Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo



Σχετικά έγγραφα
Η μέθοδος του Verlet - εισαγωγικά

Στατιστική. Ενότητα 3 η : Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη διαφόρων στοχαστικών φαινομένων μπορεί γενικά να γίνει χρησιμοποιώντας

Τυχαίοι Αριθμοί. (Random Numbers) Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής & Επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΈΣ. 8.1 Εισαγωγή. 8.2 Κατανομές Συχνοτήτων (Frequency Distributions) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Στοχαστικές Στρατηγικές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

Υπολογιστικά Mαθηματικά II

pdf: X = 0, 1 - p = q E(X) = 1 p + 0 (1 p) = p V ar(x) = E[(X µ) 2 ] = (1 p) 2 p + (0 p) 2 (1 p) = p (1 p) [1 p + p] = p (1 p) = p q

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

pdf: X = 0, 1 - p = q E(X) = 1 p + 0 (1 p) = p V ar(x) = E[(X µ) 2 ] = (1 p) 2 p + (0 p) 2 (1 p) = p (1 p) [1 p + p] = p (1 p) = p q

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Προσομοίωση Συστημάτων

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

Εργαστήριο 9 Συναρτήσεις στη PASCAL. Η έννοια του κατακερματισμού. Συναρτήσεις. Σκοπός

Τυχαίες Μεταβλητές. Ορισμός

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

07/11/2016. Στατιστική Ι. 6 η Διάλεξη (Βασικές διακριτές κατανομές)

P (A B) = P (AB) P (B) P (A B) = P (A) P (A B) = P (A) P (B)

X:S X(S) Έστω ότι στρίβουµε ένα αµερόληπτο νόµισµα δύο φορές και ενδιαφερόµαστε για τον αριθµό των Κ που θα εµφανιστούν.

Η Διωνυμική Κατανομή. μαθηματικών. 2 Ο γονότυπος μπορεί να είναι ΑΑ, Αα ή αα.

3. Κατανομές πιθανότητας

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π

P(200 X 232) = =

ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Έννοια Ορισμοί Τρόπος υπολογισμού Kατανομή πιθανότητας Ασκήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή Η Θεωρία Πιθανοτήτων παίζει μεγάλο ρόλο στη μοντελοποίηση και μελέτη συστημάτων των οποίων δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να παρατηρήσουμε την

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Στατιστική Ι. Ενότητα 5: Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια)

ΗΥ-217-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Τυχαία μεταβλητή (τ.μ.)

Μαθηματικά. Ενότητα 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

HMY 799 1: Αναγνώριση Συστημάτων

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ΘΕΜΑΤΑ B Σεπτέμβριος 2008

Μέρος ΙΙ. Τυχαίες Μεταβλητές

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 7. Τυχαίες Μεταβλητές και Διακριτές Κατανομές Πιθανοτήτων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» - 6/2/2014 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 50 λεπτά Ομάδα Α

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Τυχαία Μεταβλητή (Random variable-variable aléatoire)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

!n k. Ιστογράμματα. n k. x = N = x k

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών. Χρόνου (Ι)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Θεωρία Πιθανοτήτων, εαρινό εξάμηνο Λύσεις του πέμπτου φυλλαδίου ασκήσεων.. Δηλαδή:

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 1: Σήματα Συνεχούς Χρόνου. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις δέκατου φυλλαδίου ασκήσεων. 2 x dx = 02 ( 2) 2

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

α n z n = 1 + 2z 2 + 5z 3 n=0

ΦΥΣ 145 Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητάς σας στο πάνω μέρος της αυτής της σελίδας.

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Θεωρία Πιθανοτήτων & Στοχαστικές Ανελίξεις - 1

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

Κατανομές. Κολοβού Αθανασία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αριθµητική Ολοκλήρωση

Μετασχηματισμός Δεδομένων

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι Φεβρουάριος 2018 Σειρά Α Θέματα 3 ως 7 και αναλυτικές (ή σύντομες) απαντήσεις

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, , 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ #4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σ. Μισδανίτης. με το πολυώνυμο παρεμβολής Lagrange 2 ης τάξης

1 ο Φροντιστήριο Υπολογιστική Νοημοσύνη 2

Μαθηματικά και Φυσική με Υπολογιστές

ΦΥΣ Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τ Ε Ι Ιονίων Νήσων Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία. Υπεύθυνος: Δρ. Κολιός Σταύρος

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θεωρία Πιθανοτήτων. Δρ. Αγγελίδης Π. Βασίλειος

Είναι γνωστό ότι η δύναμη που ασκείται σε ένα ελατήριο και ονομάζεται δύναμη επαναφοράς δίνεται από τη σχέση : F = kx (3.1)

Αναγνώριση Προτύπων Ι

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια)

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών

#(A B) = (#A)(#B). = 2 6 = 1/3,

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w

Προσομοίωση (simulation) στο Matlab

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1996 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

Κατ οίκον Εργασία 1 Σκελετοί Λύσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) a= b= c= 3 read(d,e)

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Κεφ. 7: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Transcript:

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo Χρησιμοποίηση τυχαίων αριθμών για επίλυση ολοκληρωμάτων Η μέθοδος Monte Carlo δίνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση ενός ολοκληρώμτατος Τυχαίοι αριθμοί Η συνάρτηση rand() προσφέρει μια ακολουθία τυχαίων αριθμών ομοιόμορφα κατανεμημένων στο διάστημα [0,1) Δύο βασικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την επίλυση ολοκληρωμάτων Μέθοδος επιλογής ή δειγματοληψίας Μέθοδος μέσης τιμής

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Monte Carlo μέθοδος δειγματοληψίας Ø Περικλείουμε την συνάρτηση που θέλουμε να ολοκληρώσουμε μέσα σε ένα ορθογώνιο στο διάστημα της ολοκλήρωσης q Υπολογίζουμε το εμβαδό του ορθογωνίου Ø Εισάγουμε τυχαία σημεία στο ορθογώνιο Ø Μετρούμε τα σημεία που βρίσκονται μέσα στο ορθογώνιο και αυτά που περικλείονται από την συνάρτηση Ø To εμβαδό της συνάρτησης (ολοκλήρωμα) στο διάστημα ολοκλήρωσης δίνεται από Όπου Ν f(χ) = αριθμός E f (x) = E!"#!$. % N f (x) N!"#!$. Ν ορθογ. = αριθμός

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Monte Carlo μέθοδος μέσης τιμής H ολοκλήρωση με Monte Carlo γίνεται με το να πάρουμε τη μέση τιμή της συνάρτησης υπολογιζόμενη σε τυχαία επιλεγμένα σημεία μέσα στο διάστημα ολοκλήρωσης I = x b! f (x)dx = (b " a) < f (x) > x a < f (x) >! 1 N N! i=0 f (x i ) Tο στατιστικό σφάλμα:! I = " f όπου! f =! f N

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Παράδειγμα κώδικα ολοκλήρωσης Monte Carlo program random integer iseed/12345/ call srand(iseed)! Ξεκίνημα ακολουθίας τυχαίων αριθμών με! αρχική τιμή 12345 Τµήµα κώδικα για τη Μέθοδο δειγµατοληψίας Do I = 0, Npnts x = xmax * rand()! Η συνάρτηση rand() επιστρέφει ψευδοτυχαίες! τιμές στο διάστημα [0,1) frand = fmax * rand() if (frand < myfunc(x)) then below = below + 1 endif Enddo Print *, Apotelesma oloklirwsis =, fmax*xmax *below/npnts Τµήµα κώδικα για τη Μέθοδο µέσης τιµής Sum = 0 Do I = 0, Npnts x = xmax * rand() sum = f(x) + sum End do Print *, Apotelesma oloklirwsis, xmax*sum/npnts

