0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.

Transcript

1 0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_ Non Regulated Publication Date: 15/07/2016

2 SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016 Τρίμηνο: B ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK ,6000 0, ,27 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,57 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,87 CASH ACCOUNT IN GBP ,8200 1, ,83 ΣΥΝΟΛO I ,54 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS 2 18/1/ , , ,02 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-18 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CYPRUS 06/5/ , , ,00 - Isin: XS Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,50 - Isin: XS Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,52 ZERO COUPON CYPRUS TBILL 5/8/ , , ,00 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY AUG-16 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG CYPRUS TBILL 2/9/ , , ,00 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN SEP-16 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO I ,52 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,06

3 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-17 Επιτόκιο: 7.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA BAO TRANS ENTERPRICE 2.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB FEB-18 Επιτόκιο: 1.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 KONINKLIJKE 11/3/ , , ,01 - Isin: US500472AB13 - Εκδότης: KONINKLIJKE PHILIPS NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR MAR-18 Επιτόκιο: 5.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 BGB /6/ , , ,50 - Isin: BE Εκδότης: BELGIUM KINGDOM - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB JUN-18 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA IRISH 4.5% 18/10/ , , ,00 - Isin: IE00B28HXX02 - Εκδότης: IRISH TSY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT OCT-18 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 BHARTI 4 10/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 4% PFOURS /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GENERAL MOT. 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: GENERAL MOTORS FINANCIAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT OCT-19 Επιτόκιο: 1.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 PIRELLI INT 18/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV NOV-19 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA

4 OTE PLC 4.375% 02/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 OTE 3.5% 09/07/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 3.5% ANADARKO PETR. 15/3/ , , ,78 - Isin: US032511BM81 - Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR MAR-21 Επιτόκιο: 4.85% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 PIAGIM /4/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR APR-21 Επιτόκιο: 4.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 BHARTI /05/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-21 Επιτόκιο: 3.375% THOMAS COOK 15/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN JUN-21 Επιτόκιο: 6.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ORLEN CAPITAL AB 30/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 2.5% EUROPEAN INVT 1.5%, 12/05/ , , ,78 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAY MAY-22 Επιτόκιο: 1.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa MMC NORLISK NICKEL 14/10/ , , ,79 - Isin: XS Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1

5 ABXCN 4.1% 1/5/ , , ,05 - Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP MAY-23 Επιτόκιο: 4.1% NORWEGIAN GOV 24/5/ , , ,54 - Isin: NO Εκδότης: NORWEGIAN KINGOM - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa CODELCO INC 9/7/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: CODELCO INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL JUL-24 Επιτόκιο: 2.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,45 ΣΥΝΟΛO II ,45 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,75 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,75 ΣΥΝΟΛO II ,75 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ SILVER WHEATON CORP , , ,74 ΣΥΝΟΛO II ,74 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,9100 0, ,89 MARGIN CLASS 1 IN EURO ,33 MARGIN IN GBP/BETA ,0000 1, ,98 ΣΥΝΟΛO II ,20 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES SILVER TRUST , , ,22 DBX II ITRX CROSSOVER SHORT 6.800, , ,00 DBX STX EUROPE BANKS SHORT , , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,36 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,42 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,20 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY EURO FX GBP CURR sep16 4,0000 0, ,28 - Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES ΣΥΝΟΛΟ IV ,28 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,28 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

6 SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,91 17,98% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,36 14,44% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,36 14,44% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 60,41% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,09 44,16% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,94 16,25% Σύνολο ,39 74,85% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 0,67% NEW YORK ,99 0,67% Σύνολο ,99 0,67% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΛΟΙΠΑ ,11 0,50% ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,35 4,60% Σύνολο ,46 5,10% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 0,85% MARGIN ,09 0,85% Σύνολο ,09 0,85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,84 99,44% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,83 0,56% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/ /06/2016 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,55 5,24% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος