Goldman Sachs Funds, plc

Transcript

1 Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 0616 Αυτή η έκθεση και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή αναφέρονται σε αυτή είναι μη δημόσιου, εμπιστευτικού και αποκλειστικού χαρακτήρα, και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μεταβίβασή τους ή η με διαφορετικό τρόπο άμεση ή έμμεση αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της.

2 Funds, plc Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων 2 Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) US$ Liquid 4 Sterling Liquid 8 Euro Liquid 11 Yen Liquid 14 US$ Treasury Liquid 15 Euro Government Liquid 16 Sterling Government Liquid 17 US$ Treasury Instruments Liquid 18 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) 19 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Μη ελεγμένη) 21 Κατάσταση Καθαρής Θέσης αποδοτέας στους Κατόχους Εξαγοράσιμων Συμμετοχής (Μη ελεγμένη) Ουσιώδεις Αλλαγές Χαρτοφυλακίου (Μη ελεγμένες) US$ Liquid 66 Sterling Liquid 67 Euro Liquid 68 Yen Liquid 69 US$ Treasury Liquid 70 Euro Government Liquid 71 Sterling Government Liquid 72 US$ Treasury Instruments Liquid 73 Παράρτημα I: Γνωστοποίηση της μεθόδου υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τη συνολική έκθεση (Μη ελεγμένη) 74 Πρόσθετες Πληροφορίες (Μη ελεγμένες) 75 TOC1

3 Funds, plc Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες Διοικητές Grainne Alexander (Ιρλανδή) 1 Frank Ennis (Ιρλανδός) 1 Mark Heaney (Βρετανός/Ιρλανδός) 2, 3 Theodore Sotir (Βρετανός/Αμερικανός) 2 Katherine Uniacke (Αμερικανίδα) 2 Karl Wianecki (Αμερικανίδα) 2, 8 Εταιρεία Διαχείρισης Asset Management Global Services Limited 4 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Υπεύθυνος Διοίκησης BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 5, 7 Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Θεματοφύλακας BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Παγκόσμιος Υποθεματοφύλακας The Bank of New York Mellon 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο Διανομείς International 4, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Goldman, Sachs & Co West Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Διαχειριστής Επενδύσεων Asset Management International 4, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων Asset Management, L.P West Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ Asset Management Co. Ltd. 4 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku Tόκιο Ιαπωνία Νομικός Σύμβουλος και Ανάδοχος Matheson 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας RBC Investor Services Bank France S.A. 105 rue Reaumur Παρίσι, Γαλλία 1 Ανεξάρτητη διοικητική σύμβουλος. 2 Διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας απασχολούμενος από την The Group, Inc. ή άμεση ή έμμεση θυγατρική αυτής. 3 Ο Mark Heaney παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Μαΐου Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. 5 Λειτουργία που ανατέθηκε από την Asset Management Global Services Limited. 6 Αναφορικά με τα μερίδια που διατίθενται στην Ελβετία σε Επιλέξιμους Επενδυτές, ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του Ελβετού Αντιπροσώπου. 7 Από τις 27 Ιανουαρίου 2016, ο Υπεύθυνος Διοίκησης μετατράπηκε σε εταιρεία ορισμένης δραστηριότητας σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών του Ο Κarl Wianecki διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16 Αυγούστου Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελλάδας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Λεωφ. Βασ. Σοφίας Αθήνα, Ελλάδα Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Λουξεμβούργου RBC Investor Services Bank S.A. 14, Rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Αντιπρόσωπος Πληρωμών Σουηδίας Skandinaviska Enskilda Banken AB Rissneleden 110 SE Στοκχόλμη, Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελβετίας Bank AG 4 Claridenstrasse 25, 8002 Ζυρίχη Ελβετία Ελβετός Αντιπρόσωπος 6 First Independent Fund Services Ltd. Klausstrasse Ζυρίχη Ελβετία Γραμματέας και Έδρα Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αρχειοφύλακας και Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων RBC Investor Services Ireland Limited 5 George s Quay House 43 Townsend Street Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με τα Συμπληρώματά του, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, το Καταστατικό, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και η λίστα όλων των συναλλαγών που διεξάχθηκαν από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία των τοπικών Αντιπροσώπων Πληρωμών και Πληροφοριών (ή, στην Ελβετία, ο Ελβετός Αντιπρόσωπος).

