Using Multiple Linear Regression to Study the Factors Influence

Transcript

1 Using Multiple Linear Regression to Study the Factors Influence Inflation ( - )

2 قال حعان : {و ل ق د آت ي ن ا د او ود و س م ي م ان ع م م ا و ق ا ل ال ح م د ل م ي ال ذ يف ض م ن اع م ى ك ث ير م ن ع ب اد ه ال و ؤ ه ي} صذق هللا العظ ن سىسج ال ول ا ح )15( أ

3 اإلهذاء ارا كاى االهذاء عثش ولى تجضء هي الىفاء فاالهذاء الى هعلن الثشش ح وه ثع العلن ث ا دمحم ( صلى هللا عل هىسلن) الى... هثل االتىج االعلى... والذي الى... حث ثح للث االولى...اه الى... سهضالح اى.. الى ام كل ال اط... جذذ الغال ح الى... الحة كل الحة...اخىذ واخىاذ الى كافح االهل واالصذلاء الى هي ههذواالطش ك اهاه اهذي ال هن هزا الجهذالورىاضع الثاحثاخ ب

4 انشكر وانخقذ ر التذ ل ا و حي خطى خطىاذ ا األخ شج ف الح اج الجاهع ح هي ولفح عىد إلى أعىام لض اها ف سحاب الجاهعح هع أساذزذ ا الكشام الز ي لذهىا ل ا الكث ش تارل ي تزلك جهىدا كث شج ف ت اء ج ل الغذ لرثعث األهح هي جذ ذ. ولثل أى وض ذمذم أسوى آ اخ الشكش واالهر اى والرمذ ش والوحثح إلى الز ي حولىا ألذط سسالح ف الح اج... إلى الز ي ههذوا ل ا طش ك العلن والوعشفح... إلى جو ع أساذزذ ا األفاضل... و خص تالشكش والرمذ ش الذكرىسج: أيم انسر انخضر وكزلك شكش كل هي ساعذ على إذوام تالشكش: هزا الثحث وصود ا تالوعلىهاخ الالصهح و خص االسخار: أح ذ فضم بنك انسىدا ان ركس وانجهاز ان ركس نإلحصاء كوا ذرمذم الثاحثاخ تأسوى آ اخ الشكش والرمذ ش إلى جاهعح السىداى للعلىم والرك ىلىج ا الرى أذاحد ل ا فشصح الذساسح ف ها. ج

5 المستخلص تقوم ىذه الد ارسة بالتعرف عمى التضخم ومفيومو و تعريفو و أنواعو وقياسو وأسبابو و اثاره ومعالجتيومعرفة بعض المتغي ارت المؤثره عميو كالناتج القومي ا لجمالي وا لستثمار والدخل القومي وا لدخار وسعر الصرف وا لستيالك. ومعرفة تأثير ىذه المتغي ارت عمى التضخم بالزيادة او النقصان. وبالتطبيق عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء )7 - ( تم بناء نموذج اقتصادي قياسي لممتغي ارت السابقو )الناتج القومي ا لجمالي ا لستثمار الدخل القومي ا لدخار سعر الصرف ) E-views وا لستيالك( عن طريق ا لنحدار الخطي المتعدد بواسطة البرنامج ا لحصائي ( وبإختبار الفرضيات أن النموذج الذي يصف البيانات خطي توجد عالقو بين كل من التضخم ومتغي ارت الد ارسو النموذج خال من المشاكل. ومن خاللو تم تقدير المعممات وتفسيرىا و إختبار مشكالت النموذج ثم معالجتيا وتم التأكد من أن النموذج صالح لمتنبؤ في المستقبل و ذلك لخموه من مشاكل النموذج. وتوصمت الد ارسة الى أن التغير في كل من الدخل القومي و سعر الصرف و ا لدخار التضخم. عمى يؤثر كما أوصت الد ارسة عمى العمل عمى الموازنو بين العرض والطمب بالنسبو لمسمع والخدمات ا لكتفاء الذاتي بالسمع المحميو والتقميل من السمع المستورده رفع كفاءة النظام الضريبي بأن تكون الضريبو مشجعو لالنتاج اتاحة البيانات أمام الباحثين عن معد لت التضخم و أسعار الفائده واسعار الصرف الرسميو والموازيو تحديدا المحافظو عمى ا لستق ارر النقدي والمالي لتحقيق نمو متوازن في التضخم تحقيق ا لستق ارر المستدام لسعر الصرف واد ارج متغي ارت أخرى في الد ارسو مثل )معدل النمو ا لقتصادي الناتج المحمي ا لجمالي و تكمفة التمويل(. د

6 Abstract This study investigated inflation in terms of conception, definition, measurement,types,sources, effects of treatment and knowledge. Moreover, some of the variables that effect the inflation rates such as the GNP, Investment, NationalIncome,Saving, Exchange rate and TCE. To determine the impact of these variables on the inflation is increased or decreased. Applied on the central bureau of statistics during the years ( ) and then build an econometric model for previous variables as stated earlier,then the parameters of the model have been estimated, interpreted, examined, tested, and processed to make sure that the model can be used for future prediction. The study had reached to, any changes in the national income, exchange rate and saving affects the inflation. Finally, the study recommends to balance between the supply and demand of the goods and services, decrease the imported goods and increase the domestic goods, raise the efficiency of the tax system to encourage the production, to provide the researchers data regarding the inflation rate, interest rate, official and specifically parallel exchanges rates, save the monetary and financial stability to achieve a balanced growth of the inflation, to achieve a sustainable stability for the exchange rate and insert other variables such as (economic growth rate, gross domestic product, and the cost of funding). ه

7 فهرسج ان حخى اث رقم الصفحه الرقم الموضوع اآلية أ اإلىداء الشكر والتقدير مستخمص الد ارسة ب ج د ه و ح ط Abstract فيرست المحتويات فيرست الجداول فيرست األشكال الفصل األول:مقدمة البحث 1-1 تمييد 1-1 مشكمة البحث 1-6 أىمية البحث 1-3 أىداف البحث 1-4 حدود البحث 1-5 فرضيات البحث 1-6 منيجية البحث 1-9 ا لبحاث والد ارسات السابقة 1-8 ىيكمية البحث الفصل الثاني: مفاهيم أساسيه للتضخم 6-1 تمييد 6-1 تعريف 6-6 أنواع التضخم و

8 6-3 ا لسباب الرئيسيو لمتضخم 6-4 ا ثار التضخم ا لقتصاديو و ا لجتماعيو 6-5 عالقة التضخم بالبطالو 6-6 العوامل المؤثره عمى التضخم الفصل الثالث:تحليل االنحدار 3-1 تمييد 3-1 نموذج ا لنحدار الخطي 3-6 تقدير معالم نموذج ا لنحدار الخطي المتعدد 3-3 المشاكل التي تواجو النموذج 3-4 التنبؤ 7 الفصل ال اربع:الجانب التطبيقي 1-1 تمييد 4-1 ا لحصاء الوصفي لمبيانات 4-6 إختبار الكفايو 4-3 اختبار طبيعة البيانات 4-4 العالقو بين المتغي ارت )ا لرتباطات( 4-5 تقدير نموذج ا لنحدار الخطي المتعدد 4-6 المشاكل التي تواجو نموذج ا لنحدار الخطي المتعدد الفصل الخامس: النتائج و التوصيات تمييد 5-1 النتائج التوصيات الم ارجع المالحق ز

9 فهرست الجداول الرقم اسم الجدول رقم الصفحه 4-1 ا لحصائاتالوصفيو لمتغي ارت الد ارسة لكفاية العينوkmoاختبار اإلرتباطات بين المتغي ارت تقدير معممات نموذج ا لنحدار الخطي المتعدد اختبار عدم تجانس التباين اختبار ا لرتباط الذاتي اختبار مشكمة التداخل الخطي معالجة مشكمة التداخل الخطي اختبار التداخل الخطي النموذج المقدر بعد حذف ا لستثمار اختبار التداخل الخطي بعدحذف ا لستثمار النموذج المقدر بعد حذف ا لستيالك اختبار التداخل الخطي بعد حذف ا لستيالك 51 ح

10 فهرسج األشكال رقم الصفحه اسم الجدول الرقم 33 العالقو بين التضخم والناتج القومي ا لجمالي العالقة بين التضخم وا لستثمار العالقة بين التضخم وا لدخار العالقة بين التضخم وسع ارلصرف العالقة بين التضخم وا لستيالك العالقة بين التضخم والدخل القومي العالقو بين متوسطات متغي ارت الد ارسو اختبار طبيعة البيانات 4-8 ط

11 االول الفصل المقدمة: :تمييد : مشكمة البحث : أىمية البحث : 1-3 أىداف البحث 1-4 :حدود البحث : 1-5 فرضيات البحث : منيجية البحث : االبحاث والد ارسات السابقة : 1-8 ىيكمية البحث