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Monte Carlo ολοκλήρωση σε πολλές διαστάσεις Εύκολο να γενικεύσουμε τη μέθοδο της μέσης τιμής σε πολλές διαστάσεις Το σφάλμα στη μέθοδο ολοκλήρωσης με Monte Carlo είναι στατιστικό Ελαττώνεται ως 1 N Για 2 διαστάσεις: b d I=! dx 1! dx 2 f (x, y)! (b " a)(d " c) # 1 c N a N $ i f (x i, y i )

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Ολοκλήρωση - Πολλαπλά ολοκληρώματα Για παράδειγμα, έστω τα ηλεκτρόνια του ατόμου του 4 Be: 1 1 I =! dx 1! dx 2! dx 3!! dx 12 f x 1, x 2,!, x 12 0 0 1 0 1 0 ( ) Έχουμε 3 διαστάσεις για κάθε ηλεκτρόνιo x 4 ηλεκτρόνια = 12διαστάσεις I = (1! 0) 12 " 1 N # f (x i 1, x i i 2,!, x 12 ) Αλλά για N=10 6 σημεία στη ολοκλήρωση Monte Carlo έχουμε 10 6 υπολογισμούς Για τα PCs υποθέτοντας 1Giga υπολογισμούς/sec θα χρειαστούμε 10-3 secs!!

Monte Carlo και τυχαίοι αριθμοί ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 7 Τα προσδιορισμένα συστήματα (deterministic systems) περιγράφονται εν γένει από κάποιο μαθηματικό κανόνα Κάποια συστήματα ωστόσο δεν είναι προσδιορισμένα Τυχαία ή στοχαστικά Οποιαδήποτε διεργασία ή αλγόριθμος χρησιμοποιεί τυχαίους αριθμούς και αντιτίθεται σε προσδιορισμένους αλγόριθμους ονομάζεται Monte Carlo Η μέθοδος Monte Carlo χρησιμοποιείται ευρέως στις επιστήμες: Φυσική: προσομοίωση φυσικών διεργασιών Μαθηματικά: αριθμητική ανάλυση Βιολογία: προσομοίωση κυττάρων Οικονομικά: εκτίμηση της διακύμανσης του χρηματιστηρίου αξιών Μηχανική: προσομοίωση πειραματικών διατάξεων

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 8 Σημασία των μεθόδων Monte Carlo Οι μέθοδοι Monte Carlo αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη Φυσική Ø Ανάλυση δεδομένων Ø Προσομοίωση φυσικών γεγονότων που στηρίζονται σε τυχαίες διεργασίες - πιθανότητες Ø Σχεδιασμό ανιχνευτών, βελτιστοποίηση και προσομοίωση Επομένως ας μάθουμε μερικές από τις βασικές αρχές Ø Σκοπός των γεννητόρων/προγραμμάτων Monte Carlo Ø Γεννήτορες τυχαίων αριθμών Ø Ολοκλήρωση Ø Μερικά ιδιαίτερα δημοφιλή Monte Carlo προγράμματα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 9 Tυχαίοι αριθμοί Τυχαίος αριθμός είναι ένας αριθμός επιλεγμένος σαν να ήταν καθαρά τυχαία από μια συγκεκριμένη κατανομή Σε μια ομοιόμορφη κατανομή τυχαίων αριθμών στο διάστημα [0,1), κάθε αριθμός έχει την ίδια τύχη να επιλεχθεί P(x) 0 1 x Για παράδειγμα: Όταν ρίχνετε ένα ζάρι οι αριθμοί που μπορείτε να πάρετε είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι μεταξύ 1 και 6. Κάθε αριθμός έχει την ίδια πιθανότητα να βγεί

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 10 Γεννήτορες τυχαίων αριθμών Ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε τυχαίους αριθμούς είναι να χρησιμοποιήσουμε μια διεργασία που συμβαίνει στη φύση. Ø Ρίξιμο ενός ζαριού ή ενός νομίσματος Ø Λόττο Ø Τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου Ø Η ραδιενεργός διάσπαση των πυρήνων Φυσικά ο τρόπος αυτός για να διαλέξουμε τυχαίους αριθμούς δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός Ø Υπολογιστικές μέθοδοι αναπτύχθηκαν που κάνουν την ίδια διαδικασία Πως μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιο πρόγραμμα να υπολογίζει κάτι τυχαία; Ø Με ένα γεννήτορα τυχαίων αριθμών

