ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (12 ης Σειράς)

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (12 ης Σειράς) 1 2 Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Υπολογισμός του Value-at-Risk με τη χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο Estimating Value at Risk using GARCH models for the European Banking Sector Κατεύθυνση: Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Αγιακλόγλου Χρήστος Καθηγητής Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Μελέτη σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ αποδόσεων τιμών μετοχών Ευρωπαϊκών τραπεζών και του γενικού δείκτη Determining Granger causality and impulse response functions for returns of European Banks and market indices Κατεύθυνση: Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Αγιακλόγλου Χρήστος Καθηγητής Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης (Έγκριση Γ.Σ.Ε.Σ7/ και 8/ ) Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί αυτόνομο τομέα σε κάθε επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις για να αποφύγουν τέτοιες ανεπιθύμητες καταστάσεις υιοθέτησαν μεθόδους πρόβλεψης και αξιολόγησης κινδύνων, όπου μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους μέτρησης κινδύνου είναι η μέθοδος Value-at-Risk (VaR). Στη παρούσα μελέτη γίνεται μία οικονομετρική προσέγγιση της αποτίμησης του VaR με τη χρήση των γενικευμένων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων, γνωστά ως GARCH υποδείγματα, τα οποία διερευνούν την εξέλιξη της υπό συνθήκη διακύμανσης στο χρόνο στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή Η σχέση μεταξύ αποδόσεων τιμών των μετοχών και του γενικού δείκτη ενός χρηματιστηρίου έχει καθοριστεί από το υπόδειγμα CAPM. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα καθορισμένη η σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο ανωτέρων μεταβλητών. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνηθεί η σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο ανωτέρων μεταβλητών σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και οι αιφνίδιες συναρτήσεις ανταποκρίσεις σε τυχαίες και απρόσμενες διαταράξεις. 3 Διαγράμματα ελέγχου ζωνών Zone control charts Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Αντζουλάκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Είναι γνωστό ότι τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart δεν είναι ευαίσθητα στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μετατοπίσεων της υπό παρακολούθηση παραμέτρου μιας διεργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση ένδειξης εκτός ελέγχου διεργασίας όταν συμβούν τέτοιου είδους μετατοπίσεις. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό είναι η χρήση διαγράμματος ελέγχου χωρισμένο σε ζώνες στις οποίες εκχωρούνται διαφορετικά σκορ. Έτσι σε κάθε σημείο που απεικονίζεται στο διάγραμμα ελέγχου αντιστοιχείται το σκορ της ζώνης στη οποία πέφτει. Όταν το συσσωρευμένο σκορ υπερβεί μια κρίσιμη τιμή τότε προκύπτει σήμα εκτός ελέγχου διεργασίας.

2 Διαγράμματα ελέγχου για τη διασπορά με κανόνες ροών Control charts for process variance with runs rules Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Αντζουλάκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Διαγράμματα ελέγχου Shewhart και κανόνας ροών r / m Shewhart control charts and the r / m runs rule Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Αντζουλάκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια πιθανότητας R and S control charts with probability limits Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Αντζουλάκος Δημήτριος Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα: ς & Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ ατόμων ηλικίας 50 και άνω στην Ευρώπη. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας του διαγράμματος ελέγχου ζώνης, να παρουσιαστούν διάφορες επεκτάσεις του, να μελετηθεί η απόδοσή του και να συγκριθεί με άλλα παρεμφερή διαγράμματα ελέγχου χρησιμοποιώντας πραγματικά ή/και προσομοιωμένα δεδομένα. Τα διαγράμματα ελέγχου με κανόνες ροών έχουν καθιερωθεί ως μια αποτελεσματική και συνάμα απλή λύση στο πρόβλημα της μη ευαισθησίας των κλασικών διαγραμμάτων ελέγχου τύπου Shewhart στην ανίχνευση μικρών μετατοπίσεων της παραμέτρου μιας διεργασίας. Εν αντιθέσει με τα διαγράμματα ελέγχου με κανόνες ροών για την παρακολούθηση της μέσης τιμής, τα αντίστοιχα διαγράμματα για την παρακολούθηση της διασποράς δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η επισκόπηση της περιοχής των διαγραμμάτων ελέγχου με κανόνες ροών (μονόπλευρα και δίπλευρα διαγράμματα) για την παρακολούθηση της διασποράς μιας διεργασίας. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στη χρήση του κανόνα ροών r / m στα 2 διαγράμματα ελέγχου Shewhart ( X, R, S, S ) προκειμένου να ανιχνευθεί εγκαίρως η εκτός ελέγχου λειτουργία μιας διεργασίας. Φυσικά για r m 1 (κανόνας 1 / 1) προκύπτει ο κλασικός κανόνας ανακήρυξης μιας διεργασίας ως εκτός ελέγχου διεργασία. Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων στο R προκειμένου να αποτιμηθεί η αποδοτικότητα του παραπάνω κανόνα. Η πιθανότητα εσφαλμένου συναγερμού (false alarm) ή πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι στα R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια ελέγχου 3σ διαφέρει σημαντικά από την πιθανότητα αναφοράς Ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι ίση με είναι να χρησιμοποιηθούν όρια πιθανότητας. Στόχος της διπλωματικής είναι αφενός η ανάπτυξη των R και S διαγραμμάτων ελέγχου με όρια πιθανότητας κυρίως μέσω της εξαγωγής των κατάλληλων ορίων ελέγχου των διαγραμμάτων, και αφετέρου η συγκριτική μελέτη της απόδοσής τους χρησιμοποιώντας την έννοια του εκτός ελέγχου μέσου μήκους ροής. Έντονες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες έχουν διαπιστωθεί από πολλές έρευνες σε σχέση με την υγεία και τα επίπεδα θνησιμότητας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός της εργασίας είναι, με χρήση δεδομένων της

3 8 9 Socio-economic inequalities among persons aged 50+ in Europe Βερροπούλου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα: ς & Η εξέλιξη του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας σε περιφερειακό επίπεδο και παράγοντες που το επηρεάζουν. Population Ageing in Greece at regional level and associated factors. Βερροπούλου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα: ς & Διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ κατάθλιψης, δεικτών υγείας και κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σε ηλικιωμένους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης βάσει στοιχείων του 2ου κύματος του SHARE. Exploring associations of sociodemographic and health related factors with depression among older adults in Greece and selected European countries: an analysis based on SHARE data (wave 2) Βερροπούλου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα: ς & δειγματοληπτικής έρευνας SHARE, να διερευνηθούν οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες σε άτομα ηλικίας 50+ στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης. Για την εκπόνηση της εργασίας χρειάζονται γνώσεις πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων (regression techniques) καθώς και SPSS. Η παρούσα εργασία θα βασιστεί κυρίως σε απογραφικά στοιχεία του Ελληνικού πληθυσμού. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινομένου της γήρανσης και η εξέλιξή του στην Ελλάδα σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον ενδιαφέρουν κάποιες συσχετίσεις με άλλες, δημογραφικές κυρίως, παραμέτρους. Για την εκπόνηση της εργασίας χρειάζονται βασικές γνώσεις δημογραφικής ανάλυσης. Γνώσεις πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων και SPSS θα ήταν πλεονέκτημα για την διερεύνηση συσχετίσεων με άλλες παραμέτρους Η ψυχική υγεία (κατάθλιψη) είναι μεταξύ άλλων, συνάρτηση δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων (όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, εισόδημα), ατομικής συμπεριφοράς (όπως κάπνισμα, αλκοόλ, παχυσαρκία, άσκηση) αλλά και επιπέδου σωματικής υγείας. Σκοπός της εργασίας είναι, με χρήση δεδομένων δειγματοληπτικής έρευνας, να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και των προαναφερθέντων παραγόντων των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βάσει δεδομένων από την έρευνα SHARE, δεύτερο κύμα). Για την εκπόνηση της εργασίας χρειάζονται γνώσεις πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων (regression techniques) καθώς και SPSS.

