ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (008), σελ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος Δριτσάκης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας dris@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη σχέση αιτιότητας μεταξύ της τουριστικής και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Για την εμπειρική ανάλυση της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1960 Ι 005 IV και το υπόδειγμα EGARCH M το οποίο εκτός από την κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές, λαμβάνει υπόψη και τους παράγοντες της αβεβαιότητας, καθώς επίσης και πώς επιδρά η αβεβαιότητα πάνω στις μεταβλητές αυτές. Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη προκαλεί την οικονομική για την περίοδο που εξετάζουμε. Λέξεις Κλειδιά: Τουριστική ανάπτυξη, Οικονομική ανάπτυξη, Αβεβαιότητα, Αιτιότητα, υπόδειγμα EGARCH M 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικονομική σημασία του τουρισμού και ο ρόλος που διαδραματίζει αυτός στην ανάπτυξη και πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών έχει γίνει πια κοινή συνείδηση στις πολιτικές εξουσίες όλων των χωρών. Η τουριστική ανάπτυξη δεν αυξάνει μόνο το επίπεδο εσόδων που προέρχεται από συνάλλαγμα, αλλά δημιουργεί επίσης ευκαιρίες εργασίας, προκαλεί την επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας και οδηγεί σε μια γενική οικονομική άνθηση. Για το λόγο αυτό η ενίσχυση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας είναι μια σημαντική στρατηγική που υιοθετείται συχνά από πολλές χώρες και ιδιαίτερα από τις αναπτυσσόμενες. Η αυξημένη σπουδαιότητα της τουριστικής βιομηχανίας για την οικονομία κάθε χώρας, και το θέμα της διερεύνησης της σχέσης αιτιότητας μεταξύ των τουριστικών εσόδων και της οικονομικής ανάπτυξης τελευταία απασχολεί όλο και περισσότερους ερευνητές (Drisakis 004, Khan, Toh and Chua 005, Kim, Chen and Jang 006, Lee and Chang 007). Σύμφωνα με τη θεωρία από τη σχέση εμπόριο οικονομική ανάπτυξη, μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω τρεις υποθέσεις: Η υπόθεση ότι η τουριστική ανάπτυξη προκαλεί την οικονομική ανάπτυξη, η υπόθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη προκαλεί την τουριστική και η υπόθεση της αμφίδρομης αιτιακής σχέσης. Η

2 ικανότητα εντοπισμού της αιτιακής σχέσης μεταξύ της οικονομικής και της τουριστικής ανάπτυξης έχει μεγάλη σημασία, διότι μπορεί να βοηθήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων τακτικής και στρατηγικής για θέματα που αφορούν και τους δύο τομείς. Η ευρέως χρησιμοποιημένη μέθοδος που εφαρμόστηκε σε προηγούμενες μελέτες για τον έλεγχο της αιτιακής σχέσης μεταξύ της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (1988), μέσω των διμεταβλητών υποδειγμάτων διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) ή των υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών (ECM) στην περίπτωση της συνολοκλήρωσης. Ωστόσο το στοιχείο της αβεβαιότητας είναι συχνά παρόν σε πολλές χρονικές σειρές. Πιο συγκεκριμένα, η τουριστική ζήτηση επηρεάζεται από ζητήματα και υποθέσεις που συνδέονται με την ασφάλεια, τους πολέμους, τις φυσικές καταστροφές, την τρομοκρατία, αλλά και την πολιτική αστάθεια. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστεί η αιτιακή σχέση μεταξύ της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης επεκτείνοντας το κλασικό έλεγχο αιτιότητας του Granger με την εισαγωγή του παράγοντα της αβεβαιότητας χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της οικογένειας GARCH. Επομένως τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του υποδείγματος GARCH δεν απαντούν μόνο στο αν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, αλλά παρέχουν και πληροφορίες για το πώς επιδρά η αβεβαιότητα στις δύο αυτές μεταβλητές.. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Στην παρούσα εργασία μελετάμε τις σχέσεις μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικής αβεβαιότητας και του παραγόμενου προϊόντος χρησιμοποιώντας στοιχεία από την οικονομία της Ελλάδος, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1960Ι 005IV και προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της ΕΣΥΕ (Στατιστική του Τουρισμού), καθώς και τον Ε.Ο.Τ. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε πραγματικές τιμές (y), η πραγματική τιμή του συναλλάγματος (EX) και τα τουριστικά έσοδα (R). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της μη διαθεσιμότητας των τουριστικών εσόδων, οι τουριστικές αφίξεις χρησιμοποιούνται ως δείκτης της τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης οι πραγματικές τιμές του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εκπροσωπούν την οικονομική ανάπτυξη. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ως προϋπόθεση για την ανάλυση και κατασκευή του υποδείγματος VAR ερευνούμε πρώτα αν οι υπό εξέταση μεταβλητές μας είναι στάσιμες, και αν είναι τότε ερευνούμε αν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου μοναδιαίας ρίζας για τις υπό εξέταση μεταβλητές χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Phillips and Perron (PP) (1988), Kwiakowski, Philips, Schmid and Shin (KPSS) (199), και Zivo and Andrew (ZA) (199). Από τον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1) σύμφωνα με τους ελέγχους των PP, KPSS και ZA

