ADF Test Statistic % Critical Value*

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 Έζησ όηη δηαζέηνπκε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ αιηήζεις τορήγηζης επιδόμαηος ανεργίας (unemployment claims) ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο πνιηηείαο ηεο Ιληηάλα ησλ ΗΠΑ. (α) Αλ ε κεηαβιεηή luclms είλαη ν ινγάξηζκνο ηεο κεηαβιεηήο unemployment claims, ηόηε πνην είλαη ην αξρηθό ππόδεηγκα πνπ έρνπκε εθηηκήζεη θαη ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα ηεο εθηίκεζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα; Σε πνηα πεξίνδν αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε; Date: 06/19/05 Time: 14:45 C T JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) (β) Σην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ζηνηρείσλ ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ, εμεγήζηε γηαηί έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή t ζην ππόδεηγκα. Είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε ελ ιόγσ κεηαβιεηή; Πνηα είλαη ε νηθνλνκηθή εξκελεία ηνπ ζπληειεζηή ηεο; (γ) Τα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε αηηηνινγνύλ ηελ ελδερόκελε ύπαξμε επνρηθόηεηαο; Αλ λαη, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ θαηάιιειε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ γηα λα ειέγμεηε αλ εκθαλίδεηαη επνρηθόηεηα ζηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο. Απαληήζηε νινθιεξσκέλα παξνπζηάδνληαο ηελ ππόζεζε πνπ ειέγρεηε. (Υπόδειξη: γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο ηεο επνρηθόηεηαο, απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ δύν πηλάθσλ). Date: 06/19/05 Time: 15:32 C T R-squared Mean dependent var

2 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) (δ) Τν Γελάξε ηνπ 1984 επαλαιεηηνύξγεζε ε βηνκεραληθή δώλε ζηα πεξίρσξα ηεο Ιληηάλα πνπ είρε πάςεη γηα νηθνινγηθνύο ιόγνπο λα ιεηηνπξγεί από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Πώο επεξεάδεηαη ν ινγάξηζκνο ησλ αλέξγσλ αλ ζηελ αξρηθή παιηλδξόκεζε ζπκπεξηιάβνπκε ηε ςεπδνκεηαβιεηή iz (industrial zone), ε νπνία ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 από ην Γελάξε ηνπ 84 θαη κεηά; Σπγθξίλεηε ηε ζπλνιηθή εξκελεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ δύν ππνδεηγκάησλ θαη δηθαηνινγήζηε ηελ όπνηα κεηαβνιή. Date: 06/19/05 Time: 15:47 C T JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV IZ R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

3 ΘΕΜΑ 2 Ο πην θάησ πίλαθαο αθνξά ηελ παιηλδξόκεζε ηνπ λογαρίθμοσ ηης πραγμαηικής καηά κεθαλήν καηανάλωζης (lc) πάλσ ζην λογάριθμο ηοσ πραγμαηικού καηά κεθαλήν διαθέζιμοσ ειζοδήμαηος (ly), ζηε τρονική ηάζη (t)θαη ζε κηα ζηαζεξά. Dependent Variable: LC Date: 06/19/05 Time: 18:18 Sample: Included observations: 37 C LY T R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) (α) Τη δεδνκέλα έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη; Πνην είλαη ην εύξνο ηνπο; (β) Σρνιηάζηε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Θεσξείηε όηη ην εθηηκεζέλ ππόδεηγκα δηαζέηεη πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. (γ) Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ ησλ Durbin-Watson, ειέγμηε ηελ ύπαξμε απηνζπζρέηηζεο ζην ππόδεηγκα. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ελ ιόγσ ζηαηηζηηθήο. (δ) Τα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηηο ρξνλνζεηξέο lc θαη ly παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο αθόινπζνπο δύν πίλαθεο. Δηαηππώζηε ηελ ππόζεζε ηεο ζηαζηκόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ D-F θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγμηε αλ νη ζεηξέο είλαη ζηάζηκεο ζην 5% επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο. Τη κπνξείηε λα πείηε γηα ην βαζκό νινθιήξσζεο ησλ δύν ζεηξώλ; ADF Test Statistic % Critical Value* Dependent Variable: D(LC) Date: 06/19/05 Time: 18:09 LC(-1) D(LC(-1)) C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var

4 S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) ADF Test Statistic % Critical Value* Dependent Variable: D(LY) Date: 06/19/05 Time: 18:17 LY(-1) D(LY(-1)) C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) (ε) Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ βαζίδεηαη ζηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αξρηθνύ ππνδείγκαηνο γηα λα ειέγμεηε αλ ππάξρεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμύ ησλ ζεηξώλ lc θαη ly. Ο έιεγρνο λα γίλεη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 1% θαη 5%. Πνηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία αθνινπζνύλ ηα θαηάινηπα ζην 5%; ADF Test Statistic % Critical Value* Dependent Variable: D(RESIDUALS) Date: 06/19/05 Time: 18:18 RESIDUALS(-1) D(RESIDUALS(-1)) C R-squared Mean dependent var

5 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)