4 Νοσηρότητα και συσχετίσεις με κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και παράγοντες ατομικής συμπεριφοράς στην Ευρώπη. Associations of socio-demographic and behavioural risk factors with morbidity in Europe. Βερροπούλου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα: ς & Μεθοδολογικά προβλήματα που συνδέονται με τον υπολογισμό του επενδυτικού κινδύνου Η περίπτωση του Χ.Α. Methodological problems associated with the calculation of investment risk - The case of the ASE Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Μιχαήλ Γκλεζάκος Καθηγητής Αξιολόγηση της επίδοσης των Ελληνικών ΑΕΔΑΚ Evaluation of the Performance of the Greek Μutual Funds Management Companies Η νοσηρότητα είναι μεταξύ άλλων, συνάρτηση δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων (όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, εισόδημα) και ατομικής συμπεριφοράς (όπως κάπνισμα, αλκοόλ, παχυσαρκία, άσκηση). Σκοπός της εργασίας είναι, με χρήση δεδομένων δειγματοληπτικής έρευνας, να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ νοσηρότητας και των προαναφερθέντων παραγόντων σε ηλικιωμένους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει δεδομένων από την έρευνα SHARE. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διερεύνηση συσχετίσεων με καρδιαγγειακές παθήσεις και νεοπλάσματα. Επίσης η επισήμανση διαφοροποιήσεων σε χώρες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Για την εκπόνηση της εργασίας χρειάζονται γνώσεις πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων (regression techniques) καθώς και SPSS. Ο επενδυτικός κίνδυνος διακρίνεται στον «συνολικό» και τον «συστηματικό». Ο πρώτος υπολογίζεται με βάση τη διακύμανση των τιμών των μετοχών, ενώ ο δεύτερος με βάση τη συν-διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών και της Αγοράς. Αν και οι μεθοδολογίες αυτές είναι πλέον καθιερωμένες, πολύ συχνά η εμπειρική έρευνα ανακαλύπτει προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή τους και τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους χρηματιστηριακών αγορών. Τα προβλήματα αυτά άλλοτε αφορούν το χρονικό «βήμα» (interval) που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των αποδόσεων, άλλοτε την εμπορευσιμότητα (marketability) των μετοχών, άλλοτε την κανονικότητα (normality) των κατανομών των αποδόσεων κλπ. Στα πλαίσια της προτεινόμενης εργασίας θα εντοπισθούν τα προβλήματα υπολογισμού του επενδυτικού κινδύνου που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία (καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις) και θα πραγματοποιηθεί εμπειρική έρευνα με δεδομένα μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.). Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αποσαφηνισθεί κατά πόσο ο επενδυτικός κίνδυνος που ενυπάρχει στο Χ.Α. μπορεί να υπολογισθεί με την κλασική μεθοδολογία ή απαιτούνται κάποιες διαφοροποιήσεις (και ποιες συγκεκριμένα). Η αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιριών διαχείρισης ΑΚ αποτελεί ένα από τα προσφιλή θέματα των ερευνητών στον ευρύτερο χώρο της Χρηματοοικονομικής. Η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος αυτού συνίσταται στην εφαρμογή των δεικτών Sharpe, Treynor και Jensen. Όμως, δεδομένου ότι έχουν προταθεί στη σχετική

5 Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Μιχαήλ Γκλεζάκος Καθηγητής Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Εκτίμηση της επίδρασης της MiFID στις χρηματιστηριακές συναλλαγές Estimation of the impact of Mifid on the stock exchange transactions Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Μιχαήλ Γκλεζάκος Καθηγητής Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Προσδιοριστικοί παράγοντες της της Απόστασης από την Πτώχευση των εισηγμένων επιχειρήσεων Determinants of Distance-to-Default for listed companies Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Κωνσταντίνος Δράκος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα: Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Μελέτη των επιπτώσεων της κρίσης χρέους στις μήτρες πιστοληπτικής διαβάθμισης των κρατών βιβλιογραφία νέες πρακτικές και ακόμη έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, επιβάλλει τη διεύρυνση των παραδοσιακών μεθοδολογιών μέσω της ταυτόχρονης χρήσης πολλών εναλλακτικών μεθόδων μέτρησης των επιδόσεων των ΑΕΔΑΚ. Στα πλαίσια της προτεινόμενης εργασίας θα αξιολογηθούν όλες οι Ελληνικές ΑΕΔΑΚ μέσω της αξιολόγησης όλων των ΑΚ που ευρίσκονται κάτω από τη διαχείριση τους. Θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες Sharpe, Treynor, Jensen, καθώς και των Mazui και Henricson. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στη μέτρηση της μεταβλητότητας των τιμών των μεριδίων μέσω της χρήσης εναλλακτικών τεχνικών που έχουν προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή Η MiFID, αποτελεί την Οδηγία που καθορίζει τον τρόπο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Δεδομένου ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη χρονολογία εισαγωγής της, είναι πλέον εφικτό να επιχειρηθεί μια αποτίμηση της επίδρασης που άσκησε όλη αυτή την περίοδο στις συναλλαγές των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών. Στα πλαίσια της προτεινόμενης εργασίας θα αξιολογηθεί η MiFID για την πληρότητα αλλά και για την συμβολή της στη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επενδυτών. Επίσης, θα εξετασθεί κατά πόσο επηρέασε θετικά ή αρνητικά και σε ποια έκταση το επίπεδο των χρηματιστηριακών συναλλαγών, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Hans Degryse (2009), Competition between financial markets in Europe: what can be expected from MiFID?, Financial Markets Portfolio Management 23: Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή Η εργασία αυτή θα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της Απόστασης από την Πτώχευση για ένα μεγάλο δείγμα εισηγμένων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η Απόσταση από την Πτώχευση αποτελεί βασικό εργαλείο στη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και ως εκ τούτου η γνώση των προσδιοριστικών της παραγόντων είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Σε πρώτη φάση η εργασία θα εστιάσει στην μέτρηση της Απόστασης από την πτώχευση, και έπειτα θα μελετήσει εάν παράγοντες όπως η χωρική και η κλαδική διακύμανση έχουν σημαντική επεξηγηματική ικανότητα. Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή Η εργασία θα εστιάσει στη μελέτη των επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης χρέους στην ευρωζώνη στη μήτρα μεταβάσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μήτρα