3 Στη συνέχεια για να ερευνηθεί η ύπαρξη σχέσεων συνολοκλήρωσης εφαρμόζεται η μεθοδολογία των Johansen (1988) και Johansen and Juselius (1990). Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται και για τις δύο περιπτώσεις ύπαρξης και μη χρονικής τάσης. Τα αποτελέσματα του πίνακα δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν σχέσεις συνολο-κλήρωσης στις περιπτώσεις των τριών (y, R, EX) και των δύο (y, R) μεταβλητών. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι έλεγχοι γραμμικής συσχέτισης και αυτοπαλίνδρομης ετεροσκεδαστικότητας υπό συνθήκη για τις μεταβλητές της οικονομικής και της τουριστικής ανάπτυξης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3 και οι δύο μεταβλητές δεν αποδέχονται τη μηδενική υπόθεση του ελέγχου των Jarque Bera (1980) για την κανονικότητα, αλλά ούτε και του ελέγχου της γραμμικής συσχέτισης των Ljung Box (1979). Ωστόσο οι έλεγχοι των Ljung Box στα τετράγωνα των καταλοίπων φανερώνουν γραμμική συσχέτιση, ένδειξη παρουσίας της ετεροσκεδαστικότητας υπό συνθήκη στα δεδομένα. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρήση του υποδείγματος E- GARCH από την οικογένεια των υποδειγμάτων GARCH 4. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ EGARCH-M Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οικονομικής και της τουριστικής ανάπτυξης επιλέχθηκε ένα υπόδειγμα EGARCH-M που έχει τη δυνατότητα να εξετάσει και την επίδραση μιας ενδεχόμενης διαταραχής (shock). Το υπόδειγμα αυτό μπορούμε να το εκφράσουμε ως εξής: y R m n 0 iy i jr j 1 i1 j 1 (1) m n 0 iy i jr j EX 1 1 i1 j 1 p i 1 y i y i y i i1 j 1 () Ln n E ln (3) 0 p q i 1 Ri Ri Ri i1 j1 i j Ln 0 E i ln j (4) Cov όπου Ε είναι η μαθηματική ελπίδα, και τα τυποποιημένα κατάλοιπα με μέσο μηδέν και μοναδιαία y R διακύμανση, και και η υπό συνθήκη διακύμανση των τετραγώνων των σφαλμάτων για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη αντιστοίχως. Η πρώτη συνάρτηση δείχνει τον υπό συνθήκη μέσο του πραγματικού επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης ως συνάρτηση της οικονομικής και της τουριστικής ανάπτυξης με υστέρηση, και της υπό συνθήκη διακύμανσης της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Οι υπό συνθήκη διακυμάνσεις και q (5)