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 11 Γεννήτορες τυχαίων αριθμών Γεννήτορας τυχαίων αριθμών είναι ένα υπο-πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί μια ακολουθία τυχαίων αριθμών Όλοι οι υπολογιστές σήμερα περιέχουν στην βιβλιοθήκη τους ένα μηχανισμό για την δημιουργία ακολουθίας τυχαίων αριθμών οι οποίοι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο διάστημα [0,1) Η ακολουθία των αριθμών αυτών μπορεί να θεωρηθεί σαν ψευδο-τυχαία ακολουθία αφού για κάθε εκτέλεση του προγράμματος, θα πάρουμε και πάλι την ίδια ακολουθία τυχαίων αριθμών για την ίδια αρχική τιμή του σπόρου (seed) της ακολουθίας Στην πραγματικότητα οι συναρτήσεις που καλούμε στον υπολογιστή χρησιμοποιούν μια μέθοδο (Lehmer 1948) στηριγμένη σε 32-bit ακεραίους και επομένως έχουν περίοδο το πολύ 2 31 ~10 9. Αυτό είναι το πλήθος των τυχαίων αριθμών που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα μοντέρνο υπολογιστή Η μέθοδος που ακολουθείται χρησιμοποιεί μια εξίσωση της μορφής: = ( + ) xn+ 1 mod!# axn b, m" $ όπου mod είναι το modulo. Οι σταθερές α,b και m διαλέγονται προσεκτικά ώστε η ακολουθία των αριθμών να γίνεται χαοτική και ομοιόμορφα κατανεμημένη

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 12 Γεννήτορες τυχαίων αριθμών Κανόνες Ø Η πρώτη αρχική τιμή, x 0, (seed) επιλέγεται Ø Η τιμή του m> x 0 και a, b! 0 Ø To εύρος των τιμών είναι μεταξύ 0 και m (διαιρώντας με m μετατρέπεται μεταξύ 0 και 1) Ø Η περίοδος του γεννήτορα αυτού είναι m-1. Επομένως το m πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο αφού η περίοδος δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγαλύτερη από m. Για παράδειγμα: Αν διαλέξουμε α=b=x 0 =7 και m = 10 τότε θα πάρουμε την ακολουθία: x i =mod(a*x i-1 +b,m) 7, 6, 9, 0 7, 6, 9, 0 7, 6, 9, 0 Και διαιρώντας με 10 θα έχουμε την ακολουθία 0.7, 0.6, 0.9, 0.0 0.7, 0.6, 0.9, 0.0 0.7, 0.6, 0.9, 0.0 Πολύ κακή ακολουθία

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 13 Γεννήτορες τυχαίων αριθμών Από τους πλέον δημοφιλής γεννήτορες είναι ο RANDU o οποίος αναπτύχθηκε από την IBM το 1960 με τον ακόλουθο αλγόριθμο: ( ) x n+1 = mod 65069x n,2 31!1 31 και αργότερα οι Park και Miller πρότειναν πως η εξίσωση x = n 1 mod( 16807 xn, 2! + 1) δίνει την ελάχιστη συνθήκη για ένα ικανοποιητικό γεννήτορα Πρόγραμμα Randu Πρόγραμμα Ran (ελάχιστης απαίτησης)

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 14 Τυχαίες κατανομές Ομοιόμορφη (επίπεδη) Κατανομή Αν το R είναι ένα τυχαίος πραγματικός αριθμός μεταξύ [0,1) και αν τα Α και Β είναι πραγματικοί αριθμοί, και Μ, Ν είναι ακέραιοι αριθμοί τότε η τιμή: A + ( B! A) " R θα είναι ένα τυχαίος πραγματικός αριθμός στο διάστημα [Α,Β) Η τιμή της M + INT ( N! R) θα είναι ένα τυχαίος ακέραιος αριθμός στο διάστημα [Μ,Ν] P(x) P(x) Α Β x Μ Ν x Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε την ομοιόμορφη τυχαία κατανομή που αντιστοιχεί στο ρίξιμο των ζαριών (τιμές μεταξύ [1,6]) θα γράφαμε: ( ) zari = 1+ INT 6! R

