύπου SNAPSHOT σε Τηλεοπτικό Σταθµό Αναµετάδοση µε αποσπασµατικό τρόπο στιγµιαίας εικόνας της πληροφορίας. Η µετάδοση της Πληροφορίας σε Πραγµατικό χρόνο τύπου snapshot επιτρέπεται αποκλειστικά µόνο µέσω τηλεοπτικού σταθµού. 5. Μετοχή Εισηγµένης Εταιρίας στο Εταιρικό της Site (ΧΑ ΧΑΚ) Η Χρήση της πληροφορίας σε αυτή την περίπτωση απευθύνεται αποκλειστικά στις εισηγµένες στο ΧΑ/ΧΑΚ εταιρίες και η παρεχόµενη πληροφορία περιορίζεται στα στοιχεία συναλλαγών της µετοχής της συγκεκριµένης Εισηγµένης Εταιρίας. 6. Υπηρεσία Non Display Data (ΧΑ ΧΠΑ- ΧΑΚ) Η ανωτέρω υπηρεσία περιλαµβάνει µόνο τις δύο παρακάτω κατηγορίες χρήσης: 1. Χρήση της Πληροφορίας Σε Πραγµατικό Χρόνο για τη δηµιουργία Πρωτότυπων Έργων. Ενδεικτικά, τα παραπάνω Πρωτότυπα Έργα συµπεριλαµβάνουν: δείκτες, ζεύγη (quotes), µέσες σταθµικές τιµές συνεδρίασης ή όγκου συναλλαγών (VWAPs), υπηρεσίες υπολογισµού χαρτοφυλακίου και αναλυτικά στοιχεία αναφοράς που έχουν υπολογισθεί από ή µε τη χρήση της Πληροφορίας σε Πραγµατικό Χρόνο. 2. Χρήση της Πληροφορίας Σε Πραγµατικό Χρόνο σε ηλεκτρονικά συστήµατα συναλλαγών για την ενεργοποίηση εντολών ή την εκτέλεση συναλλαγών µε αυτοµατοποιηµένο ή/και ηµι-αυτοµατοποιηµένο τρόπο χωρίς την εµφάνιση της πρωτότυπης Πληροφορίας Σε Πραγµατικό Χρόνο (π.χ για αλγοριθµική διαπραγµάτευση, προγραµµατισµένη διαπραγµάτευση ή αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση συναλλαγών). Η υπηρεσία αυτή έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: a. Τα δεδοµένα τύπου «Non Display Data» παράγονται, ως προϊόν ηλεκτρονικής επεξεργασίας, από τα δεδοµένα της Πληροφορίας ΧΑ (data feed) σε πραγµατικό χρόνο. b. Ο τελικός χρήστης λαµβάνει µόνο τα δεδοµένα τύπου «Non Display Data» και όχι τα δεδοµένα της αρχικής Πληροφορίας ΧΑ από τα οποία δηµιουργήθηκαν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 6 από 7

7 c. εν υπάρχει τρόπος (αλγόριθµος), µε τον οποίο ο τελικός χρήστης της πληροφορίας τύπου «Non Display Data» να µπορεί να αναπαράγει την αρχική Πληροφορία ΧΑ (reverse engineering). Για την παροχή της άδειας αναµετάδοσης της υπηρεσίας «Non Display Data» απαιτείται ο Αναµεταδότης Πληροφορίας ή οι πελάτες του να ενηµερώνουν προηγουµένως το ΧΑ εγγράφως για την έναρξη χρήσης της υπηρεσίας αυτής. Επίσης ο αντισυµβαλλόµενος Αναµεταδότης Πληροφορίας υποχρεούται να ενηµερώνει το ΧΑ άµεσα για κάθε Εταιρικό Πελάτη/συνδροµητή που προβαίνει σε χρήση υπηρεσίας Non-Display Data πριν την έναρξη της χρήσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα V-04 στο Παράρτηµα της παρούσας σύµβασης. 7. Αναµετάδοση της πληροφορίας Χ.Α. Χ.Α.Κ. µε καθυστέρηση Αναµετάδοση µόνο της πληροφορίας επιπέδου 1 µε οποιοδήποτε τρόπο, εφ όσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 15 λεπτά από την στιγµή της αρχικής µετάδοσής της από το Χ.Α. 8. Παροχή της πληροφορίας ανά αίτηση πληροφορίας PER REQUEST/PER QUOTE H µετάδοση της πληροφορίας ανά αίτηση πληροφορίας (per request ή per quote) έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Παρέχεται µόνο µετά από αίτηση του Συνδροµητή του VENDOR/SUBVENDOR. 2. Έχει σήµανση χρόνου (timestamp). 3. Αναµεταδίδονται «πακέτα πληροφορίας» ανά κωδικό κινητής αξίας, δείκτη ή παραγώγου προϊόντος. Ως πακέτο ορίζεται το σύνολο της πληροφορίας σχετικά µε έναν συγκεκριµένο κωδικό για µία χρονική στιγµή. 4. Σε καµία περίπτωση δεν παρέχεται συνεχής ροή πληροφορίας. 5. Τα «πακέτα» πληροφορίας παρέχονται στους Συνδροµητές του VENDOR/SUBVENDOR µετά από τεχνική επέµβαση του VENDOR/SUBVENDOR, µε ευθύνη του VENDOR/SUBVENDOR, στα υπάρχοντα προϊόντα πληροφορίας. 6. Μπορεί να αφορά κάθε προϊόν πληροφορίας που προσφέρει το ΧΑ. Ο vendor/subvendor, όταν του ζητηθεί από το ΧΑ οφείλει να υποβάλλει σε ηλεκτρονική µορφή, µε την διαµόρφωση που θα του ζητηθεί (ακόµα και έγχαρτη αν ζητηθεί και είναι τούτο δυνατό) κατάλογο των πακέτων που αναµεταδόθηκαν (µέσω υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας), ο οποίος θα επιβεβαιώνει την αναφορά του συνολικού αριθµού πακέτων (έντυπο V-03). Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαµβάνει, κατ ελάχιστο, για κάθε πακέτο, τον κωδικό (isin, κωδικός ΟΑΣΗΣ κλπ), την σφραγίδα χρόνου, τον αριθµό τηλεφώνου (να λείπουν τα 3 τελευταία ψηφία) και έναν σειριακό αριθµό αναγνώρισης καθώς και το πλήθος των πακέτων που αναµεταδόθηκαν κατά την συγκεκριµένη κλήση, ανά προϊόν πληροφορίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 7 από 7