4 συμπεριλαμβάνονται ώστε να μετρήσουν το πώς επιδρά στην οικονομική ανάπτυξη η οικονομική και η τουριστική αβεβαιότητα. Η δεύτερη συνάρτηση περιγράφει τον υπό συνθήκη μέσο της τουριστικής ανάπτυξης ως συνάρτηση της οικονομικής και της τουριστικής ανάπτυξης με υστέρηση, καθώς και της πραγματικής τιμής του συναλλάγματος με υστέρηση, όπου η πραγματική τιμή του συναλλάγματος της προηγουμένης περιόδου χρησιμοποιείται ως εξωγενής μεταβλητή για να μετρήσει την επίδραση της πραγματικής τιμής του συναλλάγματος που περιγράφεται στη συνάρτηση της τουριστικής ζήτησης. Οι υπό συνθήκη διακυμάνσεις και συμπεριλαμβάνονται και στην συνάρτηση αυτή για να μετρήσουν το πώς επιδρά στην τουριστική ανάπτυξη η οικονομική και η τουριστική αβεβαιότητα. Οι συναρτήσεις (3) και (4) μετρούν τις υπό συνθήκη διακυμάνσεις της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης σε γραμμική λογαριθμική μορφή, υποδεικνύοντας ότι η τιμή του και δεν παίρνει ποτέ αρνητικές τιμές ανεξάρτητα με το μέγεθος του ln και ln. Η συνάρτηση (5) είναι η σταθερή συνθήκη του υποδείγματος συνδιακύμανσης των σφαλμάτων των δύο όρων. Τέλος, οι δύο όροι του σφάλματος ε και ν υποθέτουμε ότι από κοινού κανονικοποιούνται υπό συνθήκη με μέσο μηδέν. Το υπόδειγμα EGARCH επιτρέπει στους συντελεστές των παραμέτρων να είναι θετικοί που είναι το κύριο μειονέκτημα στα υποδείγματα GARCH. Αντί να χρησιμοποιεί 1 ή χρησιμοποιεί τα τυποποιημένα κατάλοιπα 1 y και R των υποδειγμάτων EGARCH τα οποία παρέχουν μετρήσεις απαλλαγμένες από τη μονάδα και επιτρέπουν μια καλύτερη αντίληψη του μεγέθους και της έντασης των διαφόρων διαταραχών, ενώ δημιουργούν μια διακύμανση για σειρές που μεταβάλλονται με το χρόνο και είναι σε θέση να δώσει και το μέσο της σειράς. Επίσης, τα υποδείγματα EGARCH επιτρέπουν τον εντοπισμό των επιδράσεων που έχουν οι θετικές και αρνητικές διαταραχές και εξετάζουν τις ασύμμετρες ιδιότητες και σχέσεις ανάμεσα στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα στην εξίσωση (3) αν ο συντελεστής του z y-i είναι θετικός, τότε η υπό συνθήκη διακύμανση που αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη θα αυξηθεί περισσότερο σε μια θετική διαταραχή παρά σε μια αρνητική, ενώ αν ο συντελεστής z y-i είναι αρνητικός, μια αρνητική διαταραχή θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στη διακύμανση υπό συνθήκη παρά μια θετική. Λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους συντελεστές που περιέχονται στο υπόδειγμα EGARCH, ο συντελεστής γ 1 της διακύμανσης υπό συνθήκη αναφέρεται στο πως αντιδρά η οικονομική ανάπτυξη στην τουριστική αβεβαιότητα. Μια αρνητική και σημαντική τιμή του γ 1 υποδεικνύει ότι η τουριστική αβεβαιότητα μειώνει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ μια θετική και σημαντική τιμή του γ, υποδεικνύει ότι μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα αυξάνει τη μέση οικονομική ανάπτυξη

5 Όμοια είναι και η ερμηνεία για τη συνάρτηση () που αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Αν η αβεβαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη δρα ενάντια στην τουριστική ανάπτυξη, τότε το δ θα είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό. Το ψ στη συνάρτηση () μετρά την επιρροή της πραγματικής τιμής του συναλλάγματος στο μέσο όρο της τουριστικής ανάπτυξης. Οι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί συντελεστές η i και ξ i στις συναρτήσεις (3) και (4) σημαίνουν ότι η απόκλιση από τις αναμενόμενες τιμές προκαλεί i αύξηση της αβεβαιότητας. Τέλος, η ύπαρξη μιας διαταραχής στην τουριστική ανάπτυξη και η επίδρασή της στην τουριστική αβεβαιότητα εξετάζεται από το λ 1 συντελεστή του z y-i ενώ για το πώς μια διαταραχή στην οικονομική ανάπτυξη επιδρά στην οικονομική αβεβαιότητα εξετάζεται από το φ 1, συντελεστή του z R-i 5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο πίνακας 4 περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις του υποδείγματος EGARCH-M. Στη συνάρτηση (1) που αφορά την οικονομική ανάπτυξη (Δy ) οι συντελεστές των Δy -1, ΔR -1 και είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Στη συνάρτηση () που αφορά την τουριστική ανάπτυξη (ΔR) οι συντελεστές των ΔR -1, ΔR -, ΔR -3 και είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Σημαντικό ρόλο για το υπόδειγμα που εξετάζουμε έχει η εξέταση της επί-δρασης της αβεβαιότητας στη μέση οικονομική και τουριστική ανάπτυξη μέσω του προσήμου και του επιπέδου σημαντικότητας των υπό συνθήκη διακυμάνσεων ( και ). Το ότι είναι σημαντικός και αρνητικός ο συντελεστής του (-1.1) στη συνάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης δηλώνει ότι αυξήσεις στην αβεβαιότητα της τουριστικής ανάπτυξης μειώνουν τη μέση οικονομική ανάπτυξη. Στη συνάρτηση της τουριστικής ανάπτυξης ο εκτιμημένος συντελεστής (-0.3) είναι επίσης αρνητικός και σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός που μας δείχνει ότι η αβεβαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη ελαχιστοποιεί την τουριστική ανάπτυξη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο συντελεστής του ΔR-1 (0.04) είναι σημαντικός στη συνάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ο συντελεστής Δy -1 (0.17) στη συνάρτηση του τουρισμού δεν είναι. Επομένως συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια μονόδρομη σχέση αιτιότητας κατά Granger από την τουριστική προς την οικονομική ανάπτυξη. Στις συναρτήσεις για τις υπό συνθήκη διακυμάνσεις ο συντελεστής του Z y-ι στη συνάρτηση του ln είναι αρνητικός (-0.13) και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 5% δηλώνοντας ότι οι αρνητικές επιρροές στην οικονομική ανάπτυξη έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην υπό συνθήκη διακύμανση (αβεβαιότητα) από ότι οι θετικές. Ομοίως είναι αρνητικός (-0.3) και στατιστικά σημαντικός ο συντελεστής του ZR-ι στη συνάρτηση ln δηλώνοντας ότι η τουριστική αβεβαιότητα αυξάνεται περισσότερο στις αρνητικές επιρροές του τουρισμού από ότι στις θετικές. Τέλος, ο

