ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Transcript

1 ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος

2 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 1 ΣΚΟΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Διαρθρωτικήανάλυση(structural analysis) Διατύπωσηεναλλακτικώνπροτάσεωνοικονομικής πολιτικής(policy evaluation) Ηδιενέργειαπροβλέψεων(forecasting).

3 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 2 Γιατί µελετούµε την Οικονοµετρία; Μιαεμπειρικήανάλυσηχρησιμοποιείδεδομέναγιανα ελέγξει μια θεωρία ή να εκτιμήσει μια σχέση Μπορείναελεγχθείένατυπικόμοντέλοοικονομίας Θεωρητικάμπορούμεναφιλοδοξούμεγιατηνεπίδραση κάποιας αλλαγής μιας πολιτικής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οικονομετρία για την αξιολόγηση ενόςπρογράμματος.

4 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣΙ Ας θεωρήσουμε το απλό γραμμικό υπόδειγμα της μορφής Όπου: β β β β ε Yi = 0+ 1X1i + 2X2 i kxki+ ι Υ: ονομάζεταιεξαρτημένηήερμηνευόμενημεταβλητή, Χκ: είναιοιδιαφορετικές ανεξάρτητεςήερμηνευτικέςμεταβλητές, εκαλείταιοστοχαστικόςήδιαταρακτικόςόρος, και i: είναιμίααντιπροσωπευτικήαπότιςηπαρατηρήσειςτου δείγματος.

5 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΙ ΝαδιαβάσετεξανάτιςυποθέσειςτωνGauss-Markov όπως αυτές ισχύουν για το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα. Τουπόδειγμαπλέονέχειαυτήντηνμορφή Y i Y1 β1 1 Χ11 Χ 12...Χ 1Κ ε1 Y 2 β 2 1 Χ 21 Χ 22...Χ 2Κ ε 2 =., β =., X =., ε =..... Y N β Κ 1 Χ Ν1 Χ Ν2...Χ ΝΚ ε N

6 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Μελύσεις Φ β Φ β Φ β 0 1 κ =.... = 0 =.... = 0 =.... = 0 Το αφήνουµε στο PASW18 ιαφάνεια5 1 β= ( ΧΧ ' ) ( ΧΥ ' ) $ 1 ε = ΥΧ β = ΥΧΧΧ ( ' ) ( ΧΥ ' )

7 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια6 ΜΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Οι διαφορετικοί εκτιμητές παριστάνουν την μεταβολή στην μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής όταν η ανεξάρτητη μεταβάλλεται κατά μία μονάδα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν σταθερές. EY ( t) βi =, = i 1,2,..., n ( X) t

8 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 Στο αρχείο lesson 4-5-6_example1.sav δίνονται δεδομένα για τις εξής μεταβλητές: ΕξαρτημένημεταβλητήYi: Investments: Επενδύσεις126 διαφορετικών επιχειρήσεων ΚαιοιανεξάρτητεςΧi: Fixtot: ΒαθμόςΠαγιοποίησης(Πάγια/ΣυνολικόΚεφάλαιο) Profit: Κερδοφορίαεπιχείρησης Τurnover: ΚύκλοςΕργασιώνεπιχείρησης Assets: Κεφάλαιαεπιχείρησης Rdexpens: ΕπενδύσειςσεΈρευνακαιΑνάπτυξη Σκοπόςμαςείναιναεκτιμήσουμετοκαλύτερουπόδειγμακαινα προσδιορίσουμε του παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις.

9 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1-ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ι Στη συνέχεια παράγουμε τα διάφορα στατιστικά μέτρα για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά μέσω της διαδικασίας: analyze descriptive statistics frequencies Περνάμε τις μεταβλητές στο Variable(s). Ρυθμίζουμε όποια στατιστικά μέτρα χρειαζόμαστε στο Statistics(Mean, Variance, min, MAX)και εφόσον δεν θέλουμε να εμφανίζεται πίνακας συχνοτήτων ξεκλικάρουμε το Display Frequency Tables.

10 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 9 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1-ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΙ Τι Παρατηρείτε; N Mean Variance Minimum Maximum Valid Missing inv fixtot profit turnover assets rdexpens E+008, E+007 2E+008 2E ,9 6E+017 4,382 3E+015 3E+017 1E+018 4E ,00,000-5E , ,00,00 7E ,865 5E+008 5E+009 1E+010 2E+007

11 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1-Συντελεστής Συσχέτισης Επίσης θα πρέπει να υπολογίσουμε τους δαιφορετικούς συντελεστές συσχέτισης: Η εντολή στο PASW18: Analyze Correlate Bivariate

12 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1-Συντελεστής Συσχέτισης Προκύπτει το εξής:

13 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 12 ΕΦΑΡΜΟΦΗ 1-Συντελεστής Συσχέτισης Θέλουµε υψηλή συσχέτιση ανάµεσα σε ανεξάρτητες και εξαρτηµένη αλλά όχι ανάµεσα στις ανεξάρτητες. Πως ερµηνεύονται τα παραπάνω?

14 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 13 Γράφημα διασποράς παλινδρόμησης Αρκετές φορές χρησιμοποιούμε διαγράμματα στην μελέτη παλινδρόμησης τα οποία και μας παρέχουν μία εικόνα των δεδομένων μας. Στην περίπτωση μας όμως θα μπορούσαμε να έχουμε απεικονίσεις ανάμεσα στης εξαρτημένη και σε κάθε ανεξάρτητη. Η εντολή στο PASW18 είναι:

15 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 14 Γράφημα διασποράς παλινδρόμησης Τι πληροφορίες έχετε από το παρακάτω διάγραμμα;

16 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 15 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση(1) Ουσιαστικά στο SPSS χρησιμοποιούμε για την ανάλυση παλινδρομησης την εξης εντολή: Analyze Regression Linear(Θα την δούμε κυρίως στο πολλαπλό) Διαλέγουμε την εξαρτημένη μεταβλητή που θέλουμε να επεξεργαστούμε και την τοποθετούμε στο παράθυρο Dependent List. Την ανεξάρτητη μεταβλητή την μεταφέρουμε στο παράθυρο Independent List. Επιλέγουμε statistics ΕπιλέγουμεSave Επιλέγω έπειτα, Plots Ο data editor επειτα από όλα αυτά είναι εφοδιασμένος με αρκετά στοιχεία χρήσιμα για την ανάλυση μας.

17 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση(2) ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ &.Ε ΑΡΓΟΤΕΡ

18 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 17 ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΥΠΟΛΟΙΠΑ Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση(3) ΑΡΓΟΤΕΡΑ

19 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση(4)

20 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 19 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Αποτελέσματα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

21 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 20 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Αποτελέσματα.Ε 95% H : β = 0, vsh : β Συντελεστές Συσχέτισης µερικοί

22 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 21 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Αποτελέσματα

23 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 22 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Αποτελέσματα

24 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 23 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Αποτελέσματα

25 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 24 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 Εκτός από τα γνωστά πλέον ερωτήματα που έχουμε θέσει στο απλό γραμμικό υπόδειγμα θα πρέπει να απαντήσουμε και στα εξής επόμενα: Ποιοείναιτοεπόμενοβήμαστηνπαλινδρόμησησας; Πωςθαεξετάζατεδυοδιαφορετικάυποδείγματαμεταξύτους; ΠωςερμηνεύετετηνμεταβλητήR&D exp καιγιατίπαρουσιάζει τέτοια συμπεριφορά. Θεωρείτεότιταυπόλοιπακατανέμονταικανονικά. Τιθασαςέδινε τοjb test; Ηfixtotμεταβλητήπαρουσιάζειαρκετάδυσανάλογαμεγάλο πρόσημο γιατί; Ποιοτοτελικόσαςυπόδειγμα;

26 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 25 ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ύπαρξη των ακραίων τιμών(outlier) σε ένα πολυμετάβλητο Γραμμικό υπόδειγμα πιθανός να επηρεάσει ορισμένες φορές και τηνεκτίμησητου.μιαπιθανήλύσηείναιηαφαίρεσητουςηοποία δεν αποτελεί πάντα πανάκεια. Αρκετές φορές οι διάφορες οικονομικές μεταβλητές προκύπτουν ύστερα από αλλαγές στις μονάδες μέτρησης τους(π.χ ευρώ σε δολάρια ή χιλιάδες σε δις). Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εκτίμηση ενός υποδείγματος.

27 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 26 ΑΣΚΗΣΗ1 Να απαντηθούν τα παραπάνω ζητήματα με βάση το αρχείο με τίτλο lesson4-5-6 example2 football.xls, lesson4-5-6 Example2 football.sav. Το αρχείο περιέχει ως εξαρτημένη μεταβλητή του πόντους που μια ομάδα συγκεντρώνει στα πρωταθλήματα της Ελληνικής Λίγκας τις περιόδους ( και πλήθος άλλων μεταβλητών. Σκοπός σας είναι το να εκτιμήσετε το ποιοι παράγοντες(και πως) επηρεάζουν την συγκέντρωση πόντων.

28 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 27 ΑΣΚΗΣΗ2 Χρησιμοποιώντας το αρχείο bankloan.sav του PASW18 να προσπαθήσετε να εκτιμήσετε το υπόδειγμα που έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τον λόγοdebt to income μεβάσηόσααναφέραμεστα προηγούμενα.

29 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 28 ΑΣΚΗΣΗ3 Χρησιμοποιώντας το αρχείο employ data.sav του PASW18 να προσπαθήσετε να εκτιμήσετε το υπόδειγμα που έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τον μισθό(current salary) των εργαζομένων με βάση όσα αναφέραμε στα προηγούμενα.

30 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά Πρότυπα ιαφάνεια 29 Τιναδιαβάσω; Κεφάλαιο3οΧρήστου. Σημειώσειςαπότο e-class. Παρουσίαση μαθήματος Οικονομετρικά ΠρότυπαΜάθημα4 ο -5 ο -6 ο Σημειώσεις των φοιτητών Ρογκάκου-Θωμόπουλου με στο πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα» ΑσκήσειςΜάθημα4 ο -5 ο -6 ο ΟικονομετρικάΠρότυπαΑΠ