4 Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου A. Ανασκόπηση της αγοράς 1 Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υποχώρησε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 με κυμαινόμενα διαστήματα ανόδου κατά το τελευταίο τρίμηνο της περιόδου. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι η αναθεωρημένη αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος («ΑΕΠ») των Η.Π.Α. για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ήταν 0,9%. Η αύξηση του ΑΕΠ των Η.Π.Α. μετριάστηκε, στη συνέχεια, σε ποσοστό της τάξης του 0,8% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του Μετά τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, η αρχική εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου στις Η.Π.Α. ήταν 1,2%. Στην ενημερωτική έκδοση του World Economic Outlook τον Ιούλιο του 2016, η οποία κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») δήλωσε ότι «Από το αποτέλεσμα της ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο [το «Brexit»], που εξέπληξε τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές, συνάγεται η πραγμάτωση ενός σημαντικού κινδύνου αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλέψεων για την παγκόσμια οικονομία για την περίοδο , παρά την καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση στις αρχές του 2016.» Όσον αφορά τις διάφορες περιοχές, οι τρέχουσες εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ανάπτυξη του 2016 στην Ευρωζώνη είναι 1,6% έναντι ποσοστού της τάξης του 1,7% το Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% το 2016, μειωμένη κατά 0,5% από το Για άλλες περιοχές, το ΔΝΤ προέβλεψε ότι η συνολική ανάπτυξη στις χώρες αναδυόμενων αγορών θα ανέλθει σε 4,1% το 2016 έναντι του 4,0% το Τέλος, το δολάριο των Η.Π.Α. σημείωσε διακυμάνσεις σε σχέση με τα περισσότερα κύρια νομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ, της λίρας και του γιεν, δεδομένων των αβεβαιοτήτων που αφορούν τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α. (η «Fed») και τα γεωπολιτικά ζητήματα. Τα νομίσματα κατέγραψαν και αυτά αστάθεια μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Brexit»). Η παγκόσμια αγορά των τίτλων σταθερού εισοδήματος κατέγραψε υψηλότερες αποδόσεις από τους παγκόσμιους μετοχικούς τίτλους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Στις Η.Π.Α., οι περίοδοι αποστροφής κινδύνου ώθησαν τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων σε έντονα χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αν και η Fed αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά σε σχεδόν μία δεκαετία τον Δεκέμβριο του 2015, η κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. έχει κρατήσει σταθερά τα επιτόκια από τότε, στηρίζοντας περαιτέρω τις τιμές των κρατικών ομολόγων. Σε άλλες χώρες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνέχισαν να εφαρμόζουν πολύ χαλαρές νομισματικές πολιτικές. Αν και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, μετά το Brexit διατυπώνονται περισσότερες εικασίες όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στους ερχόμενους μήνες. Τέλος, ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε επαρκώς, καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη δεν ήταν καθόλου εύρωστη. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, ο δείκτης Barclays U.S. Aggregate Bond και ο δείκτης Barclays Global Aggregate Bond (αντισταθμισμένος έναντι του δολαρίου Η.Π.Α.) είχαν απόδοση 5,31% και 5,87%, αντίστοιχα. Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος υψηλότερου κινδύνου κατέγραψαν εκπληκτικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των Η.Π.Α., όπως επιμετράται από τον δείκτη Barclays U.S. Corporate High Yield Bond, κατέγραψε απόδοση της τάξης του 9,06%, ενώ η κατηγορία επενδύσεων σε χρέος των αναδυόμενων αγορών, όπως επιμετράται από τον δείκτη JPMorgan EMBI Global Diversified, σημείωσε άνοδο της τάξης του 10,31% κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.* *Όλες οι αποδόσεις εκφράζονται σε δολάρια Η.Π.Α. 2