6 συντελεστής υστερήσεων των καταλοίπων για την οικονομική ανάπτυξη ln 1 1 (0.15) είναι μικρότερος από εκείνον για την τουριστική ανάπτυξη ln (0.73) που σημαίνει ότι η επίδραση των οικονομικών επιρροών στην οικονομική αβεβαιότητα διαρκεί λιγότερο από αυτή που ασκείται από τις διαταραχές στον τουρισμό επί της τουριστικής αβεβαιότητας. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει η αιτιακή σχέση μεταξύ της οικονομικής και της τουριστικής ανάπτυξης δεν είναι σταθερή. Λόγο των διαφορετικών πλαισίων στα οποία τοποθετείται η σχέση δεν έχει καταστεί δυνατή μια γενική ομοφωνία. Στην εργασία αυτή το θέμα της αιτιότητας επανεξετάστηκε ανάμεσα στην οικονομική και την τουριστική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα EGARCH-M που περιείχε σημαντικές μεταβλητές αλλά και τους παράγοντες της αβεβαιότητας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της αιτιότητας παρέχουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να θέσει προτεραιότητες και στρατηγικές στη διάθεση πόρων για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι επιδράσεις που έχει η αβεβαιότητα παρέχουν σημαντική πληροφορία για το πώς επηρεάζουν οι διαταραχές και ειδικά οι αρνητικές την τουριστική ζήτηση. ABSTRACT The presen paper invesigaes he causal relaionship beween ouris and economic developmen for Greece. For he empirical analysis of his research, quarerly daa were used covering he period 1960 I 005 IV and also EGARCH M model. This model akes ino consideraion no only he direcion of causaliy among variables bu also he influence of volailiy on hese variables. The resuls show ha ouris developmen causes economic developmen for he aforemenioned examined period. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bera, A., and Jarque, C. (1980). Efficien es for normaliy, heeroscedasiciy and serial independence of regressions. Economics Leers, Vol. 6, pp Drisakis, N (004). Tourism as a log-run economic growh facor: An empirical invesigaion for Greece using causaliy analysis, Tourism Economics, Vol. 10(3), pp Granger, C. W. J (1988). Causaliy, coinegraion, and conrol, Journal of Economic Dynamics and Conrol, Vol. 1, pp Johansen, S. (1988). Saisical and hypohesis esing of coinegraion vecors. Journal of Economic Dynamics and Conrol, Vol. 1, pp Johansen, S., and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood esimaion and inference in coinegraion wih applicaion o he demand for money. Oxford Bulleion of Economic and Saisics, Vol. 5, pp Khan, H., Toh, R.S. and Chua, L. (005). Tourism and rade: Coiegraion and Granger causaliy ess, Journal of Travel Research, Vol. 44, pp