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 15 Τυχαίες κατανομές Probability Distribution Function (PDF) q Πως μπορούμε να βρούμε μια γενική Συνάρτηση Κατανομής Πιθανότητας (PDF) Στις προσομοιώσεις μιας τυχαίας διεργασίας συχνά ζητάμε μια μη ομοιόμορφη (ισοπίθανη) κατανομή τυχαίων αριθμών. Για παράδειγμα η ραδιενεργός διάσπαση χαρακτηρίζεται από κατανομή Poisson: ( ; ) n "!! e P n! = n! (πιθανότητα να βρούμε ακριβώς n γεγονότα όταν τα γεγονότα συμβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και την ανεξάρτητη μεταβλητή x και με μέσο ρυθμό ν στο διάστημα x) Ø Χρησιμοποιούμε δυο μεθόδους (συνήθως) q Μέθοδος του μετασχηματισμού (Transformation Method) q Μέθοδος της απόρριψης (Rejection Method) Σκοπός και των δυο μεθόδων είναι να μετατρέψουν μια ομοιόμορφη κατανομή τυχαίων αριθμών της μορφής P x (x) σε μια μή ομοιόμορφη της μορφής P y (y) P(x) Py 0 1 x Α B y

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 16 Τυχαίες κατανομές Η μέθοδος του μετασχηματισμού Θεωρήστε μια συλλογή από μεταβλητές { x x x },,, n 1 2! που κατανέμονται σύμφωνα με μια συνάρτηση P x (x), τότε η πιθανότητα να βρούμε μια τιμή στο διάστημα x και x+dx είναι P x (x)dx Aν y είναι κάποια συνάρτηση του x τότε μπορούμε να γράψουμε: ( ) = ( ) P x dx P y dy Όπου P y (y) είναι η πυκνότητα πιθανότητας που περιγράφει την συλλογή { y y! y } P(x) P ( ) c x x = c Ομοιόμορφη κατανομή 0 1 x και επομένως: ( ) dx Py y = c dy Για να βρούμε μια ακολουθία που χαρακτηρίζεται από την P y (y) θα πρέπει να βρούμε τη συνάρτηση μετασχηματισμού y=f(x) που ικανοποιεί την εξίσωση: Επομένως: q Θέλουμε την P y (y) dx P dy = y ( y) x y,,, n 1 2 H σταθερά C μπορεί να αγνοηθεί αφού απλά πολλαπλασιάζει την συνάρτηση Ø Βρίσκουμε την y=f(x) (συνάρτηση μετασχηματισμού) ώστε dx/dy = P y (y)

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 17 Τυχαίες κατανομές - H μέθοδος του μετασχηματισμού Παραδείγματα τέτοιων συναρτήσεων μετασχηματισμού είναι τα ακόλουθα: Επιθυμητή κατανομή P y (y) k y Συνάρτηση μετασχηματισμού f(x) x k 2x n y ( n + 1) 1 y!# x" $ y e!ln( x) cos y e x arcsin x y [ ] 2 3 3 2x ( n+ ) 1 1

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 18 Τυχαίες κατανομές - H μέθοδος του μετασχηματισμού Παράδειγμα: Θεωρήστε ότι θέλετε την κατανομή P y (y) = y H συνάρτηση μετασχηματισμού είναι τότε: P(x) dx ( )! = " Py y y dy = = x ydy 0 1 x Λύνοντας ως προς y έχουμε: 1 2 2 2 y = x! y = x Όπου τα x είναι τυχαίοι αριθμοί στο διάστημα [0,1) P y y Ο κώδικας για το παραπάνω παράδειγμα είναι: transform.f