6 The effects of sovereign debt crisis on sovereign credit rating transition matrices Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Κωνσταντίνος Δράκος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα: Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ μετάβασης αποτελεί διαρθρωτικό εργαλείο στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου καθώς επίσης και στη αποτίμηση των ομολόγων. Συγκεκριμένα θα εκτιμηθούν μήτρες μετάβασης πριν και μετά από τη κρίση και θα ακολουθήσει σύγκριση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών τους Τρόποι αντιμετώπισης της σύγχυσης (confounding) των παραγοντικών επιδράσεων σε κλασματικούς παραγοντικούς σχεδιασμούς, μέσω αποδοτικών follow up πειραμάτων Confrontation of the confounding of effects in fractional factorial designs, using efficient follow-up experiments Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Ευαγγελάρας Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικά κριτήρια για την αξιολόγηση απλών (regular) και σύνθετων (nonregular) παραγοντικών σχεδιασμών με δύο επίπεδα. Statistical criteria for the evaluation of regular and nonregular two level fractional factorial designs Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Ευαγγελάρας Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων σύγχυσης των παραγοντικών επιδράσεων σε κλασματικά παραγοντικά πειράματα μέσω σωστά σχεδιασμένων επιπλέον πειραματικών εκτελέσεων. Έμφαση θα δοθεί στις αποδοτικότερες και οικονομικότερες (από πλευράς μεγέθους επιπλέον εκτελέσεων) επιλογές, καθώς και στην επίδραση της ομαδοποίησης (block effect). 1. C. F. J. Wu and M. Hamada, Experiments: Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization, Wiley, New York, D. C. Montgomery, Design and analysis of experiments, 5th ed., Wiley, New York, Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση, η περιγραφή και η εφαρμογή κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και επιλογή κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών με δύο επίπεδα. Αναλυτικά αποτελέσματα θα δοθούν για σχεδιασμούς με 16, 20, 24, 28 και 32 πειραματικές εκτελέσεις. 1. C. S. Cheng and R. Mukerjee, Regular fractional factorial designs with minimum aberration and maximum estimation capacity, Annals of Statistics, 26 (1998), L.-Y. Deng and B. Tang, Generalized resolution and minimum aberration criteria for Plackett-Burman and other nonregular factorial designs, Statistica Sinica, 9 (1999), C. F. J. Wu and M. Hamada, Experiments: Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization, Wiley, New York,

7 19 20 Προοδευτική λογοκρισία τύπου ΙΙ Progressive type-ii censoring Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας/Γενική Γιώργος Ηλιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Το μοντέλο Bradley-Terry και επεκτάσεις του The Bradley-Terry model and extensions Κατεύθυνση: Όλες Γιώργος Ηλιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χωρικές ανισότητες εισοδημάτων στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης Spatial inequalities of income in Greece before and during the financial crisis Σταμάτης Καλογήρου Τμήμα: Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η προοδευτική λογοκρισία (progressive censoring) τύπου ΙΙ είναι μία γενική μέθοδος λογοκρισίας που εφαρμόζεται σε πειράματα ελέγχου χρόνων ζωής. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι τίθενται σε λειτουργία n όμοιες πειραματικές μονάδες. Κατά τη στιγμή της πρώτης αποτυχίας (τέλους ζωής της πρώτης πειραματικής μονάδας) αποσύρονται τυχαία R1 μονάδες από τις n 1 που παραμένουν στο πείραμα. Κατά τη στιγμή της επόμενης αποτυχίας αποσύρονται τυχαία R2 από τις n R1 2 που παραμένουν στο πείραμα και γενικά, κατά τη στιγμή της j αποτυχίας αποσύρονται τυχαία Rj από τις μέχρι στιγμής επιβιώσασες πειραματικές μονάδες. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να παρατηρηθούν οι χρόνοι ζωής ενός προκαθορισμένου αριθμού m<n πειραματικών μονάδων. Στην εργασία θα μελετηθεί η κατανομή των δεδομένων που συλλέγονται από το παραπάνω σχήμα λογοκρισίας καθώς και η στατιστική συμπερασματολογία για συγκεκριμένες επιλογές της κατανομής των χρόνων ζωής. Το μοντέλο Bradley-Terry είναι ένα λογαριθμογραμμικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις που θέλουμε να κατατάξουμε I > 2 αντικείμενα βάσει συγκρίσεών τους ανά ζεύγη. Το μοντέλο βρίσκει εφαρμογές οπουδήποτε έχει νόημα η ανά δύο σύγκριση των προς κατάταξη αντικειμένων. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι προϊόντα ή συσκυασίες του ίδιου προϊόντος, αθλητικές ομάδες, θεραπείες, υποψήφιοι στις εκλογές κ.ά. Στην εργασία θα γίνει κατ αρχάς ανασκόπηση του βασικού μοντέλου και διαφόρων επεκτάσεων παραλλαγών του και θα διερευνηθεί η σχέση του με άλλα γνωστά μοντέλα. Στην συνέχεια θα αξιολογηθούν μέσω προσομοιώσεων οι διαθέσιμες μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων του. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογών του και θα σχολιαστούν τα αποτελέσματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της μεταβολής της χωρικής δομής και των ανισοτήτων του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ζητούμενο αποτελεί η εφαρμογή τεχνικών διερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης με στόχο τη μελέτη του εισοδήματος στην Ελλάδα σε νομού (NUTS III) με βάση τα Στατιστικά Δελτία Φορολογικών Δεδομένων Οικονομικών Ετών και/ή σε επίπεδο ΤΚ (οικονομικά έτη 2002 & 2011) του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες πηγές. 1. Καλογήρου, Σ., 2012, Χωρικές ανισότητες και εκτίμηση εισοδήματος στην Ελλάδα, Αειχώρος 15, σελ Καλογήρου, Σ., Τραγάκη, Α.,Τσίμπος, Κ. και Μουστάκη, Ε., 2011, Τελική Έκθεση της Μελέτης: «Χωρικές Ανισότητες Εισοδήματος, Ανάπτυξης και Φτώχειας στην Ελλάδα», Πρόγραμμα Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση: Επιστημονικές Μελέτες 2011.