12 )1-0( تمهيد: لد ارسة التضخم أثر كبير فى عمم اإلتقتادد حيث أنو يؤثر ويتأثر فى كثير من الظواىر اإلتقتاددية مثل )استثمد ارت الشركدت معدالت البطدلة مستوى المعيشة والتذبذب فى سعدر العمالت( وذلك بدلتنبؤ بقيمة التضخم عن طريق تقدير نموذج انحدار خطي متعدد إعتمددا عمى كل من : )الندتج القومي االجمدلي الدخل القومي اجمدلي االستيالك االدخدر االستثمدر و سعر الارف(. ومن خالل ىذا النموذج وبعد التوال الى القيم التنبؤية لمتضخم يمكن التحكم فيو مستقبال وبدلتدلي يمكن ان تدار السيولة فى اإلتقتادد بطريقة متوازنة لتمبي احتيدجدت النشدط اإلتقتاددي ومن ثم تحقيق اإلستق ارر اإلتقتاددي. )1-1( مشكمة البحث : ينشأ التضخم نتيجة لعدم التوازن بين االنتدج واالدخدر و االستيالك واالستثمدر واالرتفدع المتواال في االسعدر يؤدي الى انخفدض االستيالك لذوي الدخول المحدوده وبدلتدلي يكون ىندك ت ارجع كبير فى طمب المستيمكين لمسمع والخدمدت ممد يؤدي الى انخفدض مستوى المعيشة وارتفدع معدالت البطدلة وعدم اإلستق ارر فى األسواق المدلية وت ارجع االسعدر واالسيم فى اسعدر العمالت لذلك كدن ال بد من وجود نموذج انحدار خطي متعدد ينظم العالتقة بين بيدندت الظدىرة ووجوب خموه من المشدكل االحادئية. ) 1-2 (أهمية البحث : تتمثل أىمية البحث فى جدنبين : 1- الجانب اإلتقتاادي : يتمثل فى د ارسة تأثير التضخم من العوامل اإلتقتاددية ممد يسدعد فى تحسين الوضع اإلتقتاددي فى البمد. 1

13 الفصل الثاني مفاىيم أساسيو عن التضخم و العوامل المؤثره عليو 2-0: تمييد 2-1: تعريف 2-2: انواع التضخم 2-3: االسباب الرئيسيو لمتضخم 2-4: آثار التضخم االقتصادية واالجتماعية 2-5: عالقة التضخم بالبطالو 2-6: العوامل المؤثره عمى التضخم

14 2- الجانب االحاائي : يتمثل فى استخدام تحميل االنحدار المتعدد فى تحديد نموذج ياف العالتقو بين التضخم و كل من).) الندتج القومي االجمدلي الدخل القومي اجمدلي االستيالك االدخدر االستثمدر وسعر الارف واستخدام النموذج في التنبؤ. )1-3( أهداف البحث : ييدف البحث الى: د ارسة العالتقو بين التضخم و كل من) الندتج القومي االجمدلي الدخل القومي اجمدلي -1 االستيالك االدخدر االستثمدر و سعر الارف( عن طريق نموذج انحدار خطي متعدد. 2- استخدام النموذج في التنبؤ بدلقيم المستقبميو لمتضخم. تقديم الد ارسو 3- لمجيدت ذات الامو. )1-4(: حدود البحث - الحدود المكدنيو : اخذت بيدندت الد ارسو من كل من بنك السودان المركزي والجيدز المركزي لالحادء. - الحدود الزمدنيو : اخذت البيدندت في الفتره من ) (م. )1-5(: فرضيات البحث تتمثل فرضيدت البحث في االتي : 1- النموذج الذي ياف البيدندت خطي. توجد عالتقة بين التضخم وكل من االستثمدر الندتج القومي الدخل القومي سعر -2 الارف االستيالك واالدخدر. النموذج خدلي من مشكمة عدم تجدنس التبدين. النموذج خدلي من مشكمة االرتبدط الذاتي النموذج ال يعدني من مشكمة التداخل الخطي بين المتغي ارت المستقمة يمكن التنبؤ بدلقيم المستقبمية لمتغي ارت الد ارسة بدستخدام النموذج المالئم ليد. 2

15 )1-6(: منهجية البحث فى ىذا البحث يتم استخدام المنيج الوافي والمنيج التحميمي لمبيدندت عن طريق تحميل االنحدار الخطي المتعدد بدستخدام الب ارمج )E-views( و) SPSS (. )1-7(: االبحاث والد ارسات السابقه 1- فى العدم ) 2114 (م تقدم البدحث إك ارم عبيد فضل هللا سعد بتقديم بحث بعنوان )أثر التجميع عمى حل مشكمة عدم تجدنس التبدين( وأىم مد توال اليو البحث : عممية التجميع تعمل عمى تغيير مواافدت البيدندت حيث انيد تخفي االختالفدت بين المفردات فال يكون ىندلك مجدل لتشتت القيم بدرجة كبيره لذا فإن عممية التجميع عممت عمى إ ازلة مشكمة عدم تجدنس التبدين. فى العدم) 2117 (م تقدم البدحث إب ارىيم محمود يدسين بد ارسة تحميمية بعنوان )أثر التضخم عمى -2 المي ازن التجدري وسعر العرض فى السودان( وتوال الى نتدئج من اىميد ضعف الادد ارت السودانية وتتمثل فى االنتدج الز ارعي وتتأثر بدلظروف الطبيعية مثل الجفدف والتاحر. )1-8(: هيكمية البحث يتكون من خمسة فاول كدالتي : الفال االول : المقدمة وتشتمل عمى )مشكمة البحث أىمية البحث أىداف البحث حدود - البحث فرضيدت البحث منيجية البحث االبحدث والد ارسدت السدبقة ىيكمية البحث(. الفال الثاني : الجدنب النظري )التضخم( ويشتمل عمى تعريف التضخم انواع التضخم االسبدب الرئيسية لمتضخم آثدر التضخم اإلتقتاددية واالجتمدعية عالتقة التضخم بدلبطدلة العوامل المؤثرة عمى التضخم ). الفال الثالث: يشمل الجدنب النظري )االنحدار( و يشمل )نموذج االنحدار الخطي البسيط و المتعدد-المشدكل التي تواجو نموذج االنحدار الخطي المتعدد- معدلجة المشدكل ان وجدت-التنبؤ بدلقيم المستقبميو لمتضخم(. 3

16 الفال ال اربع :يحتوي عمى الجدنب التحميمي حيث يتم فيو اكتشدف و معدلجة مشدكل نموذج االنحدار الخطي المتعدد لمواول الى نموذج انحدار خطي متعدد فيو التضخم متغير تدبع وكل من الندتج القومي االجمدلي الدخل القومي االستيالك االستثمدر االدخدر و سعر الارف متغي ارت مستقمو و ذلك لمواول الى نموذج يمكن بواسطتو التنبؤ بدلتضخم بدلنسبو لمسنين المقبمو كمد يتم فيو اختبدر كفدية البيدندت لمد ارسو و واف البيدندت و خطية النموذج. الفال الخامس و الممحقدت. : النتدئج و التوايدت و يشتمل عمى اىم انتدئج و التوايدت في البحث ثم الم ارجع 4

17 )2-0( تمهيد: في ىذا الفال تقمند بتعريف التضخم ومعرفة انواعو واالسبدب الرئيسيو لو ومعرفة االثدر اإلتقتادديو و االجتمدعيو لو وتحدثند عن عالتقة التضخم بدلبطدلو كمد تحدثند ايضد عن العوامل المؤثره عمى التضخم. [2][5] )2-1( تعريف أو : ىو االرتفدع فى المستوى العدم لالسعدر )متوسط مستوى االسعدر( لكل السمع والخدمدت. ىو االرتفدع المستمر لممستوى العدم لالسعدر خالل فترة زمنيو محدده يقدس بدستعمدل مخفض الندتج المحمى االجمدلى وتكمفة المعيشو. - يتندسب المستوى العدم لالسعدر عكسيد مع القوة الش ارئية لمنقود فإذا تضدعفت االسعدر فإن القوة الش ارئية تتضدئل الى الناف امد اذا انخفضت االسعدر الناف فإن القوة الش ارئية سوف تتضدعف وىكذا فإن التضخم يمثل انخفدضد في القوة الش ارئية لمنقود. [2] )2-2(: انواع التضخم 1- التضخم الجدمح: وىى معدالت االسعدر المرتفعة والمتواامة. 2- التضخم المكبوت : ويحدث في حدلة تحديد الحكومة السعدر السمع والخدمدت بدتقل من تقيمتيد السوتقيو. 3- التضخم المستورد: ويحدث نتيجة استي ارد السمع من ماددر ذات معدالت تضخم مرتفعو. 4- التضخم ال ازحف: وىو المنخفض والمتواال. 5- التضخم الركودى: ويعنى ت ازمن معدالت التضخم العدليو مع البطدلو )الكسدد(. 5

18 [2][5] )2-3( االسباب الرئيسيه لمتضخم 1- التضخم الناشئ عن الطمب : ىذا النوع يحدث عند ارتفدع الطمب الكمي االجمدلي لقطدع المستيمكين والمستثمرين فى المجتمع فى الوتقت الذى يظل فيو العرض المتدح من السمع والخدمدت نظ ار الن الموارد اإلتقتاددية اابحت كميد مستغمة بدلكدمل او النو ال يمكن زيددة االنتدج من السمع الخدمدت بسرعو كدفية لمواكبة الزيددة فى الطمب. 2- التضخم الناتج عن التكاليف : يميل المستوى العدم لالسعدر الى االرتفدع كممد ارتفع المستوى لتكدليف االنتدج فى فترة زمنية محددة وترتفع تكدليف االنتدج نسبة الرتفدع اجور العمدل بمعدالت تفوق الزيددة فى انتدجيتيم او نتيجة الرتفدع االسعدر فى البمد المادر النخفدض القيمة الخدرجية لعممة البمد المستورد وأكد )فيمبس( ان انخفدض حجم البطدلة يرفع معدالت االجور الى اعمى وبدلتدلى االسعدر وعميو فإن ىندك عالتقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطدلة. 3- التضخم نتيجة الربح : ان اسعدر السمع والخدمدت ترتفع نتيجة ارتفدع معدالت الربح التى يريد ان يحققيد المنتج او البدئع فوق معدالت الربح السدئدة خداة فى الحدالت التى يسود فييد السوق فى ظروف من المندفسة غير التدمة كدالحتكدر وفى مثل ىذه الحدالت فإن رفع معدالت االربدح تكون عمى حسدب المستيمك وسوف تنعكس مبدشرة فى ارتفدع االسعدر وتندتقص القيمة الش ارئية لمنقود. 4- التضخم الهيكمي : يحدث نتيجة زيددة غير متوازنة فى الطمب وزيددة التكدليف فى بعض الاندعدت الرئيسية وعمى الرغم من ان الطمب الكمي االجمدلي فى حدلة توازن مع العرض الجمدلي فى اإلتقتادد القومي ككل وبعبدرة اخرى فيو يحدث عندمد ترتفع اسعدر بعض السمع االسدسية فى االنتدج التى تدخل كمواد اولية او وسيطة فى انتدج السمع الخرى ممد يؤدي بدلتدلى الى ارتفدع ىذه السمع االخرى وبدلتدلى ارتفدع المستوى العدم لالسعدر. 6