5 Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων (συνέχεια) B. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 1,2 Ημερομηνία Από την έναρξης Μήνες Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid 1-Αυγ-96 0,19 0,25 0,10 0,10 2,49 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Ιουλ-97 0,14 0,17 0,06 0,06 2,32 Sterling Liquid GBP 6-Ιουν-00 0,22 0,44 0,41 0,46 2,73 LIBID μίας εβδομάδας σε GBP GBP 6-Ιουν-00 0,18 0,36 0,36 0,38 2,72 Euro Liquid 1-Φεβ-99 (0,15) (0,21) (0,06) 0,09 1,90 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Φεβ-99 (0,23) (0,39) (0,19) (0,02) 1,92 Yen Liquid JPY 1-Μαΐ-07 (0,11) (0,15) (0,06) (0,03) 0,07 LIBID μίας εβδομάδας σε JPY JPY 1-Μαΐ-07 (0,02) 0,00 0,05 0,07 0,20 US$ Treasury Liquid 3-Απρ-08 0,10 0,11 0,04 0,03 0,17 Απόδοση γενικών και βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων Η.Π.Α. (T-Bill) 1 μηνός 3-Απρ-08 0,11 0,13 0,06 0,05 0,14 Euro Government Liquid 3-Απρ-08 (0,27) (0,42) (0,17) (0,05) 0,42 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 (0,23) (0,36) (0,13) (0,02) 0,47 Sterling Government Liquid GBP 20-Ιαν-09 0,15 0,30 0,25 0,25 0,27 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε GBP GBP 20-Ιαν-09 0,18 0,36 0,35 0,37 0,40 US$ Treasury Instruments Liquid 16-Μαΐ-16 N/A N/A N/A N/A 0,01 LIBID μίας εβδομάδας σε 16-Μαΐ-16 N/A N/A N/A N/A 0,04 Όλα τα στοιχεία απόδοσης του πίνακα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν την κατηγορία Θεσμιών μεριδίων Διανομής. Asset Management International 25 Ιουλίου Αν και ορισμένες πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή αμεροληψία τους. Έχουμε δεχτεί ως βάση και παραδοχή ότι όλες οι πληροφορίες που διατίθενται από δημόσιες πηγές διέπονται από ακρίβεια και πληρότητα, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη γενική δραστηριότητα της αγοράς, τις τάσεις του κλάδου ή τομέα, ή άλλες γενικές οικονομικές, πολιτικές συνθήκες ή συνθήκες της αγοράς. Οι απόψεις, γνώμες και οποιεσδήποτε προβλέψεις για την οικονομία και την αγορά που παρουσιάζονται εδώ είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης και μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή για έρευνα ή επενδύσεις. 2 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 75. 3