8 Χωρικές μέθοδοι ανάλυσης και στατιστική επαγωγή στη χωρική επιδημιολογία Spatial analysis methods and statistical inference in spatial epidemiology Ονοματεπώνυμο προτείνοντος: Σταμάτης Καλογήρου Τμήμα: Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων και εφαρμογές Statistical Techniques for the analysis of multivariate data and applications Κατεύθυνση: Γενική Κούτρας Μάρκος Καθηγητής Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή μη κανονικών δεδομένων. Probability models for fitting nonnormal data Κατεύθυνση: Γενική Κούτρας Μάρκος Καθηγητής Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις μεθόδους αιχμής που εφαρμόζονται στην χωρική επιδημιολογία. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται η τοπική παλινδρόμηση και η μοντελοποίηση πολλών επιπέδων. Η στατιστική επαγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα στη χωρική επιδημιολογία. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος πολλαπλών υποθέσεων (multiple hypothesis testing). 1. Elliott P., Wakefield J., Best N. and Briggs D., 2001, Spatial Epidemiology: Methods and Applications, Oxford: Oxford University Press Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας α. θα παρουσιαστούν διάφορες γραφικές τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης (star plots, Chernoff faces, Andrews plots κτλ) β. θα παρουσιαστούν διάφορες προχωρημένες τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης όπως Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis), Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis), Ανάλυση Κανονικών Συσχετίσεων (Canonical Correlation Analysis), Πολυδιάστατη Κλιμάκωση (Multidimensional Scaling) κ.α. γ. θα γίνει εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε πραγματικά δεδομένα με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από τις κλασσικές κατανομές (Κανονική, εκθετική κτλ). Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι αποδόσεις μιας επένδυσης όπου η απόκλιση από τα κλασσικά στατιστικά μοντέλα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συνήθως εμφανίζουν ακραίες τιμές. Για το λόγο αυτό έχουν εμφανισθεί στη διεθνή βιβλιογραφία διάφορες προτάσεις για κατανομές που μπορούν να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τέτοιας μορφής δεδομένα. Στην παρούσα εργασία θα γίνει παρουσίαση διάφορων κατανομών που μπορούν να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τις εμπειρικές κατανομές μη κανονικών δεδομένων. θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση των παραμέτρων των παραπάνω κατανομών θα γίνει εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε πραγματικά δεδομένα

9 Ελλειπτικές κατανομές Elliptical Distributions Κατεύθυνση: Γενική Κούτρας Μάρκος Καθηγητής Μελέτη διακριτών κατανομών με χρήση Μαρκοβιανής εμφύτευσης Study of discrete distributions by the aid of Markov chain embedding Κατεύθυνση: Γενική Κούτρας Μάρκος Καθηγητής Μελέτη μοντέλων αξιοπιστίας με χρήση Μαρκοβιανής εμφύτευσης Study of reliability systems by the aid of Markov chain embedding Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία κατανομών, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλη γενίκευση των κανονικών μοντέλων, είναι οι ελλειπτικά και σφαιρικά συμμετρικές κατανομές. Ο ορισμός των σφαιρικών κατανομών μέσω της χαρακτηριστικής ιδιότητάς των να μένουν αναλλοίωτες υπό ορθογώνιους μετασχηματισμούς, είναι αρκετά παλιός και ανάγεται στούς Hartman and Winter (1940) και Lord (1954), χρειάστηκε όμως να περάσουν αρκετά χρόνια για να τους δοθεί η πρέπουσα σημασία και να αναγνωρισθεί η χρησιμότητά τους σε πραγματικά προβλήματα. Μόλις το 1970, ο Kelker ξεκινά μια συστηματική μελέτη των ιδιοτήτων τους, ενώ παράλληλα ορίζει και τις ελλειπτικά συμμετρικές κατανομές με προσθήκη δυο παραμέτρων, θέσης (location) και κλίμακας (scale). Το ενδιαφέρον για τις ελλειπτικά και σφαιρικά συμμετρικές κατανομές πηγάζει από το γεγονός ότι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεχόμαστε την υπόθεση της κανονικότητας των πληθυσμών, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που ισχύει είναι το αναλλοίωτο της κατανομής ως προς τις στροφές, δηλαδή η σφαιρική συμμετρία. Ο κύριος στόχος της παρούσης εργασίας είναι, να γίνει μια συστηματική παρουσίαση της οικογένειας των ελλειπτικά και σφαιρικά συμμετρικών κατανομών να παρουσιαστούν αναλυτικά αποτελέσματα που αφορούν συγκεκριμένες ελλειπτικές κατανομές (Kotz type, Pearson κ.α.) και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση των παραμέτρων τους. Μια μεγάλη κατηγορία κατανομών που αφορούν μοντέλα απαρίθμησης εμφανίσεων σχηματισμών ή χρόνους αναμονής για την εμφάνιση ενός σχηματισμού μπορούν να μελετηθούν με χρήση Μαρκοβιανής εμφύτευσης. Ο κύριος στόχος της παρούσης εργασίας είναι, να γίνει μια συστηματική παρουσίαση της οικογένειας των κατανομών που μπορούν να μελετηθούν με χρήση Μαρκοβιανής εμφύτευσης. να καλυφθούν θέματα στατιστικής συμπερασματολογίας για την οικογένεια αυτή. να υλοποιηθούν προγραμματιστικά οι αλγόριθμοι υπολογισμού της συνάρτησης πιθανότητας των παραπάνω κατανομών. να παρουσιαστούν εφαρμογές της τεχνικής της Μαρκοβιανής εμφύτευσης σε διάφορες περιοχές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία συστημάτων αξιοπιστίας είναι αυτή των οποίων η συνάρτηση αξιοπιστίας μπορεί να εκφρασθεί μέσω του γινομένου πινάκων μετάβασης μιας κατάλληλα ορισμένης Μαρκοβιανής αλυσίδας. Αρκετά κλασσικά συστήματα όπως το σειριακό, το παράλληλο, το k- από-τα-n και το συνεχόμενο k-από-τα-n μπορεί να

10 27 Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Κούτρας Μάρκος Καθηγητής Επιδημιολογική Επίβλεψη με Χρήση Διαγραμμάτων Ελέγχου και Στατιστικών Σάρωσης Biosurveillance using Control Charts and Scan Statistics Κατεύθυνση: Βιοστατιστική και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Μπερσίμης Σωτήρης διαπιστωθεί ότι ανήκουν στην οικογένεια αυτή. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει παρουσίαση της οικογένειας των Μαρκοβιανά εμφυτεύσιμων συστημάτων αξιοπιστίας. θα παρουσιαστεί η διαδικασία εμφύτευσης διάφορων γνωστών συστημάτων. θα υλοποιηθούν προγραμματιστικά αλγόριθμοι υπολογισμού της συνάρτησης αξιοπιστίας και άλλων χαρακτηριστικών των παραπάνω συστημάτων. θα παρουσιαστούν διάφορα ασυμπτωτικά αποτελέσματα που αφορούν Μαρκοβιανά εμφυτεύσιμα συστήματα αξιοπιστίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εμφανισθεί πολλές εφαρμογές της θεωρίας των συναρτήσεων σάρωσης (scans) στον τομέα της επιδημιολογίας. Οι περισσότερες από τις εφαρμογές αυτές αφορούν τη χρήση συναρτήσεων σάρωσης για την ανίχνευση συστάδων από όμοια αποτελέσματα σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής ερευνητική δραστηριότητα στη χρήση διαγραμμάτων ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση μιας επιδημίας. Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει καταγραφή των τεχνικών που κάνουν χρήση ταυτόχρονα των συναρτήσεων σάρωσης και των διαγραμμάτων ελέγχου για τη διαχρονική ή / και χωρική επιδημιολογική επίβλεψη για την έγκαιρη ανίχνευση επιδημιών. Ακολούθως θα γίνει εφαρμογή των μεθόδων αυτών με χρήση πραγματικών δεδομένων τα οποία έχουν προκύψει από δίκτυο ιατρείων της βόρειας Ελλάδας. 1. Glaz, J., Naus, J. and Wallenstein, S. (2001). Scan Statistics. Springer- Verlag New York, Inc. 2. Huang, L., Huang, L., Tiwari, R., Zuo, J., Kulldorff, M. and Feuer, E. (2009). Weighted normal spatial scan statistic for heterogeneous population data. Journal of the American Statistical Association, 104, Kulldorff, M. (1997). A spatial scan statistic. Communications in Statistics: Theory and Methods, 26, Kulldorff, M. and Nagarwalla, N. (1995). Spatial disease clusters: Detection and Inference. Statistics in Medicine, 14, Kulldorff M, Huang L, Konty K. (2009). A scan statistic for continuous data based on the normal probability model. International Journal of Health Geographics, 8, Patil, G.P. and Taillie, C. (2003). Geographical and network surveillance via scan statistics for critical area detection. Statistical Science, 18 (4), Tango, T. and Takahashi, K. (2005). A flexibly shaped spatial scan statistic for detecting clusters. International Journal of Health Geographics, 4, Μέθοδοι Επίβλεψης της Ποιότητας του Αέρα στο Αστικό Περιβάλλον Techniques for Monitoring City Air Quality Μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εμφανισθεί πολλές εργασίες οι οποίες ασχολούνται με τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη των ρύπων της ατμόσφαιρας. Αντίθετα, τεχνικές στατιστικού ελέγχου διεργασιών έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών

11 29 Κατεύθυνση: Βιοστατιστική και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Μπερσίμης Σωτήρης Μέθοδοι ερμηνείας του εκτός ελέγχου σήματος πολυμεταβλητών διαγραμμάτων για τη διασπορά της διεργασίας Interpreting the Out-of-Control Signal of a Multivariate Dispersion Control Chart Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Μπερσίμης Σωτήρης δεδομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα το οποίο θα συνδυάζει θεωρία χρονοσειρών και τεχνικές στατιστικού ελέγχου διεργασιών, το οποίο θα επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση παραμέτρων της ρύπανσης μιας πόλης, με αντικειμενικό στόχο την έγκαιρη αναγνώριση ακραίων συνθηκών. Η αξία της έγκαιρης αναγνώρισης ακραίων συνθηκών αναδεικνύεται σε αυτή την περίπτωση από την πληθώρα επιδημιολογικών μελετών, οι οποίες συσχετίζουν τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την έκθεση του μέσου πολίτη σε ιατρικό κίνδυνο και σχετίζεται με τη δυνατότητα που προσφέρει για λήψη έκτακτων μέτρων προς όφελος της δημόσιας υγείας. Το διαμορφωθέν σύστημα θα εφαρμοσθεί σε πραγματικά δεδομένα ρύπανσης της πόλης της Αθήνας. 1. Bell, M.L., Goldberg, R., Hogrefe, C., Kinney, P.L., Knowlton, K., Lynn, B., Rosenthal, J., Rosenzweig, C. and Patz, J.A. (2007). Climate change, ambient ozone, and health in 50 US cities, Climatic Change, 82, Koopman, S.J. and Durbin, J. (2000). Fast filtering and smoothing for multivariate state space models, Journal of Time Series Analysis, 21, Peel, J.L., Tolbert, P.E., Klein, M., Metzger, K.B., Flanders, W.D., Todd, K., Mulholland, J.A., Ryan, P.B. and Frumkin, H. (2005) Ambient air pollution and respiratory emergency department visits, Epidemiology, 16, Stieb, D.M., Judek, S. and Burnett, R.T. (2002). Meta-analysis of time-series studies of air pollution and mortality: effects of gases and particles and the influence of cause of death, age, and season, Journal of Air and Waste Management Association, 52, Stoumbos, G.Z. and Sullivan, J.H. (2002). Robustness to nonnormality of the multivariate EWMA control chart, Journal of Quality Technology, 34: Ο πολυμεταβλητός έλεγχος διεργασιών χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο μιας διεργασίας, όταν η ποιότητα αυτής συνδέεται με περισσότερες της μιας μεταβλητών. Για τον έλεγχο τέτοιου τύπου διεργασιών έχουν αναπτυχθεί και προταθεί μια σειρά από διαγράμματα. Το πλέον ενδιαφέρον πρόβλημα στα πλαίσια του πολυμεταβλητού ελέγχου διεργασιών είναι η ερμηνεία ενός εκτός ελέγχου σήματος. Δηλαδή, η αναγνώριση της υπεύθυνης ή των υπεύθυνων μεταβλητών οι οποίες οδήγησαν την διεργασία εκτός ελέγχου. Για τη λύση αυτού του προβλήματος έχει προταθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός τεχνικών, οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην περίπτωση που το εκτός ελέγχου σήμα προέρχεται από ένα διάγραμμα για τον έλεγχο του μέσου επιπέδου της διεργασίας. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να καταγραφούν οι τεχνικές που σχετίζονται με τη λύση του προβλήματος όταν το εκτός ελέγχου σήμα προέρχεται από ένα διάγραμμα για τον έλεγχο της διασποράς της διεργασίας. 1. Bersimis, S., Psarakis, S. and Panaretos, J. (2007). Multivariate Statistical Process Control Charts: An Overview, Quality and Reliability Engineering International, 23 (5), Maravelakis, P.E., Bersimis, S., Panaretos, J. and Psarakis, S. (2002). Identifying the Out-of-Control Variable in a Multivariate Control