19 [1] )2-4(: آثار التضخم اإلتقتاادية واالجتماعية 1- تدىور تقيمة العممة الوطنية)عالتقة عكسية مع االسعدر( وعجز مي ازن المدفوعدت)الواردات اكبر من الادد ارت(. توجو االستثمد ارت نحو السمع الكمدليو)ذات معدالت ارتفدع االسعدر االكثر نسبيد( واعوبة اكمدل مدريع التنمية اإلتقتاددية واالجتمدعية نسبة لزيددة التكمفة عمى مدىو -2-3 مخطط ليد. 4- معدندة ذوي الدخول المحدودة)العمدل والموظفين والمعدشيين( واعددة توزيع الدخول لادلح ااحدب الدخول غير المحدودة ممد يؤدى الى مشدكل اجتمدعية. 5- زيددة معدالت التضخم تؤدى الى توتقعدت بدلمزيد من الزيددة مستقبال وتابح ىذه من سمدت اإلتقتادد. يمكن القول بأن التضخم ضدر بدإلتقتادد يؤدى الى تدىور مستويدت المعيشة لالف ارد. النو يؤدى الى انخفدض القوة الش ارئية لمدخول ممد [2] (2-5): عالتقة التضخم بالبطاله كممد توسع الندتج باورة اكبر فإن التضخم يحدث باورة اسرع فى فرص العمل وبدلتدلى تقل البطدلة والعكس احيح اي كممد كدنت معدالت النمو اإلتقتاددي ابطأ كممد كدنت معدالت التضخم اعمى. إن اول من اكتشف ىذه العالتقة اإلتقتادديةىو)فيمبس( واثبتيد من خالل مشدىدات تدريخيو لمعالتقو بين معدالت البطدلو ومعدالت التغير فى االجور وثبت من خالليد ان تضخم االجور يكون مرتفعد عندمد تكون البطدلو منخفضو والعكس احيح. [5][4][2][1] (2-6): العوامل المؤثرة عمى التضخم 1. الناتج القومي االجمالي (GNP) وىو من ابرز المقدييس االحادئيية التى تستخدم لقيدس االنجدز اإلتقتاددي واالكثر استخدامد ويعرف انو: 7

20 مجمل القيمة السوتقية لكل السمع والخدمدت النيدئية التى ينتجيد المجتمع او اإلتقتادد القومي خالل فترة زمنية محددة. وىو مقيدس نقدي يقدس النقود وليس بقيمة التكمفة. - عند حسدبو:نأخذ السمع والخدمدت المنتجة فى ايغتيد النيدئية وبدلتدلى التشمل السمع االولية والوسيطة التى استخدمت فى انتدج غيرىد من السمع. 2. الدخل القومي :(NI) يعرف عمى انو مجموعة الدخول المكتسبة التى تعود لمدلكي عوامل االنتدج مقدبل خدمدت ىذه العوامل التى يبيعونيد. حيث: NI (الدخل القومي) e العمدل أجور W R I فدئدة أرس المدل الربح p - فكرة الدخل القوم تعكس تقيمة االنتدج بسعر التكمفة وعند فرض عدم وجود ادخدر فى المجتمع فإن تقيمة االنتدج من السمع والخدمدت تطدبق تقيمة عوامل االنتدج او الدخل النقدي التى يحال عميو مدلكو عوامل االنتدج وعميو فإنو لم يكن ىندك فوارق بين تقيمة الندتج القومي بسعر السوق او الكمفة..3 االستهالك : ىو النفقدت عمى السمع والخدمدت المستخدمة فى تمبية احتيدجدت ورغبدت خالل فترة معينة. 8

21 يعتبر االستيالك ىو الغمية االسدسية فى النشدطدت اإلتقتاددية. من العوامل التى تؤثر عمى االستيالك الشخاي تكمفة االيداعدت المارفية ومعدل - - التضخم المدلي الذان يؤث ارن عمى التوفير. كمد توجد عدة انمدط لالستيالك ىي : أ. انماط عادية: وىي التى تتال بدالنفدق عمى الحدجدت االسدسية التى تتخذ شكال مستم ار ومنتظمد مثل االنفدق عمى المسكن والمأكل. ب. انماط غير عادية: وىي تتال بدالنفدق عمى مندسبدت بعينيد مثل االحتفدل بدعيدد الميالد..4 االستثمار : وىو عنار من عندار الطمب الكمي ويدتى بعد االستيالك من حيث االىمية. ويعرف عمى انو: جزء من ندتج الدولة ال يوجو الشبدع حدجدت المستيمكين وانمد يوجو لبندء اإلتقتادد القومي لمدولة عن طريق استخدام جزء من مواردىد النتدج مادنع ومعدات ومبدني وغيرىد من االاول النتدجيو التى تسدىم فى انتدج سمع وتقديم خدمدت. اليدف منو: تنمية وزيددة تقيمة االدخدر لتحقيق اىداف عمى المدى الطويل..5 االدخار : ىو تندزل المستيمك عن جزء من دخمو وايداعو لدى المؤسسدت المدلية لالستفددة من الفدئدة التى تمنحيد والمشدركة فى الدورة اإلتقتاددية. 9

22 - أهميته : 1- االستفددة من الفوائد التى تمنحيد البنوك لمدخرىد. 2 -توفير السيولة المدلية حيث يزدىر االستثمدر ويقوى أرس المدل. 3 -ازدىد ارالستثمدر يؤدى الى تحسين االنتدج واالنتدجية. 4 -تحسين المستوى المعيشي لالف ارد. 5 -تحريك النمو اإلتقتاددي وازدىدر االمة. - توجد عدة انواع لالدخدر ىي : أ. ادخار اجباري: ىو الزى يجبر فيو الشخص عن القيدم بو السبدب معينة وىو يتم بقوانين وتق ار ارت حكومية مثل: )التأميندت(. ب.ادخار اختياري : وىو يادر من الشخص بمحض ا اردتو دون اى ضغوط بحيث يمتنع عن استيالك جزء من دخمو الادفي..6 سعر الارف Rate) :(Exchange ىو العنار المحوري فى إتقتادد المدلية الدولية كمد يعتبر عنار القطب فى الفكر المدلي - الحديث حيث لو اىمية بدغة فى تعديل وتسوية مي ازن المدفوعدت لمدولة وخاواد البمدان الندمية. لو كثير من التعدريف منيد : ىو عدد الوحدات النقدية التى تبدل بيد وحدة من العممة المحمية الى اخرى اجنبية. ىو وسيمة ىدمة لمتأثير عمى الموارد بين القطدعدت اإلتقتاددية وعمى ربحية الاندعدت - - التاديرية وتكمفة الموارد المستوردة. ىو ادارة ربط بين اسعدر السمع فى اإلتقتادد المحمي واسعدرىد فى السوق العدلمي. - ومن اىداف استخدام سعر الارف : 1- يعمل عمى مقدومة التضخم : 11

23 حيث يؤدى تحسين سعر الارف الى انخفدض مستوى التضخموعمى المدى القاير يكون االنخفدض فى تكدليف االستي ارد اثر ايجدبي عمى انخفدض مستوى التضخم. 2- يمعب دور ىدمد فى تخايص الموارد وتسخيرىد لالتفددة منيد من خالل تحويميد الى سمع دولية تقدبمة لمتادير. يسدعد فى توزيع الدخل عمى الطبقدت المحمية. يحفز الاندعدت المحمية وينمييد ومن آثدر ارتفدع سعر الارف العدلمى عمى المحمي: فى حدلة ارتفدع سعر الدوالر مقدبل الجنيو فإن اسعدر الواردات ترتفع بشكل كبير ممد يؤدى الى حدوث خمل فى مي ازن المدفوعدت والموازنة وبدلتدلى الى زيددة فى الض ارئب ممد يزيد من االعبدء عمى االستثمد ارت. - كل ىذه العوامل وغيرىد من العوامل االخرى مثل : - ومعدل النمو...( تؤثر عمى التضخم. )الندتج االجمدلي القومي - دخل الفرد 11