6 Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα Bank of America 0,810% 02/08/ , Bank of America 0,790% 05/08/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 1,550% 09/09/ , Royal Bank of Canada 2,300% 20/07/ , Toronto-Dominion Bank 1,625% 14/09/ , Wells Fargo & Co 1,250% 20/07/ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,74 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Banco Del Estado De Chile 0,797% 12/08/ , Bank of Montreal 0,797% 13/07/ , Bank of Montreal 0,812% 15/08/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 1,267% 09/09/ , Collateralized Commercial Paper III Co., LLC 1,061% 06/07/ , Credit Suisse AG 0,897% 02/08/ , Fairway Finance Corporation 0,770% 03/08/ , HSBC Bank Plc 0,827% 12/08/ , Metropolitan Life Global Funding 0,830% 14/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,863% 05/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,849% 29/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,773% 27/07/ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Wells Fargo Bank 0,840% 18/08/ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,34 Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital LLC 0,500% 07/07/ , Albion Capital LLC 0,490% 18/07/ , Albion Capital LLC 0,490% 20/07/ , Albion Capital LLC 0,500% 21/07/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,480% 05/07/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,490% 11/07/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,600% 04/08/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,520% 08/08/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,610% 16/08/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,630% 01/09/ , Barton 0,710% 20/09/ , Bedford Row Funding Corp 0,850% 09/08/ , Belgium(Kingdom) 0,600% 07/07/ , BNZ International Funding Limited 0,830% 16/08/ , CAFCO LLC 0,800% 01/08/ , CAFCO LLC 0,800% 08/08/ , CAFCO LLC 0,800% 10/08/ , Chariot Funding LLC 0,850% 19/07/ , Charta LLC 0,800% 08/08/ , Charta LLC 0,800% 10/08/ , Charta LLC 0,610% 07/09/ , Charta LLC 0,610% 14/09/ , Commonwealth Bank 0,810% 24/08/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,670% 26/07/ , European Investment Bank 0,400% 06/07/ , Exxon Mobil Corporation 0,380% 07/07/ , Gotham Funding Corporation 0,480% 19/07/ , Gotham Funding Corporation 0,500% 12/07/ , Gotham Funding Corporation 0,650% 30/08/ , Gotham Funding Corporation 0,640% 09/09/ , Kells Funding LLC 0,640% 07/07/ , Kells Funding LLC 0,590% 12/08/ , Kells Funding LLC 0,590% 15/08/ , Kells Funding LLC 0,590% 17/08/ , Kells Funding LLC 0,640% 27/09/ , Liberty Street 0,620% 12/09/ , Liberty Street Funding Corporation 0,680% 05/07/ ,11 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

7 Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Liberty Street Funding Corporation 0,680% 12/07/ , Liberty Street Funding Corporation 0,660% 14/09/ , Lma-Americas LLC 0,320% 01/07/ , Lma-Americas LLC 0,520% 06/07/ , Lma-Americas LLC 0,480% 22/07/ , Lma-Americas LLC 0,630% 09/08/ , Lma-Americas LLC 0,610% 10/08/ , Lma-Americas LLC 0,660% 06/09/ , Lma-Americas LLC 0,640% 09/09/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,550% 01/07/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,550% 13/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,720% 08/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,700% 14/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,690% 02/09/ , Matchpoint Finance Plc 0,750% 29/09/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,750% 12/10/ , Nieuw Amsterdam 0,520% 17/08/ , Nordea Bank AB 0,815% 12/08/ , NRW Bank 0,395% 06/07/ , NRW Bank 0,545% 19/07/ , Old Line Funding Corp 0,730% 31/08/ , Regency Assets Ltd 0,440% 14/07/ , Regency Assets Ltd 0,440% 15/07/ , Regency Assets Ltd 0,450% 20/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,800% 09/08/ , Thunder Bay Funding Inc 0,780% 25/08/ , Victory Receivable Corp 0,520% 01/07/ , Victory Receivable Corp 0,530% 07/07/ , Victory Receivable Corp 0,480% 19/07/ , Victory Receivable Corp 0,520% 16/08/ , Victory Receivable Corp 0,650% 29/08/ , Victory Receivable Corp 0,640% 09/09/ , Westpac Banking Corp 0,810% 23/08/ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,14 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,400% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,400% 01/07/ , ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,500% 01/07/ , Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,420% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,410% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,570% 01/07/ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,61 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) Banco Del Estado De Chile 0,660% 11/07/ , Banco Del Estado De Chile 0,800% 01/08/ , Bank of Montreal 0,650% 15/07/ , Bank of Montreal 0,425% 18/07/ , Bank of Montreal 0,650% 18/07/ , Bank of Montreal 0,425% 21/07/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,645% 29/07/ , BNP Paribas 0,600% 08/09/ , Canadian Imperial Bank of Commerce 0,380% 11/07/ , Commonwealth Bank of Australia 0,725% 12/08/ , Credit Industriel et Commercial 0,775% 05/07/ , Credit Industriel et Commercial 0,715% 01/08/ , Credit Suisse AG 0,760% 07/07/ , DNB Bank ASA 0,380% 11/07/ , DNB Bank ASA 0,750% 10/08/ , DZ Bank AG 0,750% 18/07/ , DZ Bank AG 0,750% 29/07/ , DZ Bank AG 0,750% 03/08/ , HSBC Bank Plc 0,845% 10/08/ , HSBC Bank Plc 0,855% 25/08/ , Landesbank Hessen 0,745% 11/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,781% 14/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,750% 15/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,781% 19/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,760% 25/07/ ,30 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