7 Kim, H.J., Chen, M. H., and Jang, S. C. (006). Tourism expansion and economic developmen: The case of Taiwan. Tourism Managemen, Vol.7(5), pp Kwiakowski, D., Phillips, P.C., Schmid, P. and Shin, Y. (199), Tesing he null hypohesis of saionariy agains he alernaive of a uni roo, Journal of Economerics, Vol. 54, Lee, C. C., and Chang,C.P. (008). Tourism developmen and economic growh: A closer look a panels. Tourism Managemen, Vol. 9(1), pp Ljung, T, and Box, G (1979). On a measure of lack of fi in ime series models. Biomerica, Vol. 66, pp Phillips, P and Perron, P. (1988). Tesing for a uni roo in ime series regression. Biomerica, Vol. 75(), pp Zivo, E., and Andrews, D.W.K (199). Furher evidence on he grea crash, he oilprice shock, and he uni roo hypohesis. Journal of Business and Economic Saisics, Vol. 10(3), pp Πίνακας 1: Έλεγχος Μοναδιαίας ρίζας Μεταβλητές PP KPSS ZA y ** (1968:) Δy -19.3** **(1967:3) R * -3.0(1974:4) ΔR -9.65** *(1974:1) EX * -3.4(198:3) ΔEX ** *(1981:1) Σημείωση: y, R και EX δηλώνουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε πραγματικές τιμές, τις αφίξεις των τουριστών, και την πραγματική τιμή συναλλάγματος σε λογαρίθμους. Δ σημειώνει τις πρώτες διαφορές. PP=Philips and Perron (έλεγχος μοναδιαίας ρίζας με Ηο: Ι(1). KPSS=Kwiakowski, Philips, Schmid and Shin (έλεγχος μοναδιαίας ρίζας με Ηο: Ι(0). ZA=Zivo and Andrews (έλεγχος μοναδιαίας ρίζας με διαρθρωτική μεταβολή). Οι αριθμοί στην παρένθεση είναι οι ημερομηνίες της διαρθρωτικής μεταβολής. Οι κριτικές τιμές για 1% και 5% επίπεδα σημαντικότητας είναι και αντίστοιχα για το υπόδειγμα των Zivo and Andrews. * και ** εκφράζουν 5% και 1% αντίστοιχα τα επίπεδα σημαντικότητας. Πίνακας : Έλεγχος συνολοκλήρωσης Χωρίς Τάση Με Τάση Μεταβλητές (y, R, EX) r = (4.89) 3.74(37.68) r (5.87) 11.13(17.84) r 6.1(1.5) 3.1(5.5) Μεταβλητές (y, R) r = 0.13(5.87) 17.41(5.87) r 1 5.6(1.5) 3.76(1.5) Σημείωση: Οι αριθμοί στις παρενθέσεις εκφράζουν τα κρίσιμα σημεία

8 Πίνακας 3: Έλεγχος της αυτοσυσχέτισης και υποδειγμάτων ARCH Μεταβλητές Q(4) Q(8) Q (4) Q (8) LM(4) J - B Δy.314 (0.67) (0.54) ΔR 1.15 (0.139) (0.417) Σημείωση: Q(4) και Q(8) είναι τα στατιστικά των Ljung Box για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων τετάρτης και όγδοης τάξης. Q (4) και Q (8) είναι τα στατιστικά των Ljung Box για τον αντίστοιχο έλεγχο της αυτοσυσχέτισης των τετραγώνων καταλοίπων τετάρτης και όγδοης τάξης. LM(4) Έλεγχος των πολλαπλασιαστών Lagrange για τα τετράγωνα των καταλοίπων. J-B έλεγχος για την κανονικότητα των καταλοίπων. Πίνακας 4: Αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος EGARCH-M Δy = Δy Δy Δy Δy ΔR σ ν 0.03 σ ε (.34) (-3.78) (0.04) (0.08) (0.13) (3.1) (-5.38) (-1. 78) ΔR = Δy ΔR ΔR ΔR ΔR EX -1 - ln ln (4.87) (1.48) (.39) σ ν 0.3 σ (-0.67) (-3.97) ε (3.49) (-1.73) (5.8) (1.88) 0.13z z E z z z E z y 1 y 1 y 1 (5.98) (4.76) (-3.15) (-4.63) (-3.43) 0.13z z E z z z E z y 3 y 3 y 3 y 4 y 4 y 4 ln 1 (-4.11) (-3.76) (-3.3) (-.99) (5.81) y y y 0.3z z E z z z E z R 1 R 1 R 1 (4.13) (.09) (-3.47) (-.37) (-4.15) 0.3z z E z z z E z R R R 0.17 R 3 R 3 R 3 R 4 R 4 R ln (-.6) (-4.19) (-.95) (-3.4) (7.14) Cov 0.03 (0.79)

Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας

Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας Νίκος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 373-382 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαριέττα Σιταρά Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) ΜΑΘΗΜΑ 4 ο 1 Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) Αυτοσυσχέτιση (Serial Correlation) Lagrange multiplier test of residual

