MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΞIA ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΣΕ USD) 1.100 US TREASURY 15.11.21 2,00% 2,26% 103,688 114.056,25 86.445,54 11.600 US TREASURY 31.08.13 0,125% 22,96% 99,973 1.159.682,86 878.947,14 4.500 US TREASURY 30.04.14 0,25% 8,92% 100,047 450.210,96 341.224,01 7.000 US TREASURY 15.05.15 0,25% 13,85% 99,891 699.234,41 529.963,93 2.500 US TREASURY 15.05.22 1,75% 4,99% 100,750 251.875,00 190.901,17 1.000 US TREASURY 15.05.17 4,50% 2,31% 116,766 116.765,63 88.499,04 1.000 US TREASURY 15.11.19 3,375% 2,27% 114,844 114.843,75 87.042,41 1.500 US TREASURY 15.11.20 2,625% 3,26% 109,641 164.460,95 124.648,28 2.000 US TREASURY 30.04.16 2,625% 4,25% 107,250 214.500,00 162.573,90 3.000 US TREASURY 30.06.14 2,625% 6,15% 103,566 310.699,23 235.485,24 3.000 US TREASURY 15.05.19 3,125% 6,72% 113,188 339.562,50 257.361,30 6.000 US TR.INFL.LINK 15.01.20 1,375% 15,06% 126,712 760.272,00 576.225,56 93,00% 4.696.163,53 3.559.317,52 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΣΕ USD) 1.000 TOTAL CAPITAL 15.03.16 2,30% 2,06% 104,163 104.163,00 78.947,25 2,06% 104.163,00 78.947,25 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 95,06% 3.638.264,77 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 95,06% 3.638.264,77 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,20% 7.531,19 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,20% 7.531,19 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2,09% 80.000,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 2,09% 80.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2,83% 108.331,23 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,83% 108.296,23 ΣΕ EUR 3.177,43 ΣΕ USD 138.693,75 105.118,80 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 35,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4,92% 188.331,23 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,18% 3.834.127,19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,12% -4.571,95 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% -2.209,21 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,18% -6.781,16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 3.827.346,03 (Μερίδια 326.027,730 Χ 11,7393 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2012 ΚΑΙ 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.827.346,03 3.596.529,98 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,06% 85,45% 9,61% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 95,06% 85,45% 9,61% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,00% 8,38% -8,38% TREASURY BILLS 0,00% 8,38% -8,38%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 46.835,02 II. Τόκοι Ομολόγων Αλλοδαπής 2.335,19 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 77.009,14 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείιρισης (49.032,85) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (3.922,62) III. Φόροι (4.485,46) IV. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.118,81) 49.170,21 77.009,14 (60.559,74) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 23.097,03 23.097,03 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 88.716,64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 302.457,940 3.281.597,60 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 208.373,050 2.519.992,20 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (184.803,260) (2.233.656,23) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 326.027,730 3.567.933,57 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 88.716,64 3.656.650,21 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 3.465.260,45 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 3.638.264,77 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 191.389,76 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 189.081,26 173.004,32 (2.308,50) 170.695,82 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.827.346,03 (Μερίδια 326.027,730 Χ 11,7393 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.795.632,70 3.596.529,98 3.827.346,03 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 10,4779 11,891 11,7393 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου -0,0036338974 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,54 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 1,43% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012-24,06% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. Και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 31.12.2012. 2. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. 5. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 H συγκρατημένη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και τα δημοσιονομικά προβλήματα των ΗΠΑ ήταν αναμενόμενο να επηρεάσουν αρνητικά το δολάριο των ΗΠΑ και θετικά το βασικό μέσο αποταμίευσης σε αυτό, τα αμερικανικά treasurys, στο 2012. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η αύξηση των διακυμάνσεων στις αγορές με αφορμή το ζήτημα του δημοσιονομικού κρημνού (fiscal cliff) το 2013. Πιθανή άνοδος των επιτοκίων και παύση των προγραμμάτων επαναγοράς χρεογράφων από τις κεντρικές τράπεζες θα πλήξουν άμεσα την αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος, καθώς τα υφιστάμενα επίπεδα τιμών βασίζονται στην υπόθεση της πολυετούς παραμονής των επιτοκίων κοντά στο μηδέν. Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, είναι σημαντικός για την ομαλότητα των αγορών. Η απότομη αύξηση των yields και η αβεβαιότητα που αυτή θα προκαλέσει, μπορεί να κάνει τα βραχυχρόνια ή τα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό ομόλογα τις καλύτερες τοποθετήσεις. Από την άλλη συγκρατημένη και σταδιακή άνοδος συνδυαστικά με βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος θα πιέσει τις τιμές των ομολόγων. Το ότι το δολάριο είναι κύριο αποθεματικό νόμισμα (reserve currency) μπορεί μάλιστα να προκαλέσει επενδυτικές δυναμικές αντίθετες του αναμενομένου. Συνήθως όταν οι αγορές χάνουν την εμπιστοσύνη σε ένα εκδότη (κυβέρνηση) ή σε μία κεντρική τράπεζα, πωλούν τα ομόλογά του και το νόμισμά του. Παρόλ αυτά, επειδή το δολάριο αποτελεί το κύριο μέσο συναλλαγών και έχει χρησιμοποιηθεί από επενδυτές ως νόμισμα χρηματοδότησης επενδύσεων παγκοσμίως, δεν αποκλείεται μία κρίση εμπιστοσύνης ακόμα και στις ΗΠΑ να ενισχύσει τα US treasuries και το δολάριο, λόγω αύξησης της ζήτησής τους. Από την άλλη, αν οι αγορές πειστούν για την διατηρησιμότητα της παγκόσμιας ανάπτυξης, τα μηδενικά επιτόκια δεν θα κρατήσουν για πολύ. Η αύξηση των επιτοκίων και η πτώση του δολαρίου σε αυτή την περίπτωση θα επηρεάσουν δυσμενώς το Α/Κ. Το 2012 το Α/Κ παρέμεινε επενδεδυμένο σε ομόλογα (κατά κύριο λόγο US Treasurys) 91,6% κατά μέσο όρο και έκλεισε τη χρονιά με μικρές απώλειες (σε Ευρώ) λόγω της μικρής υποχώρησης του δολαρίου. Το Α/Κ φέρει την πιστοληπτική αξιολόγηση του Αμερικανικού Δημοσίου (ΑΑΑ) ενώ τα ομόλογά του έχουν μέση απόδοση στη λήξη 0,86% με τροποποιημένη διάρκεια τα 2,9 έτη. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ 3.638.264,77.