8 Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) (συνέχεια) Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,780% 02/08/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,750% 05/10/ , Mizuho Bank Ltd 0,760% 05/07/ , Mizuho Bank Ltd 0,740% 15/07/ , Mizuho Bank Ltd 0,610% 29/07/ , Mizuho Bank Ltd 0,830% 03/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,540% 22/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,749% 16/09/ , Mizuho Bank Ltd 0,750% 17/10/ , National Australia Bank Ltd 0,750% 11/08/ , National Bank of Kuwait 0,450% 05/07/ , National Bank of Kuwait 0,700% 15/08/ , National Bank of Kuwait 0,850% 29/08/ , National Bank of Kuwait 0,900% 09/09/ , National Bank of Kuwait 0,900% 23/09/ , National Bank of Kuwait 0,850% 26/09/ , National Bank of Kuwait 0,880% 30/09/ , Skandinaviska Enskilda 0,731% 19/07/ , Standard Chartered Bank 0,910% 29/07/ , Standard Chartered Bank 0,830% 02/08/ , Standard Chartered Bank 0,680% 29/08/ , State Street Bank 0,450% 18/08/ , State Street Bank 0,780% 19/08/ , State Street Bank 0,830% 25/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 14/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,700% 21/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 26/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,895% 26/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,760% 01/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 01/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 02/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,800% 19/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,800% 26/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 14/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,885% 18/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,530% 15/08/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,790% 03/10/ , Svenska Handelsbanken AB 0,820% 29/07/ , The Bank of Nova 0,750% 05/08/ , The Norinchukin Bank 0,690% 12/07/ , The Norinchukin Bank 0,630% 23/08/ , The Norinchukin Bank 0,640% 26/08/ , The Norinchukin Bank 0,630% 13/09/ , Toronto-Dominion Bank 0,850% 07/07/ , UBS AG 0,850% 03/08/ , Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,490% 26/08/ , Wells Fargo Bank 0,701% 28/07/ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,52 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,410% 07/07/ , Credit Industriel et Commercial 0,380% 01/07/ , DBS Bank Ltd 0,400% 01/07/ , DBS Bank Ltd 0,430% 05/07/ , DBS Bank Ltd 0,430% 06/07/ , DBS Bank Ltd 0,410% 07/07/ , National Bank of Kuwait 0,390% 01/07/ , Natixis 0,440% 05/07/ , Royal Bank of Canada 0,300% 01/07/ , Skandinaviska Enskilda 0,290% 01/07/ , Standard Chartered Bank 0,300% 01/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,300% 01/07/ , Swed Bank ASA 0,390% 01/07/ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,22 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

9 Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31-Δεκ Δεκ-2015 Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α ,26 Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,55 Σύνολο κρατικών ομολόγων ,16 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,74 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης ,34 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,54 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,53 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) , ,20 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,93 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (1,22) ,09 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες και υπολογίζονται επί της βάσης 360 ημερών. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή τη νόμιμη ημερομηνία εξαγοράς κάθε τίτλου. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 7

