Time Series Analysis Final Examination

Σχετικά έγγραφα
9.1 Introduction 9.2 Lags in the Error Term: Autocorrelation 9.3 Estimating an AR(1) Error Model 9.4 Testing for Autocorrelation 9.

APPENDIX A DERIVATION OF JOINT FAILURE DENSITIES

Fourier Series. Fourier Series

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ TUTORIAL 3 ΣΤΑΣΘΜΟΤΗΤΑ ΔΘΑΔΘΚΑΣΘΕΣ ΜΟΝΑΔΘΑΣ ΡΘΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

min Προσαρμογή AR μοντέλου τάξη p, εκτίμηση παραμέτρων Προσδιορισμός τάξης AR μοντέλου συσχέτιση των χωρίς τη συσχέτιση με

Homework for 1/27 Due 2/5

Επιτόκια, Πληθωρισμός και Έλλειμμα (10.2, 12.6, 18.2, 18.6, 18.7)

Καμπύλη Phillips (10.1, 11.5, 12.1, 12.5, 18.3, 18.8, 18.10)

Queensland University of Technology Transport Data Analysis and Modeling Methodologies

SECTION II: PROBABILITY MODELS

Μοντελοποίηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

SUPERPOSITION, MEASUREMENT, NORMALIZATION, EXPECTATION VALUES. Reading: QM course packet Ch 5 up to 5.6

Διάγραμμα 1: Χρονοςειρά Johnson

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην ανα λυση χρονοσειρω ν, στασιμο τητα και αυτοσυσχε τιση

Χρονοσειρές - Μάθημα 4

8. The Normalized Least-Squares Estimator with Exponential Forgetting

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΕΡΟΣ 7 ΕΛΕΓΧΟΙ. (TEST: Unit Root-Cointegration )

Table 1: Military Service: Models. Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 num unemployed mili mili num unemployed

RG Tutorial xlc3.doc 1/10. To apply the R-G method, the differential equation must be represented in the form:

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις)

On Quasi - f -Power Increasing Sequences

Intrinsic Geometry of the NLS Equation and Heat System in 3-Dimensional Minkowski Space

DOCUMENTOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES. Working Papers on International Economics and Finance

Χρονοσειρές Μάθημα 6

Προβλέψεις ισοτιμιών στο EViews

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ LAB 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

The role of Monetary and Financial policy in economic growth. Abstract

) 2. δ δ. β β. β β β β. r k k. tll. m n Λ + +

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος:

Key Formulas From Larson/Farber Elementary Statistics: Picturing the World, Second Edition 2002 Prentice Hall

Μάθημα 2: Mη-στάσιμη χρονοσειρά, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και έλεγχος ανεξαρτησίας

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

1. For each of the following power series, find the interval of convergence and the radius of convergence:

Vidyalankar. Vidyalankar S.E. Sem. III [BIOM] Applied Mathematics - III Prelim Question Paper Solution. 1 e = 1 1. f(t) =


p n r

( ) ( t) ( 0) ( ) dw w. = = β. Then the solution of (1.1) is easily found to. wt = t+ t. We generalize this to the following nonlinear differential

Supplementary Appendix

IIT JEE (2013) (Trigonomtery 1) Solutions

Last Lecture. Biostatistics Statistical Inference Lecture 19 Likelihood Ratio Test. Example of Hypothesis Testing.

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη.

Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές

α ]0,1[ of Trigonometric Fourier Series and its Conjugate

The Student s t and F Distributions Page 1

Χρονοσειρές Μάθημα 3

FORMULAS FOR STATISTICS 1

APPENDICES APPENDIX A. STATISTICAL TABLES AND CHARTS 651 APPENDIX B. BIBLIOGRAPHY 677 APPENDIX C. ANSWERS TO SELECTED EXERCISES 679

Solution Series 9. i=1 x i and i=1 x i.

Levin Lin(1992) Oh(1996),Wu(1996) Papell(1997) Im, Pesaran Shin(1996) Canzoneri, Cumby Diba(1999) Lee, Pesaran Smith(1997) FGLS SUR

Gradient Estimates for a Nonlinear Parabolic Equation with Diffusion on Complete Noncompact Manifolds

Χρονοσειρές Μάθημα 1

Durbin-Levinson recursive method

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

INTEGRATION OF THE NORMAL DISTRIBUTION CURVE

Υπόδειγµα Προεξόφλησης

Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης

OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER HALF-LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DAMPING TERM

The Equivalence Theorem in Optimal Design

Περιεχόμενα διάλεξης

HW 3 Solutions 1. a) I use the auto.arima R function to search over models using AIC and decide on an ARMA(3,1)

Errata (Includes critical corrections only for the 1 st & 2 nd reprint)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