24 الفصل الثالث تحليل االنحدار 3-0: تمييد 3-1: نموذج االنحدار الخطي 3-1-1: نموذج االنحدار الخطي البسيط :نموذج االنحدار الخطي المتعدد 3-2 :تقدير معالم نموذج االنحدار الخطي المتعدد 3-3: المشاكل التي تواجو النموذج 3-3-1: مشكمة عدم تجانس التباين : مفيوم عدم التجانس : اسباب ظيور عدم تجانس التباين : النتائج المترتبو عمى عدم تجانس التباين : اكتشاف عدم تجانس التباين :معالجة عدم تجانس التباين 3-3-2: مشكمة االرتباط الذاتي : مفيوم االرتباط الذاتي : أسباب ظيور االرتباط الذاتي :النتائج المترتبو عمى وجود االرتباط الذاتي : اكتشاف االرتباط الذاتي : معالجة االرتباط الذاتي 3-4-3: التداخل الخطي المتعدد : اسباب وجود التداخل الخطي المتعدد : النتائج المترتبو عمى وجود التداخل الخطي المتعدد : اكتشاف التداخل الخطي المتعدد : معالجة التداخل الخطي المتعدد 3-4: التنبؤ

25 :(3-0) تمهيد : في ىذا الفال تندولند نموذج انحدار خطي متعدد والمشدكل التي تواجيو ومن ثم معرفة أسبدب ظيور المشكمة والنتدئج المترتبة عمييد طريقة اكتشدفيد ومن ثم معدلجة المشكمة إن وجدت. يستخدم أسموب االنحدار لمتوال إلي نموذج ريدضي يوضح العالتقة الكمية بين المتغير التدبع الم ارد التنبؤ بقيمتو والمتغي ارت المستقمو. تنقسم نمدذج االنحدار لمتوال إلي نمدزج خطية ونمدذج غير خطية. وتنقسم النمدذج الخطية إلي نمدذج خطية في المتغي ارت ونمدذج خطية في المعدلم ونمدذج خطية في المتغي ارت والمعدلم معد. : [3] )3-1( نموذج االنحدار الخطي ىو نموذج انحدار خطي المعدلم ومن حيث المتغي ارت يمكن تقسيم نمدذج االنحدار الخطية إلي : : [1] -3-1( نموذج االنحدار الخطي البسيط 1) ىو نموذج انحدار خطي حيث يكون لديند متغي ارن احدىمد تدبع واالخر مستقل والعالتقة بينيمد خطية. ويستخدم نموذج االنحدار البسيط لمتقدير والتنبؤ بقيم المتغير التدبع بداللة المتغير المستقل حيث أن المتغير التدبع و المتغير المستقل معدلم مجيولة تعرف بمعدمالت االنحدار واالنح ارف متغير عشوائي غير مشدىد يأخذ تقيم سدلبة وموجبة ويعرف بحد الخطأ العشوائي. [1] نموذج االنحدار الخطي المتعدد : (3-1-2) يعتبر نموذج االنحدار الخطي المتعدد تعميمد لنموذج االنحدار الخطي البسط فكممة بسيط تشير إلي وجود متغير مستقل واحد في النموذج لذلك فأن كممة متعدد تشير إلي وجود عده متغي ارت مستقمة في النموذج والتي يعتقد أنيد تؤثر في المتغير المعتمد. نموذج االنحدار الخطي المتعدد بوجود ) ( من المتغي ارت المستقمة 3) ( 1 2 يتخذ الايغة االتية: 12

26 (1-3) [3] (3-2) تقدير معالم نموذج االنحدار الخطي المتعدد : تستخدم طريقة المربعدت الاغرى االعتيددية لتقدير معدلم نموذج االنحدار الخطي المتعدد ويأخذ نموذج االنحدار المقدر من عينة( function (sample regression المقدبل لمعددلو انحدار المجتمع )3-1( الايغة التدلية : (2-3) البدتقي وىو الفرق بين القيمو الفعمية لممتغير التدبع والقيمو المقدره ليد والمشدىده رتقم( i ) عدد المشدىدات)حجم العينة( ei n ويمكن كتدبو المعددلو ) 3-3 (في شكل المافوفدت كمد يمي (3-3) ( ) ( 1 1 ) ( ) ( ) ويالحظ أن العمود األول في مافوفة البيدندت يحتوي عمي القيمة واحد احيح عند كل المشدىدات من )1( إلي ) ( وذلك لتقدير المعدمل الثدبت والعمود الثدني من المافوفة يحتوي عمي تقيم المتغير وىكذا كل عمود يحتوي عمي تقيم متغير مستقل محدد.وبدستخدام رموز المافوفدت األول( ( 1 يمكن اختادر كتدبة نموذج االنحدار الخطي كمد يمي: (4-3) 13

27 حيث أن: متجو عمودي من الدرجة ( 1 1 ) يحتوي عمي تقيم المعدمالت المقدرة مافوفة بيدندت العينة من الدرجة حيث ) ( عدد المشدىدات )حجم العينة (. متجو عمودي من الدرجة ويحتوي عمي البواتقي. n*1 = e وتستخدم طريقة المربعدت الاغرى اإلعتيدديو كمد سبق شرحيد في الفال الثدني لتقدير معدلم نموذج االنحدار الخطي المتعدد التي نحال عمييد بتاغير أو تدنيو مجموع مربعدت البواتقي إلي ادني تقيمة لو ويتم تقدير معممدت نموذج االنحدار بحيث تكون الدالة 1 2 1( ) (5-3) : نيدية اغري. ويمكن إعددة كتدبة المعددلة )3-13 ) في شكل مافوفدت كمد يمي ( ) بمد ان وان فأن 14

28 2 (6-3) وبتفدضل المعددلة )5-4( وبدلنسبة إلي b ومسدواة ندتج التفدضل بدلافر نحال عمي: (7-3) إذن: (8-3) وبضرب تقبمي لطرفي المعددلة ب 1 نحال عمى: (9-3) وذلك نحال عمي مقد ارت معدلم النموذج شريطة أن تكون رتبة المافوفة (xtx) أي أن كدممة تكون غير مفردة (non-singular) وذلك إليجدد محددتيد ومن ثم معكوسة( ( 1. -3( المشاكل التي تواجه النموذج [1] : 3) ( )مشكمة عدم تجانس التباين: ( )مفهوم عدم التجانس (Heteroscedasticity) : إن ماطمح متكون من كممتين ىمد (hetero) أي مختمف وغير (hetero scedasticity) متسدوي (scedasticity) أي التبدعد أو التسدوي أو عدم التشدبو أوعدم التجدنس وىند نقاد بو عدم ثبدت التبدين أوعدم تسدوي تبدين حد االضط ارب وىي تمثل خروج من احدي فرضيدت نموذج االنحدار الخطي حيث يالحظ وجوده في الكثير من الد ارسدت القيدسية وخداة تمك التي تعتمد عمى بيدندت المقطع العرضي فدن فرضيو ثبدت التبدين حد االضط ارب تابح غير واتقعيو فمثال عند 15

29 د ارسة مي ازنيو األسره فدن تبدين بواتقي دالو االنحدار من النددر أن يثبت مع ت ازيد الدخل. فعندئذ نحال عمى مد يسمي بعدم التجدنس إن وجود ظدىره عدم التجدنس تجعل مقد ارت النموذج غير كفؤه ومتحيزة في تقدي ارتيد لمعممدت النموذج واختبد ارت النموذج تكون غير مقنعو وال يمكن اعتمددىد. أن ظدىره عدم التجدنس تأثر في تقدي ارت تبدين مقد ارت النموذج وان االختبد ارت المستحدمو كدختبدر ( t )واختبدر( f ) تابح في ىزه الحدلة غير واتقعيو وال يمكن االعتمدد عمييد.)unreliable( إن إحدى فرضيدت نموذج االنحدار الخطي سواء كدنت بسيطد أو متعددا ىي ثبدت أو تجدنس تبدين الخطأ. أسباب ظهور عدم تجانس heteroscedasticity) ( reasons of : التباين ( ) ىندلك عده أسبدب تجعل تبدين الخطأ العشوائي غير متجدنس منيد مد يمي: 1- زيددة تعمم األف ارد: إذا ازد تعمم األف ارد فإن األخطدء التي تترتب عمى سموكيم الشخاي سوف تقل عبر الزمن ومن ثم فإن تبدين حد الخطأ سوف يقل لذلك فإن ( 2 ) σ يتندتقص بمرور الزمن 2- زيددة دخول األف ارد : اذا ازدت دخول األف ارد فدن ( 2 σ (سوف يزداد وذلك الن األف ارد سوف سيكون ليم اختيد ارت متعددة حول إنفدق ىزه الزيددة فتبدين اإلنفدق عمي الغذاء بين العدئالت يمكن أن تزيد بزيددة دخل العدئمة ونفس الشئ بدلنسبو لمربح الكبير الذي يخمق أمدم الشركو خيد ارت عديدة من الشركة ذات الربح القميل. 16