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 19 Τυχαίες κατανομές Η μέθοδος της απόρριψης Η μέθοδος του μετασχηματισμού είναι χρήσιμη όταν η συνάρτηση f(x) μπορεί να υπολογιστεί Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που η επιθυμητή συνάρτηση μπορεί να μην είναι γνωστή σε αναλυτική μορφή. P y = e! Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι θέλουμε μια Gaussian κατανομή: ( ) Για την περίπτωση αυτή δεν βρίσκουμε την συνάρτηση y=f(x) γιατί: dx 2 2! y! y = Py ( y) = e " x = e dy dy # Το ολοκλήρωμα αυτό δεν υπολογίζεται αναλυτικά Για τέτοιου είδους προβλήματα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της απόρριψης η οποία μπορεί να δημιουργήσει την επιθυμητή κατανομή για οποιαδήποτε συνάρτηση. Mε τη μέθοδο αυτή, η ακολουθία των τυχαίων αριθμών { y y! y } Υποθέστε ότι ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια ακολουθία αριθμών κατανεμημένων σύμφωνα με τη συνάρτηση P y (y) y,,, n με μια ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [y min,y max ] που ενδιαφερόμαστε. 1 2 y 2 δημιουργείται P y max y min y max y Προχωρούμε με την ακολουθία των αριθμών { y y! y },,, n 1 2 και δεχόμαστε τιμές που είναι πολλαπλάσια της P y (y)

Τυχαίες κατανομές Η μέθοδος της απόρριψης ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 20 Ø Ο αλγόριθμος που ακολουθούμε είναι ο ακόλουθος: Θέτουμε m = 0 (μετρητής) Προσδιορίζουμε την μέγιστη τιμή της επιθυμητής κατανομής P y (y) και το διάστημα [y min,y max ] της επιθυμητής κατανομής Δημιουργούμε τυχαίo ζευγάρι zran, yran από μια ομοιόμορφη κατανομή Για κάθε τιμή του y θέτουμε: y = y min + y max! y min ( ) " yran q Δημιουργούμε ένα τυχαίο αριθμό ptest ομοιόμορφα κατανεμημένο στο [0,P y max ] Py_test = Py_max * zran q Ελέγχουμε αν η τιμή της κατανομής P(y) > Py_test Αν ναι: Αυξάνουμε τον μετρητή m = m+1 Κρατάμε τη τιμή y μια και δίνει επιτρεπτή τιμή: θέτουμε z(m) =y Αν όχι: Απορρίπτουμε την τιμή y Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία Ν φορές: Οι αριθμοί z(m) που απομένουν στην ακολουθία κατανέμονται επομένως σύμφωνα με την συνάρτηση P y (y)

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 21 Τυχαίες κατανομές Η μέθοδος της απόρριψης! y 2 Παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε την κατανομή Py ( y) = e y στο διάστημα y=[0,10] dp y H μέγιστη τιμή της συνάρτησης P y βρίσκεται ζητώντας 0 dy = Η συνάρτηση έχει μέγιστο στο σημείο y=2 το οποίο αντιστοιχεί σε P max =0.541 Επομένως οι τιμές του Py_test θα δημιουργηθούν στο διάστημα [0,0.541] To πρόγραμμα rejection.f δείχνει τον τρόπο που χρησιμοποιείται η μέθοδος της απόρριψης για το παραπάνω παράδειγμα.