/

( ) ( ) ( ) Fourier series. ; m is an integer. r(t) is periodic (T>0), r(t+t) = r(t), t Fundamental period T 0 = smallest T. Fundamental frequency ω

Solutions: Homework 3

LAD Estimation for Time Series Models With Finite and Infinite Variance

Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

FORMULAE SHEET for STATISTICS II

( ) 2011 :, :, - 2 -

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Other Test Constructions: Likelihood Ratio & Bayes Tests

Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance)

ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

Appendix. The solution begins with Eq. (2.15) from the text, which we repeat here for 1, (A.1)

6.3 Forecasting ARMA processes

= e 6t. = t 1 = t. 5 t 8L 1[ 1 = 3L 1 [ 1. L 1 [ π. = 3 π. = L 1 3s = L. = 3L 1 s t. = 3 cos(5t) sin(5t).

Chapter 15 Identifying Failure & Repair Distributions

CHAPTER 101 FOURIER SERIES FOR PERIODIC FUNCTIONS OF PERIOD

Calculating the propagation delay of coaxial cable

r t te 2t i t Find the derivative of the vector function. 19. r t e t cos t i e t sin t j ln t k Evaluate the integral.

Supplementary figures

Outline. M/M/1 Queue (infinite buffer) M/M/1/N (finite buffer) Networks of M/M/1 Queues M/G/1 Priority Queue

Using Seasonal Time Series Models to Forecast Electrical Power Consumption in Fallujah City

Oscillations CHAPTER 3. ν = = 3-1. gram cm 4 E= = sec. or, (1) or, 0.63 sec (2) so that (3)

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

Statistical Inference I Locally most powerful tests

Homework 4 (Lectures 17-21) / Κατ Οίκον Εργασία 4 (Διαλέξεις 17-21)

t-distribution t a (ν) s N μ = where X s s x = ν 2 FD ν 1 FD a/2 a/2 t-distribution normal distribution for ν>120

Akaike Information Criteria. Best Linear Unbiased Estimator. Census and Economic Information Centre. Durbin Watson statistics

Matrices and Determinants

Introduction to the ML Estimation of ARMA processes

The Heisenberg Uncertainty Principle

ST5224: Advanced Statistical Theory II

Introduction of Numerical Analysis #03 TAGAMI, Daisuke (IMI, Kyushu University)

Transcript:

Dr. Sevap Kesel Time Series Aalysis Fial Examiaio Quesio ( pois): Assume you have a sample of ime series wih observaios yields followig values for sample auocorrelaio Lag (m) ˆ( ρ m) -0. 0.09 0. Par a. Calculae he Q-Saisic of Lag by usig he followig formula: ( pois) * Q m T T ( ) = ( + ) m = ˆ ρ T Par b. Wih a sigificace level of 9%, χ -Saisic wih wo degrees of freedom equals o.99. Based o he saisic calculaed i par a, sae he ull hypohesis claimed i his coex ad wrie he coclusio o be made. (0 pois) Quesio (0 pois) Cosider he model X = ϕ X + Z θ Z where Z WN σ (0, ) Par a. Show which codiios assure ha he process iverible. (0 pois) Par b. Show which codiios assures ha he process is saioary. (0 pois) Par c. Obai he forecass for k=,, recursively ad he forecas error for k=,. (0 pois)

Quesio ( pois) You have he ime series idusrial producio (ip) o a mohly basis for he period 9:0 uil 000:09. The figures below illusrae he plos of he logarihmic ad of he logdifferece idusrial producio, respecively. Par a. Explai why i is someimes hard o disiguish bewee a red saioary ime series ad a radom walk wih iercep oly by aalysig he graphs. ( pois) Par b. Explai he reasos o ake he log differeces raher ha he differeced origial series i modellig he sochasic erm i he series. ( pois) Par c. Explai how you ca deec he correc lag-srucure by he help of auocorrelaio ad parial auocorrelaio plos. ( pois) Plos of Idusrial Producio.0 LIP.....0. 0 0 90 9 00. DLIP.0.0.00 -.0 -.0 -. 0 0 90 9 00

Quesio ( pois): Par a. Wha is he mai purpose of coiegraio aalysis? Discuss also he differeces bewee coiegraio ad correlaio. ( pois) Par b. Assume you have he ime series idusrial producio (ip) ad orders received (ord) which are boh iegraed a he firs differece. You geeraed he residuals series (zha) ou of hose ime series ad esed he residuals for saioariy. The resuls of he ADF-Tes are give i Table below. Based o he oupus give sae if wo series are coiegraed. Sae he reasos. (0 pois) Null Hypohesis: ZHAT has a ui roo Exogeous: Cosa Lag Legh: (Fixed) -Saisic Prob.* Augmeed Dickey-Fuller es saisic -. 00 Tes criical values: % level -. % level -.90 0% level -.00 *MacKio (99) oe-sided p-values. Augmeed Dickey-Fuller Tes Equaio Depede Variable: D(ZHAT) Mehod: Leas Squares Dae: 0/0/0 Time: : Sample (adused): 9M0 000M09 Icluded observaios: afer adusmes Coefficie Sd. Error -Saisic Prob. ZHAT(-) -0.90 0.00 -. 00 D(ZHAT(-)) -0.09 0.0 -.0 00 D(ZHAT(-)) -0.9 0.09 -.0 00 D(ZHAT(-)) -0. 0.00 -.9 C.E-0 0 0.0 0.99 R-squared 0. Mea depede var.9e-0 Adused R-squared 0. S.D. depede var 0.0 S.E. of regressio 0.00 Akaike ifo crierio -.0 Sum squared resid 0. Schwarz crierio -. Log likelihood 09.999 Haa-Qui crier. -.900 F-saisic.9 Durbi-Waso sa.0090 Prob(F-saisic) 0000

Par c. The Error-Correcio model for he ime series idusrial producio (ip) ad orders received (ord) is give i he able below. (0 pois) Wha ca be said abou he log- or shor- ru relaio of hese wo series? Vecor Auoregressio Esimaes Dae: 0/0/0 Time: : Sample (adused): 9M0 000M09 Icluded observaios: afer adusmes Sadard errors i ( ) & -saisics i [ ] DLIP DLORD DLIP(-) -0. 0.0 (0.09) (0.099) [-.0] [.] DLIP(-) -0.00 0. (0.0) (0.09) [-.0] [.000] DLIP(-) 0.0 (0.09) (0.0) [.] [.9] DLORD(-) -0.009-0.90 (0.0) (0.09) [-.] [-.90] DLORD(-) -9-0.9 (0.00) (0.099) [-0.09] [-.0] DLORD(-) 0.00-0.090 (0.09) (0.0) [ 0.90] [-.00] ZHAT(-) -0.9 0.09 (0.09) (0.0) [-.] [.009] R-squared 0. 0.9 Ad. R-squared 0. 0. Sum sq. resids 0. 0.09 S.E. equaio 0.0 0.09 F-saisic.00.0 Log likelihood 9.9 9.09 Akaike AIC -.9 -. Schwarz SC -. -.000 Mea depede S.D. depede 0.09 Deermia resid covariace (dof ad.).0e-0 Deermia resid covariace.9e-0 Log likelihood.0 Akaike iformaio crierio -9.00 Schwarz crierio -9.9

Source: Respose Surface esimaios o calculae he criical values of Dickey-Fuller ad Egle-Grager ess wih a cosa. Number of variables M Propabiliy ype of es value β β β wihou cosa wihou red % -. -.90-0.0 % -.99-0.9 0.0 0% -. -0. 0.0 wihou red % -. -.999-9. % -. -. -. 0% -. -. -. wih red % -.9 -. -. % -. -.09 -. 0% -.9 -. -. wihou red % -.900-0. -0.0 % -. -.9 -.9 0% -.0 -.09 -. wih red % -. -. -.0 % -.09-9. -.0 0% -.99 -.0 -.0 wihou red % -.9 -.90 -. % -.9 -. -. 0% -. -. -.9 wih red % -. -.9-9. % -.9 -.0 -. 0% -. -9. -. wihou red % -.9 -. -9.0 % -.000-0. -. 0% -.0 -. -.9 wih red % -.99 -.0-0. % -.9 -.0-9. 0% -. -. -9. wihou red % -.9 -.0 -.9 % -. -.. 0% -. -0. -. wih red % -.9 -.0-9. % -. -. -.0 0% -. -. -. wihou red % -.00 -. -. % -.0 -.0 -. 0% -. -. 0.0 wih red % -. -0. -.0 % -.9-0. -. 0% -.999 -. 0.0 MacKio (99, Table ). Excep for he value i he firs row, all values refer o equaios wih a drif (cosa (iercep)). K = β + β T - + β T -

Quesio. Based o he plos of he origial daa ad he ACF, PACF plos of origial daa comme o he model ad he possible compoes i he model (if ay). ( pois) Par a: Mohly Traffic faaliies 0 raffic faaliies 0 0 Idex 0 00 0 Auocorrelaio Fucio for raffic faa Auocorrelaio 9 0.0 0. 0. 0. 0. 0.0-0. -0. -0. -0. -.0 Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ 0. 9. 9. 0.9.9. 0... 0..0 0. 0... 0...0 0..0. 0..0 0.0 0... 0. 0. 9.0 0.0 0..9 9 0.0 0. 0.9-0.09-0.. -0.09-0. 0.90-0.0-0.. 0-0. -0. 0. -0. -. 0. -0. -..0 9-0. -..9-0. -. 0. -0. -.9 9.09-0. -. 90. 0-0. -. 9.0-0. -.0.0-0. -..0 9-0. -. 0.0-0.9 -. 9. -0.0 -.. -0.0-0.. 0-0.0-0. 0. -0. -0. 9.9-0. -0.. 0...0 0.09 0. 0.9 0.0 0.0 9.9-0.0-0.0. 0... 0..0.9 0..0 9.0 0...0 0.0.. 0.9. 9. 0... 0.9. 9.0 0.9.0 0. Parial Auocorrelaio Fucio for raffic faa Parial Auocorrelaio.0 0. 0. 0. 0. 0.0-0. -0. -0. -0. -.0 Lag PAC T Lag PAC T Lag PAC T Lag PAC T 0. 9. -0. -. -0.0-0. -0.0-0. -0.0-0. - -0.0 0.0 0.0-0.0-0.9-0. -0. -. -. 0.0 0.0 0. 0. -0. -. 0.0 9 0-0.0-0.0 0. -0.0-0. -0.0-0. 9 0.0 0. 0.0 0.9-0.0-0. -0.0-0. 0-0.0-0. -0.0-0. 0.0.9 9-0.0-0. 0.0 0. 0.0 0.0 0.. 0 0.0-0.09 -. 9 0.. -0. -. -0.09 -. 0.0 0. 0 0.9. 0.0 0.0 0.. 0.. 0.0.0-0.0-0.99 0.. 0.0. 0.0 Comme o compoes i he model: Type of he model:

Par b: Mohly sales 0 sales 00 0 Idex 0 00 0 Auocorrelaio Fucio for sales Auocorrelaio.0 0. 0. 0. 0. 0.0-0. -0. -0. -0. -.0 0 0 Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ 0. 0..9 0..0 0. 0. 0.9. 0. 0...0 9..9 9 0 0. 0....9.0 0. 0. 0. 0...0 0. 0...0.. 0. 0..9..0. 9 0.0 0.0 0.0 0... 0. 0.0....9 0. 0... 0. 0. 0 0.0 0.0.9 Parial Auocorrelaio Fucio for sales Parial Auocorrelaio.0 0. 0. 0. 0. 0.0-0. -0. -0. -0. -.0 0 0 Lag PAC T Lag PAC T Lag PAC T 0. 0. 0.0 0. -0.09 -.0-0.0 0. -.0.0 9 0-0.0-0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0. 0.0 0.0 0. 0. 0. 0.0.9 0. 9-0.09 0. -.. 0.0 -.0-0.0-0.0-0. -0.9 -.9 0-0.0 -.9 Comme o compoes i he model: Type of he model: FORMULA SHEET

S = wy + ( w) S ; MAD = y ˆ y ; ( ) T SSE = y ˆ y = ; ˆ JB = sˆ + ( k ) = γ ( r, s) = Cov( X, X ) = γ ( r, s) = E[( X µ ( r))( X µ ( s))] ; Cov( X, X ) = γ (0) = Var[ X ] * Q m T T r s x r x s x m ˆ ρ m ( ) = ( + ) ; Q( m) = T ˆ ρ ; T = = r r γ ( h) Cov( X + h, X ) ρh = = ; X = µ + ψ Z γ (0) Cov( X, X ) = X = ϕ X + ϕ X +.. + ϕ X + Z + θ Z + θ Z +.. + Z X p p q q σ ( + θ ) h = 0 h = 0 θ E Z h h h h θ 0 h + > h > 0 [ ] = 0 γ ( ) = σ θ = m ρx( ) = = m h ( θ ) θ φ = for h > 0 hh ( h+ ) θ θ θ θ θ θ θ φ = φ = φ = θ θ θ ( ) ( ) ( ) h σ ϕ h E[ X ] = 0 γ ( h) = γ ( h) = h > 0 ρ( h) = ϕ ϕ + k l ˆ k AIC = σ + ; k l SIC = l ˆ σ k + ; DW = ; h ρ( h) φ ρ = h, h = φhh = h =,,, L; h φ ρ = = ( ε ε ) ε h, ( ϕ B.. ϕ B )( B) ( λb ) X = ( + θ B +.. + θ B )( + ωb ) Z p d s D q s D p q X ( k) = E[ X F ] = Xˆ ( k) = E[ X F ] = ψ Xˆ ( k i) + θ Z ( k i) + k + k i i= = 0 p q e ( l) = X Xˆ ( l) = Z + ψ Z +.. + ψ Z ; + l + l + l l + Var[ e ( l)] = σ ( + ψ + ψ +.. + ψ l ) Z 0 E[ Z X, X, L + + ] = 0 > 0 ; y c A A y, ε y = c + A A + y, ε ; p y = λ ε + ( a y + a y ) + ε i i i i i= p y = λ ε + ( a y + a y ) + ε i i i i i= K = β + β T + β T