ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

Transcript

1 1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η / /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/9/17 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,69 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK 26,25 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HUF 0,47 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε PLN 50,48 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY 0,60 Σύνολο Ι ,59 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 05/05/ /11/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 04/08/ /02/ ,00 99, ,40 ΕΓΕΔ 11/08/ /11/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/09/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 91, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 88, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 73, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 72, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,50 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 98, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 100, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,38 Σύνολο Ι ,28 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,87 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO OI EUROPEAN GROUP 15/09/10-15/09/ , ,50 FMC FINANCE 03/02/11-15/02/ , ,00 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 21/10/ , ,00 ENEL FIN INTL 17/09/09-14/09/ , ,00 BUONI POL 01/08/13-01/03/ , ,00 AXA SA 16/04/ /04/ , ,00 UNICREDIT SPA 28/10/ /10/ , ,00 BONOS Y OBLIG 16/07/ /10/ , ,00 TITAN GLOBAL 10/07/14-10/07/ , ,50 OTE PLC 10/07/ /07/ , ,00 INT GAME TECH 05/12/12-05/03/ , ,00 BUONI POLIENNALI 24/09/03-01/08/ , ,00 MERCK 12/12/14-12/12/ , ,00

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/9/17 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49 Τεμάχια , ,00 VALLOUREC SA 30/09/14-30/09/ , ,00 RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUAL , ,00 EDP FINANCE 18/09/14-18/01/ , ,00 PERNOD RICARD 28/09/15-28/09/ , ,00 OTE PLC 02/12/ /12/ , ,00 TELEFONICA EMIS 22/01/13-23/01/ , ,00 SCHAEFFLER FIN BV 13/04/15-15/05/ , ,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 COCA-COLA HBC 10/03/16-11/11/ , ,00 TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/ , ,50 HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/ , ,00 RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/ , ,00 OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/ , ,00 TOTAL 06/10/16-29/12/49 PERPETUAL , ,00 INEOS GROUP 05/05/15-01/05/ , ,00 BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/ , ,00 TESCO CORP TREASU 12/11/13-12/11/ , ,00 VALLOUREC SA 03/08/12-02/08/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 PETROBRAS GLOBAL FIN 14/1/14-14/1/ , ,00 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 APPLE INC 03/05/ /05/ , ,35 VERIZON COM 18/09/ /09/ , ,18 GENERAL ELEC 07/09/ /09/ , ,55 JAGUAR L.ROVER 28/01/13-01/02/ , ,87 SHELL INT 21/02/ /08/ , ,56 VOLKSWAGEN 12/08/ /08/ , ,31 CITIGROUP 13/05/ /05/ , ,47 SOCIETE GEN.06/09/ /11/ , ,66 CREDIT SUISSE 18/06/14-18/12/ , ,18 BAT INTL FINANCE 09/09/16-09/09/ , ,69 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 FAGE INTL 03/08/16-15/08/ , ,58 Σύνολο ΙΙ ,90 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,77 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,55 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

3 3 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 12/3/ /2/ BGN - B- B- - ` Ομολογίες σταθερού επιτοκίου HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRC B , , ,00 27/6/ /6/2022 3,1 ASE ΣΗΜ 2 OI EUROPEAN GROUP BV XS , , ,50 15/9/ /9/2020 6,75 BGN Ba FMC FINANCE VII SA XS , , ,00 3/2/ /2/2021 5,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 3 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX XS , , ,00 12/12/ /10/2021 3,25 BGN Baa3 - BBB- ENEL FINANCE INTL NV XS , , ,00 17/9/ /9/ BGN Baa2 - BBB+ BUONI POLIENNALI DEL TES IT , , ,00 1/8/2013 1/3/2024 4,5 BGN Baa2u BBB-u BBB BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES C , , ,00 16/7/ /10/2028 5,15 BGN Baa2 BBB+ BBB+ TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , , ,50 10/7/ /7/2019 4,25 BGN - BB+ - OTE PLC XS , , ,00 10/7/2014 9/7/2020 3,5 BGN B3 - - INTERNATIONAL GAME TECH XS , , ,00 5/12/2012 5/3/2020 4,75 BGN Ba2 BB+ - BUONI POLIENNALI DEL TES IT , , ,00 24/9/2003 1/8/ BGN Baa2u BBB-u BBB VALLOUREC SA FR , , ,00 30/9/ /9/2024 2,25 BGN - B - EDP FINANCE BV XS , , , ,00 18/9/ /1/2022 2,625 BGN Baa3 BBB- BBB- PERNOD RICARD SA FR , , ,00 28/9/ /9/2023 1,875 BGN Baa2 BBB- BBB-u ΣΗΜ 4 OTE PLC XS , , ,00 2/12/2015 2/12/2019 4,375 BGN B3 - - TELEFONICA EMISIONES SAU XS , , ,00 22/1/ /1/2023 3,987 BGN Baa3 BBB BBB SCHAEFFLER FINANCE BV XS , , , ,00 13/4/ /5/2025 3,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 5 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , ,00 17/6/ /6/2021 3,5 BGN - BB+ - COCA-COLA HBC FINANCE BV XS , , , ,00 10/3/ /11/2024 1,875 BGN Baa1 - - TEVA PHARM FNC NL II XS , , , ,50 25/7/ /10/2024 1,125 BGN Baa3 - BBB-u ΣΗΜ 6 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS , , ,00 14/10/ /10/2021 4,875 BGN RCI BANQUE SA FR , , ,00 17/5/ /5/ BGN Baa1 BBB - ΣΗΜ 7 OI EUROPEAN GROUP BV XS , , ,00 3/11/ /11/2024 3,125 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 8 INEOS FINANCE PLC XS , , ,00 5/5/2015 1/5/ BGN Ba2 - - ΣΗΜ 9 BANK OF AMERICA CORP XS , , ,00 26/7/ /7/2023 0,75 BGN Baa1 BBB+ A ΣΗΜ 10 TESCO CORP TREASURY SERV XS , , ,00 12/11/ /11/2020 2,125 BGN Ba1 - BB+ ΣΗΜ 11 VALLOUREC SA FR , , ,00 3/8/2012 2/8/2019 3,25 BGN - B - MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , , ,00 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN ΣΗΜ 12 PETROBRAS GLOBAL FINANCE XS , , , ,00 14/1/ /1/2021 3,75 BGN B1 - BB Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου AXA SA XS , , ,00 16/4/ /4/2040 5,25 BGN A3 A BBB ΣΗΜ 13 UNICREDIT SPA XS , , ,00 28/10/ /10/2025 5,75 BGN Ba1 BBB- BBB- ΣΗΜ 14 MERCK KGAA XS , , ,00 12/12/ /12/2074 3,375 BGN Baa3 A - ΣΗΜ 15