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 109118 ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νικόλαος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ Ερώτηση : Εξηγείστε τη διαφορά µεταξύ του συντελεστή προσδιορισµού και του προσαρµοσµένου συντελεστή προσδιορισµού. Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν ΜΑΘΗΜΑ 12ο Αιτιότητα Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 4.1 Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Γενικεύοντας τη διμεταβλητή (Y, X) συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (7), σελ 8-89 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Υποθέσεις του Απλού γραμμικού υποδείγματος της Παλινδρόμησης Η μεταβλητή ε t (διαταρακτικός όρος) είναι τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 10ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 10ο Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Αφού διαπιστωθεί πως οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης, τότε εκτελείται ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές

Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές Αιτιότητα κατά Granger Ασκήσεις Ανάλυση μονομεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος των Phillips Perron

Έλεγχος των Phillips Perron ΜΑΘΗΜΑ 8ο Έλεγχος των Phillip Perron Είδαμε στον έλεγχο των Dickey Fuller ότι για το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων προτείνουν την επαύξηση της εξίσωσης με επιπλέον όρους τωνδιαφορώντηςεξαρτημένηςμεταβλητής.

Διαβάστε περισσότερα

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) ΜΑΘΗΜΑ 5ο Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) Στον έλεγχο των Dickey Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος e είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης Ονομάζουμε συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και συμβολίζεται με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης ΜΑΘΗΜΑ 3ο Υποδείγματα μιας εξίσωσης Οι βασικές υποθέσεις 1. Ο διαταρακτικός όρος u t είναι μια τυχαία μεταβλητή με μέσο το μηδέν. Eu t = 0 για t = 1,2,3..n 2. Η διακύμανση της τυχαίας μεταβλητής u t είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης

Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης Νίκος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Περίληψη Χρησιµοποιώντας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Στις βασικές υποθέσεις των γραμμικών υποδειγμάτων (απλών και πολλαπλών), υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση (autocorrelation

Διαβάστε περισσότερα

Στασιμότητα χρονοσειρών Νόθα αποτελέσματα-spurious regression Ο έλεγχος στασιμότητας είναι απαραίτητος ώστε η στοχαστική ανάλυση να οδηγεί σε ασφαλή

Στασιμότητα χρονοσειρών Νόθα αποτελέσματα-spurious regression Ο έλεγχος στασιμότητας είναι απαραίτητος ώστε η στοχαστική ανάλυση να οδηγεί σε ασφαλή Χρονικές σειρές 12 Ο μάθημα: Έλεγχοι στασιμότητας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: Εκτίμηση παραμέτρων γραμμικών μοντέλων Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 5ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Έννοιες, Ορισµοί) Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το πρόβληµα της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις)

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις) Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Έχοντας στη διάθεσή μας ένα δείγμα, προκύπτει ότι το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο μ ενός κανονικού

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 1.1 Τι είναι η οικονομετρία... 21 1.2 Σκοποί της οικονομετρίας... 24 1.3 Οικονομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 6: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (2 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Ε ΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Ε ΟΜΕΝΑ Νίκος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας dris@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνούµε την ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις)

Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις) ΜΑΘΗΜΑ 6ο Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις) Είδαμε στους παραπάνω ελέγχους (DF και ADF) που κάναμε προηγουμένως ότι εξετάζουμε στη μηδενικήυπόθεσημόνοτοσυντελεστήδ 2. Δεν αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller ΜΑΘΗΜΑ 7ο Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller Είδαμε προηγουμένως ότι οι τιμές της στατιστικής Τ 2δ0, Τ 3δ0 και Τ 3δ1 που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω παράγραφο εξαρτώνται από τη μορφή της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια Εμπειρική Έρευνα για την Ελλάδα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια Εμπειρική Έρευνα για την Ελλάδα ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια Εμπειρική Έρευνα για την Ελλάδα Νίκος Δριτσάκης 1 1 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας dris@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές σειρές 6 Ο μάθημα: Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (2)

Χρονικές σειρές 6 Ο μάθημα: Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (2) Χρονικές σειρές 6 Ο μάθημα: Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (2) Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 11ο Συνολοκλήρωσης και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές σειρές 10 Ο μάθημα: Μη στάσιμα μοντέλα ARIMA Μεθοδολογία Box-Jenkins Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

Χρονικές σειρές 10 Ο μάθημα: Μη στάσιμα μοντέλα ARIMA Μεθοδολογία Box-Jenkins Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Χρονικές σειρές 10 Ο μάθημα: Μη στάσιμα μοντέλα ARIMA Μεθοδολογία Box-Jenkins Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SARIMA (sp,sd,qs) ARIMA (p,d,q) ΕΠΙΧ - Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων Πίνακας Πινάκων Πρόλογος Ευχαριστίες ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Στατιστικό υπόβαθρο και βασικός χειρισµός δεδοµένων