10 Funds, plc Sterling Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) GBP Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα European Investment Bank 4,875% 07/09/ , National Australia Bank Ltd 1,070% 12/11/ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,67 Κρατικά ομόλογα Κρατικό βραχυπρόθεσμο ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου 0,296% 04/07/ , Κρατικό βραχυπρόθεσμο ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου 0,296% 11/07/ , Κρατικό βραχυπρόθεσμο ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου 0,296% 25/07/ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,98 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,635% 28/10/ , Bank of Nova Scotia 0,608% 15/07/ , Commonwealth Bank of Australia 1,090% 22/07/ , Commonwealth Bank of Australia 0,761% 07/12/ , Commonwealth Bank of Australia 0,830% 24/02/ , Commonwealth Bank of Australia 0,838% 21/04/ , Commonwealth Bank of Australia 0,851% 27/04/ , Cooperatieve Rabobank U.A 0,831% 28/04/ , LMA SA 0,569% 09/08/ , LMA SA 0,580% 06/03/ , LMA SA 0,579% 15/03/ , National Australia Bank Ltd 0,840% 19/05/ , National Australia Bank Ltd 0,822% 15/06/ , New York Life Global Funding 0,738% 13/04/ , NRW Bank 0,628% 21/10/ , NRW Bank 0,670% 03/11/ , NRW Bank 0,671% 11/11/ , NRW Bank 0,667% 08/12/ , Standard Chartered Bank 0,839% 22/08/ , Westpac Banking Corp 0,617% 02/09/ , Westpac Banking Corp 0,757% 08/12/ , Westpac Banking Corp 0,772% 14/12/ , Westpac Banking Corp 0,831% 16/02/ , Westpac Banking Corp 0,820% 24/03/ , Westpac Banking Corp 0,850% 22/04/ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,57 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of America N.A. 0,580% 15/08/ , Bank of America N.A. 0,630% 09/09/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,600% 07/07/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,600% 18/07/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,605% 08/08/ , BNP Paribas 0,620% 22/08/ , BNP Paribas 0,600% 07/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A 0,691% 26/10/ , Cooperatieve Rabobank U.A 0,708% 16/11/ , Cooperatieve Rabobank U.A 0,757% 03/01/ , Cooperatieve Rabobank U.A 0,817% 31/03/ , Credit Suisse AG 0,600% 20/09/ , DZ Bank AG 0,600% 06/09/ , ING Bank N.V 0,620% 06/09/ , ING Bank N.V 0,580% 14/09/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,630% 13/09/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,620% 26/09/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,620% 07/10/ , Mizuho Bank Ltd 0,610% 25/07/ , Mizuho Bank Ltd 0,601% 01/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,591% 03/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,610% 08/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,610% 16/09/ , Qatar National Bank SAQ 0,601% 27/07/ , Qatar National Bank SAQ 0,650% 08/08/ , Qatar National Bank SAQ 0,679% 22/08/ , Qatar National Bank SAQ 0,659% 14/10/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,689% 21/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,669% 08/08/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,630% 25/08/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,639% 09/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,640% 26/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,640% 26/09/ ,49 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 8