4 4 GAS NATURAL FENOSA FINAN XS , , ,00 18/11/2014 perpetual(2049) 4,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 16 COOPERATIEVE RABOBANK UA XS , , ,00 22/1/2015 perpetual(2049) 5,5 BGN Baa3 A+ BBB- ΣΗΜ 17 TOTAL S.A. XS , , ,00 6/10/2016 perpetual(2049) 3,369 BGN A2 A+ Au ΣΗΜ 18 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε usd σε usd APPLE INC US037833AK , , ,35 3/5/2013 3/5/2023 2,4 BGN Aa1 AA+ - ΣΗΜ 19 VERIZON COMMUNICATIONS US92343VBQ , , ,18 18/9/ /9/2020 4,5 BGN Baa1 BBB+ A- ΣΗΜ 20 GENERAL ELECTRIC CO US36962G6F , , ,55 7/9/2012 7/9/2022 3,15 BGN A1 AA- AA- JAGUAR LAND ROVER AUTOMO USG50027AE , , ,87 28/1/2013 1/2/2023 5,625 BGN Ba1 BB+ BB+u ΣΗΜ 21 SHELL INTERNATIONAL FIN US822582AS , , ,56 21/8/ /8/2022 2,375 BGN Aa2 - AA-u VOLKSWAGEN INTL FIN NV USN93695BL , , ,31 12/8/ /8/ BGN A3 - - BAT INTL FINANCE PLC XS , , ,69 9/9/2016 9/9/2019 1,625 BGN Baa2 - BBBu FAGE INTL / FAGE USA USL34664AA , , ,58 3/8/ /8/2026 5,625 ABGR B1 - - ΣΗΜ 22 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε usd σε usd CITIGROUP INC US172967ET , , ,47 13/5/ /5/2018 3,015 BVAL Baa1 BBB+ A SOCIETE GENERALE XS , , ,66 6/9/2013 perpetual(2049) 8,25 BGN Ba2 A BB+ ΣΗΜ 23 CREDIT SUISSE GROUP AG XS , , ,18 18/6/2014 perpetual(2049) 6,25 BGN #N/A N/A BBB+ BB ΣΗΜ 24 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC T-BILL GR , , ,00 5/5/2017 3/11/ ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR , , ,40 4/8/2017 2/2/ ΗΔΑΤ - B- - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 11/8/ /11/ ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR , , ,00 15/9/ /12/ ΗΔΑΤ - B- - Τίτλοι ΑΕΠ HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,38 12/3/ /10/ GERM - B- - ΣΗΜ 25 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και ,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και ,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του ,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 28/06/ Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/05/20 101,625. ΣΗΜ 6 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης προκύπτει από τη χρήση επιτοκίου επανεπένδυσης 0,25% ΣΗΜ 7 Aνακλήσιμο την 17/02/2023 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 8 Aνακλήσιμο την 15/08/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 01/05/ ΣΗΜ 10 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 11 Aνακλήσιμο την 12/08/2020 στην ονομαστική αξία.

5 5 ΣΗΜ 12 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 13 Aνακλήσιμο μετά την 16/04/2020 κάθε τρίμηνο με τη λήξη του κουπονιού και μέχρι τη λήξη του ομολόγου στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 14 Ανακλήσιμο μόνο την 28/10/2020 στην ονομαστική του αξία με προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. ΣΗΜ 15 Aνακλήσιμο την 12/12/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 16 Aνακλήσιμο την 18/11/2022 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 17 Aνακλήσιμο την 29/06/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 18 Aνακλήσιμο την 06/10/2026 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 19 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 15 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 20 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 35 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 21 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις 1/2/2018 και τιμή 102,813. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Αμερικανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 22 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/8/ ,813. ΣΗΜ 23 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 29/11/ ,00. Το κουπόνι είναι 8,25% έως τις 29/11/2018 και μετά από αυτή τη περίοδο το τοκομερίδιο θα καθοριστεί προσθέτοντας 639,40 μονάδες βάσης στο ισχύον 5ετές Swap rate στις ΗΠΑ πλέον του αρχικού spread. Eπίσης σε περίπτωση που το Common Equity Tier 1 Ratio της Τράπεζας πέσει κάτω από 5,125% τότε μπορεί να υπάρξει προσωρινή απομείωση της ονομαστικής αξίας του ομολόγου (temporary write down). ΣΗΜ 24 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 18/12/ ,00. ΣΗΜ 25 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BVAL : Bloomberg Valuation BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ABGR: Τιμές στo Bloomberg από contributor Alpha Bank ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