30 3- تحسين أسدليب جمع البيدندت : 2 σ اذا تحسنت أسدليب جمع البيدندت والمعمومدت فإن األخطدء سوف تقل وبدلتدلي ( ) سوف تقل فمثال األخطدء التي ترد المستندات في مادرف التي تتوافر فييد ووسدئل عمميو وتقنيو لتحميل البيدندت تكون أتقل من مثيالتيد في المادرف التي التتوافر فييد مثل ىزه الوسدئل. ( ) النتائج المترتبة عمى عدم تجانس التباين (Consequences of Heteroscedasticity) اذا لم يتحقق االفت ارض الخدمس بتجدنس تبدين الخطأ فإنو يترتب عمى ذلك األتي :. ) 1 1- اليمكن تطبيق الايغ الخداة بتبديندت المقد ارت ( 2- اذا كدن تبدين الخطأ غير متجدنس فإن مقد ارت المربعدت الاغرى لن يكون ليد اتقل تبدين عمى الرغم من بقدئيد غير متحيز. (اعتمددا عمى المقد ارت ) من البيدندت األاميو سيكون ليد ( 3- التنبؤات في المتغير) تبديندت كبيره وىذا يعني أن التنبؤ غير كفوءا والسبب في ذلك أن تبدين التنبؤات سيتضمن ) اضدفو الى المقد ارت. تبدين )u ( ) اكتشاف عدم تجانس التباين heteroscedasticity) (Detection of : يتم اكتشدف التبديندت بواسطو عده اختبد ارت منيد مديمي: أوال:أختبدر معدمل ارتبدط الرتب لسبيرمدن: يعتبر ىذا االختبدر أبسط انواع اختبد ارت تجدنس التبدين ويمكن تطبيقيد في حدلو العيندت الاغيره والكبيره عمى حد سواء استخدام معدمل ارتبدط الرتب ألسبيرمدن بدال من معدمل االرتبدط بيرسون يرجع إلي كون معدمل ارتبدط بيرسون بين الخطأ العشوائي المقدر ) ( المستقل ) والمتغير يسدوي اف ار إستنددا إلي أحد إفت ارضدت نموذج االنحدار الخطي والخدص بكون المتغير العشوائي مستقل عن المتغي ارت المستقمو. 17

31 عميو فإنو: 1- يتم توفيق نموذج االنحدار الخطي المتعدد: (11-3) ومنو نحسب البواتقي نختبر كل معدمل حسب الايغة االتية: (11-3) حيث= اختبدر وتقدرن القيمة المحسوبة مع الجدولية) 1 2 (فأذا مد ثبت أنو عمى االتقل إحدى تقيم معنوية)رفض فرضيو العدم (فيذا يشير إلى تجدنس التبدين أم اذا كدنت جميع تقيم غير معنوية )فبول فرضيو العدم(فذلك دليل عمى كون تبدين الخطأ العشوائي متجدنس. ثدنيد : إختبدر Goldfeld-Quandt يستخدم عمى حدا سواء في االنحدار الخطي البسيط والمتعدد وفي ىذا االختبدر يجب أن يكون عدد المشدىدات عمى االتقل مسدوي لضعف عدد المشدىدات عمى االتقل مسدوي لضعف عدد المعمومدت في النموذج وذلك حسب الخطوات االتيو: يتم ترتيب تقيم تادعديد لذلك سيتغير ترتيب تقيم -1 تيمل مجموعو من المشدىدات من مركز العينو بعدد c ويتم إختيدر بحيث تكون مسدوية -2 لربع عدد المشدىدات أي أن: 1 4 (12-3) 18

32 والمتبقي من العينة بحجم ويكون عددىد زوجي لتنقسم إلي مجموعتين المجموعة تقبل ذات القيم الاغيرةل xوعددىد n-c/2 والمجموعو بعد ذات القيم الكبيره ل وعددىد 22 مشدىده مثال يتم اىمدل c 8 والمتبقي ىو لتقسم إلى ففي عينو حجميد مشدىده لكل مجموعو. -3 نعتبر إن المجموعتين مستقمتين 2 1 الحريو لمخطأ لكل مجموعو ستكون نوفق لممجموعة االولى نموذج خطي و حيث درجدت ( ) عدد المتغي ارت المستقمة. نحسب إختبدر f من الايغة االتيو: (13-3) وتقدرن تقيمو f المحسوبة مع الجدوليو عند درجتي حرية حسب المعددالت االتيو: 2 1 (14-3). α 2 لممقدم والبسط )1 (ومستوى المعنوية - ىندلك طريقو اخرى ىي التي طبقت في ىذا في ىذا البحث وىي نماذج )ARCH( [7] : تسمح نمدذج ARCH بنمذجة المتغي ارت المدلية التي تحتوي عمى تبدين شرطي غير ثدبت لألخطدء العشوائية حيث أن التطدير الشرطي الذي يعبر في الغدلب عن المخدطرة غير ثدبت. يعتمد إذن ىذا االختبدر عمى مضدعف الغ ارنج.LM خطوات االختبدر كدلتدلي: تقدير النموذج العدم Y X بطريقة المربعدت الاغرى العددية ثم حسدب مربعدت البواتقي. ˆt2 تقدير المعددلة التدلية: ˆ t 0 ˆ 1 t 1... ˆ q t q u t (15-3) 2 مع حسدب معدمل التحديد الخدص بيذه المعددلة. R نفقد في ىذه الحدلة q مشدىدة. 19

33 فرضية ثبدت التبدين الشرطي لألخطدء H 1 التي ينبغي اختبدرىد ىي: H0 : q 0 (16-3) 2 LM ( n q) R 2 إحادئية مضدعف الغ ارنج تتبع توزيع بدرجة حرية. q إذا كدن أكبر من q) 2 ( 2 )القيمة الحرجة لتوزيع بنسبة معنوية ( فإنند نرفض H 1 أي ( n q) R 2 إذا كدن ىندك عمى األتقل معدمل واحد من معدمالت معددلة ARCH يختمف معنويد عن الافر فإن التبدين الشرطي لألخطدء غير متجدنس. ( ) معالجه عدم تجانس التباين (Remedy of : - Heteroscedasticity) تتم معدلجو عدم تجدنس التبدين من خالل اج ارء تحويل لمنموذج االامي ويتوتقف شكل التحويل عمى نمط عدم تجدنس تبدين حد الخطد في النموذج االامي المقدر. ويفترض ان النموذج االامي كدن كمد يمي: 1 1 (17-3) وىندلك عده افت ارضدت منيد: االفت ارض االول: σ 2 σ 2 2 (18-3) االفت ارض الثدني: σ 2 σ 2 (19-3) االفت ارض الثدلث: σ 2 σ 2 [ ] 2 (21-3) 21

34 االفت ارض ال اربع: σ 2 σ 2 (21-3) االفت ارض الخدمس: وىو عبدره عن أخذ الموغريثميو فكمد ىو معموم فإن أخذ الموغريثميدت لمقيم يؤدي إلى تقدرب ىذه القيم من بعضيد وىذا يعني بدلتدلي انخفدض تبدين القيم.ففي ىذا االفت ارض يتم أخذ الموغريثمدت و فنحال عمى نموذج االنحدار االتي: 1 1 (22-3) ويتم تقدير ىذا النموذج بطريقو ) OLS (والذي يكون حدليد من الظدىره. االفت ارض السددس: في جميع الحدالت السدبقو فإن: σ 2 σ 2 (23-3) : [1] (3-3-2) مشكمة االرتباط الذاتي )Auto-correlation( ( ) مفهوم االرتباط الذاتي auto-correlation) )concept of الفرضيو االسدسية لتطبيق طريقو المربعدت الاغري االعتيدديو )ols( ىي: ( ) وتشير ىذه الفرضية إلى أن تقيم المتغير العشوائي ( (مستقمة بعضيد عن البعض االخر فإذا لم تتحقق ىذه الفرضيو فيذا يعني ان كل تقيمو من تقيم المتغير العشوائي سوف تكون مرتبطة بدلقيمو أو بدلقيم السدبقو ليد ليذا يطمق عمى ىذه الحدلو بوجود االرتبدط الذاتي أو االرتبدط المتسمسل لممتغير العشوائي. 21

35 ( ) أسباب ظهور االرتباط الذاتي )REASONS OF AUTO CORRELATION) ىندلك عده عوامل لظيور االرتبدط الذاتي منيد : حذف بعض المتغي ارت المستقمة من النموذج وفي ىذه الحدلة يظير مد يسمي شبو االرتبدط -1 الذاتي وتأثير ذلك لممتغير سوف يظير ضمن المتغير العشوائي. سوء توايف الايغة الريدضية لمنموذج. عدم دتقو المعمومدت والبيدندت تقد يؤثر عمى حدود االضط ارب سوء توايف المتغير العشوائي حيث أنو في بيدندت السالسل الزمنية تقد يمتد أثر العوامل -4 العشوائية ألكثر من فترة زمنية واحدة. النتائج ( ) المترتبة عمي وجود االرتباط الذاتي ( THE CONSEQUENCES OF : AUTO CORRELATION) 1- عدم التحيز: أن وجود مقد ارت المربعدت الاغرى ( ) متحيزة أم غير متحيزة ال يعتمد عمي كون حد الخطأ في نموذج االنحدار الخطى العدم الذي يتخذ الشكل األتي: (24-3) 2- الكفدءة: عمي الرغم من أن ( تبقي غير متحيزة إال أنو سوف لن يكون ليد اتقل تبدين. بمعني أخر أن تبدين) ) بوجود االرتبدط الذاتي بين تقيم حد الخطأ (Ui) سوف يكون أكبر من التبدين في في ىذه الحدلة سوف لن تكون أكفأ ( وعمية فإن المقد ارت ( حدلة عدم وجود ىذه الظدىرة المقد ارت. 22

36 ( ) اكتشاف االرتباط الذاتي : )Detection of Auto-Correlation( ىندك عدة طرق لكشف عن وجود االرتبدط الذاتي بين تقيم الخطأ العشوائي U أىميد اختبدر من.Durbin Watson أوال : اختبدر : Durbin-Watson لكون أن تبدين الخطأ العشوائي بوجود االرتبدط الذاتي ال يعبر عن تقيمتو الحقيقية لذلك فإن استخدام اختبدر) ) أو اختبدر) F( لمكشف عن وجود االرتبدط الذاتي يعطي نتيجة غير t احيحة. تشير فرضية العدم إلي انعدام االرتبدط الذاتي بين تقيم الخطأ العشوائي أي أن ىذه القيم تكون غير مرتبطة بمعني أن معدمل االرتبدط الذاتي بين تقيم يكون اف ار عميو فإن: 1 are independent 1 are correlated وايغة ىذا االختبدر ىي: (25-3) عندمد تكون تقيمة مجيولة ρ عمية يمكن تقديرىد بإحدى الطرق االتية: تقدير : من احادئيةD-W ρ -1 من المعددلة االتيو فإنو يمكن تقدير ρ كدالتي: 2 1 ρ ρ (26-3) (27-3) 23