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 22 Monte Carlo βελτιστοποίηση Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχαίους αριθμούς για να βρούμε τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή μιας συνάρτησης πολλών μεταβλητών Τυχαία αναζήτηση Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την συνάρτηση πολλές φορές σε τυχαία επιλεγμένες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Αν συγκεντρώσουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό δειγμάτων τότε προφανώς θα έχουμε εντοπίσει και το ακρότατο. Παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Monte Carlo για να υπολογίσετε το ελάχιστο της συνάρτησης f (x) = x 2! 6x + 5 στο διάστημα x [1,5] Η ακριβής λύση είναι f min =-4.0 για x=3.0 Αλγόριθμος για ελάχιστα: Προσδιορισμός του πλήθους των πειραμάτων (Ν) Προσδιορισμός του διαστήματος [Α,Β] Αρχική τιμή για το ελάχιστο fmin=9ε9 (πολύ μεγάλη τιμή) Επανάληψη της ακόλουθης διεργασίας Ν φορές) q Δημιουργία ενός τυχαίου αριθμού x στο [Α,Β] q Έλεγχος αν F(x) < fmin Αν ναι Βρήκαμε νέο ελάχιστο και κρατάμε τη τιμή του x min_mc.f έχει το κώδικα για το παράδειγμα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 23 Πιθανότητες Αν ένα νόμισμα ριχθεί δεν είναι σίγουρο αν θα πάρουμε την πάνω όψη του. Ωστόσο αν συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε το πείραμα αυτό, έστω Ν φορές και παίρνουμε την πάνω όψη S φορές, τότε ο λόγος S/N γίνεται σταθερός μετά από ένα μεγάλο πλήθος επανάληψης του πειράματος. H πιθανότητα P ενός γεγονότος Α ορίζεται ως ακολούθως: Aν το Α μπορεί να συμβεί με S τρόπους από συνολικά K ισότιμους τρόπους τότε: P= S K Παράδειγμα: Ρίχνοντας ένα νόμισμα, η πάνω όψη μπορεί να συμβεί μια φορά από τις δυνατές δύο περιπτώσεις. Επομένως η πιθανότητα είναι P = 1/2 O Αλγόριθμος για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό: Προσδιορίζουμε το αριθμό των πειραμάτων N Mηδενίζουμε το μετρητή των επιτυχημένων αποτελεσμάτων Εκτελούμε τα Ν πειράματα (διαδικασία loop) q Δημιουργούμε ένα τυχαίο αριθμό x (ομοιόμορφη κατανομή) q Ελέγχουμε αν το x < P και αν ναι αυξάνουμε το μετρητή κατά 1 (επιτυχημένη προσπάθεια ) Το πρόγραμμα coin.f περιέχει το παραπάνω παράδειγμα

Ρίχνοντας ένα νόμισμα ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 24 Ένα νόμισμα ρίχνεται 6 φορές. Ποιά είναι η πιθανότητα να πάρουμε (α) ακριβώς 4 φορές την πάνω όψη (β) τουλάχιστον 4 φορές την πάνω όψη Τα ακριβή αποτελέσματα δίνονται από τη διονυμική κατανομή: H διονυμική κατανομή: Μια τυχαία διεργασία με ακριβώς δυο πιθανά αποτελέσματα τα οποία συμβαίνουν με συγκεκριμένες πιθανότητες καλείται διεργασία Bernoulli. Αν η πιθανότητα να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα ( επιτυχία ) σε κάθε προσπάθεια είναι p, τότε η πιθανότητα να πάρουμε ακριβώς r επιτυχίες (r=0,1,2,,n) σε Ν ανεξάρτητες προσπάθειες χωρίς να παίζει ρόλο η σειρά με την οποία παίρνουμε επιτυχία ή αποτυχία, δίνεται από τη διονυμική κατανομή N! f ( r; N, p) = r! ( N! r)! pr q N!r Για το πρόβλημά μας θα έχουμε επομένως: (α) r=4 για Ν = 6 ενώ p=1/2 (q=1-p) και επομένως από τη διονυμική κατανομή P = 6! 4 2 " 1% " 1% 4!! 2! # $ 2& ' # $ 2& ' = 30 1 2 64 = 15 64 = 0.234375 (β) r 4 για Ν = 6 ενώ p=1/2 (q=1-p) και επομένως θα έχουμε σαν ολική πιθανότητα το άθροισμα για P(r=4) + P(r=5) + P(r=6) P = 6! 4 2 " 1% " 1% 4!!2! # $ 2& ' # $ 2& ' + 6! 5 1 " 1% " 1% 5!!1! # $ 2& ' # $ 2& ' + 6! 6 " 1% 6!!0! # $ 2& ' = 11 32 = 0.34375 To πρόγραμμα coin6.f περιέχει τη MC λύση του προβλήματος αυτού