Πίνακας Εικόνων Πίνακας Πινάκων Πρόλογος Ευχαριστίες ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Στατιστικό υπόβαθρο και βασικός χειρισµός δεδοµένων Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων... 21 Πίνακας Πινάκων... 23 Πρόλογος... 27 Ευχαριστίες... 30 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Στατιστικό υπόβαθρο και βασικός χειρισµός δεδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Βασικές έννοιες... 33 Εισαγωγή... 34

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 1 Τύποι Οικονομικών Δεδομένων Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση οικονομικών φαινομένων μπορεί να έχουν τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Α μέρος: Πολυσυγγραμμικότητα. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Α μέρος: Πολυσυγγραμμικότητα. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 9: Οικονομετρικά προβλήματα: Παραβίαση των υποθέσεων Α μέρος: Πολυσυγγραμμικότητα Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές σειρές 5 Ο μάθημα: Γραμμικά στοχαστικά μοντέλα (1) Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

Χρονικές σειρές 5 Ο μάθημα: Γραμμικά στοχαστικά μοντέλα (1) Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Εαρινό εξάμηνο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Χρονικές σειρές 5 Ο μάθημα: Γραμμικά στοχαστικά μοντέλα (1) Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 12: Σφάλματα μέτρησης στις μεταβλητές Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 8: Κανονικότητα. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 8: Κανονικότητα. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 8: Κανονικότητα Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος Δριτσάκης - Τάσος Στυλιανού Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Levin Lin(1992) Oh(1996),Wu(1996) Papell(1997) Im, Pesaran Shin(1996) Canzoneri, Cumby Diba(1999) Lee, Pesaran Smith(1997) FGLS SUR

Levin Lin(1992) Oh(1996),Wu(1996) Papell(1997) Im, Pesaran Shin(1996) Canzoneri, Cumby Diba(1999) Lee, Pesaran Smith(1997) FGLS SUR EVA M, SWEEEY R 3,. ;. McDonough ; 3., 3006 ; ; F4.0 A Levin Lin(99) Im, Pesaran Shin(996) Levin Lin(99) Oh(996),Wu(996) Paell(997) Im, Pesaran Shin(996) Canzoner Cumby Diba(999) Levin Lin(99) Coe Helman(995)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 5.1 Αυτοσυσχέτιση: Εισαγωγή Συχνά, η υπόθεση της μη αυτοσυσχέτισης ή σειριακής συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7ο μάθημα: Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ & ΠΑΜΑΚ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ απόκλιση από την κανονικότητα µπορεί να σηµαίνει Ύπαρξη θετικής ή αρνητικής ασυµµετρίας Ύπαρξη λεπτοκύρτωσης, δηλαδή παρουσία ακραίων τιµών που δεν είναι συµβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Απλή παλινδρόμηση (3 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 6.1 Ετεροσκεδαστικότητα: Εισαγωγή Συχνά, η υπόθεση της σταθερής διακύμανσης των όρων σφάλματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 13: Επανάληψη Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana 1 Γιατί μελετούμε την Οικονομετρία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Κίβδηλες παλινδρομήσεις Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 11: Αυτοσυσχέτιση Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana 1 Περιεχόμενο ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1)

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1) Σημειώσεις Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου Αθήνα -3-7 Εκτίμηση των Παραμέτρων β & β Απλό γραμμικό υπόδειγμα: Y X () Η αναμενόμενη τιμή του Υ, δηλαδή, μέση τιμή του Υ, δίνεται παρακάτω: EY ( ) X EY

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές σειρές 8 Ο μάθημα: Μοντέλα κινητού μέσου

Χρονικές σειρές 8 Ο μάθημα: Μοντέλα κινητού μέσου Χρονικές σειρές 8 Ο μάθημα: Μοντέλα κινητού μέσου Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πάντα στον πληθυσμό Το δείγμα χρησιμεύει για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό π.χ. το ετήσιο εισόδημα των κατοίκων μιας περιοχής Τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 54, Τεύχος 1ο, (2004) / «SPOUDAI», Vol. 54, No 1, (2004), University of Piraeus, pp ΣΠΟΥΔΑΙ / SPOUDAI

«ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 54, Τεύχος 1ο, (2004) / «SPOUDAI», Vol. 54, No 1, (2004), University of Piraeus, pp ΣΠΟΥΔΑΙ / SPOUDAI «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 54, Τεύχος 1ο, (2004) / «SPOUDAI», Vol. 54, No 1, (2004), University of Piraeus, pp. 3-11 ΣΠΟΥΔΑΙ / SPOUDAI ΕΤΟΣ 2004 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 54 ΤΕΥΧ. 1 YEAR 2004 JANUARY-MARCH VOL. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Συσχέτιση (Correlation) - Copulas