37 2- تقدير ρ بطريقو:( Nagar (Theil- اتقترح كل من Theil) )و( Nagar ) معددلو لتقدير ρ كدالتي: ρ (28-3) حيث عدد المتغي ارت المستقمة في النموذج. : تقدير بطريقة Durbin-Watson) ( ذات المرحمتين -3 وتكون خطوات ىذه الطريقة كمد يمي: بفرض أن نموذج االنحدا ارلم ارد تقديره ىو: 1 1 (29-3) وكذلك فإن: (31-3) بضرب المعددلتين نحال عمى المعددلة االتيو: 1 1 ρ 1 1ρ 1 ρ 1 (31-3) حيث : ρ 1 (32-3) -ىندلك طريقو اخ رى و التي استخدمت في ىذا البحث تسمى [8] :)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) يرتكز ىذا االختبدر عمى مضدعف الغ ارنج و الذي يسمح بدختبدر وجود ارتبدط ذاتي من درجة أكبر من الواحد. نموذج االنحدار الذاتي لألخطدء من الدرجة p يكتب عمى الشكل التدلي:... t 1 t 1 2 t 2 p t p u t (33-3) 24

38 ليكن النموذج العدم حيث أن األخطدء مرتبطة ذاتيد: Y t X t1... k X tk 1 t 1 2 t 2 p t p u t (34-3) ىندك ثالث خطوات إلج ارء ىذا االختبدر: ˆt تقدير النموذج العدم بطريقة المربعدت الاغرى ثم حسدب البواتقي تقدير المعددلة الوسيطية التدلية: ˆt X t k X tk ˆ t ˆ t 2... ˆ p t p u t (35-3) سنفقد ثم حسدب معدمل التحديد الخدص بيذه المعددلة مشدىدة. 2. R نذكر أن بدستعمدل ىذه المعددلة p فرضية استقاللية األخطدء H 1 التي ينبغي اختبدرىد ىي: H0 : p 0 ( n p) R 2 p 2 LM ( n p) R 2 اإلحادئية بدرجة حرية تتبع توزيع. إذا كدن أكبر من p) ( 2 )القيمة الحرجة لتوزيع فرضية استقاللية 2 فإنند نرفض H 1 ( بنسبة معنوية األخطدء. ( ) معالجة االرتباط الذاتي: ىندلك عدة طرق لمعدلجة وجود نحدار ظدىره االرتبدط الذاتي بين تقيم الخطأ العشوائي ويفرض ان نموذج اال نحدار حد الخطأ فيو يعدني من االرتبدط ال ازتي ومن أىم ىذه الطرق:. اوال : طريقة التحويلMETHOD TRANSFOMATION ويطمق عمييد احيدند طريقة (COCHRANE-ORCUTT) وىي من اسيل الطرق استخدامد ثدنيد : طريقة المربعدت الاغري العموميو ويرمز ليد بدلرمز )GLS( و تسمى ىذه الطريقو )Aitken( نسبةا لى اسم العدلم وتعطي ىذه الطريقو الحل لمشكمة االرتبدط الذاتي بين تقيم حد الخطأ. 25

39 [1] (3-3-3) التداخل الخطي المتعدد : مفيوم المشكمو: عند د ارسة التدخل الخطي المتعدد فدن الذي ييم البدحث المستخدم لالسموب القيدسي ىو الكشف عن الدرجو العميد من التداخل وليس في وحود او عدم وجود التداخل الخطي المتعدد بمعني اخر ان المشكمو في الدرجو ) degree (وليس في النوعيو )kind( النو من المفترض ان ىندلك تداخالت خطيو بين المتغي ارت المستقمو عند د ارسة نموذج االنحدار الخطي المتعدد. ( ) اسباب وجود التداخل الخطي المتعدد: 1. تقد تشترك جميع المتغي ارت المستقمو في اتجده زمني عدم. 2. من الممكن ان تتغير بعض المتغي ارت المستقمو سوية بسبب عدم جمع البيدندت من تقدعدة واسعة وبشكل كدف. 3. وجود عالتقة تقريبيو بين بعض المتغي ارت المستقمو كمد ىو الحدلو في استخدام متغير التبدطئ الزمنى. ( ) النتائج المترتبه عمي وجود التداخل الخطى المتعدد: ىندلك نوعين من التداخل الخطى : التداخل الخطي التدم والتداخل الخطي عدلي الدرجة لبيدن النتدئج المترتبو عمي وجود ىذه الظدىره نتندول الحدلتين وكدالتي : اوال: حدلة التداخل الخطي التدم : ويقاد بو ان العالتقو بين المتغيرين المستقمين 1 2 ثدنيد : حدلة التداخل من الدرجو العميد : تكون تدمو. 1 ويقاد بو ان العالتقو تقويو بين المتغيرين 1 2 وتقترب من 26

40 ( ) اكتشاف التداخل الخطي المتعدد : فرضية العدم الم ارد اختبدرىد ىند ىي عدم وجود ارتبدطدت عميو بين المتغي ارت المستقمو ضد الفرضيو البديمو التي تشير الي وجود ارتبدطدت عدليو بين المتغي ارت المستقمة. ىندك عده احتبد ارت لمكشف عن وجود التداخل الخطي المتعدد من اىميد:- : اوال: اختبدرFRISCH وتكون خطوات ىذا االختبدر كدالتي: 1. نحسب جميع االرتبدطدت بين المتغي ارت المستقمة وىي : تقدير النموذج الكمي واختبدر معنويتة عن طريق إختبدر ( ( فإذا كدنت النتيجة معنويو ننتقل الي الخطوه الثدلثو في التحميل إمد اذا كدنت غير معنوية فال داعي أوال معنى الختبدر وجود الظدىرة. 2. بعد الحاول عمى معنوية النموذج الكمي يتم تقدير كدفو نمدذج االنحدار البسيطة مع حسدب. معدمل التحديد لكل نموذج نختدر أفضل نموذج انحدار خطي بسيط اعتمددا عمى أعمي ومن ثم ندخل متغير أخر 2 إلي النموذج ونعيد تقدير النموذج ذو المتغيرين ونتفحص االنح ارفدت المعيدرية لممقد ارت و لمنموذج. 4. نستمر بتطبيق الخطوات السدبقة إلي أن نال إلي النموذج األخير والذي يضم المتغي ارت المستقمة الميمة. فإذا كدن النموذج األخير ال يضم كدفة المتغي ارت المستقمة فيذا يعني أن ىذا النموذج يعدني من التداخل الخطي المتعدد وأن المتغي ارت المستقمة ألتي لم تدخل النموذج ىي السبب في وجود التداخل.إمد إذا كدن لدخول المتغير األخير أىمية وأابح النموذج يضم كدفة المتغي ارت المستقمة فيذا يعني ال وجود لمتداخل الخطي المتعدد. ثدنيد :إختبدر) Farrar-Glauber ( أتقترح كل من (Glauber),(Farrar) ثالثة اختبد ارت لمكشف عن التداخل الخطي المتعدد وىي. ) 2 اختبد ارت 27

41 . ) مثال نأخذ ( 2 : ) - اختبدر) 2 ) لتحديد وجود أو عدم وجود التداخل الخطي المتعدد في المعددلة المقدرة. يعتمد يستخدم اختبدر ( 2 ىذا االختبدر عمي حسدب محدد مافوفة االرتبدطدت الخطية البسيطة بين المتغي ارت المستقمة. 2 [ ] (36-3) VIF عدمل تضخم التبدين( )VIF : يستخدم عدمل تضخم التبدين كمعيدر لمكشف عن التداخل الخطي المتعدد وتحديد المتغير المستقل المسؤول عن ذلك.ويعرف VIF بدلمعددلو االتيو: (37-3) ( ) معالجة التداخل الخطي المتعدد Multicolinearity( :)Remedy of ىندك عده طرق لمعدلجو التداخل الخطي المتعدد ومنيد: 1- جمع بيدندت اضدفيو: كممد كبر حجم العينو عن طري اضدفو بيدندت جديده كممد سدعد ذلك عمي تخفيض حجم التبديندت,وىذا يقمل من اثر االرتبدط الخطي المتعدد, وعمومد يناح في البحوث القيدسيو ان ال يقل حجم العينو عن) 25 ( مشدىده وان ال يزيد عدد المتغي ارت عن )5( متغي ارت مستقمو. االستعدنو 2- بمعمومدت خدرجيو: اذا كدن ىندلك تقدير لمعممو احدى المتغي ارت الذي يتاف بكونو مرتبطد ارتبدطد متعددا فيمكن استخدام ىذا التقدير الذي تم خدرج اطدر البحث مع نتدئج د ارسو البحث تقيد الد ارسو فمثال يمكن استخدام تقدير معممو الميل الحدى الستيالك لفتره معينو,ولبمد معين المستخرج من د ارسو المقدطع العرضيو لد ارسو العالتقدت بين الدخل واالسعدر تنفس الفتره والبمد في د ارسدت السالسل الزمنيو. 3- تحويل العالتقو الداليو: 28