11 Funds, plc Sterling Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) GBP Ενεργητικού Πιστοποιητικά κατάθεσης (συνέχεια) Svenska Handelsbanken AB 0,640% 11/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,650% 09/08/ , The Norinchukin Bank 0,591% 08/07/ , The Norinchukin Bank 0,591% 11/07/ , The Norinchukin Bank 0,620% 15/08/ , The Norinchukin Bank 0,620% 13/09/ , Toronto-Dominion Bank/The 0,851% 10/11/ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,85 Εμπορικά χρεόγραφα ASB Finance Limited 0,688% 03/08/ , Banque Federative Du Credit Mutuel 0,581% 11/08/ , Banque Federative Du Credit Mutuel 0,615% 06/10/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,755% 01/08/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,688% 17/08/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,688% 08/09/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,726% 09/01/ , Dexia Credit Local 0,796% 19/08/ , Dexia Credit Local 0,737% 26/08/ , Dexia Credit Local 0,831% 05/09/ , Dexia Credit Local 0,805% 19/09/ , Dexia Credit Local 0,776% 11/10/ , Dexia Credit Local 0,766% 01/11/ , DZ Bank AG 0,600% 02/09/ , DZ Bank AG 0,600% 13/09/ , DZ Bank AG 0,571% 06/10/ , DZ Bank AG 0,678% 06/10/ , DZ Bank AG 0,605% 07/11/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,591% 14/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,639% 07/10/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,551% 17/10/ , ING Bank N.V 0,610% 11/08/ , LMA SA 0,473% 01/07/ , LMA SA 0,532% 01/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,620% 25/08/ , MetLife Short Term Funding LLC 0,688% 09/09/ , Mizuho Bank Ltd 0,591% 07/07/ , National Australia Bank Ltd 0,658% 31/10/ , Nieuw Amsterdam 0,581% 06/09/ , Nordea Bank AB 0,639% 09/11/ , Nordea Bank AB 0,639% 09/12/ , Op Corporate Bank Plc 0,611% 18/07/ , Op Corporate Bank Plc 0,571% 12/10/ , Skandinaviska Enskilda Banken 0,708% 01/08/ , Standard Chartered Bank 0,679% 01/08/ , Standard Chartered Bank 0,611% 22/08/ , Standard Chartered Bank 0,659% 03/10/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,591% 03/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 08/08/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,630% 06/09/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 13/09/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 13/09/ , Toronto-Dominion Bank/The 0,793% 07/07/ , Toyota Motor Finance Netherlands 0,600% 25/08/ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,70 Συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,200% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/ , Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,400% 01/07/ , Societe Generale Paris Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,90 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,400% 01/07/ , Bred Banque Populaire 0,460% 01/07/ , National Bank Of Abu Dhabi 0,400% 01/07/ , Rabobank Nederland 0,400% 01/07/ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,03 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 9

12 Funds, plc Sterling Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού GBP Στις GBP Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31-Δεκ Δεκ-2015 Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,58 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,16 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,86 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης , ,29 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,68 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς , ,96 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,51 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,03) ( ) (0,04) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (α) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες και υπολογίζονται επί της βάσης 360 ημερών. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή τη νόμιμη ημερομηνία εξαγοράς κάθε τίτλου. Ο αντιπρόσωπος Διαχείρισης Εγγυήσεων είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 10

13 Funds, plc Euro Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα Bank of Nova Scotia (The) (0,170)% 30/09/ , Westpac Banking Corp 0,125% 22/09/ , Westpac Banking Corp 0,074% 10/11/ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,52 Κρατικά ομόλογα Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο της Γαλλίας (0,609)% 24/08/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο της Γαλλίας (0,599)% 14/09/ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,90 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Cooperatieve Rabobank U.A. (0,151)% 29/07/ , LMA SA (0,230)% 04/08/ , LMA SA (0,236)% 20/03/ , LMA SA (0,231)% 11/04/ , LMA SA (0,238)% 21/04/ , LMA SA (0,238)% 24/04/ , The Toronto-Dominion Bank 0,018% 16/06/ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,83 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,440)% 02/08/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,315)% 08/08/ , BNP Paribas (0,300)% 21/07/ , BNP Paribas (0,280)% 22/08/ , Cooperatieve Rabobank U.A. (0,250)% 15/12/ , Cooperatieve Rabobank U.A. (0,099)% 21/04/ , Cooperatieve Rabobank U.A. (0,180)% 14/06/ , Credit Suisse AG (0,300)% 19/09/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,270)% 08/08/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,270)% 12/08/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,270)% 09/09/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,320)% 31/10/ , Mizuho Bank Ltd (0,265)% 29/07/ , Mizuho Bank Ltd (0,330)% 06/09/ , Mizuho Bank Ltd (0,325)% 12/09/ , Mizuho Bank Ltd (0,335)% 13/09/ , Qatar National Bank SAQ (0,210)% 08/07/ , Qatar National Bank SAQ (0,170)% 08/08/ , Qatar National Bank SAQ (0,170)% 08/08/ , Qatar National Bank SAQ (0,170)% 09/09/ , Qatar National Bank SAQ (0,220)% 29/09/ , Qatar National Bank SAQ (0,190)% 17/10/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,310)% 08/08/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,222)% 08/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,292)% 08/08/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,290)% 08/08/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,285)% 10/10/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,285)% 17/10/ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,77 Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital Corp S.A. (0,260)% 21/07/ , Banque Federative Du Credit Mutuel (0,270)% 01/07/ , Banque Federative Du Credit Mutuel (0,265)% 04/08/ , Banque Federative Du Credit Mutuel (0,210)% 07/09/ , Banque Federative Du Credit Mutuel (0,310)% 03/10/ , Banque Federative Du Credit Mutuel (0,220)% 01/12/ , Banque Federative Du Credit Mutuel (0,260)% 03/01/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,050% 01/07/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,193)% 20/07/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,010)% 25/07/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,180)% 19/08/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,041)% 02/09/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,120)% 31/10/ ,47 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 11