12 Ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές: Η περίπτωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Psychogenic Eating Disorders: The Case of University of Piraeus Students Μπερσίμης Σωτήρης Τμήμα: : ς και Μέθοδοι Ελέγχου Πολυμεταβλητών Διεργασιών Υψηλής Απόδοσης Controlling Multivariate High Quality Processes Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Μπερσίμης Σωτήρης Προσδιορισμός του ολικού μονοξειδίου του αζώτου (NO) μέσω των μεταβολιτών του (ΝΟ 2 -, ΝΟ 3 -) σε αλκοολικούς ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας Chart, Communications in Statistics Theory and Methods, 31 (12), Maravelakis, P.E. and Bersimis, S. (2009). The Use of Andrews Curves for Detecting the Out Of Control Variables when a Multivariate Control Chart Signals, Statistical Papers, 50 (1), Η συγκεκριμένη διπλωματική αφορά έρευνα ανάμεσα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο τις «Ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές». Η έρευνα θα γίνει σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο (Συ.Κε.Π.Π.) του Πανεπιστημίου και του κέντρου ημέρας «ΑΝΑΣΑ», το οποίο αποκλειστικά ασχολείται με τη φροντίδα και τη θεραπεία ασθενών με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Η επιλογή του θέματος προέκυψε από την προσέλευση όλο και περισσοτέρων φοιτητών με «ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές» στο Συ.Κε.Π.Π. και την αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας και υποστήριξης. Στόχος της έρευνας είναι αφ ενός η διερεύνηση σε συγκεκριμένο πληθυσμό, η συλλογή πληροφοριών και η επεξεργασία του πολύπλοκου προβλήματος, η οποία θα μας επιτρέψει να αναγάγουμε συμπεράσματα και αφ ετέρου να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για την ύπαρξη τη σπουδαιότητα και τον κίνδυνο, τον οποίο δημιουργεί το πρόβλημα αυτό. Η διπλωματική αυτή ασχολείται το πρόβλημα του ελέγχου παραγωγικών διεργασιών υψηλής απόδοσης, των οποίων η ποιότητα παραγωγής σχετίζεται με περισσότερες από μια μεταβλητές, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή εξάρτηση μεταξύ τους. Οι παραγωγικές διεργασίες υψηλής απόδοσης χαρακτηρίζονται από τον πολύ μικρό αριθμό ελαττωμάτων που παρουσιάζουν τα προϊόντα που κατασκευάζουν και κατ επέκταση τον ακόμα μικρότερο αριθμό ελαττωματικών προϊόντων. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να καταγραφούν οι τεχνικές που αφορούν τις διεργασίες υψηλής απόδοσης και η εφαρμογή τους σε βιομηχανικά δεδομένα. 1. Balakrishnan, N., Bersimis, S. and Koutras, M.V. (2009). Run And Frequency Quota Rules In Process Monitoring And Acceptance Sampling, Journal of Quality Technology, 41 (1), Bourke, P.D. (1991). Detecting a Shift in Fraction Nonconforming Using Run-Length Control Charts with 100% Inspection, Journal of Quality Technology, 23, Woodall, W. H. (1997). Control Charts Based on Attribute Data: Bibliography and Review, Journal of Quality Technology, 29, Η συγκεκριμένη διπλωματική θα ασχοληθεί με την μεταβολή της επαγώγιμης συνθετάσης νιτρικού οξέως σε αλκοολικούς ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης. Το δείγμα των ασθενών το οποίο θα αναλυθεί προέρχεται από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών ενώ υπεύθυνος για

13 33 34 απεξάρτησης Determination of total nitric oxide (NO) via metabolites (NO 2 -, NO 3 -) in alcoholic patients during drug treatment detoxing Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Μπερσίμης Σωτήρης Το οδοντιατρικό προφίλ του ηλικιωμένου στο δήμο Πειραιά και η συσχέτιση του με το ιατρικό ιστορικό και κοινωνικούς παράγοντες The dental profile of the elderly in the municipality of Piraeus and its dependence with the medical history and various social factors Μπερσίμης Σωτήρης Αντιπροσωπευτικότητα δικτύου μετεωρολογικών σταθμών Representativeness of meteorological stations network Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Μπερσίμης Σωτήρης την μελέτη είναι το μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση των δεδομένων είναι κατά κύριο λόγο τεχνικές που αφορούν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η συγκεκριμένη διπλωματική αφορά έρευνα στο δήμο Πειραιώς με αντικείμενο το «οδοντιατρικό προφίλ του ηλικιωμένου στο δήμο Πειραιά». Η έρευνα θα γίνει σε συνεργασία του Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας, του Δήμου Πειραιά και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς. Σκοπός της συνεργασίας είναι η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων, σχετικών με το οδοντοστοματολογικό προφίλ του ηλικιωμένου στο δήμο Πειραιά. Η παρούσα διπλωματική εξετάζει την αντιπροσωπευτικότητα του υπάρχοντος δικτύου 200+ αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της Ελλάδας. Η διερεύνηση της αντιπροσωπευτικότητας θα διερευνηθεί με δεδομένα που προέρχονται από το Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ανάλογα με την μελετώμενη παράμετρο παίζουν ρόλο μεταβλητές όπως το υψόμετρο, ο προσανατολισμός, η απόσταση από τη θάλασσα, οι χρήσεις γης, αλλά και τοπικά χαρακτηριστικά όπως τοπικό ανάγλυφο, θέση σταθμού κοκ. Για τις ανάγκες της διερεύνησης θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης. 1. Filippini, F., Galliani, G., Mantovani, M. and Screpanti, F. (1994). Optimization criteria for configuring a network of monitoring stations, Environmental Software, 9, Megraditchian, G. (1990). Meteorological networks optimization from a statistical point of view, Computational Statistics & Data Analysis, 9,

14 Αντιπροσωπευτικότητα δικτύου σταθμών μέτρησης ρύπανσης της Ελλάδας Representativeness of air quality stations network Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Μπερσίμης Σωτήρης Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση των ανθρώπων σε ανοικτούς χώρους. Factors affecting the thermal comfort of people Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Μπερσίμης Σωτήρης Μέθοδοι ταξινόμησης πλεγματικών δεδομένων στην κλιματολογία. 3. Milewska, E. and Hogg, W.D. (2001). Spatial Representativeness of a Long-Term Climate Network in Canada, Atmosphere-Ocean, 39 (2), Periago, M.C., Lana, X., Fenandez Mills, G. and Serra, C. (1998). Optimization of the Pluviometric Network of Catalonia (North-East Spain) for Climatological Studies, International Journal of Climatology 18, Η παρούσα διπλωματική εξετάζει την αντιπροσωπευτικότητα του υπάρχοντος δικτύου 20+ αυτόματων σταθμών μέτρησης ρύπων της Αθήνας. Η διερεύνηση της αντιπροσωπευτικότητας θα διερευνηθεί με δεδομένα που προέρχονται από την AIRBASE /EEA. Για τις ανάγκες της διερεύνησης θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης καθώς και τεχνικές χωρικής ανάλυσης. Janis, M.J. and Robeson, S.M. (2004). Determining the Spatial Representativeness of Air-Temperature Records Using Variogram-Nugget Time Series, Physical Geography, 25, 6, Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση των ανθρώπων σε ανοικτούς χώρους. Για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν περίπου ερωτηματολόγια και μετεωρολογικές μετρήσεις από 14 σημεία στην Ευρώπη (7 χώρες). Ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η εξέταση "ψυχολογικών" παραμέτρων ή παραμέτρων που δηλώνουν εγκλιματισμό, όσο και η ανάπτυξη ενός νέου εμπειρικού δείκτη θερμικής αίσθησης βάσει των ερωτηματολογίων ή η τροποποίηση της κλίμακας ενός υπάρχοντος δείκτη π.χ. PET, UTCI ώστε οι προβλέψεις του να συμφωνούν με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. 1. Matzarakis, A. and Nastos, P.T. (2011). Human-biometeorological assessment of heat waves in Athens, Theor Appl Climatol, 105, Nikolopoulou, M. and Lykoudis, S. (2006). Thermal comfort in outdoor urban spaces: Analysis across different European countries, Building and Environment, 41, Nikolopoulou, M. and Lykoudis, S. (2006). Use of outdoor spaces and microclimate in a Mediterranean urban area, Building and Environment, In Press. 4. Nikolopoulou, M., Kleissl, J., Linden, P.F. and Lykoudis, S. (2011). Pedestrians' perception of environmental stimuli through field surveys: Focus on particulate pollution, Science of the Total Environment, In Press. 5. Tseliou, A., Tsiros, I.X., Lykoudis, S. and Nikolopoulou, M. (2010). An evaluation of three biometeorological indices for human thermal comfort in urban outdoor areas under real climatic conditions, Building and Environment, 45, Η διπλωματική αυτή αφορά την ταξινόμηση πλεγματικών πεδίων μετεωρολογικών παραμέτρων που "χαρακτηρίζουν" τις διάφορες συνοπτικές (κλίμακες της τάξης των

15 38 Classification methods of grid data in climatology Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Μπερσίμης Σωτήρης Αποτίμηση πιστωτικών παραγώγων με την χρήση ανελίξεων Lévy Pricing credit derivatives under Lévy models Κατεύθυνση: Στατ. Μεθ. Στα Χρηματοοικονομικά Μπούτσικας Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής km) καταστάσεις ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας άρα και τους τύπους καιρού στην επιφάνεια του πλανήτη. Με βάση αυτές τις ταξινομήσεις εξετάζεται εάν μπορεί να εξηγηθεί η μεταβλητότητα/διακύμανση πεδίων άλλων μετεωρολογικών παραμέτρων που καθορίζονται από τις συνοπτικές καταστάσεις ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, π.χ. θερμοκρασία αέρα (σχετικά εύκολη), βροχόπτωση (δύσκολη) κοκ. 1. Beck, C. and Philipp, A. (2010). Evaluation and comparison of circulation type classifications for the European domain, Physics and Chemistry of the Earth, 35, Huth, R., Beck, C., Philipp, A., Demuzere, M. Ustrnul, Z., Cahynova, M., Kysely, J. and Tveito, O.E. (2008). Classifications of Atmospheric Circulation Patterns Recent Advances and Applications, Trends and Directions in Climate Research, 1146, Kostopoulou, E. and Jones, P.D. (2007). Comprehensive analysis of the climate variability in the eastern Mediterranean. Part II: relationships between atmospheric circulation patterns and surface climatic elements, International Journal of Climatology, 27, Philipp, A. et al. (2010). Cost733cat A database of weather and circulation type classifications, Physics and Chemistry of the Earth, 35, Yarnal, B., Comrie, A.C., Frakes, B. and Brown, D.P. (2001). Developments and Prospects in Synoptic Climatology, International Journal of Climatology, 21, Zagouras, A., Argiriou, A.A., Flocas, H.A., Economou, G. and Fotopoulos, S. (2012). An advanced method for classifying atmospheric circulation types based on prototypes connectivity graph, Atmospheric Research, 118, Στην εργασία αυτή αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στην έννοια του πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk) που σχετίζεται με την αδυναμία εκπλήρωσης μιας συμβατικής υποχρέωσης μιας συγκεκριμένης οικονομικής οντότητας μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια (π.χ. αποπληρωμής ενός στεγαστικού δανείου ή κρατικών ομολόγων). Στη συνέχεια θα μελετηθούν διάφορα πιστωτικά παράγωγα προϊόντα (Credit Derivatives) των οποίων οι αποπληρωμές εξαρτώνται από την εκπλήρωση ή την αθέτηση μιας συμβατικής υποχρέωσης. Τα παράγωγα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για αντιστάθμιση ενός πιστωτικού κινδύνου είτε για κερδοσκοπία. Στο κύριο μέρος της εργασίας θα επιχειρηθεί η αποτίμηση διαφόρων τέτοιων παραγώγων (π.χ. των Credit Default Swaps συμβάσεις ανταλλαγής κίνδυνου αθέτησης) θεωρώντας ότι η στοχαστική ανέλιξη του λογαρίθμου της αξίας του ενεργητικού της οντότητας που έχει την συμβατική υποχρέωση, περιγράφεται από μια κατάλληλη ανέλιξη Lévy. Το μοντέλο των ανελίξεων Lévy μπορεί να προβλέπει άλματα της αξίας του ενεργητικού (π.χ. κατά την εμφάνιση ακραίων συμβάντων) και αποτελεί γενίκευση του κλασικού μοντέλου της κίνησης Brown. Τέλος μπορεί να γίνει εφαρμογή και αριθμητική σύγκριση διαφόρων μεθόδων αποτίμησης χρησιμοποιώντας πραγματικά ή προσομοιωμένα δεδομένα.

16 Μοντέλα εκτίμησης του δείκτη ουράς μιας κατανομής, και αξιολόγησή τους. A review of methods for tail index estimation. Κατεύθυνση: Γενική Μπούτσικας Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής Εκτίμηση παραμέτρων μέσω του αλγορίθμου ΕΜ και εφαρμογές Parameter estimation using EM Algorithm, with applications Κατεύθυνση: Γενική Μπούτσικας Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής Μοντέλα ακολουθιακής στατιστικής ανάλυσης και εφαρμογές Sequential analysis models and applications Κατεύθυνση: Γενική Μπούτσικας Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής Η θεωρία ακραίων τιμών αποτελεί το πιθανοθεωρητικό πλαίσιο για την μελέτη μοντέλων στα οποία εμφανίζονται τιμές που θεωρούνται ακραίες (π.χ. πολύ μεγάλες αποζημιώσεις, απότομες αυξομειώσεις τιμών χρηματιστηριακών προϊόντων, ακραίες τιμές περιβαλλοντολογικών δεικτών, ακραία γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα). Μια από τις κύριες επιδιώξεις της θεωρίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της μορφής της δεξιάς (ή αριστερής) ουράς της κατανομής των υπό μελέτη παρατηρήσεων ώστε να είναι δυνατή η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη εμφάνισης ακραίων παρατηρήσεων. Η μορφή της δεξιάς ουράς της κατανομής χαρακτηρίζεται από την παράμετρο ξ (tail index) η τιμή της οποίας προσδιορίζει μια περισσότερο η λιγότερο βαριά ουρά. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η επισκόπηση των βασικών μεθόδων εκτίμησης της συγκεκριμένης παραμέτρου (π.χ. Hill s estimator, Pickands Estimator, MLE estimator, Moment Estimator, Negative Hill estimator κ.α.) και σύγκρισή της αποτελεσματικότητάς των μεθόδων αυτών είτε αναλυτικά είτε κυρίως μέσω Monte Carlo προσομοίωσης (για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό R ή το Mathematica). Στην εργασία αυτή θα γίνει μια εισαγωγή στον αλγόριθμο ΕΜ (Expectation-Maximization) ο οποίος χρησιμοποιείται για την προσεγγιστική εύρεση εκτιμητριών μέγιστης πιθανοφάνειας όταν υπάρχουν ελλείπουσες παρατηρήσεις. Επίσης θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της τεχνικής αυτής θεωρητικά και εμπειρικά (π.χ. μέσω Monte Carlo προσομοίωσης). Έμφαση θα δοθεί στην περίπτωση που οι παράμετροι προς εκτίμηση προέρχονται από την εκθετική οικογένεια κατανομών. Επίσης θα μελετηθούν και εφαρμογές της τεχνικής αυτής σε διάφορα ερευνητικά πεδία (π.χ. στην εκτίμηση του κινδύνου σε χρηματοοικονομικά μοντέλα). Είναι γνωστό ότι, στην παραμετρική στατιστική ανάλυση, προκειμένου να εκτιμήσουμε μια παράμετρο ενός πληθυσμού ή να ελέγξουμε αν ισχύει μια υπόθεση Η 0 σχετικά με αυτήν, συνήθως λαμβάνουμε ένα τυχαίο δείγμα από τον πληθυσμό με προαποφασισμένο, σταθερό μέγεθος n (fixed-sample-size methodology). Αντίθετα, στην Ακολουθιακή Ανάλυση (Sequential Analysis) λαμβάνουμε παρατηρήσεις (ή ομάδες παρατηρήσεων) από τον πληθυσμό σε διαδοχικά βήματα, και τερματίζουμε την δειγματοληψία σε κάποιο βήμα Ν (δηλ. απορρίπτουμε ή δεχόμαστε την Η 0 ) χρησιμοποιώντας κατάλληλο κανόνα που βασίζεται στο δείγμα μέχρι και το βήμα N, εξασφαλίζοντας παράλληλα κάποιο προαποφασισμένο επίπεδο ακρίβειας (π.χ. σφάλματα τύπου Ι, ΙΙ μικρότερα από α, β αντίστοιχα). Με αυτόν τον τρόπο, το