42 ويتم ذلك عن طريق إستخدام األدوات والمفدىيم الريدضيو. 4- حذف او اضدفو متغير : تقد يمجأ البدحث المستخدم لالسموب القيدسي الى حذف المتغير الذي يمتدز بدالرتبدط العدلي مع المتغي ارت المستقمو االخرى أو تقد يضيف البدحث متغير جديد اخر ذو أىميو بدلنسبو لمنموذج. 5- تعويض المتغي ارت المستقمو ذات االبطدء الزمني بدالو لممتغير المعتمد. : [6] (3-4) التنبؤ يمكن الحاول عمى تنبؤ المربعدت الاغرى العددية اذا توافرت لند معدمالت مستقبمية )من خدرج العينة( من المتغي ارت المستقمة )1 ) ويمكن ان توضح ىذه المعمومدت في المتجو التدلي: 1 [ ] ) بدستعمدل المعددلة : ويتم الحاول عمى التنبؤ المندسب ل )1 1 1 (38-3) ويكون ىذا التنبؤ افضل تنبؤ خطي غير متحيز حيث يسدوي وسطو: ويبمغ بثدبتو : البرىدن :- اليجدد الوسط تأخذ القيمة المتبقية ل )1 ) 1 ( 1 ) 1 ( ) 1 واليجدد التبدين 1 { } 29

43 { } {( ) 1 } { ( ) } ( ) σ 2 ويت ازيد تبدين التنبؤ بت ازيد تبدين حد الخطأ ويمكن الحاول عمى فترة ثقة %) لمتنبؤ بدستعمدل القدنون التدلي: ) (39-3)

44 الفصل ال اربع الجانب التطبيقي )التحليل( : تمييد : االحصاء الوصفي لمبيانات : إختبار الكفايو 4-2 : اختبار طبيعة البيانات : العالقو بين المتغي ارت )االرتباطات( : تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد : المشاكل التي تواجو نموذج االنحدار الخطي المتعدد : اختبار مشكمة عدم تجانس التباين : مشكمة االرتباط الذاتي : اختبار مشكمة التداخل الخطي : : معالجة مشكمة التداخل الخطي بحذف الناتج القومي االجمالي : اختبار المشكمو : معالجة المشكمو بحذف االستثمار : اختبار المشكمو: : معالجة المشكمو بحذف االستيالك : اختبار المشكمو

45 )4-0( تمهيد: في ىذا الفال تم استخدام ب ارمج التحميل االحادئي SPSS,E-VIEWS في تحميل بيدندت العينو )التضخم( واج ارء االختبد ارت الخداة بيد ثم تكوين نموذج إنحدار خطي متعدد يتم من خاللو اكتشدف المشدكل التي يعدني منيد النموذج ومن ثم معدلجتيد لمحاول عمى نموذج انحدار خطي متعدد ادلح لمتنبؤ تعريف متغي ارت الد ارسة : التضخم 1 الندتج القومي االجمدلي 2 االستثمدر 3 الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك 31

46 )4-1( االحااء الوافي لمبيانات: الجدول )4-1( :االحاائات الوافيه لمتغي ارت الد ارسة المتغي ارت التضخم الناتج القومي االجمالي استثمار الدخل القومي سعر الارف االدخار االستهالك الوسط الحسدبي أعمى تقيمو أتقل تقيمو االنح ارف المعيدري المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views نالحظ من الجدول )4-1( أن: متوسط التضخم يسدوي ) ( و االنح ارف المعيدري لو ) ( و أعمى. تقيمو لو بمغت ) ( بينمد أتقل تقيمو ) ( متوسط الندتج القومي االجمدلي يسدوي ) ) و االنح ارف المعيدري لو.) ) و أعمى تقيمو لو بمغت ) ( بينمد أتقل تقيمو ) ( ) و متوسط االستثمدر يسدوي ) ( و االنح ارف المعيدري لو ) أعمى تقيمو لو بمغت ) ( بينمد أتقل تقيمو ) (. ) و متوسط الدخل القومي يسدوي ) ( و االنح ارف المعيدري لو ) ) أعمى تقيمو لو بمغت ) ) بينمد أتقل تقيمو ) ) و متوسط سعر الارف يسدوي ) ) و االنح ارف المعيدري لو ) ) أعمى تقيمو لو بمغت ) ( بينمد أتقل تقيمو )

47 متوسط االدخدر يسدوي ) ( و االنح ارف المعيدري لو ) تقيمو لو بمغت ) ( بينمد أتقل تقيمو ) (. ) و أعمى ) و متوسط االستيالك يسدوي ) ( و االنح ارف المعيدري لو ) أعمى تقيمو لو بمغت ) ( بينمد أتقل تقيمو ) (. الشكل )4-1(: العالتقه بين التضخم و الناتج القومي االجمالي المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الشكل( 1-4 ) نالحظ أن العالتقة بين التضخم و الندتج القومي االجمدلي في حدلة تذبذب بين الزيدده والنقادن ثم ترتفع ألعمى تقيمو ليد ثم تنخفض وتبدأ في االرتفدع تدريجيد. 33

48 الشكل )4-2(: العالتقة بين التضخم و االستثمار المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الشكل (4-2) نالحظ أن العالتقة بين التضخم و االستثمدر تتذبذب بين الزيدده والنقادن ثم يحدث ثبدت ومنو ترتفع و تنقص ثم تعود لالرتفدع تدريجيد. 34

49 الشكل )4-3(: العالتقة بين التضخم و االدخار المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الشكل ( 4-3 )نالحظ أن العالتقة بين التضخم و االدخدر تتذبذب بين الزيدده والنقادن ثم يحدث ثبدت ومنو ترتفع و تنقص ثم تعود لالرتفدع مرة أخرى. 35

50 الشكل )4-4(: العالتقة بين التضخم و سعر الارف المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الشكل (4-4) نالحظ أن العالتقة بين التضخم و سعر الارف والنقادن ثم يحدث ثبدت. متذبذبو جدا بين الزيدده 36

51 الشكل )4-5(: العالتقة بين التضخم و االستهالك: المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من ( 4-5 )أعاله نالحظ أن العالتقة بين التضخم و االستيالك تتذبذب بين الزيدده والنقادن ثم يحدث ثبدت ومنو ترتفع و تنقص ثم تعود لالرتفدع مرة أخرى 37

52 الشكل )4-6(: العالتقة بين التضخم والدخل القومي : المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الشكل (4-6) نالحظ أن العالتقة بين التضخم والدخل القومي تتذبذب بين الزيدده والنقادن ثم تبدأ بدالرتفدع التدريجي حتى تال ألعمى تقيمة ومنيد تنخفض ثم ترتفع تدريجيد مرة أخرى. 38

53 الشكل )4-7( العالتقه بين متوسطات متغي ارت الد ارسه: Means inflation GNP investment national income offical exchange rate saving tce المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views نالحظ من الشكل )4-7( أن أكبر تقيمو لممتوسطدت ىي متوسط الدخل القومي ( ) وأتقل تقيم كدنت لمتوسطدت التضخم ( ) ويميو سعر الارف ( ). 39

54 )4-2( إختبار الكفايه: تقيمة اختبار (KMO) لكفاية العينه: الجدول )4-2( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Sig المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج Spss (.755) من الجدول أعاله نجد أن البيدندت كدفيو لإلختبدر ألن تقيمة االختبدر تسدوي وىي تقع ضمن المدى )1.5-1). )4-3( اختبار طبيعة البيانات: الشكل )4-8( اختبار طبيعة اليانات: Series: Residuals Sample Observations 44 Mean 1.53e-15 Median Maximum Minimum Std. Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الشكل )4-8( نالحظ أن البيدندت تتبع التوزيع الطبيعي. 41

55 )4-4( العالتقه بين المتغي ارت )االرتباطات(: الجدول )4-3(: اإلرتباطات بين المتغي ارت المتغي ارت التضخم الناتج القومي االجمالي استثمار الدخل القومي سعر الارف االدخار االستهالك التضخم الندتج القومي االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views : تفسير )4-4-1( العالتقه بين المتغي ارت العالتقو بين المتغير التدبع )التضخم( والمتغير المستقل )الندتج القومي اإلجمدلي( تسدوي وىي عالتقو طرديو متوسطو أي أنو كل مد ازد الندتج القومي االجمدلي فيذا يؤدي (1.59( الى زيددة التضخم. العالتقو بين المتغير التدبع )التضخم( والمتغير المستقل )االستثمدر( تسدوي )1.575( وىي عالتقو طرديو متوسطو أي انو كممد ازد االستثمدر فيذا يؤدي الى زيددة التضخم. العالتقو بين المتغير التدبع )التضخم( والمتغير المستقل )الدخل القومي( تسدوي )1.653( وىي عالتقو طرديو متوسطو أي انو كممد ازد الدخل القومي فيذا يؤدي الى زيددة التضخم. 41

