ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

Transcript

1 1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η / /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/03/2019 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,83 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 5.220,29 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK 24,19 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HUF 0,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε PLN 50,60 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY 0,58 Σύνολο Ι ,94 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 02/11/ /05/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/12/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 107, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 104, ,53 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 102, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,50 101, ,41 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 101, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 97, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,87 94, ,27 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,37 94, ,99 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 102, ,20 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,00 EUROBANK 02/11/ /11/ ,00 102, ,00 ALPHA BANK 05/02/ /02/ ,00 103, ,00 CORAL A.E. 11/05/ /05/ ,00 101, ,65 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,77 Σύνολο Ι ,82 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,76 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO OI EUROPEAN GROUP 15/09/10-15/09/ , ,00 FMC FINANCE 03/02/11-15/02/ , ,00 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 12/12/13-21/10/ , ,00 ENEL FIN INTL 17/09/09-14/09/ , ,00 AXA SA 16/04/ /04/ , ,00 UNICREDIT SPA 28/10/ /10/ , ,00 MERCK 12/12/14-12/12/ , ,00 GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/ , ,00 RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUAL , ,00 EDP FINANCE 18/09/14-18/01/ , ,00 PERNOD RICARD 28/09/15-28/09/ , ,00 TELEFONICA EMIS 22/01/13-23/01/ , ,00 SCHAEFFLER FIN BV 13/04/15-15/05/ , ,50 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 COCA-COLA HBC 10/03/16-11/11/ , ,00 TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/ , ,00 HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/ , ,00 RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/ , ,00 OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/ , ,00 TOTAL 06/10/16-29/12/49 PERPETUAL , ,00 INEOS GROUP 05/05/15-01/05/ , ,00

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/03/2019 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/23 Τεμάχια , ,00 TESCO CORP TREASU 12/11/13-12/11/ , ,00 VALLOUREC SA 03/08/12-02/08/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,50 TITAN GLOBAL 16/11/17-16/11/ , ,00 HELLENIC PETROL 04/04/14-04/07/ , ,00 ARDAGH PKG 08/03/17-15/03/ , ,00 TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/ , ,00 BONOS Y OBLIG 29/01/13-31/01/ , ,00 OTE PLC 18/07/ /07/ , ,00 REPUBLIC OF CYPRUS 26/02/ /02/ , ,00 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 APPLE INC 03/05/ /05/ , ,53 GENERAL ELEC 07/09/ /09/ , ,72 SHELL INT 21/08/ /08/ , ,62 VOLKSWAGEN 12/08/ /08/ , ,18 CREDIT SUISSE 18/06/14-18/12/ , ,09 BAT INTL FINANCE 09/09/16-09/09/ , ,67 Σύνολο ΙΙ ,81 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,57 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,84 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

3 3 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro ` HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,53 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,41 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,27 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,99 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC B , , ,20 27/06/ /06/2022 3,1 ASE ΣΗΜ 1 NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - EUROBANK ERGASIAS SA XS , , ,00 02/11/ /11/2020 2,75 BGN Baa2 B- - - ALPHA BANK SA XS , , ,00 05/02/ /02/2023 2,5 BGN Ba1 B- BB+ - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B , , ,65 11/05/ /05/ ASE OI EUROPEAN GROUP BV XS , , ,00 15/09/ /09/2020 6,75 BGN Ba FMC FINANCE VII SA XS , , ,00 03/02/ /02/2021 5,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 2 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX XS , , ,00 12/12/ /10/2021 3,25 BGN Baa3 - BBB-u ENEL FINANCE INTL NV XS , , ,00 17/09/ /09/ BGN Baa2 - A- EDP FINANCE BV XS , , , ,00 18/09/ /01/2022 2,625 BGN Baa3 BBB- BBB- PERNOD RICARD SA FR , , ,00 28/09/ /09/2023 1,875 BGN Baa2 BBB BBBu ΣΗΜ 3 TELEFONICA EMISIONES SAU XS , , ,00 22/01/ /01/2023 3,987 BGN Baa3 BBB BBB SCHAEFFLER FINANCE BV XS , , , ,50 13/04/ /05/2025 3,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 4 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , ,00 17/06/ /06/2021 3,5 BGN - BB+ - COCA-COLA HBC FINANCE BV XS , , , ,00 10/03/ /11/2024 1,875 BGN Baa1 - - TEVA PHARM FNC NL II XS , , , ,00 25/07/ /10/2024 1,125 BGN Ba2 - BBu ΣΗΜ 5 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS , , ,00 14/10/ /10/2021 4,875 BGN RCI BANQUE SA FR , , ,00 17/05/ /05/ BGN Baa1 BBB - ΣΗΜ 6 OI EUROPEAN GROUP BV XS , , ,00 03/11/ /11/2024 3,125 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 7 INEOS FINANCE PLC XS , , ,00 05/05/ /05/ BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 8 BANK OF AMERICA CORP XS , , ,00 26/07/ /07/2023 0,75 BGN A2 A- A+ ΣΗΜ 9 TESCO CORP TREASURY SERV XS , , ,00 12/11/ /11/2020 2,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 10 VALLOUREC SA FR , , ,00 03/08/ /08/2019 3,25 BGN - B- - MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , , ,50 10/04/ /04/2022 3,25 BGN ΣΗΜ 11 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , ,00 16/11/ /11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ 12 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS , , ,00 04/07/ /07/2019 5,25 BGN ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA XS , , ,00 08/03/ /03/2024 2,75 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 13 TELECOM ITALIA SPA XS , , , ,00 16/01/ /01/2023 3,25 BGN Ba1 BB+ BBB- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES U , , ,00 29/01/ /01/2023 5,4 BGN Baa1 A-u A- OTE PLC XS , , , ,00 18/07/ /07/2022 2,375 BGN REPUBLIC OF CYPRUS XS , , , ,00 26/02/ /02/2034 2,75 BGN Ba2 BBB- BBB- Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC T-BILL GR , , ,00 02/11/ /05/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/12/ /06/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 14/12/ /12/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 15/03/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ - -

4 4 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro AXA SA XS , , ,00 16/04/ /04/2040 5,25 BGN A3 A BBB ΣΗΜ 14 UNICREDIT SPA XS , , ,00 28/10/ /10/2025 5,75 BGN Ba1 BBB BBB- ΣΗΜ 15 MERCK KGAA XS , , ,00 12/12/ /12/2074 3,375 BGN Baa3 A - ΣΗΜ 16 NATURGY FINANCE BV XS , , ,00 18/11/2014 perpetual (2049) 4,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 17 COOPERATIEVE RABOBANK UA XS , , ,00 22/01/2015 perpetual (2049) 5,5 BGN Baa3 A+ BBB- ΣΗΜ 18 TOTAL SA XS , , ,00 06/10/2016 perpetual (2049) 3,369 BGN A2 A+ Au ΣΗΜ 19 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε usd σε usd APPLE INC US037833AK , , ,53 03/05/ /05/2023 2,4 BGN Aa1 AA+ - ΣΗΜ 20 GENERAL ELECTRIC CO US36962G6F , , ,72 07/09/ /09/2022 3,15 BGN Baa1 BBB+ BBB+ SHELL INTERNATIONAL FIN US822582AS , , ,62 21/08/ /08/2022 2,375 BGN Aa2 - AA-u VOLKSWAGEN INTL FIN NV USN93695BL , , ,18 12/08/ /08/ BGN A3 - - BAT INTL FINANCE PLC XS , , ,67 09/09/ /09/2019 1,625 BGN Baa2 - BBBu Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε usd σε usd CREDIT SUISSE GROUP AG XS , , ,09 18/06/2014 perpetual (2049) 6,25 BGN - BBB+ BB ΣΗΜ 21 Τίτλοι ΑΕΠ HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,77 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ 22 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 28/06/ Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/05/ ,625. ΣΗΜ 5 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης προκύπτει από τη χρήση επιτοκίου επανεπένδυσης 0,25% ΣΗΜ 6 Aνακλήσιμο την 17/02/2023 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 7 Aνακλήσιμο την 15/08/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 14/01/ ΣΗΜ 9 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 10 Aνακλήσιμο την 12/08/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/5/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 12 Aνακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 13 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/03/ ,375. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 14 Aνακλήσιμο μετά την 16/04/2020 κάθε τρίμηνο με τη λήξη του κουπονιού και μέχρι τη λήξη του ομολόγου στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 15 Ανακλήσιμο μόνο την 28/10/2020 στην ονομαστική του αξία με προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. ΣΗΜ 16 Aνακλήσιμο την 12/12/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 17 Aνακλήσιμο την 18/11/2022 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 18 Aνακλήσιμο την 29/06/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 19 Aνακλήσιμο την 06/10/2026 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 20 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της

5 5 απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 15 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 21 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 18/12/ ,00. ΣΗΜ 22 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