0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/

Transcript

1 Correction To:0180/ / /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_ Non Regulated Publication Date: 28/02/2017

2 SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN AUD ,3400 0, ,91 CASH ACCOUNT IN CAD ,9700 0, ,86 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,87 CASH ACCOUNT IN RUB ,3200 0, ,53 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,06 CASH ACCOUNT IN USD ,4600 0, ,72 ΣΥΝΟΛO I ,95 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS /1/ , , ,50 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- CYPRUS /7/ , , ,20 - Isin: XS Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,50 - Isin: XS Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,20 ZERO COUPON CYPRUS TBILL 9/1/ , , ,00 - Isin: CY Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT JAN-17 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO I ,20 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,15 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED EXPORT CANADA 08/8/ , , ,85 - Isin: AU3CB Εκδότης: EXPORT DEVELOPMNT CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG AUG-17 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa

3 BAO TRANS ENTERPRICE 2.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB FEB-18 Επιτόκιο: 1.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 BHARTI 4 10/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 4% INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,70 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa PFOURS /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 STATE BANK INDIA 17/4/ , , ,82 - Isin: USY81647AA02 - Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR APR-19 Επιτόκιο: 3.622% PPC FINANCE 1/5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC- SBERBANK OF RUSSIA 28/ , , ,24 - Isin: XS Εκδότης: SBERBANK OF RUSSIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN JUN-19 Επιτόκιο: 5.18% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 PIRELLI INT 18/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV NOV-19 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA OTE 3.5% 09/07/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+

4 Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA ASTALDI SPA, 1/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ASTALDI SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-DEC DEC-20 Επιτόκιο: 7.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GERDAU TRADE 30/1/ , , ,04 - Isin: USG3925DAA84 - Εκδότης: GERDAU TRADE INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT JAN-21 Επιτόκιο: 5.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,38 - Isin: USP04808AA23 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 PIAGIM /4/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR APR-21 Επιτόκιο: 4.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 6.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A TORONTO DOM 22/12/ , , ,20 - Isin: CA R48 - Εκδότης: TORONTO-DOMINION BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC DEC-21 Επιτόκιο: 2.621% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1 DEHLI INT AIRPORT 3/2/ , , ,10 - Isin: XS Εκδότης: DELHI INTERNATIONAR AIRPORT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2

5 NOVATEK 13/12/ , , ,97 - Isin: XS Εκδότης: NOVATEK FIN LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 VALE 3.75% 10/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL JAN-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,30 FLOATING PETROLEOS MEXICANOS 11/3/ , , ,33 - Isin: US71656MBN83 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC MAR-22 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,33 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,63 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,73 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,73 ΣΥΝΟΛO II ,73

6 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,42 GLENCORE XSTRATA PLC ,0000 3, ,74 MMC NORILSK NICKEL JSC ADR 8.750, , ,45 MYTILINEOS HOLDINGS S.A ,0000 6, ,00 PUBLIC POWER CORP ,0000 2, ,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA ,0000 8, ,00 NOVATEK OAO SPONS GDR 1.240, , ,40 ΣΥΝΟΛO II ,01 4. MARGIN MARGIN CLASS 1 IN EURO ,68 MARGIN IN USD/BETA ,7700 0, ,46 ΣΥΝΟΛO II ,14 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT 7-10YR , , ,94 LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO , , ,50 ΣΥΝΟΛO II ,44 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,63 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES EURO-BUND FUT MAR 17 4, , ,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

7 SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,61 33,13% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 8,42% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,91 8,42% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 46,04% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,55 33,76% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,03 12,28% Σύνολο ,49 54,47% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 3,37% GREECE ,46 2,05% LONDON ,66 1,00% JERSEY ,60 0,31% Σύνολο ,72 3,37% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,26 8,46% Σύνολο ,26 8,46% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 0,91% MARGIN ,14 0,91% Σύνολο ,14 0,91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,22 100,34% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,41-0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,81 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/10/ /12/2016 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,74 3,45% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος