(ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ) ªË ÏÂÁÌ ÓÂ Í ÌËÓÈ Â ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ 0612 Ù Ë ÎıÂÛË Î È fiïâ ÔÈ appleïëúôêôú  appleô apple Ú ÔÓÙ È Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÂ Ù Â Ó È ÌË ËÌfiÛÈÔ, ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎÔ Î È appleôîïâèûùèîô Ú ÎÙ Ú, Î È apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÌÂÙ Û ÙÔ Ë ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ÌÂÛË ÌÌÂÛË appleôî Ï ÙÔ, ÂÓ fiïˆ ÂÓ Ì ÚÂÈ, Û ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ ÏÏÔ ˆÚ ÙË ÚËÙ Û ÁÎ Ù ıâûë ÙË.
Ó Î appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ ÂÏ ª ÏË.. Î È ÏÏ appleïëúôêôú  1 ŒÎıÂÛË ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ 2 Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) US$ Liquid Reserves Fund 4 Sterling Liquid Reserves Fund 7 Euro Liquid Reserves Fund 9 Yen Liquid Reserves Fund 12 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 13 Euro Government Liquid Reserves Fund 15 Sterling Government Liquid Reserves Fund 16 Ù ÛÙ ÛË ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛË (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 17 Ù ÛÙ ÛË ÓÔÏÈÎÔ ÈÛÔ Ì ÙÔ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 19 Ù ÛÙ ÛË ı Ú ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ Ùfi Ô Í ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ªÂÚÈ ˆÓ ÌÌÂÙÔ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 21 23 ÛÈÒ ÂÈ ÏÏ Á à ÚÙÔÊ Ï Î Ô (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) US$ Liquid Reserves Fund 65 Sterling Liquid Reserves Fund 66 Euro Liquid Reserves Fund 67 Yen Liquid Reserves Fund 68 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 69 Euro Government Liquid Reserves Fund 70 Sterling Government Liquid Reserves Fund 71 ÚfiÛıÂÙ ÏËÚÔÊÔÚ Â (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 72
ª ÏË.. Î È ÏÏ appleïëúôêôú  ÈÔÈÎËÙ Mark Heaney (µúâù Ófi /πúï Ó fi ) 1 Frank Ennis (πúï Ó fi ) 2 Eugene Regan (πúï Ó fi ) 2 David Shubotham (πúï Ó fi ) 2 Alan Shuch ( ÌÂÚÈÎ Ófi ) 1 Theodore Sotir (µúâù Ófi / ÌÂÚÈÎ Ófi ) 1 È ÂÈÚÈÛÙ BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 πúï Ó ÂÌ ÙÔÊ Ï Î BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 πúï Ó È ÓÔÌ International 1 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB ÁÁÏ Goldman, Sachs & Co. 1 200 West Street New York, NY 10282 ÁÎfiÛÌÈÔ ÀappleÔıÂÌ ÙÔÊ Ï Î The Bank of New York Mellon SA/NV 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο ÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ ÏÂÁÎÙ PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 πúï Ó È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ Asset Management International 1 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB ÁÁÏ Asset Management, L.P. 1 200 West Street New York, NY 10005 Asset Management Co. Ltd. 1 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku TfiÎÈÔ 106-6144 π appleˆó ÔÌÈÎÔ Ì Ô ÏÔÈ ÁÈ ÙÔ ÈÚÏ Ó ÈÎfi Î ÈÔ Matheson Ormsby Prentice 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 πúï Ó Ó Ô Ô Goodbody Stockbrokers Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 πúï Ó Αντιπρόσωποι Πληρωμών: Αντιπρόσωπος Πληρωμών και Πληροφοριών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας State Street Banque S.A. Defense Plaza 23-25 rue Delariviere-Lefoullon 92064 Paris La Defense, Γαλλία Αντιπρόσωπος Πληρωμών και Πληροφοριών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse 59 80333 Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος στο Χονγκ Κονγκ (Asia) L.L.C. 1 68th Floor Cheung Kong Center 2 Queen s Road Central, Χονγκ Κονγκ Ú ÌÌ Ù Î È Œ Ú Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 πúï Ó ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔ Í appleëú ÙËÛË ªÂÚÈ ÈÔ ˆÓ European Shareholder Services International 1 Christchurch Court 10-15 Newgate Street London EC1A 7HD ÁÁÏ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔ ªÂÙ È ÛÂˆÓ Î È Ú ÂÈÔÊ Ï Î RBC Dexia Investor Services Ireland Limited George s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 πúï Ó Το ενημερωτικό δελτίο με τα συμπληρώματά του και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Û ÓÙ appleë ÌÔÚÊ È Ù ıâóù È applefi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙÔ ºÔÚ ÏËÚˆÌÒÓ Î È ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÛÙË ÂÚÌ Ó (State Street Bank GmbH, Brienner Strasse 59, 80333, Munich). È ÂÚÌ ÓÔ ÂappleÂÓ Ù ÌappleÔÚ Âapple ÛË Ó Ï Ô Ó applefi Ùfi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙË Ï ÛÙ fiïˆó ÙˆÓ ÏÏ ÁÒÓ appleô ÁÈÓ Ó ÛÙÔ ÚÙÔÊ Ï ÎÈÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛË. 1 ÁÁÂÓ appleúfiûˆapple ÙË Funds, plc. 2 ÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ ÏÂÁÎÙ. 1
ŒÎıÂÛË ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012. A. Ανασκόπηση της αγοράς Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υποχώρησε γενικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012. Αν και η οικονομία των Η.Π.Α. συνέχισε να επεκτείνεται, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τα συνεχιζόμενα προβλήματα της στεγαστικής αγοράς εμπόδισαν την πιο δυναμική ανάπτυξη. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν («ΑΕΠ») των Η.Π.Α. σημείωσε σταθερή αύξηση στο 4,1% κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2011. Το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2012 αυξήθηκε κατά 2,0% και μια πρώτη εκτίμηση για το δεύτερο τρίμηνο ήταν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%. Σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, η αύξηση ήταν, επίσης, περιορισμένη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη κρίση του κρατικού χρέους επηρέασε αρνητικά τις χώρες της Ευρωζώνης με αποτέλεσμα να αναμένεται και άλλη ύφεση. Τον Ιούλιο του 2012, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») προέβλεψε τη μείωση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη κατά 0,3% το 2012. Αν και η ανάπτυξη στις χώρες αναδυομένων αγορών αναμένεται να παραμείνει υψηλότερη απ ό,τι στις αντίστοιχες αγορές ανεπτυγμένων αγορών, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα σημειώσει πτώση από το 6,2% το 2011 στο 5,6% το 2012. Τα αποτελέσματα των παγκόσμιων αγορών σταθερού εισοδήματος ήταν θετικά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Οι περίοδοι αυξημένης αποστροφής του κινδύνου ώθησαν τις αποδόσεις σε χαμηλότερα επίπεδα σε πολλές χώρες, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλείς λιμένες μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας. Η βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη οδήγησε, επίσης, σε χαμηλότερες τιμές για ορισμένα εμπορεύματα και μετριασμό των πληθωριστικών ανησυχιών. Για παράδειγμα, ένα βαρέλι πετρελαίου, του οποίου η τιμή στην αρχή της περιόδου αναφοράς ήταν περίπου 99 δολάρια Η.Π.Α., ξεπέρασε τα 109 δολάρια Η.Π.Α. στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012, αλλά έπεσε πάλι στα σχεδόν 85 δολάρια Η.Π.Α. στο τέλος Ιουνίου 2012. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012, οι δείκτες Barclays U.S. Aggregate Bond και Barclays Global Aggregate Bond είχαν απόδοση 2,37% και 2,73%, αντίστοιχα.* Σε ένα κλίμα μετριασμού της παγκόσμιας ανάπτυξης, πολλές κεντρικές τράπεζες ανεπτυγμένων χωρών διατήρησαν τα επιτόκια σταθερά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν οι διαθέσιμες αποδόσεις από τίτλους χρηματαγοράς σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2012. Σε άλλες περιοχές, οι αγορές συναλλάγματος ήταν ασταθείς κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς λόγω της ευρωπαϊκής κρίσης κρατικού χρέους, των παρεμβάσεων από την ιαπωνική κυβέρνηση για αποδυνάμωση του γιεν, των πρωτοβουλιών διαφόρων κεντρικών τραπεζών να ωθήσουν τα επιτόκια σε χαμηλότερα επίπεδα και αρκετών στροφών σε ποιοτικούς τίτλους. Ως αποτέλεσμα των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Government Liquid Reserves Fund δεν μπορεί να επιτρέψει εγγραφές για μερίδα οποιασδήποτε κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις 6 Ιουλίου 2012. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Liquid Reserves Fund έχει περιορίσει και μπορεί να συνεχίσει να περιορίζει τις εγγραφές σε κάθε κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε 25 εκατ. Ευρώ ανά λογαριασμό την ημέρα, εκτός αν επιτραπεί ειδική εξαίρεση, από τις 9 Ιουλίου 2012. Δεν επηρεάζονται οι εξαγορές από τα δύο αυτά Αμοιβαία Κεφάλαια. *Όλες οι αποδόσεις εκφράζονται σε δολάρια Η.Π.Α. 2
ŒÎıÂÛË ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ B. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 1 Ημερομηνία 6 1 3 5 Από την έναρξης Μήνες 2 Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid Reserves Fund USD 1 Αυγούστου 96 0,07 0,11 0,12 1,15 3,10 LIBID μίας εβδομάδας σε USD USD 1 Ιανουαρίου 98 0,03 0,07 0,10 1,09 2,95 Sterling Liquid Reserves Fund GBP 6 Ιουνίου 00 0,31 0,62 0,56 2,06 3,51 LIBID μίας εβδομάδας σε GBP GBP 6 Ιουνίου 00 0,23 0,48 0,44 1,89 3,51 Euro Liquid Reserves Fund EUR 1 Φεβρουαρίου 99 0,16 0,60 0,52 1,69 2,48 LIBID μίας εβδομάδας σε Euro EUR 1 Φεβρουαρίου 99 0,09 0,55 0,46 1,59 2,55 Yen Liquid Reserves Fund JPY 2 Μαΐου 07 0,00 0,01 0,03 0,15 0,16 LIBOR μίας εβδομάδας σε JPY JPY 2 Μαΐου 07 0,02 0,03 0,06 0,30 0,31 US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 3 Απριλίου 08 0,00 0,01 0,03 0,29 Απόδοση κρατικού ομολόγου των Η.Π.Α. (T-bill) ενός μηνός USD 3 Απριλίου 08 0,02 0,03 0,06 0,23 Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 3 Απριλίου 08 0,02 0,23 0,29 0,93 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός EUR 3 Απριλίου 08 0,04 0,30 0,38 1,01 Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 2 Ιανουαρίου 09 0,12 0,27 0,28 0,30 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε GBP GBP 20 Ιανουαρίου 09 0,22 0,45 0,43 0,45 Όλα τα μεγέθη απόδοσης στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται για τη Κατηγορία Θεσμικών Μεριδίων Διανομής. Asset Management International 3 18 Ιουλίου 2012 1 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. 2 Σωρευτικές καθαρές αποδόσεις. 3 Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη γενική δραστηριότητα της αγοράς, τις τάσεις του κλάδου ή τομέα, ή άλλες γενικές οικονομικές, πολιτικές συνθήκες ή συνθήκες της αγοράς. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε συγκεκριμένους τίτλους που αφορούν προηγούμενες αποδόσεις ή αποτελούν τη βάση για επιλεκτικές επενδυτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να παρερμηνευτούν ως έρευνα ή επενδυτικές συμβουλές ούτε ως σύσταση για αγορά ή πώληση επενδύσεων στη στρατηγική ή σε οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις αναφέρονται σε αυτή την έκθεση, ούτε ως σύσταση για να ακολουθήσουν οι επενδυτές οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 72. 3
US$ Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τίτλοι κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. 53.100.000 Federal Farm Credit Banks 0,608% 01/11/2012 53.100.000 0,20 85.500.000 Federal Farm Credit Banks 0,612% 14/12/2012 85.500.000 0,32 196.000.000 Federal Home Loan Banks 0,200% 28/08/2012 195.991.230 0,72 79.000.000 Federal Home Loan Banks 0,200% 06/09/2012 78.995.125 0,29 98.000.000 Federal Home Loan Banks 0,240% 28/09/2012 97.999.081 0,36 250.000.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 15/10/2012 249.982.660 0,92 125.000.000 Federal Home Loan Banks 0,220% 17/10/2012 124.987.459 0,46 179.000.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 24/10/2012 178.975.129 0,66 19.500.000 Federal Home Loan Banks 0,200% 06/12/2012 19.495.462 0,07 19.500.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 06/12/2012 19.500.000 0,07 48.500.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 07/12/2012 48.500.000 0,18 77.600.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 10/12/2012 77.584.917 0,29 142.000.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 13/12/2012 141.971.883 0,52 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 9.700.000 0,04 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 9.700.000 0,04 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 9.700.000 0,04 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 9.700.000 0,04 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 9.700.000 0,04 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 9.700.000 0,04 19.400.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/2012 19.400.000 0,07 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 17/12/2012 9.700.000 0,04 9.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 17/12/2012 9.700.000 0,04 126.200.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 19/12/2012 126.172.609 0,46 25.200.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 21/12/2012 25.194.768 0,09 37.800.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 21/12/2012 37.792.152 0,14 63.100.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 21/12/2012 63.086.900 0,23 91.700.000 Federal Home Loan Banks 0,200% 28/12/2012 91.675.691 0,34 166.900.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 28/12/2012 166.863.948 0,62 28.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 11/01/2013 28.700.000 0,11 28.700.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 11/01/2013 28.700.000 0,11 70.300.000 Federal Home Loan Banks 0,210% 17/05/2013 70.273.549 0,26 72.400.000 Federal Home Loan Banks 0,200% 22/05/2013 72.365.898 0,27 42.700.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 23/05/2013 42.691.126 0,16 3.590.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 24/05/2013 3.589.089 0,01 75.000.000 Federal Home Loan Banks 0,240% 24/05/2013 74.991.115 0,28 325.300.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 29/05/2013 325.231.150 1,20 94.000.000 Federal Home Loan Banks 0,240% 06/06/2013 93.988.354 0,35 29.000.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 07/06/2013 28.993.696 0,11 11.900.000 Federal Home Loan Banks 0,280% 10/06/2013 11.900.000 0,04 43.400.000 Federal Home Loan Banks 0,350% 10/06/2013 43.439.217 0,16 72.400.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 12/06/2013 72.384.031 0,27 2.900.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 13/06/2013 2.900.000 0,01 72.400.000 Federal Home Loan Banks 0,230% 18/06/2013 72.383.545 0,27 84.100.000 Federal Home Loan Banks 0,420% 21/06/2013 84.235.570 0,31 30.300.000 Federal Home Loan Banks 1,875% 21/06/2013 30.775.816 0,11 50.500.000 Federal Home Loan Banks 0,240% 27/06/2013 50.483.018 0,18 64.400.000 Federal Home Loan Banks 0,125% 28/06/2013 64.311.751 0,24 122.000.000 Federal Home Loan Banks 0,240% 28/06/2013 121.981.297 0,45 55.800.000 Federal Home Loan Banks 0,290% 01/07/2013 55.800.000 0,21 10.300.000 Federal Home Loan Banks 0,250% 02/07/2013 10.298.617 0,04 300.000.000 Federal National Mortgage Association 0,265% 23/08/2012 299.986.775 1,11 500.000.000 Federal National Mortgage Association 0,428% 20/12/2012 499.952.494 1,85 319.000.000 Federal National Mortgage Association 0,275% 28/12/2012 318.968.156 1,18 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α 4.489.693.278 16,62 Κρατικά ομόλογα 179.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,500% 31/03/2013 182.008.978 0,67 52.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,000% 15/07/2013 52.402.441 0,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 234.411.419 0,87 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 4
US$ Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 299.000.000 Bank of Nova Scotia 0,547% 09/11/2012 299.000.000 1,11 445.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,568% 10/09/2012 444.995.367 1,64 100.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,606% 14/09/2012 100.000.000 0,37 250.000.000 Deutsche Bank AG 0,668% 15/03/2013 250.000.000 0,93 143.200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,811% 01/10/2012 143.312.620 0,52 299.000.000 JP Morgan Chase & Co 0,536% 17/05/2013 299.000.000 1,11 300.000.000 JP Morgan Chase & Co 0,364% 21/06/2013 300.000.000 1,11 150.000.000 National Bank of Canada 0,339% 14/12/2012 150.000.000 0,56 435.000.000 Royal Bank of Canada 0,369% 20/09/2012 435.000.000 1,61 325.000.000 Westpac Banking Corp 0,540% 06/11/2012 325.000.000 1,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.746.307.987 10,16 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.470.412.684 27,65 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 500.000.000 ING Bank NV 0,480% 23/07/2012 500.000.000 1,85 275.000.000 Mizuho Corporate Bank Ltd 0,430% 06/08/2012 275.000.000 1,02 300.000.000 Mizuho Corporate Bank Ltd 0,440% 14/09/2012 300.000.000 1,11 150.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,420% 03/08/2012 150.000.000 0,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1.225.000.000 4,53 Εμπορικά χρεόγραφα 225.000.000 ABN AMRO Funding USA LLC 0,450% 02/08/2012 224.910.000 0,83 50.064.000 Aspen Funding Corp 0,460% 30/07/2012 50.045.449 0,19 35.000.000 Aspen Funding Corp 0,460% 06/08/2012 34.983.900 0,13 150.000.000 Aspen Funding Corp 0,470% 09/08/2012 149.923.625 0,55 75.000.000 Aspen Funding Corp 0,480% 27/09/2012 74.912.000 0,28 250.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,530% 02/07/2012 249.996.319 0,93 175.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,550% 11/07/2012 174.973.264 0,65 150.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,750% 02/08/2012 149.900.000 0,55 200.000.000 Atlantis One Funding Corp 0,490% 25/07/2012 199.934.667 0,74 200.000.000 Atlantis One Funding Corp 0,650% 02/08/2012 199.884.444 0,74 199.000.000 Atlantis One Funding Corp 0,520% 23/08/2012 198.847.654 0,74 200.000.000 Barton Capital LLC 0,500% 31/07/2012 199.916.667 0,74 150.000.000 Gemini Securitization Corp 0,555% 09/07/2012 149.985.333 0,56 50.000.000 Gemini Securitization Corp 0,440% 02/08/2012 49.980.445 0,18 125.283.000 Gemini Securitization Corp 0,440% 08/08/2012 125.224.813 0,46 325.000.000 Gemini Securitization Corp 0,470% 28/08/2012 324.753.903 1,20 50.000.000 Hannover Funding Company 0,680% 23/07/2012 49.979.222 0,18 77.000.000 Hannover Funding Company 0,670% 10/08/2012 76.942.678 0,28 75.000.000 Hannover Funding Company 0,670% 13/08/2012 74.939.979 0,28 100.000.000 Hannover Funding Company 0,680% 20/09/2012 99.847.000 0,37 50.000.000 Kells Funding LLC 0,450% 02/07/2012 49.999.375 0,19 185.000.000 Kells Funding LLC 0,300% 06/07/2012 184.992.292 0,68 250.000.000 Kells Funding LLC 0,510% 10/07/2012 249.968.125 0,93 250.000.000 Kells Funding LLC 0,460% 27/07/2012 249.916.944 0,93 50.000.000 Kells Funding LLC 0,480% 27/08/2012 49.962.000 0,18 300.000.000 LMA Americas LLC 0,510% 05/07/2012 299.983.000 1,11 252.000.000 LMA Americas LLC 0,520% 20/07/2012 251.930.840 0,93 150.000.000 Matchpoint Master Trust 0,420% 06/07/2012 149.991.250 0,56 83.000.000 Matchpoint Master Trust 0,450% 23/07/2012 82.977.175 0,31 100.000.000 Matchpoint Master Trust 0,450% 30/07/2012 99.963.750 0,37 100.000.000 Nationwide Building Society 0,510% 31/07/2012 99.957.500 0,37 50.000.000 Newport Funding Corp 0,480% 28/08/2012 49.961.333 0,18 500.000.000 Northern Pines Funding LLC 0,470% 10/08/2012 499.738.889 1,85 500.000.000 NRW Bank 0,260% 20/07/2012 499.931.389 1,85 94.569.000 Regency Assets Ltd 0,230% 16/07/2012 94.559.937 0,35 162.921.000 Regency Assets Ltd 0,225% 20/07/2012 162.901.661 0,60 150.000.000 Royal Park Investments 0,950% 02/07/2012 149.996.042 0,56 224.000.000 Royal Park Investments 0,970% 06/07/2012 223.969.822 0,83 82.338.000 Royal Park Investments 0,980% 19/07/2012 82.297.654 0,30 105.000.000 Royal Park Investments 0,980% 02/08/2012 104.908.533 0,39 107.500.000 Royal Park Investments 0,950% 26/09/2012 107.253.198 0,40 71.662.000 Royal Park Investments 0,952% 01/10/2012 71.489.912 0,26 175.000.000 Versailles Commercial Paper LLC 0,510% 02/07/2012 174.997.521 0,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 6.851.529.504 25,36 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 5
US$ Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Κύριο απαιτητό ομόλογο 450.000.000 Barclays U.S. CCP Funding 0,898% 19/07/2012 450.000.000 1,67 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 450.000.000 1,67 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 1.000.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,170% 02/07/2012 1.000.000.000 3,70 1.550.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,190% 02/07/2012 1.550.000.000 5,74 250.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,200% 02/07/2012 250.000.000 0,93 1.000.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,210% 30/07/2012 1.000.000.000 3,70 250.000.000 HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) 0,190% 02/07/2012 250.000.000 0,93 550.000.000 ING Financial Markets LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) 0,190% 02/07/2012 550.000.000 2,04 50.000.000 UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,200% 02/07/2012 50.000.000 0,18 1.000.000.000 Wells Fargo Bank National Association Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,180% 02/07/2012 1.000.000.000 3,70 1.630.000.000 Wells Fargo Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,180% 02/07/2012 1.630.000.000 6,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 7.280.000.000 26,95 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) 100.000.000 Banco Del Estado De Chile 0,440% 26/07/2012 100.000.000 0,37 50.000.000 Banco Del Estado De Chile 0,450% 02/08/2012 50.000.444 0,17 150.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,750% 24/09/2012 150.000.000 0,56 500.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Corp 0,410% 12/07/2012 500.000.000 1,85 450.000.000 The Norunchukin Bank 0,410% 21/09/2012 450.000.000 1,67 34.500.000 The Norunchukin Bank 0,410% 24/09/2012 34.500.000 0,13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) 1.284.500.444 4,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.091.029.948 63,26 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 550.000.000 National Bank of Kuwait SAK 0,200% 02/07/2012 550.000.000 2,04 800.000.000 Natixis 0,220% 02/07/2012 800.000.000 2,96 180.400.000 Societe Generale 0,200% 02/07/2012 180.400.000 0,67 1.000.000.000 U.S. Bank National Association 0,200% 02/07/2012 1.000.000.000 3,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2.530.400.000 9,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2.530.400.000 9,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 27.091.842.632 100,28 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ USD Ενεργητικού Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. 4.489.693.278 16,62 Σύνολο κρατικών ομολόγων 234.411.419 0,87 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 2.746.307.987 10,16 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 1.225.000.000 4,53 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 6.851.529.504 25,36 Σύνολο κύριου απαιτητού ομολόγου 450.000.000 1,67 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 7.280.000.000 26,95 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) 1.284.500.444 4,75 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 2.530.400.000 9,37 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού (76.935.095) (0,28) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 27.014.907.537 100,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 6
Sterling Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) GBP ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 75.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0,747% 28/03/2013 75.000.000 1,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 75.000.000 1,30 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 1.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,564% 23/10/2012 1.151.945 0,02 57.400.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,226% 02/07/2012 57.400.428 0,99 21.900.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,518% 16/01/2013 21.946.833 0,38 70.000.000 European Investment Bank 4,500% 14/01/2013 71.391.264 1,24 4.167.000 GE Capital UK Funding 5,875% 01/11/2012 4.232.348 0,07 50.000.000 HSBC Bank Plc 1,211% 04/05/2013 50.000.000 0,86 1.700.000 KfW Bankengruppe 4,875% 15/01/2013 1.737.440 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 207.860.258 3,59 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 282.860.258 4,89 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 60.000.000 ABN AMRO Bank 0,850% 03/08/2012 59.954.021 1,04 60.000.000 Bank of China Ltd 0,770% 17/09/2012 59.901.467 1,04 60.000.000 Bank of China Ltd 0,780% 25/09/2012 59.889.948 1,04 50.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,960% 14/09/2012 49.901.845 0,86 50.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,380% 08/03/2013 49.533.813 0,86 50.000.000 HSBC Bank Plc 1,210% 26/04/2013 50.000.000 0,86 80.000.000 HSBC France 0,700% 23/07/2012 79.966.326 1,38 50.000.000 ING Bank NV 1,010% 12/07/2012 49.984.819 0,86 30.000.000 Nationwide Building Society 0,940% 19/10/2012 29.915.280 0,52 100.000.000 Standard Chartered Bank 1,000% 05/10/2012 99.738.298 1,72 100.000.000 Standard Chartered Bank 0,900% 30/11/2012 99.626.898 1,72 50.000.000 Standard Chartered Bank 0,960% 19/12/2012 49.776.200 0,86 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,780% 06/08/2012 50.000.246 0,86 25.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,755% 13/08/2012 25.000.147 0,43 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 1,005% 19/09/2012 50.000.545 0,87 15.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,650% 18/10/2012 15.001.340 0,26 50.000.000 The Bank of Tokyo Mitsubishi 0,720% 23/07/2012 49.978.340 0,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 928.169.533 16,04 Εμπορικά χρεόγραφα 55.000.000 ABN AMRO Bank 0,885% 16/07/2012 54.979.719 0,95 40.000.000 ABN AMRO Bank 0,856% 24/08/2012 39.948.664 0,69 60.000.000 ABN AMRO Bank 0,807% 15/10/2012 59.857.508 1,04 46.000.000 Bank of China Ltd 1,053% 10/07/2012 45.987.894 0,80 90.000.000 Barclays Bank Plc 0,934% 16/08/2012 89.892.588 1,55 70.000.000 Barclays Bank Plc 0,905% 28/09/2012 69.843.443 1,21 50.000.000 Caisse Des Depots Et Consignations 0,757% 16/07/2012 49.984.219 0,86 50.000.000 Caisse Des Depots Et Consignations 0,893% 17/09/2012 49.903.216 0,86 50.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,254% 13/07/2012 49.979.417 0,86 50.000.000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,837% 05/07/2012 49.995.352 0,86 50.000.000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,768% 25/07/2012 49.974.406 0,86 50.000.000 DNB Bank ASA 0,797% 09/07/2012 49.991.147 0,86 60.000.000 DNB Bank ASA 0,792% 26/07/2012 59.967.007 1,04 60.000.000 DNB Bank ASA 0,738% 28/09/2012 59.890.544 1,04 60.000.000 DZ Privatbank SA 1,082% 26/07/2012 59.954.918 1,04 50.000.000 DZ Privatbank SA 1,003% 28/08/2012 49.919.167 0,86 75.000.000 DZ Privatbank SA 0,973% 22/10/2012 74.770.888 1,29 50.000.000 DZ Privatbank SA 1,176% 26/10/2012 49.808.822 0,86 50.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,708% 10/08/2012 49.960.643 0,86 50.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,728% 13/08/2012 49.956.519 0,86 20.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,640% 05/09/2012 19.976.531 0,35 60.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,689% 24/09/2012 59.902.426 1,04 80.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,669% 19/10/2012 79.836.427 1,38 50.000.000 FMS Wertmanagement 1,001% 07/09/2012 49.905.475 0,86 60.000.000 FMS Wertmanagement 0,689% 12/09/2012 59.916.154 1,04 50.000.000 FMS Wertmanagement 0,786% 29/10/2012 49.869.024 0,86 50.000.000 FMS Wertmanagement 0,882% 19/12/2012 49.790.562 0,86 50.000.000 FMS Wertmanagement 0,746% 22/01/2013 49.787.535 0,86 20.000.000 GE Capital UK Funding 1,098% 02/11/2012 19.924.326 0,35 30.000.000 GE Capital UK Funding 1,059% 08/11/2012 29.885.224 0,52 100.000.000 HSBC France 0,493% 03/07/2012 99.997.261 1,73 70.000.000 ING Bank NV 1,209% 03/08/2012 69.936.872 1,21 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 7
Sterling Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) GBP ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 70.000.000 ING Bank NV 1,209% 31/08/2012 69.892.622 1,21 65.000.000 LMA SA 0,533% 02/07/2012 64.999.038 1,12 45.600.000 Matchpoint Finance Plc 0,611% 13/07/2012 45.590.708 0,79 88.100.000 Matchpoint Finance Plc 0,641% 23/07/2012 88.065.504 1,52 40.000.000 Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0,552% 20/07/2012 39.988.345 0,69 39.000.000 Nordea Bank AB 0,640% 06/07/2012 38.996.532 0,67 12.400.000 Nordea Bank AB 0,630% 19/07/2012 12.396.092 0,21 40.000.000 Nordea Bank AB 1,186% 23/07/2012 39.971.002 0,69 70.000.000 Nordea Bank AB 0,737% 19/12/2012 69.754.963 1,21 25.000.000 Nordea Bank Finland Plc 0,640% 21/09/2012 24.963.550 0,43 35.700.000 Pohjola Bank Plc 0,767% 28/08/2012 35.655.869 0,62 34.000.000 Pohjola Bank Plc 0,699% 03/09/2012 33.957.773 0,59 5.000.000 Regency Assets Ltd 0,611% 04/07/2012 4.999.745 0,09 70.035.000 Regency Assets Ltd 0,592% 05/07/2012 70.030.397 1,21 30.078.000 Regency Assets Ltd 0,591% 18/07/2012 30.069.599 0,52 55.000.000 Regency Assets Ltd 0,591% 18/07/2012 54.984.638 0,95 30.000.000 Regency Assets Ltd 0,552% 27/07/2012 29.988.038 0,52 17.000.000 Royal Park Investments 0,887% 09/07/2012 16.996.649 0,29 61.461.000 Sheffield Receivables Corp 0,660% 12/07/2012 61.448.597 1,06 39.000.000 Stadshypotek AB 0,635% 24/07/2012 38.984.174 0,67 60.000.000 Stadshypotek AB 0,688% 21/12/2012 59.801.628 1,03 65.000.000 The Bank of Tokyo Mitsubishi 0,670% 25/09/2012 64.896.036 1,12 70.000.000 Transport For London 0,561% 14/09/2012 69.918.130 1,21 30.000.000 Westpac Banking Corp 0,933% 13/07/2012 29.990.674 0,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.849.634.201 49,25 Συμφωνίες επαναγοράς 250.000.000 Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,450% 02/07/2012 250.000.000 4,32 230.600.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,450% 02/07/2012 230.600.000 3,99 205.000.000 JP Morgan Securities Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,440% 02/07/2012 205.000.000 3,54 100.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 0,440% 02/07/2012 100.000.000 1,73 250.000.000 Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,440% 02/07/2012 250.000.000 4,32 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 1.035.600.000 17,90 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4.813.403.734 83,19 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 130.000.000 Barclays Bank Plc 0,480% 02/07/2012 130.000.000 2,25 280.000.000 Bred Banque Populaire 0,620% 02/07/2012 280.000.000 4,84 70.000.000 Credit Agricole 0,650% 02/07/2012 70.000.000 1,21 211.500.000 Societe Generale 0,620% 02/07/2012 211.500.000 3,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 691.500.000 11,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 691.500.000 11,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 5.787.763.992 100,03 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GBP Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων 75.000.000 1,30 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 207.860.258 3,59 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 928.169.533 16,04 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 2.849.634.201 49,25 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς 1.035.600.000 17,90 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 691.500.000 11,95 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού (1.698.755) (0,03) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.786.065.237 100,00 (α) (β) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 8
Euro Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 199.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,104% 29/11/2012 198.913.171 1,97 109.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,190% 30/05/2013 108.804.013 1,08 53.472.000 Societe Financement de l'economie Francaise 0,807% 16/07/2012 53.477.927 0,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 361.195.111 3,58 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 6.390.000 BASF SE 3,750% 08/10/2012 6.441.756 0,06 7.361.000 BMW Finance NV 4,875% 18/10/2012 7.455.589 0,07 1.093.000 BMW US Capital LLC 6,375% 23/07/2012 1.096.798 0,01 1.253.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 5,000% 01/07/2012 1.253.000 0,01 4.053.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,821% 08/10/2012 4.055.262 0,04 60.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,961% 13/03/2013 60.000.000 0,59 100.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,043% 17/04/2013 100.000.000 0,99 4.800.000 Deutsche Bahn Finance BV 5,375% 31/07/2012 4.813.973 0,05 300.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,803% 28/03/2013 300.167.419 2,98 99.610.000 European Financial Stability Facility 0,400% 12/03/2013 99.534.682 0,99 97.500.000 European Financial Stability Facility 0,155% 09/08/2012 97.483.631 0,97 225.000.000 European Financial Stability Facility 0,328% 12/09/2012 224.850.161 2,23 150.000.000 European Financial Stability Facility 0,350% 20/09/2012 149.882.043 1,49 32.500.000 European Financial Stability Facility 0,180% 18/10/2012 32.482.298 0,32 10.000.000 GE Capital European Funding 3,500% 18/07/2012 9.998.017 0,10 63.084.000 GE Capital European Funding 4,750% 28/09/2012 63.700.906 0,63 1.173.000 GE Capital European Funding 3,500% 14/02/2013 1.191.878 0,01 3.018.000 General Electric Capital Corp 5,875% 18/10/2012 3.064.189 0,03 47.519.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5,125% 13/12/2012 48.495.026 0,48 8.000.000 KfW Bankengruppe 1,875% 16/05/2013 8.119.920 0,08 6.000.000 KfW Bankengruppe 1,250% 17/06/2013 6.062.880 0,06 6.000.000 KfW Bankengruppe 5,125% 17/06/2013 6.285.540 0,06 33.634.000 KfW Bankengruppe 3,875% 04/07/2013 34.867.966 0,35 8.000.000 Pfizer Inc 3,625% 03/06/2013 8.219.537 0,08 2.500.000 Pohjola Bank Plc 1,437% 17/08/2012 2.503.033 0,02 6.727.000 Shell International Finance BV 3,000% 14/05/2013 6.875.010 0,07 30.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4,125% 20/02/2013 30.792.166 0,31 750.000 Toronto-Dominion Bank 4,875% 23/01/2013 768.672 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.320.461.352 13,09 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.681.656.463 16,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 75.000.000 Bank of China Ltd 0,710% 02/07/2012 74.998.523 0,74 80.000.000 Bank of China Ltd 0,620% 22/08/2012 79.928.469 0,79 75.000.000 Bank of China Ltd 0,390% 20/09/2012 74.934.253 0,74 150.000.000 Bank of China Ltd 0,310% 03/10/2012 149.881.261 1,49 75.000.000 Barclays Bank Plc 0,530% 17/09/2012 75.076.090 0,75 60.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,020% 06/03/2013 59.582.704 0,59 75.000.000 ING Bank NV 0,700% 02/07/2012 74.998.544 0,74 65.000.000 ING Bank NV 0,650% 17/07/2012 64.981.253 0,64 100.000.000 Standard Chartered Bank 0,500% 26/11/2012 99.794.974 0,99 40.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,550% 19/07/2012 39.989.025 0,40 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,495% 24/09/2012 50.000.589 0,50 105.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,445% 11/10/2012 105.001.484 1,04 140.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,445% 26/10/2012 140.002.270 1,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1.089.169.439 10,80 Εμπορικά χρεόγραφα 140.000.000 ABN AMRO Bank 0,360% 24/07/2012 139.967.829 1,39 150.000.000 ABN AMRO Bank 0,380% 23/08/2012 149.916.191 1,49 90.000.000 ABN AMRO Bank 0,399% 22/10/2012 89.887.153 0,89 150.000.000 Barclays Bank Plc 0,489% 30/07/2012 149.940.891 1,49 110.000.000 Barclays Bank Plc 0,419% 13/08/2012 109.944.896 1,09 100.000.000 BMW Finance NV 0,280% 27/07/2012 99.979.792 0,99 50.000.000 BMW Finance NV 0,300% 30/07/2012 49.987.926 0,49 35.000.000 BMW Finance NV 0,300% 08/08/2012 34.988.925 0,35 100.000.000 Caisse D'Amortissement De La Dette Sociale 0,638% 10/09/2012 99.874.194 0,99 150.000.000 Caisse Des Depots Et Consignations 0,240% 20/12/2012 149.828.210 1,48 35.000.000 Caterpillar International 0,250% 05/09/2012 34.983.968 0,35 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 9
Euro Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 48.000.000 Caterpillar International 0,250% 07/09/2012 47.977.348 0,48 38.500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,618% 12/07/2012 38.492.726 0,38 50.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,965% 13/07/2012 49.983.912 0,49 66.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,618% 16/07/2012 65.982.996 0,65 300.000.000 Dekabank Deutsche Girozen 0,220% 04/07/2012 299.994.500 2,97 200.000.000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,345% 05/07/2012 199.992.340 1,98 150.000.000 DNB Bank ASA 0,479% 06/07/2012 149.990.016 1,49 60.000.000 DNB Bank ASA 0,439% 02/08/2012 59.976.568 0,59 32.000.000 DNB Bank ASA 0,414% 10/09/2012 31.973.847 0,32 100.000.000 DZ Privatbank SA 0,659% 02/07/2012 99.998.170 0,99 40.000.000 DZ Privatbank SA 0,639% 26/07/2012 39.982.251 0,40 95.000.000 DZ Privatbank SA 0,549% 28/08/2012 94.915.938 0,94 115.000.000 DZ Privatbank SA 0,539% 22/10/2012 114.805.431 1,14 100.000.000 DZ Privatbank SA 0,648% 26/10/2012 99.789.446 0,99 50.000.000 Electricite De France 0,290% 11/07/2012 49.995.973 0,50 20.000.000 Electricite De France 0,280% 16/07/2012 19.997.667 0,20 74.000.000 Electricite De France 0,280% 18/07/2012 73.990.218 0,73 50.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,350% 10/07/2012 49.995.630 0,50 23.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,205% 02/10/2012 22.987.827 0,23 150.000.000 FMS Wertmanagement 0,805% 08/08/2012 149.872.536 1,49 125.000.000 FMS Wertmanagement 0,200% 26/09/2012 124.939.614 1,24 125.000.000 FMS Wertmanagement 0,220% 26/11/2012 124.887.050 1,24 100.000.000 FMS Wertmanagement 0,517% 04/03/2013 99.646.525 0,99 100.000.000 GE Capital European Funding 0,658% 10/07/2012 99.983.546 0,99 125.000.000 GE Capital European Funding 0,479% 21/09/2012 124.863.595 1,24 100.000.000 GE Capital European Funding 0,548% 12/10/2012 99.843.075 0,99 50.000.000 GE Capital European Funding 0,499% 12/12/2012 49.886.400 0,49 50.000.000 Hannover Funding Company 0,530% 09/07/2012 49.994.114 0,49 375.000.000 HSBC France 0,200% 03/07/2012 374.995.834 3,72 100.000.000 ING Bank NV 0,669% 13/07/2012 99.977.704 0,99 250.000.000 LMA 0,400% 02/07/2012 249.997.222 2,48 75.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,420% 18/07/2012 74.985.130 0,74 27.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,400% 23/07/2012 26.993.402 0,27 155.000.000 Nationwide Building Society 0,559% 09/08/2012 154.906.142 1,54 100.000.000 Nationwide Building Society 0,559% 10/08/2012 99.937.894 0,99 75.000.000 Nordea Bank AB 0,906% 10/07/2012 74.983.016 0,74 25.000.000 Pohjola Bank Plc 0,399% 13/08/2012 24.988.072 0,25 14.000.000 Pohjola Bank Plc 0,618% 10/10/2012 13.975.724 0,14 32.600.000 Pohjola Bank Plc 0,618% 10/10/2012 32.543.472 0,32 15.000.000 Pohjola Bank Plc 0,539% 08/11/2012 14.970.831 0,15 3.000.000 Regency Assets Limited 0,290% 11/07/2012 2.999.758 0,03 18.602.000 Regency Assets Limited 0,290% 11/07/2012 18.600.502 0,18 55.000.000 Regency Assets Limited 0,290% 11/07/2012 54.995.570 0,54 44.000.000 Regency Assets Limited 0,290% 12/07/2012 43.996.102 0,44 27.000.000 Regency Assets Limited 0,280% 13/07/2012 26.997.481 0,27 40.000.000 Regency Assets Limited 0,280% 13/07/2012 39.996.267 0,40 15.000.000 Regency Assets Limited 0,260% 17/07/2012 14.998.267 0,15 4.460.000 Regency Assets Limited 0,280% 17/07/2012 4.459.445 0,04 20.013.000 Regency Assets Limited 0,270% 20/07/2012 20.010.149 0,20 52.892.000 Sheffield Receivables Corp 0,300% 10/07/2012 52.888.034 0,52 89.164.000 Sheffield Receivables Corp 0,390% 12/07/2012 89.153.380 0,88 30.000.000 Sheffield Receivables Corp 0,330% 16/07/2012 29.995.876 0,30 31.280.000 Sheffield Receivables Corp 0,470% 18/07/2012 31.273.063 0,31 43.000.000 Stadshypotek AB 0,350% 28/08/2012 42.975.782 0,43 90.000.000 Stadshypotek AB 0,449% 21/12/2012 89.805.819 0,89 50.000.000 Sumitomo Corp 0,479% 23/07/2012 49.985.351 0,49 39.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,290% 29/08/2012 38.981.478 0,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5.539.406.001 54,92 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 109.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,050% 02/07/2012 109.000.000 1,08 650.000.000 Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) 0,130% 02/07/2012 650.000.000 6,44 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 759.000.000 7,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.387.575.440 73,24 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 10
Euro Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 500.000.000 Bred Banque Populaire 0,720% 02/07/2012 500.000.000 4,96 500.000.000 Credit Agricole 0,750% 02/07/2012 500.000.000 4,96 215.200.000 Societe Generale 0,750% 02/07/2012 215.200.000 2,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.215.200.000 12,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.215.200.000 12,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 10.284.431.903 101,96 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUR Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων 361.195.111 3,58 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 1.320.461.352 13,09 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 1.089.169.439 10,80 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 5.539.406.001 54,92 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 759.000.000 7,52 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 1.215.200.000 12,05 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού (197.313.590) (1,96) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10.087.118.313 100,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 11
Yen Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) JPY ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 1.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,094% 02/07/2012 999.997.388 5,01 1.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 09/07/2012 999.978.623 5,00 1.100.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,098% 10/07/2012 1.099.972.940 5,51 750.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,098% 17/07/2012 749.967.273 3,75 1.100.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,098% 20/07/2012 1.099.943.152 5,51 750.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 23/07/2012 749.955.814 3,75 1.300.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,097% 13/08/2012 1.299.849.159 6,51 1.400.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,097% 20/08/2012 1.399.812.000 7,01 1.500.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 27/08/2012 1.499.771.593 7,51 1.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 10/09/2012 999.809.821 5,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 10.899.057.763 54,56 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.899.057.763 54,56 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερής συμφωνία επαναγοράς 950.000.000 International Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (δ) 0,040% 02/07/2012 950.000.000 4,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 950.000.000 4,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 950.000.000 4,75 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 1.900.000.000 BNP Paribas 0,050% 02/07/2012 1.900.000.000 9,51 1.900.000.000 Bred Banque Populaire 0,100% 02/07/2012 1.900.000.000 9,51 546.000.000 Cooperative Centrale Riaffeisen-Boerenleenbank 0,010% 02/07/2012 546.000.000 2,74 1.900.000.000 Credit Agricole 0,080% 02/07/2012 1.900.000.000 9,51 1.900.000.000 Societe Generale 0,010% 02/07/2012 1.900.000.000 9,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 8.146.000.000 40,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8.146.000.000 40,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 19.995.057.763 100,09 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ JPY Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων 10.899.057.763 54,56 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 950.000.000 4,75 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 8.146.000.000 40,78 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού (18.311.049) (0,09) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19.976.746.714 100,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 12
US$ Treasury Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 79.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 4,250% 30/09/2012 79.803.843 0,28 172.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/11/2012 172.765.468 0,60 387.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,375% 30/11/2012 392.157.686 1,36 187.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,125% 15/12/2012 187.818.420 0,65 137.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,625% 31/12/2012 137.316.471 0,48 225.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/01/2013 226.483.455 0,78 450.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,875% 31/01/2013 457.038.477 1,58 255.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/02/2013 257.426.362 0,89 46.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,875% 15/02/2013 47.051.276 0,16 165.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,625% 28/02/2013 165.515.953 0,57 50.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,750% 28/02/2013 50.843.534 0,18 200.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/03/2013 201.610.919 0,70 154.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,750% 31/03/2013 154.622.199 0,54 183.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,500% 31/03/2013 186.146.456 0,64 55.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,125% 30/04/2013 56.331.293 0,20 574.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/05/2013 579.786.195 2,01 100.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,500% 31/05/2013 100.249.043 0,35 300.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,500% 31/05/2013 309.031.618 1,07 895.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,125% 15/06/2013 902.702.502 3,13 17.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,375% 30/06/2013 17.022.196 0,06 193.400.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,375% 30/06/2013 199.428.248 0,69 284.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,000% 15/07/2013 286.230.392 0,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 5.167.382.006 17,91 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 5.167.382.006 17,91 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 1.100.000.000 Bank of Nova Scotia Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/2012 1.100.000.000 3,81 1.000.000.000 Bank of Nova Scotia Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,180% 31/08/2012 1.000.000.000 3,47 2.145.000.000 Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/2012 2.145.000.000 7,43 200.000.000 Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,180% 02/07/2012 200.000.000 0,69 500.000.000 Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,180% 31/08/2012 500.000.000 1,73 500.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,120% 02/07/2012 500.000.000 1,73 500.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/2012 500.000.000 1,73 1.000.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/2012 1.000.000.000 3,47 500.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 02/07/2012 500.000.000 1,73 100.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,200% 02/07/2012 100.000.000 0,35 1.000.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,200% 02/07/2012 1.000.000.000 3,47 750.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 10/07/2012 750.000.000 2,60 1.100.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 17/07/2012 1.100.000.000 3,81 800.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,190% 30/08/2012 800.000.000 2,77 240.000.000 Credit Suisse Securities (USA) LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/2012 240.000.000 0,83 1.400.000.000 Deutsche Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/2012 1.400.000.000 4,85 819.000.000 Deutsche Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,200% 02/07/2012 819.000.000 2,84 250.000.000 HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/2012 250.000.000 0,87 500.000.000 HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/2012 500.000.000 1,73 1.400.000.000 HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/2012 1.400.000.000 4,85 1.011.500.000 JP Morgan Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,130% 02/07/2012 1.011.500.000 3,51 500.000.000 Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/2012 500.000.000 1,73 1.000.000.000 Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/2012 1.000.000.000 3,47 500.000.000 Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 02/07/2012 500.000.000 1,73 2.000.000.000 Royal Bank of Scotland Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,160% 02/07/2012 2.000.000.000 6,93 1.700.000.000 Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/2012 1.700.000.000 5,89 160.000.000 UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/2012 160.000.000 0,56 500.000.000 UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/2012 500.000.000 1,73 500.000.000 UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/2012 500.000.000 1,73 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 23.675.500.000 82,04 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 23.675.500.000 82,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 28.842.882.006 99,95 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 13
US$ Treasury Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ Í ı ÚÔ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Σύνολο κρατικών ομολόγων 5.167.382.006 17,91 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 23.675.500.000 82,04 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού 14.558.469 0,05 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 28.857.440.475 100,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. Τα ποσά που λαμβάνονται ως εγγύηση στις συμφωνίες επαναγοράς αποτελούνται από κατάλληλα κρατικά ομόλογα μη μετρητών. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 14
Euro Government Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 125.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,080% 19/07/2012 124.995.001 8,38 35.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,095% 02/08/2012 34.997.045 2,35 146.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,104% 29/11/2012 145.938.306 9,79 24.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,190% 30/05/2013 23.956.429 1,61 10.000.000 Σημείωση γαλλική Υπουργείο Οικονομικών BTAN 4,500% 12/07/2012 10.013.211 0,67 15.000.000 Societe Financement de l'economie Francaise 0,807% 16/07/2012 15.001.538 1,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 354.901.530 23,81 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 30.000.000 European Financial Stability Facility 0,207% 19/07/2012 29.996.902 2,01 125.000.000 European Financial Stability Facility 0,134% 23/08/2012 124.958.378 8,38 111.727.448 European Financial Stability Facility 0,249% 12/09/2012 111.659.066 7,49 42.000.000 European Financial Stability Facility 0,202% 20/09/2012 41.980.921 2,82 14.360.000 European Financial Stability Facility 0,400% 12/03/2013 14.349.142 0,96 14.230.000 KfW Bankengruppe 5,250% 04/07/2012 14.235.997 0,95 31.770.000 KfW Bankengruppe 4,625% 12/10/2012 32.166.219 2,16 1.000.000 KfW Bankengruppe 1,875% 16/05/2013 1.014.990 0,07 11.000.000 KfW Bankengruppe 1,250% 17/06/2013 11.111.248 0,75 1.000.000 KfW Bankengruppe 5,125% 17/06/2013 1.047.590 0,07 24.905.000 KfW Bankengruppe 3,875% 04/07/2013 25.822.968 1,73 5.350.000 KfW Bankengruppe 0,562% 16/07/2013 5.377.228 0,36 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 413.720.649 27,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 768.622.179 51,56 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα 100.000.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0,240% 31/08/2012 99.959.358 6,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 99.959.358 6,70 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 191.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,050% 02/07/2012 191.000.000 12,82 150.000.000 JP Morgan Securities Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/2012 150.000.000 10,06 150.000.000 Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/2012 150.000.000 10,06 150.000.000 UBS AG Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/2012 150.000.000 10,06 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 641.000.000 43,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 740.959.358 49,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 1.509.581.537 101,26 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUR Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων 354.901.530 23,81 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 413.720.649 27,75 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 99.959.358 6,70 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 641.000.000 43,00 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού (18.736.404) (1,26) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.490.845.133 100,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Τα ποσά που λαμβάνονται ως εγγύηση στις συμφωνίες επαναγοράς αποτελούνται από κατάλληλα κρατικά ομόλογα μη μετρητών. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 15
Sterling Government Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) GBP ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 4.878.000 KfW Bankengruppe 4,875% 15/01/2013 4.991.609 1,79 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 4.991.609 1,79 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4.991.609 1,79 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Συμφωνίες επαναγοράς 50.000.000 Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,450% 02/07/2012 50.000.000 17,90 50.000.000 BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,430% 02/07/2012 50.000.000 17,90 29.500.000 Credit Suisse (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,450% 02/07/2012 29.500.000 10,56 50.000.000 JP Morgan Securities Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,440% 02/07/2012 50.000.000 17,89 45.000.000 Lloyds TSB Bank Plc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,440% 02/07/2012 45.000.000 16,11 50.000.000 Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,440% 02/07/2012 50.000.000 17,90 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 274.500.000 98,26 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 274.500.000 98,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 279.491.609 100,05 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GBP Ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 4.991.609 1,79 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς 274.500.000 98,26 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού (129.588) (0,05) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 279.362.021 100,00 (α) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Τα ποσά που λαμβάνονται ως εγγύηση στις συμφωνίες επαναγοράς αποτελούνται από κατάλληλα κρατικά ομόλογα μη μετρητών. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 16
Ù ÛÙ ÛË ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛË (ªË ÂÏÂÁÌ ÓË) US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund ÓÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û ÓÔÏÔ 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 30 πô Ó Ô 2012 ËÌ. USD GBP EUR JPY USD EUR GBP USD ÓÂÚÁËÙÈÎfi ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Û  ÏÔÁË Í Ì Ûˆ ÙˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ (Î Ú Ô ËÌ ) ªÂÙÚËÙ apple ÙËÛË από appleˆïëı ÓÙ ٠ÙÏÔ ŒÛÔ ÂÈÛappleÚ ÎÙ Εισπρακτέες αμοιβές από τις οποίες έχει παραιτηθεί ο Διαχειριστής Επενδύσεων ÔÈapple ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÓÔÏÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ ıëùèîfi Τραπεζικές υπεραναλήψεις Υποχρέωση από ÁÔÚ Ûı Û ÂappleÂÓ ÛÂÈ È ÓÔÌ appleïëúˆù  ÌÔÈ È Â ÚÈÛË appleâó ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÈÔ ÎËÛË Î È ÂÌ ÙÔÊ Ï Î appleïëúˆù  ÌÔÈ È ÓÔÌ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÓÙÈappleÚÔÛÒappleÔ ªÂÙ È ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙÒÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ Í appleëú ÙËÛË ªÂÚÈ ÈÔ ˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. appleïëúˆù  ÈÎËÁÔÚÈÎ ÌÔÈ appleïëúˆù  Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα ÔÈapple ÙÔÈ Â ıëùèîô ÓÔÏÔ ıëùèîô ( Í ÈÚÔ Ì ÓË ÙË Î ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ) ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ 3(Á), 7 27.091.842.632 5.787.763.992 10.284.431.903 19.995.057.763 28.842.882.006 1.509.581.537 279.491.609 80.668.702.500 3( ), 13 46.134 95.534 287.905 43.978 75.819 910 341.206 71.019.936 6.988.078 98.996.070 3( ) 6.667.193 2.439.109 7.129.707 27.748 22.461.341 2.836.840 115.789 45.784.158 8 917.838 364.324 488.668 3.661.502 959.252 141.145 69.884 3.403.277 15.465 24.134 174 16.915 5.903 85.782 27.099.473.797 5.790.678.424 10.363.094.348 19.999.034.918 28.866.346.751 1.519.640.334 279.684.095 80.817.312.993 3( ), 14 7.765 9.854 71.489.912 269.884.283 28.125.074 449.678.687 11 2.563.752 2.691.163 1.837.917 67.001 232.053 6.599 36.833 9.416.153 8 8.387.882 1.419.684 3.251.118 9.708.756 7.281.514 462.716 172.969 23.002.113 8 746.463 159.813 411.859 827.339 720.217 42.345 14.652 2.327.096 8 432.099 48.854 92.664 1.369 22 241 628.094 8 97.061 53.595 72.086 1.441.708 59.083 33.592 19.545 423.040 8.656 5.508 6.733 677.074 8.484 6.733 5.508 59.993 8 447.227 101.738 180.674 288.749 434.442 26.617 4.913 1.315.627 12.394 2.187 6.361 5.235 3.765 589 703 29.577 433 132 208 14.918 288 725 2.516 211.531 59.261 94.952 229.876 58.665 11.651 3.516 506.824 76.697 50.866 66.844 5.739.186 75.732 60.052 47.439 539.582 92.153 20.386 62.571 3.288.362 30.664 19.211 15.030 323.364 84.566.260 4.613.187 275.976.035 22.288.204 8.906.276 28.795.201 322.074 488.262.520 9, 10 27.014.907.537 5.786.065.237 10.087.118.313 19.976.746.714 28.857.440.475 1.490.845.133 279.362.021 80.329.050.473 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 17
Ù ÛÙ ÛË ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛË Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund ÓÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û ÓÔÏÔ 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 31 ÂÎ. 2011 ËÌ. USD GBP EUR JPY USD EUR GBP USD ÓÂÚÁËÙÈÎfi ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Û  ÏÔÁË Í Ì Ûˆ ÙˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ (Î Ú Ô ËÌ ) ªÂÙÚËÙ apple ÙËÛË από appleˆïëı ÓÙ ٠ÙÏÔ Απαίτηση από πωληθέντα μερίδια ŒÛÔ ÂÈÛappleÚ ÎÙ Εισπρακτέες αμοιβές από τις οποίες έχει παραιτηθεί ο Διαχειριστής Επενδύσεων ÔÈapple ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÓÔÏÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ ıëùèîfi È ÓÔÌ appleïëúˆù  Υποχρέωση από ÁÔÚ Ûı Û ÂappleÂÓ ÛÂÈ Υποχρέωση από εξαγορασθέντα μερίδια ÌÔÈ È Â ÚÈÛË appleâó ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÈÔ ÎËÛË Î È ÂÌ ÙÔÊ Ï Î appleïëúˆù  ÌÔÈ È ÓÔÌ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÓÙÈappleÚÔÛÒappleÔ ªÂÙ È ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙÒÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ Í appleëú ÙËÛË ªÂÚÈ ÈÔ ˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. appleïëúˆù  ÈÎËÁÔÚÈÎ ÌÔÈ appleïëúˆù  Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα ÔÈapple ÙÔÈ Â ıëùèîô ÓÔÏÔ ıëùèîô ( Í ÈÚÔ Ì ÓË ÙË Î ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ) ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ 3(Á), 7 26.014.088.968 5.522.739.889 10.088.953.950 14.105.243.661 25.735.881.743 1.600.630.790 820.950.349 76.966.866.336 3( ), 13 92.945 66.688 76.862 149.458 45.174 86.692 56.491 543.812 3.155.474.231 3.155.474.231 167.310.000 2.174.528 3( ) 8.439.343 1.340.630 4.601.154 30.148 57.485.297 2.422.686 412.076 77.766.912 8 1.650.282 166.141 248.771 1.369.922 1.191.834 3.497 26.752 3.487.178 4.564 14.355 16.675 9.609 6.633 6.627 77.038 26.024.276.102 5.524.327.703 10.093.897.412 14.274.103.189 28.950.087.888 1.603.150.298 821.452.295 80.206.390.035 11 2.446.272 2.811.422 5.093.920 69.927 141.466 170.694 63.731 13.891.184 57.400.000 57.400.000 814.040.000 10.580.078 8 13.132.308 1.195.767 3.111.442 9.142.118 3.963.010 555.811 226.431 24.185.023 8 674.703 139.080 418.997 1.123.211 504.274 50.668 37.429 2.077.584 8 371.197 43.107 86.226 6.975 232 559.539 8 54.211 28.771 39.044 774.208 27.203 18.627 8.764 224.675 18.413 11.538 13.431 1.405.822 18.088 13.431 11.538 125.506 8 457.908 86.530 172.380 279.773 391.362 27.869 7.593 1.259.136 14.342 1.842 4.233 4.530 3.280 145 677 27.279 749 473 495 1.657.257 749 496 20.504 56.924 115.123 23.638 39.698 133.606 26.659 5.434 636 239.831 67.964 43.322 71.644 5.282.811 67.964 50.492 43.387 497.894 63.282 11.034 166.839 3.037.694 18.544 12.192 9.972 386.361 74.816.472 4.396.524 9.218.349 836.950.957 5.162.599 912.834 430.894 111.511.014 9, 10 25.949.459.630 5.519.931.179 10.084.679.063 13.437.152.232 28.944.925.289 1.602.237.464 821.021.401 80.094.879.021 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 18