56 العالتقو بين المتغير التدبع )التضخم( والمتغير المستقل )سعر الارف( تسدوي )1.264-( وىي عالتقو عكسيو ضعيفو أي أنو كممد ازد سعر الارف فإنو يؤدي الى نقادن التضخم. العالتقو بين المتغير التدبع )التضخم( والمتغير المستقل )االدخدر( تسدوي )1.47 ) وىي عالتقو طرديو ضعيفو أي انو كممد ازد االدخدر أدى ذلك الى زيددة التضخم. العالتقو بين المتغير التدبع )التضخم( والمتغير المستقل )االستيالك( تسدوي) ) وىي عالتقو طرديو متوسطو أي أنو كممد ازد االستيالك ازد التضخم. العالتقو بين المتغير المستقل )الندتج القومي االجمدلي( والمتغير المستقل )االستثمدر( تسدوي )1.997( وىي عالتقو طرديو تقويو جدا أي انو كممد ازد االستثمدر ازد الندتج القومي االجمدلي. العالتقو بين المتغير المستقل )الندتج القومي االجمدلي( والمتغير المستقل )الدخل القومي( تسدوي )1.939( وىي عالتقو طرديو تقويو أي انو كممد ازد الندتج القومي االجمدلي أدى ذلك الى زيددة الدخل القومي. العالتقو بين المتغير المستقل )الندتج القومي االجمدلي( والمتغير المستقل )سعر الارف( تسدوي )1.17-( وىي عالتقو عكسيو ضعيفو أي انو كممد ازد الندتج القومي االجمدلي أدى الى نقادن سعر الارف. العالتقو بين المتغير المستقل )الندتج القومي االجمدلي( والمتغير المستقل )االدخدر( تسدوي )1.968( وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد الندتج القومي االجمدلي أدى الى زيددة االدخدر. العالتقو بين المتغير المستقل )الندتج القومي االجمدلي( والمتغير المستقل )االستيالك( تسدوي )1.998( وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد الندتج القومي االجمدلي أدى الى زيددة االستيالك. العالتقو بين المتغير المستقل )االستثمدر( والمتغير المستقل )الدخل القومي( تسدوي )1.94( وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد االستثمدر ادى ذلك الى زيددة الدخل القومي. العالتقو بين المتغير المستقل )االستثمدر( والمتغير المستقل )سعر الارف( تسدوي )1.19-(. وىي عالتقو عكسيو ضعيفو أي أنو كممد ازد االستثمدر أدى ذلك الى نقادن سعر الارف العالتقو بين المتغير المستقل )االستثمدر( والمتغير المستقل )االدخدر( تسدوي )1.966( وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد االستثمدر أدى الى زيددة االدخدر. 42

57 العالتقو بين المتغير المستقل )االستثمدر( والمتغير المستقل )االستيالك( تسدوي )1.996( وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد االستثمدر أدى الى زيددة االستيالك. العالتقو بين المتغير المستقل )الدخل القومي( والمتغير المستقل )سعر الارف( تسدوي )- 1.18( وىي عالتقو عكسيو ضعيفو أي أنو كممد ازد الدخل القومي أدى الى نقادن سعر ) الارف. العالتقو بين المتغير المستقل )الدخل القومي( والمتغير المستقل )االدخدر( تسدوي )1.913 وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد الدخل القومي أدى الى زيددة االدخدر. ) العالتقو بين المتغير المستقل )الدخل القومي( والمتغير المستقل )االستيالك( تسدوي )1.936 وىي عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد الدخل القومي أدى الى زيددة االستيالك. العالتقو بين المتغير المستقل )سعر الارف( والمتغير المستقل )االدخدر( تسدوي )1.159-( وىي عالتقو عكسيو ضعيفو أي أنو كممد ازد سعر الارف أدى الى نقادن االدخدر. العالتقو بين المتغير المستقل )سعر الارف( والمتغير المستقل )االستيالك( تسدوي )1.147-( وىي عالتقو عكسيو ضعيفو أي أنو كممد ازد سعر الارف أدى الى نقادن االستيالك. ) وىي العالتقو بين المتغير المستقل )االدخدر( والمتغير المستقل )االستيالك( تسدوي ) عالتقو طرديو تقويو أي أنو كممد ازد االدخدر أدى الى زيددة االستيالك العالتقو بين أي متغير مع نفسو تسدوي الواحد الاحيح. 43

58 )4-5( تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد: الجدول رتقم )4-4(: تقدير معممات نموذج االنحدار الخطي المتعدد: المتغي ارت معممدت النموذج الخطأ المعيدري تقيمة اختبدر t مستوى المعنويو الندتج القومي االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك C المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views تفسير معممات النموذج: 1 متوسط المتغير التدبع )التضخم( تسدوي )54 29( عندمد تكون تقيمة المتغي ارت المستقمو )الندتج القومي االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف أافدر. االدخدر االستيالك( تسدوي 1 إذا ازد المتغير المستقل)الندتج القومي االجمدلي( جنيو واحد فإن المتغير التدبع )التضخم(يزيد بمقدار) 13 8( جنيو مع ثبدت بدتقي المتغي ارت المستقمو االخرى )االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك(. 44

59 إذا 2 ازد المتغير المستقل)االستثمدر( جنيو واحد فإن المتغير التدبع )التضخم( يقل بمقدار) 111 1( جنيو مع ثبدت بدتقي المتغي ارت المستقمو االخرى)الندتج القومي االجمدلي الدخل القومي سعر الارف االدخدر. االستيالك( إذا ازد المتغير المستقل)الدخل القومي( جنيو واحد فإن المتغير التدبع )التضخم(يزيد 3 بمقدار) 35 6( جنيو مع ثبدت بدتقي المتغي ارت المستقمو االخرى )الندتج القومي االجمدلي االستثمدر سعر الارف االدخدر االستيالك(. 4 إذا ازد المتغير المستقل)سعر الارف( جنيو واحد فإن المتغير التدبع )التضخم( يقل 9( 718 جنيو مع ثبدت بدتقي المتغي ارت المستقمو االخرى )الندتج القومي بمقدار ( االجمدلي االستثمدر الدخل القومي االدخدر االستيالك(. 5 إذا ازد المتغير المستقل)االدخدر( جنيو واحد فإن المتغير التدبع )التضخم( يقل 1( 1117 جنيو مع ثبدت بدتقي المتغي ارت المستقمو االخرى )الندتج القومي بمقدار ( االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االستيالك(. 6 إذا ازد المتغير المستقل)االستيالك( جنيو واحد فإن المتغير التدبع )التضخم(يزيد 1( 1113 جنيو مع ثبدت بدتقي المتغي ارت المستقمو االخرى )الندتج القومي بمقدار ( االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر(. )4-6( المشاكل التي تواجه نموذج االنحدار الخطي المتعدد : )4-6-1( اختبار مشكمة عدم تجانس التباين: الفرضيو الم ارد اختبدرىد ىند ىي : 1 are homoscedastic 1 are hetroskedastic نستخدم طريقة )ARCH( إلكتشدف مشكمة عدم تجدنس التبدين وذلك عن طريق حسدب تقيمة Fومقدرنة القيمو االحتمدليو ليد مع

60 الجدول )4-5(: اختبار عدم تجانس التباين القيمو اإلحتمدلية تقيمة F المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views نجد أن القيمو االحتمدلية إلختبدرF تسدوي )1.416( وىي أكبر من (1.15) لذلك نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضيو البديمو أي أن التبدين متجدنس أي أن النموذج المقدر ال يعدني من مشكمة عدم تجدنس التبدين. )4-6-2( مشكمة االرتباط الذاتي: الكتشدف مشكمة االرتبدط الذاتي نستخدم طريقة) LM Breusch-Godfrey Serial Correlation )Test والفرضيو الم ارد اختبدرىد ىي: 1 are independent 1 are correlated الجدول) 4-6 (: اختبار االرتباط الذاتي القيمو االحتمدليو تقيمة F المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views نجد أن القيمو االحتمدليو إلختبدرF تسدوي )1.6869( وىي أكبر من (1.15) لذلك نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضيو البديمو أي أنو اليوجد ارتبدط ذاتي بين المتغي ارت المستقمو أ أن النموذج المقدر اليعدني من مشكمة االرتبدط الذاتي. )4-6-3( اختبار مشكمة التداخل الخطي : بدستخدام عدمل التضخم VIF سوف نكتشف التداخل الخطي بين المتغي ارت المستقمو )الندتج القومي االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك(. 46

61 الفرضيو الم ارد اختبدرىد ىند ىي: اليوجد تداخل خطي 1 يوجد تداخل خطي 1 الجدول )4-7( : اختبار مشكمة التداخل الخطي VIF المتغي ارت الندتج القومي االجمدلي االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك معامل التضخم المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الجدول )4-7( نالحظ ان تقيم لكل من )الندتج القومي االجمدلي االستثمدر االدخدر VIF واالستيالك( أكبر من 11 عميو فإن النموذج يعدني من مشكمة التداخل الخطي. ) ( معالجة مشكمة التداخل الخطي: نحذف المتغير ذو أكبر تقيمو لمعدمل التضخم )الندتج القومي االجمدلي( الذي يسدوي) ( ثم نعيد تقدير النموذج ونختبر المشكمو مره أخرى. 47

62 الجدول ) 4-8 (:النموذج المقدر بعد حذف الناتج القومي االجمالي t معممات النموذج الخطأ المعياري تقيمة اختبار مستوى المعنويه Variable االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك C المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views ) (اختبار المشكمه: الجدول )4-9( :اختبار التداخل الخطي VIF المتغي ارت االستثمدر الدخل القومي سعر الارف االدخدر االستيالك معامل التضخم المادر:اعداد البدحثدت بدستخدام البرندمج E-views من الجدول )4-9( نالحظ ان تقيم لكل من )االستثمدر االدخدرواالستيالك( أكبر من 11 عميو VIF فإن النموذج مد ازل يعدني من مشكمة التداخل الخطي.ولمعدلجة المشكمو نحذف االستثمدر ألن تقيمة معدمل التضخم لو تسدوي ) ( و نقدر النموذج الجديد: 48