14 Funds, plc Euro Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,120)% 07/11/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,170)% 08/12/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,250)% 05/01/ , Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,100)% 03/02/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (0,100)% 11/10/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,130)% 11/07/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,080)% 05/08/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,140)% 24/08/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,340)% 25/08/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,340)% 03/11/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,250)% 25/11/ , Dekabank Deutsche Girozen (0,300)% 05/12/ , Dexia Credit Local (0,170)% 25/07/ , Dexia Credit Local (0,140)% 17/08/ , Dexia Credit Local (0,160)% 07/09/ , Dexia Credit Local (0,225)% 21/11/ , Dexia Credit Local (0,170)% 24/11/ , Dexia Credit Local (0,210)% 03/01/ , Dexia Credit Local (0,220)% 09/01/ , Dz Bank AG (0,260)% 25/07/ , Dz Bank AG (0,380)% 31/10/ , General Funding Ltd (0,040)% 20/07/ , Ka Finanz AG (0,280)% 14/11/ , Ka Finanz AG (0,356)% 12/01/ , Landesbank Hessen (0,330)% 31/10/ , LMA SA (0,360)% 01/07/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,290)% 01/07/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,300)% 05/07/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,320)% 01/08/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,330)% 01/08/ , Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,330)% 05/08/ , Matchpoint Finance Plc (0,276)% 11/07/ , Matchpoint Finance Plc (0,290)% 13/07/ , Matchpoint Finance Plc (0,290)% 18/07/ , Matchpoint Finance Plc (0,290)% 25/07/ , Matchpoint Finance Plc (0,220)% 16/08/ , Mizuho Bank Ltd (0,310)% 03/10/ , Nordea Bank AB (0,250)% 10/08/ , Nordea Bank AB (0,320)% 18/08/ , Pohjola Bank Plc (0,280)% 24/08/ , Pohjola Bank Plc (0,270)% 26/09/ , Regency Assets Ltd (0,080)% 07/07/ , Regency Assets Ltd (0,080)% 11/07/ , Regency Assets Ltd (0,080)% 12/07/ , Regency Assets Ltd (0,080)% 18/07/ , Regency Assets Ltd (0,080)% 19/07/ , Standard Chartered Bank (0,040)% 08/07/ , Standard Chartered Bank (0,240)% 29/07/ , Standard Chartered Bank (0,120)% 22/08/ , Standard Chartered Bank (0,080)% 30/09/ , Standard Chartered Bank (0,250)% 06/10/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,270)% 07/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,310)% 16/09/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,320)% 22/09/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,330)% 31/10/ , Svenska Handelsbanken AB (0,220)% 25/08/ , Svenska Handelsbanken AB (0,070)% 08/09/ , Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 13/10/ , Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 19/10/ , Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 10/11/ , Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 25/11/ , The Procter & Gamble Company (0,190)% 08/07/ , The Procter & Gamble Company (0,190)% 13/07/ , The Procter & Gamble Company (0,190)% 14/07/ , The Procter & Gamble Company (0,190)% 20/07/ , The Procter & Gamble Company (0,190)% 22/07/ , The Procter & Gamble Company (0,200)% 29/07/ , The Procter & Gamble Company (0,210)% 10/08/ , The Procter & Gamble Company (0,220)% 16/08/ ,19 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 12