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Συσχέτιση (Correlation) - Copulas ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συσχέτιση (Correlation) - Copulas Σημασία της μέτρησης της συσχέτισης Έστω μία εταιρεία που είναι εκτεθειμένη σε δύο μεταβλητές της αγοράς. Πιθανή αύξηση των 2 μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές)

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές) Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές) Γεώργιος Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στατιστική ΙΙΙ(ΣΤΑΟ 230) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

The random walk model with autoregressive errors

The random walk model with autoregressive errors MPRA Munich Personal RePEc Archive The random walk model wih auoregressive errors Halkos George and Kevork Ilias Universiy of Thessaly, Deparmen of Economics 2005 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/33312/

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές σειρές 2 Ο μάθημα: Εισαγωγή στις χρονοσειρές

Χρονικές σειρές 2 Ο μάθημα: Εισαγωγή στις χρονοσειρές Χρονικές σειρές 2 Ο μάθημα: Εισαγωγή στις χρονοσειρές Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 μήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό μήμα, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΜΙΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (VAR) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη.

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΕΠ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δριτσάκης Νικόλαος Εκπονήθηκε από: Τέμπου Αικατερίνη (11/37) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 4.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΧΑΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 4.4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4.5 ΜΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία. Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών

Οικονομετρία. Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών Οικονομετρία Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών E-mail: stamatiou@uom.edu.gr Info: https://sites.google.com/site/pavlossta2/home Αυτοσυσχέτιση (Durbin - Watson)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τάσος Στυλιανού - Νίκος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση ανάμεσα στις αμυντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 7.1 Πολυσυγγραμμικότητα: Εισαγωγή Παραβίαση υπόθεσης Οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 10: Οικονομετρικά προβλήματα: Παραβίαση των υποθέσεων Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων Στις περισσότερες οικονομικές χρονικές σειρές υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ Παράρτημα Πανεπιστημίου: Δεληγιώργη 6 Α (έναντι Πανεπιστημίου Πειραιώς) Τηλ.: 4..97,,, Fax : 4..634 URL : www.vtal.gr emal: f@vtal.gr Παράρτημα Πανεπιστημίου: Δεληγιώργη 6 Α (έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2: Mη-στάσιμη χρονοσειρά, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και έλεγχος ανεξαρτησίας

Μάθημα 2: Mη-στάσιμη χρονοσειρά, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και έλεγχος ανεξαρτησίας close index close index Μάθημα : Mη-στάσιμη χρονοσειρά, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και έλεγχος ανεξαρτησίας Σταθεροποίηση διασποράς Απαλοιφή τάσης και περιοδικότητας / εποχικότητας Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.99-108 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χάιδω Δριτσάκη Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιότητα κατά Granger σε μη-στάσιμες χρονικές σειρές με πολυμεταβλητά μοντέλα VECM - εφαρμογή σε κύριους διεθνείς δείκτες

Αιτιότητα κατά Granger σε μη-στάσιμες χρονικές σειρές με πολυμεταβλητά μοντέλα VECM - εφαρμογή σε κύριους διεθνείς δείκτες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αιτιότητα κατά Granger σε μη-στάσιμες χρονικές σειρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation. Σταμάτης Πουλακιδάκος

Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation. Σταμάτης Πουλακιδάκος Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation Σταμάτης Πουλακιδάκος Μερικά εισαγωγικά λόγια Οι έλεγχοι των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιούνται με διάφορους στατιστικούς ελέγχους,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της µετακύλησης τιµής στην ελληνική αγορά νωπής τοµάτας µε το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λάθους, υπό την υπόθεση της ύπαρξης µιας εργοδικής αλυσίδας Markov. () Αντώνης Ν. Ρεζίτης: Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών Εξίσωση παλινδρόμησης Πρόβλεψη εξέλιξης Διμεταβλητές συσχετίσεις Πολλές φορές χρειάζεται να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΟΥ MA(q) ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARMA (p,q) ΕΠΙΧ - Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων 1. Εισαγωγή Αθανάσιος Καζάνας και Ευθύμιος Τσιώνας Τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 5: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (1 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: ageliki.papaa@gmail.com, agpapaa@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapaa

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 6. Εισαγωγή 6. Μονομεταβλητές προβλέψεις Βέλτιστη πρόβλεψη και Θεώρημα βέλτιστης πρόβλεψης Διαστήματα εμπιστοσύνης 6.3 Εφαρμογές A. MILIONIS KEF. 6 08 BEA

Διαβάστε περισσότερα