17 Εξόρυξη Δεδομένων σε δεδομένα διαδικτυακής κίνησης & ροής χτυπημάτων Data mining in web traffic & stream clicks Κατεύθυνση: Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά και Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό Πελέκης Νκόλαος Εξόρυξη δεδομένων σε ανοιχτά, διασυνδεδεμένα δεδομένα Data mining in open, linked data Κατεύθυνση: Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά και Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό Πελέκης Νκόλαος Ανάλυση ερωτηματολογίου που διερευνά τις απόψεις και τις μέγεθος του δείγματος, Ν, δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά τυχαία μεταβλητή που εξαρτάται από το ίδιο το δείγμα (ειδικότερα είναι stopping time). Η μέθοδος αυτή προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την μέθοδο σταθερού μεγέθους δείγματος n. Για παράδειγμα μπορεί να δειχθεί ότι μέσω αυτής μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έναν έλεγχο επιτυγχάνοντας πιθανότητες σφαλμάτων α, β, με μικρότερο (αναμενόμενο) δείγμα (δηλ. E(N) < n). Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να γίνει μια εισαγωγή και επισκόπηση των βασικών αποτελεσμάτων και εργαλείων αυτής της μεθόδου (π.χ. θεμελιώδης ταυτότητα του Wald, ακολουθιακός έλεγχος λόγου πιθανοφανειών SPRT κ.α.), να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά της π.χ. μέσω Monte Carlo προσομοίωσης, και τέλος να παρουσιαστούν εισαγωγικές εφαρμογές της σε συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και η προσαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης σε δεδομένα διαδικτυακής κίνησης ιστοσελίδων, καθώς και σε ροές δεδομένων πλοήγησης χρηστών σε αυτές. Μέρος της εργασίας αποτελεί η μελέτη περίπτωσης σε πραγματικό σύνολο δεδομένων ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο όρος linked data (διασυνδεδεμένα δεδομένα) περιγράφει μία μέθοδο δημοσιοποίησης δομημένων δεδομένων ώστε να είναι αλληλένδετα, συνεπώς και πιο χρήσιμα. Τα τελευταία χρόνια τέτοια δεδομένα είναι πλέον ελεύθερα (ανοιχτά). Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και η προσαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης σε ανοιχτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα στον παγκόσμιο ιστό. Τα τελευταία χρόνια έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία σε σχέση με τη δυνατότητα οδήγησης που έχει ένα άτομο με

18 πεποιθήσεις των ασθενών με επιληψία σχετικά με την οδήγηση Analysis of questionnaires for the views and beliefs of epileptic patients towards their driving habits Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Κ. Πολίτης Αναπλ. Καθηγητής Ανάλυση Δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη Νόσο του Πάρκινσον Analysis of data from the Hellenic Bio-bank on Parkinson s disease Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Πολίτης Κων/νος Αναπλ. Καθηγητής Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με ανεύρυσμα αορτικής ρίζας που υποβλήθηκαν σε επέμβαση τροποποιημένη Bentall Clinical characteristics of patients treated for aortic root replacement with the modified Bentall procedure Κατεύθυνση: Βιοστατιστική Πολίτης Κων/νος Αναπλ. Καθηγητής Τ ί τ λ ο ς θ έ μ α τ ο ς Μοντέρνες Τεχνικές Τιμολόγησης στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά επιληψία (περίπου 0,7% του γενικού πληθυσμού). Ωστόσο, αρκετοί ασθενείς είτε αγνοούν είτε δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες που δίνονται από το γιατρό τους αλλά και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση κάποιων δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί πρόσφατα σε μια πανελλαδική έρευνα για ασθενείς με επιληψία. Στην έρευνα αυτή, που έγινε με τη μέθοδο ερωτηματολογίων, οι ασθενείς απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων για τις συνήθειες που έχουν ως προς τις καθημερινές τους μετακινήσεις, τη συμμόρφωσή τους ή όχι στις παραπάνω οδηγίες κλπ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν θα αναλυθούν σε σχέση με το δημογραφικό προφίλ των ασθενών, την ένταση και τη συχνότητα των κρίσεων, αλλά και τη φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούν. Τα στοιχεία που θα αναλυθούν προέρχονται από την Ελληνική Βιοτράπεζα και αφορούν κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία ασθενών με τη νόσο Parkinson, καθώς επίσης γονιδιακές τιμές και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, π.χ. τις τιμές της κλίμακας UPDRS που μετρά την ένταση της ασθένειας. Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης εργασίας είναι: α. Μελέτη των γονιδιακών μεταλλάξεων και συσχετισμοί με την έναρξη της νόσου, την καταγωγή του ασθενούς και τις τιμές UPDRS. β. Κλινική, εργασιακή και δημογραφική ανάλυση των περιστατικών με έναρξη της νόσου σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών. γ. Συσχετισμός καφεΐνης και καπνίσματος με τιμές UPDRS. Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή Τα δεδομένα που θα αναλυθούν αφορούν μία σειρά από κλινικούς δείκτες και δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών που υποβλήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο είδος καρδιοχειρουργικής επέμβασης (Bentall procedure) στην αορτική ρίζα. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση αυτών των χαρακτηριστικών με την αιτιολογία της επέμβασης, αλλά (κυρίως) και με την έκβαση της υγείας του ασθενούς. Σ ύ ν τ ο μ η π ε ρ ι γ ρ α φ ή In this research work a number of valuation methods in modern financial mathematics will be studied. The process of determining how much an asset, a company or anything else